基金管理人：汇添富基金管理有限公司
基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期：２００９年１月２３日
§１ 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２００９年１月２１日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２００８年１０月１日起至１２月３１日止。
§２ 基金产品概况
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§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要财务指标
单位：人民币元
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注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 本报告期Ａ级基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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本报告期Ｂ级基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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３．２．２自基金合同生效以来Ａ级基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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自基金合同生效以来Ｂ级基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：本基金建仓期为本《基金合同》生效之日（２００６年３月２３日）起６个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合合同约定。
§４ 管理人报告
４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
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４．２报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本基金管理人在本报告期内严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和本基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。本基金无重大违法、违规行为，本基金投资组合符合有关法规及基金合同的约定。
４．３公平交易专项说明
４．３．１公平交易制度的执行情况
本基金管理人已依据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》建立起健全、有效、规范的公平交易制度体系和公平交易机制，涵盖了各投资组合、各投资市场、各投资标的，贯穿了授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估全过程，并通过分析报告、监控、稽核保证制度流程的有效执行。
４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金为货币市场基金，截止报告期，与本基金管理人旗下其他基金投资组合风格不同。
４．３．３异常交易行为的专项说明
报告期内，公司公平交易制度执行情况良好，未发生任何异常交易行为。
４．４报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
一、行情和操作回顾
０８年四季度，央行超预期地进行了四次利率下调，并同步实施了降低存款准备金率和降低央行票据发行频率与发行规模的措施。一系列的调控对于货币市场产生了巨大的影响。代表货币市场收益率的一年期央票利率从１０月初的３．４４％下降到年末的１．１０％水平。
在此期间，本基金大量实现收益以释放由于市场利率下降带来的投资收益，导致基金七天年化收益率大幅上升。在投资配置上，随着市场利率的下降，货币市场的主要投资品种央行票据已经低于银行同业存款，这显然不符合投资管理的需要。为了保护投资者的利益，我们减少了购买量，并提高了企业短期融资券的投资比例，以获取收益。受此影响，本基金组合剩余期限下降较快。
二、行情展望
展望０９年，从整个国债收益率曲线判断，中国经济陷入长期衰退的可能性不大，因此，资金仍将集中于投向中短期债券以避险。货币市场上，央票降低了供应量，市场环境从以前的央票追逐资金到现在的资金追逐央票，这导致央票收益率快速下滑、屡创新低，一年期央票的市场利率与银行超额储备金利率的差距有进一步缩小的趋势。
我们认为２００９年１季度货币市场资金面仍将较为宽松，本基金将采用提高银行存款、债券回购以及购买优质企业短期融资券的投资比例等策略来保证流动性，并维持一定的收益率。
§５ 投资组合报告
５．１报告期末基金资产组合情况
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５．２报告期债券回购融资情况
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注：报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每日融资余额占资产净值比例的简单平均值。
债券正回购的资金余额超过基金资产净值的２０％的说明
在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的２０％。
５．３ 基金投资组合平均剩余期限
５．３．１ 投资组合平均剩余期限基本情况
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报告期内投资组合平均剩余期限超过１８０天情况说明
在本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过１８０天。
５．３．２ 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
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５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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５．５ 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
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５．６ “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
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注：２００８年１１月１０日，汇添富基金公司有限公司（以下简称“本公司”）管理的汇添富货币市场基金采用＂影子定价＂与＂摊余成本法＂确定的基金资产净值的偏离度绝对值超过了０．５％，达到了０．５１％，其主要原因是期间债券交易价格上涨较快，致使基金原有库存证券浮动盈利大幅上升。本基金已于２００８年１１月１１日对投资组合进行了及时调整。
５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．８ 投资组合报告附注
５．８．１ 本基金估值采用摊余成本法计价，即估值对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率每日计提利息，并考虑其买入时的溢价与折价在其剩余期限内平均摊销。
５．８．２ 本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券，不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的２０％的情况。
５．８．３ 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情形。
５．８．４ 其他资产构成
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§６ 开放式基金份额变动
单位：份
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§７ 备查文件目录
７．１备查文件目录
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７．２存放地点
上海市富城路９９号震旦国际大楼２１楼 汇添富基金管理有限公司
７．３查阅方式
投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅，或登录基金管理人网站ｗｗｗ．９９ｆｕｎｄ．ｃｏｍ查阅，还可拨打基金管理人客户服务中心电话：４００－８８８－９９１８查询相关信息。
汇添富基金管理有限公司
２００９年１月２３日
