嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书

2013-04-12 来源： 作者：

重要提示

本基金经2013年2月16日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金及其联接基金募集的批复》（证监许可字[2013]153号）核准募集。

基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资者认购或申购基金份额时应认真阅读本招募说明书。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。本基金主要采用代表性分层抽样复制策略，本基金投资组合与标的指数构成可能存在差异，同时由于本基金费用、交易成本、指数成份券取价规则和基金估值方法之间的差异等因素，可能造成本基金实际收益率与指数收益率存在偏离。本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金、混合型基金，高于货币市场基金，并具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。

一、绪 言

本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第5号<招募说明书的内容与格式>》等有关法律法规以及《嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》编写。

基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息,或对本招募说明书作任何解释或者说明。

本招募说明书根据本基金的基金合同编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。如本招募说明书内容与基金合同有冲突或不一致之处，均以基金合同为准。基金投资者自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。

二、释 义

本招募说明书中除非文意另有所指,下列词语有如下含义：

基金或本基金 指嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金；
基金合同 指《嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金基金合同》及对基金合同的任何有效修订和补充；
招募说明书或本招募说明书 指《嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》及其定期更新；
基金份额发售公告 指《嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金基金份额发售公告》；
托管协议 指《嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及其任何有效修订和补充；
中国 中华人民共和国(仅为本招募说明书目的不包括香港特别行政区、澳门特别行政区及台湾地区)；
中国证监会 指中国证券监督管理委员会；
中国银监会 指中国银行业监督管理委员会；
《基金法》 指2003年10月28日经第十届全国人民代表大会常务委员会第五次会议通过的自2004年6月1日起实施的《中华人民共和国证券投资基金法》及不时做出的修订；
《销售办法》 指2011年6月9日由中国证监会公布并于2011年10月1日起实施的《证券投资基金销售管理办法》及不时做出的修订；
《运作办法》 指2004年6月29日由中国证监会公布、于2012年6月19日修订并同日起实施的《证券投资基金运作管理办法》及不时做出的修订；
《信息披露办法》 指中国证监会2004年6月8日颁布并于2004年7月1日实施的《证券投资基金信息披露管理办法》及不时作出的修订；
深交所《业务细则》 指《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》及有权机关对该文件不时修订或更新的版本；
交易型开放式指数证券投资基金 指《深圳证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》定义的“交易型开放式指数基金”，即是指经依法募集的，以跟踪特定证券指数为目标的开放式基金，其基金份额用组合证券、现金等基金合同约定的对价进行申购、赎回，并在深圳证券交易所上市交易；
ETF联接基金 指将绝大多数基金财产投资于本基金，与本基金的投资目标类似，紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金；
元 指人民币元；
基金管理人 指嘉实基金管理有限公司；
基金托管人 指中国银行股份有限公司；
登记结算业务 指《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所交易型开放式基金登记结算业务实施细则》（包括对该文件不时修改或更新的版本）定义的基金份额的登记、存管、结算及相关业务；
登记结算机构 指办理本基金登记结算业务的机构。本基金的登记结算机构为中国证券登记结算有限责任公司；
投资者 指个人投资者、机构投资者、合格境外机构投资者和法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者；
个人投资者 指依据中国有关法律法规可以投资于证券投资基金的自然人；

机构投资者 指在中国境内合法注册登记或经有权政府部门批准设立和有效存续并依法可以投资于证券投资基金的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织；
合格境外机构投资者 指符合相关法律法规规定可以投资于在中国境内依法募集的证券投资基金的中国境外的机构投资者；
基金份额持有人大会 指按照基金合同第十部分之规定召集、召开并由基金份额持有人或其合法的代理人进行表决的会议；
基金募集期 指基金合同和招募说明书中载明，并经中国证监会核准的基金份额募集期限，自基金份额发售之日起最长不超过3个月；
基金合同生效日 指募集结束，基金募集的基金份额总额、募集金额和基金份额持有人人数符合相关法律法规和基金合同规定的，基金管理人依据《基金法》向中国证监会办理备案手续后，中国证监会的书面确认之日；
存续期 指基金合同生效至终止之间的不定期期限；
工作日 指深圳证券交易所的正常交易日；
认购 指在基金募集期内，投资者按照基金合同和招募说明书的规定申请购买本基金基金份额的行为；
申购 指在基金合同生效后的存续期间，投资者按照基金合同和招募说明书申请购买本基金基金份额的行为；
赎回 指在基金合同生效后的存续期间，基金份额持有人按基金合同和招募说明书规定的条件申请将其持有的本基金基金份额兑换为基金合同约定的对价资产的行为；
申购赎回清单 指由基金管理人编制的用以公告申购对价、赎回对价等信息的文件；
申购对价 投资者申购基金份额时，按招募说明书规定应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价；
赎回对价 基金份额持有人赎回基金份额时，基金管理人按招募说明书规定应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价；
标的指数 中证指数有限公司编制并发布的中证金边中期国债指数及其未来可能发生的变更；
组合证券 指本基金标的指数所包含的全部或部分证券；
最小申购赎回单位 本基金申购份额、赎回份额的最低数量，投资者申购或赎回的基金份额应为最小申购赎回单位的整数倍；
现金替代 申购或赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金；
现金差额 最小申购赎回单位的资产净值与按当日估值全价计算的最小申购赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资者申购或赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算；
预估现金部分 由基金管理人计算并在 T 日申购赎回清单中公布的当日现金差额预估值，预估现金部分由申购赎回代理券商预先冻结；
指令 指基金管理人在管理基金资产时，向基金托管人发出的资金划拨及实物券调拨等指令；
代销机构 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，取得基金代销业务资格并接受基金管理人委托，代为办理基金认购、申购、赎回和其他基金业务的机构，包括发售代理机构和申购赎回代理券商（代办证券公司）；
销售机构 指基金管理人及本基金代销机构；
基金销售网点 指基金管理人的直销中心及基金代销机构的代销网点；
发售代理机构 指符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定的代理本基金发售业务的机构；
申购赎回代理券商 符合《销售办法》和中国证监会规定的其他条件，由基金管理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司；
指定媒体 指中国证监会指定的用以进行信息披露的报刊和互联网网站或其他媒体；
开放日 指为投资者办理基金申购、赎回等业务的工作日；
T 日 指投资者向销售机构提出申购、赎回或其他业务申请的开放日；
T+n日 指T日后（不包括T日）第n个工作日，n指自然数；
收益评价日 指基金管理人计算本基金净值增长率与标的指数增长率差额之日；
基金净值增长率 收益评价日基金份额净值与基金上市前一日基金份额净值之比减去1 乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）；
标的指数同期增长率 收益评价日标的指数收盘值与基金上市前一日标的指数收盘值之比减去1 乘以100%（期间如发生基金份额折算，则以基金份额折算日为初始日重新计算）；

基金资产总值 指基金持有的各类有价证券、银行存款本息、应收款项以及以其他资产等形式存在的基金资产的价值总和；
基金资产净值 指基金资产总值减去基金负债后的价值；
基金份额净值 指以计算日基金资产净值除以计算日基金份额余额所得的单位基金份额的价值；
基金资产估值 指计算、评估基金资产和负债的价值，以确定基金资产净值和基金份额净值的过程；
法律法规 指中华人民共和国现行有效的法律、行政法规、司法解释、地方法规、地方规章、部门规章及其他规范性文件以及对于该等法律法规的不时修改和补充；
不可抗力 指任何无法预见、无法克服、无法避免的事件和因素，包括但不限于洪水、地震及其他自然灾害、战争、疫情、骚乱、火灾、政府征用、没收、法律及政策变化、突发停电、电脑系统或数据传输系统非正常停止以及其他突发事件、证券交易场所非正常暂停或停止交易等。

三、基金管理人

（一）基金管理人概况

1、基本信息

名称 嘉实基金管理有限公司
注册地址 上海市浦东新区世纪大道8号上海国金中心二期23楼01-03单元
办公地址 北京市建国门北大街8号华润大厦8层
法定代表人 安奎
总经理 赵学军
成立日期 1999年3月25日
注册资本 1.5亿元
股权结构 中诚信托有限责任公司40%，德意志资产管理（亚洲）有限公司30%，立信投资有限责任公司30%。
存续期间 持续经营
电话 （010）65215588
传真 （010）65185678
联系人 付 强

嘉实基金管理有限公司经中国证监会证监基字[1999]5号文批准，于1999年3月25日成立，是中国第一批基金管理公司之一，是中外合资基金管理公司。公司注册地上海，总部设在北京并设深圳、成都、杭州、青岛、南京、福州、广州分公司。公司获得首批全国社保基金、企业年金投资管理人、QDII资格和特定资产管理业务资格。

嘉实基金管理有限公司无任何受处罚记录。

2.部门设置情况

公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。风险控制委员会负责全面评估公司的经营过程中的各项风险，并提出防范措施。

公司目前下设股票投资部、固定收益部、定量投资部、指数投资部、机构投资部、现金管理部、研究部、交易部、风险管理部、监察稽核部、法律部、产品管理部、机构业务团队、渠道发展部、营销策划部、客户服务部、电子商务部、信息技术部、基金运营部、登记结算部、财务部、人力资源部、行政管理部等部门。

股票投资部、固定收益部、机构投资部、定量投资部、指数投资部、现金管理部负责根据投资决策委员会制定的原则进行投资。研究部负责行业、上市公司研究和投资策略研究。交易部负责完成基金经理交易指令。风险管理部负责公司投资风险分析与管理、投资流程绩效考核。监察稽核部和法律部负责对公司及其员工遵守国家相关法律、法规和公司内部规章制度等情况进行监督和检查。产品管理部负责新产品开发以及相关的市场营销研究、法律环境研究和理财策略研究等。机构业务团队主要负责年金、专户、机构客户及高端个人基金销售的开发与维护。渠道发展部、营销策划部、电子商务部、客户服务部负责市场推广、基金销售、客户服务、销售渠道管理等业务。信息技术部、基金运营部、登记结算部负责公司信息系统的日常运行与维护跟踪研究新技术,进行相应的技术系统规划与开发、基金会计核算、估值、开放式基金注册、登记和清算等业务。财务部负责公司财务管理工作。人力资源部、行政管理部负责公司企业文化建设、招聘、薪酬福利、激励和考核、人员培训和发展、人事档案、行政性后勤管理和服务等。

3.管理基金情况

截止 2012 年12月31日，基金管理人共管理2 只封闭式证券投资基金、37 只开放式证券投资基金，具体包括嘉实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深300ETF 联接（LOF）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票（QDII）、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面50 指数（LOF）、嘉实价值优势股票、嘉实稳固收益债券、嘉实H 股指数（QDII-LOF）、嘉实主题新动力股票、嘉实多利分级债券、嘉实领先成长股票、嘉实深证基本面120ETF、嘉实深证基本面120ETF 联接、嘉实黄金（QDII-FOF-LOF）、嘉实信用债券、嘉实周期优选股票、嘉实安心货币、嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF 联接、嘉实沪深300ETF、嘉实优化红利股票、嘉实全球房地产（QDII）、嘉实理财宝7 天债券、嘉实增强收益定期债券、嘉实纯债债券型发起式等证券投资基金。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券属于嘉实理财通系列基金。同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。

（二）主要人员情况

1、基金管理人董事、监事、总经理及其他高级管理人员基本情况

安奎先生，董事长，大学本科，中共党员，曾任吉林农业机械研究所主任；吉林省信托投资公司外经处处长、香港吉信有限公司总经理；吉林省证券公司总经理；东北证券有限责任公司监事长；吉林天信投资公司总经理；中诚信托有限责任公司副总经理。2011年8月5日起任嘉实基金管理有限公司董事长。

赵学军先生，董事、总经理。中共党员，经济学博士。曾就职于天津通信广播公司、外经贸部中国仪器进出口总公司、北京商品交易所任信息处长、天津纺织原材料交易所、商鼎期货经纪有限公司、北京证券有限公司、大成基金管理有限公司。2000年10月至今任嘉实基金管理有限公司董事、总经理。

高方先生，董事，大学本科，中共党员，高级经济师。曾任中国建设银行总行副处长，外企服务总公司宏银实业公司副总经理。1996年9月至今历任中诚信托有限责任公司总裁助理、副总裁，现任中诚信托有限责任公司副总裁。

Wolfgang Matis 先生，董事，德国籍，法兰克福商学校经济专业（Frankfurt Business School of Economics）。曾任德意志银行全球固定收益负责人、全球市场负责人，董事总经理（MD）。现任德意志资产管理公司(法兰克福)董事会成员、CEO兼发言人。

Mark Cullen先生，董事，澳大利亚籍，澳大利亚莫纳什大学经济政治专业学士。曾任达灵顿商品(Darlington Commodities)商品交易主管，贝恩(Bain&Company)期货与商品部负责人，德意志银行（纽约）全球股票投资部首席运营官、MD。现任德意志资产管理（纽约）全球首席运营官、MD。

韩家乐先生，董事，1990年毕业于清华大学经济管理学院，硕士研究生。1990年2月至2000年5月任海问证券投资咨询有限公司总经理；1994年至今任北京德恒有限责任公司总经理；2001年11月至今任立信投资有限责任公司董事长。

王巍先生，独立董事，美国福特姆大学文理学院国际金融专业博士。曾任职于中国建设银行辽宁分行。曾任中国银行总行国际金融研究所助理研究员，美国化学银行分析师，美国世界银行顾问，中国南方证券有限公司副总裁，万盟投资管理有限公司董事长。2004至今任万盟并购集团董事长。

张维炯先生，独立董事、中共党员，教授、加拿大不列颠哥伦比亚大学商学院博士。曾任上海交通大学动力机械工程系教师，上海交通大学管理学院副教授、副院长。1997年至今任中欧国际工商学院教授、副院长。

汤欣先生，独立董事，中共党员。1998年至2000年为北京大学法学院博士后研究人员、授课教师，曾任中国证监会并购重组审核委员会第一、二届委员，2000年至今历任清华大学法学院讲师、副教授。现任清华大学商法研究中心副主任、法学院副教授。

朱蕾女士，监事，中共党员，硕士研究生。曾任首都医科大学教师，中国保险监督管理委员会主任科员，国都证券有限责任公司高级经理，中欧基金管理有限公司发展战略官、北京代表处首席代表、董事会秘书。2007年10月至今任中诚信托有限责任公司国际业务部总经理。

穆群先生，监事，经济师，硕士研究生。曾任西安电子科技大学助教，长安信息产业（集团）股份有限公司董事会秘书，北京德恒有限责任公司财务主管。2001年11月至今任立信投资有限公司财务总监。

王利刚先生，监事，经济学学士。2001年2月至今，就职于嘉实基金管理有限公司综合管理部、人力资源部，历任人力资源部副总监、总监。

宋振茹女士，副总经理，中共党员，硕士研究生，经济师。1981年6月至1996年10月任职于中办警卫局。1996年11月至1998年7月于中国银行海外行管理部任副处长。1998年7月至1999年3月任博时基金管理公司总经理助理。1999年3月至今任职于嘉实基金管理有限公司，历任督察长和公司副总经理。

张峰先生，副总经理，中共党员、硕士。曾就职于国家计委，曾任嘉实基金管理有限公司研究部副总监、市场部总监、公司督察长。

戴京焦女士，副总经理，武汉大学经济学硕士，加拿大大不列颠哥伦比亚大学MBA。历任平安证券投资银行部总经理、平安保险集团公司资产管理部副总经理兼负责人；平安证券公司助理总经理，平安集团投资审批委员会委员。2004年3月加盟嘉实基金管理有限公司任公司总经理助理。

王炜女士，督察长，中共党员，法学硕士。曾就职于中国政法大学法学院、北京市陆通联合律师事务所、北京市智浩律师事务所、新华保险股份有限公司。曾任嘉实基金管理有限公司法律部总监。

2、基金经理

杨宇先生，经济学硕士，毕业于南开大学数学系和金融学系，具有12 年证券从业经验。曾任平安证券有限责任公司资产管理部证券分析师、中国平安保险股份有限公司投资管理中心基金交易室主任、天同基金管理公司投资管理部部门经理，2003 年3 月15 日至2004 年7 月7 日任万家（原天同）180 指数证券投资基金基金经理。2004 年7 月加入嘉实基金管理有限公司，现任公司指数投资部总监。2005 年8 月29 日至今任嘉实沪深300ETF 联接（LOF）（原嘉实沪深300 指数(LOF)）基金经理，2012 年3 月22 日至今任嘉实中创400ETF、嘉实中创400ETF 联接基金经理、2012 年5 月7 日至今任嘉实沪深300ETF、2013年2月5日至今任嘉实中证中期企业债指数证券投资基金（LOF）基金经理、2013年2月6日至今任嘉实中证500ETF基金经理、2013年3月22日至今任嘉实中证500ETF联接基金经理。

3、投资决策委员会

本基金采取集体投资决策制度,投资决策委员会的成员包括：公司总经理赵学军先生、公司副总经理戴京焦女士，总经理助理詹凌蔚先生、总经理助理邵健先生、股票投资部总监刘天君先生、机构投资部总监党开宇女士、资深基金经理陈勤先生。

上述人员之间不存在近亲属关系。

（三）基金管理人的职责

1、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

2、办理基金备案手续；

3、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

4、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

5、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

6、编制季度、半年度和年度基金报告；

7、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回对价，编制申购赎回清单；

8、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

9、召集基金份额持有人大会；

10、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

11、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

（下转B22版）

本版导读

2013-04-12

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