基金管理人：华安基金管理有限公司

　　基金托管人：中国工商银行股份有限公司

　　送出日期：２００９年３月２６日

　　§１ 重要提示及目录

　　１．１重要提示

　　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　　基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２００８年３月２０日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　　本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

　　本报告中财务资料已经审计。

　　本报告期自２００８年１月１日起至２００８年１２月３１日止。

　　§２ 基金简介

　　２．１基金基本情况

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　　２．２基金产品说明

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　　２．３基金管理人和基金托管人

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　　２．４、信息披露方式

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　　§３ 主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

　　３．１主要会计数据和财务指标

　　金额单位：人民币元

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　　注：１、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如：封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　３、期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。

　　３．２基金净值表现

　　３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　　注：业绩比较基准收益率＝９５％×ＭＳＣＩ中国Ａ股指数＋５％×金融同业存款利率，业绩比较基准在每个交易日实现再平衡。

　　根据基金合同的规定：本基金将基金资产的７０％－９５％投资于股票，现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。本基金可以投资于权证，权证的投资比例不高于基金资产净值的３％。截至２００８年１２月３１日，本基金投资于股票等权益资产占基金净资产９３．８１％，其中权证投资比例为０．０３３４％。投资于债券和现金等固定收益类品种占基金净资产 ５．８５％，其中现金或到期日在一年以内的政府债券占基金净资产为２．７１２５％。上述各项投资比例均符合基金合同的规定。

　　３．２．２自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　华安ＭＳＣＩ中国Ａ股指数增强型证券投资基金

　　份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

　　（２００２年１１月８日至２００８年１２月３１日）

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　　根据《华安ＭＳＣＩ中国Ａ股指数增强型证券投资基金合同》规定，本基金已经自基金合同生效之日起３个月内使基金的投资组合比例符合基金合同第十二部分基金的投资中三、投资范围；四、投资组合原则及选择标准（三）指数化增强性投资管理的限度和控制；六、投资限制的有关规定。

　　３．２．３过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　　３．３过去三年基金的利润分配情况

　　单位：人民币元

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　　§４ 管理人报告

　　４．１基金管理人及基金经理情况

　　４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

　　华安基金管理有限公司经中国证监会证监基金字［１９９８］２０号文批准于１９９８年６月设立，是国内首批基金管理公司之一，注册资本１．５亿元人民币，公司总部设在上海陆家嘴金融贸易区。目前的股东为上海电气（集团）总公司、上海国际信托有限公司、上海工业投资（集团）有限公司、上海锦江国际投资管理有限公司和上海沸点投资发展有限公司。

　　截至２００８年１２月３１日，公司旗下共管理了基金安信、基金安顺２只封闭式证券投资基金，华安创新、华安中国Ａ股、华安富利、华安宝利、上证１８０ＥＴＦ、华安宏利、华安中小盘成长、华安策略优选、华安核心优选、华安稳定收益、华安国际配置（ＱＤＩＩ）等１１只开放式基金，管理资产规模达到６９４．９４亿人民币、０．９７亿美元。

　　４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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　　注：此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日，即以公告日为准。证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

　　４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人严格遵守有关法律法规及《华安ＭＳＣＩ中国Ａ股指数增强型证券投资基金合同》、《华安ＭＳＣＩ中国Ａ股指数增强型证券投资基金招募说明书》等有关基金法律文件的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益，不存在违法违规或未履行基金合同承诺的情形。

　　４．３管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　　４．３．１公平交易制度的执行情况

　　公司旗下不同基金、包括特定客户账户对同一证券进行交易的业务，均纳入《交易端基金间公平交易管理办法》进行管理。

　　对于场内交易，公司《交易端基金间公平交易管理办法－交易所业务》规定不同基金、账户同向买卖同一证券的交易分配原则是“时间优先、价格优先、比例分配、综合平衡”，并按此原则开发上线了基金间公平交易系统模块，不同基金同向买卖同一证券完全通过系统进行比例分配，实现公平交易。本报告期内，场内业务的公平交易运作良好，未出现异常情况。

　　对于场外交易，公司制定《交易端基金间公平交易管理办法－银行间业务》以及《基金参与新股询价与申购业务管理办法》对其进行规范，执行情况良好，未出现异常情况。

　　４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

　　本基金为增强型指数基金，其投资方向及投资风格与其它基金有较大的差异。目前，华安旗下基金没有与本基金风格相同的基金。

　　４．３．３异常交易行为的专项说明

　　本报告期没有出现异常交易。

　　４．４管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　　本报告期内ＭＳＣＩ中国Ａ股指数下跌６４．６９％，本基金比较基准下跌６１．４１％，华安ＭＳＣＩ中国Ａ基金下跌６２．４５％，年度基金净值表现落后比较基准１．０４％，截至２００８年１２月３１日，华安ＭＳＣＩ基金的跟踪偏离度为０．１７５３％．

　　０８年，美国次贷危机逐步演化成全球经济危机，主要经济体逐步走向衰退，经济危机的程度远超预期。全球主要股票市场剧烈波动并呈现系统性大幅下跌。国内企业盈利能力面临巨大挑战，一方面，上半年企业付出了高额的原材料成本，部分企业积累了大量库存；另一方面，下半年国内外需求快速下降，库存较高的周期性行业以及出口相关度较高行业的盈利能力出现拐点。加上国内Ａ股市场在０６－０７年大幅上涨后累积的估值风险，国内Ａ股市场出现了大幅跌幅。

　　ＭＳＣＩ中国Ａ股基金在坚持有效跟踪指数的基础上，加强了仓位控制，以适度降低市场的系统风险。在４万亿经济刺激计划出台后，在操作上我们适度增强了与投资、基建等密切相关的行业，取得了一定的效果。不过，长江电力停牌带来的估值因素造成了基金落后基准１．１６％，“９．１９”行情中的大额申购对基金也形成一定冲击。

　　４．５管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　０８年以来，全球主要经济体陆续采取了前所未有的经济刺激政策，主要央行的基准利率几乎降低到了历史最低点，一方面体现了经济危机的程度可能是前所未有，另一方面体现了主要经济体刺激经济的决心，这无疑对未来经济的恢复将会形成系统性的推动力。全球经济危机还可能持续蔓延，但由于政策的累积效应、企业去库存化的加快、资源和资金成本的降低，全球主要市场预期会逐步改变，市场信心也将逐步恢复。

　　国内经济所处的发展阶段决定了投资拉动经济增长的效应还会比较明显，内需有较大的提升空间，国内消费市场增长前景广阔，加上政府采取了强有力的刺激经济增长的措施和产业振兴方案，我们认为，国内经济有望逐步走出困境，我们依然对国内经济的增长前景充满信心。

　　对于０９年的市场，尽管短期内还难以看到基本面明显改善，但随着去库存化的累积效应，加上适度的货币政策和宽松的财政政策，下半年企业盈利环比数据有望得到改善。我们认为，０９年市场整体上存在一定的机会。操作上，我们将坚持指数化投资理念，在有效跟踪拟合ＭＳＣＩ中国Ａ指数和控制跟踪误差的前提下，及时把握市场波动的机会，增强符合国家能源政策的新能源行业、经济刺激计划的受益行业、出口依赖较低且持续受益于内需增长的行业等，通过一定程度的增强，在有效拟合指数的基础上，争取为投资者获得一定的超越收益。

　　４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　　１、估值政策及重大变化：

　　根据中国证监会 ［２００８］年３８号公告《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，经与托管银行协商，自２００８年９月１６日起，对本基金的估值原则作如下调整：

　　（１）估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的收盘价估值。

　　（２）估值日无交易，且最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生了影响证券价格的重大事件，使投资品种潜在估值调整对前一估值日的基金资产净值的影响在０．２５％以上的，参考《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》，采用指数收益法，调整最近交易日收盘价，确定公允价值进行估值。

　　如有确凿证据表明采用指数收益法计算得到的停牌股票价值不能真实反映股票的公允价值，基金将与基金托管行协商采用其它估值方法，对停牌股票进行估值。

　　２、估值政策重大变化对基金资产净值及本报告期损益的影响：

　　从２００８年９月１６日至１２月３１日，按照调整后的估值原则，本基金对持有的长期停牌的股票估值进行了调整，调整后对本基金的净值及本报告期损益产生的影响如下：

　　（１）长江电力，影响本报告期损益－４２，０３８，９８３．００元，影响基金净值比例－１．１６％；

　　（２）盐湖钾肥，影响本报告期损益－１６８，８００．００元，影响基金净值比例－０．００％。

　　３、有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述：

　　（１）公司方面

　　公司建立基金估值委员会，组成人员包括：首席投资官、基金投资部总经理、研究发展部总经理、固定收益部负责人、金融工程部负责人、基金运营部总经理及相关负责人员。

　　主要职责包括：证券发行机构发生了严重影响证券价格的重大事件时，负责评估重大事件对投资品种价值的影响程度、评估对基金估值的影响程度、确定采用的估值方法、确定该证券的公允价值；同时将采用确定的方法以及采用该方法对相关证券估值后与基金的托管银行进行沟通。

　　相关人员专业胜任能力及工作经历：

　　王国卫， 首席投资官，研究生学历。曾在上海国际信托投资公司证券投资信托部、投资银行部工作，１９９８年加入华安基金管理有限公司，曾任基金安信的基金经理、华安１８０指数增强型基金、基金安久的基金经理，投资总监。现任华安基金管理有限公司首席投资官。

　　尚志民， 基金投资部总经理， 工商管理硕士，曾在上海证券报研究所、上海证大投资管理有限公司工作，进入华安基金管理有限公司后曾先后担任公司研究发展部高级研究员，基金安顺、基金安瑞、华安创新基金经理，现任基金安顺、华安宏利的基金经理，基金投资部总经理。

　　宋磊， 研究发展部总经理， 工学硕士，曾在大鹏证券、上海申银万国证券研究所从事证券研究工作，２０００年２月加入华安基金管理有限公司，在基金研究发展部从事化工行业研究，现任研究发展部总经理。

　　黄勤， 固定收益部负责人， 经济学硕士，１２年银行、基金从业经历。曾在上海银行资金部从事债券投资、交易工作。２００４年８月加入华安基金管理有限公司，曾任固定收益部债券投资经理，现任华安富利基金的基金经理、固定收益部负责人。

　　许之彦， 金融工程部负责人， 理学博士，曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作，２００５年加入华安基金管理有限公司，曾任研究发展部数量策略分析师，现任华安中国Ａ股基金经理，金融工程部负责人。

　　朱永红， 基金运营部总经理， 经济学学士，ＡＣＣＡ英国特许公认会计师公会会员，ＣＰＡ中国注册会计师协会非执业会员。曾在上海众华沪银会计师事务所工作。２０００年１０月加入华安基金管理有限公司，现任基金运营部总经理。

　　（２）托管银行

　　托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任，并且认真核查公司采用的估值政策和程序。

　　（３）会计师事务所

　　对相关估值模型、假设及参数的适当性出具审核意见和报告。

　　４、基金经理参与或决定估值的程度：

　　本基金的基金经理作为估值委员会成员参与了基金的估值方法的讨论与确认。

　　５、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突：

　　参与估值流程各方之间无任何重大利益冲突。

　　６、已签约的任何定价服务的性质与程度等信息：

　　无。

　　４．７管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　　本报告期由于基金投资当期亏损，不进行收益分配。

　　§５ 托管人报告

　　５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　　２００８年，本基金托管人在对华安ＭＳＣＩ中国Ａ股指数增强型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

　　５．２托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　　２００８年，华安ＭＳＣＩ中国Ａ股指数增强型证券投资基金的管理人——华安基金管理有限公司在华安ＭＳＣＩ中国Ａ股指数增强型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，华安ＭＳＣＩ中国Ａ股指数增强型证券投资基金未进行利润分配。

　　５．３托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　　本托管人依法对华安基金管理有限公司编制和披露的华安ＭＳＣＩ中国Ａ股指数增强型证券投资基金２００８年度报告中财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

　　§６ 审计报告

　　本报告期基金财务报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师薛竞、金毅签字出具了普华永道中天审字（２００９）第２０１０４号标准无保留意见的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

　　§７ 年度财务报表

　　７．１资产负债表

　　会计主体：华安ＭＳＣＩ中国Ａ股指数增强型证券投资基金

　　报告截止日：２００８年１２月３１日

　　单位：人民币元

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　　注：报告截止日２００８年１２月３１日，基金份额净值０．５１７元，基金份额总额７，０２０，６４８，０１５．９２份。

　　后附７．４报表附注为本财务报表的组成部分。

　　基金管理公司负责人：俞妙根 主管会计工作的负责人：李炳旺 会计机构负责人：朱永红

　　７．２利润表

　　会计主体：华安ＭＳＣＩ中国Ａ股指数增强型证券投资基金

　　本报告期：２００８年１月１日至２００８年１２月３１日

　　单位：人民币元

　　■

　　后附７．４报表附注为本财务报表的组成部分。

　　基金管理公司负责人：俞妙根 主管会计工作的负责人：李炳旺 会计机构负责人：朱永红

　　７．３所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：华安ＭＳＣＩ中国Ａ股指数增强型证券投资基金

　　本报告期：２００８年１月１日至２００８年１２月３１日

　　单位：人民币元

　　■

　　后附７．４报表附注为本财务报表的组成部分。

　　基金管理公司负责人：俞妙根 主管会计工作的负责人：李炳旺 会计机构负责人：朱永红

　　７．４报表附注

　　７．４．１本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　　本报告期内发生如下会计估计的变更：

　　根据中国证监会公告［２００８］３８号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金自２００８年９月１６日起变更特殊事项停牌股票公允价值的确定方法，从按停牌前最后交易日的收盘价估值改按《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法估值。

　　上述会计估计变更导致本基金持有的特殊事项停牌股票的公允价值于２００８年９月１６日下调６４，０７６，１５９．６１元，相应调减本基金的净利润６４，０７６，１５９．６１元和基金资产净值６４，０７６，１５９．６１元。

　　除以上变更外，本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。

　　７．４．２关联方关系

　　■

　　下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　　７．４．３本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　７．４．３．１通过关联方交易单元进行的交易

　　７．４．３．１．１股票交易

　　本基金本报告期（２００８年１月１日至２００８年１２月３１日）和上年度可比期间（２００７年１月１日至２００７年１２月３１日）均无通过关联方交易单元进行的股票交易。

　　７．４．３．１．２权证交易

　　本基金本报告期（２００８年１月１日至２００８年１２月３１日）和上年度可比期间（２００７年１月１日至２００７年１２月３１日）均无通过关联方交易单元进行的权证交易。

　　７．４．３．１．３应支付关联方的佣金

　　本基金本报告期（２００８年１月１日至２００８年１２月３１日）和上年度可比期间（２００７年１月１日至２００７年１２月３１日）均无应支付关联方的佣金。

　　７．４．３．２关联方报酬

　　７．４．３．２．１基金管理费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：支付基金管理人华安基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值１．０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

　　其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ １．０％ ／ 当年天数。

　　７．４．３．２．２基金托管费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值０．２％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

　　其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．２％ ／ 当年天数。

　　７．４．３．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

　　单位：人民币元

　　■

　　７．４．３．４各关联方投资本基金的情况

　　７．４．３．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　基金管理人本报告期内（２００８年１月１日至２００８年１２月３１日）和上年度可比期间内（２００７年１月１日至２００７年１２月３１日）均无运用固有资金投资本基金的情况。

　　７．４．３．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　基金管理公司主要股东及其控制的机构本报告期末（２００８年１２月３１日）和上年度末（２００７年１２月３１日）均无投资本基金的情况。

　　７．４．３．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　单位：人民币元

　　■

　　７．４．３．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　本基金本报告期内（２００８年１月１日至２００８年１２月３１日）和上年度可比期间内（２００７年１月１日至２００７年１２月３１日）均不存在在承销期内参与关联方承销证券的情况。

　　７．４．４ 期末（２００８年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

　　７．４．４．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　截至本报告期末２００８年１２月３１日止，本基金无因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券。

　　７．４．４．２ 期末持有的暂时停牌股票

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：青海盐湖钾肥股份有限公司股票自２００８年１２月２６日复牌至２００８年１２月３１日证券交易所闭市时连续跌停且成交量极低，故作为流通受限证券列示且于２００８年１２月３１日采用指数收益法估值。该股票于２００９年１月８日打开跌停板，当日的收盘价为每股３７．９９元。

　　７．４．４．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　截至本报告期末２００８年１２月３１日止，本基金无债券正回购，因此无债券作为抵押。

　　§８ 投资组合报告

　　８．１期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　８．２期末按行业分类的股票投资组合

　　８．２．１ 指数投资按行业分类的股票投资组合

　　■

　　８．２．２ 积极投资按行业分类的股票投资组合

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　　８．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名指数股票投资和积极股票投资明细

　　８．３．１指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　８．３．２积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读刊登于ｗｗｗ．ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ网站的年度报告正文。

　　８．４报告期内股票投资组合的重大变动

　　８．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：本项“买入金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　８．４．２累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：本项“卖出金额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　８．４．３买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本项“买入股票的成本（成交）总额”和“卖出股票的收入（成交）总额”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　８．５期末按债券品种分类的债券投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　８．６期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　８．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　８．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　■

　　８．９ 投资组合报告附注

　　８．９．１本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

　　８．９．２本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

　　８．９．３ 其他资产构成

　　单位：人民币元

　　■

　　８．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　８．９．５ 期末前指数投资或积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末指数投资或积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。

　　§９ 基金份额持有人信息

　　９．１期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　■

　　９．２期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

　　■

　　§１０ 开放式基金份额变动

　　单位：份

　　■

　　§１１ 重大事件揭示

　　１１．１基金份额持有人大会决议

　　报告期内无基金份额持有人大会决议。

　　１１．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　　１、本基金管理人重大人事变动如下：

　　（１）．２００８年６月１０日，本基金管理人发布关于董事和监事变更的公告，经本公司股东会审议，选举马名驹先生担任本公司董事，顾培柱先生不再担任本公司董事；选举李梅清女士担任本公司监事，戴金宝先生不再担任本公司监事。

　　（２）．２００９年１月１２日，本基金管理人发布关于董事变更的公告，经本公司股东会审议，选举陈兵先生担任本公司董事，万才华先生不再担任本公司董事。

　　（３）．２００９年２月１９日，本基金管理人发布关于董事变更的公告，经本公司股东会审议，选举冯祖新先生担任本公司董事，辜昌基先生不再担任本公司董事。

　　（４）．２００８年４月２５日，本基金管理人发布关于调整基金经理的公告，增聘许之彦先生、刘璎女士为华安ＭＳＣＩ中国Ａ股指数增强型证券投资基金的基金经理，刘光华先生仍然担任华安ＭＳＣＩ中国Ａ股指数增强型证券投资基金的基金经理。

　　（５）．２００８年１０月１１日，本基金管理人发布关于调整基金经理的公告，刘光华先生不再担任华安ＭＳＣＩ中国Ａ股指数型证券投资基金的基金经理，许之彦、刘璎女士继续担任该基金的基金经理。

　　２、本基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动如下：无。

　　１１．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　　报告期内无涉及本基金财产、基金托管业务的诉讼。报告期内基金管理人无涉及本基金财产的诉讼。

　　１１．４基金投资策略的改变

　　报告期内无基金投资策略的改变。

　　１１．５为基金进行审计的会计师事务所情况

　　本报告期内本基金未改聘为基金审计的会计师事务所。

　　报告年度应支付给聘任会计师事务所的报酬情况为人民币１２８，０００．００元。

　　目前的审计机构已提供审计服务的连续年限：自基金合同生效日起至今。

　　１１．６管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

　　报告期内无管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况。

　　１１．７基金租用证券公司交易单元的有关情况：

　　金额单位：人民币元

　　■

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：１、本报告期内，本基金交易单元变更情况如下：

　　退租国金证券有限责任公司上海交易单元１个。

　　２、券商专用交易单元选择标准：

　　基金管理人负责选择证券经营机构，选用其交易单元供本基金证券买卖专用，选择标准为：

　　（１）内部管理规范、严谨；具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

　　（２）研究实力较强，有固定的研究机构和专门研究人员，能够针对本基金业务需要，提供高质量的研究报告和较为全面的服务；

　　（３）具有战略规划和定位，能够积极推动多边业务合作，最大限度地调动整体资源，为基金投资赢取机会；

　　（４）其他有利于基金持有人利益的商业合作考虑。

　　３、券商专用交易单元选择程序：

　　（１） 对交易单元候选券商的综合服务进行评估

　　由研究发展部／市场部分别牵头并组织相关人员依据上述交易单元选择标准和《券商服务评价办法》，对候选交易单元的券商服务质量和综合实力进行评估。

　　（２） 填写《新增交易单元申请审核表》

　　研究发展部或基金投资部／市场部汇总对各候选交易单元券商的综合评估结果，择优选出拟新增单元，填写《新增交易单元申请审核表》，对拟新增交易单元的必要性和合规性进行阐述。

　　（３） 候选交易单元名单提交分管副总经理审批

　　公司分管副总经理对研究发展部或基金投资部／市场部提交的《新增交易单元申请审核表》及其对券商综合评估的结果进行审核，并签署审批意见。

　　（４）协议签署及通知托管人

　　基金管理人与被选择的券商签订《证券交易单元使用协议》，并通知基金托管人。

　　华安基金管理有限公司

　　２００９年３月２６日