基金管理人：天弘基金管理有限公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
报告送出日期：２００９年８月２５日
§ １ 重要提示及目录
１．１重要提示
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§ ２ 基金简介
２．１基金基本情况
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２．２基金产品说明
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２．３基金管理人和基金托管人
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２．４信息披露方式
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§ ３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要会计数据及财务指标
金额单位：人民币元
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注：１、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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注：天弘永定业绩比较基准：沪深３００指数收益率＊８０％＋上证国债指数收益率＊２０％。沪深３００指数和上证国债指数分别由中证指数有限公司和上海证券交易所编制发布，分别反映了中国证券市场和债券市场的整体运行状况，具有可操作性和投资性。本基金股票投资比例范围是６０％－９５％，现金、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融品种的投资比例范围是５％－４０％，分别参考上述投资比例范围的中值，确定本基金业绩比较基准中沪深指数占８０％，上证国债指数占２０％，并且比较基准每日按照８０％和２０％对沪深３００指数和上证国债指数进行再平衡，再用连锁计算的方式得到基准指数的时间序列。
３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
天弘永定价值成长股票基金
份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（２００８年１２月２日至２００９年６月３０日）
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注：１、本基金合同于２００８年１２月２日生效，本基金合同生效起至披露时点不满１年。
２、基金管理人应当自基金合同生效之日起６个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。本基金的建仓期为２００８年１２月２日至２００９年６月１日，本报告期内，本基金建仓期结束且建仓期结束后，各项资产配置比例均符合基金合同的约定。
§４ 管理人报告
４．１ 基金管理人及基金经理情况
４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验
天弘基金管理有限公司由天津信托投资有限责任公司、兵器财务有限责任公司和内蒙古君正能源化工股份有限公司共同设立，经中国证监会证监基金字［２００４］１６４ 号文批准，于２００４ 年１１ 月８ 日正式成立，注册资本金为１亿元人民币。本基金管理人目前管理三只开放式基金：天弘精选混合型证券投资基金、天弘永利债券型证券投资基金、天弘永定价值成长股票型证券投资基金。
４．１．２ 基金经理及基金经理助理简介
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注：１、上述任职日期、离任日期均为本基金管理人对外披露的任免日期。
２、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本基金按照国家法律法规及基金合同的相关约定进行操作，不存在违法违规及未履行基金合同承诺的情况。
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其配套规则和其他相关法律法规、基金合同的有关规定，勤勉尽责地管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。
本报告期内，本基金运作合法合规，不存在损害基金份额持有人利益的行为。
４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
基金管理人一直坚持公平对待旗下所有基金的原则，在投资决策和交易执行等各个环节保证公平交易原则的严格执行。根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，公司制定并执行了公平交易管理办法。公平交易管理办法的范围包括各类投资组合、所有投资交易品种、以及一级市场申购、二级市场交易等所有投资交易管理活动。
公平交易的执行情况包括：公平对待不同投资组合，严禁进行以各投资组合之间利益输送为目的的投资交易活动；在保证各投资组合投资决策相对独立性的同时，严格执行授权审批程序；建立统一的研究平台和公共信息平台，保证各组合得到公平的投资资讯；实行集中交易制度和公平的交易分配制度；加强对投资交易行为的监察稽核力度等。
本报告期内，基金管理人严格执行了公平交易管理办法的相关规定。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人旗下没有与天弘永定价值成长股票型证券投资基金投资风格相似的基金。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
本基金报告期内未发生异常交易。
４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
站在半年度的时点上回头看２００９年上半年的行情，令人唏嘘不已。在这半年里，几乎每一根ｋ线都凝聚了投资人对于中国宏观经济的悲喜预期。此前强烈依赖外需的中国经济，在外需陡然降低的情况下，经历了阵痛。所幸政府及时果断的一揽子刺激计划挽住了宏观经济的下滑势头，同时国内消费增长也稳定的超乎预料。从一季度ＧＤＰ增长６．１％，到二季度ＧＤＰ增长７．９％，经济回升的态势基本确立。特别是二季度月度公布的宏观数据也使投资人的预期逐渐乐观，“保八”一说，再无争议。这一“预期路径”在国内Ａ股市场的直接体现就是：一季度行情呈现波动特征，底部渐次抬高；二季度行情则一马平川，逼近３０００点。
本基金在２００９年前５个月尚处建仓期内，由于初期规模不稳定和操作过于谨慎，股票仓位较低，基本错失了一季度行情，特别是春节以后行情迅速“井喷”，“井喷”之后又出现大幅调整，使得本基金一度陷入被动。知耻而后勇，二季度乃至建仓期结束，本基金逐渐抓住市场运行节奏。权益资产配置上逐渐由基建、汽车、新能源等“政策板块”转向地产、煤炭等“资源板块”上来，后期逐渐增加了钢铁、化工等中游行业的配置。
４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
对于未来中国宏观经济的走势，我们保持着乐观的态度。内需依然会支持经济增长，政府也一再重申目前还不是宏观政策转向的时候。上半年某些行业“去库存化”基本结束，某些行业的过剩生产能力预计在下半年开始减少到企业能够开始恢复投资的程度。房地产行业有比较强劲的恢复势头。到了明年，即使政府投资力度有所下降，逐步恢复的民间投资需求还能支撑一大块经济增长。同时我们也密切关注欧美经济恢复情况，期待下半年乃至明年外需能够带来惊喜。
我们把宏观经济的乐观态度延伸到了Ａ股上来。宏观经济复苏和流动性充裕使Ａ股出现了局部泡沫化。目前这种泡沫化，我们理解为是资本市场对实体经济复苏预期的一种反映，其严重程度与２００７年不可同日而语。未来一段时间里，我们除了继续看好资源品和有特色的消费品以外，同样看好利润回升的中游行业。如果外需出现适当恢复，也会给相关板块带来投资机会。
我们将会更加勤勉尽职、规范投资，给投资人创造长期持久的收益，以不辜负投资人对我们的信任。
４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
公司设立的基金估值委员会为公司基金估值决策机构，负责制定公司所管理基金的基本估值政策，对公司旗下基金已采用的估值政策、方法、流程的执行情况进行审核监督，对因经营环境或市场变化等导致需调整已实施的估值政策、方法和流程的，负责审查批准基金估值政策、方法和流程的变更和执行。确保基金估值工作符合相关法律法规和基金合同的规定，确保基金资产估值的公平、合理，有效维护投资人的利益。估值委员会由公司分管估值业务的高级管理人员、督察长、投资总监、基金运营部负责人及监察稽核部负责人组成。
公司基金估值委员会下设基金估值工作小组，由具备丰富专业知识、两年以上基金行业相关领域工作经历、熟悉基金投资品种定价及基金估值法律法规、具备较强专业胜任能力的基金经理、数量研究员、风险管理人员、监察稽核人员及基金事务人员组成。
基金经理作为估值工作小组的成员之一，在基金估值定价过程中，充分表达对相关问题及定价方案的意见或建议，参与估值方案提议的制定。但对估值政策和估值方案不具备最终表决权。
参与估值流程的各方还包括本基金托管银行和会计师事务所。托管人根据法律法规要求对基金估值及净值计算履行复核责任。会计师事务所对估值委员会采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。上述参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。
报告期内，本基金管理人未与任何第三方签定与估值相关的定价服务。
４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
根据《基金法》、《天弘永定价值成长股票型证券投资基金基金合同》及其他相关法律法规的规定，本报告期内，本基金进行了一次分红。以２００９年６月２５日已实现的可分配收益４，７０２，１２２．０５元为基准计算，２００９年６月３０日向本基金的基金份额持有人按每１０份基金份额派发红利０．７０元。符合本基金基金合同中利润分配的相关约定。
本基金截止本报告期末不存在根据基金合同应分配但尚未实施利润分配的情形。
§５ 托管人报告
５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
报告期内，本托管人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，诚信、尽责地履行了基金托管人义务，不存在损害本基金份额持有人利益的行为。
５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
报告期内，本托管人根据国家有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对基金管理人在本基金的投资运作、基金资产净值的计算、基金收益的计算、基金费用开支等方面进行了必要的监督、复核和审查，未发现其存在任何损害本基金份额持有人利益的行为；基金管理人在报告期内，严格遵守了《证券投资基金法》等有关法律法规，在各重要方面的运作严格按照基金合同的规定进行。
５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本托管人认真复核了本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，认为其真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
§６ 半年度财务会计报告（未经审计）
６．１ 资产负债表
会计主体：天弘永定价值成长股票型证券投资基金
报告截止日：２００９年６月３０日
单位：人民币元
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注：报告截止日２００９年６月３０日，基金份额净值 １．０６３６元， 基金份额总额１０２，０７０，２２０．９１份。后附６．４报表附注为本财务报表的组成部分。
６．２ 利润表
会计主体：天弘永定价值成长股票型证券投资基金
本报告期：２００９年１月１日至２００９年６月３０日
单位：人民币元
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注：本基金基金合同生效日为２００８年１２月２日，所以无上年度可比期间数据。后附６．４报表附注为本财务报表的组成部分。
６．３ 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：天弘永定价值成长股票型证券投资基金
本报告期：２００９年１月１日至２００９年６月３０日
单位：人民币元
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注：本基金基金合同生效日为２００８年１２月２日，所以无上年度可比期间数据。后附６．４报表附注为本财务报表的组成部分。
６．４ 报表附注
６．４．１ 重要会计政策和会计估计
６．４．１．１ 会计年度
本基金会计年度为公历２００９年１月１日起至１２月３１日止。本期会计报表的实际编制期间为２００９年１月１日至２００９年６月３０日止。
６．４．１．２ 记账本位币
本基金的记账本位币为人民币。
６．４．１．３ 金融资产和金融负债的分类
１、金融资产的分类
金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。
本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具（主要为权证投资）分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。
本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。
２、金融负债的分类
金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括卖出回购金融资产款和各类应付款项等。
６．４．１．４ 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认
金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。
当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。
６．４．１．５ 金融资产和金融负债的估值原则
本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具（主要为权证投资）按如下原则确定公允价值并进行估值：
１、存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。
２、存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。
根据中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》（［２００８］３８号），参照《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》，对长期停牌股票采用行业指数收益法进行估值。
３、当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。
６．４．１．６ 金融资产和金融负债的抵销
本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。
６．４．１．７ 实收基金
实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于基金份额拆分引起的实收基金份额变动于基金份额拆分日根据拆分前的基金份额数及确定的拆分比例计算认列。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。
６．４．１．８ 损益平准金
损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润／（累计亏损）。
６．４．１．９ 收入／（损失）的确认和计量
股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。
应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。
６．４．１．１０ 费用的确认和计量
本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。
其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。
６．４．１．１１ 基金的收益分配政策
１、在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为６次，每次基金收益分配比例不低于可分配收益的５０％，若基金合同生效不满３个月可不进行收益分配。
２、本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。
３、基金投资当期出现净亏损，则不进行收益分配。
４、基金当年收益应先弥补上一年度亏损后，才可进行当年收益分配。
５、基金收益分配后基金份额净值不能低于面值。
６、每一基金份额享有同等分配权。
７、在符合上述基金收益分配原则的前提下，本基金收益每年至少分配一次。
６．４．１．１２ 外币交易
不适用。
６．４．１．１３ 分部报告
不适用。
６．４．１．１４ 其他重要的会计政策和会计估计
计量属性：本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外，一般采用历史成本计量。
６．４．２ 关联方关系
６．４．２．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本基金本报告期不存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。
６．４．３本报告期及上年度可比期间的关联方交易
６．４．３．１ 通过关联方交易单元进行的交易
本基金本报告期内没有通过关联方交易席位进行的交易。
６．４．３．２ 关联方报酬
６．４．３．２．１ 基金管理费
单位：人民币元
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注：支付基金管理人天弘基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ １．５％ ／ 当年天数。
６．４．３．２．２ 基金托管费
单位：人民币元
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注：支付基金托管人兴业银行的托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．２５％ ／ 当年天数。
６．４．３．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金本报告期未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易。
６．４．３．４ 各关联方投资本基金的情况
６．４．３．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
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注：本基金管理人天弘基金管理有限公司在本报告期申购份额为基金红利再投份额。
６．４．３．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本基金管理人之外的其他关联方，如对本基金管理人持股比例最高的主要股东及其控制的机构，在本报告期末（２００９年６月３０日）及上年度末（２００８年１２月３１日）未持有本基金份额。
６．４．３．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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注：本基金的银行存款由基金托管人兴业银行保管，按银行同业利率计息。
６．４．３．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本报告期内无在承销期内参与关联方承销的证券。
６．４．４ 期末（２００９年６月３０日）本基金持有的流通受限证券
６．４．４．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券
截至本报告期末２００９年６月３０日止，本基金未持有因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券。
６．４．４．２ 期末持有的暂时停牌股票
截至本报告期末２００９年６月３０日止，本基金未持有暂时停牌股票。
６．４．４．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
６．４．４．３．１ 银行间市场债券正回购
截至本报告期末２００９年６月３０日止，本基金未持有银行间市场债券正回购。
６．４．４．３．２ 交易所市场债券正回购
截至本报告期末２００９年６月３０日止，本基金未持有交易所市场债券正回购。
§７ 投资组合报告
７．１ 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
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７．２ 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
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７．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
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７．４ 报告期内股票投资组合的重大变动
７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
■
■
注：本项的“买入金额”均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：本项 “卖出金额”均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
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注：本项 “买入股票成本”、 “卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
７．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
７．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
７．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
７．９ 投资组合报告附注
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７．９．３ 其他资产构成
单位：人民币元
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７．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
７．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
７．９．６投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§８ 基金份额持有人信息
８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
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８．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
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§９ 开放式基金份额变动
份额单位：份
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注：由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§１０ 重大事件揭示
１０．１ 基金份额持有人大会决议
本报告期内本基金未召开基金份额持有人大会。
１０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期内本基金基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门无重大人事变动。
１０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
１０．４ 基金投资策略的改变
本报告期内本基金投资策略未发生改变。
１０．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金所聘用的会计师事务所未发生变化。
１０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内本基金管理人、托管人及其高级管理人员未受到任何处分。
１０．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况
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注：１、基金专用交易单元的选择标准为：该证券经营机构财务状况良好，各项财务指标显示公司经营状况稳定；经营行为规范，内控制度健全，最近两年未因重大违规行为受到监管机关的处罚；研究实力较强，能及时、全面、定期向基金管理人提供高质量的咨询服务，包括宏观经济报告、市场分析报告、行业研究报告、个股分析报告及全面的信息服务。
２、基金专用交易单元的选择程序：本基金管理人根据上述标准进行考察后，确定选用交易席位的证券经营机构。然后基金管理人和被选用的证券经营机构签订交易席位租用协议。
３、本报告期内，本基金增加了１个中银国际证券的交易单元。
天弘基金管理有限公司
二〇〇九年八月二十五日
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２００９年１月１日起至２００９年６月３０日止。 |
| 基金简称 | 天弘永定价值成长股票 |
| 交易代码 | ４２０００３ |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | ２００８年１２月２日 |
| 报告期末基金份额总额 | １０２，０７０，２２０．９１份 |
| 投资目标 | 在合理控制风险的基础上，追求基金资产的长期稳健增值，为投资者创造超额收益。 |
| 投资策略 | 本基金为主动管理的股票型基金，主要投资于国内Ａ股市场上成长性较好、估值水平具有比较优势的上市公司，以及国内债券市场上的国债、金融债、企业债、可转换债券以及权证、货币市场工具等投资品种。本基金投资坚持“股票为主、精选个股”的投资策略，同时适当运用股票、债券等资产灵活配置的投资策略，以优化基金净值的波动。 |
| 业绩比较基准 | 沪深３００指数收益率×８０％＋上证国债指数收益率×２０％ |
| 风险收益特征 | 本基金为主动投资的股票型基金，属于风险较高、收益较高的证券投资基金产品。本基金的风险与预期收益都高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 |
| 名称 | 天弘基金管理有限公司 | 兴业银行股份有限公司 |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 吕传红 | 张志永 |
| 联系电话 | ０２２－８３８６５５６８ | ０２１－６２６７７７７７＊２１２００４ |
| 电子邮箱 | ｌｖｃｈ＠ｔｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ | ｚｈａｎｇｚｈｙ＠ｃｉｂ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| 客户服务电话 | ０２２－８３３１０９８８、４００７１０９９９９ | ９５５６１ |
| 传真 | ０２２－８３８６５５６９ | ０２１－６２１５９２１７ |
| 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | ｗｗｗ．ｔｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| 基金半年度报告备置地点 | 基金管理人及基金托管人的办公地址 |
| ３．１．１ 期间数据和指标 | ２００９年１月１日—２００９年６月３０日 |
| 本期已实现收益 | ４，７８９，３４０．４７ |
| 本期利润 | ８，７４８，５２０．６９ |
| 加权平均基金份额本期利润 | ０．１２３３ |
| 本期基金份额净值增长率 | １３．０２％ |
| ３．１．２ 期末数据和指标 | ２００９年１月１日—２００９年６月３０日 |
| 期末可供分配基金份额利润 | ０．００９６ |
| 期末基金资产净值 | １０８，５６２，３３２．７７ |
| 期末基金份额净值 | １．０６３６ |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去一个月 | ６．９０％ | ０．９５％ | １１．６２％ | ０．９８％ | －４．７２％ | －０．０３％ |
| 过去三个月 | １３．１３％ | １．４７％ | ２０．７４％ | １．２４％ | －７．６１％ | ０．２３％ |
| 过去六个月 | １３．０２％ | １．３３％ | ５６．５１％ | １．５７％ | －４３．４９％ | －０．２４％ |
| 自基金合同生效起至今 | １３．４０％ | １．２２％ | ５３．７１％ | １．６３％ | －４０．３１％ | －０．４１％ |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 |
| 任职日期 | 离任日期 |
| 吕宜振 | 本基金基金经理；基金管理人投资总监。 | ２００９年４月 | — | ８年 | 男，工学博士。历任易方达基金管理有限公司研究主管；信诚基金管理有限公司研究总监、信诚精粹成长股票型证券投资基金基金经理。２００８年１０月起担任天弘基金管理有限公司投资总监。 |
| 马志强 | 本基金基金经理。 | ２００８年１２月 | — | ８年 | 男，经济学博士。８年证券从业经历，历任东北证券投资银行部项目经理；北京蓝巢投资管理有限公司投资主管。２００４年１１月加盟天弘基金管理有限公司，历任研究员、研究部主管助理、天弘永利基金基金经理助理。 |
| 资 产 | 附注号 | 本期末
２００９年６月３０日 | 上年度末
２００８年１２月３１日 |
| 资 产： | | | |
| 银行存款 | ６．４．７．１ | ３２，０７５，１４７．６２ | ７６，４９３，９９６．８２ |
| 结算备付金 | | ７４５，５９７．３６ | － |
| 存出保证金 | | ３３４，４０６．８３ | － |
| 交易性金融资产 | ６．４．７．２ | ７９，８８６，２１３．０３ | １０，１３７，０００．００ |
| 其中：股票投资 | | ７９，８８６，２１３．０３ | － |
| 基金投资 | | － | － |
| 债券投资 | | － | １０，１３７，０００．００ |
| 资产支持证券投资 | | － | － |
| 衍生金融资产 | ６．４．７．３ | － | － |
| 买入返售金融资产 | ６．４．７．４ | － | － |
| 应收证券清算款 | | － | － |
| 应收利息 | ６．４．７．５ | ４，０９３．６５ | ２９，８５２．４７ |
| 应收股利 | | ９，５８４．４１ | － |
| 应收申购款 | | １８６，８４５．９２ | １１，８５１．８６ |
| 递延所得税资产 | | － | － |
| 其他资产 | ６．４．７．６ | １５１，２３４．２９ | － |
| 资产总计 | | １１３，３９３，１２３．１１ | ８６，６７２，７０１．１５ |
| 负债和所有者权益 | 附注号 | 本期末
２００９年６月３０日 | 上年度末
２００８年１２月３１日 |
| 负 债： | | | |
| 短期借款 | | － | － |
| 交易性金融负债 | | － | － |
| 衍生金融负债 | | － | － |
| 卖出回购金融资产款 | | － | － |
| 应付证券清算款 | | ４，２１５，３５４．３６ | － |
| 应付赎回款 | | ９２，２３４．８４ | １，６９４，５４５．７１ |
| 应付管理人报酬 | | ９０，３５１．７２ | ２８５，７０７．１４ |
| 应付托管费 | | １５，０５８．６２ | ４７，６１７．８５ |
| 应付销售服务费 | | － | － |
| 应付交易费用 | ６．４．７．７ | ３８７，６９０．６５ | １７５．００ |
| 应交税费 | | － | － |
| 应付利息 | | － | － |
| 应付利润 | | － | － |
| 递延所得税负债 | | － | － |
| 其他负债 | ６．４．７．８ | ３０，１００．１５ | ６，３９０．９２ |
| 负债合计 | | ４，８３０，７９０．３４ | ２，０３４，４３６．６２ |
| 所有者权益： | | | |
| 实收基金 | ６．４．７．９ | １０２，０７０，２２０．９１ | ８４，３５３，５０３．７１ |
| 未分配利润 | ６．４．７．１０ | ６，４９２，１１１．８６ | ２８４，７６０．８２ |
| 所有者权益合计 | | １０８，５６２，３３２．７７ | ８４，６３８，２６４．５３ |
| 负债和所有者权益总计 | | １１３，３９３，１２３．１１ | ８６，６７２，７０１．１５ |
| 项 目 | 附注号 | 本期２００９年１月１日至 ２００９年６月３０日 |
| 一、收入 | | １０，８８４，６０１．６３ |
| １．利息收入 | | １５１，７４６．９０ |
| 其中：存款利息收入 | ６．４．７．１１ | １１４，０１９．３７ |
| 债券利息收入 | | ２８，４５７．５３ |
| 资产支持证券利息收入 | | － |
| 买入返售金融资产收入 | | ９，２７０．００ |
| ２．投资收益（损失以“－”填列） | | ６，６８０，６８３．４２ |
| 其中：股票投资收益 | ６．４．７．１２ | ６，４００，４０３．４４ |
| 基金投资收益 | | － |
| 债券投资收益 | ６．４．７．１３ | ７６，２３０．００ |
| 资产支持证券投资收益 | | － |
| 衍生工具收益 | ６．４．７．１４ | － |
| 股利收益 | ６．４．７．１５ | ２０４，０４９．９８ |
| ３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ６．４．７．１６ | ３，９５９，１８０．２２ |
| ４．汇兑收益（损失以“－”号填列） | | － |
| ５．其他收入（损失以“－”号填列） | ６．４．７．１７ | ９２，９９１．０９ |
| 二、费用（以“－”号填列） | | －２，１３６，０８０．９４ |
| １．管理人报酬 | | －５４４，７０５．７７ |
| ２．托管费 | | －９０，７８４．２５ |
| ３．销售服务费 | | － |
| ４．交易费用 | ６．４．７．１８ | －１，３１５，５３８．６８ |
| ５．利息支出 | | － |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | | － |
| ６．其他费用 | ６．４．７．１９ | －１８５，０５２．２４ |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | | ８，７４８，５２０．６９ |
| 所得税费用（以“－”号填列） | | － |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | | ８，７４８，５２０．６９ |
| 项目 | 本期
２００９年１月１日至２００９年６月３０日 |
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | ８４，３５３，５０３．７１ | ２８４，７６０．８２ | ８４，６３８，２６４．５３ |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | － | ８，７４８，５２０．６９ | ８，７４８，５２０．６９ |
| 三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列） | １７，７１６，７１７．２０ | ４，１８２，６５８．５６ | ２１，８９９，３７５．７６ |
| 其中：１．基金申购款 | ８６，９８６，２２４．７０ | ９，２９９，５５４．０１ | ９６，２８５，７７８．７１ |
| ２．基金赎回款（以“－”号填列） | －６９，２６９，５０７．５０ | －５，１１６，８９５．４５ | －７４，３８６，４０２．９５ |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列） | － | －６，７２３，８２８．２１ | －６，７２３，８２８．２１ |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | １０２，０７０，２２０．９１ | ６，４９２，１１１．８６ | １０８，５６２，３３２．７７ |
| 项目 | 本期２００９年１月１日至２００９年６月３０日 |
| 当期应支付的管理费 | ５４４，７０５．７７ |
| 其中：当期已支付 | ４５４，３５４．０５ |
| 期末未支付 | ９０，３５１．７２ |
| 项目 | 本期２００９年１月１日至２００９年６月３０日 |
| 当期应支付的托管费 | ９０，７８４．２５ |
| 其中：当期已支付 | ７５，７２５．６３ |
| 期末未支付 | １５，０５８．６２ |
| 项目 | 本期２００９年１月１日至２００９年６月３０日 |
| 期初持有的基金份额 | ９，９６６，１１１．８３ |
| 期间认购总份额 | － |
| 期间申购／买入总份额 | ６５１，７４４．９８ |
| 期间因拆分增加的份额 | － |
| 期间赎回／卖出总份额 | － |
| 期末持有的基金份额 | １０，６１７，８５６．８１ |
| 期末持有的基金份额占基金总份额比例 | １０．４０％ |
关联方
名称 | 本期２００９年１月１日至２００９年６月３０日 |
| 期末余额 | 当期利息收入 |
| 兴业银行股份有限公司 | ３２，０７５，１４７．６２２ | １００，８１８．１３３ |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（％） |
| １ | 权益类投资 | ７９，８８６，２１３．０３ | ７０．４５ |
| | 其中：股票 | ７９，８８６，２１３．０３ | ７０．４５ |
| ２ | 固定收益类投资 | － | － |
| | 其中：债券 | － | － |
| ３ | 资产支持证券 | － | － |
| ４ | 金融衍生品投资 | － | － |
| ５ | 买入返售金融资产 | － | － |
| | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | － | － |
| ６ | 银行存款和结算备付金合计 | ３２，８２０，７４４．９８ | ２８．９４ |
| ７ | 其他资产 | ６８６，１６５．１０ | ０．６１ |
| ８ | 合计 | １１３，３９３，１２３．１１ | １００．００ |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| Ａ | 农、林、牧、渔业 | － | － |
| Ｂ | 采掘业 | ９，７７２，４７８．１２ | ９．００ |
| Ｃ | 制造业 | ３１，２２３，６３８．９１ | ２８．７６ |
| Ｃ０ | 食品、饮料 | ３，１２０，８００．００ | ２．８７ |
| Ｃ１ | 纺织、服装、皮毛 | － | － |
| Ｃ２ | 木材、家具 | － | － |
| Ｃ３ | 造纸、印刷 | － | － |
| Ｃ４ | 石油、化学、塑胶、塑料 | － | － |
| Ｃ５ | 电子 | － | － |
| Ｃ６ | 金属、非金属 | １５，７５４，９７５．３６ | １４．５１ |
| Ｃ７ | 机械、设备、仪表 | ８，６６４，１９５．５５ | ７．９８ |
| Ｃ８ | 医药、生物制品 | ８３１，１６８．００ | ０．７７ |
| Ｃ９９ | 其他制造业 | ２，８５２，５００．００ | ２．６３ |
| Ｄ | 电力、煤气及水的生产和供应业 | ９９８，１３１．８８ | ０．９２ |
| Ｅ | 建筑业 | ２，５４５，６１３．１２ | ２．３４ |
| Ｆ | 交通运输、仓储业 | ６，３３３，６００．００ | ５．８３ |
| Ｇ | 信息技术业 | １，４１０，１５０．００ | １．３０ |
| Ｈ | 批发和零售贸易 | ３，３４５，３４８．００ | ３．０８ |
| Ｉ | 金融、保险业 | １１，９５９，００６．００ | １１．０２ |
| Ｊ | 房地产业 | ８，４６５，４６６．００ | ７．８０ |
| Ｋ | 社会服务业 | － | － |
| Ｌ | 传播与文化产业 | － | － |
| Ｍ | 综合类 | ３，８３２，７８１．００ | ３．５３ |
| | 合计 | ７９，８８６，２１３．０３ | ７３．５９ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | ６０００２８ | 中国石化 | ２８０，０００ | ２，９８４，８００．００ | ２．７５ |
| ２ | ６００３０７ | 酒钢宏兴 | １９０，０００ | ２，５８２，１００．００ | ２．３８ |
| ３ | ６００７８７ | 中储股份 | ３００，０００ | ２，５１１，０００．００ | ２．３１ |
| ４ | ６０１１６９ | 北京银行 | １５０，０００ | ２，４３９，０００．００ | ２．２５ |
| ５ | ６０００１６ | 民生银行 | ３００，０００ | ２，３７６，０００．００ | ２．１９ |
| ６ | ６０００４８ | 保利地产 | ８５，０００ | ２，３７０，６５０．００ | ２．１８ |
| ７ | ０００６８６ | 东北证券 | ７７，５５０ | ２，３３２，７０４．００ | ２．１５ |
| ８ | ６０００３１ | 三一重工 | ７９，１６３ | ２，２７７，５１９．５１ | ２．１０ |
| ９ | ６００１０２ | 莱钢股份 | １９０，７９５ | ２，１００，６５２．９５ | １．９３ |
| １０ | ６００２３１ | 凌钢股份 | ２２９，９２２ | ２，０７６，１９５．６６ | １．９１ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| １ | ６０００３１ | 三一重工 | ５，９６０，３１２．７０ | ７．０４ |
| ２ | ６０００１６ | 民生银行 | ５，６２１，９３２．００ | ６．６４ |
| ３ | ６０００００ | 浦发银行 | ５，４００，７９８．９６ | ６．３８ |
| ４ | ６００３０７ | 酒钢宏兴 | ５，２３２，２６７．１５ | ６．１８ |
| ５ | ６０１１１１ | 中国国航 | ５，１７６，４４７．５９ | ６．１２ |
| ６ | ６００７２０ | 祁连山 | ４，９３０，５１６．５０ | ５．８３ |
| ７ | ６０００２８ | 中国石化 | ４，９２３，４２１．４９ | ５．８２ |
| ８ | ６０１１６９ | 北京银行 | ４，８５１，１６０．８０ | ５．７３ |
| ９ | ０００００１ | 深发展Ａ | ４，６９６，５０９．９６ | ５．５５ |
| １０ | ６０１８９９ | 紫金矿业 | ４，６７９，７９９．６１ | ５．５３ |
| １１ | ６００９６６ | 博汇纸业 | ４，６４０，８３８．４０ | ５．４８ |
| １２ | ０００５６８ | 泸州老窖 | ４，６１８，８３８．００ | ５．４６ |
| １３ | ６００１５３ | 建发股份 | ４，５１４，４４１．５６ | ５．３３ |
| １４ | ６０１３２８ | 交通银行 | ４，２４６，５６３．３３ | ５．０２ |
| １５ | ０００４０７ | 胜利股份 | ４，１４６，７８４．１０ | ４．９０ |
| １６ | ６００７４１ | 华域汽车 | ４，１１１，６７８．３３ | ４．８６ |
| １７ | ００２１５２ | 广电运通 | ４，０４７，１４７．００ | ４．７８ |
| １８ | ０００４０１ | 冀东水泥 | ４，０４４，２６０．９１ | ４．７８ |
| １９ | ６０００３６ | 招商银行 | ４，０１５，３７９．００ | ４．７４ |
| ２０ | ６０００２９ | 南方航空 | ４，０１１，２２９．２０ | ４．７４ |
| ２１ | ６００３３１ | 宏达股份 | ３，９７３，５４３．１０ | ４．６９ |
| ２２ | ６００１０４ | 上海汽车 | ３，９４８，８６３．４０ | ４．６７ |
| ２３ | ０００８００ | 一汽轿车 | ３，８１５，５４１．００ | ４．５１ |
| ２４ | ６００３８３ | 金地集团 | ３，６９２，２８５．７０ | ４．３６ |
| ２５ | ６０００４８ | 保利地产 | ３，６２８，６５６．５８ | ４．２９ |
| ２６ | ６０１１６８ | 西部矿业 | ３，５７１，１６９．２７ | ４．２２ |
| ２７ | ６００３７６ | 首开股份 | ３，４７７，２４１．４９ | ４．１１ |
| ２８ | ６００７３９ | 辽宁成大 | ３，３２４，１３９．００ | ３．９３ |
| ２９ | ６００４２６ | 华鲁恒升 | ３，３０７，４４７．７７ | ３．９１ |
| ３０ | ０００８９８ | 鞍钢股份 | ３，２２３，４８４．０１ | ３．８１ |
| ３１ | ６００４０８ | 安泰集团 | ３，２２１，３７１．３０ | ３．８１ |
| ３２ | ６００８３７ | 海通证券 | ３，１７８，９２７．８０ | ３．７６ |
| ３３ | ０００７０９ | 唐钢股份 | ３，１７６，７０６．７０ | ３．７５ |
| ３４ | ６００１７８ | 东安动力 | ３，１３１，６４５．４５ | ３．７０ |
| ３５ | ６００２３１ | 凌钢股份 | ３，１２９，６０７．９１ | ３．７０ |
| ３６ | ０００６８６ | 东北证券 | ３，１２２，７９８．５２ | ３．６９ |
| ３７ | ０００４２５ | 徐工科技 | ３，１２２，０７４．２０ | ３．６９ |
| ３８ | ６００３４８ | 国阳新能 | ３，１０９，３６９．００ | ３．６７ |
| ３９ | ００２１３２ | 恒星科技 | ３，０６３，０９７．９７ | ３．６２ |
| ４０ | ６００５８３ | 海油工程 | ３，０２４，２９０．００ | ３．５７ |
| ４１ | ６００７９５ | 国电电力 | ２，９９９，７９４．８８ | ３．５４ |
| ４２ | ６００４７９ | 千金药业 | ２，９７９，９０２．９３ | ３．５２ |
| ４３ | ６００１１１ | 包钢稀土 | ２，９５１，４３８．３７ | ３．４９ |
| ４４ | ６００４２５ | 青松建化 | ２，９１０，０５１．８６ | ３．４４ |
| ４５ | ６０１６６６ | 平煤股份 | ２，９０１，４２９．８１ | ３．４３ |
| ４６ | ６００１６６ | 福田汽车 | ２，８６９，１７１．６０ | ３．３９ |
| ４７ | ６００１０２ | 莱钢股份 | ２，８６１，０１３．６６ | ３．３８ |
| ４８ | ００２０７８ | 太阳纸业 | ２，８１３，１０４．００ | ３．３２ |
| ４９ | ６００３０９ | 烟台万华 | ２，７９７，６１７．００ | ３．３１ |
| ５０ | ６０００６２ | 双鹤药业 | ２，７２９，８９３．１０ | ３．２３ |
| ５１ | ６００１４１ | 兴发集团 | ２，７２２，５８８．０５ | ３．２２ |
| ５２ | ００００２４ | 招商地产 | ２，７１９，５７４．１４ | ３．２１ |
| ５３ | ６００５３３ | 栖霞建设 | ２，７１３，９６９．３７ | ３．２１ |
| ５４ | ６００６７４ | 川投能源 | ２，７０１，５８３．８０ | ３．１９ |
| ５５ | ０００８７８ | 云南铜业 | ２，６６５，７７６．３３ | ３．１５ |
| ５６ | ００２２０２ | 金风科技 | ２，６５８，６２５．０３ | ３．１４ |
| ５７ | ６００６９３ | 东百集团 | ２，６００，６８６．９２ | ３．０７ |
| ５８ | ６００５１８ | 康美药业 | ２，５８５，８９９．５７ | ３．０６ |
| ５９ | ６０１６９９ | 潞安环能 | ２，５５８，３６５．９０ | ３．０２ |
| ６０ | ００２２４４ | 滨江集团 | ２，５５２，３６８．９０ | ３．０２ |
| ６１ | ６００７８７ | 中储股份 | ２，５４３，３１２．２０ | ３．００ |
| ６２ | ６００３０６ | 商业城 | ２，５３６，５１７．５０ | ３．００ |
| ６３ | ６００８０１ | 华新水泥 | ２，５１１，７８７．９９ | ２．９７ |
| ６４ | ６０１３１８ | 中国平安 | ２，４８７，６２８．００ | ２．９４ |
| ６５ | ６００３１６ | 洪都航空 | ２，４８４，２７４．０４ | ２．９４ |
| ６６ | ６００４１６ | 湘电股份 | ２，４７６，３７６．１０ | ２．９３ |
| ６７ | ０００９３７ | 金牛能源 | ２，４６７，１３０．１０ | ２．９１ |
| ６８ | ０００９０３ | 云内动力 | ２，４３０，１０２．７１ | ２．８７ |
| ６９ | ６００１００ | 同方股份 | ２，４２７，５２７．００ | ２．８７ |
| ７０ | ０００９６８ | 煤 气 化 | ２，４２４，３０３．６４ | ２．８６ |
| ７１ | ６００５８１ | 八一钢铁 | ２，４１６，４６３．４５ | ２．８６ |
| ７２ | ６００９９７ | 开滦股份 | ２，４０５，９２７．００ | ２．８４ |
| ７３ | ６００１９５ | 中牧股份 | ２，４０３，７６８．００ | ２．８４ |
| ７４ | ６００４２８ | 中远航运 | ２，３７５，３６８．００ | ２．８１ |
| ７５ | ００２１４６ | 荣盛发展 | ２，３４０，３４８．８０ | ２．７７ |
| ７６ | ０００６１２ | 焦作万方 | ２，３３３，８３１．４２ | ２．７６ |
| ７７ | ００００６０ | 中金岭南 | ２，２７７，４００．００ | ２．６９ |
| ７８ | ００２０２５ | 航天电器 | ２，２７６，５２７．６８ | ２．６９ |
| ７９ | ６００５８２ | 天地科技 | ２，２１３，０５０．００ | ２．６１ |
| ８０ | ０００８２５ | 太钢不锈 | ２，２１１，３６１．４８ | ２．６１ |
| ８１ | ６００４４９ | 赛马实业 | ２，１４９，５９１．６０ | ２．５４ |
| ８２ | ００２１９１ | 劲嘉股份 | ２，０８８，２５４．４６ | ２．４７ |
| ８３ | ００２０３８ | 双鹭药业 | ２，０４４，６００．００ | ２．４２ |
| ８４ | ０００６２５ | 长安汽车 | ２，０３２，０９８．６０ | ２．４０ |
| ８５ | ６００１５１ | 航天机电 | ２，０００，６４９．９１ | ２．３６ |
| ８６ | ０００９５１ | 中国重汽 | １，９９７，７２２．４０ | ２．３６ |
| ８７ | ００００４２ | 深 长 城 | １，９９７，１４１．００ | ２．３６ |
| ８８ | ６０１００６ | 大秦铁路 | １，９８５，４４６．００ | ２．３５ |
| ８９ | ０００７６２ | 西藏矿业 | １，９１５，８９８．４３ | ２．２６ |
| ９０ | ６０００８２ | 海泰发展 | １，９１５，８８８．６０ | ２．２６ |
| ９１ | ６００６３６ | 三爱富 | １，９１３，９３６．００ | ２．２６ |
| ９２ | ６０１９１９ | 中国远洋 | １，８６３，９４６．４３ | ２．２０ |
| ９３ | ０００５９６ | 古井贡酒 | １，８３４，４８０．００ | ２．１７ |
| ９４ | ６０００７５ | 新疆天业 | １，８３２，６５４．０２ | ２．１７ |
| ９５ | ０００８９９ | 赣能股份 | １，８２０，８０８．０９ | ２．１５ |
| ９６ | ６０１８５７ | 中国石油 | １，７７８，５０３．６７ | ２．１０ |
| ９７ | ６００５８６ | 金晶科技 | １，７７２，９１９．００ | ２．０９ |
| ９８ | ６００８７５ | 东方电气 | １，７６５，５１５．００ | ２．０９ |
| ９９ | ６００６３５ | 大众公用 | １，７４７，８００．００ | ２．０７ |
| １００ | ６００６２２ | 嘉宝集团 | １，７４７，１０１．６８ | ２．０６ |
| １０１ | ６０１９５８ | 金钼股份 | １，７４０，１１０．６８ | ２．０６ |
| １０２ | ６００３１７ | 营口港 | １，７１０，１０８．００ | ２．０２ |
| １０３ | ６００２６１ | 浙江阳光 | １，７０８，９４８．００ | ２．０２ |
| １０４ | ０００７９９ | 酒 鬼 酒 | １，７０５，８８２．００ | ２．０２ |
| １０５ | ６０００６８ | 葛洲坝 | １，６９３，５３８．５０ | ２．００ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| １ | ６０００００ | 浦发银行 | ５，５６７，７１５．９８ | ６．５８ |
| ２ | ６０１１１１ | 中国国航 | ４，９０６，０８４．１９ | ５．８０ |
| ３ | ６００９６６ | 博汇纸业 | ４，６８７，７２８．１５ | ５．５４ |
| ４ | ０００４０７ | 胜利股份 | ４，５５８，８３９．３３ | ５．３９ |
| ５ | ０００００１ | 深发展Ａ | ４，４４８，０３８．２３ | ５．２６ |
| ６ | ６００１０４ | 上海汽车 | ４，３６５，７８６．９７ | ５．１６ |
| ７ | ０００４０１ | 冀东水泥 | ４，３５８，７７１．８４ | ５．１５ |
| ８ | ６０００３１ | 三一重工 | ４，１０６，１０１．２０ | ４．８５ |
| ９ | ００２１５２ | 广电运通 | ４，０９９，１７５．２０ | ４．８４ |
| １０ | ６００７４１ | 华域汽车 | ４，０７９，８５８．２０ | ４．８２ |
| １１ | ６００３３１ | 宏达股份 | ３，９７２，９１８．７０ | ４．６９ |
| １２ | ０００８００ | 一汽轿车 | ３，９３５，９８４．９４ | ４．６５ |
| １３ | ６０００２９ | 南方航空 | ３，９２１，２８５．２０ | ４．６３ |
| １４ | ６００７２０ | 祁连山 | ３，７８５，５５４．８９ | ４．４７ |
| １５ | ６０１１６８ | 西部矿业 | ３，６５８，４１７．００ | ４．３２ |
| １６ | ６００１５３ | 建发股份 | ３，５６６，２８４．７５ | ４．２１ |
| １７ | ６００４２６ | 华鲁恒升 | ３，４８３，００５．９０ | ４．１２ |
| １８ | ００２２０２ | 金风科技 | ３，４１０，３５０．８６ | ４．０３ |
| １９ | ６００３０７ | 酒钢宏兴 | ３，３７０，１６２．０４ | ３．９８ |
| ２０ | ６００８３７ | 海通证券 | ３，２２３，８５９．１９ | ３．８１ |
| ２１ | ６００１７８ | 东安动力 | ３，１６４，３５５．６０ | ３．７４ |
| ２２ | ６００３４８ | 国阳新能 | ３，１６４，２０３．９５ | ３．７４ |
| ２３ | ６００３８３ | 金地集团 | ３，１５０，１０６．９９ | ３．７２ |
| ２４ | ６００９９７ | 开滦股份 | ３，０２３，２４５．００ | ３．５７ |
| ２５ | ００００２４ | 招商地产 | ３，０２２，７２２．６０ | ３．５７ |
| ２６ | ６０００１６ | 民生银行 | ２，９９４，９６８．９１ | ３．５４ |
| ２７ | ６００５８３ | 海油工程 | ２，９８６，５８０．８４ | ３．５３ |
| ２８ | ６００３０９ | 烟台万华 | ２，９１８，７１２．６３ | ３．４５ |
| ２９ | ６０１８９９ | 紫金矿业 | ２，９１７，３００．００ | ３．４５ |
| ３０ | ６００５８１ | 八一钢铁 | ２，９１３，４９０．３０ | ３．４４ |
| ３１ | ００２１３２ | 恒星科技 | ２，９０１，１８６．１８ | ３．４３ |
| ３２ | ６００５１８ | 康美药业 | ２，８９６，１８７．００ | ３．４２ |
| ３３ | ６００４７９ | 千金药业 | ２，８７９，１２７．６８ | ３．４０ |
| ３４ | ６００１１１ | 包钢稀土 | ２，８５３，４０３．９８ | ３．３７ |
| ３５ | ６００４２５ | 青松建化 | ２，８３８，９５６．３９ | ３．３５ |
| ３６ | ６０１１６９ | 北京银行 | ２，７９５，２８７．５１ | ３．３０ |
| ３７ | ６００６７４ | 川投能源 | ２，７９４，４３５．１０ | ３．３０ |
| ３８ | ６００１４１ | 兴发集团 | ２，７６８，８３２．８０ | ３．２７ |
| ３９ | ０００９３７ | 金牛能源 | ２，７３９，００４．００ | ３．２４ |
| ４０ | ６００３７６ | 首开股份 | ２，７１８，０４０．６０ | ３．２１ |
| ４１ | ６００３０６ | 商业城 | ２，７１１，４７９．００ | ３．２０ |
| ４２ | ０００８７８ | 云南铜业 | ２，６８１，３５９．１５ | ３．１７ |
| ４３ | ００２１４６ | 荣盛发展 | ２，６７３，７９９．０６ | ３．１６ |
| ４４ | ６０００６２ | 双鹤药业 | ２，６５２，５３１．００ | ３．１３ |
| ４５ | ６００６９３ | 东百集团 | ２，６４５，６７１．９２ | ３．１３ |
| ４６ | ０００５６８ | 泸州老窖 | ２，６２１，３２０．００ | ３．１０ |
| ４７ | ０００９０３ | 云内动力 | ２，６０８，４０３．９５ | ３．０８ |
| ４８ | ６００８０１ | 华新水泥 | ２，５９２，３０６．０６ | ３．０６ |
| ４９ | ００２０７８ | 太阳纸业 | ２，５０８，１３３．００ | ２．９６ |
| ５０ | ６０１３２８ | 交通银行 | ２，４９８，０６２．２６ | ２．９５ |
| ５１ | ６００４２８ | 中远航运 | ２，４９２，３３３．２６ | ２．９４ |
| ５２ | ０００９６８ | 煤 气 化 | ２，４５４，４２２．９２ | ２．９０ |
| ５３ | ６０１６９９ | 潞安环能 | ２，４４６，６３７．２０ | ２．８９ |
| ５４ | ００００６０ | 中金岭南 | ２，３８７，４８０．００ | ２．８２ |
| ５５ | ６００１００ | 同方股份 | ２，３６６，８００．００ | ２．８０ |
| ５６ | ６００７３９ | 辽宁成大 | ２，３５９，３１４．４３ | ２．７９ |
| ５７ | ０００９５１ | 中国重汽 | ２，２９５，２４７．５０ | ２．７１ |
| ５８ | ６０１３１８ | 中国平安 | ２，２８７，５１４．０３ | ２．７０ |
| ５９ | ００２０２５ | 航天电器 | ２，２３６，９５２．２４ | ２．６４ |
| ６０ | ６０００３６ | 招商银行 | ２，２３６，８７５．００ | ２．６４ |
| ６１ | ６００１９５ | 中牧股份 | ２，２２２，１８２．００ | ２．６３ |
| ６２ | ０００６１２ | 焦作万方 | ２，２２１，６０８．００ | ２．６２ |
| ６３ | ００２１９１ | 劲嘉股份 | ２，２００，５０２．３２ | ２．６０ |
| ６４ | ６００４１６ | 湘电股份 | ２，１４１，３０３．００ | ２．５３ |
| ６５ | ０００６２５ | 长安汽车 | ２，０９０，５３６．００ | ２．４７ |
| ６６ | ６００５８２ | 天地科技 | ２，０５６，０１１．６０ | ２．４３ |
| ６７ | ００００４２ | 深 长 城 | ２，０５５，２０６．３２ | ２．４３ |
| ６８ | ００２０３８ | 双鹭药业 | １，９９０，６３０．００ | ２．３５ |
| ６９ | ６００８７５ | 东方电气 | １，９９０，０５１．００ | ２．３５ |
| ７０ | ６０００８２ | 海泰发展 | １，９８０，５７４．００ | ２．３４ |
| ７１ | ６０１００２ | 晋亿实业 | １，９５０，３７７．６０ | ２．３０ |
| ７２ | ６００７９５ | 国电电力 | １，９０８，２０３．００ | ２．２５ |
| ７３ | ６０００２８ | 中国石化 | １，８９１，７６４．４２ | ２．２４ |
| ７４ | ６００６３５ | 大众公用 | １，８６１，８７７．７０ | ２．２０ |
| ７５ | ６０００６８ | 葛洲坝 | １，８３４，７２０．２０ | ２．１７ |
| ７６ | ０００８９９ | 赣能股份 | １，７９９，５８８．００ | ２．１３ |
| ７７ | ６００６３６ | 三爱富 | １，７８９，９０７．００ | ２．１１ |
| ７８ | ０００００６ | 深振业Ａ | １，７８６，０９８．８０ | ２．１１ |
| ７９ | ６０００７５ | 新疆天业 | １，７５９，３７０．６４ | ２．０８ |
| ８０ | ６０１９１９ | 中国远洋 | １，７４３，２７１．００ | ２．０６ |
| ８１ | ６０１９５８ | 金钼股份 | １，７４１，６５６．００ | ２．０６ |
| ８２ | ００２２４４ | 滨江集团 | １，７２０，５６１．９６ | ２．０３ |
| ８３ | ００００４３ | 中航地产 | １，７１９，５７０．８０ | ２．０３ |
| ８４ | ０００７９９ | 酒 鬼 酒 | １，７０９，６４９．３１ | ２．０２ |
| 买入股票成本（成交）总额 | ４７６，６８４，２８０．８２ |
| 卖出股票收入（成交）总额 | ４０７，２９５，６１１．４５ |
| ７．９．１本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。 |
| ７．９．２基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。 |
| 序号 | 名 称 | 金 额（元） |
| １ | 存出保证金 | ３３４，４０６．８３ |
| ２ | 应收证券清算款 | － |
| ３ | 应收股利 | ９，５８４．４１ |
| ４ | 应收利息 | ４，０９３．６５ |
| ５ | 应收申购款 | １８６，８４５．９２ |
| ６ | 其他应收款 | １５１，２３４．２９ |
| ７ | 待摊费用 | － |
| ８ | 合 计 | ６８６，１６５．１０ |
| 持有人户数（户） | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 |
| 机构投资者 | 个人投资者 |
| 持有份额 | 占总份额比例（％） | 持有份额 | 占总份额比例（％） |
| ３，１７９ | ３２，１０７．６５ | ９１，８４１，５５９．０９ | ８９．９８ | １０，２２８，６６１．８２ | １０．０２ |
| 项目 | 份额级别 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例（％） |
| 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 | | ４５，９２８．５８ | ０．０４ |
| 合计 | ４５，９２８．５８ | ０．０４ |
| 基金合同生效日（２００８年１２月２日）基金份额总额 | ２９１，１０８，６９２．７４ |
| 报告期期初基金份额总额 | ８４，３５３，５０３．７１ |
| 报告期期间基金总申购份额 | ８６，９８６，２２４．７０ |
| 报告期期间基金总赎回份额 | －６９，２６９，５０７．５０ |
| 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“－”填列） | － |
| 报告期期末基金份额总额 | １０２，０７０，２２０．９１ |
| 券商名称 | 单元
数量 | 股票交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 |
| 成交金额 | 占当期股票
成交总额的比例（％） | 佣金 | 占当期佣金
总量的比例（％） |
| 渤海证券股份有限公司 | １ | ３３２，９６６，２５２．２１ | ３７．６７ | ２７０，５３７．４７ | ３６．６１ |
无 |
| 中银国际证券有限责任公司 | ２ | ５５１，０１３，６４０．０６ | ６２．３３ | ４６８，３５８．５５ | ６３．３９ | 无 |
| 券商名称 | 单元
数量 | 债券交易 | 债券回购 | 备注 |
| 债券交易量 | 占债券交易总量
比例（％） | 回购交易量 | 占回购交易
总量比例（％） |
| 渤海证券股份有限公司 | １ | － | － | － | － | 无 |
| 中银国际证券有限责任公司 | ２ | － | － | ４８，０００，０００．００ | １００ | 无 |
