(上接D37版)
7.4.7.10 未分配利润
单位:人民币元
项目 | 已实现部分 | 未实现部分 | 未分配利润合计 |
上年度末 | 303,355,435.65 | 12,451,760.54 | 315,807,196.19 |
本期利润 | -72,798,027.78 | -16,709,189.96 | -89,507,217.74 |
本期基金份额交易产生的变动数 | -83,424,504.41 | 20,514,591.11 | -62,909,913.30 |
其中:基金申购款 | 256,570,746.26 | -1,068,320.91 | 255,502,425.35 |
基金赎回款 | -339,995,250.67 | 21,582,912.02 | -318,412,338.65 |
本期已分配利润 | -24,637,994.37 | - | -24,637,994.37 |
本期末 | 122,494,909.09 | 16,257,161.69 | 138,752,070.78 |
7.4.7.11 存款利息收入
项目 | 本期
2008年1月1日至2008年12月31日 | 上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日 |
活期存款利息收入 | 1,095,344.57 | 806,551.62 |
定期存款利息收入 | - | - |
其他存款利息收入 | - | - |
结算备付金利息收入 | 124,600.46 | 9,331.74 |
其他 | 7,199.01 | 8,751.06 |
合计 | 1,227,144.04 | 824,634.42 |
7.4.7.12 股票投资收益
7.4.7.12.1 股票投资收益——买卖股票差价收入
单位:人民币元
项目 | 本期
2008年1月1日至2008年12月31日 | 上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日 |
卖出股票成交总额 | 718,200,436.21 | 796,037,851.05 |
卖出股票成本总额 | -801,394,273.92 | -634,792,496.47 |
买卖股票差价收入 | -83,193,837.71 | 161,245,354.58 |
7.4.7.13 债券投资收益
单位:人民币元
项目 | 本期
2008年1月1日至2008年12月31日 | 上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日 |
卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成交金额 | 1,517,020,171.77 | 1,234,094,507.20 |
卖出债券(、债转股及债券到期兑付)成本总额 | -1,491,481,167.11 | -1,214,488,974.04 |
应收利息总额 | -23,998,593.32 | -15,723,569.92 |
债券投资收益 | 1,540,411.34 | 3,881,963.24 |
7.4.7.14 衍生工具收益
7.4.7.14.1 衍生工具收益——买卖权证差价收入
单位:人民币元
项目 | 本期
2008年1月1日至2008年12月31日 | 上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日 |
卖出权证成交金额 | 24,086,053.84 | 31,088,974.46 |
卖出权证成本总额 | -23,234,012.87 | -22,328,466.67 |
买卖权证差价收入 | 852,040.97 | 8,760,507.79 |
注: 本年度买卖权证差价收入包括权证行权收入
7.4.7.15 股利收益
单位:人民币元
项目 | 本期
2008年1月1日至2008年12月31日 | 上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日 |
股票投资产生的股利收益 | 875,113.42 | 441,695.53 |
基金投资产生的股利收益 | - | - |
合计 | 875,113.42 | 441,695.53 |
7.4.7.16 公允价值变动收益
单位:人民币元
项目名称 | 本期
2008年1月1日至2008年12月31日 | 上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日 |
1.交易性金融资产 | -14,610,600.33 | 20,342,056.20 |
——股票投资 | -36,811,447.98 | 18,095,349.52 |
——债券投资 | 22,200,847.65 | 2,246,706.68 |
——资产支持证券投资 | - | - |
——基金投资 | - | - |
2.衍生工具 | -2,098,589.63 | -941,966.63 |
——权证投资 | -2,098,589.63 | -941,966.63 |
3.其他 | - | - |
合计 | -16,709,189.96 | 19,400,089.57 |
7.4.7.17 其他收入
单位:人民币元
项目 | 本期
2008年1月1日至2008年12月31日 | 上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日 |
基金赎回费收入 | 769,561.83 | 672,659.27 |
基金转换费收入 | 815,868.43 | 8,732.28 |
印花税返回 | 2,909.91 | - |
合计 | 1,588,340.17 | 681,391.55 |
7.4.7.18 交易费用
单位:人民币元
项目 | 本期
2008年1月1日至2008年12月31日 | 上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日 |
交易所市场交易费用 | 3,741,038.14 | 4,113,665.24 |
银行间市场交易费用 | 10,047.50 | 12,194.15 |
转托管费 | 19,950.00 | - |
合计 | 3,771,035.64 | 4,125,859.39 |
7.4.7.19 其他费用
单位:人民币元
项目 | 本期
2008年1月1日至2008年12月31日 | 上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日 |
审计费用 | 50,000.00 | 50,000.00 |
信息披露费 | 180,001.23 | 180,000.00 |
银行费用 | 25,962.89 | 37,491.71 |
债券账户维护费 | 18,000.00 | 34,570.00 |
合计 | 273,964.12 | 302,061.71 |
7.4.8 关联方关系
7.4.8.1 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
2008年6月23日,根据中国证监会《关于核准银河基金管理有限公司变更股权及修改公司章程的批复》(证监许可[2008]827号文),本基金管理人银河基金管理有限公司股东中国银河证券有限责任(以下简称银河证券)公司将其持有50%的股份全部转让给中国银河金融控股有限责任公司。
①2008年6月23日前本基金的关联方:
关联方名称 | | 与本基金的关系 |
银河基金管理有限公司 | | 基金管理人、基金发起人、基金注册登记机构 |
中国农业银行股份有限公司 | | 基金托管人 |
中国银河证券有限责任公司 | | 基金管理人的控股股东 |
中国石油天然气集团公司 | | 基金管理人的股东 |
北京首都机场集团公司 | | 基金管理人的股东 |
上海市城市建设投资开发总公司 | | 基金管理人的股东 |
湖南电广传媒股份有限公司 | | 基金管理人的股东 |
| | 基金管理人的股东 |
②2008年6月23日后本基金的关联方:
关联方名称 | | 与本基金的关系 |
银河基金管理有限公司 | | 基金管理人、基金发起人、基金注册登记机构 |
中国农业银行股份有限公司 | | 基金托管人 |
中国银河证券有限责任公司 | | 基金管理人的控股股东 |
中国石油天然气集团公司 | | 基金管理人的股东 |
北京首都机场集团公司 | | 基金管理人的股东 |
上海市城市建设投资开发总公司 | | 基金管理人的股东 |
湖南电广传媒股份有限公司 | | 基金管理人的股东 |
中国银河证券有限责任公司 | | 同受基金管理人控股股东控制 |
7.4.8.2 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
关联方名称 | 与本基金的关系 |
银河基金管理有限公司 | 基金管理人、基金发起人、基金注册登记机构 |
中国农业银行有限责任公司 | 基金托管人 |
中国银河证券有限责任公司 | 同受基金管理人控股股东控制 |
7.4.9 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
7.4.9.1 通过关联方交易单元进行的交易
7.4.9.1.1 股票交易
金额单位:人民币元
关联方名称 | 本期
2008年1月1日至2008年12月31日 | 上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日 |
成交金额 | 占当期股票
成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期股票
成交总额的比例 |
中国银河证券有限责任公司 | 290,720,376.19 | 21.10% | 345,391,642.78 | 25.67% |
7.4.9.1.2 权证交易
金额单位:
关联方名称 | 本期
2008年1月1日至2008年12月31日 | 上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日 |
成交金额 | 占当期权证
成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证
成交总额的比例 |
中国银河证券有限责任公司 | - | - | 13,647,077.64 | 23.38% |
7.4.9.1.3 应支付关联方的佣金
金额单位:
关联方名称 | 本期
2008年1月1日至2008年12月31日 |
当期
佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例 |
中国银河证券有限责任公司 | 244,495.58 | 20.45% | 34,744.29 | 20.88% |
关联方名称 | 上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日 |
当期
佣金 | 占当期佣金总量的比例 | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例 |
中国银河证券有限责任公司 | 289,650.05 | 26.14% | 121,270.41 | 46.27% |
注:交易佣金按买(卖)股票成交金额的1%。扣除买卖的经手费、证管费及证券交易结算风险金等计算;债券现货及债券回购交易不计提交易佣金,但债券现货及债券回购交易产生的证券交易结算风险金从股票交易佣金中扣除。
根据银河证券与基金管理人签定的《证券交易席位租赁协议》,银河证券还需向基金管理人提供证券研究综合服务,服务内容包括银河证券的投资银行部门、营业部、研究部门等部门在法律允许范围内对管理人基金管理业务的研究支持与配合。
本基金与银河证券发生的关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立,交易佣金的计算及佣金比率是公允的。
7.4.9.1.4 债券交易
金额单位:人民币元
关联方名称 | 本期
2008年1月1日至2008年12月31日 | 上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日 |
成交金额 | 占当期债券
成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券
成交总额的比例 |
中国银河证券有限责任公司 | 33,390,514.20 | 7.57% | 82,712,376.80 | 55.08% |
7.4.9.1.5 债券回购交易
金额单位:人民币元
关联方名称 | 本期
2008年1月1日至2008年12月31日 | 上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日 |
成交金额 | 占当期回购
成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期回购
成交总额的比例 |
中国银河证券有限责任公司 | 367,000,000.00 | 4.49% | 132,000,000.00 | 58.93% |
7.4.9.2 关联方报酬
7.4.9.2.1 基金管理费
单位:人民币元
关联方名称 | 本期
2008年1月1日至2008年12月31日 | 上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日 |
当期应支付的管理费 | 5,341,538.67 | 4,046,355.33 |
其中:当期已支付 | 5,051,005.68 | - |
期末未支付 | 290,532.99 | - |
注: 本基金应支付基金管理人管理费,按前一日基金资产净值0.75%的年费率逐日计提,累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日基金管理费=前一日基金资产净值× 0.75%÷当年天数
7.4.9.2.2 基金托管费
单位:人民币元
项目 | 本期
2008年1月1日至2008年12月31日 | 上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日 |
当期应支付的托管费 | 1,424,410.35 | 1,079,028.12 |
其中:当期已支付 | 1,346,934.89 | - |
期末未支付 | 77,475.46 | - |
注: 本基金应支付基金托管人托管费,按前一日基金资产净值0.20%的年费率逐日计提,累计至每月月底,按月支付。其计算公式为:
日基金托管费=前一日基金资产净值×0.20%÷当年天数
7.4.9.3 与关联方进行银行间同业市场的债券(含回购)交易
单位:人民币元
本期
2008年1月1日至2008年12月31日 |
银行间市场交易的
各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 |
基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 |
中国农业银行股份有限公司 | 48,163,585.25 | 10,498,810.82 | - | - | - | - |
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日 |
银行间市场交易的
各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 |
基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 |
中国农业银行股份有限公司 | - | 169,029,076.44 | - | - | 552,800,000.00 | 605,325.07 |
7.4.9.4 各关联方投资本基金的情况
7.4.9.4.1 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位:份
项目 | 本期
2008年1月1日至2008年12月31日 | 上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日 |
期初持有的基金份额 | - | - |
期间认购总份额 | - | - |
期间申购/买入总份额 | 27,186,132.54 | - |
期间因拆分增加的份额 | - | - |
期间赎回/卖出总份额 | - | - |
期末持有的基金份额 | 27,186,132.54 | - |
期末持有的基金份额
占基金总份额比例 | 9.92% | - |
注:本基金管理人运用固有资金投资本基金系在正常业务范围内按一般的商业条款进行,投资本基金的费率是公允的。
7.4.9.4.2 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
2008年度及2007年度无除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况。
7.4.9.5 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位:人民币元
关联方
名称 | 本期
2008年1月1日至2008年12月31日 | 上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日 |
期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 |
中国农业银行股份有限公司 | 37,865,382.51 | 1,095,344.57 | 84,331,250.44 | 806,551.62 |
7.4.9.6 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
金额单位:人民币元
本期
2008年1月1日至2008年12月31日 |
关联方名称 | 证券代码 | 证券名称 | 发行方式 | 基金在承销期内买入 |
数量(单位: ) | 总金额 |
中国银河证券有限责任公司 | 126011 | 08石化债 | 网下中签 | 131,470.00 | 10,071,933.40 |
上年度可比期间
2007年1月1日至2007年12月31日 |
关联方名称 | 证券代码 | 证券名称 | 发行方式 | 基金在承销期内买入 |
数量(单位: ) | 总金额 |
- | - | - | - | - | - |
注:本基金无参与托管人中国农业银行股份有限公司股东承销证券的情况存在。
7.4.10 期末(2008年12月31日)本基金持有的流通受限证券
7.4.10.1 因认购新发/增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位:人民币元
本期
2008年1月1日至2008年12月31日 |
证券
代码 | 证券
名称 | 成功
认购日 | 可流通日 | 流通受限类型 | 认购
价格 | 期末估值单价 | 数量
(单位:份 ) | 期末
成本总额 | 期末
估值总额 |
002257 | 立立电子 | 2008-6-30 | 未定 | 网下配售部分未流通 | 21.81 | 21.81 | 16,913.00 | 368,872.53 | 368,872.53 |
7.4.12.1.2 受限证券类别:债券 |
证券
代码 | 证券
名称 | 成功
认购日 | 可流通日 | 流通受限类型 | 认购
价格 | 期末估值单价 | 数量
(单位:张 ) | 期末
成本总额 | 期末
估值总额 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7.4.12.1.3 受限证券类别: |
证券
代码 | 证券
名称 | 成功
认购日 | 可流通日 | 流通受限类型 | 认购
价格 | 期末估值单价 | 数量
(单位:份 ) | 期末
成本总额 | 期末
估值总额 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
7.4.10.2 期末持有的暂时停牌股票
截至本报告期末2008年12月31日止,本基金未持有暂时停牌的股票。
7.4.10.3 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
7.4.10.3.1 银行间市场债券正回购
截至本报告期末2008年12月31日止,本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额29,999,835.00元,是以如下债券作为质押:
金额单位:人民币元
债券代码 | 债券名称 | 回购到期日 | 期末估值单价 | 数量(张) | 期末估值总额 |
080417 | 08农发17 | 2009-1-7 | 106.97 | 300,000 | 32,091,000.00 |
合计 | | | | 300,000 | 32,091,000.00 |
7.4.10.3.2 交易所市场债券正回购
截至本报告期末2008年12月31日止,本基金无从事证券交易所债券回购交易形成的卖出回购证券款。
§8 投资组合报告
8.1 期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例(%) |
1 | 权益投资 | 18,362,464.50 | 4.12% |
| 其中:股票 | 18,362,464.50 | 4.12% |
2 | 固定收益投资 | 379,827,745.20 | 85.29% |
| 其中:债券 | 379,827,745.20 | 85.29% |
| 资产支持证券 | - | - |
3 | 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00% |
4 | 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00% |
| 其中:买断式回购的买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00% |
5 | 银行存款和结算备付金合计 | 38,454,848.41 | 8.63% |
N-1 | 其他资产 | 8,714,904.77 | 1.96% |
N | 合计 | 445,359,962.88 | 100.00% |
8.2 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位:人民币元
代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
A | 农、林、牧、渔业 | - | - |
B | 采掘业 | 1,873,500.00 | 0.45% |
C | 制造业 | 14,423,464.50 | 3.50% |
C0 | 食品、饮料 | 6,080,057.52 | 1.47% |
C1 | 纺织、服装、皮毛 | 3,787,981.06 | 0.92% |
C2 | 木材、家具 | - | - |
C3 | 造纸、印刷 | - | - |
C4 | 石油、化学、塑胶、塑料 | - | - |
C5 | 电子 | 3,910,425.92 | 0.95% |
C6 | 金属、非金属 | 645,000.00 | 0.16% |
C7 | 机械、设备、仪表 | - | - |
C8 | 医药、生物制品 | - | - |
C99 | 其他制造业 | - | - |
D | 电力、煤气及水的生产和供应业 | - | - |
E | 建筑业 | - | - |
F | 交通运输、仓储业 | - | - |
G | 信息技术业 | 2,065,500.00 | 0.50% |
H | 批发和零售贸易 | - | - |
I | 金融、保险业 | - | - |
J | 房地产业 | - | - |
K | 社会服务业 | - | - |
L | 传播与文化产业 | - | - |
M | 综合类 | - | - |
| 合计 | 18,362,464.50 | 4.45% |
8.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位:人民币元
代码 | 股票代码 | 股票名称 | 数量(股) | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 600298 | 安琪酵母 | 499,912 | 5,354,057.52 | 1.30% |
2 | 600439 | 瑞贝卡 | 399,998 | 3,787,981.06 | 0.92% |
3 | 600584 | 长电科技 | 1,225,451 | 3,541,553.39 | 0.86% |
4 | 600973 | 宝胜股份 | 270,000 | 2,065,500.00 | 0.50% |
5 | 601699 | 潞安环能 | 150,000 | 1,873,500.00 | 0.45% |
6 | 000911 | 南宁糖业 | 100,000 | 726,000.00 | 0.18% |
7 | 600114 | 东睦股份 | 150,000 | 645,000.00 | 0.16% |
8 | 002257 | 立立电子 | 16,913 | 368,872.53 | 0.09% |
9 | - | - | - | - | - |
10 | - | - | - | - | - |
注:投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细,应阅读登载于本公司网站的年度报告正文
8.4 报告期内股票投资组合的重大变动
8.4.1 累计买入金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 债券交易 | 债券回购交易 | 权证交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 |
成交金额 | 占当期股票
成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券
成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券回购
成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证
成交总额的比例 | 佣金 | 占当期佣金
总量的比例 |
银河证券 | 2 | 290,720,376.19 | 21.10% | 33,390,514.20 | 7.57% | 367,000,000.00 | 4.49% | 0.00 | 0.00% | 244,495.58 | 20.45% | |
申银万国 | 1 | 296,062,042.93 | 21.48% | 89,841,649.80 | 20.36% | 3,804,000,000.00 | 46.57% | 11,628,271.91 | 69.48% | 258,809.37 | 21.64% | |
海通证券 | 1 | 616,655,098.83 | 44.75% | 301,507,016.45 | 68.34% | 3,997,000,000.00 | 48.93% | 5,107,991.97 | 30.52% | 548,661.12 | 45.89% | |
光大证券 | 1 | 174,671,040.53 | 12.67% | 36,424,642.12 | 8.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 143,742.38 | 12.02% | |
8.4.2 累计卖出金额超出期初基金资产净值2%或前20名的股票明细
金额单位:人民币元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
1 | 600030 | 中信证券 | 74,416,403.74 | 9.64% |
2 | 600489 | 中金黄金 | 39,352,756.17 | 5.10% |
3 | 601398 | 工商银行 | 37,073,720.91 | 4.80% |
4 | 600660 | 福耀玻璃 | 27,780,278.39 | 3.60% |
5 | 000858 | 五 粮 液 | 27,452,073.88 | 3.56% |
6 | 600177 | 雅戈尔 | 27,044,149.11 | 3.50% |
7 | 600456 | 宝钛股份 | 26,517,554.58 | 3.43% |
8 | 600309 | 烟台万华 | 22,952,889.40 | 2.97% |
9 | 600005 | 武钢股份 | 22,454,961.70 | 2.91% |
10 | 600547 | 山东黄金 | 20,654,848.50 | 2.67% |
11 | 600426 | 华鲁恒升 | 20,328,396.00 | 2.63% |
12 | 600389 | 江山股份 | 19,415,313.48 | 2.51% |
13 | 600054 | 黄山旅游 | 14,948,846.73 | 1.94% |
14 | 000031 | 中粮地产 | 14,770,976.00 | 1.91% |
15 | 000807 | 云铝股份 | 14,637,845.86 | 1.90% |
16 | 600050 | 中国联通 | 13,942,565.12 | 1.81% |
17 | 601318 | 中国平安 | 13,540,000.00 | 1.75% |
18 | 000422 | 湖北宜化 | 11,630,779.23 | 1.51% |
19 | 600000 | 浦发银行 | 11,134,364.06 | 1.44% |
20 | 601898 | 中煤能源 | 11,078,219.00 | 1.43% |
8.4.3 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位:人民币元
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例(%) |
1 | 600030 | 中信证券 | 73,559,341.57 | 9.53% |
2 | 000858 | 五 粮 液 | 41,438,020.06 | 5.37% |
3 | 600660 | 福耀玻璃 | 40,041,723.16 | 5.19% |
4 | 601398 | 工商银行 | 30,664,390.98 | 3.97% |
5 | 600050 | 中国联通 | 30,620,570.63 | 3.97% |
6 | 600177 | 雅戈尔 | 27,496,358.30 | 3.56% |
7 | 600489 | 中金黄金 | 23,612,838.36 | 3.06% |
8 | 600309 | 烟台万华 | 23,248,296.18 | 3.01% |
9 | 600005 | 武钢股份 | 22,029,479.81 | 2.85% |
10 | 600456 | 宝钛股份 | 20,241,764.50 | 2.62% |
11 | 600426 | 华鲁恒升 | 17,635,185.54 | 2.28% |
12 | 600547 | 山东黄金 | 14,542,908.40 | 1.88% |
13 | 601318 | 中国平安 | 13,745,270.28 | 1.78% |
14 | 002056 | 横店东磁 | 12,859,884.20 | 1.67% |
15 | 600389 | 江山股份 | 12,276,442.71 | 1.59% |
16 | 000031 | 中粮地产 | 11,094,402.06 | 1.44% |
17 | 600054 | 黄山旅游 | 10,785,431.79 | 1.40% |
18 | 600015 | 华夏银行 | 10,302,136.16 | 1.33% |
19 | 000422 | 湖北宜化 | 10,151,571.05 | 1.31% |
20 | 601898 | 中煤能源 | 10,000,005.00 | 1.30% |
8.5 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
买入股票成本(成交)总额 | 721,900,853.41 |
卖出股票收入(成交)总额 | 718,200,436.21 |
8.6 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 国家债券 | 75,723,000.00 | 18.35% |
2 | 央行票据 | 160,280,000.00 | 38.84% |
3 | 金融债券 | 65,634,000.00 | 15.90% |
| 其中:政策性金融债 | 65,634,000.00 | 15.90% |
4 | 企业债券 | 66,002,000.00 | 15.99% |
5 | 企业短期融资券 | 0.00 | 0.00% |
6 | 可转债 | 12,188,745.20 | 2.95% |
N-1 | 其他 | 0.00 | 0.00% |
N | 合计 | 379,827,745.20 | 92.03% |
8.7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券
8.8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证
8.9 投资组合报告附注
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量(张) | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 080147 | 08央行票据47 | 800,000 | 85,520,000.00 | 20.72% |
2 | 080141 | 08央行票据41 | 700,000 | 74,760,000.00 | 18.11% |
3 | 080215 | 08国开15 | 300,000 | 33,543,000.00 | 8.13% |
4 | 080017 | 08国债17 | 300,000 | 32,625,000.00 | 7.90% |
5 | 080417 | 08农发17 | 300,000 | 32,091,000.00 | 7.78% |
8.9.1本年度银河收益基金投资的前十名证券中,没有发行主体被监管部门立案调查的情形,在报告编制日前一年内也没有受到公开谴责、处罚的情形。 |
8.9.3 其他资产构成
单位:人民币元
序号 | 名称 | 金额 |
1 | 存出保证金 | 660,000.00 |
2 | 应收证券清算款 | 0.00 |
3 | 应收股利 | 0.00 |
4 | 应收利息 | 7,488,819.21 |
5 | 应收申购款 | 566,085.56 |
6 | 其他应收款 | 0.00 |
7 | 待摊费用 | 0.00 |
N-1 | 其他 | 0.00 |
N | 合计 | 8,714,904.77 |
8.9.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
金额单位:人民币元
8.9.2银河收益基金投资的前十名股票中,没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 |
8.9.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
金额单位:人民币元
序号 | 债券代码 | 债券名称 | 公允价值 | 占基金资产净值比例(%) |
1 | 110567 | 山鹰转债 | 5,629,418.40 | 1.36% |
2 | 110078 | 澄星转债 | 3,721,550.00 | 0.90% |
3 | 110002 | 南山转债 | 2,837,776.80 | 0.69% |
§9 基金份额持有人信息
9.1 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位:份
序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值 | 占基金资产净值比例(%) | 流通受限情况说明 |
1 | 002257 | 立立电子 | 368,872.53 | 0.09% | 网下配售部分未流通 |
9.2 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
持有人户数(户) | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 |
机构投资者 | 个人投资者 |
持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 |
19191 | 14,275.79 | 41,746,638.67 | 15.24% | 232,220,136.57 | 84.76% |
§10 开放式基金份额变动
单位:份
项目 | 份额级别 | 持有份额总数(份) | 占基金总份额比例 |
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 | - | 6,695 | 0.00% |
- | - | - |
合计 | 6,695 | 0.00% |
注:总申购份额含红利再投、转换入份额, 总赎回份额含转换出份额
§11重大事件揭示
11.1 基金份额持有人大会决议
基金合同生效日(2003年8月4日)基金份额总额 | 1,802,248,568.32 |
报告期期初基金份额总额 | 456,373,649.79 |
报告期期间基金总申购份额 | 401,128,364.83 |
报告期期间基金总赎回份额 | 583,535,239.38 |
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列) | - |
报告期期末基金份额总额 | 273,966,775.24 |
11.2 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
一、报告期内基金管理人发生以下重大人事变动:
1、2008年2月27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《关于增加银河稳健证券投资基金基金经理的公告》,增加钱睿南同志为银河稳健证券投资基金基金经理。
2、2008年4月10日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《银河基金管理有限公司关于调整基金经理的公告》,由于王劲松先生因个人原因提出辞职,公司决定免去王劲松银河稳健证券投资基金基金经理职务,钱睿南先生仍继续担任银河稳健证券投资基金基金经理职务。
3、2008年4月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《银河基金管理有限公司关于银河稳健证券投资基金增加基金经理的公告》,公司增聘王忠波先生为银河稳健证券投资基金的基金经理,由其与现任基金经理钱睿南先生共同管理该基金。
4、2008年8月29日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《银河基金管理有限公司关于变更高级管理人员的公告》,聘任王娟凤女士为公司副总经理。
5、2008年12月16日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》上刊登了《银河基金管理有限公司关于副总经理姜皓同志代为履行督察长职务的公告》,公司同意屈艳萍同志提出辞去督察长职务的申请,同时聘任副总经理姜皓同志代为履行督察长职务。
二、报告期内基金托管人的专门基金托管部门未发生重大变动。
11.3 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
11.4 基金投资策略的改变
券商名称 | 公告事项 | 法定披露方式 | 法定披露日期 |
1 | 银河基金管理有限公司关于在长城证券有限责任公司推出基金定期定额投资业务的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站 | 2008.1.8. |
2 | 银河基金管理有限公司关于开通中国农业银行网上交易的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站 | 2008.1.15. |
3 | 银河基金管理有限公司关于旗下开放式基金新增中国建设银行股份有限公司为代销机构的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站 | 2008.1.16. |
4 | 银河基金管理有限公司关于旗下基金参与国泰君安证券股份有限公司网上交易费率优惠的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站 | 2008.1.16. |
5 | 银河银联系列证券投资基金2007年第四季度报告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站 | 2008.1.19. |
6 | 银河基金管理有限公司关于在中国建设银行股份有限公司推出基金定期定额投资业务及基金转换业务的提示性公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站 | 2008.1.28. |
7 | 银河基金管理有限公司网上交易关于开通中国建设银行的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站 | 2008.2.13. |
8 | 银河稳健证券投资基金基金份额拆分和限量销售的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站 | 2008.2.20. |
9 | 关于增加银河稳健证券投资基金基金经理的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站 | 2008.2.27. |
10 | 银河稳健证券投资基金基金份额拆分比例公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站 | 2008.2.29. |
11 | 银河基金管理有限公司关于在银河证券股份有限公司推出基金定期定额投资业务的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站 | 2008.3.5. |
12 | 银河基金管理有限公司关于旗下开放式基金新增华安证券有限责任公司、东海证券有限责任公司为代销机构的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站 | 2008.3.6. |
13 | 银河基金管理有限公司关于在中国工商银行股份有限公司推出基金定期定额投资业务的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站 | 2008.3.18. |
14 | 银河银联系列证券投资基金招募说明书(更新)摘要 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站 | 2008.3.18. |
15 | 银河基金管理有限公司关于在中国农业银行推出基金定期定额投资业务的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站 | 2008.3.20. |
16 | 银河银联系列证券投资基金2007年年度报告及摘要 | 全文在公司网站,摘要在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 | 2008.3.29. |
17 | 银河基金管理有限公司关于调整基金经理的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站 | 2008.4.10. |
18 | 银河基金管理有限公司关于在中国银行股份有限公司推出基金转换业务的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站 | 2008.4.15. |
19 | 银河基金管理有限公司关于旗下基金参与广州证券股份有限公司网上交易费率优惠的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站 | 2008.4.18. |
20 | 银河银联系列证券投资基金2008年1季度季报 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站 | 2008.4.19. |
21 | 银河基金管理有限公司关于银河稳健证券投资基金增加基金经理的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站 | 2008.4.29. |
22 | 银河基金管理有限公司关于参与中国建设银行股份有限公司基金定投业务营销推广活动的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站 | 2008.5.30. |
23 | 银河基金管理有限公司关于参加交通银行基金定投业务优惠活动的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站 | 2008.6.12. |
24 | 银河基金管理有限公司网上交易关于开通招商银行的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站 | 2008.6.16. |
25 | 银河基金管理有限公司关于在中国邮政储蓄银行有限责任公司延长定期定额投资优惠活动时间的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站 | 2008.6.25. |
26 | 银河基金管理有限公司关于旗下基金参与中信银行股份有限公司个人网上银行渠道申购开放式基金费率优惠的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站 | 2008.6.27. |
27 | 银河基金管理有限公司关于在中国民生银行股份有限公司推出定期定额投资业务的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站 | 2008.7.9. |
28 | 银河银联系列证券投资基金2008年2季度季报 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站 | 2008.7.21. |
29 | 银河基金管理有限公司关于调整旗下开放式基金最低赎回份额和最低保有余额限制的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站 | 2008.7.25. |
30 | 银河基金管理有限公司关于网上交易转换费有关事项的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站 | 2008.7.25. |
31 | 银河基金管理有限公司关于在海通证券股份有限公司推出基金定期定额投资业务的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站 | 2008.8.14. |
32 | 银河基金管理有限公司旗下基金关于新增齐鲁证券有限责任公司为代销机构的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站 | 2008.8.21. |
33 | 银河银联系列证券投资基金2008年半年度报告及摘要 | 全文在公司网站,摘要在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》 | 2008.8.28. |
34 | 银河基金管理有限公司关于网上交易中国农业银行借记卡投资者基金申购费率调整的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站 | 2008.8.28. |
35 | 银河基金管理有限公司关于变更高级管理人员的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站 | 2008.8.29. |
36 | 银河银联系列证券投资基金招募说明书(更新)摘要 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站 | 2008.9.13. |
37 | 银河基金管理有限公司关于调整所管理的基金持有长期停牌股票的估值方法的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站 | 2008.9.17. |
38 | 银河基金管理有限公司关于旗下基金参与齐鲁证券有限责任公司网上交易费率优惠的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站 | 2008.9.18. |
39 | 银河基金管理有限公司关于旗下基金对长期停牌股票调整估值方法的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站 | 2008.9.25. |
40 | 银河收益证券投资基金第六次分红公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站 | 2008.10.6. |
41 | 银河银联系列证券投资基金2008年3季度季报 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站 | 2008.10.23. |
42 | 银河基金管理有限公司关于旗下基金参加光大证券股份有限公司网上交易费率优惠的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站 | 2008.10.24. |
43 | 银河基金管理有限公司关于旗下开放式基金新增国元证券股份有限公司为代销机构的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站 | 2008.11.7. |
44 | 银河基金管理有限公司关于副总经理姜皓同志代为履行督察长职务的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站 | 2008.12.16. |
45 | 银河基金管理有限公司关于在中国邮政储蓄银行有限责任公司延长定期定额投资优惠活动时间的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站 | 2008.12.30. |
46 | 银河基金管理有限公司关于参与中国工商银行股份有限公司基金定投业务优惠活动的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站 | 2008.12.30. |
47 | 银河基金管理有限公司关于参与中国建设银行股份有限公司基金定投申购费率优惠活动的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站 | 2008.12.30. |
48 | 银河基金管理有限公司关于旗下开放式基金新增招商银行股份有限公司为代销机构的公告 | 《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、公司网站 | 2008.12.30. |
11.5 为基金进行审计的会计师事务所情况
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。 |
11.6 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
11.7 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位:人民币元
报告期内本基金未改聘会计师事务所,该会计师事务所本报告期内办理了更名,由中瑞华恒信会计师事务所有限公司变更为中瑞岳华会计师事务所有限公司,本报告期内共支付会计师费50,000元,本基金成立以来一直由该会计师事务所提供审计服务。 |
注:1、选择证券公司专用席位的标准:
(1)实力雄厚;
(2)信誉良好,经营行为规范;
(3)具有健全的内部控制制度,内部管理规范,能满足本基金安全运作的要求;
(4)具备基金运作所需的高效、安全、便捷的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易之需要,并能提供全面的信息服务;
(5)研究实力强,有固定的研究机构和专职的高素质研究人员,能及时提供高质量的研究支持和咨询服务,包括宏观经济报告、行业分析报告、市场分析报告、证券分析报告及其他报告等,并能根据基金投资的特定要求,提供专题研究报告;
(6)本基金管理人要求的其他条件。
2、选择证券公司专用席位的程序:
(1)资格考察;
(2)初步确定;
(3)签订协议。
11.8其他重大事件
报告期内无基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况。 |
银河基金管理有限公司
二○○九年三月二十七日