(上接D97版)

（２） 上述表格中“当期已支付”不包含当期已支付的上期应付托管费。

７．４．４．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

（１）嘉实增长基金

单位：人民币元

本期 ２００８年１月１日至２００８年１２月３１日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金 卖出	交易 金额	利息 收入	交易 金额	利息支出
中国银行股份有限公司	１２９，３２７，７４８．４５	６９，６１８，７１７．１５	－	－	９３８，６５０，０００．００	８１５，１３５．８５
上年度可比期间 ２００７年１月１日至２００７年１２月３１日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金 卖出	交易 金额	利息 收入	交易 金额	利息支出
中国银行股份有限公司	２２９，３８１，１８２．９７	３３４，１４７，６４９．６５	－	－	２，２７４，１３２，０００．００	２，１７９，５９５．０４

（２）嘉实稳健基金

单位：人民币元

本期 ２００８年１月１日至２００８年１２月３１日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金 卖出	交易 金额	利息 收入	交易 金额	利息支出
中国银行股份有限公司	１，８２３，５４４，９７０．９６	－	－	－	１０，２９２，８００，０００．００	９，７２９，６５８．７９
上年度可比期间 ２００７年１月１日至２００７年１２月３１日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金 卖出	交易 金额	利息 收入	交易 金额	利息支出
中国银行股份有限公司	２，８２７，９６０，９４９．５８	１，２３２，８３１，８２３．０２	－	－	９，６７２，０００，０００．００	７，８２５，９６４．３４

（３）嘉实债券基金

单位：人民币元

本期 ２００８年１月１日至２００８年１２月３１日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金 卖出	交易 金额	利息 收入	交易 金额	利息支出
中国银行股份有限公司	２，１３０，３９６，５７５．２９	３，００５，２８６，９５３．９６	－	－	１３，２５９，７６０，０００．００	８，０６７，９８５．０３
上年度可比期间 ２００７年１月１日至２００７年１２月３１日
银行间市场交易的各关联方名称	债券交易金额		基金逆回购		基金正回购
	基金买入	基金 卖出	交易 金额	利息 收入	交易 金额	利息支出
中国银行股份有限公司	１，６４８，７１１，９１０．７２	１，７７０，９８９，１１１．１６	－	－	１０，１８０，３６０，０００．００	５，９４０，８１４．１５

７．４．４．４ 各关联方投资本系列基金的情况

７．４．４．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本系列基金的情况

本系列基金的基金管理人于２００８年度及２００７年度均未持有本系列基金中的嘉实增长和嘉实稳健基金份额。持有的嘉实债券基金份额如下：

份额单位：份

项目	本期 ２００８年１月１日至２００８年１２月３１日	上年度可比期间 ２００７年１月１日至２００７年１２月３１日
期初持有的基金份额	３４，１２２，２３０．６９	２０，３４９，０４４．２９
期间认购总份额	－	－
期间申购／买入总份额	－	１３，７７３，１８６．４０
期间因拆分增加的份额	－	－
期间赎回／卖出总份额	－	－
期末持有的基金份额	３４，１２２，２３０．６９	３４，１２２，２３０．６９
期末持有的基金份额 占基金总份额比例	１．３９％	０．６９％

注： （１）期间申购／买入总份额无红利再投、转换入份额，期间赎回／卖出总份额无转换出份额。（２）基金管理人于２００７年２月５日通过本系列基金代销机构申购嘉实债券基金１５００万元，申购费为１０００元；２００６年８月２２日，申购嘉实债券基金１２００万元，申购费为１０００元；２００５年１０月１９日，申购嘉实债券基金１０００万元，申购费为１０００元。

７．４．４．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

（１）嘉实增长基金

基金托管人、基金管理人主要股东及其控制的机构于２００８年及２００７年年末均未持有本系列基金中的嘉实增长基金的份额。

（２）嘉实稳健基金

份额单位：份

关联方名称	本期末 ２００８年１２月３１日		上年度末 ２００７年１２月３１日
	持有的基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例	持有的基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例
立信投资有限责任公司	－	－	４，９８５，９６７．３７	０．０２％

（３）嘉实债券基金

份额单位：份

关联方名称	本期末 ２００８年１２月３１日		上年度末 ２００７年１２月３１日
	持有的基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例	持有的基金份额	持有的基金份额占基金总份额的比例
中诚信托有限责任公司	８３，４０２，００１．６６	３．４１％	－	－

７．４．４．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

（１）嘉实增长基金

单位：人民币元

关联方 名称	本期 ２００８年１月１日至２００８年１２月３１日		上年度可比期间 ２００７年１月１日至２００７年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国银行股份有限公司	１３４，８０３，８０７．９５	２，１１９，２１２．００	１９８，９３１，６１３．６０	２，００４，２７５．６３

注：本基金的银行存款由基金托管人中国银行保管，按银行同业利率计息。下同。

（２）嘉实稳健基金

单位：人民币元

关联方 名称	本期 ２００８年１月１日至２００８年１２月３１日		上年度可比期间 ２００７年１月１日至２００７年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国银行股份有限公司	１，１７４，２６２，５９８．７６	１６，７２０，１２３．１７	６６１，３４３，３６７．３１	１６，３４９，８４０．２５

（３）嘉实债券基金

单位：人民币元

关联方 名称	本期 ２００８年１月１日至２００８年１２月３１日		上年度可比期间 ２００７年１月１日至２００７年１２月３１日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国银行股份有限公司	２０８，５６２，９６３．５９	４，３６９，８８４．００	１０５，７６９，６７２．１４	３，４９９，５００．５１

７．４．４．６本系列基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

报告期内，本系列基金未在承销期内参与认购关联方承销的证券。

７．４．５ 期末（２００８年１２月３１日）本系列基金持有的流通受限证券

７．４．５．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

７．４．５．１．１ 受限证券类别：股票

（１）嘉实增长基金

金额单位：人民币元

证券代码	证券名称	成功认购日	可流通日	流通受限类型	认购价格	期末估值单价	数量（单位：股）	期末成本总额	期末估值总额
６００５８３	海油工程	２００８－１２－３１	２００９－１２－３１	非公开发行流通受限	１１．５５	１１．５７	１，１００，０００	１２，７０５，０００．００	１２，７２７，０００．００
００２２５７	立立电子	２００８－６－３０	未公布	新股未上市	２１．８１	２１．８１	１１，５００	２５０，８１５．００	２５０，８１５．００

（２）嘉实稳健基金

金额单位：人民币元

证券代码	证券名称	成功认购日	可流通日	流通受限类型	认购价格	期末估值单价	数量 （单位：股）	期末成本总额	期末估值总额
６００５８３	海油工程	２００８－１２－３１	２００９－１２－３１	非公开发行流通受限	１１．５５	１１．５７	２，０００，０００	２３，１００，０００．００	２３，１４０，０００．００
００２２５７	立立电子	２００８－６－３０	未公布	新股未上市	２１．８１	２１．８１	２７，０００	５８８，８７０．００	５８８，８７０．００
０００４０１	冀东水泥	２００８－６－３０	２００９－７－１	非公开发行流通受限	１１．８３	９．９０	２１，２００，０００	２５０，７９６，０００．００	２０９，８８０，０００．００
０００７２９	燕京啤酒	２００８－１２－１５	２００９－１２－１５	非公开发行流通受限	１０．２０	１０．３６	３，４００，０００	３４，６８０，０００．００	３５，２２４，０００．００

（３）嘉实债券基金

金额单位：人民币元

证券代码	证券名称	成功认购日	可流通日	流通受限类型	认购价格	期末估值单价	数量（单位：股）	期末成本总额	期末估值总额
００２２５７	立立电子	２００８－６－３０	未公布	新股未上市	２１．８１	２１．８１	４３，９７４	９５９，０７２．９４	９５９，０７２．９４

７．４．５．１．２ 受限证券类别：债券

截至本报告期末２００８年１２月３１日止，本系列基金未持有因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限的债券

７．４．５．２ 期末持有的暂时停牌股票

截至本报告期末２００８年１２月３１日止，本系列基金未持有暂时停牌的股票

７．４．５．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

７．４．５．３．１ 银行间市场债券正回购

截至本报告期末２００８年１２月３１日止，本系列基金中嘉实债券基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额５３９，１２３，９９１．３１元，是以如下债券作为质押：

金额单位：人民币元

债券代码	债券名称	回购到期日	期末估值单价	数量（张）	期末估值总额
０８０１０２０	０８央行票据２０	２００９－１－５	１０６．４４	１，０００，０００	１０６，４４０，０００．００
０８０１０３５	０８央行票据３５	２００９－１－５	１０６．６９	１，０００，０００	１０６，６９０，０００．００
０８０１０５３	０８央行票据５３	２００９－１－５	１０７．０１	３７５，０００	４０，１２８，７５０．００
０８０１０６２	０８央行票据６２	２００９－１－５	１０７．１７	１，０００，０００	１０７，１７０，０００．００
０８０４１９	０８农发１９	２００９－１－５	１０３．５２	２，３００，０００	２３８，０９６，０００．００
合计				５，６７５，０００	５９８，５２４，７５０．００

７．４．５．３．２ 交易所市场债券正回购

截至本报告期末２００８年１２月３１日止，本系列基金无从事证券交易所债券正回购交易的情况。

§８ 投资组合报告

８．１ 嘉实增长证券投资基金

８．１．１期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	１，４５０，５６０，０９９．２８	６９．１２
	其中：股票	１，４５０，５６０，０９９．２８	６９．１２
２	固定收益投资	４６４，０６７，０７０．４０	２２．１１
	其中：债券	４６４，０６７，０７０．４０	２２．１１
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	３，４０１，９０７．０５	０．１６
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	１３６，３９４，１０６．０１	６．５０
６	其他资产	４４，１４５，４０８．３７	２．１０
合计		２，０９８，５６８，５９１．１１	１００．００

８．１．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	６，２８８，７１６．３５	０．３０
Ｂ	采掘业	８６，４３５，４９７．０１	４．１３
Ｃ	制造业	８８０，９４５，４９１．７７	４２．０８
Ｃ０	食品、饮料	１４２，３５３，４１５．７９	６．８０
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	７，００９，９２１．３４	０．３３
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	６５，０１８，１９３．１８	３．１１
Ｃ５	电子	３，３１８，０４８．００	０．１６
Ｃ６	金属、非金属	１５，０６２，２８７．７５	０．７２
Ｃ７	机械、设备、仪表	１９６，３１７，７７３．５５	９．３８
Ｃ８	医药、生物制品	４３３，８１７，２５８．０８	２０．７２
Ｃ９９	其他制造业	１８，０４８，５９４．０８	０．８６
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	２９，３１５，７３７．５２	１．４０
Ｅ	建筑业	４，０１７，１６５．９０	０．１９
Ｆ	交通运输、仓储业	－	－
Ｇ	信息技术业	１６１，１８６，５５６．５２	７．７０
Ｈ	批发和零售贸易	５６，２８９，３２９．９７	２．６９
Ｉ	金融、保险业	１７２，６６２，０００．６３	８．２５
Ｊ	房地产业	５３，４１９，６０３．６１	２．５５
Ｋ	社会服务业	－	－
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	－	－
合计		１，４５０，５６０，０９９．２８	６９．３０

８．１．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票简称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	０００６５１	格力电器	４，０２３，２５４	７８，２１２，０５７．７６	３．７４
２	６００５１８	康美药业	８，３９１，３７５	７６，４４５，４２６．２５	３．６５
３	６００７５０	江中药业	６，７８４，３４０	７５，７８１，０７７．８０	３．６２
４	０００８４８	承德露露	４，６７２，４９７	７４，１５２，５２７．３９	３．５４
５	６００１９６	复星医药	６，７７４，１７７	７１，８７４，０１７．９７	３．４３
６	６００５８８	用友软件	３，１９８，９８４	７０，３７７，６４８．００	３．３６
７	００２０２８	思源电气	２，２７０，９８６	６３，５８７，６０８．００	３．０４
８	６００４７９	千金药业	３，２５５，０１３	６３，０８２，１５１．９４	３．０１
９	６０１１６６	兴业银行	３，９４０，２１１	５７，５２７，０８０．６０	２．７５
１０	０００５３８	云南白药	１，５４３，７２８	５３，１１９，６８０．４８	２．５４

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ）的年度报告正文。

８．１．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

８．１．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００３６	招商银行	２０８，７８０，８０３．６９	７．２５
２	６０１１６６	兴业银行	２０６，２７８，５７３．１１	７．１６
３	６０１０８８	中国神华	１７３，９３１，０８５．０６	６．０４
４	６００７７９	水井坊	１７３，６４３，１８５．４４	６．０３
５	０００６５１	格力电器	１５１，６４１，４５４．４０	５．２７
６	０００９８３	西山煤电	１３４，８７０，８３２．７７	４．６８
７	６０１８０８	中海油服	１１３，１６７，０２５．５７	３．９３
８	６０１６９９	潞安环能	１０６，９０４，５０９．２１	３．７１
９	６００１９６	复星医药	１０５，３１０，４５５．４６	３．６６
１０	０００９７２	新 中 基	９１，８７８，７４７．４４	３．１９
１１	６００８８７	伊利股份	８６，４３５，６７０．２０	３．００
１２	０００５３８	云南白药	８０，２３４，１１２．１３	２．７９
１３	６００３８３	金地集团	７９，６２６，８７７．３２	２．７７
１４	６０００１５	华夏银行	７５，３０２，３１０．０５	２．６２
１５	６００５１８	康美药业	７３，１３５，９１１．０３	２．５４
１６	６００７５０	江中药业	６８，８１２，９８１．１９	２．３９
１７	６０１３１８	中国平安	６７，４５９，９２４．９１	２．３４
１８	０００７０９	唐钢股份	６７，３２７，９１３．９０	２．３４
１９	６００２６７	海正药业	６７，１９６，０５１．４１	２．３３
２０	６００８６７	通化东宝	６３，３０９，２０２．６９	２．２０
２１	６０００９６	云天化	６０，９４２，３２０．９１	２．１２
２２	０００８９８	鞍钢股份	５７，７２３，３９８．８８	２．００

８．１．４．２ 累计卖出金额前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００３６	招商银行	２２０，５１４，３５３．９９	７．６６
２	６０１１６６	兴业银行	２０３，０４８，１７７．３１	７．０５
３	６０１０８８	中国神华	１６９，３４０，３４９．５７	５．８８
４	０００４２３	东阿阿胶	１４５，８９９，２６８．１０	５．０７
５	０００９８３	西山煤电	１０９，３３５，０８８．１１	３．８０
６	６００７７９	水井坊	８３，０１７，０３３．１６	２．８８
７	００２０９７	山河智能	７８，９２６，２８６．９３	２．７４
８	６００３８３	金地集团	７５，６２４，９４４．０６	２．６３
９	０００５３８	云南白药	６７，９０３，７３１．７９	２．３６
１０	６００５８３	海油工程	６２，８６６，３９０．７５	２．１８
１１	００００６９	华侨城Ａ	６０，５６４，９４２．０２	２．１０
１２	６００８６７	通化东宝	５８，０３８，３０２．９７	２．０２
１３	６００８５９	王府井	５３，６０２，６２８．８６	１．８６
１４	６０１６９９	潞安环能	５２，６９９，１９０．９９	１．８３
１５	０００９７２	新 中 基	５０，６３１，９８４．７８	１．７６
１６	０００４２２	湖北宜化	４９，７１３，２９４．０４	１．７３
１７	６００４７９	千金药业	４８，４４２，３８７．９９	１．６８
１８	０００８３９	中信国安	４８，３１６，２３８．０８	１．６８
１９	０００８９８	鞍钢股份	４６，８３０，８９２．９７	１．６３
２０	６００１９６	复星医药	４６，４１５，４８３．８７	１．６１

８．１．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额	４，２５０，７６６，６４７．２０
卖出股票收入（成交）总额	３，４０５，８５９，１６６．４９

注：８．１．４．１项“买入金额”、８．１．４．２项“卖出金额”及８．１．４．３项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．１．５期末按券种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	６０，１４０，１９１．９０	２．８７
２	央行票据	３８４，４３８，０００．００	１８．３７
３	金融债券	－	－
	其中：政策性金融债	－	－
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	－	－
６	可转换债券	１９，４８８，８７８．５０	０．９３
７	资产支持证券	－	－
８	其他	－	－
合计		４６４，０６７，０７０．４０	２２．１７

８．１．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券简称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	０８０１０４６	０８央行票据４６	１，３００，０００	１２６，０７４，０００．００	６．０２
２	０８０１０２８	０８央行票据２８	８００，０００	７７，３２８，０００．００	３．６９
３	０８０１０３８	０８央行票据３８	７００，０００	７４，７３９，０００．００	３．５７
４	０８０１０３４	０８央行票据３４	６００，０００	５８，０６２，０００．００	２．７７
５	０８０１０１６	０８央行票据１６	５００，０００	４８，２３５，０００．００	２．３０

８．１．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

报告期末，本基金未持有资产支持证券。

８．１．８期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

金额单位：人民币元

序号	权证代码	权证简称	数量（份）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	５８００１９	石化ＣＷＢ１	２，３２３，７０７	３，４０１，９０７．０５	０．１６

８．１．９ 投资组合报告附注

８．１．９．１报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

８．１．９．２本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

８．１．９．３期末其他资产构成

单位：人民币元

序号	项目	金额
１	存出保证金	７９１，０８４．１９
２	应收证券清算款	２９，５４０，０１８．４６
３	应收股利	－
４	应收利息	１２，６４１，２４８．１９
５	应收申购款	１，１７３，０５７．５３
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
合计		４４，１４５，４０８．３７

８．１．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１０５９８	大荒转债	１９，４８８，８７８．５０	０．９３

８．１．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

报告期末本基金前十名股票中不存在流通受限情况。

８．２ 嘉实稳健证券投资基金

８．２．１期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	９，５５７，９９３，６８５．４６	６５．４１
	其中：股票	９，５５７，９９３，６８５．４６	６５．４１
２	固定收益投资	３，７５３，６９３，３０５．７０	２５．６９
	其中：债券	３，７５３，６９３，３０５．７０	２５．６９
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	３１，２９０，２４１．４８	０．２１
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	１，１８６，８８３，１６２．１７	８．１２
６	其他资产	８３，４１７，６６６．１２	０．５７
合计		１４，６１３，２７８，０６０．９３	１００．００

８．２．２期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

代码	行业	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	４０，５２０，０００．００	０．２８
Ｂ	采掘业	３９６，６５８，９０６．３７	２．７７
Ｃ	制造业	４，７２４，６３９，１１２．０３	３３．００
Ｃ０	食品、饮料	６０９，６０７，１６０．９６	４．２６
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	２７，５６５，４８５．３８	０．１９
Ｃ２	木材、家具	６８，３３２，９６２．７４	０．４８
Ｃ３	造纸、印刷	２１，２７４，３２１．７６	０．１５
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	１，４５２，１１０，２９１．６２	１０．１４
Ｃ５	电子	１５，９１６，０６１．２５	０．１１
Ｃ６	金属、非金属	１，１８９，３６３，７４３．０７	８．３１
Ｃ７	机械、设备、仪表	４５６，４７１，４０９．５２	３．１９
Ｃ８	医药、生物制品	８８３，９９７，６７５．７３	６．１７
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	１０，８９９，３２４．２０	０．０８
Ｆ	交通运输、仓储业	５４７，２６９，７０６．０３	３．８２
Ｇ	信息技术业	５９，０２９，６２４．０９	０．４１
Ｈ	批发和零售贸易	４２０，８８９，０８６．８８	２．９４
Ｉ	金融、保险业	２，６０２，５９７，９７７．７６	１８．１８
Ｊ	房地产业	５７１，９２８，３１９．２０	３．９９
Ｋ	社会服务业	１２４，８８２，９１４．８０	０．８７
Ｌ	传播与文化产业	１０，４１１，５２０．００	０．０７
Ｍ	综合类	４８，２６７，１９４．１０	０．３４
	合计	９，５５７，９９３，６８５．４６	６６．７６

８．２．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有股票投资明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票简称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	０００７９２	盐湖钾肥	２５，２０６，２０６	１，４３１，２０８，３７６．６８	１０．００
２	６０００３６	招商银行	５９，６３３，８８６	７２５，１４８，０５３．７６	５．０７
３	６０１３１８	中国平安	２３，３８０，１５４	６２１，６７８，２９４．８６	４．３４
４	６００２７６	恒瑞医药	１２，７０５，１７４	４８９，２７６，２５０．７４	３．４２
５	０００４０２	金 融 街	６２，９６５，９７８	４７９，１７１，０９２．５８	３．３５
６	６００５８５	海螺水泥	１７，６５３，６００	４５７，７５７，８４８．００	３．２０
７	０００７２９	燕京啤酒	３１，９２７，０２８	４１２，０６６，０３９．８８	２．８８
８	６０００１６	民生银行	９９，９７９，５６８	４０６，９１６，８４１．７６	２．８４
９	０００９３２	华菱钢铁	６４，５２８，８３３	２９４，８９６，７６６．８１	２．０６
１０	６０１００６	大秦铁路	３３，７４５，９６６	２７０，６４２，６４７．３２	１．８９

注：（１）报告期末，本基金持有的“盐湖钾肥”市值占基金资产净值比例为９．９９７１％，表中数据为保留小数点后两位、四舍五入所致。（２）投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于本基金管理人网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ）的年度报告正文。

８．２．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

８．２．４．１ 累计买入金额前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００３６	招商银行	２，３０３，３８９，６１６．４３	６．０４
２	０００００１	深发展Ａ	２，０２９，４８３，０００．９７	５．３３
３	６０００１９	宝钢股份	２，００６，４１５，９９２．５７	５．２７
４	０００９８３	西山煤电	１，４８６，２６５，３８９．３８	３．９０
５	６０１１８６	中国铁建	１，４４８，１０７，６１０．９４	３．８０
６	６０１３１８	中国平安	１，４４１，５５７，４５９．４９	３．７８
７	０００８７８	云南铜业	１，４１１，５６１，３０８．６５	３．７０
８	６０１０８８	中国神华	１，２５６，４７１，０３３．９７	３．３０
９	０００００２	万 科Ａ	９５２，２６４，６９７．６２	２．５０
１０	０００７９２	盐湖钾肥	８６９，６８６，３６０．８１	２．２８
１１	６０１００６	大秦铁路	８１１，９１０，８９４．１０	２．１３
１２	６００３８３	金地集团	７８２，６５９，９５０．７５	２．０５
１３	０００８９８	鞍钢股份	７６５，３８９，２９３．８３	２．０１
１４	６０１３９８	工商银行	７１１，７９７，２５８．６５	１．８７
１５	６００５８５	海螺水泥	７０８，１８６，５２７．９８	１．８６
１６	０００４０２	金 融 街	６８５，８２１，１６５．１８	１．８０
１７	６０１６９９	潞安环能	６６５，０８７，４８３．３９	１．７５
１８	０００９３２	华菱钢铁	６１７，９０５，３４０．５８	１．６２
１９	６０００１５	华夏银行	５０９，５１９，８１３．６９	１．３４
２０	６０００１６	民生银行	５０６，６２０，１４４．０８	１．３３

８．２．４．２ 累计卖出金额前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００３６	招商银行	２，９０３，２０１，４５７．６６	７．６２
２	０００００２	万 科Ａ	２，１４９，６４０，３０７．４７	５．６４
３	６０００１９	宝钢股份	２，１２１，４２２，９８８．８８	５．５７
４	０００７９２	盐湖钾肥	１，７５４，２６５，１４３．２６	４．６０
５	６０１１８６	中国铁建	１，４２１，６３１，６９０．３５	３．７３
６	６０１３１８	中国平安	１，４１３，３８６，０５６．８８	３．７１
７	０００８７８	云南铜业	１，３３７，５４４，８２４．４８	３．５１
８	６０１０８８	中国神华	１，２３８，８４５，７３３．８５	３．２５
９	６０１３９８	工商银行	１，２３１，８３６，３６０．８３	３．２３
１０	０００００１	深发展Ａ	１，２０５，０２２，２９６．３３	３．１６
１１	６０１６９９	潞安环能	１，１１４，３７２，６０１．３８	２．９２
１２	６００３４８	国阳新能	８７３，５２１，９１７．３９	２．２９
１３	６００３８３	金地集团	６７０，６２６，６４２．１８	１．７６
１４	０００９８３	西山煤电	６４３，９０４，７７９．６７	１．６９
１５	６００００４	白云机场	５９３，４８７，６３２．００	１．５６
１６	６００３２５	华发股份	５８６，４７０，４１６．３８	１．５４
１７	６００７３７	中粮屯河	５６１，２３７，４９４．０３	１．４７
１８	０００８９８	鞍钢股份	５４８，０４２，２８５．２８	１．４４
１９	６００１０４	上海汽车	４７０，３５０，４７５．５７	１．２３
２０	６０１３９０	中国中铁	４２７，８４８，２２１．５７	１．１２

８．２．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

买入股票成本（成交）总额	３２，５４２，６５４，１３９．０５
卖出股票收入（成交）总额	３３，５４４，２０２，０５６．００

注：８．２．４．１项“买入金额”、８．２．４．２项“卖出金额”及８．２．４．３项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．２．５期末按券种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	９０，２５９，０１６．００	０．６３
２	央行票据	２，８９９，３５６，０００．００	２０．２５
３	金融债券	７５３，１３２，０００．００	５．２６
	其中：政策性金融债	７５３，１３２，０００．００	５．２６
４	企业债券	２，０８５，５８７．２０	０．０１
５	企业短期融资券	－	－
６	可转换债券	８，８６０，７０２．５０	０．０６
７	资产支持证券	－	－
８	其他	－	－
合计		３，７５３，６９３，３０５．７０	２６．２２

８．２．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券简称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	０８０１０９２	０８央行票据９２	６，０００，０００	５８７，０４０，０００．００	４．１０
２	０８０１０８４	０８央行票据８４	６，０００，０００	５８６，０２０，０００．００	４．０９
３	０８０１０９８	０８央行票据９８	５，０００，０００	４８９，７００，０００．００	３．４２
４	０８０４１６	０８农发１６	３，０００，０００	３１８，５７０，０００．００	２．２３
５	０８０１０３４	０８央行票据３４	３，０００，０００	２９０，３１０，０００．００	２．０３

８．２．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

期末本基金未持有资产支持证券。

８．２．８期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

金额单位：人民币元

基金简称	持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
			机构投资者		个人投资者
			持有份额	占总份额比例（％）	持有份额	占总份额比例（％）
嘉实增长	２８，６７８	２６，８８１．７７	５３４，１８５，９１６．３７	６９．２９	２３６，７２９，３５２．２２	３０．７１
嘉实稳健	９６４，６７９	２１，９７７．４７	１８６，２８５，０５０．７４	０．８８	２１，０１４，９１９，０７６．７３	９９．１２
嘉实债券	５５，７１７	４３，９１３．１６	７１８，６８４，３５３．９５	２９．３７	１，７２８，０２５，１２０．５２	７０．６３

８．２．９ 投资组合报告附注

８．２．９．１报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。

８．２．９．２本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

８．２．９．３其他资产构成

单位：人民币元

项目	基金简称	持有份额总数（份）	占基金总份额比例（％）
基金管理公司所有从业人员 持有本系列开放式基金	嘉实增长	３７９，７５２．１０	０．０４９２
	嘉实稳健	４８６，８６３．２６	０．００２３
	嘉实债券	６，２９５，２３５．００	０．２５７３

８．２．９．４期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

序号	权证代码	权证简称	数量（份）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	５８００１９	石化ＣＷＢ１	１９，９１７，２００	２９，１５８，７８０．８０	０．２０
２	５８００１６	上汽ＣＷＢ１	７９０，３０８	２，１３１，４６０．６８	０．０１

８．２．９．５期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

金额单位：人民币元

序号	项目	金额
１	存出保证金	３，８０６，５９１．１４
２	应收证券清算款	２，２９３，１１５．９３
３	应收股利	－
４	应收利息	７６，５８０，５５５．５８
５	应收申购款	７３７，４０３．４７
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
合计		８３，４１７，６６６．１２

８．３ 嘉实债券证券投资基金

８．３．１期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１２５５２８	柳工转债	７，７４２，５６８．９０	０．０５
２	１２５９６０	锡业转债	１，１１８，１３３．６０	０．０１

８．３．２期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票简称	流通受限部分的公允价值	占基金资产净值 比例（％）	流通受限情况说明
１	０００７２９	燕京啤酒	３５，２２４，０００．００	０．２５	非公开发行流通受限

８．３．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	９５９，０７２．９４	０．０３
	其中：股票	９５９，０７２．９４	０．０３
２	固定收益投资	３，２０２，３３１，４６７．９６	８９．９４
	其中：债券	３，２０２，３３１，４６７．９６	８９．９４
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	２９８，４９９，６１５．５０	８．３８
６	其他资产	５８，５４０，５１１．０７	１．６４
合计		３，５６０，３３０，６６７．４７	１００．００

８．３．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

８．３．４．１ 累计买入金额前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

代码	行业	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	－	－
Ｃ	制造业	９５９，０７２．９４	０．０３
Ｃ０	食品、饮料	－	－
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	－	－
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	－	－
Ｃ５	电子	９５９，０７２．９４	０．０３
Ｃ６	金属、非金属	－	－
Ｃ７	机械、设备、仪表	－	－
Ｃ８	医药、生物制品	－	－
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	－	－
Ｆ	交通运输、仓储业	－	－
Ｇ	信息技术业	－	－
Ｈ	批发和零售贸易	－	－
Ｉ	金融、保险业	－	－
Ｊ	房地产业	－	－
Ｋ	社会服务业	－	－
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	－	－
	合计	９５９，０７２．９４	０．０３

８．３．４．２ 累计卖出金额前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００２６	中海发展	２９７，１９６，９８２．４８	４．９４
２	６０１８９９	紫金矿业	６４，８７８，５３６．６２	１．０８
３	６００４４９	赛马实业	５１，７６６，１０４．６０	０．８６
４	０００９６０	锡业股份	４６，０２４，２０３．７６	０．７６
５	６０１１８６	中国铁建	３２，６５１，６８０．００	０．５４
６	６００２３６	桂冠电力	２８，７４７，８４７．５２	０．４８
７	６０１８９８	中煤能源	２８，５１０，０２０．００	０．４７
８	６００５８５	海螺水泥	１５，３２６，５４２．００	０．２５
９	００００２４	招商地产	１１，８８０，０００．００	０．２０
１０	６０１７６６	中国南车	１１，３９０，２７７．６４	０．１９
１１	００２２４４	滨江集团	４，９０９，２７２．２７	０．０８
１２	０００７２６	鲁 泰Ａ	３，５７２，９８５．１３	０．０６
１３	００２２４２	九阳股份	２，３１０，０７９．５２	０．０４
１４	００２２６９	美邦服饰	２，２３５，０９３．１２	０．０４
１５	００２２６７	陕天然气	２，１００，６９５．９４	０．０３
１６	００２２３７	恒邦股份	１，５８１，９２２．２０	０．０３
１７	００２２４９	大洋电机	１，５５７，２４８．００	０．０３
１８	００２２３３	塔牌集团	１，５１７，５０８．９１	０．０３
１９	００２２４１	歌尔声学	１，２７０，１８５．３０	０．０２
２０	００２２５１	步 步 高	１，２４２，５０３．３６	０．０２

８．３．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位：人民币元

序号	股票代码	股票简称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	００２２５７	立立电子	４３，９７４	９５９，０７２．９４	０．０３

注：８．３．４．１项“买入金额”、８．３．４．２项“卖出金额”及８．３．４．３项“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买入或卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

８．３．５ 期末按券种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００２６	中海发展	１８６，０２６，７８１．２３	３．０９
２	６０１０８８	中国神华	８４，３８４，９０８．７７	１．４０
３	６０１８５７	中国石油	７９，５５９，２６６．７９	１．３２
４	６０１８９９	紫金矿业	７４，２３５，２７８．６０	１．２３
５	６０１９３９	建设银行	６５，１６９，７７８．４３	１．０８
６	６０１９１９	中国远洋	５８，４９６，２５３．９６	０．９７
７	６０１６０１	中国太保	４５，６４３，１１４．８１	０．７６
８	６００４４９	赛马实业	３８，３２９，１１９．６３	０．６４
９	６０１１８６	中国铁建	３６，０４４，２０８．８２	０．６０
１０	０００９６０	锡业股份	３５，４００，６０４．１２	０．５９
１１	６０１１６９	北京银行	３４，８６３，０９３．３３	０．５８
１２	６０１８０８	中海油服	２８，１６２，２８９．７７	０．４７
１３	６００２３６	桂冠电力	２７，８６２，６１５．７６	０．４６
１４	６０１８９８	中煤能源	２６，９９８，１０３．２０	０．４５
１５	６０１７６６	中国南车	２２，１１２，７３２．６０	０．３７
１６	００００２４	招商地产	１４，２５４，５８７．０１	０．２４
１７	６００５８５	海螺水泥	１０，６５４，３５２．６２	０．１８
１８	００２１２８	露天煤业	４，４８８，５１０．４５	０．０７
１９	６０１９１８	国投新集	４，４３３，７１７．７７	０．０７
２０	００２２４２	九阳股份	４，２９７，４８７．４０	０．０７