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银河稳健证券投资基金2008年年度报告摘要

  (上接D39版)

7.4.9.4 各关联方投资本基金的情况

7.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

截至本报告期末2008年12月31日本基金管理人未运用固有资金投资本基金。

7.4.9.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位:份

关联方名称本期末

2008年12月31日

上年度末

2007年12月31日

持有的

基金份额

持有的基金份额

占基金总份额的比例

持有的

基金份额

持有的基金份额

占基金总份额的比例

中国农业银行股份有限公司22,600.980.002%

7.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位:人民币元

关联方

名称

本期

2008年1月1日至2008年12月31日

上年度可比期间

2007年1月1日至2007年12月31日

期末余额当期利息收入期末余额当期利息收入
中国农业银行股份有限公司167,118,787.381,616,100.8719,642,470.281,818,052.74

7.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

金额单位:人民币元

本期

2008年1月1日至2008年12月31日

关联方名称证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入
数量(单位: )总金额
上年度可比期间

2007年1月1日至2007年12月31日

 
关联方名称 证券代码证券名称发行方式基金在承销期内买入
 数量(单位:股 )总金额
中国银河证券有限责任公司600030中信证券增发288,840.0021,637,004.40

注:本基金无参与托管人中国农业银行股份有限公司股东承销证券的情况存在。

7.4.10 期末(2008年12月31日)本基金持有的流通受限证券

7.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券

截至本报告期末2008年12月31日止,本基金无因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券。

7.4.10.2 期末持有的暂时停牌股票

截至本报告期末2008年12月31日止,本基金未持有暂时停牌股票。

7.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

7.4.10.3.1银行间市场债券正回购

截至到本报告期末2008年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为0.00元,2007年为48,499,807.25元.

7.4.10.3.2交易所市场债券正回购

截至本报告期末2008年12月31日止,本基金无从事证券交易所债券回购交易形成的卖出回购证券款。

§8 投资组合报告

8.1 期末基金资产组合情况

金额单位:人民币元

序号项目金额占基金总资产的比例(%)
权益投资572,226,179.4050.85%
 其中:股票572,226,179.4050.85%
固定收益投资375,846,091.9033.40%
 其中:债券375,846,091.9033.40%
 资产支持证券
金融衍生品投资0.000.00%
买入返售金融资产0.000.00%
 其中:买断式回购的买入返售金融资产0.000.00%
银行存款和结算备付金合计168,260,921.3314.95%
N-1其他资产8,879,230.290.80%
合计1,125,212,422.92100.00%

8.2 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位: 人民币元

代码行业类别公允价值占基金资产净值比例(%)
农、林、牧、渔业
采掘业15,213,000.001.36%
制造业264,410,275.8823.61%
C0食品、饮料61,483,884.605.49%
C1纺织、服装、皮毛
C2木材、家具
C3造纸、印刷
C4石油、化学、塑胶、塑料7,504,000.000.67%
C5电子64,158,961.285.73%
C6金属、非金属14,067,566.001.26%
C7机械、设备、仪表62,012,344.005.53%
C8医药、生物制品45,588,000.004.07%
C99其他制造业9,595,520.000.86%
电力、煤气及水的生产和供应业19,494,721.501.74%
建筑业34,425,840.323.07%
交通运输、仓储业20,050,000.001.79%
信息技术业25,385,860.002.27%
批发和零售贸易59,060,730.205.27%
金融、保险业78,845,000.007.04%
房地产业36,691,014.753.27%
社会服务业5,466,000.000.49%
传播与文化产业13,183,736.751.18%
综合类
 合计572,226,179.4051.07%

8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位:人民币元

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值占基金资产净值比例(%)
002024苏宁电器1,800,00032,238,000.002.88%
601318中国平安1,000,00026,590,000.002.37%
600036招商银行2,000,00024,320,000.002.17%
600271航天信息866,00021,831,860.001.95%
600312平高电气1,530,00021,037,500.001.88%
601006大秦铁路2,500,00020,050,000.001.79%
002179中航光电1,280,00019,635,200.001.75%
600795国电电力3,499,95019,494,721.501.74%
600639浦东金桥2,518,41519,316,243.051.72%
10600849上海医药2,600,00018,720,000.001.67%

注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本公司网站的年度报告正文

8.4 报告期内股票投资组合的重大变动

8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位: 人民币元

序号股票代码股票名称本期累计买入金额占期初基金资产净值比例(%)
600036招商银行113,051,935.145.33%
600000浦发银行98,152,213.364.62%
000858五 粮 液76,890,743.043.62%
600030中信证券76,676,877.833.61%
601318中国平安60,109,737.442.83%
000063中兴通讯59,433,938.152.80%
601628中国人寿58,452,382.712.75%
600636三爱富52,455,411.592.47%
600550天威保变49,958,408.562.35%
10000759武汉中百48,633,794.532.29%
11600005武钢股份46,874,833.102.21%
12600282南钢股份43,443,116.962.05%
13600016民生银行42,669,394.412.01%
14000024招商地产42,503,442.602.00%
15601006大秦铁路42,056,897.341.98%
16600469风神股份40,432,380.981.90%
17601088中国神华39,219,285.151.85%
18600177雅戈尔37,432,813.981.76%
19600195中牧股份36,623,182.581.73%
20600801华新水泥35,117,575.021.65%

8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细

金额单位:人民币元

序号股票代码股票名称本期累计卖出金额占期初基金资产净值比例(%)
600036招商银行135,345,583.016.38%
600000浦发银行105,660,733.484.98%
600030中信证券94,970,464.884.47%
000858五 粮 液64,717,254.633.05%
000157中联重科63,534,270.222.99%
000488晨鸣纸业60,109,738.352.83%
600005武钢股份52,072,973.422.45%
000063中兴通讯50,668,193.882.39%
600511国药股份49,226,140.982.32%
10600104上海汽车48,378,260.862.28%
11600636三爱富46,466,330.092.19%
12601666平煤股份44,953,094.532.12%
13600195中牧股份44,011,519.392.07%
14000002万 科A42,790,864.632.02%
15601166兴业银行40,560,609.531.91%
16000423东阿阿胶39,666,129.521.87%
17600631百联股份38,007,341.471.79%
18600201金宇集团37,698,676.551.78%
19600383金地集团37,680,712.331.77%
20601628中国人寿36,715,299.411.73%

8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

单位:人民币元

买入股票成本(成交)总额2,668,648,072.53
卖出股票收入(成交)总额2,722,468,216.60

8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位: 人民币元

券商名称交易单元数量股票交易债券交易债券回购交易权证交易应支付该券商的佣金备注
成交金额占当期股票

成交总额的比例

成交金额占当期债券

成交总额的比例

成交金额占当期债券回购

成交总额的比例

成交金额占当期权证

成交总额的比例

佣金占当期佣金

总量的比例

申银万国1,344,425,507.5825.41%125,875,817.0047.82%853,600,000.0039.16%9,549,848.3740.64%1,142,758.3025.76% 
银河证券1,203,249,894.0922.74%37,578,880.0014.28%836,700,000.0038.38%3,175,498.0013.51%1,022,760.2623.05% 
国泰君安266,780,827.805.04%0.000.00%0.000.00%0.000.00%218,696.374.93% 
招商证券159,098,004.123.01%1,594,488.480.61%0.000.00%0.000.00%129,268.522.91% 
富成证券369,758,209.066.99%2,028,810.850.77%0.000.00%7,647,467.5032.54%300,432.276.77% 
中银国际1,947,092,524.4336.80%96,138,367.8536.52%489,700,000.0022.46%3,127,937.9313.31%1,622,937.7336.58% 

8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位:人民币元

序号债券品种公允价值占基金资产净值比例(%)
国家债券95,106,814.208.49%
央行票据179,583,000.0016.03%
金融债券84,341,000.007.53%
 其中:政策性金融债84,341,000.007.53%
企业债券6,594,077.700.59%
企业短期融资券0.000.00%
可转债10,221,200.000.91%
N-1其他0.000.00%
合计375,846,091.9033.54%

8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券

8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证

8.9 投资组合报告附注

8.9.1本年度银河稳健基金投资的前十名证券中,没有发行主体被监管部门立案调查的情形,在报告编制日前一年内也没有受到公开谴责、处罚的情形。

8.9.2银河稳健基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

8.9.3 其他资产构成

单位: 人民币元

序号债券代码债券名称数量(张)公允价值占基金资产净值比例(%)
08013108央行票据31800,00077,368,000.006.90%
08012308央行票据23500,00053,245,000.004.75%
08021708国开17500,00052,250,000.004.66%
08019808央行票据98500,00048,970,000.004.37%
01000420国债⑷331,68033,861,211.203.02%

8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位:人民币元

序号名称金额
存出保证金1,160,000.00
应收证券清算款0.00
应收股利0.00
应收利息7,444,819.24
应收申购款274,411.05
其他应收款0.00
待摊费用0.00
N-1其他0.00
合计8,879,230.29

8.9.5期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况

§9 基金份额持有人信息

9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位:份

序号债券代码债券名称公允价值占基金资产净值比例(%)
110002南山转债10,221,200.000.91%

9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

持有人户数(户)户均持有的基金份额持有人结构
机构投资者个人投资者
持有份额占总份额比例持有份额占总份额比例
8400921,263.8923,327,298.271.31%1,763,030,510.3598.69%

§10 开放式基金份额变动

单位:份

项目份额级别持有份额总数(份)占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金234,4930.01%
合计234,4930.01%

注:总申购份额含红利再投、转换入份额, 总赎回份额含转换出份额

§11 重大事件揭示

11.1 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议

11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动:

1、2008年2月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《关于增加银河稳健证券投资基金基金经理的公告》,增加钱睿南同志为银河稳健证券投资基金基金经理。

2、2008年4月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《银河基金管理有限公司关于调整基金经理的公告》,由于王劲松先生因个人原因提出辞职,公司决定免去王劲松银河稳健证券投资基金基金经理职务,钱睿南先生仍继续担任银河稳健证券投资基金基金经理职务。

3、2008年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《银河基金管理有限公司关于银河稳健证券投资基金增加基金经理的公告》,公司增聘王忠波先生为银河稳健证券投资基金的基金经理,由其与现任基金经理钱睿南先生共同管理该基金。

4、2008年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《银河基金管理有限公司关于变更高级管理人员的公告》,聘任王娟凤女士为公司副总经理。

5、2008年12月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《银河基金管理有限公司关于副总经理姜皓同志代为履行督察长职务的公告》,公司同意屈艳萍同志提出辞去督察长职务的申请,同时聘任副总经理姜皓同志代为履行督察长职务。

二、报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大变动。

11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

11.4 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略无改变

11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内本基金未改聘会计师事务所,该会计师事务所本报告期内办理了更名,由中瑞华恒信会计师事务所有限公司变更为中瑞岳华会计师事务所有限公司,本报告期内共支付会计师费50,000元,本基金成立以来一直由该会计师事务所提供审计服务。

11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。

11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位: 人民币元

基金合同生效日(2003年8月4日)基金份额总额1,186,651,618.30
报告期期初基金份额总额1,421,751,594.37
报告期期间基金总申购份额517,507,087.12
报告期期间基金总赎回份额668,789,739.76
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)515,888,866.89
报告期期末基金份额总额1,786,357,808.62

注:1、选择证券公司专用席位的标准:

(1)实力雄厚;

(2)信誉良好,经营行为规范;

(3)具有健全的内部控制制度,内部管理规范,能满足本基金安全运作的要求;

(4)具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易之需要,并能提供全面的信息服务;

(5)研究实力强,有固定的研究机构和专职的高素质研究人员,能及时提供高质量的研究支持和咨询服务,包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等,并能根据基金投资的特定要求,提供专题研究报告;

(6)本基金管理人要求的其他条件。

2、选择证券公司专用席位的程序:

(1)资格考察;

(2)初步确定;

(3)签订协议。

11.8 其他重大事件

序号公告事项法定披露方式法定披露日期
银河基金管理有限公司关于在长城证券有限责任公司推出基金定期定额投资业务的公告《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站2008.1.8.
银河基金管理有限公司关于开通中国农业银行网上交易的公告《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站2008.1.15.
银河基金管理有限公司关于旗下开放式基金新增中国建设银行股份有限公司为代销机构的公告《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站2008.1.16.
银河基金管理有限公司关于旗下基金参与国泰君安证券股份有限公司网上交易费率优惠的公告《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站2008.1.16.
银河银联系列证券投资基金2007年第四季度报告《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站2008.1.19.
银河基金管理有限公司关于在中国建设银行股份有限公司推出基金定期定额投资业务及基金转换业务的提示性公告《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站2008.1.28.
银河基金管理有限公司网上交易关于开通中国建设银行的公告《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站2008.2.13.
银河稳健证券投资基金基金份额拆分和限量销售的公告《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站2008.2.20.
关于增加银河稳健证券投资基金基金经理的公告《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站2008.2.27.
10银河稳健证券投资基金基金份额拆分比例公告《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站2008.2.29.
11银河基金管理有限公司关于在银河证券股份有限公司推出基金定期定额投资业务的公告《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站2008.3.5.
12银河基金管理有限公司关于旗下开放式基金新增华安证券有限责任公司、东海证券有限责任公司为代销机构的公告《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站2008.3.6.
13银河基金管理有限公司关于在中国工商银行股份有限公司推出基金定期定额投资业务的公告《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站2008.3.18.
14银河银联系列证券投资基金招募说明书(更新)摘要《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站2008.3.18.
15银河基金管理有限公司关于在中国农业银行推出基金定期定额投资业务的公告《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站2008.3.20.
16银河银联系列证券投资基金2007年年度报告及摘要全文在公司网站,摘要在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》2008.3.29.
17银河基金管理有限公司关于调整基金经理的公告《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站2008.4.10.
18银河基金管理有限公司关于在中国银行股份有限公司推出基金转换业务的公告《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站2008.4.15.
19银河基金管理有限公司关于旗下基金参与广州证券股份有限公司网上交易费率优惠的公告《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站2008.4.18.
20银河银联系列证券投资基金2008年1季度季报《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站2008.4.19.
21银河基金管理有限公司关于银河稳健证券投资基金增加基金经理的公告《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站2008.4.29.
22银河基金管理有限公司关于参与中国建设银行股份有限公司基金定投业务营销推广活动的公告《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站2008.5.30.
23银河基金管理有限公司关于参加交通银行基金定投业务优惠活动的公告《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站2008.6.12.
24银河基金管理有限公司网上交易关于开通招商银行的公告《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站2008.6.16.
25银河基金管理有限公司关于在中国邮政储蓄银行有限责任公司延长定期定额投资优惠活动时间的公告《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站2008.6.25.
26银河基金管理有限公司关于旗下基金参与中信银行股份有限公司个人网上银行渠道申购开放式基金费率优惠的公告《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站2008.6.27.
27银河基金管理有限公司关于在中国民生银行股份有限公司推出定期定额投资业务的公告《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站2008.7.9.
28银河银联系列证券投资基金2008年2季度季报《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站2008.7.21.
29银河基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金最低赎回份额和最低保有余额限制的公告《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站2008.7.25.
30银河基金管理有限公司关于网上交易转换费有关事项的公告《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站2008.7.25.
31银河基金管理有限公司关于在海通证券股份有限公司推出基金定期定额投资业务的公告《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站2008.8.14.
32银河基金管理有限公司旗下基金关于新增齐鲁证券有限责任公司为代销机构的公告《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站2008.8.21.
33银河银联系列证券投资基金2008年半年度报告及摘要全文在公司网站,摘要在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》2008.8.28.
34银河基金管理有限公司关于网上交易中国农业银行借记卡投资者基金申购费率调整的公告《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站2008.8.28.
35银河基金管理有限公司关于变更高级管理人员的公告《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站2008.8.29.
36银河银联系列证券投资基金招募说明书(更新)摘要《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站2008.9.13.
37银河基金管理有限公司关于调整所管理的基金持有长期停牌股票的估值方法的公告《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站2008.9.17.
38银河基金管理有限公司关于旗下基金参与齐鲁证券有限责任公司网上交易费率优惠的公告《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站2008.9.18.
39银河基金管理有限公司关于旗下基金对长期停牌股票调整估值方法的公告《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站2008.9.25.
40银河收益证券投资基金第六次分红公告《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站2008.10.6.
41银河银联系列证券投资基金2008年3季度季报《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站2008.10.23.
42银河基金管理有限公司关于旗下基金参加光大证券股份有限公司网上交易费率优惠的公告《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站2008.10.24.
43银河基金管理有限公司关于旗下开放式基金新增国元证券股份有限公司为代销机构的公告《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站2008.11.7.
44银河基金管理有限公司关于副总经理姜皓同志代为履行督察长职务的公告《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站2008.12.16.
45银河基金管理有限公司关于在中国邮政储蓄银行有限责任公司延长定期定额投资优惠活动时间的公告《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站2008.12.30.
46银河基金管理有限公司关于参与中国工商银行股份有限公司基金定投业务优惠活动的公告《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站2008.12.30.
47银河基金管理有限公司关于参与中国建设银行股份有限公司基金定投申购费率优惠活动的公告《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站2008.12.30.
48银河基金管理有限公司关于旗下开放式基金新增招商银行股份有限公司为代销机构的公告《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站2008.12.30.

银河基金管理有限公司

二OO九年三月二十七日

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