(2009年第2号)
基金管理人：海富通基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司
重要提示
海富通强化回报混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会２００６年３月３１日中国证券监督管理委员会证监基金字【２００６】５８号文件核准募集。本基金的基金合同于２００６年５月２５日正式生效。本基金类型为契约型开放式。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
基金管理人承诺依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资有风险，投资者申购本基金时应认真阅读本招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本招募说明书所载内容截止日为２００９年５月２５日，有关财务数据和净值表现截止日为２００９年３月３１日。
本招募说明书所载的财务数据未经审计。
一、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：海富通基金管理有限公司
注册地址：上海浦东新区世纪大道８８号金茂大厦３７楼
办公地址：上海浦东新区花园石桥路６６号东亚银行金融大厦３６、３７楼
法定代表人：邵国有
成立时间：２００３年４月１８日
电话：０２１－３８６５０９９９
联系人：包瑾
注册资本：１．５亿元
股权结构：海通证券股份有限公司５１％、富通基金管理公司４９％。
（二）主要人员情况
邵国有先生，董事长，副教授。历任吉林大学校党委副书记、长春师范学院校党委书记、长春新世纪广场有限公司副董事长兼总经理、海通证券股份有限公司宣传培训中心总经理。２００３年至今任海富通基金管理有限公司董事长。
吉宇光先生，董事，硕士，高级经济师。历任交通银行北京分行办公室副主任、交通银行北京分行证券部经理、海通证券北京朗家园营业部总经理等职。１９９７年至今任海通证券股份有限公司副总裁。
艾德加（Ｓｔｅｗａｒｔ Ｅｄｇａｒ）先生，董事，英国籍，学士。历任英国Ｉｖｏｒｙ ＆ Ｓｉｍｅ公共有限公司基金经理，美国Ｆｉｄｕｃｉａｒｙ国际信托公司研究部主任、高级副总裁，英国ＨＤ国际有限公司高级基金经理、董事，美国Ｆ＆Ｃ管理公司高级基金经理、董事。１９９７年至今任富通基金管理公司董事总经理。
田仁灿先生，董事、总经理，比利时籍，工商管理硕士。历任法国金融租赁Ｅｕｒｏｅｑｕｉｐｅｍｅｎｔ Ｓ．Ａ．公司总裁助理，富通银行区域经理、大中华地区主管，富通基金管理亚洲有限公司投资经理、业务发展部总经理、首席执行官。２００３年至今任海富通基金管理有限公司董事、总经理。
张文伟先生，董事、副总经理，硕士，高级经济师。历任交通银行郑州分行铁道支行行长、紫荆山支行行长、私人金融处处长，海通证券办公室主任，海通证券投资银行总部副总经理。２００３年至今任海富通基金管理有限公司董事、副总经理。
董文标先生，独立董事，硕士。历任交通银行郑州分行党委书记、行长，中国民生银行党委委员、副行长，中国民生银行党委书记、行长，现任中国民生银行董事长、党委书记。
郑国汉先生，独立董事，经济学硕士和博士学位。历任美国佛罗里达州大学经济系副教授、香港科技大学经济系教授、香港科技大学商学院经济系教授及系主任和商学院副院长，现任商学院署理院长。
巴约特（Ｍａｒｃ Ｂａｙｏｔ）先生，独立董事，比利时籍，布鲁塞尔大学工商管理硕士。布鲁塞尔大学经济学荣誉教授，ＥＦＡＭＡ（欧洲基金和资产管理协会）和比利时基金公会名誉主席，ＩＮＶＥＳＴＰＲＯＴＥＣＴ公司（布鲁塞尔）董事总经理、 Ｐｉｏｎｎｅｒ投资公司（米兰，都柏林，卢森堡）和Ｄｅｇｒｏｏｆ资产管理（布鲁塞尔）独立董事、基金联合公会（哥本哈根）独立董事。
杨国平先生，独立董事、硕士，高级经济师。历任上海杨树浦煤气厂党委副书记、代书记，上海市公用事业管理局党办副主任，上海市出租汽车公司党委书记，现任上海大众交通（集团）股份有限公司董事长兼总经理、上海大众公用（集团）股份有限公司董事长。
李础前先生，监事长，经济学硕士，高级经济师。历任安徽省社联所属省新科技发展公司副总经理、海通证券计划财务部总经理、海通证券财务总监。
余毓繁先生，监事，英国籍，工商管理荣誉学士。历任比利时通用银行香港分行资金部司库、富通银行亚洲区环球金融市场业务主管、富通银行亚洲区商人银行董事总经理。现任富通银行亚洲区行政总裁。
奚万荣先生，监事，经济学硕士。中国注册会计师协会非执业会员。历任海南省建行秀英分行会计主管、海通证券股份有限公司监察稽核部稽核员。２００３年４月至今任海富通基金管理有限公司稽核经理，监察稽核总监。
章明女士，督察长，硕士。历任加拿大ＢＢＣＣ Ｔｅｃｈ ＆ Ｔｒａｄｅ Ｉｎｔ’ｌ Ｉｎｃ公司高级财务经理、加拿大Ｆｕｔｕｒｅ Ｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃｓ 公司产品专家，国信证券业务经理和副高级研究员，海通证券股份有限公司对外合作部经理。２００３年至今任海富通基金管理有限公司督察长。
陈洪先生，副总经理兼投资总监，硕士。历任君安证券有限公司投资经理、广东发展银行深圳分行业务经理、富通基金管理亚洲有限公司基金经理。２００３年４月至今任海富通基金管理有限公司投资总监兼海富通精选混合基金基金经理，２００５年７月至２００６年９月任海富通股票基金基金经理，２００６年３月至９月任海富通收益增长混合基金基金经理，２００６年５月起，任海富通基金管理有限公司副总经理，２００７年２月至２００７年８月任海富通风格优势股票基金基金经理，２００７年４月至２００７年８月任海富通精选贰号混合基金基金经理，２００８年６月起任海富通中国海外股票（ＱＤＩＩ）基金基金经理。
阎小庆先生，副总经理，硕士。历任中国人民银行上海分行经济师、富通银行欧洲管理实习生、法国东方汇理银行市场部市场经理、法国农业信贷银行上海华东区首席代表、富通基金管理公司上海代表处首席代表、海富通基金管理有限公司市场总监，２００６年５月起，任海富通基金管理有限公司副总经理。
蒋征先生，工商管理硕士。历任中国保险信托投资公司业务经理，嘉实基金管理有限公司丰和证券投资基金基金经理助理，２００３年１月至２００４年４月任泰和证券投资基金基金经理，２００４年８月至２００６年５月任华夏基金管理有限公司华夏大盘精选证券投资基金基金经理，２００５年１２月至２００６年５月任兴安证券投资基金基金经理。２００６年６月加入海富通基金管理有限公司，２００６年９月起任海富通强化回报混合基金基金经理，２００７年１月至２００９年１月任海富通股票基金基金经理，２００７年１０月起任股票组合管理部总监，２００９年１月起兼任海富通收益增长混合基金基金经理。
邵佳民先生，硕士。历任海通证券公司固定收益部债券业务助理、债券销售主管、债券分析师、债券投资部经理。２００３年４月任海富通基金管理有限公司固定收益分析师，２００５年１月至２００８年２月任海富通货币基金基金经理，２００６年５月起任海富通强化回报混合基金基金经理，２００７年１０月起任固定收益组合管理部总监，２００８年１０月起兼任海富通稳健添利债券基金基金经理。
本基金的历任基金经理为郑拓，任职时间为２００６年５月至２００６年９月。
本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理模式。投资决策委员会常设委员有：田仁灿，总经理；陈洪，副总经理兼投资总监；蒋征，股票组合管理部总监；郭杰，股票组合管理部总监；邵佳民，固定收益组合管理部总监；戴德舜，研究总监；杜晓海，定量及风险管理总监。投资决策委员会主席由总经理担任。讨论内容涉及特定基金的，则该基金经理出席会议。
上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
（一）基金托管人基本情况
名称：招商银行股份有限公司（以下简称招商银行）
设立日期：１９８７年４月８日
注册地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦
办公地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦
注册资本：１４７．０３亿元
法定代表人：秦晓
资产托管业务批准文号：中国证监会证监基字【２００２】８３ 号
电话：０７５５—８３１９９０８４
传真：０７５５—８３１９５２０１
资产托管部信息披露负责人：张燕
三、相关服务机构
（一）基金份额发售机构
１、直销机构
名称：海富通基金管理有限公司
注册地址：上海浦东新区世纪大道８８号金茂大厦３７楼
办公地址：上海浦东新区花园石桥路６６号东亚银行金融大厦３６楼
法定代表人：邵国有
全国统一客户服务号码：４００８８－４００９９（免长途话费）
电话：０２１－３８６５０７９７
传真：０２１－３３８３０１６０
２、代销机构
（１）招商银行
地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦
法定代表人：秦晓
电话：（０７５５）８２０９００６０
客户服务电话：９５５５５
联系人：刘薇
网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
（２）中国建设银行股份有限公司
地址：北京市西城区金融大街２５号
法定代表人：郭树清
客户服务电话：９５５３３
联系人：何奕
网址：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ
（３）中国银行股份有限公司
地址：北京市西城区复兴门内大街１ 号
法定代表人：肖钢
电话：０１０－６６５９６６８８
传真：０１０－６６５９３７７７
客户服务电话：９５５６６
联系人：王徽
网址：ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ
（４）中国工商银行股份有限公司
地址：中国北京复兴门内大街５５号
法定代表人：姜建清
客户服务电话：９５５８８
传真：０１０－６６１０７９１４
联系人：田耕
网址：ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
（５）中国农业银行
地址：北京市东城区建国门内大街６９号
法定代表人：项俊波
客户服务电话：９５５９９
传真：０１０－８５１０９２１９
网址：ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
（６）交通银行股份有限公司
地址：上海市银城中路１８８号
法定代表人：蒋超良
客户服务电话：９５５５９
电话：０２１－５８７８１２３４
联系人：曹榕
网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ
（７）深圳发展银行
地址：深圳市深南东路５０４７号深圳发展银行大厦
法定代表人：法兰克纽曼（Ｆｒａｎｋ Ｎｅｉｌ Ｎｅｗｍａｎ）
客户服务电话：９５５０１
电话： ０７５５—８２０８８８８８
联系人：周勤
网址：ｗｗｗ．ｓｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
（８）中国民生银行股份有限公司
地址：北京市东城区正义路４号
法定代表人：经叔平
客户服务电话：９５５６８
电话： ０１０－５８５６０６６６
联系人：董云巍
网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
（９）广东发展银行股份有限公司
注册地址：广州市农林下路８３号
法定代表人：李若虹
电话：０２０－３８３２２５４２、３８３２２９７４
联系人：詹全鑫 张大奕
网址：ｗｗｗ．ｇｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
（１０）上海浦东发展银行股份有限公司
地址：上海市浦东新区浦东南路５００ 号
法定代表人：金运
客户服务电话：９５５２８
电话：０２１－６１６１６１５２，６１６１６１５３
联系人：汤嘉惠、倪苏云
网址：ｗｗｗ．ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
（１１）中信银行
地址：北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座
法定代表人：陈小宪
客户服务电话：９５５５８
联系人：李瑞
网址：ｗｗｗ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ／ｂａｎｋ
（１２）中国光大银行股份有限公司
地址：北京市西城区复兴门外大街６号光大大厦
法定代表人：王明权
客户服务电话：９５５９５（全国）
电话：（０１０）６８０９８７７８
联系人：李伟
网址：ｗｗｗ．ｃｅｂｂａｎｋ．ｃｏｍ
（１３）浙商银行股份有限公司
地址：中国杭州市庆春路２８８号
法定代表人：张达洋
客户服务电话：９９５１０５６６５
联系人：吴军阳
网址：ｗｗｗ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ／ｂａｎｋ
（１４）海通证券股份有限公司
地址：上海市广东路６８９号海通证券大厦
法定代表人：王开国
客户服务电话：０２１－９５５５３或４００８８８８００１
联系人：李笑鸣
网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ
（１５）中信证券股份有限公司
地址：深圳市湖贝路１０３０号海龙王大厦
法定代表人：王东明
电话：０１０－８４８６４８１８
联系人：陈忠
网址：ｗｗｗ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ
（１６）国泰君安证券股份有限公司
地址：上海市浦东新区商城路６１８号＠法定代表人：祝幼一
客户服务电话：０２１－９６２５８８、４００－８８８８－６６６
联系人：芮敏祺
网址：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ
（１７）申银万国证券股份有限公司
地址： 上海市常熟路１７１号
法定代表人：王明权
客户服务电话：９６２５０５
联系人：邓寒冰
网址：ｗｗｗ．ｓｙｗｇ．ｃｏｍ．ｃｎ
（１８）中信建投证券有限责任公司
地址：北京市朝阳门内大街１８８号
法定代表人：黎晓宏
客户服务电话： ４００－８８８８－１０８
联系人：权唐
网址：ｗｗｗ．ｃｓｃ１０８．ｃｏｍ
（１９）招商证券股份有限公司
地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８－４５层
法定代表人：宫少林
客户服务电话：４００－８８８８－１１１或９５５６５
联系人：黄健
网址：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
（２０）兴业证券股份有限公司
地址：福建省福州市湖东路９９号标力大厦
法定代表人：兰荣
客户服务电话：４００－８８８８－１２３
联系人：杨盛芳
网址：ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（２１）华泰证券股份有限公司
地址：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
客户服务电话：４００－８８８８－１６８
联系人：张小波
网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
（２２）长江证券股份有限公司
地址：武汉市新华下路特８号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
客户服务电话：： ４００８－８８８－９９９或０２７－８５８０８３１８
联系人：李良
网址：ｗｗｗ．９５５７９．ｃｏｍ
（２３）广发证券股份有限公司
地址：广州市天河北路１８３号大都会广场４３楼
法定代表人：王志伟
电话： ０２０－８７５５５８８８
联系人：肖中梅
网址：ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ
（２４）东方证券股份有限公司
地址：上海市浦东大道７２０号２０楼
法定代表人：王益民
客户服务电话：９５５０３、４００８８－８８５０６
联系人：吴宇
网址：ｗｗｗ．ｄｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（２５）国信证券股份有限公司
地址：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦
法定代表人：何如
客户服务电话：８００－８１０－８８６８
联系人：林建闽
网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ
（２６）中国银河证券股份有限公司
地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座
法定代表人：胡长生
客户服务电话：４００８－８８８－８８８
联系人：李洋
网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ
（２７）平安证券有限责任公司
地址：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼
法定代表人：杨宇翔
客户服务电话：９５５１１
联系人：袁月
网址：ｗｗｗ．ｐａ１８．ｃｏｍ
（２８）中信万通证券有限责任公司
地址：青岛市市南区东海路２８号
法定代表人：史浩民
客户服务电话：０５３２－９６５７７
联系人：李锦
网址：ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ
（２９）光大证券有限责任公司
地址：上海市浦东新区浦东南路５２８号上海证券大厦南塔１５－１６楼
法定代表人：徐浩明
客户服务电话：１０１０８９９８各地营业部咨询电话
电话：０２１－６８７６８８００
联系人：刘晨
网址：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ
（３０）中银国际证券有限责任公司
地址：上海市浦东银城中路２００号中银大厦３９层
法定代表人：平岳
客户服务电话：４００６２０８８８８
联系人：张静 金坚
网址：ｗｗｗ．ｂｏｃｉｃｈｉｎａ．ｃｏｍ．ｃｎ
（３１）世纪证券有限责任公司
地址：深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦４０－４２楼
法定代表人：卢长才
电话：０７５５－８３１９９５１１
联系人：刘军辉、王飞
网址：ｗｗｗ．ｃｓｃｏ．ｃｏｍ．ｃｎ
（３２）东北证券股份有限公司
地址：长春市自由大路１１３８号
法定代表人：矫正中
客户服务电话： ０４３１－８５０９６７０９
联系人： 潘锴
网址：ｗｗｗ．ｎｅｓｃ．ｃｎ
（３３）天相投资顾问有限公司
地址：北京市西城区金融街１９号富凯大厦Ｂ座
法定代表人：林义相
客户服务电话：４００－８８７－８８２７
联系人：陈少震
网址：ｗｗｗ．ｔｘｓｅｃ．ｃｏｍ
（３４）中信金通证券有限责任公司
地址：浙江省杭州市中河南路１１号万凯庭院商务楼Ａ座
法定代表人：刘军
客户服务电话：０５７１－９６５９８
联系人：王勤
网址：ｗｗｗ．ｂｉｇｓｕｎ．ｃｏｍ．ｃｎ
（３５）国海证券有限责任公司
地址：广西南宁市滨湖路４６号
法定代表人：张雅峰
客户服务电话：９６１００（广西），４００８８８８１００（全国）
联系人：覃清芳
网址：ｗｗｗ．ｇｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（３６）联合证券有限责任公司
地址：深圳市深南东路５０４７号深圳发展银行大厦２５、２４、１０层
法定代表人：马昭明
客户服务电话：４００－８８８８－５５５，０７５５－２５１２５６６６
联系人：盛宗凌
网址：ｗｗｗ．ｌｈｚｑ．ｃｏｍ
（３７）财通证券有限责任公司
地址：杭州市解放路１１１号财通证券
法定代表人：陈海晓
客户服务电话：０５７１－９６３３６（上海地区９６２３３６）
联系人：乔俊
网址：ｗｗｗ．ｃｔｓｅｃ．ｃｏｍ
（３８）恒泰证券股份有限公司
地址：内蒙古呼和浩特市新城区东风路１１１号
法定代表人：刘汝军
电话：０２１－６８４０５２７３
联系人：张同亮
网址：ｗｗｗ．ｃｎｈｔ．ｃｏｍ．ｃｎ
（３９）瑞银证券有限责任公司
地址：北京市西城区金融大街７号英蓝国际金融中心１２层、１５层
法定代表人：刘弘
客户服务电话：４００－８８７－８８２７
联系人：谢亚凡、韩晓光
网址：ｗｗｗ．ｕｂｓｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ．ｃｏｍ
（４０）江南证券有限责任公司
地址：江西省南昌市抚河北路２９１号
法定代表人：姚江涛
电话：０７９１－６７６８７６３
联系人：余雅娜
网址：ｗｗｗ．ｓｃｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ
（４１）国元证券股份有限公司
地址：安徽省合肥市寿春路１７９号
法定代表人：凤良志
客户服务电话：０５５１－９６８８８
联系人：朱广军
网址：ｗｗｗ．ｇｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（４２）德邦证券有限责任公司
住所：上海市福山路５００号城建大厦２６层
法定代表人：方加春
客户服务电话：４００８８８８１２８
联系人：罗芳
网址：ｗｗｗ．ｔｅｂｏｎ．ｃｏｍ．ｃｎ
（４３）宏源证券股份有限公司
公司注册地址：新疆乌鲁木齐市建设路２号
住所：上海市福山路５００号城建大厦２６层
法定代表人：汤世生
客户服务电话：０１０－６２２９４６００
联系人：李茂俊
网址：ｗｗｗ．ｈｙｓｅｃ．ｃｏｍ
（４４）齐鲁证券股份有限公司
住所：山东省济南市经十路１２８号
法定代表人：李玮
客服电话：９５５３８
联系人：孙豪志
网址：ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
３、场内销售机构
具有开放式基金代销资格的、经中国结算登记结算有限责任公司认可的上海证券交易所会员可成为本基金的场内销售机构，相关信息同时通过上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）登载。
基金管理人可以根据需要，增加其他符合要求的机构代理销售本基金，并按照相关规定及时公告。
（二）注册登记人
名称： 中国证券登记结算有限责任公司
注册地址：北京西城区金融大街２７号投资广场２３层
法定代表人：陈耀先
电话：０１０－５８５９８８３５
传真：０１０－５８５９８９０７
联系人：任瑞新
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：北京市金杜律师事务所
注册地址：北京市朝阳区东三环中路３９号建外ＳＯＨＵ Ａ座３１层
负责人：王玲
电话：０１０－５８７８５５８８
传真：０１０－５８７８５５９９
联系人：宋萍萍
联系电话：０７５５－８２１２５５３３
经办律师：靳庆军、宋萍萍
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
注册地址：上海市浦东新区东昌路５６８号
办公地址：上海市湖滨路２０２号普华永道中心１１楼
法人代表：杨绍信
电话：０２１－ ６１２３８８８８
传真：０２１－ ６１２３８８００
联系人：陈兆欣
经办注册会计师：汪棣 薛竞
四、基金的名称
本基金的名称：海富通强化回报混合型证券投资基金
五、基金类型
基金类型：契约型开放式
六、基金的投资目标
本基金的投资目标为：每年超越三年期定期存款（税前）加权平均收益率。
七、投资方向和范围
本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资组合的资产配置：股票资产０％－９５％，权证投资０－３％，债券５％－９５％；本基金保持不低于基金资产净值５％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他产品，基金管理人在履行适当的程序后，可以将其纳入投资范围。
八、投资策略
本基金认为，灵活而有纪律的资产配置策略和精选证券是获得回报的主要来源，而收益管理和风险管理是保证回报的重要手段。因此，本基金将运用资产配置、精选证券和收益管理三个层次的投资策略，实现基金的投资目标。
１． 资产配置策略
资产配置策略以基金的投资目标为中心，在实现既定的投资目标同时将可能的损失最小化。因此，本基金将基于定量和定性相结合的宏观分析，形成对不同市场周期的预测和判断，通过灵活主动的又有纪律的资产配置，确定组合中股票、债券、货币市场工具和其他金融工具的投资比例，追求较高的收益，规避市场的系统性风险。
（１）宏观分析因素的主要内容：
经济周期和经济环境，包括宏观经济发展趋势，经济的景气周期研究等。本基金管理人将特别关注ＧＤＰ增长、各种国民生产统计指标等，从而分析对股票市场的影响；
货币因素，主要包括利率水平及其变化、ＣＰＩ、货币政策等。本基金管理人还将时刻关注利率以及人民币汇率水平的变化对中国经济及证券市场的影响；
市场估值，包括市场的相对定价水平、估值水平等。通过分析不同资产类别的长期风险收益特征，研究影响短中期各类资产估值的因素、市场出现的短期不均衡等情况，以定性定量的方法，侧重于研究证券市场的定价指标如ＰＥ、债券收益率等，以及证券类资产与商品类资产如石油、黄金、房地产等价格趋势比较及其影响；
政策影响因素，不同政策发布对不同资产类别的影响分析等。本基金管理人相信政策对中国证券市场的影响将在相当长的一段时间内发挥非常重要的作用，因此我们将总结历史，密切关注及预测政策发生对证券市场产生的影响；
利润预测分析因素，通过对商品价格、货币价格变化的分析，形成对行业利润趋势的意见；
量化模型分析因素，通过市场价值中枢模型，从量化的角度衡量资产类别的估值水平，并发现市场趋势；
市场气氛，通过对不同技术指标以及信心等对证券市场的气氛进行评估。通过对信心指标如分析师指数、市场特殊效应、人气指标、成交量指标、换手率指标进行分析，帮助基金确定和调整资产类别间的配置。
（２）市场价值中枢评估模型（ＡＶＭ）
市场价值中枢评估模型主要用来衡量证券市场定价水平，其核心思想是通过分析不同资产类别的长中期风险收益特征和相关性，发现市场未来趋势，并依据股票市场与其他市场投资产品的收益率来判断股票市场平均价格水平是否被高估的理论方法。
综上，如果结合量化模型分析与定性判断发现股票市场价值被高估，在资产配置决策中，将不再扩大或控制股票投资比例。如果股票市场价值高估程度较高，将选择降低股票持仓比例，实现收益。
２． 股票投资策略
本基金从投资目标出发，运用海富通 定价选股策略，选择稳定收益型、高安全边际型股票，作为基金持有的核心股票。同时，利用均值反转策略主动管理事件驱动型股票，把握有利的投资机会，追求收益的最大化。另外，还将运用ＩＰＯ或金融衍生工具等各种套利策略进行套利，提高基金收益水平。
（１）海富通定价选股策略
海富通定价选股策略运用海富通定价分析系统研究发掘具有稳定收益或具有高安全边际的兼具价值成长特征的核心资产和稳健资产型股票，主要有以下二类：
稳定收益型
对于稳定收益型股票，本基金将以较高预期股息收益率为核心，同时结合以下几方面进行选择：
公司进入稳定发展阶段，预期主营业务收入及净利润保持稳定增长；
公司现金流状况良好；
公司有现金分红历史记录，同时具有继续进行现金分红的潜力；
预期股息收益率处于市场平均水平之上。
根据以上标准，选择出重点目标公司，在周密的案头研究基础上，通过实地调研，最终精选一批具备投资价值的收益型股票。
高安全边际型
高安全边际型股票主要是指股票价格与价值之间的差异高过某一安全边际的股票。本基金对于高安全边际股票投资价值的判断，主要依赖于两方面的基础工作：一是以行业专家和财务专家的角度对公司发展、经营和财务状况进行深入调查研究，二是运用ＤＤＭ、ＤＣＦ或ＤＦＣＦ等模型，选择股价具有较大升值空间的价值成长兼有型公司，主要包括两类：
一类是企业在过去经营中累积的核心竞争优势，包括由于公司具有强有力的管理团队、先进的技术、独占的专利、持续的创新能力、严格规范的管理、独到的企业文化、雄厚的品牌商誉、庞大的市场网络等因素带给企业持续发展的能力；
另一类是由于政策垄断、资源独占、进入壁垒高等因素所带给企业的持续发展能力，并且这些因素在可预见的将来不会改变或消失。
具有持续发展能力的上市公司一般具有以下特点：
公司主营业务清晰突出，经营业绩稳定成长，业绩真实、可靠；
财务状况良好，具备良好的盈利记录，有一定的现金分红能力；
有强有力的管理团队，重视股东价值增加，诚实信用；
公司在成本、技术、研究开发、市场营销、管理创新等方面具有一定优势，在行业内处于领先的地位，并且在竞争中积累了对手难以模仿的资源或能力；
公司股票具备一定规模的流通市值，具备良好的流动性。
本基金通过投资于具有高安全边际和持续发展能力的价值成长兼有的上市公司，可以在较长的时期分享中国经济增长的成果，获取资本的中长期平稳增长。
（２）股票均值反转策略
股票均值反转策略主要用于具有价值回归潜能的股票。均值反转策略注重运用股价的均值反转规律，强调“先行价值发现、提前控制风险”，简单讲，就是在市场取得一致认识之前，超前发现和介入价值被低估的行业和个股，并在市场存在下跌风险时，通过资产配置比例的调整，提前控制下跌风险。例如，当公司经营过程中发生重大事件，基金管理人评估上市公司的投资价值，发掘可能存在的被低估的现象，把握比较有利的投资机会；或者，进行资产重组，基金管理人对上市公司进行深入的研究与调研，如上市公司的质地将发生显著变化，本基金管理人可以通过购入股票获取未来公司步入正轨后产生的高回报。运用均值反转策略所选的股票类型如下：
运用均值反转策略精选事件驱动型股票具有以下特征：
由某一重大事件造成股票价格非理性大幅下跌，而公司的基本面并未发生实质性的变化；
由于经济、行业、市场周期，不符合某一时期市场热点，被投资者遗弃的行业或公司，特别是那些相对于近两、三年价格高点，股价处于相对低位的股票。
通过对其所处行业、公司基本面的分析，寻找价值未能被市场充分认识的股票作为投资对象，利用市场的均值反转规律，在其价值回归过程中获益。
（３）套利策略
套利策略主要是利用信息和研究股票市场间或不同股本类金融产品价格失衡带来的投资机会，以较低成本、较快的速度把握各种市场机会。主要包括：新股ＩＰＯ套利策略、增发套利策略和ＥＴＦ套利策略等。
（４）衍生金融工具套利策略
本基金的权证投资将以保值为主要投资策略，以充分利用权证来达到控制下跌风险、实现保值和锁定收益的目的；在个股层面上，充分发掘可能的套利机会，以达到增值的目的
本基金可以持有在股权分置改革中被动获得的权证，并可以根据证券交易所的有关规定卖出该部分权证或行权。
本基金将根据权证投资策略主动投资于在股权分置改革中发行的权证。
随着我国权证市场的发展，在以后法律法规允许的情况下，本基金将运用认沽权证或认购权证控制风险，增加收益。
３． 债券投资策略
本基金采用“总收益”管理方法来管理债券，债券投资的原则是为基金组合提供稳定收益和降低波动风险。
债券投资采取“自上而下”的策略，深入分析宏观经济、货币政策和利率变化趋势以及不同债券品种的收益率水平、流动性和信用风险等因素，以价值发现为基础，采取以久期管理策略为主，辅以收益率曲线策略、收益率利差策略等，确定和构造能够提供稳定收益、流动性较高的债券和货币市场工具组合。
另外，本基金在债券投资过程中将密切关注市场创新和变化中带来的投资机会，以及把握债券套利和可转债套利的投资机会，提高债券投资的收益水平。
债券套利策略（Ｆｉｘｅｄ－ｉｎｃｏｍｅ ａｒｂｉｔｒａｇｅ）：通过分析收益率曲线变动趋势及不同债券品种的各种要素， 挖掘因收益率曲线变动和不同固定收益市场、 品种和期限结构的利差变动而产生的套利机会。
可转债套利（Ｃｏｎｖｅｒｔｉｂｌｅ ａｒｂｉｔｒａｇｅ）：由于可转债价格变动对于基础股票价格波动敏感性的非线性特征， 使得可转债具有上涨和下跌的不对称性。 转债在基础股票上涨时候参与程度高，下跌时候参与度小，同时充分利用转股价格修正和回售条款等博弈条款产生的套利机会。
在市场创新和变化中寻找投资机会：在新兴的中国债券市场，存在广阔的产品创新空间和变化，为基金提供了较为丰富的获利空间。
４． 收益管理策略
根据投资目标，本基金强调收益管理策略，及时锁定已实现的收益和控制下跌风险，将相对收益转化为实现收益。
本基金运用期间收益率（ＰＥＲＩＯＤＩＣ ＲＥＴＵＲＮ）和滚动收益率（ＲＯＬＬＩＮＧ ＲＥＴＵＲＮ）等严格纪律的收益管理方法，实现锁定收益和控制风险的目标。对于资产配置，收益管理策略主要是根据定量定性分析，在市场趋势发生变化时，及时调整大类资产配置，及时提高或降低风险类资产比重；对于股票投资，主要是策略性地持有股票，而不片面强调中长线静态持有。本基金将根据对股票收益率动态变化的分析预测，兼顾当时的市场趋势和个股的市场表现，通过对股票价格与价值相对波动和偏离程度的分析来掌握买卖时机，在股价的波动中适时实现收益或控制损失。另外，在未来法律法规允许的情况下，本基金将运用权证作为收益风险管理工具，有效的控制下跌风险和锁定已实现利润，将相对收益转化为实现收益，实现基金净值的增长。
决策程序
本基金采用投资决策委员会领导下的团队式投资管理模式。投资决策委员会不定期就投资管理业务的重大问题进行讨论。基金经理、分析师、交易员在投资管理过程中既密切合作，又责任明确，在各自职责内按照业务程序独立工作并合理地相互制衡。具体的决策流程如下：
（１）投资决策委员会依据国家有关基金投资方面的法律和行业管理法规，决定公司针对市场环境重大变化所采取的对策；决定投资决策程序和风险控制系统及做出必要的调整；对旗下基金重大投资的批准与授权等。
（２）投资总监在公司有关规章制度授权范围内，对重大投资进行审查批准；并且根据基金合同的有关规定，在组合业绩比较基准的基础上，制定各组合资产和行业配置的偏差度指标。
（３）分析师根据宏观经济、货币财政政策、行业发展动向和上市公司基本面等进行分析，提出宏观策略意见、债券配置策略及行业配置意见。
（４）定期不定期召开基金经理例会，基金经理们在充分听取各分析师意见的基础上，确公司对市场、资产和行业的投资观点，该投资观点是指导各基金进行资产和行业配置的依据。
（５）基金经理在投资总监授权下，根据基金经理例会所确定的资产／行业配置策略以及偏差度指标，在充分听取策略分析师宏观配置意见、股票分析师行业配置意见及固定收益分析师的债券配置意见，进行投资组合的资产及行业配置；之后，在股票分析师设定的股票池内，根据所管理组合的风险收益特征和流动性特征，构建基金组合。
（６）基金经理下达交易指令到交易室进行交易。
（７）定量分析师负责对投资组合进行事前、事中、事后的风险评估与控制。
（８）定量分析师负责完成内部基金业绩评估，并完成有关评价报告。
投资决策委员会有权根据市场变化和实际情况的需要，对上述投资管理程序做出调整。
九、业绩比较基准
三年期银行定期存款（税前）加权平均收益率。
其理由：
１． 为投资者广为熟悉的存款利率；
２． 直观、极易为投资者了解；
３． 容易得到的收益定量指标；
由于定期存款利率存在变动，因此本基金选择三年期定期存款加权利率。
十、风险收益特征
追求每年高于一定正回报的投资品种。属于适度风险、适中收益的混合型基金，其长期的预期收益和风险高于债券基金，低于股票基金。
十一、 基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行根据本基金合同规定，于２００９年６月２３日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至２００９年３月３１日（“报告期末”）。
１、报告期末基金资产组合情况
■
２、报告期末按行业分类的股票投资组合
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３、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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４、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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５、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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６、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
７、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
８、投资组合报告附注
（１）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券。
（２）本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
（３）其他资产构成
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（４）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（５）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
■
十二、 基金的业绩
基金业绩截止日为２００９年３月３１日。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（一）本基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表：
■
（二）本基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图：
■
注： １、按照本基金合同规定，本基金建仓期为基金合同生效之日起六个月。建仓期满至今，本基金投资组合均达到本基金合同第十二条（二）、（七）规定的比例限制及本基金投资组合的比例范围。
十三、 基金的费用和税收
（一）基金费用的种类
１．基金管理人的管理费；
２．基金托管人的托管费；
３．基金财产拨划支付的银行费用；
４．基金合同生效后的信息披露费用；
５．基金份额持有人大会费用；
６．基金合同生效后的会计师费和律师费；
７．基金的证券交易费用；
８．按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。
上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内按照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
１、基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×年管理费率÷当年天数，本基金年管理费率为１．５０％
Ｈ为每日应计提的基金管理费
Ｅ为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起３个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
２、基金托管人的基金托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×年托管费率÷当年天数，本基金年托管费率为０．２５％
Ｈ为每日应计提的基金托管费
Ｅ为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起３个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
３、上述（一）中３到８项费用由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
（三）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金募集期间所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付，基金收取认购费的，可以从认购费中列支。
（四）基金管理费、基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费、基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前三个工作日在至少一种指定媒体上刊登公告。
（五）税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十四、 对招募说明书更新部分的说明
海富通强化回报基金更新招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
一、“二、释义”部分，对“注册登记人”的释义进行了更新。
二、“三、基金管理人”部分，
１、 对基金管理人的办公地址进行了更新。
２、 对蒋征先生的简历进行了更新。
３、 删去了原基金经理助理徐子涵先生的简历。
４、 对投资决策委员会的组成名单进行了更新。
三、“第四节、“基金托管人”部分更新了基金托管业务经营情况的内容。
四、“第五节、相关服务机构” 部分：
直销机构：对海富通基金管理有限公司的办公地址、电话和传真进行了更新。
代销机构：新增浙商银行、齐鲁证券，并对部分代销机构的相关信息进行了更新。
五、“第九节、基金的转换”部分，对本基金与海富通领先成长股票型证券投资基金、海富通稳健添利债券型证券投资基金的转换的相关内容进行了更新。
六、“第十一节、基金的投资”和“第十二节、基金的业绩”部分：根据２００９年第一季度投资组合报告，更新了基金投资组合报告和基金业绩的内容，相关数据截止期为２００９年３月３１日。
七、“第二十三节、对基金份额持有人的服务”部分，对网上开户与交易服务的内容进行了更新。
八、“第二十四节、其他披露事项”部分更新了相关内容。
海富通基金管理有限公司
２００９年７月９日
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（％） |
| １ | 权益投资 | １，０７２，０７４，４５０．１１ | ４４．９３ |
| | 其中：股票 | １，０７２，０７４，４５０．１１ | ４４．９３ |
| ２ | 固定收益投资 | １，２２１，１７７，０００．００ | ５１．１８ |
| | 其中：债券 | １，２２１，１７７，０００．００ | ５１．１８ |
| | 资产支持证券 | － | － |
| ３ | 金融衍生品投资 | － | － |
| ４ | 买入返售金融资产 | － | － |
| | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | － | － |
| ５ | 银行存款和结算备付金合计 | ４８，６１７，９５７．２９ | ２．０４ |
| ６ | 其他资产 | ４４，３９２，４７１．１７ | １．８６ |
| ７ | 合计 | ２，３８６，２６１，８７８．５７ | １００．００ |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| Ａ | 农、林、牧、渔业 | － | － |
| Ｂ | 采掘业 | １１４，０２０，６１１．５９ | ４．８０ |
| Ｃ | 制造业 | ３６６，５４４，０８９．５３ | １５．４４ |
| Ｃ０ | 食品、饮料 | １０，１８８，６１７．７０ | ０．４３ |
| Ｃ１ | 纺织、服装、皮毛 | １３，７４１，９５２．３６ | ０．５８ |
| Ｃ２ | 木材、家具 | － | － |
| Ｃ３ | 造纸、印刷 | － | － |
| Ｃ４ | 石油、化学、塑胶、塑料 | ２，１５７，３３６．１８ | ０．０９ |
| Ｃ５ | 电子 | ８，５５２，３３８．６２ | ０．３６ |
| Ｃ６ | 金属、非金属 | ７５，７８２，７１７．５６ | ３．１９ |
| Ｃ７ | 机械、设备、仪表 | ２１６，１８８，６２８．１４ | ９．１１ |
| Ｃ８ | 医药、生物制品 | １７，６９４，２４０．９６ | ０．７５ |
| Ｃ９９ | 其他制造业 | ２２，２３８，２５８．０１ | ０．９４ |
| Ｄ | 电力、煤气及水的生产和供应业 | － | － |
| Ｅ | 建筑业 | － | － |
| Ｆ | 交通运输、仓储业 | ８，７５９，１２４．００ | ０．３７ |
| Ｇ | 信息技术业 | ５９，５２２，５２５．２６ | ２．５１ |
| Ｈ | 批发和零售贸易 | ４５，７３４，５１１．２８ | １．９３ |
| Ｉ | 金融、保险业 | ３４８，２３１，７４４．６４ | １４．６７ |
| Ｊ | 房地产业 | ３８，２３７，６１２．１０ | １．６１ |
| Ｋ | 社会服务业 | ７，１４５，４４４．７４ | ０．３０ |
| Ｌ | 传播与文化产业 | － | － |
| Ｍ | 综合类 | ８３，８７８，７８６．９７ | ３．５３ |
| | 合计 | １，０７２，０７４，４５０．１１ | ４５．１６ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | ６０１３１８ | 中国平安 | ２，０００，０００．００ | ７８，２２０，０００．００ | ３．２９ |
| ２ | ６０００００ | 浦发银行 | ３，３０４，０５６．００ | ７２，４２４，９０７．５２ | ３．０５ |
| ３ | ６０００３１ | 三一重工 | ２，５９９，５３５．００ | ６１，０６３，０７７．１５ | ２．５７ |
| ４ | ６００４１５ | 小商品城 | １，０００，０００．００ | ５７，７４０，０００．００ | ２．４３ |
| ５ | ６０００１５ | 华夏银行 | ４，７９８，４０７．００ | ５１，２９４，９７０．８３ | ２．１６ |
| ６ | ６０００３０ | 中信证券 | １，９４０，５６６．００ | ４９，４２６，２１６．０２ | ２．０８ |
| ７ | ６０１１６９ | 北京银行 | ４，００１，３８１．００ | ４７，５７６，４２０．０９ | ２．００ |
| ８ | ０００４０１ | 冀东水泥 | ３，０００，０００．００ | ４０，０５０，０００．００ | １．６９ |
| ９ | ６００５８３ | 海油工程 | ３，０００，０００．００ | ３８，１６０，０００．００ | １．６１ |
| １０ | ０００８１６ | 江淮动力 | ７，０２６，２７４．００ | ３４，７８０，０５６．３０ | １．４７ |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | 国家债券 | ４６２，２５５，０００．００ | １９．４７ |
| ２ | 央行票据 | ４６０，１９９，０００．００ | １９．３８ |
| ３ | 金融债券 | ５３，７７０，０００．００ | ２．２６ |
| | 其中：政策性金融债 | － | － |
| ４ | 企业债券 | ２４４，９５３，０００．００ | １０．３２ |
| ５ | 企业短期融资券 | － | － |
| ６ | 可转债 | － | － |
| ７ | 其他 | － | － |
| ８ | 合计 | １，２２１，１７７，０００．００ | ５１．４４ |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | ０１０１１２ | ２１国债⑿ | ２，０００，０００．００ | ２０６，２６０，０００．００ | ８．６９ |
| ２ | ０１０１１０ | ２１国债⑽ | ２，０００，０００．００ | ２０５，７００，０００．００ | ８．６６ |
| ３ | ０８０１０５５ | ０８央票５５ | ２，０００，０００．００ | １９２，９２０，０００．００ | ８．１３ |
| ４ | １２６０１８ | ０８江铜债 | １，６００，０００．００ | １１６，３８４，０００．００ | ４．９０ |
| ５ | ０７０１０１０ | ０７央票１０ | １，０００，０００．００ | １０１，６３０，０００．００ | ４．２８ |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| １ | 存出保证金 | １，０１０，０００．００ |
| ２ | 应收证券清算款 | ２２，９３６，４３５．３１ |
| ３ | 应收股利 | － |
| ４ | 应收利息 | ２０，３８４，１１７．９７ |
| ５ | 应收申购款 | ６１，９１７．８９ |
| ６ | 其他应收款 | － |
| ７ | 其他 | － |
| ８ | 合计 | ４４，３９２，４７１．１７ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 流通受限部分的公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） | 流通受限情况说明 |
| １ | ０００４０１ | 冀东水泥 | ４０，０５０，０００．００ | １．６９ | 非公开发行 |
| ２ | ６００５８３ | 海油工程 | ３８，１６０，０００．００ | １．６１ | 非公开发行 |
| 阶段 | 净值增长率（１） | 净值增长率标准差（２） | 业绩比较基准收益率（３） | 业绩比较基准标准差（４） | （１）－（３） | （２）－（４） |
| ２００６．５．２５（基金合同生效日）－２００６．１２．３１ | ３４．３６％ | ０．６８％ | ２．１０％ | ０．０１％ | ３２．２６％ | ０．６７％ |
| ２００７．１．１－２００７．１２．３１ | １１２．７３％ | １．７８％ | ４．４９％ | ０．０１％ | １０８．２４％ | １．７７％ |
| ２００８．１．１－２００８．１２．３１ | －５２．２７％ | ２．２０％ | ５．１７％ | ０．０１％ | －５７．４４％ | ２．１９％ |
| ２００６．５．２５（基金合同生效日）－２００９．３．３１ | ６２．６４％ | １．７６％ | １３．１１％ | ０．０１％ | ４９．５３％ | １．７５％ |
