基金管理人：诺德基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期： 二〇〇九年八月二十五日

１重要提示及目录

１．１ 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２００９年８月２０日复核了本报告中的财务指标、净值表现、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。

本半年度报告中财务资料未经审计。

本报告期间是２００９年１月１日起至２００９年６月３０日止。

２基金简介

２．１ 基金基本情况

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２．２ 基金产品说明

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２．３ 基金管理人和基金托管人

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２．４ 信息披露方式

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２．５ 其他相关资料

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３主要财务指标、基金净值表现

３．１ 主要会计数据和财务指标

金额单位：人民币元

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注：１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；

２、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日；

３、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

３．２ 基金净值表现

３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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３．２．２ 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

诺德主题灵活配置混合型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

（２００８年１１月５日至２００９年６月３０日）

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注：注：诺德主题灵活配置混合型证券投资基金成立于２００８年１１月５日，图示时间段为２００８年１１月５日至２００９年６月３０日。本基金自基金合同生效日至本报告期末不满一年。

本基金建仓期间自２００８年１１月５日至２００９年５月４日，报告期结束资产配置比例符合本基金基金合同规定。

４管理人报告

４．１基金管理人及基金经理情况

４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验

诺德基金管理有限公司经中国证监会证监基金字［２００６］８８号文批准设立。公司股东为诺德．安博特资产管理公司（Ｌｏｒｄ，Ａｂｂｅｔｔ ＆ Ｃｏ．， ＬＬＣ）、长江证券股份有限公司、清华控股有限公司，注册地为上海，注册资本为１亿元人民币。截至本报告期末，公司管理了三只开放式基金：诺德价值优势股票型证券投资基金、诺德主题灵活配置混合型证券投资基金、诺德增强收益债券型证券投资基金。

４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

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注：任职日期是指本公司总经理办公会作出决定之日；证券从业的含义遵守行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

４．３．１ 公平交易制度的执行情况

本公司已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。此外，本基金管理人还建立了公平交易制度，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司交易系统中使用公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行委托。

４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

本报告期内，不存在与诺德灵活配置混合基金风格类似的投资组合，公司旗下另两只基金产品分别为股票型基金、债券型基金，三只基金的业绩不具有可比性。

４．３．３ 异常交易行为的专项说明

本基金本报告期内不存在异常交易行为。

４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

２００９年上半年，在我国政府强大的刺激政策下，国内经济迅速从这场席卷全球的金融危机中企稳回升，确立了经济的Ｖ型复苏。从不论是从ＧＤＰ增长率、固定资产投资增速、工业增加值、ＰＭＩ领先指数、货币增速、信贷投放量等宏观指标来看，还是从房地产、汽车、钢铁、煤炭等重要行业的产销量情况来看，我国经济都处正于Ｖ型复苏的过程中。二季度以来，一直令人担忧的美国经济，同样出现了种种复苏迹象。海外市场的见底企稳，将极大地有利于国内经济的复苏。

上半年市场从熊市反弹逐步演化成为初期牛市，股票成为大类资产首选。身处牛市过程中，本基金从二季度以来坚持了积极的策略，即战略做多，灵活操作，集中配置，集中持股。

鉴于中国经济复苏的确定性增强，期间主要配置的行业有银行、保险、房地产、能源、有色、交通基础设施等。

一季度国内与国际宏观经济并未呈现确定性复苏局面，在策略上较为谨慎，仓位较低，虽然二季度在经济复苏确定后采取积极做多的策略，净值上升较快，但由于一季度落后基准较多，因此，综合来看，本报告期间基金净值跑输业绩基准。

４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

如果说上半年是流动性推动的行情，那么在下半年，则是流动性和经济复苏改善公司业绩的行情。在公司业绩逐步改善的过程中，上半年较高的市场估值会渐趋合理；另外，充裕的流动性不断的流入虚拟经济和实体经济，使经济数据和企业盈利超预期改观，通涨可能会提前到来。

国际上，以美国为首的发达经济体的宏观指标不断好转，房市房价在谷底企稳，就业市场开始稳定，美联储短期维持呵护政策不变，以及金融系统稳定下来并开始恢复其正常的功能。在宏观经济、房地产市场、就业市场、货币政策、金融系统的多方合力之下，美国经济持续复苏的希望是很大的。而国内经济，也将在外围回暖的配合下，沿着Ｖ型复苏的右侧继续前行。

因此，在下半年的投资中，本基金将重点关注与通涨有关的能源、有色、房地产，同时也关注业绩上升的金融、钢铁、化工、消费等行业。

４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

为了规范公司基金各类投资品种的估值业务，确保基金执行相关会计准则并及时、准确地进行份额净值计价，更好地保护基金份额持有人的合法权益，基金管理人制定了《诺德基金管理有限公司证券投资基金估值制度》（以下简称“估值制度”。）

依据估值制度，基金管理人设立了专门的估值委员会，具体负责监督执行估值制度的执行。估值委员会由公司清算登记部经理、监察稽核部经理和与估值事项相关的基金经理组成。其中：

估值委员会成员周雅媛，公司清算登记部经理，具有注册会计师从业资格，７年基金从业经历，长期在基金公司中从事基金估值、会计核算等工作，具有丰富的从业经验，在估值委员会中承担审核具体估值数据的准确性的工作；

估值委员会成员李常青，公司监察稽核部经理，具有律师从业资格，８年基金从业经历，长期负责基金管理公司监察稽核、法律事务、信息披露等工作，具有丰富的从业经验，在估值委员会中承担审核估值程序是否符合法规和公司程序规定的职责，并对有关估值结果及时对外进行信息披露；

基金经理，简历见４．１，在估值委员会中负责审核基金估值方法、估值数据是否公允、合理的工作。

估值委员会决议必须有全体成员半数以上的同意方能通过，基金经理作为估值委员会成员，可以依照相关程序积极参与和决定具体的估值。参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

报告期内，本基金未实施利润分配。

５托管人报告

５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

５．２ 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。

报告期内，本基金未实施利润分配。

５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

６半年度财务会计报告（未经审计）

６．１ 资产负债表

会计主体：诺德主题灵活配置混合型证券投资基金

报告截止日：２００９年６月３０日

单位：人民币元

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注：１、报告截止日２００９年０６月３０日，基金份额净值１．２０５３元，基金份额总额４９，５５４，３８８．３８份。

２、后附６．４报表附注为本财务报表的组成部分。

６．２ 利润表

会计主体：诺德主题灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：２００９年１月１日 － ２００９年６月３０日

单位：人民币元

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注：１、后附６．４报表附注为本财务报表的组成部分。

２、本基金合同生效日为２００８年１１月５日。

６．３ 所有者权益（基金净值）变动表

会计主体：诺德主题灵活配置混合型证券投资基金

本报告期：２００９年１月１日 － ２００９年６月３０日

单位：人民币元

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注： １、后附６．４报表附注为本财务报表的组成部分。

２、本基金合同生效日为２００８年１１月５日。

６．４ 报表附注

６．４．１ 基金基本情况

诺德主题灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称＂中国证监会＂）《关于核准诺德主题灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》（证监许可【２００８】７８５号文）批准，由诺德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《诺德主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限不定，首次设立募集扣除认购费用后的募集资本金额与认购资金利息总额共计人民币２３８，７２２，４９０．００元，其中认购资金利息共计人民币２１，７７４．１９元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司出具验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《诺德主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于２００８年１１月５日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为２３８，７２２，４９０．００份基金份额。本基金的基金管理人为诺德基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《诺德主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括投资于国内依法公开发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其它金融工具。本基金的投资组合比例为：股票占基金资产比例３０－８０％；债券、货币市场工具、现金、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的２０％－７０％；保持不低于基金资产净值５％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为：６０％×沪深３００指数＋４０％×上证国债指数。

６．４．２ 会计报表的编制基础

本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会基金部通知［２００９］４号关于发布《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞（试行）》等问题的通知、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《诺德主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如报表附注６．４．４所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

本基金２００９年１月１日至２００９年６月３０日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２００９年６月３０日的财务状况以及２００９年１月１日至２００９年６月３０日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

６．４．４ 重要会计政策和会计估计

６．４．４．１ 会计年度

本基金会计年度为公历１月１日起至１２月３１日止。

６．４．４．２ 记账本位币

本基金的记账本位币为人民币。

６．４．４．３ 金融资产和金融负债的分类

（ｉ）金融资产的分类

金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

本基金目前持有的股票投资、债券投资和衍生工具（主要为权证投资）分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

（ｉｉ）金融负债的分类

金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。

６．４．４．４ 金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量，应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。

６．４．４．５ 金融资产和金融负债的估值原则

本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具（主要为权证投资）按如下原则确定公允价值并进行估值：

（ｉ）存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

（ｉｉ）存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

（ｉｉｉ）当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

６．４．４．６ 金融资产和金融负债的抵销

本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

６．４．４．７ 实收基金

实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

６．４．４．８ 损益平准金

损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润／（累计亏损）。

６．４．４．９ 收入／（损失）的确认和计量

股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。

６．４．４．１０ 费用的确认和计量

本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。

６．４．４．１１ 基金的收益分配政策

每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按分红除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分（包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等）为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分后的余额）。

经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

６．４．４．１２ 其他重要的会计政策和会计估计

（ａ）计量属性

本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外，一般采用历史成本计量。

（ｂ）重要会计估计及其关键假设

根据本基金的估值原则和中国证监会允许的基金行业估值实务操作，本基金确定以下类别股票投资的公允价值时采用的估值方法及其关键假设如下：

对于特殊事项停牌股票，根据中国证监会公告［２００８］３８号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》，本基金采用《中国证券业协会基金估值工作小组关于停牌股票估值的参考方法》提供的指数收益法对重大影响基金资产净值的特殊事项停牌股票估值，通过停牌股票所处行业的行业指数变动以大致反映市场因素在停牌期间对于停牌股票公允价值的影响。上述指数收益法的关键假设包括所选取行业指数的变动能在重大方面基本反映停牌股票公允价值的变动，停牌股票的发行者在停牌期间的各项变化未对停牌股票公允价值产生重大影响等。

６．４．５ 会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

６．４．５．１ 会计政策变更的说明

本报告期未发生会计政策变更事项。

６．４．５．２ 会计估计变更的说明

本报告期未发生会计估计变更事项。

６．４．５．３ 差错更正的说明

本报告期本基金未发生会计差错更正事项。

６．４．６ 税项

根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０３号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

（ａ）以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

（ｂ）基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

（ｃ）对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

（ｄ）基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

（ｅ）基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。

６．４．９ 关联方关系

６．４．９．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况

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本报告期内，未发生存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况。

６．４．９．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方

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６．４．１０ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易

６．４．１０．１ 通过关联方交易单元进行的交易

６．４．１０．１．１ 股票交易

金额单位：人民币元

■

６．４．１０．１．２ 权证交易

在本报告期内，本基金未通过关联方交易单元进行过权证交易业务。

６．４．１０．１．３ 债券交易

金额单位：人民币元

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６．４．１０．１．４ 债券回购交易

金额单位：人民币元

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６．４．１０．１．５ 应支付关联方的佣金

金额单位：人民币元

■

注：上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费、经手费和适用期间内由券商承担的证券结算风险基金后的净额列示。债券及权证交易不计佣金。

该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务。

６．４．１０．２关联方报酬

６．４．１０．２．１ 基金管理费

单位：人民币元

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注：支付基金管理人诺德基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值１．５０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ １．５０％ ／ 当年天数。

６．４．１０．２．２基金托管费

单位：人民币元

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注：支付基金托管人中国建设银行的基金托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。

其计算公式为：日基金托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．２５％ ／ 当年天数。

６．４．１０．２．３销售服务费

不适用。

６．４．１０．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

本基金本报告期未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易。

６．４．１０．４各关联方投资本基金的情况

６．４．１０．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

单位：份

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注：关联方投资本基金的费率按照基金合同及招募说明书的规定确定，符合公允性要求。

６．４．１０．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

本基金其他关联方本报告期末未持有本基金份额。

６．４．１０．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

单位：人民币元

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注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。６．４．１０．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

本基金本报告期没有在承销期内参与关联方承销证券的情况。

６．４．１１ 利润分配情况

本基金本报告期内未进行利润分配。

６．４．１２ 期末（２００９年６月３０日）本基金持有的流通受限证券

６．４．１２．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

本基金本报告期内未因认购新发／增发证券而于期末持有流通受限证券的情况。

６．４．１２．２ 期末持有的暂时停牌股票

本基金本报告期末未持有暂时停牌股票。

６．４．１２．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券

本报告期间本基金未从事债券正回购交易。

６．４．１４ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项

无。

7投资组合报告

７．１ 期末基金资产组合情况

金额单位：人民币元

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７．２ 期末按行业分类的股票投资组合

金额单位：人民币元

■

７．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

金额单位：人民币元

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注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站（ｗｗｗ．ｎｕｏｄｅｆｕｎｄ．ｃｏｍ）的半年度报告正文

７．４ 报告期内股票投资组合的重大变动

７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

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注：“买入金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

金额单位：人民币元

■

■

■

注：“卖出金额”按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额

金额单位：人民币元

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注：“买入股票成本”、“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。

7．5期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期末未持有债券。

7．6期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期末未持有债券。

7．7期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

7．8期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

7．9投资组合报告附注

７．９．１ 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

７．９．２ 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

７．９．３ 其他资产构成

单位：人民币元

■

７．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

７．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

8 基金份额持有人信息

8．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构

份额单位：份

■

8．２ 期末上市基金前十名持有人

本基金为非上市基金。

8．３ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况

■

9 开放式基金份额变动

单位：份

■

注：总申购份额包含转换入份额，总赎回份额含转换出份额。

10 重大事件揭示

10．１基金份额持有人大会决议

本报告期内无基金份额持有人大会决议。

10．２基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动

（１）本报告期内，本基金的基金管理人高层管理人员无重大人事变更。自２００９年２月２２日起，基金管理人聘请张学东先生担任诺德主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理，诺德主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理由戴奇雷先生、张学东先生共同担任。

（２）本报告期内，本基金的基金托管人的专门托管部门高层管理人员无重大人事变更。

10．３涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼

本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。

10．４基金投资策略的改变

本报告期内基金的投资组合策略没有重大改变。

10．５报告期内改聘会计师事务所情况

本报告期内续聘普华永道中天会计师事务所有限公司担任本基金２００９年度的基金审计机构。目前普华永道中天会计师事务所有限公司担任过本基金募集的验资机构，提供过相关服务。

10．６管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情况

本基金的基金管理人、基金托管人涉及托管业务机构及其高级管理人员未有受到监管部门稽查或处罚的情形。

10．７基金租用证券公司交易单元的有关情况

金额单位：人民币元

■

■

注：根据中国证监会的有关规定，基金管理人在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家证券公司租用了基金交易单元。

１、基金专用交易单元的选择标准如下：

（１）公司财务状况良好、经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；

（２）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；

（３）具有较强的研究能力，能及时、全面、定期提供质量较高的宏观、行业、公司和证券市场研究报告，并能根据基金投资的特殊要求，提供专门的研究报告；

２、基金专用交易单元的选择程序如下：

（１）基金管理人根据上述标准考察后，确定选用交易单元的证券经营机构；

（２）基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。

３、本报告期内，基金管理人未租用新的基金交易单元。

11 影响投资者决策的其他重要信息

■

诺德基金管理有限公司

二〇〇九年八月二十五日

基金简称	诺德灵活配置混合
交易代码	５７１００２
基金运作方式	契约型开放式
基金合同生效日	２００８年１１月５日
报告期末基金份额总额	４９，５５４，３８８．３８份

投资目标	本基金重点关注中国在经济崛起过程中带来的结构性变化，及时把握宏观投资趋势，通过准确的主题配置和精选个股，追求资产长期稳定的增值，在有效控制风险的前提下为基金份额持有人创造超越业绩比较基准的长期稳定回报。
投资策略	本基金深刻分析影响国家经济发展和企业盈利的关键和趋势性因素，及时把握中国经济崛起过程中主题演变带来的投资机会，强调对上市公司基本面的深入研究，精心挑选主题演变中的优势企业。充分挖掘企业的投资价值基础上，确保一定的安全边际，进行中长期投资。 本基金重视自上而下的主题发掘，通过对宏观经济中制度性、结构性或周期性发展趋势的研究，把握中国经济崛起的产业变迁，从而了解中国产业演进的趋势，寻找到中长期发展趋势良好的企业。本基金管理人认为：和谐社会、自主创新、产业升级、消费升级将是与中国经济崛起相关度最大的四大主题，将这四大主题贯彻到研究中，以此确立投资的重点领域。
业绩比较基准	６０％×沪深３００指数＋４０％×上证国债指数
风险收益特征	本基金为偏股型的混合型基金，风险和收益水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金，属于风险较高、收益较高的证券投资基金产品。

项目		基金管理人	基金托管人
名称		诺德基金管理有限公司	中国建设银行股份有限公司
信息披露负责人	姓名	李常青	尹东
	联系电话	０２１－６８８７９９９９	０１０－６７５９５００３
	电子邮箱	ｃｈａｎｇｑｉｎｇ．ｌｉ＠ｌｏｒｄａｂｂｅｔｔｃｈｉｎａ．ｃｏｍ	ｙｉｎｄｏｎｇ＠ｃｃｂ．ｃｏｍ
客户服务电话		４００－８８８－９９９９	０１０－６７５９５０９６
传真		０２１－６８８７７７２７	０１０－６６２７５８６５

登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址	ｗｗｗ．ｎｕｏｄｅｆｕｎｄ．ｃｏｍ
基金半年度报告备置地点	本基金半年度报告原件置于陆家嘴环路１２３３号汇亚大厦１２楼基金管理人办公场所

项目	注册登记机构
名称	诺德基金管理有限公司
办公地址	上海浦东新区陆家嘴环路１２３３号１２０１室

３．１．１ 期间数据和指标	２００９年１月１日 － ２００９年６月３０日
本期已实现收益	９，６１４，６８０．７４
本期利润	１２，８６０，８４９．４１
加权平均基金份额本期利润	０．１８０２
本期加权平均净值利润率	１７．５２％
本期基金份额净值增长率	１９．８８％
３．１．２ 期末数据和指标	２００９年６月３０日
期末可供分配利润	８，２６５，９３２．７４
期末可供分配基金份额利润	０．１６６８
期末基金资产净值	５９，７２９，０７８．１０
期末基金份额净值	１．２０５３
３．１．３ 累计期末指标	２００９年６月３０日
基金份额累计净值增长率	２０．５３％

阶段	份额净值增长率①	份额净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
过去一个月	９．９８％	０．９６％	８．５８％	０．７３％	１．４０％	０．２３％
过去三个月	２０．７０％	１．４３％	１５．３８％	０．９３％	５．３２％	０．５０％
过去六个月	１９．８８％	１．３８％	４０．３５％	１．１７％	－２０．４７％	０．２１％
自２００８年１１月５日至今	２０．５３％	１．１９％	５１．７８％	１．３５％	－３１．２５％	－０．１６％

姓名	职务	任本基金的基金经理期限		证券从业年限	说明
		任职日期	离任日期
戴奇雷	本基金基金经理、诺德价值优势股票型证券投资基金基金经理	２００８－１１－５	－	７年	华中理工大学理学硕士，中欧国际工商学院ＭＢＡ，曾先后担任上海融昌资产管理公司研究总监助理、广州金骏资产管理公司研究总监等职。２００６年６月加入诺德基金管理有限公司，先后担任研究员、诺德价值优势股票型证券投资基金基金经理助理、诺德价值优势股票型证券投资基金基金经理、诺德主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理、诺德基金管理有限公司投资研究部经理等职。戴奇雷先生具有特许金融分析师（ＣＦＡ）资格。
张学东	本基金基金经理、诺德价值优势股票型证券投资基金基金经理（２００９年６月８日离任）	２００９－２－２２	－	１２年	北京第二外国语学院经济学学士，１９９８年４月至２００７年６月在华夏基金管理有限公司工作，先后担任研究员、基金经理助理等职务。２００７年７月加入诺德基金管理有限公司，先后担任诺德价值优势股票型证券投资基金基金经理助理、诺德价值优势股票型证券投资基金基金经理、诺德主题灵活配置混合型证券投资基金基金经理等职。

资 产	附注号	本期末 ２００９年６月３０日	上年度末 ２００８年１２月３１日
资 产：
银行存款	６．４．７．１	５，２９１，８３１．６３	２３６，２１０．０５
结算备付金		２，２８９，８０３．７８	６，３３８，０００．００
存出保证金		１９６，４５５．１３	－
交易性金融资产	６．４．７．２	４６，５８５，２３５．８０	６５，５８５，４３８．００
其中：股票投资		４６，５８５，２３５．８０	－
债券投资		－	６５，５８５，４３８．００
资产支持证券投资		－	－
衍生金融资产	６．４．７．３	－	－
买入返售金融资产	６．４．７．４	７，０００，０００．００	１１，４００，０００．００
应收证券清算款		１，０２４，３８５．０４	３０２，６６７．００
应收利息	６．４．７．５	１，８９７．８１	５１８，０９４．１２
应收股利		－	－
应收申购款		１７５，５５７．４７	５，１２２，３０６．５６
递延所得税资产		－	－
其他资产	６．４．７．６	－	－
资产总计		６２，５６５，１６６．６６	８９，５０２，７１５．７３
负债和所有者权益	附注号	本期末２００９年６月３０日	上年度末２００８年１２月３１日
负 债：
短期借款		－	－
交易性金融负债		－	－
衍生金融负债		－	－
卖出回购金融资产款		－	－
应付证券清算款		１，１７１，２３８．３９	－
应付赎回款		７７９，６８７．５０	５２４，９０７．９１
应付管理人报酬		８５，３７２．９８	１２２，９１３．４７
应付托管费		１４，２２８．８１	２０，４８５．５８
应付销售服务费		－	－
应付交易费用	６．４．７．７	５６４，４３０．５１	－
应交税费		－	－
应付利息		－	－
应付利润		－	－
递延所得税负债		－	－
其他负债	６．４．７．８	２２１，１３０．３７	１，９７８．３０
负债合计		２，８３６，０８８．５６	６７０，２８５．２６
所有者权益：
实收基金	６．４．７．９	４９，５５４，３８８．３８	８８，３５８，２８３．７０
未分配利润	６．４．７．１０	１０，１７４，６８９．７２	４７４，１４６．７７
所有者权益合计		５９，７２９，０７８．１０	８８，８３２，４３０．４７
负债和所有者权益总计		６２，５６５，１６６．６６	８９，５０２，７１５．７３

项 目	附注号	本期２００９年１月１日 － ２００９年６月３０日
一、收入		１５，２９３，２２９．１２
１．利息收入		２７６，４３１．０１
其中：存款利息收入	６．４．７．１１	５０，６３８．３１
债券利息收入		１６０，２９２．５０
资产支持证券利息收入		－
买入返售金融资产收入		６５，５００．２０
其他利息收入		－

２．投资收益（损失以“－”填列）		１１，６０４，２３５．３１
其中：股票投资收益	６．４．７．１２	１１，８８９，３２９．２１
债券投资收益	６．４．７．１３	－５８７，１１４．２２
资产支持证券投资收益		－
衍生工具收益	６．４．７．１４	－
股利收益	６．４．７．１５	３０２，０２０．３２
３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	６．４．７．１６	３，２４６，１６８．６７
４．汇兑收益（损失以“－”号填列）		－
５．其他收入（损失以“－”号填列）	６．４．７．１７	１６６，３９４．１３
二、费用（以“－”号填列）		－２，４３２，３７９．７１
１．管理人报酬		－５５３，４４６．７２
２．托管费		－９２，２４１．０９
３．销售服务费		－
４．交易费用	６．４．７．１８	－１，５５９，７３７．０２
５．利息支出		－
其中：卖出回购金融资产支出		－
６．其他费用	６．４．７．１９	－２２６，９５４．８８
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列）		１２，８６０，８４９．４１

项目	本期 ２００９年１月１日 － ２００９年６月３０日
	实收基金	未分配利润	所有者权益合计
一、期初所有者权益（基金净值）	８８，３５８，２８３．７０	４７４，１４６．７７	８８，８３２，４３０．４７
二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润）	－	１２，８６０，８４９．４１	１２，８６０，８４９．４１
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数（净值减少以“－”号填列）	－３８，８０３，８９５．３２	－３，１６０，３０６．４６	－４１，９６４，２０１．７８
其中：１．基金申购款	８４，８４４，７８４．７７	６，３０３，６５０．１１	９１，１４８，４３４．８８
２．基金赎回款（以“－”号填列）	－１２３，６４８，６８０．０９	－９，４６３，９５６．５７	－１３３，１１２，６３６．６６
四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列）	－	－	－
五、期末所有者权益（基金净值）	４９，５５４，３８８．３８	１０，１７４，６８９．７２	５９，７２９，０７８．１０

关联方名称	与本基金的关系
诺德基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）	基金托管人、基金销售机构
长江证券股份有限公司（“长江证券”）	基金管理人的股东、基金销售机构
Ｌｏｒｄ， Ａｂｂｅｔｔ ＆ Ｃｏ． ＬＬＣ	基金管理人的股东
清华控股有限公司	基金管理人的股东

关联方名称	与本基金的关系
诺德基金管理有限公司	基金管理人、注册登记机构、基金销售机构
中国建设银行股份有限公司（“中国建设银行”）	基金托管人、基金销售机构
长江证券股份有限公司（“长江证券”）	基金管理人的股东、基金销售机构

关联方名称	本期 ２００９年１月１日 － ２００９年６月３０日
	成交金额	占当期股票成交总额的比例
长江证券	２５２，２８７，３１９．８２	２４．４９％

关联方名称	本期 ２００９年１月１日 － ２００９年６月３０日
	成交金额	占当期债券成交总额的比例
长江证券	１２３，２９８，９２１．５２	９１．３６％

关联方名称	本期 ２００９年１月１日 － ２００９年６月３０日
	成交金额	占当期债券回购成交总额的比例
长江证券	１，０４９，０００，０００．００	６０．８８％

关联方名称	本期 ２００９年１月１日 － ２００９年６月３０日
	当期佣金	占当期佣金总量的比例	期末应付佣金余额	占期末应付佣金总额的比例
长江证券	２０８，３１８．５９	２４．１２％	３１，６３３．１２	５．６０％

项目	本期２００９年１月１日 － ２００９年６月３０日
当期应支付的管理费	５５３，４４６．７２
其中：当期已支付	４６８，０７３．７４
期末未支付	８５，３７２．９８

项目	本期２００９年１月１日 － ２００９年６月３０日
当期应支付的托管费	９２，２４１．０９
其中：当期已支付	７８，０１２．２８
期末未支付	１４，２２８．８１

项目	本期 ２００９年１月１日 － ２００９年６月３０日
期初持有的基金份额	１９，９８９，００５．５０
期间认购总份额	－
期间申购／买入总份额	－
期间因拆分增加的份额	－
期间赎回／卖出总份额	－
期末持有的基金份额	１９，９８９，００５．５０
期末持有的基金份额占基金总份额比例	４０．３４％

关联方名称	本期 ２００９年１月１日 － ２００９年６月３０日
	期末余额	当期利息收入
中国建设银行	５，２９１，８３１．６３	３１，３３０．００

序号	项目	金额	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	４６，５８５，２３５．８０	７４．４６
	其中：股票	４６，５８５，２３５．８０	７４．４６
２	固定收益投资	－	－
	其中：债券	－	－
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	７，０００，０００．００	１１．１９
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	７，５８１，６３５．４１	１２．１２
６	其他资产	１，３９８，２９５．４５	２．２３
７	合计	６２，５６５，１６６．６６	１００．００

代码	行业类别	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	农、林、牧、渔业	－	－
２	采掘业	１１，６０１，１００．００	１９．４２
３	制造业	１，７９８，５０８．００	３．０１
４	食品、饮料	５７４，０００．００	０．９６
５	纺织、服装、皮毛	－	－
６	木材、家具	－	－
７	造纸、印刷	－	－
８	石油、化学、塑胶、塑料	－	－
９	电子	－	－
１０	金属、非金属	６８９，３０８．００	１．１５
１１	机械、设备、仪表	５３５，２００．００	０．９０
１２	医药、生物制品	－	－
１３	其他制造业	－	－
１４	电力、煤气及水的生产和供应业	－	－
１５	建筑业	－	－
１６	交通运输、仓储业	２，９４５，５９０．００	４．９３
１７	信息技术业	－	－
１８	批发和零售贸易	１，１８４，０８０．００	１．９８
１９	金融、保险业	１５，２５６，２３４．００	２５．５４
２０	房地产业	１２，４０９，３６０．００	２０．７８
２１	社会服务业	１，０３８，７６３．８０	１．７４
２２	传播与文化产业	－	－
２３	综合类	３５１，６００．００	０．５９
２４	合计	４６，５８５，２３５．８０	７７．９９

序号	股票代码	股票名称	数量（股）	公允价值	占基金资产净值比例（％）
１	０００９８３	西山煤电	１５９，０００	４，７５４，１００．００	７．９６
２	６０１３１８	中国平安	８５，４００	４，２２３，８８４．００	７．０７
３	６０１００１	大同煤业	８０，０００	２，９１０，４００．００	４．８７
４	６０００３６	招商银行	１２５，０００	２，８０１，２５０．００	４．６９
５	６０００４８	保利地产	１００，０００	２，７８９，０００．００	４．６７
６	６００５７５	芜湖港	２５５，０００	２，７７１，８５０．００	４．６４
７	００２１４２	宁波银行	２００，０００	２，５７２，０００．００	４．３１
８	６００５４７	山东黄金	３０，０００	１，８０３，０００．００	３．０２
９	６０１３２８	交通银行	１９８，０００	１，７８３，９８０．００	２．９９
１０	００００２４	招商地产	５０，０００	１，５８７，５００．００	２．６６

序号	股票代码	股票名称	本期累计买入金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００２８	中国石化	１５，７７３，７０９．００	１７．７６
２	６０００００	浦发银行	１４，９６１，４０３．９３	１６．８４
３	６０００３６	招商银行	１２，２４８，８１１．０３	１３．７９
４	６０１３１８	中国平安	１１，６８５，３２２．００	１３．１５
５	６０００３０	中信证券	１０，９０９，９３７．８２	１２．２８
６	００２０５６	横店东磁	９，５３２，０１８．６２	１０．７３
７	６００５５０	天威保变	９，４４４，３４４．００	１０．６３
８	６００３４８	国阳新能	８，０３６，８１０．００	９．０５
９	６０００５０	中国联通	７，６８０，２００．００	８．６５
１０	６００８３７	海通证券	７，６２１，０００．４１	８．５８
１１	６０１６０１	中国太保	７，２１７，５７５．５１	８．１２
１２	６００１１１	包钢稀土	６，７７５，２４１．３１	７．６３
１３	０００９８３	西山煤电	６，６８４，８０４．０６	７．５３
１４	６００３３１	宏达股份	６，４９９，２０２．００	７．３２
１５	０００９０１	航天科技	６，３５７，６４８．２１	７．１６
１６	６０１１６９	北京银行	５，８７７，１９５．７０	６．６２
１７	００２０９９	海翔药业	５，８７６，８１５．５６	６．６２
１８	６００９００	长江电力	５，６８４，１１２．００	６．４０
１９	６０００４８	保利地产	５，５７３，２４１．１６	６．２７
２０	６００２５５	鑫科材料	５，５４８，５７５．００	６．２５
２１	６０１００１	大同煤业	５，２８６，０９６．９６	５．９５
２２	６００７５４	锦江股份	５，１９３，０３１．９２	５．８５
２３	６００５４７	山东黄金	５，１５５，７４３．２６	５．８０
２４	０００５６２	宏源证券	５，１４７，６６９．１８	５．７９
２５	６００４８９	中金黄金	５，０２２，７７４．１０	５．６５
２６	６００８７５	东方电气	４，９９３，１１７．８６	５．６２
２７	００００２４	招商地产	４，５６４，８７７．０２	５．１４
２８	６００３１６	洪都航空	４，５５０，４２６．７７	５．１２
２９	６０１１６６	兴业银行	４，５００，４０９．００	５．０７
３０	６００７４８	上实发展	４，４２１，４９７．００	４．９８
３１	００２０９１	江苏国泰	４，３９９，９６９．８６	４．９５
３２	００２１４２	宁波银行	４，２４４，０５０．００	４．７８
３３	００００４６	泛海建设	４，１７１，３３９．７９	４．７０
３４	６００１５０	中国船舶	４，１３８，５９８．３０	４．６６
３５	００００１６	深康佳Ａ	４，０９５，３９９．４８	４．６１
３６	６００６１１	大众交通	４，０８４，４３５．３２	４．６０
３７	６００６４３	爱建股份	４，０２５，１２７．００	４．５３
３８	６００５７５	芜湖港	３，９８４，２１４．７１	４．４９
３９	６０１８９９	紫金矿业	３，７５６，５８９．００	４．２３
４０	６００３７８	天科股份	３，６２８，５１２．００	４．０８
４１	６００６６３	陆家嘴	３，６１８，６７１．４９	４．０７
４２	６００３６２	江西铜业	３，６１７，２４６．００	４．０７
４３	６０１６６６	平煤股份	３，４８１，５９８．２７	３．９２
４４	６０００１１	华能国际	３，４３５，２３９．６９	３．８７
４５	６０１７６６	中国南车	３，１９４，８５４．００	３．６０
４６	６００８７２	中炬高新	３，１０８，５３３．３８	３．５０
４７	００００６９	华侨城Ａ	３，０９７，９７５．３２	３．４９
４８	０００９８５	大庆华科	３，０９４，８９３．２８	３．４８
４９	０００５６８	泸州老窖	３，０７６，２１５．００	３．４６
５０	６０１３９８	工商银行	３，０７１，５００．００	３．４６
５１	６００６７５	中华企业	３，０６６，１８５．００	３．４５
５２	６０１３３３	广深铁路	３，０４７，８２０．００	３．４３
５３	６０１００５	重庆钢铁	２，９８１，４１５．７５	３．３６
５４	６００５０８	上海能源	２，９４３，５２３．８０	３．３１
５５	６００４３２	吉恩镍业	２，９３１，６７０．３５	３．３０
５６	６０１３２８	交通银行	２，９２１，４００．００	３．２９
５７	０００７９２	盐湖钾肥	２，８３５，７５７．６５	３．１９
５８	６００１１７	西宁特钢	２，７８２，４４７．０２	３．１３
５９	６０１９９８	中信银行	２，７６３，０００．００	３．１１
６０	００２２６７	陕天然气	２，７３８，４７７．００	３．０８
６１	０００９１１	南宁糖业	２，６９２，３４１．００	３．０３
６２	０００００２	万 科Ａ	２，６９１，４３８．００	３．０３
６３	６０１１８６	中国铁建	２，６８１，４６５．００	３．０２
６４	６００８３２	东方明珠	２，６７９，２６３．０５	３．０２
６５	６０１６２８	中国人寿	２，６５４，５１５．００	２．９９
６６	０００７２８	国元证券	２，５９２，１７２．５４	２．９２
６７	６０１００９	南京银行	２，５３４，４０９．０２	２．８５
６８	０００７１２	锦龙股份	２，４６９，７５７．００	２．７８
６９	６００３０９	烟台万华	２，４４３，４０５．６１	２．７５
７０	０００６９７	＊ＳＴ 偏转	２，３４７，１０２．１２	２．６４
７１	６０１０８８	中国神华	２，３３０，３２８．４０	２．６２
７２	０００８５８	五 粮 液	２，２４４，３８３．００	２．５３
７３	０００６８６	东北证券	２，２３４，９８２．００	２．５２
７４	０００００９	中国宝安	２，１９１，０３１．００	２．４７
７５	００００３１	中粮地产	２，０９７，９１７．２３	２．３６
７６	００２２６１	拓维信息	２，０９５，８３３．９２	２．３６
７７	０００７０９	唐钢股份	２，０９３，６００．００	２．３６
７８	６００６９０	青岛海尔	２，０９０，１１７．００	２．３５
７９	６００６５５	豫园商城	２，０８０，３８１．１０	２．３４
８０	６００５８３	海油工程	２，０７７，３８０．００	２．３４
８１	６００７９５	国电电力	１，９８４，４２０．００	２．２３
８２	６００７３９	辽宁成大	１，９８２，１７５．４０	２．２３
８３	００２２０２	金风科技	１，９７６，５６９．１８	２．２３
８４	６００６２１	上海金陵	１，９４５，４９９．００	２．１９
８５	０００６１７	石油济柴	１，９３８，７７７．９０	２．１８
８６	０００９７３	佛塑股份	１，９３８，２０９．００	２．１８
８７	６００７７９	水井坊	１，９２０，２１６．０１	２．１６
８８	０００８７７	天山股份	１，９１２，６９１．６２	２．１５
８９	０００５６３	陕国投Ａ	１，９０４，５３１．９０	２．１４
９０	６００３８３	金地集团	１，８６２，９４８．００	２．１０
９１	６００２３７	铜峰电子	１，８５６，０２４．２０	２．０９
９２	０００９６０	锡业股份	１，８００，２４９．８０	２．０３
９３	０００７６８	西飞国际	１，７８６，１６２．７０	２．０１

序号	股票代码	股票名称	本期累计卖出金额	占期初基金资产净值比例（％）
１	６０００２８	中国石化	１５，８１９，６８８．００	１７．８１
２	６０００００	浦发银行	１５，２５５，１４０．７２	１７．１７
３	６０００３０	中信证券	１０，８５５，１８２．００	１２．２２
４	６０００３６	招商银行	９，８７９，２３０．００	１１．１２
５	６００５５０	天威保变	９，１０１，９８７．２０	１０．２５
６	００２０５６	横店东磁	８，６８８，３２６．５０	９．７８
７	６００３４８	国阳新能	８，４１８，８８７．５６	９．４８
８	６０１３１８	中国平安	８，３２１，００１．３２	９．３７
９	６００８３７	海通证券	７，８２４，７８４．６７	８．８１
１０	６０００５０	中国联通	７，４２４，５６８．６２	８．３６
１１	６０１６０１	中国太保	７，２２０，３９３．００	８．１３
１２	６００３３１	宏达股份	６，８６８，１７９．６７	７．７３
１３	０００９０１	航天科技	６，５５１，１７８．９７	７．３７
１４	６００１１１	包钢稀土	６，４０６，４６２．１０	７．２１
１５	００２０９９	海翔药业	５，８３３，７６７．７５	６．５７
１６	６００２５５	鑫科材料	５，８１９，５１６．００	６．５５
１７	６００９００	长江电力	５，７５９，２３０．００	６．４８
１８	６００８７５	东方电气	５，５５４，６７９．００	６．２５
１９	０００５６２	宏源证券	５，４０１，６５０．８０	６．０８
２０	６００７５４	锦江股份	５，３４３，４８７．６９	６．０２
２１	６００７４８	上实发展	４，９０２，５４９．０５	５．５２
２２	６００３１６	洪都航空	４，８７７，１２９．２５	５．４９
２３	６０１１６９	北京银行	４，８３７，９２２．０５	５．４５
２４	６００１５０	中国船舶	４，８１４，０４２．６４	５．４２
２５	６０１１６６	兴业银行	４，７８２，３１４．０２	５．３８
２６	００２０９１	江苏国泰	４，４８５，２５０．９７	５．０５
２７	６００６１１	大众交通	４，２６７，１５８．００	４．８０
２８	６００４８９	中金黄金	４，１１３，６００．００	４．６３
２９	６００６４３	爱建股份	４，０４５，４１４．９０	４．５５
３０	００００１６	深康佳Ａ	４，０４４，６９３．００	４．５５
３１	６００３７８	天科股份	３，７８０，１２７．１８	４．２６
３２	６０１６６６	平煤股份	３，６２５，７３５．００	４．０８
３３	００００２４	招商地产	３，６０８，０２５．７２	４．０６
３４	６０００４８	保利地产	３，４９９，９６９．００	３．９４
３５	６０１００５	重庆钢铁	３，４３７，９５３．１０	３．８７
３６	６００５４７	山东黄金	３，４０２，０１８．４８	３．８３
３７	６０００１１	华能国际	３，３４２，７１７．６５	３．７６
３８	６０１７６６	中国南车	３，２１６，０００．００	３．６２
３９	６００５７５	芜湖港	３，１５５，２９１．００	３．５５
４０	６０１３９８	工商银行	３，１４７，５００．００	３．５４
４１	００００４６	泛海建设	３，１１７，８６０．４５	３．５１
４２	０００９１１	南宁糖业	３，０８８，９３０．００	３．４８
４３	６００５０８	上海能源	３，０６４，２９６．２０	３．４５
４４	０００９８５	大庆华科	３，０００，１９６．４０	３．３８
４５	００００６９	华侨城Ａ	２，９５７，５００．００	３．３３
４６	０００７９２	盐湖钾肥	２，９４７，６５５．６０	３．３２
４７	６００４３２	吉恩镍业	２，９４１，８８４．０８	３．３１
４８	６００３６２	江西铜业	２，９００，２０２．４６	３．２６
４９	６０１８９９	紫金矿业	２，８０３，００４．００	３．１６
５０	６０１３３３	广深铁路	２，７９６，９６２．６０	３．１５
５１	６０１９９８	中信银行	２，７７０，４００．００	３．１２
５２	００２２６７	陕天然气	２，７６０，５７５．２８	３．１１
５３	０００９８３	西山煤电	２，７４４，５０６．６９	３．０９
５４	６０１１８６	中国铁建	２，７４１，９５３．９０	３．０９
５５	６０１６２８	中国人寿	２，７３０，６００．００	３．０７
５６	６００１１７	西宁特钢	２，７２６，８８５．６４	３．０７
５７	０００７２８	国元证券	２，６５８，４９８．７３	２．９９
５８	６００８３２	东方明珠	２，６４０，０４０．００	２．９７
５９	６００８７２	中炬高新	２，６０６，８８８．００	２．９３
６０	６０１００１	大同煤业	２，５７９，７０２．００	２．９０
６１	０００７１２	锦龙股份	２，５６１，８３６．００	２．８８

６２	６００３０９	烟台万华	２，５２３，１７５．００	２．８４
６３	６００６７５	中华企业	２，４２６，０８３．５９	２．７３
６４	０００５６８	泸州老窖	２，４０６，１７９．２５	２．７１
６５	０００６８６	东北证券	２，３３５，２７１．００	２．６３
６６	０００００９	中国宝安	２，３１５，５０７．００	２．６１
６７	０００８５８	五 粮 液	２，２４９，１８５．００	２．５３
６８	６００８９３	航空动力	２，２４８，７１０．６０	２．５３

６９	６０１０８８	中国神华	２，２３７，２２１．００	２．５２
７０	６００６９０	青岛海尔	２，２０８，３６０．００	２．４９
７１	００２２０２	金风科技	２，１８７，０００．００	２．４６
７２	６００５８３	海油工程	２，１４１，５９０．５２	２．４１
７３	００２２６１	拓维信息	２，１２８，４０３．９２	２．４０
７４	６００７３９	辽宁成大	２，１００，０００．００	２．３６
７５	６００６２１	上海金陵	２，０７８，０００．００	２．３４
７６	０００６１７	石油济柴	２，０７３，９１２．００	２．３３
７７	０００６９７	＊ＳＴ 偏转	２，０４５，０１３．９６	２．３０
７８	６００７９５	国电电力	２，０３２，６００．００	２．２９
７９	６００６６３	陆家嘴	１，９８１，４４０．２０	２．２３
８０	０００８７７	天山股份	１，９５３，７０３．９２	２．２０
８１	６００７７９	水井坊	１，９４１，２６３．００	２．１９
８２	６００６５５	豫园商城	１，９３８，１９０．０６	２．１８
８３	０００７０９	唐钢股份	１，９３２，５１０．００	２．１８
８４	０００５６３	陕国投Ａ	１，８１０，３９５．００	２．０４
８５	６００３２５	华发股份	１，８１０，２１６．００	２．０４
８６	０００９７３	佛塑股份	１，７８１，８９６．００	２．０１

买入股票的成本（成交）总额	５３０，６６９，４７６．２２
卖出股票的收入（成交）总额	４９９，４１７，１９９．３０

序号	名称	金额
１	存出保证金	１９６，４５５．１３
２	应收证券清算款	１，０２４，３８５．０４
３	应收股利	－
４	应收利息	１，８９７．８１
５	应收申购款	１７５，５５７．４７
６	其他应收款	－
７	待摊费用	－
８	其他	－
９	合计	１，３９８，２９５．４５

持有人户数（户）	户均持有的基金份额	持有人结构
		机构投资者		个人投资者
		持有份额	占总份额比例	持有份额	占总份额 比例
２，７４４	１８，０５９．１８	２３，２０３，８７１．８９	４６．８３％	２６，３５０，５１６．４９	５３．１７％

项目	持有份额总数（份）	占基金总份额比例
基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金	２１３，５２７．１３	０．４３％

基金合同生效日基金份额总额	２３８，７２２，４９０．００
报告期期初基金份额总额	８８，３５８，２８３．７０
报告期期间基金总申购份额	８４，８４４，７８４．７７
报告期期间基金总赎回份额	１２３，６４８，６８０．０９
报告期期间基金拆分变动份额	－
本报告期期末基金份额总额	４９，５５４，３８８．３８

券商名称	交易单元数量	股票交易		债券交易
		成交金额	占当期股票成交总额的比例	成交金额	占当期债券成交总额的比例
长江证券	２	２５２，２８７，３１９．８２	２４．４９％	１２３，２９８，９２１．５２	９１．３６％
银河证券	２	－	－	－	－
联合证券	１	－	－	－	－
中信建投证券	１	－	－	－	－
平安证券	２	３５６，０３１，４４０．９１	３４．５６％	１１，６６０，６０３．８６	８．６４％
中信证券	２	３５，５２６，１４１．０６	３．４５％	－	－
中银国际证券	１	－	－	－	－
国泰君安证券	１	－	－	－	－
申银万国证券	１	１２，４４４，７２３．７７	１．２１％	－	－
东方证券	１	７７，２０４，２６０．１０	７．４９％	－	－
中金公司	１	２１０，３６１，０００．９７	２０．４２％	－	－
国信证券	２	４４，６６３，０８７．３６	４．３４％	－	－
海通证券	１	－	－	－	－
华泰证券	１	－	－	－	－
招商证券	１	－	－	－	－
湘财证券	１	－	－	－	－
兴业证券	２	－	－	－	－
山西证券	１	４１，５６８，７０１．５３	４．０４％	－	－
安信证券	１	－	－	－	－
长城证券	１	－	－	－	－
光大证券	１	－	－	－	－
中投证券	１	－	－	－	－
国金证券	１	－	－	－	－
齐鲁证券	１	－	－	－	－
江南证券	１	－	－	－	－
合计	３１	１，０３０，０８６，６７５．５２	１００．００％	１３４，９５９，５２５．３８	１００．００％