基金管理人：鹏华基金管理有限公司

　　基金托管人：交通银行股份有限公司

　　送出日期：２００９年３月２７日

　　１重要提示

　　１．１ 重要提示

　　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　　基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２００９年３月２５日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　　本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

　　普华永道中天会计师事务所注册会计师对本基金出具了“无保留意见”的审计报告。

　　本报告期自２００８年１月１日起至１２月３１日止。

　　２基金简介

　　２．１ 基金基本情况

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　　２．２ 基金产品说明

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　　２．３ 基金管理人和基金托管人

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　　２．４ 信息披露方式

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　　３主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

　　３．１ 主要会计数据和财务指标

　　金额单位：人民币元

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　　注：（１）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　（２）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　（３）表中的“期末”均指报告期最后一日，即１２月３１日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日。

　　３．２ 基金净值表现

　　３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　普天债券基金Ａ类

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　　注：业绩比较基准＝中信标普国债指数涨跌幅×９０％＋金融同业存款利率×１０％。

　　中信标普国债指数：中信标普国债指数样本涵盖了上海证券交易所所有的国债品种。交易所的国债交易市场具有参与主体丰富、竞价交易连续的特性，能反映出市场利率的瞬息变化，也使得中信标普国债指数能真实地标示出利率市场整体的收益风险度。

　　本基金充分考虑本基金各资产投资比例要求从而构建上述业绩比较基准。

　　普天债券基金Ｂ类

　　■

　　注：业绩比较基准＝中信标普国债指数涨跌幅×９０％＋金融同业存款利率×１０％。

　　中信标普国债指数：中信标普国债指数样本涵盖了上海证券交易所所有的国债品种。交易所的国债交易市场具有参与主体丰富、竞价交易连续的特性，能反映出市场利率的瞬息变化，也使得中信标普国债指数能真实地标示出利率市场整体的收益风险度。

　　本基金充分考虑本基金各资产投资比例要求从而构建上述业绩比较基准。

　　３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　鹏华普天债券证券投资基金

　　累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

　　（２００３年７月１２日至２００８年１２月３１日）

　　１、普天债券基金Ａ类

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　　注：（１）业绩比较基准＝中信标普国债指数涨跌幅×９０％＋金融同业存款利率×１０％。

　　（２）按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起６个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至本基金建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

　　２、普天债券基金Ｂ类

　　■

　　注：（１）业绩比较基准＝中信标普国债指数涨跌幅×９０％＋金融同业存款利率×１０％。

　　（２）按基金合同规定，本基金自基金合同生效之日起６个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定，截至本基金建仓期结束，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。

　　３．２．３ 过去五年基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　鹏华普天债券证券投资基金

　　过去五年净值增长率与业绩比较基准收益率的柱形对比图

　　１、普天债券基金Ａ类

　　■

　　注：业绩比较基准＝中信标普国债指数涨跌幅×９０％＋金融同业存款利率×１０％。

　　２、普天债券基金Ｂ类

　　■

　　注：业绩比较基准＝中信标普国债指数涨跌幅×９０％＋金融同业存款利率×１０％。

　　３．３ 过去三年基金的利润分配情况

　　１、普天债券基金Ａ类

　　金额单位：人民币元

　　■

　　２、普天债券基金Ｂ类

　　金额单位：人民币元

　　■

　　４管理人报告

　　４．１ 基金管理人及基金经理情况

　　４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

　　鹏华基金管理有限公司成立于１９９８ 年１２ 月２２ 日，业务范围包括基金募集、基金销售、资产管理及中国证监会许可的其他业务。截止本报告期末，公司股东由国信证券股份有限公司、欧利盛金融集团（Ｅｕｒｉｚｏｎ Ｆｉｎａｎｃｉａｌ Ｇｒｏｕｐ）、深圳市北融信投资发展有限公司组成，公司性质为中外合资企业。公司原注册资本８，０００ 万元人民币，后于２００１ 年９ 月完成增资扩股，增至１５，０００ 万元人民币。公司目前管理两只封闭式基金、十只开放式基金和六只社保组合，经过１０年投资管理基金，在基金投资、风险控制等方面积累了丰富经验。伴随着中国证券市场的发展壮大，面对中国入世后的机遇和挑战，身处中国基金业高速发展的历史时刻，鹏华基金管理有限公司将在进一步提高基金管理水平、完善市场服务体系、新业务开发、国际合作等多方面加快步伐，努力进取，继续诚实信用、勤勉尽责地为广大基金投资者服务，为中国基金业的健康发展做出应有贡献。

　　４．１．２ 基金经理简介

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　　注：（１）本表内的任职日期和离任日期均指公司作出决定并公告上述人员担任本基金基金经理之日；

　　（２）证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定；

　　（３）上述基金经理情况为截至本报告期末的信息，若其后相关情况发生变化的，本基金管理人将及时公告。

　　４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等法律法规、中国证监会的有关规定以及本基金基金合同的约定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

　　４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　　４．３．１ 公平交易制度的执行情况

　　本基金管理人旗下基金严格按照公平交易法规及公司相关制度的规定执行了公平交易，未发生违反公平交易规定的行为。

　　４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

　　本基金管理人旗下共有１２只公募基金，除鹏华货币市场基金、普天债券基金、丰收债券基金三只固定收益类基金外，其余九只基金分别为封闭式基金、股票型基金和混合型基金，其相互间投资风格不存在相同或类似的情况。

　　固定收益类公募基金中，普天债券和丰收债券同属于债券型基金，但两者在投资范围等方面存在明显差异，造成业绩差异。

　　４．３．３ 异常交易行为的专项说明

　　本基金未发生任何违法违规并对基金财产造成损失的异常交易行为。

　　４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

　　２００８年债券市场呈现先抑后扬的走势。上半年，在通胀率居高不下的环境下，债市尽管对经济下滑的危险有所反应，但整体上仍处于十分疲弱的状态；下半年，在国外金融危机和国内房地产市场不景气的双重打击下，宏观经济出现迅速下滑的势头，通胀压力也大为减轻。货币政策的重心相应地从“防过热”转向“促增长”。人民银行从９月１５日开始在４个月内连续５次降息，４次下调存款准备金率，从而使债券市场在下半年出现了一轮迅猛的牛市。全年来看，上证国债指数上涨了９．０９％，银行间中债总财富指数上涨了１４．８９％。

　　截止２００８年１２月３１日，普天债券Ａ单位净值当年增长率为７．２４％；普天债券Ｂ单位净值当年增长率为６．３２％。本基金在前三季度一直低久期操作，稳健有余而收益并不十分理想；在三季度末我们及时提高了组合久期，把握了债市上涨的机会。

　　４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　展望２００９年，我们认为全球经济不景气、通胀率下降、货币政策宽松及资金充裕等等有利债券市场的因素仍然存在，但长期来看潜在的若干风险因素也不容忽视，主要是：１）国内财政及信贷扩张的潜力巨大，一旦刺激过度，可能造成投资超过预期的膨胀，增加通胀压力；２）国外政府经济救援力度空前，极度宽松的货币政策加上赤字财政大行其道，“去杠杆化”有可能有意无意地演变为以通胀为手段的“去负债化”，从而不利于债权人。衡量正反两方面的因素，我们认为目前市场的预期收益率与风险基本匹配；如果风险因素减弱，充裕的流动性和经济衰退的预期可能推动市场出现阶段性强势。

　　债券投资方面：在久期配置上，我们将坚持平衡收益与风险的原则，在适当控制久期的同时相机决策，有所作为；在类属配置上，我们将继续以银行间金融债、央行票据等为主，加大对信用产品的配置。同时，我们将根据市场情况进行结构转换，力求保持基金单位净值平稳增长。

　　４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　　４．６．１有关参与估值流程各方及人员的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历的描述：

　　４．６．１．１ 日常估值流程

　　基金的估值由基金会计负责，基金会计对公司所管理的基金以基金为会计核算主体，独立建账、独立核算，保证不同基金之间在名册登记、账户设置、资金划拨、账簿记录等方面相互独立。基金会计核算独立于公司会计核算。基金会计核算采用专用的财务核算软件系统进行基金核算及帐务处理；每日按时接收成交数据及权益数据，进行基金估值。基金会计核算采用基金管理公司与托管银行双人同步独立核算、相互核对的方式，每日就基金的会计核算、基金估值等与托管银行进行核对；每日估值结果必须与托管行核对一致后才能对外公告。基金会计除设有专职基金会计核算岗外，还设有基金会计复核岗位，负责基金会计核算的日常事后复核工作，确保基金净值核算无误。

　　配备的基金会计具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验，熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。

　　４．６．１．２ 特殊业务估值流程

　　根据中国证监会公告［２００８］３８号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的相关规定，本公司成立长期停牌股票等没有市价的投资品种估值小组，成员由基金经理、行业研究员、监察稽核部、金融工程师、登记结算部相关人员组成。职责分工、专业胜任能力和相关工作经历要求如下：

　　基金经理：基金管理部负责人和相关基金经理参与估值小组的日常工作，主要参与基金组合停牌股票行业属性和重估方法的确定；相关参与人员应当具有上市公司研究和估值、基金投资等方面较丰富的经验，熟悉相关法规和估值方法。

　　行业研究员：行业研究员负责长期停牌股票等没有市价的投资品种所属行业的专业研究，参与基金组合停牌股票行业属性和重估方法的确定，并在估值讨论中承担确定参考行业指数的职责；相关参与人员应当具有丰富的行业研究经验，能够较好的对行业发展趋势做出判断，熟悉相关法规和估值方法。

　　监察稽核部：监察稽核部参与估值流程的人员，应当对有关估值政策、估值流程和程序、估值方法等相关事项的合法合规性进行审核和监督，发现问题及时要求整改；参与估值流程的人员必须具有一定的会计核算估值知识和经验，熟悉与估值政策相关的各项法律法规、估值原则和方法，并有从事会计、核算、估值等方面业务的经验和工作经历。

　　金融工程师负责估值相关数值的处理和计算，并参与公司对基金的估值方法的确定。该成员应当在基金的风险控制与绩效评估工作方面具有较为丰富的经验，具备基金绩效评估专业能力，并熟悉相关法规和估值方法。

　　登记结算部：登记结算部及其指派的参与人员在估值流程中的相关工作职责是参与基金组合停牌股票估值方法的确定，复核由估值小组提供的估值价格，并与相关托管行进行核对确认。如有不符合的情况出现，立即向估值小组反映情况，并提出合理的调整建议。登记结算部及其指派的参与人员应当与估值相关的外部机构保持良好的沟通，获悉的与基金估值的重大信息及时向公司及估值小组反馈。登记结算部指派的参与成员应当具备会计资格和基金从业资格，在基金核算与估值方面掌握了丰富的知识和经验，熟悉及了解基金估值法规、政策和方法。

　　４．６．２基金经理参与或决定估值的程度：

　　基金经理不参与或决定基金日常估值。

　　基金经理参与估值小组对长期停牌股票估值的讨论，发表相关意见和建议，与估值小组成员共同商定估值原则和政策。

　　４．６．３本公司参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

　　４．６．４本公司现没有进行任何定价服务的签约。

　　４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　　４．７．１本报告期内，本基金下属普天债券基金Ａ类可供分配收益为５３，１９５，４７０．６０元，普天债券基金Ｂ类可供分配收益为３５，９８５，０５７．０５元，根据《中华人民共和国证券投资基金法》等法律法规的规定及《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合同》的规定，基金收益每年至少分配一次。

　　４．７．２本基金本报告期内共进行了一次利润分配。下属普天债券基金Ａ类于２００８年１２月１１日分红，每１０份分配０．５元，分红金额为１４，６３０，９５７．０６元。下属普天债券基金Ｂ类于２００８年１２月１１日分红，每１０份分配０．５元，分红金额为１０，８１４，２３３．９５元。

　　４．７．３根据相关法律法规的规定和《鹏华普天系列开放式证券投资基金基金合同》的规定，基金收益每年至少分配一次，本基金本报告期已进行了一次利润分配。本基金２００９年度第一次分红，于２００９年３月２４日公告分红预案，以本基金２００９年３月２０日已实现的可分配收益为基准，普天债券基金Ａ类每１０份分配０．２００元，普天债券基金Ｂ类每１０份分配０．２００元，除息日为２００９年３月２６日。

　　５托管人报告

　　５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　　２００８年度，基金托管人在鹏华普天债券证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。

　　５．２ 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　　２００８年度，鹏华基金管理有限公司在鹏华普天债券证券投资基金的基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。个别工作日，托管人发现由于基金规模变化导致个别监督指标不在基金合同约定的限制之内，托管人及时通知了基金管理人，基金管理人根据基金合同的规定在合理期限内进行了调整。该基金本报告期内利润分配共计２５，４４５，１９１．０１元。

　　５．３ 托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　　２００８年度，由鹏华基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关鹏华普天债券开放式证券投资基金的年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容真实、准确、完整。

　　交通银行股份有限公司

　　２００９ 年３ 月２５ 日

　　６审计报告

　　普华永道中天会计师事务所注册会计师对本基金出具了“无保留意见”的审计报告。投资者可通过年度报告正文查看审计报告全文。

　　７年度财务报表

　　７．１ 资产负债表

　　会计主体：鹏华普天债券证券投资基金

　　报告截止日：２００８年１２月３１日单位：人民币元

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　　注：报告截止日２００８年１２月３１日，下属普天债券基金Ａ类的份额净值１．１２７，下属普天债券基金Ｂ类的份额净值１．１０２，基金份额总额６５９，２７２，７９５．３１份，下属普天债券基金Ａ类的份额总额３０４，６１０，０２１．５２份，下属普天债券基金Ｂ类的份额总额３５４，６６２，７７３．７９份。

　　７．２ 利润表

　　会计主体：鹏华普天债券证券投资基金

　　本报告期：２００８年０１月０１日 － ２００８年１２月３１单位：人民币元

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　　７．３ 所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：鹏华普天债券证券投资基金

　　本报告期：２００８年０１月０１日 － ２００８年１２月３１日单位：人民币元

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　　后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。

　　７．４ 报表附注

　　７．４．１本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

　　本报告期所采用的会计政策、会计估计除会计估计变更外与最近一期年度报告相一致。

　　７．４．１．１ 会计政策变更的说明

　　本基金本报告期没有发生会计政策变更。

　　７．４．１．２ 会计估计变更的说明

　　根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

　　对于特殊事项停牌股票，２００８年９月１６日之前按停牌前最后交易日的收盘价估值；根据中国证监会公告［２００８］３８号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（以下简称“指导意见”），本基金自２００８年９月１６日起采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的“指数收益法”对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值，通过停牌股票所处行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述“指数收益法”的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动，停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。

　　截止本报告期末，本基金未持有长期停牌股票，未发生其对基金资产净值及当期损益造成影响的情形。

　　７．４．１．３差错更正的说明

　　本基金本报告期没有发生重大会计差错更正。

　　７．４．２ 税项

　　根据财政部、国家税务总局《财政部、国家税务总局关于调整证券（股票）交易印花税税率的通知》规定，基金买卖股票于２００８年４月２４日之前按照０．３％的税率缴纳股票交易印花税，自２００８年４月２４日起至２００８年９月１８日止按０．１％的税率缴纳。自２００８年９月１９日起基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

　　７．４．３ 关联方关系

　　■

　　７．４．３．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

　　本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方没有发生变化。

　　７．４．４ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　７．４．４．１ 通过关联方交易单元进行的交易

　　本基金２００８、２００７年未通过关联方交易单元发生股票交易、权证交易、债券交易、债券回购交易，也没有发生应支付关联方的佣金业务。

　　７．４．４．２关联方报酬

　　７．４．４．２．１ 基金管理费单位：人民币元

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　　注：支付基金管理人鹏华基金管理有限公司的管理人报酬，２００６ 年５月１５日之前的约定年费率为０．７５％，自２００６年５月１５日普天债券基金分设Ａ、Ｂ类份额起，管理人报酬年费率为０．６０％，逐日计提，按月支付。日管理费＝前一日基金资产净值×０．６％÷当年天数。

　　７．４．４．２．２基金托管费单位：人民币元

　　■

　　注：支付基金托管人交通银行股份有限公司的托管费，２００６年５月１５日之前的约定年费率为０．２０％，自２００６年５月１５日普天债券基金分设Ａ、Ｂ类份额起，托管费年费率为０．１８％，逐日计提，按月支付。日托管费＝前一日基金资产净值×０．１８％÷当年天数。

　　７．４．４．２．３销售服务费单位：人民币元

　　■

　　注：自２００６年５月１５日普天债券基金分设Ａ、Ｂ类份额起，支付基金销售机构的Ｂ类基金份额的销售服务费按前一日基金资产净值０．３％的年费率计提，逐日计提，按月支付，Ａ类基金份额不收取销售服务费。日销售服务费＝前一日基金资产净值×０．３％÷当年天数。

　　７．４．４．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

　　２００８ 年及２００７ 年本基金没有与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。

　　７．４．４．４各关联方投资本基金的情况

　　７．４．４．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况单位：人民币元

　　■

　　注：（１）本基金管理人投资本基金的费率标准与其他相同条件的投资者适用的费率标准相一致。

　　（２）２００７年度，本基金管理人未投资、持有本基金。

　　７．４．４．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　２００８年末及２００７年末除基金管理人之外的其他关联方没有投资及持有本基金份额。

　　７．４．４．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司。本期期末余额１，４０３，６３０．１３元，上年度可比期间期末余额２２，７５３，４８１．７２元。

　　７．４．４．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况金额单位：人民币元

　　■

　　７．４．５ 期末（２００８年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

　　７．４．５．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　截至本报告期末２００８年１２月３１日止，本基金没有持有因认购新发或增发而流通受限的股票，也没有持有因认购新发或增发而流通受的限债券及权证。

　　７．４．５．２ 期末持有的暂时停牌股票

　　截至本报告期末２００８年１２月３１日止，本基金没有持有暂时停牌的股票。

　　７．４．５．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　截至本报告期末２００８年１２月３１日止，本基金没有从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额，也没有从事交易所市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额。

　　8投资组合报告

　　8．１ 期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　8．２ 期末按行业分类的股票投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　8．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于鹏华基金管理有限网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｐｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ的年度报告正文。

　　8４ 报告期内股票投资组合的重大变动

　　８．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：买入金额按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　８．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：卖出金额按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　８．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

　　单位：人民币元

　　■

　　注：买入股票成本、卖出股票收入均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

　　8．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　8．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　8．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　8．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　8．９ 投资组合报告附注

　　８．９．１ 报告期内本基金投资的前十名证券中没有发行主体被监管部门立案调查的、或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的股票。

　　８．９．２ 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

　　８．９．３ 其他资产构成

　　单位：人民币元

　　■

　　８．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细金额单位：人民币元

　　■

　　８．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　　9基金份额持有人信息

　　9．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

　　份额单位：份

　　■

　　9．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

　　■

　　注：截止本报告期末，本基金管理人从业人员投资、持有本基金符合相关法律法规、中国证监会规定及相关管理制度的规定。

　　10开放式基金份额变动

　　单位：份

　　■

　　注：（１）总申购份额含红利再投、转换入份额；总赎回份额含转换出份额。

　　（２）本基金从２００６年５月１５日起分为Ａ、Ｂ两级。

　　11 重大事件揭示

　　11．１ 基金份额持有人大会决议

　　本基金本报告期内无基金份额持有人大会决议。

　　11．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

　　11．２．１本基金管理人的重大人事变动情况

　　（１）经本公司第三届董事会第二十六次会议审议通过，同意孙煜扬先生辞去本公司总经理职务，同意由邓召明先生担任本公司总经理。上述变更事项已经中国证券监督管理委员会证监许可［２００８］１２２号文核准并于２００８年２月１日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告。

　　（２）经本公司第三届董事会第三十次会议审议通过，同意聘请曹毅先生担任本公司副总经理。上述变更事项已经中国证券监督管理委员会证监许可［２００８］１０１５号文核准并于２００８年８月１６日在《证券时报》公告。

　　（３）经本公司董事会审议通过，殷克胜先生、于波先生不再担任本公司副总经理职务。上述变更事项已按有关规定向相关监管部门报备并于２００８年８月９日在《证券时报》公告。

　　（４）因本公司第三届董事会任期届满，经２００８年第一次临时股东会会议审议通过，由何如先生、胡继之先生、孙煜扬先生、Ｆｒａｎｃｉｓ Ｃａｎｄｙｌａｆｔｉｓ先生、Ｃｉｒｏ Ｂｅｆｆｉ先生、史际春先生、李相启先生、宋泓先生、张新民先生担任第四届董事会董事，其中史际春先生、李相启先生、宋泓先生、张新民先生为独立董事。第三届董事会董事孙枫先生及独立董事郝珠江先生、方兆本先生、柳青先生、黄世忠先生不再继续担任公司董事职务。本公司已就上述变更事项依法向监管部门备案，详见２００８年１０月９日《证券时报》公告及随后更新的招募说明书。

　　（５）经本公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，同意聘请高阳先生担任本公司副总经理。上述变更事项已经中国证券监督管理委员会证监许可［２００８］１３３５号文核准并于２００８年１２月５日在《证券时报》公告。

　　（６）因本公司第三届董事会届满到期，经本公司董事会会议选举，一致同意由何如先生担任第四届董事会董事长；孙枫先生不再担任本公司董事长。上述变更事项已经中国证券监督管理委员会证监许可［２００８］１４０８号文核准并于２００８年１２月１８日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》公告。

　　11．２本基金托管人——交通银行股份有限公司的专门基金托管部门没有发生重大的人事变动。

　　11．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

　　本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

　　11．４ 基金投资策略的改变

　　本基金本报告期基金投资策略未改变。

　　11．５为基金进行审计的会计师事务所情况

　　本报告期内未改聘为本基金审计的会计师事务所。本年度支付给普华永道中天会计师事务所有限公司审计费用 ４５，０００．００ 元，该审计机构已提供审计服务的连续年限为６ 年。

　　11．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况

　　本基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员在报告期内未受到任何处罚。

　　11．７ 本期基金租用证券公司交易单元的有关情况

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　　注：交易单元选择的标准和程序：

　　１． 基金管理人负责选择代理本基金证券买卖的证券经营机构，使用其交易单元作为基金的专用交易单元，选择的标准是：

　　（１）实力雄厚，信誉良好，注册资本不少于３ 亿元人民币；

　　（２）财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；

　　（３）经营行为规范，最近二年未发生重大违规行为而受到中国证监会处罚；

　　（４）内部管理规范、严格，具备健全的内控制度，并能满足基金运作高度保密的要求；

　　（５）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要，并能为本基金提供全面的信息服务；

　　（６）研究实力较强，有固定的研究机构和专门的研究人员，能及时为本基金提供高质量的咨询服务。

　　２． 选择交易单元的程序：

　　我公司根据上述标准，选定符合条件的证券公司作为租用交易单元的对象。我公司投研部门定期对所选定证券公司的服务进行综合评比，评比内容包括：提供研究报告质量、数量、及时性及提供研究服务主动性和质量等情况，并依据评比结果确定交易单元交易的具体情况。我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，分别向长江证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、中国银河证券股份有限公司租用交易单元作为基金专用交易单元，并从２００３年７月开始陆续使用。２００８年终止中国银河证券股份有限公司作为基金专用交易单元。本报告期内上述其他交易单元未发生变化。