基金管理人：泰信基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

送出日期：２００９年８月２５日

§１ 重要提示及目录

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２００９年８月２１日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自２００９年１月１日起至６月３０日止。

§２ 基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４信息披露方式

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§３ 主要财务指标、基金净值表现

３．１ 主要会计数据和财务指标

单位：人民币元

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注：（１）所述基金业绩指标不包括基金份额持有人申购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

（２）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

３．２ 基金净值表现

３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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注：本基金业绩比较基准为：５５％×沪深３００ 指数＋４５％×中证全债指数。

沪深３００ 指数是沪深证券交易所第一次联合发布的反映Ａ 股市场整体走势的指数，沪深３００ 指数包括３００ 只样本股，覆盖了沪深市场六成左右的市值，具有良好的市场代表性的指数。中证全债指数是中证指数公司编制的综合反映银行间债券市场和沪深交易所债券市场的跨市场债券指数，该指数的样本由银行间市场和沪深交易所市场的国债、金融债券及企业债券组成。

３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

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注：本基金基金合同于２００８ 年６ 月２５ 日正式生效。

§４ 管理人报告

４．１ 基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

基金管理人：泰信基金管理有限公司

注册地址：上海市浦东新区银城中路２００号中银大厦４２Ｆ

办公地址：上海市浦东新区银城中路２００号中银大厦４２Ｆ

成立日期：２００３年５月２３日

法定代表人：孟凡利

总经理：高清海

电话：（０２１）５０３７２１６８

传真：（０２１）５０３７２１９７

联系人：王伟毅

发展沿革：

泰信基金管理有限公司（Ｆｉｒｓｔ－Ｔｒｕｓｔ Ｆｕｎｄ Ｍａｎａｇｅｍｅｎｔ Ｃｏ．，Ｌｔｄ．）是山东省国际信托投资有限公司（现更名为山东省国际信托有限公司）联合江苏省投资管理有限责任公司、青岛国信实业有限公司共同发起设立的基金管理公司。公司于２００２年９月２４日经中国证券监督委员会批准正式筹建，２００３年５月８日获准开业，是国内实施“好人举手制”以来第一家以信托投资公司为主发起人而发起设立的基金管理公司。

公司目前下设市场营销团队（分华东、华北、华南三个业务部）、营销策划及基金事务团队（分基金事务、客户服务、营销策划）、新业务团队（分理财顾问部、新业务销售）、基金投资部、研究部、金融工程部、清算会计部、信息技术部、监察稽核部、综合管理部及北京分公司、深圳分公司。截至２００９年６月３０日，公司共管理泰信天天收益货币、泰信先行策略混合、泰信双息双利债券、泰信优质生活股票、泰信优势增长混合、泰信蓝筹精选股票等６只开放式基金，基金资产规模１４１．９６亿元。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介

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注：

１、王鹏先生已于２００９年７月２日起不再担任本基金基金经理。

２、证券从业的含义遵从行业协会《证券从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵循《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产。本基金管理人在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益，无损害基金份额持有人利益的行为，本基金的投资运作符合有关法规和基金合同的规定。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》（中国证券监督管理委员会公告［２００８］ ９号），公司制定了《公平交易制度》，适用于所有投资品种，以及所有投资管理活动，涵盖授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动相关的各环节，从研究、投资、交易合规性监控，发现可疑交易立即报告，并由金融工程部负责对公平交易情况进行定期和不定期评估。

４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

公司旗下的泰信优势增长基金与泰信先行策略基金同属于混合型基金。本报告期内，泰信优势增长基金的净值增长率为３３．８８％，泰信先行策略混合基金的净值增长率为３６．９４％，两基金的业绩表现差异未超过５％。除此之外，公司旗下其他基金中不存在与本基金风格相似的基金，亦未发现异常交易行为。

４．３．３ 异常交易行为的专项说明

本基金在本报告期内不存在异常交易行为。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

４．４．１ 本基金业绩表现

截至２００９年６月３０日，本基金单位净值为１．２９０元，本报告期净值增长率为 ３３．８８％，比较基准收益率为３５．７９％。

４．４．２ 投资策略和业绩表现的说明

年初，在国家推出多项政策的刺激下，宏观经济指标出现企稳反弹迹象，国内股票市场率先出现了较大上涨，但行情之初，市场信心不稳，行情波动性较大，尤其是２月份中下旬市场出现巨幅波动，但随后市场重新恢复了上涨态势。上半年的后期，海外经济也出现见底的迹象，未来世界经济复苏预期值得期待，导致市场信心进一步加强，证券市场持续走强。

本基金在年初自下而上地选取了受危机影响小、利润比较确定或企业盈利能稳定增长的上市公司进行投资；后期，随着政府出台促进经济发展的强有力政策和措施，一些行业和公司也出现了复苏的迹象，经济出现了一些积极信号，本基金部分参与了强周期性行业中的优势企业的投资，取得了一定的效果，尤其是通过对上市公司实地调研，深入了解经济危机对企业发生作用的，挖掘了部分具有较强竞争力的优势企业，取得了良好的投资业绩。

经济复苏是渐进的，各行业的复苏程度也是有差异的，反映到证券市场，出现了明显的板块轮动特征，对该特征的把握也是在行情发展中逐渐加深理解，中间也错失了部分投资机会，尤其是恢复新股发行前后，对仓位的小幅度调整没有达到理想的效果，致使投资收益受到了一定影响，这也是今后在投资中应值得总结和吸取教训之处。在此过程中，本基金一直坚持投资各行业优势企业，并试图挖掘各行业、各公司的投资机会，尤其是较好地把握了地产行业在复苏的大背景下，热销带来的业绩增长而导致的投资机会，以及其他行业的优势企业带来的投资机会。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

国内经济企稳转暖的趋势已经确定，研究显示，汽车、房地产、民航、港口等行业的数据都发出了积极信号，其他一些行业也正在发生积极的变化，虽然经济全面复苏尚需时日，但是在国家政策作用下，基建、机械、新能源、汽车、房地产等行业的需求上升较快，其他行业也正在发生积极变化。海外情况也发生了积极变化，经济见底并逐渐回升的趋势已经确定。

在此经济背景下，预期市场会相对乐观，但同时，也要高度关注国内信贷投放规模导致的市场流动性变化；同时，也要高度关注市场估值与其他市场的比较。

展望后市，经济向好的趋势已经确定，经济正向全面复苏发展，预期强周期性行业正迎来较大的投资机会，如钢铁、煤炭、机械、有色、交通运输以及与证券市场密切相关的金融行业（包括保险、证券、银行）等都会出现较大的投资机会。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

按照相关法律法规，本公司制定了《泰信基金管理有限公司证券投资基金估值政策与程序》，成立了估值委员会，由主管基金运营的公司总经理助理负责，成员包括清算会计、金融工程、基金投资、监察稽核等业务骨干，所有成员具有较为丰富的证券投资基金从业经验。估值委员会负责制定、修订估值政策与程序、定期对估值政策和程序进行评价，负责确定估值模型、估值流程，对特殊投资品种给出估值价格，及对外信息披露工作等。估值委员会各方不存在任何重大利益冲突，本基金基金经理不参与估值。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

１、基金合同关于利润分配的约定：

（１）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为１２次，全年分配比例不得低于年度可供分配收益的１０％，若《基金合同》生效不满３个月可不进行收益分配；

（２）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；

（３）基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配；

（４）基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配；

（５）基金收益分配后基金份额净值不能低于面值；

（６）每一基金份额享有同等分配权；

（７）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

２、报告期内已实施的利润分配情况：

本报告期本基金分配利润为５，７４６，７８４．５８元，其中现金形式发放总额为３，１０３，８８２．４２元，再投资形式发放总额为２，６４２，９０２．１６元。

§５ 托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

２００９年上半年，本基金托管人在对泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

２００９年上半年，泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金的管理人——泰信基金管理有限公司在泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。本报告期内，泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金对基金份额持有人进行了一次利润分配，分配金额为５，７４６，７８４．５８元。

５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人依法对泰信基金管理有限公司编制和披露的泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金２００９年半年度报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。

中国工商银行股份有限公司

２００９年８月２１日

§６半年度财务会计报告（未经审计）

６．１资产负债表

会计主体：泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日： ２００９年６月３０日

单位：人民币元

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注：报告截止日２００９年６月３０日，基金份额净值１．２９０元，基金份额总额１７０，７４８，１８３．３６份。

６．２ 利润表

会计主体：泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：２００９年１月１日至２００９年６月３０日

单位：人民币元

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６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：２００９年１月１日至２００９年６月３０日

单位：人民币元

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６．４ 报表附注

６．４．１ 基金基本情况

泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２００８］第５００ 号《关于核准泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由泰信基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币４９６，７８８，７７８．９４ 元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２００８）第０９８ 号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于２００８ 年６ 月２５ 日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为４９６，８１９，４９８．９５ 份基金份额，其中认购资金利息折合３０，７２０．０１ 份基金份额。本基金的基金管理人为泰信基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为国内依法公开发行、上市的股票、债券及中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为３０－８０％，债券资产占基金资产的比例为０－６５％（其中包括可转债、资产支持证券等），权证占基金资产的比例为０－３％。基金保留的现金以及到期日在１ 年以内的政府债券比例合计不低于基金资产净值的５％。本基金的业绩比较基准为：５５％Ｘ 沪深３００ 指数 ＋ ４５％Ｘ 中证全债指数。

６．４．２ 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６ 年２ 月１５ 日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８ 项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会基金部通知［２００９］４ 号关于发布《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ 模板第３ 号＜年度报告和半年度报告＞（试行）》等问题的通知、中国证券业协会于２００７ 年５ 月１５ 日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《泰信优势增长灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注６．４．４ 所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２００９年１月１日至２００９ 年６月３０日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２００９ 年６ 月３０日的财务状况以及２００９年１月１日至２００９年６月３０日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

６．４．４ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明

本基金本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告所采用的会计政策、会计估计一致。

６．４．５ 报告期内，本基金无重大会计差错。

６．４．６ 税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（ａ） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（ｂ） 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

（ｃ） 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。

（ｄ）基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

（ｅ） 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

６．４．７ 关联方关系

６．４．７．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

无。

６．４．７．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

■

注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

６．４．８ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

６．４．８．１ 通过关联方交易单元进行的交易

６．４．８．１．１．１ 股票交易

无。

６．４．８．１．１．２ 债券交易

无。

６．４．８．１．１．３债券回购交易

无。

６．４．８．１．２ 权证交易

无。

６．４．８．１．３ 应支付关联方的佣金

无。

６．４．８．２ 关联方报酬

６．４．８．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

■

注： 支付基金管理人泰信基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 ＊ １．５％ ／ 当年天数。

６．４．８．２．２ 基金托管费

单位：人民币元

■

注：支付基金托管人中国工商银行的托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 ＊ ０．２５％ ／ 当年天数。

６．４．８．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

无。

６．４．８．４ 各关联方投资本基金的情况

６．４．８．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

份额单位：份

■

６．４．８．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

份额单位：份

■

６．４．８．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

■

注：本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，按银行同业利率计息。

６．４．８．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

无。

６．４．９ 期末（２００９年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

６．４．９．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

无。

６．４．９．２ 期末持有的暂时停牌股票

无。

６．４．９．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

６．４．９．３．１ 银行间市场债券正回购

截至本报告期末２００９ 年６ 月３０ 日止，本基金无银行间市场债券正回购。

６．４．９．３．２ 交易所市场债券正回购

截至本报告期末２００９ 年６ 月３０ 日止，本基金无证券交易所市场债券正回购。

６．４．１０ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

§７ 投资组合报告

７．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

■

７．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

７．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细

金额单位： 人民币元

■

注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读刊登在本基金管理人网站（ｗｗｗ．ｆｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ）的半年度报告正文。

７．４ 报告期内权益投资组合的重大变动

７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

■

７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

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７．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合

金额单位：人民币元

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７．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

金额单位：人民币元

■

７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的所有资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

７．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

７．９ 投资组合报告附注

７．９．１ 本报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

７．９．２本报告期内基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

７．９．３ 其他资产构成

单位：人民币元

■

７．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

金额单位：人民币元

■

７．９．５ 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

７．９．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

本基金本报告期未投资控股股东主承销的证券，未从二级市场投资分离交易可转债附送的权证，投资流通受限证券未违反相关法规或本基金管理公司的规定。

§８ 基金份额持有人信息

８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

８．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

§９ 开放式基金份额变动

单位：份

■

§１０ 重大事件揭示

１０．１ 基金份额持有人大会决议

报告期内无基金份额持有人大会决议。

１０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

报告期内基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。

１０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。

１０．４ 基金投资策略的改变

报告期内基金投资策略未发生改变。

１０．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况

报告期内，本基金未改聘会计师事务所，仍为普华永道中天会计师事务所有限公司。

１０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况

报告期内，管理人、托管人及其高级管理人员无受稽查或处罚的情况发生。

１０．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

１０．７．１ 股票交易情况

金额单位：人民币元

■

１０．７．２ 债券交易情况

■

１０．７．３债券回购与权证交易情况

无。

１、注：根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位有关问题的通知》（证监基金字【２００７】４８号）中关于“一家基金公司通过一家证券经营机构买卖证券的年交易佣金，不得超过其当年所有基金买卖证券交易佣金３０％”的要求，本基金管理人在选择租用交易单元时，注重所选证券公司的综合实力、市场声誉。对证券公司的研究能力，由公司研究人员对其提供的研究报告、研究成果的质量进行定期评估。公司将根据内部评估报告，对席位租用情况进行总体评价，决定是否对交易单元租用情况进行调整。

２、本基金本报告期未新增或注销交易单元。

泰信基金管理有限公司

２００９年８月２５日

基金简称	泰信优势增长混合
交易代码	２９０００５
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００８年６月２５日
报告期末基金份额总额	１７０，７４８，１８３．３６份

投资目标	通过科学的投资管理和资产配置程序，结合主动的宏观、市场、行业、公司研究，选择具有可持续优势的成长型股票和收益率、流动性俱佳的债券，力争使投资者享受到可持续的财富增长。
投资策略	本基金在充分合理运用现代金融工程科学成果基础上，以ＳＡＡ（战略资产配置）策略为基础，结合对不同阶段市场特征的分析，动态配置基金资产在股票、债券和现金之间的配置比例。
业绩比较基准	５５％＊沪深３００指数 ＋ ４５％＊中证全债指数
风险收益特征	本基金的预期风险收益水平低于股票型基金，高于偏债型基金、债券基金及货币市场基金。适合于能够承担一定股市风险，追求资本长期增值的个人和机构投资者。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		泰信基金管理有限公司	中国工商银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	吴胜光	蒋松云
	联系电话	０２１－５０３７２１６８	０１０－６６１０６９１２
	电子邮箱	ＸＸＰＬ＠ｆｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ	ｃｕｓｔｏｄｙ＠ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话		４００－８８８－５９８８	９５５６８
传真		０２１－５０３７２１９７	０１０－６６１０６９０４

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｆｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ
基金半年度报告备置地点	上海市浦东新区银城中路２００号中银大厦４２ Ｆ

３．１．１ 期间数据和指标	报告期（２００９年１月１日－２００９年６月３０日）
本期已实现收益	４８，９３６，０６５．２８
本期利润	５６，４７６，１９１．７１
加权平均基金份额本期利润	０．３４８５
本期加权平均净值利润率	３０．５９％
本期基金份额净值增长率	３３．８８％
３．１．２ 期末数据和指标	报告期（２００９年１月１日－２００９年６月３０日）
期末可供分配利润	４９，５０２，６１７．２１
期末可供分配基金份额利润	０．２８９９
期末基金资产净值	２２０，２５０，８００．５７
期末基金份额净值	１．２９０
３．１．３ 累计期末指标	报告期（２００９年１月１日－２００９年６月３０日）
基金份额累计净值增长率	３２．５４％

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	１．４２％	０．６７％	７．６６％	０．６９％	－６．２４％	－０．０２％
过去三个月	１１．３０％	１．３５％	１３．９７％	０．８７％	－２．６７％	０．４８％
过去六个月	３３．８８％	１．５７％	３５．７９％	１．０８％	－１．９１％	０．４９％
过去一年	３２．５４％	１．１５％	１４．６３％	１．４１％	１７．９１％	－０．２６％
自基金合同生效起至今	３２．５４％	１．１４％	１３．２８％	１．４２％	１９．２６％	－０．２８％

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从 业年限	说明
		任职日期	离任日期
崔海鸿	公司总经理助理、本基金经理	２００８０６２５	－	１０	清华大学工学硕士，证券投资从业经历１０年。曾任大鹏证券有限责任公司综合研究所ＩＴ组组长、高级分析师、金鹰基金管理有限公司研究部副经理、高级分析师，２００５年１０月至２００６年年末担任金鹰中小盘基金经理。２００７年初加入泰信基金管理有限公司，曾任泰信优质生活基金基金经理。
侯燕琳	本基金 基金经理助理	２００８０６２５	２００９０４２４	１０	１９９２年１月至１９９６年１月中国农村发展信托投资公司期货部任分析师；１９９６年１月至１９９７年１月中国华融信托投资公司任资产管理项目经理；１９９７年１月至１９９９年１月京华山国际（香港）有限公司任理财经理；２００１年８月至２００６年４月ＡＰＣ Ｆｉｌｔｒａｔｉｏｎ Ｉｎｃ． ｉｎ Ｃｈｉｎａ任ＱＣ经理；２００６年６月加入泰信基金管理有限公司。
先 生	基金投资总监、本基金经理兼泰信先行策略基金经理	２００８０６２５	－	８	经济学博士，具有中国注册会计师资格。曾在海通证券任职，２００２年１２月加入泰信基金管理有限公司，历任投资管理部经理、固定收益投资总监，并先后担任泰信天天收益基金经理、泰信双息双利基金基金经理、泰信优势增长基金基金经理。

资 产	附注号	本期期末 ２００９年６月３０日	上年度末 ２００８年１２月３１日
资 产：
银行存款	６．４．７．１	７９，３４０，８９２．６２	１８，３０１，３５１．２６
结算备付金		１，１４１，３２８．９４	９６３，２１１．５６
存出保证金		７６４，７１０．３８	２５０，０００．００
交易性金融资产	６．４．７．２	１８４，７８７，３３７．２９	１９１，１５１，４４７．５０
其中：股票投资		１５２，７１０，２５５．７６	１１２，２９１，９６５．１０
债券投资		３２，０７７，０８１．５３	７８，８５９，４８２．４０
资产支持证券投资		－	－
衍生金融资产	６．４．７．３	－	－
买入返售金融资产	６．４．７．４	－	－
应收证券清算款		－	２９，１５１，０７５．９１
应收利息	６．４．７．５	１４７，３１０．４４	８８７，４２１．８１
应收股利		１３０，０３２．００	－
应收申购款		２０，０５３，５３３．３２	－
其他资产	６．４．７．６	－	－
资产总计		２８６，３６５，１４４．９９	２４０，７０４，５０８．０４
负债和所有者权益	附注号	本期期末 ２００９年６月３０日	上年度末 ２００８年１２月３１日
负 债：
短期借款		－	－
交易性金融负债		－	－
衍生金融负债		－	－
卖出回购金融资产款		－	－
应付证券清算款		１２，７２７，３９８．９９	－
应付赎回款		５１，６４３，１６１．２２	９，８８３，８２６．１０
应付管理人报酬		２２３，６４２．７１	３２１，９８６．２９
应付托管费		３７，２７３．７８	５３，６６４．３６
应付销售服务费		－	－
应付交易费用	６．４．７．７	７６５，７３５．４３	４５３，３０７．２７
应交税费		－	－
应付利息		－	－
应付利润		－	－
其他负债	６．４．７．８	７１７，１３２．２９	５３１，７５０．５７
负债合计		６６，１１４，３４４．４２	１１，２４４，５３４．５９
所有者权益：
实收基金	６．４．７．９	１７０，７４８，１８３．３６	２３１，６７８，１３９．４５
未分配利润	６．４．７．１０	４９，５０２，６１７．２１	－２，２１８，１６６．００
所有者权益合计		２２０，２５０，８００．５７	２２９，４５９，９７３．４５
负债和所有者权益总计		２８６，３６５，１４４．９９	２４０，７０４，５０８．０４

项 目	附注号	本期金额 ２００９年１月１日至２００９年６月３０日	上年度可比期间金额 ２００８年６月２５日至２００８年６月３０日
一、收入		６１，３２５，３１０．１３	４９，５３７．７７
１．利息收入		４７４，８４０．５９	４９，５３７．７７
其中：存款利息收入	６．４．７．１１	１０２，６５３．８０	２８，７１２．７７
债券利息收入		３７２，１８６．７９	－
资产支持证券利息收入		－	－
买入返售金融资产收入		－	２０，８２５．００
其他利息收入		－	－
２．投资收益（损失以“－”填列）		５２，９７９，９２９．３２	－
其中：股票投资收益	６．４．７．１２	４８，９７３，５３６．６５	－
债券投资收益	６．４．７．１３	３，４０９，６８４．６５	－
资产支持证券投资收益		－	－
衍生工具收益	６．４．７．１４	－	－
股利收益	６．４．７．１５	５９６，７０８．０２	－
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	６．４．７．１６	７，５４０，１２６．４３	－
４．其他收入（损失以“－”号填列）	６．４．７．１７	３３０，４１３．７９	－
二、费用		－４，８４９，１１８．４２	－１２７，６３８．５３
１．管理人报酬		－１，３８４，３６９．９２	－１０１，８０５．２３
２．托管费		－２３０，７２８．２８	－１６，９６７．５４
３．销售服务费		－	－
４．交易费用	６．４．７．１８	－３，０１６，０６９．２２	－
５．利息支出		－	－
其中：卖出回购金融资产支出		－	－
６．其他费用	６．４．７．１９	－２１７，９５１．００	－８，８６５．７６
三、利润总额		５６，４７６，１９１．７１	－７８，１００．７６
四、净利润		５６，４７６，１９１．７１	－７８，１００．７６

项目	本期 ２００９年１月１日至２００９年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	２３１，６７８，１３９．４５	－２，２１８，１６６．００	２２９，４５９，９７３．４５
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	５６，４７６，１９１．７１	５６，４７６，１９１．７１
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－６０，９２９，９５６．０９	９９１，３７６．０８	－５９，９３８，５８０．０１
其中：１．基金申购款	１６４，２６６，０３８．７９	３８，０４９，５５５．５７	２０２，３１５，５９４．３６
２．基金赎回款（以“－”号填列）	－２２５，１９５，９９４．８８	－３７，０５８，１７９．４９	－２６２，２５４，１７４．３７
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－５，７４６，７８４．５８	－５，７４６，７８４．５８
五、期末所有者权益（基金净值）	１７０，７４８，１８３．３６	４９，５０２，６１７．２１	２２０，２５０，８００．５７
项目	上年度可比期间 ２００８年６月２５日至２００８年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	４９６，８１９，４９８．９５	－	４９６，８１９，４９８．９５
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	－７８，１００．７６	－７８，１００．７６
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数 （净值减少以“－”号填列）	－	－	－
其中：１．基金申购款	－	－	－
２．基金赎回款（以“－”号填列）	－	－	－
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	４９６，８１９，４９８．９５	－７８，１００．７６	４９６，７４１，３９８．１９

关联方名称	与本基金的关系
泰信基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国工商银行股份有限公司（“中国工商银行”）	基金托管人、基金代销机构
山东省国际信托有限公司（“山东国投”）	基金管理人的股东
江苏省投资管理有限责任公司	基金管理人的股东
青岛国信实业有限公司（“青岛国信”）	基金管理人的股东

项目	本期 ２００９年１月１日至２００９年６月３０日	上年度可比期间 ２００８年６月２５日至２００８年６月３０日
当期应支付的管理费	１，３８４，３６９．９２	１０１，８０５．２３
其中：当期已支付	１，１６０，７２７．２１	－
期末未支付	２２３，６４２．７１	１０１，８０５．２３

项目	本期 ２００９年１月１日至２００９年６月３０日	上年度可比期间 ２００８年６月２５日至２００８年６月３０日
当期应支付的托管费	２３０，７２８．２８	１６，９６７．５４
其中：当期已支付	１９３，４５４．５０	－
期末未支付	３７，２７３．７８	１６，９６７．５４

项目	本期 ２００９年１月１日至２００９年６月３０日	上年度可比期间 ２００８年６月２５日至２００８年６月３０日
期初持有的基金份额	２０，００１，４００．００	－
期间认购总份额	－	２０，００１，４００．００
期间申购／买入总份额	－	－
期间因拆分增加的份额	－	－
期间赎回／卖出总份额	－	－
期末持有的基金份额	２０，００１，４００．００	２０，００１，４００．００
期末持有的基金份额 占基金总份额比例	１１．７１％	４．０３％

关联方名称	本期末 ２００９年６月３０日		上年度末 ２００８年１２月３１日
	持有的 基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的比例	持有的 基金份额	持有的基金份额 占基金总份额的比例
青岛国信实业有限公司	２０，５６３，９０９．７７	１２．０４％	２０，０００，０００．００	８．６３％
山东省国际信托有限公司	１１，９６６，４２７．３７	７．０１％	４９，９９９，０００．００	２１．５８％

关联方 名称	本期 ２００９年１月１日至２００９年６月３０日		上年度可比期间 ２００８年６月２５日至２００８年６月３０日
	期末余额	当期利息收入	期末余额	当期利息收入
中国工商银行	７９，３４０，８９２．６２	９２，８１４．１９	１４，２１３，１６３．４５	２８，７１２．７７

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	１５２，７１０，２５５．７６	５３．３３
	其中：股票	１５２，７１０，２５５．７６	５３．３３
２	固定收益投资	３２，０７７，０８１．５３	１１．２０
	其中：债券	３２，０７７，０８１．５３	１１．２０
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	８０，４８２，２２１．５６	２８．１０
６	其他资产	２１，０９５，５８６．１４	７．３７
	合计	２８６，３６５，１４４．９９	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	－	－
Ｂ	采掘业	１，５１８，０００．００	０．６９
Ｃ	制造业	８７，７１２，９４２．５６	３９．８２
Ｃ０	食品、饮料	７，３９４，８０４．００	３．３６
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	８，５８４．５０	０．００
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	１３，５３８，４０６．００	６．１５
Ｃ５	电子	７，４０９，０１４．８０	３．３６
Ｃ６	金属、非金属	１４，０５２，５００．００	６．３８
Ｃ７	机械、设备、仪表	３３，３７８，１３３．２６	１５．１５
Ｃ８	医药、生物制品	１１，９３１，５００．００	５．４２
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	１０，９２１，６００．００	４．９６
Ｆ	交通运输、仓储业	－	－
Ｇ	信息技术业	４，４３７，７４０．００	２．０１
Ｈ	批发和零售贸易	６，６２１，０１９．２０	３．０１
Ｉ	金融、保险业	９，１５３，５００．００	４．１６
Ｊ	房地产业	２２，５３９，００４．００	１０．２３
Ｋ	社会服务业	９，７５１，８００．００	４．４３
Ｌ	传播与文化产业	－	－
Ｍ	综合类	５４，６５０．００	０．０２
	合计	１５２，７１０，２５５．７６	６９．３３

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	６００８９３	航空动力	５１４，０４０	９，９８２，６５６．８０	４．５３
２	６０００６８	葛洲坝	７６０，０００	９，２４１，６００．００	４．２０
３	０００００２	万 科Ａ	７００，０００	８，９２５，０００．００	４．０５
４	６００８９４	广钢股份	１，４００，０００	８，７５０，０００．００	３．９７
５	００２１７９	中航光电	４５０，６７０	７，４０９，０１４．８０	３．３６
６	０００８５８	五 粮 液	３７４，８００	７，３９４，８０４．００	３．３６
７	６０１３２８	交通银行	８００，０００	７，２０８，０００．００	３．２７
８	００００３１	中粮地产	６１０，０００	６，７９５，４００．００	３．０９
９	０００４０７	胜利股份	７２６，５６０	６，６４８，０２４．００	３．０２
１０	６００７３９	辽宁成大	１９９，９１０	６，６２１，０１９．２０	３．０１

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	００２１７９	中航光电	２１，９５６，１８２．９３	９．５７
２	６０１９１９	中国远洋	２１，９１４，８５６．７４	９．５５
３	０００８３９	中信国安	１９，６５９，６８６．５８	８．５７
４	６００６７５	中华企业	１９，３９５，０５６．５１	８．４５
５	６００８９３	航空动力	１９，１６７，４８８．５４	８．３５
６	６０００６８	葛洲坝	１９，０７６，０８５．３９	８．３１
７	０００６２３	吉林敖东	１７，８８４，３００．９６	７．７９
８	６０００８９	特变电工	１７，７１３，７１８．９６	７．７２
９	６０００３８	哈飞股份	１６，２０８，４３９．７４	７．０６
１０	６０１１６９	北京银行	１５，４０３，２７５．７１	６．７１
１１	０００７０９	唐钢股份	１５，０３４，７９７．１７	６．５５
１２	６０１３１８	中国平安	１４，７２６，４０６．３９	６．４２
１３	６００００１	邯郸钢铁	１３，６９５，９８６．８３	５．９７
１４	６００５１７	置信电气	１３，５６８，４７４．６６	５．９１
１５	００００２４	招商地产	１３，０１０，２４６．７３	５．６７
１６	０００７５８	中色股份	１２，９９５，９５６．８９	５．６６
１７	６００１９０	锦州港	１２，９８５，４５３．６１	５．６６
１８	０００００６	深振业Ａ	１２，３２２，０２８．５５	５．３７
１９	６０００３０	中信证券	１２，１６８，１１８．８１	５．３０
２０	００２１４７	方圆支承	１１，８８３，２８４．５３	５．１８
２１	０００００２	万 科Ａ	１１，８７６，０６６．１８	５．１８
２２	６００４２８	中远航运	１１，６１５，２６６．４３	５．０６
２３	６０１９３９	建设银行	１１，１３６，５９３．７４	４．８５
２４	０００８５８	五 粮 液	１０，７６５，７４５．８０	４．６９
２５	６０００００	浦发银行	１０，６１７，３１５．００	４．６３
２６	０００９６５	天保基建	１０，５７７，５５０．５０	４．６１
２７	６００４８２	风帆股份	１０，５５３，９０９．４６	４．６０
２８	６００６６３	陆家嘴	１０，４０５，５９９．８０	４．５３
２９	６０１３２８	交通银行	１０，０２５，０７２．６８	４．３７
３０	００２０８３	孚日股份	９，９７０，８２８．８３	４．３５
３１	６００８３７	海通证券	９，７７０，１０２．００	４．２６
３２	６００６１１	大众交通	９，６２４，００７．７０	４．１９
３３	０００００９	中国宝安	９，１６１，３９６．７５	３．９９
３４	６００９００	长江电力	９，１３２，７６０．３７	３．９８
３５	００００６３	中兴通讯	８，７１９，１２７．１４	３．８０
３６	６０００２８	中国石化	８，６４５，９８３．９８	３．７７
３７	６００８９４	广钢股份	８，６４１，５３６．０７	３．７７
３８	０００４０７	胜利股份	８，６３３，４９２．５４	３．７６
３９	６０００１５	华夏银行	８，５１０，２６９．３６	３．７１
４０	６０００５０	中国联通	８，４６１，７００．００	３．６９
４１	６００８７９	火箭股份	８，２８５，０８１．７５	３．６１
４２	６００８３２	东方明珠	８，１４２，２８１．２０	３．５５
４３	０００８１６	江淮动力	８，１２８，８４０．８４	３．５４
４４	６００６８５	广船国际	８，１２３，１５２．２０	３．５４
４５	０００６７１	阳 光 城	７，７０８，７７７．３５	３．３６
４６	６００７３９	辽宁成大	７，６１６，２６２．３２	３．３２
４７	６００８３５	上海机电	７，３５７，７０８．５０	３．２１
４８	６００７５４	锦江股份	７，０９６，９１９．９５	３．０９
４９	００２０２４	苏宁电器	７，０５８，４３３．２５	３．０８
５０	００００２７	深圳能源	６，６４９，８７４．５５	２．９０
５１	０００７１８	苏宁环球	６，５３４，１１９．９３	２．８５
５２	００００３１	中粮地产	６，３５８，４９２．５７	２．７７
５３	６００２７１	航天信息	６，２５１，４３６．５０	２．７２
５４	６００８６７	通化东宝	６，２３９，６７５．７４	２．７２
５５	６００６０６	金丰投资	６，２１４，４０１．０７	２．７１
５６	６０１７６６	中国南车	６，０２４，５００．００	２．６３
５７	６００５８２	天地科技	６，０１４，２５１．６２	２．６２
５８	６０００２１	上海电力	５，８４８，１０６．１７	２．５５
５９	６０００５９	古越龙山	５，８３９，２８０．４０	２．５４
６０	００００５９	辽通化工	５，７５９，２２６．５０	２．５１
６１	６０００４８	保利地产	５，７３４，５９６．３５	２．５０
６２	００２１５２	广电运通	５，６９２，６９５．６２	２．４８
６３	６００８６９	三普药业	５，６２７，５２９．３２	２．４５
６４	６００３１６	洪都航空	５，５５７，６６２．４４	２．４２
６５	６００３８３	金地集团	５，５２０，７６８．００	２．４１
６６	６００５５０	天威保变	５，４２８，７４７．６０	２．３７
６７	６００６３９	浦东金桥	５，２３７，２４６．３９	２．２８
６８	０００５２１	美菱电器	５，２１６，５１９．０８	２．２７
６９	６００３５７	承德钒钛	５，１３７，８９６．８７	２．２４
７０	０００９９９	三九医药	５，１０１，１２７．４１	２．２２
７１	０００５５０	江铃汽车	５，０５３，１１３．０２	２．２０
７２	６００１２６	杭钢股份	４，８３２，１３３．９０	２．１１
７３	００２０３２	苏 泊 尔	４，８３０，２９１．２８	２．１１
７４	６０００３６	招商银行	４，８２３，４００．００	２．１０
７５	０００７１７	韶钢松山	４，８０７，８６８．５３	２．１０
７６	６０００１６	民生银行	４，６４０，３４９．８８	２．０２
７７	６００５４９	厦门钨业	４，６００，９９９．００	２．０１

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０１９１９	中国远洋	２６，６３５，４０６．８１	１１．６１
２	０００８３９	中信国安	１９，０３０，５４６．９０	８．２９
３	００２１７９	中航光电	１８，４８７，６７７．８５	８．０６
４	６０００３０	中信证券	１７，８５０，８１８．４０	７．７８
５	００２１５２	广电运通	１７，２１４，５６６．２０	７．５０
６	０００７０９	唐钢股份	１６，６２１，３３２．８３	７．２４
７	６０１１６９	北京银行	１５，５６２，７７１．４２	６．７８
８	６００６７５	中华企业	１５，４７１，９４８．６９	６．７４
９	６００５１７	置信电气	１５，００６，０８１．０５	６．５４
１０	００００２４	招商地产	１４，６９８，６５０．６４	６．４１
１１	６０１３１８	中国平安	１４，５９７，０７４．２０	６．３６
１２	６０００８９	特变电工	１４，３５０，２１２．４０	６．２５
１３	６０１９３９	建设银行	１４，１１７，７４７．３２	６．１５
１４	００２１４７	方圆支承	１４，０５５，７５０．６９	６．１３

１５	６００００１	邯郸钢铁	１３，９５３，５６９．１７	６．０８
１６	６００１９０	锦州港	１３，４９８，２３６．３６	５．８８
１７	６０００００	浦发银行	１３，０７８，６１４．８４	５．７０
１８	６０００３８	哈飞股份	１３，０５２，６０２．００	５．６９
１９	６００８６７	通化东宝	１３，００８，７１４．２３	５．６７
２０	０００７５８	中色股份	１２，９３０，９３０．２７	５．６４
２１	０００００６	深振业Ａ	１２，６５８，５９５．２４	５．５２
２２	６００８９３	航空动力	１２，４３３，４２４．６７	５．４２
２３	０００６２３	吉林敖东	１２，３５３，０７８．８０	５．３８
２４	００２０８３	孚日股份	１２，２２１，４６１．７８	５．３３
２５	６００４２８	中远航运	１１，９０７，２５０．２０	５．１９
２６	０００９６５	天保基建	１１，８５０，６８０．１１	５．１６
２７	０００５６８	泸州老窖	１０，９０４，２９２．０２	４．７５
２８	０００００９	中国宝安	１０，８２９，２０９．０７	４．７２
２９	６００６６３	陆家嘴	１０，７８２，０７８．３９	４．７０
３０	００２１５１	北斗星通	１０，７１４，１０２．５４	４．６７
３１	６０００２８	中国石化	９，９３４，７４２．１６	４．３３
３２	６０００６８	葛洲坝	９，９１０，７２５．７６	４．３２
３３	０００８１６	江淮动力	９，４２２，６１３．９６	４．１１
３４	６００８３２	东方明珠	９，２７０，４７５．８５	４．０４
３５	６００８３７	海通证券	９，１１９，０６９．４５	３．９７
３６	０００６７１	阳 光 城	９，０２４，２１４．５４	３．９３
３７	６００９００	长江电力	８，９５０，８１１．５４	３．９０
３８	０００９９９	三九医药	８，８０９，４４９．３３	３．８４
３９	００２２４４	滨江集团	８，７５０，２５６．６８	３．８１
４０	００００６３	中兴通讯	８，７３０，６４４．４０	３．８０
４１	６００８７９	火箭股份	８，７２２，９８２．２８	３．８０
４２	６０００５０	中国联通	８，６１３，４２６．６０	３．７５
４３	６００１１８	中国卫星	８，５１０，７０２．５６	３．７１
４４	６０００１５	华夏银行	８，２７１，３８７．５０	３．６０
４５	６００４８２	风帆股份	７，６７１，２２９．７３	３．３４
４６	６００６８５	广船国际	７，６３６，６４８．９０	３．３３
４７	０００４０２	金 融 街	７，４８１，３６９．６０	３．２６
４８	００２０２４	苏宁电器	７，４６９，９８０．５４	３．２６
４９	０００７１８	苏宁环球	６，８００，６９９．３２	２．９６
５０	６００５８２	天地科技	６，５６４，１３３．７５	２．８６
５１	６０００４８	保利地产	６，５４０，７０６．６７	２．８５
５２	００００２７	深圳能源	６，５１７，２８５．２３	２．８４
５３	６００３８３	金地集团	６，４６２，１７７．２４	２．８２
５４	６００５１９	贵州茅台	６，３８４，７７３．４０	２．７８
５５	６００６０６	金丰投资	６，３６１，００１．４２	２．７７
５６	６００３１５	上海家化	６，２４９，９０１．５１	２．７２
５７	００２２６７	陕天然气	６，２０１，４４２．８０	２．７０
５８	６０１７６６	中国南车	６，１６１，２００．００	２．６９
５９	６００５８５	海螺水泥	６，０５６，５２７．２０	２．６４
６０	００２２０７	准油股份	５，８９６，３３９．１９	２．５７
６１	６００２７１	航天信息	５，６８７，６０７．８７	２．４８
６２	６００５５０	天威保变	５，６４４，７６２．５０	２．４６
６３	０００５５０	江铃汽车	５，５９２，８３８．７４	２．４４
６４	００２１２３	荣信股份	５，５８３，２５９．５８	２．４３
６５	６０００５９	古越龙山	５，４１４，１５７．５０	２．３６
６６	０００５２１	美菱电器	５，３９９，４９８．１８	２．３５
６７	６００６３９	浦东金桥	５，２７２，７３７．８４	２．３０
６８	６００５８８	用友软件	５，２３１，６５２．６４	２．２８
６９	６０００２１	上海电力	５，２０９，８５１．９２	２．２７
７０	６００５４９	厦门钨业	５，１４８，３１０．７０	２．２４
７１	６００３１６	洪都航空	５，１４６，２５５．２４	２．２４
７２	６００３５７	承德钒钛	５，１３４，６１２．４８	２．２４
７３	６００１２６	杭钢股份	５，０７７，２３３．６０	２．２１
７４	００２０３２	苏 泊 尔	４，９６６，９２０．５２	２．１６
７５	６０００３６	招商银行	４，９３３，７８５．４５	２．１５
７６	６０００１７	日照港	４，８０８，９３０．９２	２．１０

买入股票成本（成交）总额	９７５，６１９，６６８．８３
卖出股票收入（成交）总额	９９０，９４６，４６０．２７

序号	债券品种	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	－	－
３	金融债券	－	－
	其中：政策性金融债	－	－
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	－	－
６	可转债	３２，０７７，０８１．５３	１４．５６
７	其他	－	－
	合计	３２，０７７，０８１．５３	１４．５６

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１２５７０９	唐钢转债	１４２，０６１	１７，１０８，４０６．２３	７．７７
２	１１０００３	新钢转债	５９，２９０	７，５４９，３９５．７０	３．４３
３	１１０００２	南山转债	５３，０１０	７，４１９，２７９．６０	３．３７

序号	名称	金额
１	存出保证金	７６４，７１０．３８
２	应收证券清算款	－
３	应收股利	１３０，０３２．００
４	应收利息	１４７，３１０．４４
５	应收申购款	２０，０５３，５３３．３２
６	其他应收款	－
６	待摊费用	－
７	其他	－
	合计	２１，０９５，５８６．１４

序号	债券代码	债券名称	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	１１０００２	南山转债	７，４１９，２７９．６０	３．３７
２	１１０００３	新钢转债	７，５４９，３９５．７０	３．４３
３	１２５７０９	唐钢转债	１７，１０８，４０６．２３	７．７７

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额比例
３，２６５	５２，２９６．５３	７４，１２８，２７９．５８	４３．４１％	９６，６１９，９０３．７８	５６．５９％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业 人员持有本开放式基金	４７９，５８８．５４	０．２８０９％

基金合同生效日（２００８年６月２５日）基金份额总额	４９６，８１９，４９８．９５
报告期期初基金份额总额	２３１，６７８，１３９．４５
报告期期间基金总申购份额	１６４，２６６，０３８．７９
报告期期间基金总赎回份额	－２２５，１９５，９９４．８８
报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“－”填列）	－
报告期期末基金份额总额	１７０，７４８，１８３．３６

券商名称	交易单元数量	股票交易		应支付该券商的佣金		备注
		成交金额	占当期股票 成交总额的比例	佣金	占当期佣金 总量的比例
高华证券	１	３３５，７４９，７４５．１０	１７．０７％	２８５，３８５．２０	１７．３７％
宏源证券	１	４０，０１８，２３１．８２	２．０３％	３４，０１５．４１	２．０７％
华泰证券	１	９７，６５６，２４２．００	４．９７％	８３，００７．５７	５．０５％
齐鲁证券	１	７３９，７３１，７３８．３３	３７．６２％	６２８，７６９．５２	３８．２６％
中国银河证券	１	７５３，４１０，１７１．８５	３８．３１％	６１２，１５３．０２	３７．２５％
联合证券	１	－	－	－	－
兴业证券	１	－	－	－	－
合计	７	１，９６６，５６６，１２９．１０	１００％	１，６４３，３３０．７２	１００％