2 0 0 9
第二季度报告
２００９年６月３０日
基金管理人：信诚基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：２００９年７月２０日
§１ 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２００９年７月１７日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２００９年４月１日起至６月３０日止。
§２ 基金产品概况
■
§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要财务指标
单位：人民币元
■
注：１、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
■
３．２．２自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
■
注： １、本基金建仓期自２００８年６月４日至２００８年１２月４日，建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。
§４ 管理人报告
４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介
■
注：１、任职日期和离任日期一般情况下指公司作出决定之日；若该基金经理自基金合同生效日起即任职，则任职日期为基金合同生效日。
２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
在本报告期内，本基金管理人严格按照《证券投资基金法》和其他相关法律法规的规定以及《信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金基金合同》、《信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金招募说明书》的约定，本着诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金财产。本基金管理人通过不断完善法人治理结构和内部控制制度，加强内部管理，规范基金运作。本报告期内，基金运作合法合规，没有发生损害基金份额持有人利益的行为。
４．３公平交易专项说明
４．３．１公平交易制度的执行情况
针对中国证监会颁布的《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》，公司采取了一系列行动来落实指导意见中的各项要求。明确了各部门在公平交易执行中的具体责任，在日常交易中，严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的有关规定对本基金的日常交易行为进行监控。对于交易所公开竞价交易，在恒生交易系统中执行公平交易程序，确保不同基金在买卖同一证券时，按照时间优先，比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。对于场外交易，通过业务流程的人为控制执行公平交易程序。
４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下无与本基金投资风格相似的其他投资组合。
４．３．３异常交易行为的专项说明
本报告期内无异常交易行为。
４．４报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
４月份以来，各项宏观经济指标出现了明显上升，ＰＭＩ指数在１季度的基础上继续环比上升，ＧＤＰ、工业增加值等指标也出现连续好转。与此同时，ＣＰＩ、ＰＰＩ继续保持负数，政府继续执行积极的财政政策和宽松货币政策，股市的宏观基本面基础进一步好转。中国经济已经走出底部，正处于复苏通道中，已经逐渐成为市场共识。
从微观的情况来看，在政策和流动性刺激下，以及中国经济所特有的二元结构的原因，内需显示出了强大的韧性。房地产和汽车的销售远超出预期并在２季度创出历史新高，消费的回暖也非常明显。可以预见下半年的固定资产投资数据也将维持在高位，并从３季度起对中游行业产生实质性拉动。这使得我们对于经济回升的持续性更有信心。
在此种背景下，２季度股市延续了一季度的上升趋势，上证指数涨幅约为２４．７％。同时结构发生了较大变化，从１季度的概念题材炒作逐渐过渡到与经济回升相关度紧密的行业上来，行业轮动更加契合经济复苏和利润增长的逻辑。
２季度本基金基本上保持了高仓位运作同时进行了结构调整，重点配置了金融、地产、汽车、机械、煤炭等先导行业和主要受益行业。２季度本基金净值增长２１．０２％，落后业绩基准０．８１个百分点。
§５ 投资组合报告
５．１报告期末基金资产组合情况
■
５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合
■
５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
■
５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
５．８ 投资组合报告附注
５．８．１ 本基金本期投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
５．８．２ 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定备选库之外的股票。
５．８．３ 其他资产构成
■
５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
５．８．６ 因四舍五入原因，投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
§６ 开放式基金份额变动
单位：份
■
§７ 备查文件目录
７．１备查文件目录
■
７．２存放地点
信诚基金管理有限公司办公地－－上海市浦东陆家嘴东路１６６号中国保险大厦８楼。
７．３查阅方式
投资者可在营业时间至公司办公地点免费查阅，也可按工本费购买复印件。
亦可通过公司网站查阅，公司网址为ｗｗｗ．ｃｉｔｉｃｐｒｕｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ。
| 基金简称 | 信诚盛世蓝筹股票 |
| 交易代码 | ５５０００３ |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | ２００８年６月４日 |
| 报告期末基金份额总额 | ３９３，３４０，３１６．５２份 |
| 投资目标 | 通过投资于较大市值且业绩优良的蓝筹上市公司，追求基金财产的长期稳定增值。 |
| 投资策略 | 本基金投资组合中股票、债券、现金各自的长期均衡比重，依照本基金的特征和风险偏好而确定。本基金定位为股票型基金，其战略性资产配置以股票为主，并不因市场的中短期变化而改变。在不同的市场条件下，本基金允许在一定的范围内作战术性资产配置调整，以规避市场风险。 |
| 业绩比较基准 | ８０％×中信标普５０指数收益率＋２０％×中信全债指数收益率 |
| 风险收益特征 | 本基金为主动投资的股票型基金，属于证券投资基金中的高风险、高收益品种。 |
| 基金管理人 | 信诚基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 主要财务指标 | 报告期（２００９年４月１日至２００９年６月３０日） |
| １．本期已实现收益 | ８８，１００，４２３．５５ |
| ２．本期利润 | １０７，９７９，８３８．９４ |
| ３．加权平均基金份额本期利润 | ０．２６８８ |
| ４．期末基金资产净值 | ５８８，７８８，２２２．４０ |
| ５．期末基金份额净值 | １．４９７ |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| ２００９年第２季度 | ２１．０２％ | １．３４％ | ２１．８３％ | １．２２％ | －０．８１％ | ０．１２％ |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 |
| 任职日期 | 离任日期 |
| 岳爱民 | 本基金基金经理、信诚公司副总经理 | ２００８年６月４日 | － | １１ | 经济学硕士、ＭＢＡ、ＣＦＡ。历任美国大联资产管理（伦敦）公司研究员／基金经理、（新加坡）发展证券（香港）公司副总裁、中国国际金融（香港）公司高级证券分析员等职。 |
| 张锋 | 本基金基金经理 | ２００８年６月７日 | － | １０ | 复旦大学经济学硕士。历任上海证券有限公司行业研究员、兴业证券股份有限公司行业研究员、上海融昌资产管理有限公司行业研究员。 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（％） |
| １ | 权益投资 | ５３３，４７６，６１８．９７ | ８７．１３ |
| | 其中：股票 | ５３３，４７６，６１８．９７ | ８７．１３ |
| ２ | 固定收益投资 | － | － |
| | 其中：债券 | － | － |
| | 资产支持证券 | － | － |
| ３ | 金融衍生品投资 | － | － |
| ４ | 买入返售金融资产 | － | － |
| | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | － | － |
| ５ | 银行存款和结算备付金合计 | ６０，８２９，４８６．８５ | ９．９３ |
| ６ | 其他资产 | １７，９８７，１８２．５３ | ２．９４ |
| ７ | 合计 | ６１２，２９３，２８８．３５ | １００．００ |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| Ａ | 农、林、牧、渔业 | － | － |
| Ｂ | 采掘业 | ５３，５８３，８１０．２０ | ９．１０ |
| Ｃ | 制造业 | １７２，０４９，２９０．６２ | ２９．２２ |
| Ｃ０ | 食品、饮料 | ５，８４９，８００．００ | ０．９９ |
| Ｃ１ | 纺织、服装、皮毛 | － | － |
| Ｃ２ | 木材、家具 | － | － |
| Ｃ３ | 造纸、印刷 | ５，３６９，０１１．９２ | ０．９１ |
| Ｃ４ | 石油、化学、塑胶、塑料 | ９，８６８，０７０．１０ | １．６８ |
| Ｃ５ | 电子 | － | － |
| Ｃ６ | 金属、非金属 | ３３，２９０，４８０．６４ | ５．６５ |
| Ｃ７ | 机械、设备、仪表 | ９３，７２６，１９０．２６ | １５．９２ |
| Ｃ８ | 医药、生物制品 | ２３，９４５，７３７．７０ | ４．０７ |
| Ｃ９９ | 其他制造业 | － | － |
| Ｄ | 电力、煤气及水的生产和供应业 | － | － |
| Ｅ | 建筑业 | － | － |
| Ｆ | 交通运输、仓储业 | ８，７５０，９１６．９４ | １．４９ |
| Ｇ | 信息技术业 | ２１，３９８，７１２．４０ | ３．６３ |
| Ｈ | 批发和零售贸易 | ２９，１６１，９７４．８８ | ４．９５ |
| Ｉ | 金融、保险业 | １５５，２９８，１５２．２４ | ２６．３８ |
| Ｊ | 房地产业 | ７８，５７８，６９４．６４ | １３．３５ |
| Ｋ | 社会服务业 | ５，３３０，４５２．７７ | ０．９１ |
| Ｌ | 传播与文化产业 | ３，３９４，６３８．００ | ０．５８ |
| Ｍ | 综合类 | ５，９２９，９７６．２８ | １．０１ |
| | 合计 | ５３３，４７６，６１８．９７ | ９０．６１ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | ０００００２ | 万 科Ａ | ２，２８９，９８０ | ２９，１９７，２４５．００ | ４．９６ |
| ２ | ６０００００ | 浦发银行 | １，２５５，９９９ | ２８，９１３，０９６．９８ | ４．９１ |
| ３ | ６０００３６ | 招商银行 | １，２５０，０００ | ２８，０１２，５００．００ | ４．７６ |
| ４ | ０００１５７ | 中联重科 | １，１３９，９３３ | ２５，４５４，７０３．８９ | ４．３２ |
| ５ | ６０１３１８ | 中国平安 | ４７８，９６０ | ２３，６８９，３６１．６０ | ４．０２ |
| ６ | ０００９３７ | 金牛能源 | ４９９，９５０ | １９，３４８，０６５．００ | ３．２９ |
| ７ | ０００４２５ | 徐工科技 | ５８０，７９８ | １９，１５４，７１８．０４ | ３．２５ |
| ８ | ０００９８３ | 西山煤电 | ６３６，６７８ | １９，０３６，６７２．２０ | ３．２３ |
| ９ | ６０００１６ | 民生银行 | ２，４００，０００ | １９，００８，０００．００ | ３．２３ |
| １０ | ６００３８３ | 金地集团 | １，０７０，０００ | １７，２４８，４００．００ | ２．９３ |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| １ | 存出保证金 | １，０５０，９８３．２９ |
| ２ | 应收证券清算款 | １５，１７２，９６３．４１ |
| ３ | 应收股利 | － |
| ４ | 应收利息 | １２，９５６．９４ |
| ５ | 应收申购款 | １，７５０，２７８．８９ |
| ６ | 其他应收款 | － |
| ７ | 其他 | － |
| ８ | 合计 | １７，９８７，１８２．５３ |
| 报告期期初基金份额总额 | ４２３，３６９，３３７．０６ |
| 报告期期间基金总申购份额 | １５０，４５４，５９１．３６ |
| 报告期期间基金总赎回份额 | １８０，４８３，６１１．９０ |
| 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“－”填列） | － |
| 报告期期末基金份额总额 | ３９３，３４０，３１６．５２ |
４、信诚盛世蓝筹股票型证券投资基金招募说明书
５、本报告期内按照规定披露的各项公告 |
