基金管理人：易方达基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：２００９年８月２６日
§１ 重要提示及目录
１．１ 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２００９年８月２０日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告财务资料未经审计。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告期自２００９年１月１日至２００９年６月３０日止。
§２ 基金简介
２．１ 基金基本情况
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２．２ 基金产品说明
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２．３ 基金管理人和基金托管人
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２．４ 信息披露方式
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§３ 主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要会计数据和财务指标
单位： 人民币元
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注：１．所述基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
２．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
３．本基金已于２００８年１１月７日对原基金科汇退市时的基金份额进行了拆分，基金拆分比例为１：１．０３２９９６４７４。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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３．２．２ 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金
转型后累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图
（２００８年１０月９日至２００９年６月３０日）
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本基金自基金转型至报告期末的基金份额净值增长率为４６．０８％，同期业绩比较基准收益率为３４．２８％。
注：１．本基金转型日期为２００８年１０月９日。截止报告期末，本基金转型后基金合同生效未满一年。
２． 易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金合同中关于基金投资比例的约定：
１）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的１０％；
２）本基金与基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券总和，不超过该证券的１０％；
３）股票资产占基金资产的３０％—８０％；
４）本基金财产参与股票发行申购，所申报的金额不超过本基金总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
５）在全国银行间同业市场中的债券回购最长期限为１年，债券回购到期后不展期；
６）在银行间市场进行债券回购融入的资金余额不超过基金资产净值的４０％；
７）基金的投资组合中保留的现金或者到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的５％；
８）权证投资比例遵照《关于股权分置改革中证券投资基金投资权证有关问题的通知》（证监基金字［２００５］１３８号）及相关规定执行；
９）资产支持证券投资比例遵照《关于证券投资基金投资资产支持证券有关事项的通知》（证监基金字［２００６］９３号）及相关规定执行；
１０） 流通受限证券投资遵照《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字［２００６］１４１号）及相关规定执行；
１１）法律法规、基金合同及中国证监会规定的其他比例限制。
法律法规或监管部门修改或取消上述限制规定时，本基金不受上述投资组合限制并相应修改限制规定。
因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合基金合同约定的投资比例规定的，基金管理人应当在１０个交易日内进行调整。法律法规另有规定的从其规定。
§４ 管理人报告
４．１ 基金管理人及基金经理情况
４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字［２００１］４号文批准，易方达基金管理有限公司成立于２００１年４月１７日，注册资本１．２亿元。截至２００９年６月３０日，公司的股东为广东粤财信托、广发证券、广东盈峰投资控股集团有限公司、广东省广晟资产经营有限公司和广州市广永国有资产经营有限公司。公司现有全国社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、ＱＤＩＩ 和特定资产管理业务资格。
自成立以来，易方达基金管理有限公司秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持“在诚信规范的前提下，通过专业化运作和团队合作实现持续稳健的增长”的经营理念，努力以规范的运作、良好的业绩和优质的服务，为投资者创造最佳的回报。
截至２００９年６月３０日，易方达基金管理有限公司共管理１只封闭式基金、１６ 只开放式基金，具体包括基金科瑞和易方达科讯股票型基金、易方达科汇灵活配置混合型基金、易方达科翔股票型基金、易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金、易方达５０指数基金、易方达积极成长基金、易方达货币市场基金、易方达稳健收益债券型基金、易方达深证１００交易型开放式指数基金、易方达价值精选股票型基金、易方达策略成长二号混合型基金、易方达价值成长混合型基金、易方达增强回报债券型基金、易方达中小盘股票型基金、易方达行业领先企业股票型基金。同时，公司还管理着多个全国社保基金、企业年金基金和特定客户资产管理投资组合。
４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
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注：
１．此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。
２．证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
公司主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。公司规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，对在同一个交易系统中交易的组合，启用投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
无。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
在经历了２００８年市场暴跌的洗礼之后，０９年上半年Ａ股市场强劲反弹，上证综指半年涨幅高达６２．５％，比起过往的牛市也毫不逊色。经济反转的预期以及流动性充裕是推动这轮行情的重要因素。中国经济与世界息息相关，但股票市场却由于相对封闭的参与者结构，可以走出和欧美等发达国家市场所不同的独立行情。在一季度末全球经济复苏尚不明朗、资产价格探底的环境下，Ａ股市场开始向上突破，整个二季度都处于上升趋势之中。随着市场成交量的放大，热点从中小盘股票逐渐切换到大盘蓝筹股票，加速了指数的上扬。
在资产配置方面，我们在年初对市场反转的力度估计不足，曾一度进行仓位的波段操作，其后在货币信贷持续超预期以及国内经济逐步明朗的情况下，我们一直以高股票仓位进行运作，并着重配置与经济形势密切相关的银行和地产板块。同时，出于价值低估的判断，我们仍坚定持有一些估值相对较低的非周期性行业的持续成长股。
在债券配置方面，出于防范风险和提高组合流动性的考虑，报告期内我们继续保持相对较短的投资久期，主要配置短期央票，少量配置信用较好的高收益企业债，使得本基金的仓位调整灵活性明显加强。
截至报告期末，本基金份额净值为１．３００元，本报告期份额净值增长率为４７．０４％，同期业绩比较基准收益率为４３．３０％。
４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
上半年市场的走势与宏观经济状况和流动性联系紧密，下半年预计也不例外。我们认为，经济转暖是大概率事件，无非是反弹的速度快慢的问题。如果经济增长速度慢于预期，那么宽松货币政策导致的高流动性局面就不会改变，市场仍会围绕着“投资”相关产业链进行布局；如果复苏的脚步加快，意味着宏观的回暖将传导到微观的企业当中，那么中下游企业盈利的改善会吸引大家的眼球，而且投资者对未来经济走势的预期会从经济复苏转变为长期增长，持续成长的故事会重新成为市场的主流。我们倾向于第二种情况将会发生。
由于必须保持一定比例的非权益类资产配置，而目前收益率曲线整体依然处于相对较低的水平，未来本基金的债券组合仍将保持相对较低的久期，以回避债券市场调整的风险，同时将积极把握信用利差下降和期限利差下降所带来的投资机会，力求为投资者取得满意的投资收益。
４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所根据中国证监会规定对估值调整的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。
本基金管理人设有估值委员会，分管运营的公司副总裁担任估值委员会主席，核算部、研究部、投资发展部和监察部的部门负责人或其指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。基金管理人未签署与估值相关的任何定价服务。
４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
本基金本报告期内实施的利润分配金额为１２６，４２６，９７７．６３元。
§５ 托管人报告
５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
２００９年上半年度，基金托管人在易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
２００９年上半年度，易方达基金管理有限公司在易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金进行了１次收益分配，分配金额为１２６，４２６，９７７．６３元。
５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
２００９年上半年度，由易方达基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§６半年度财务会计报告（未经审计）
６．１资产负债表
会计主体：易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金
报告截止日：２００９年６月３０日
单位：人民币元
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注：１．报告截止日２００９年６月３０日，基金份额净值１．３００元，基金份额总额１，０５２，１５４，２５７．３９份。
２．本基金由原科汇证券投资基金于２００８年１０月９日转型而成，２００８年报告期间为２００８年１０月９日至２００８年１２月３１日，为非完整的会计年度。
６．２利润表
会计主体：易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：２００９年１月１日至２００９年６月３０日
单位：人民币元
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注：本基金由原科汇证券投资基金于２００８年１０月９日转型而成，上年度可比期间无相关数据。
６．３ 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金
本报告期：２００９年１月１日至２００９年６月３０日
单位：人民币元
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注：本基金由原科汇证券投资基金于２００８年１０月９日转型而成，上年度可比期间无相关数据。
６．４ 报表附注
６．４．１ 基金基本情况
易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金（简称“本基金”）由科汇证券投资基金转型而成。依据中国证券监督管理委员会证监许可［２００８］１１４０号文《关于核准科汇证券投资基金基金份额持有人大会有关转换基金运作方式决议的批复》，科汇证券投资基金由封闭式基金转型为开放式基金，调整存续期限，终止上市交易，调整投资目标、范围和策略，修订基金合同，并更名为“易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金”。自２００８年１０月９日科汇证券投资基金在深圳证券交易所终止上市之日起，由《科汇证券投资基金基金合同》修订而成的《易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金基金合同》生效。本基金为开放式基金，存续期限不定。本基金的基金管理人为易方达基金管理有限公司，注册登记机构为易方达基金管理有限公司，基金托管人为交通银行股份有限公司。
根据《易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金集中申购期基金份额发售公告》的有关规定，易方达基金管理有限公司于２００８年１１月７日对原基金科汇退市时的基金份额进行了份额拆分，拆分比例为１：１．０３２９９６４７４，并由注册登记机构进行了持有人份额的登记确认。
６．４．２ 会计报表的编制基础
本财务报表系按照中国财政部２００６年２月颁布的《企业会计准则—基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的应用指南、解释（统称“企业会计准则”），中国证券业协会制定的《证券投资基金会计核算业务指引》、中国证监会制定的《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、《关于证券投资基金执行＜企业会计准则＞估值业务及份额净值计价有关事项的通知》、《证券投资基金信息披露管理办法》、关于发布《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞（试行）》等问题的通知及其他中国证监会颁布的相关规定而编制。
６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了易方达科汇灵活配置混合型证券投资基金于２００９年６月３０日的财务状况以及２００９年半年度的经营成果和净值变动情况。
６．４．４ 本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策和会计估计与最近一期年度报告相一致。
６．４．５ 税项
１） 印花税
根据财政部、国家税务总局财税字［２００７］８４号文《关于调整证券（股票）交易印花税率的通知》的规定，自２００７年５月３０日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的１％。调整为３％。；
经国务院批准，财政部、国家税务总局决定，自２００８年４月２４日起，调整证券（股票）交易印花税税率，由原先的３％。调整为１％。；
经国务院批准，财政部、国家税务总局决定，自２００８年９月１９日起，调整由出让方按证券（股票）交易印花税税率缴纳印花税，受让方不再征收，税率不变；
根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革过程中因非流通股股东向流通股股东支付对价而发生的股权转让，暂免征收印花税。
２） 营业税、企业所得税
根据财政部、国家税务总局财税字［２００４］７８号文《关于证券投资基金税收政策的通知》，自２００４年１月１日起，对证券投资基金（封闭式证券投资基金，开放式证券投资基金）管理人运用基金买卖股票、债券的差价收入，继续免征营业税和企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税［２００８］１号文《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，对证券投资基金从证券市场中取得的收入，包括买卖股票、债券的差价收入，股权的股息、红利收入，债券的利息收入及其他收入，暂不征收企业所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的企业所得税。
３） 个人所得税
根据财政部、国家税务总局财税字［２００２］１２８号文《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，对基金取得的股票的股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入，由上市公司、债券发行企业及金融机构在向基金派发股息、红利收入、债券的利息收入及储蓄利息收入时代扣代缴２０％的个人所得税；
根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０７号文《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》的规定，自２００５年６月１３日起，对证券投资基金从上市公司分配取得的股息红利所得，按照财税［２００５］１０２号文规定，扣缴义务人在代扣代缴个人所得税时，减按５０％计算应纳税所得额；
根据财政部、国家税务总局财税字［２００５］１０３号文《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》的规定，股权分置改革中非流通股股东通过对价方式向流通股股东支付的股份、现金等收入，暂免征收流通股股东应缴纳的个人所得税。
６．４．６ 关联方关系
６．４．６．１本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
根据易方达基金管理有限公司于２００９年５月７日发布的公告，公司原股东“广东盈峰集团有限公司”已更名为“广东盈峰投资控股集团有限公司”，股东更名事项已经完成工商变更登记。
６．４．６．２本报告期与基金发生关联交易的各关联方
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６．４．７ 本报告期的关联方交易
６．４．７．１ 通过关联方交易单元进行的交易
６．４．７．１．１ 股票交易
本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。
６．４．７．１．２ 权证交易
本基金本报告期未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
６．４．７．１．３ 应支付关联方的佣金
本基金本报告期无应支付关联方的佣金。
６．４．７．２ 关联方报酬
６．４．７．２．１ 基金管理费
单位：人民币元
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注：基金管理费按前一日的基金资产净值的１．５％的年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×１．５％／当年天数
Ｈ为每日应支付的基金管理费
Ｅ为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月首日起十五个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
６．４．７．２．２ 基金托管费
单位：人民币元
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注：基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２５％的年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×０．２５％／当年天数
Ｈ为每日应支付的基金托管费
Ｅ为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月首日起十五个工作日内从基金资产中一次性支取。
６．４．７．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
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６．４．７．４ 各关联方投资本基金的情况
６．４．７．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
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６．４．７．４．２报告期末基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
份额单位：份
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６．４．７．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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６．４．７．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期本基金未在承销期内参与关联方承销证券。
６．４．８期末（２００９年６月３０日）本基金持有的流通受限证券
６．４．８．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
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６．４．８．２ 期末持有的暂时停牌股票
金额单位：人民币元
■
６．４．８．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
６．４．８．３．１ 银行间市场债券正回购
截至本报告期末２００９年６月３０日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为０，无抵押债券。
６．４．８．３．２ 交易所市场债券正回购
截至本报告期末２００９年６月３０日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为０，无抵押债券。
６．４．９ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§７ 投资组合报告
７．１期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
７．２ 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
■
７．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
■
注：投资者欲了解本报告期末基金投资的所有股票明细，应阅读登载于基金管理人网站ｗｗｗ．ｅｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ的半年度报告正文。
７．４ 报告期内股票投资组合的重大变动
７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
■
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
７．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
７．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
７．７ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
７．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
７．９ 投资组合报告附注
７．９．１本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
７．９．２本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
７．９．３ 其他资产构成
单位：人民币元
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７．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
７．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§８ 基金份额持有人信息
８．１期末持有人户数及持有人结构
份额单位：份
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注：持有人户数含未确权的持有人户数
８．２期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
■
§９ 开放式基金份额变动情况
单位：份
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§１０ 重大事件揭示
１０．１ 基金份额持有人大会决议
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１０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
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１０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
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１０．４ 基金投资策略的改变
■
１０．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况
■
１０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
■
１０．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
■
注：１．本报告期内本基金未发生交易单元变更。
２． 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下：
ａ． 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
ｂ． 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
ｃ． 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
３．基金交易单元的选择程序如下：
ａ． 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
ｂ． 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
易方达基金管理有限公司
２００９年８月２６日
| 基金简称 | 易方达科汇灵活配置混合 |
| 交易代码 | １１００１２ |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | ２００８年１０月９日 |
| 报告期末基金份额总额 | １，０５２，１５４，２５７．３９份 |
| 投资目标 | 本基金通过投资于价值型股票和固定收益品种，追求基金资产的持续稳健增值。 |
| 投资策略 | 本基金基于定量与定性相结合的宏观及市场分析，进行战术性资产配置，确定组合中股票、债券、货币市场工具及其他金融工具的比例，追求更高收益，回避市场风险。 |
| 业绩比较基准 | 沪深３００价值指数收益率Ｘ６０％＋中债总指数收益率Ｘ４０％ |
| 风险收益特征 | 本基金是混合型基金，属于证券投资基金中的中高风险品种，理论上其风险收益水平低于股票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 |
| 名称 | 易方达基金管理有限公司 | 交通银行股份有限公司 |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 张南 | 张咏东 |
| 联系电话 | ０２０－３８７９９００８ | ０２１－６８８８８９１７ |
| 电子邮箱 | ｃｓｃ＠ｅｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ | ｚｈａｎｇｙｄ＠ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ |
| 客户服务电话 | ４００８８－１８０８８（免长途话费） | ９５５５９ |
| 传真 | ０２０－３８７９９４８８ | ０２１－５８４０８８４２ |
| 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | ｗｗｗ．ｅｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| 基金半年度报告备置地点 | 广州市体育西路１８９号城建大厦２８楼 |
| ３．１．１ 期间数据和指标 | 报告期（２００９年１月１日－２００９年６月３０日） |
| 本期已实现收益 | １８６，８０５，２９７．３９ |
| 本期利润 | ３７１，６４５，８３９．５６ |
| 加权平均基金份额本期利润 | ０．４３２０ |
| 本期基金份额净值增长率 | ４７．０４％ |
| ３．１．２ 期末数据和指标 | 报告期（２００９年１月１日－２００９年６月３０日） |
| 期末可供分配基金份额利润 | ０．２０６４ |
| 期末基金资产净值 | １，３６７，６２０，６９６．４９ |
| 期末基金份额净值 | １．３００ |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去一个月 | ８．７０％ | ０．９３％ | ８．５７％ | ０．７４％ | ０．１３％ | ０．１９％ |
| 过去三个月 | ２１．８５％ | １．２２％ | １５．４７％ | ０．９４％ | ６．３８％ | ０．２８％ |
| 过去六个月 | ４７．０４％ | １．３８％ | ４３．３０％ | １．１８％ | ３．７４％ | ０．２０％ |
| 自基金合同生效起至今 | ４６．０８％ | １．２７％ | ３４．２８％ | １．４３％ | １１．８０％ | －０．１６％ |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 |
| 任职日期 | 离任日期 |
| 伍卫 | 本基金的基金经理、易方达行业领先企业股票型基金基金经理、研究部总经理助理 | ２００７．０２．０１ | ＿＿＿＿＿＿ | １０年 | 硕士研究生，历任香港康瑞投资有限公司经理，广发证券有限责任公司投资银行部资深高级经理、投资银行销售与客户服务副总经理，中国人保资产管理有限公司投资经理，易方达基金管理有限公司行业研究员、易方达积极成长基金基金经理。 |
| 资 产 | 本期末
２００９年６月３０日 | 上年度末
２００８年１２月３１日 |
| 资 产： | | |
| 银行存款 | ４４，３６６，８２６．１７ | ２６，５４７，５８５．０４ |
| 结算备付金 | ５，０４０，８９２．８０ | ２，８３１，４０１．７９ |
| 存出保证金 | １，１９３，４９０．１２ | ８５１，２８２．０５ |
| 交易性金融资产 | １，２８９，４２６，４４８．４６ | ７０６，８７１，１７７．２６ |
| 其中：股票投资 | １，０３９，５８９，７３３．５０ | ５１０，６５１，１７７．２６ |
| 债券投资 | ２４９，８３６，７１４．９６ | １９６，２２０，０００．００ |
| 资产支持证券投资 | － | － |
| 衍生金融资产 | － | － |
| 买入返售金融资产 | － | － |
| 应收证券清算款 | ７，８７８，９９３．０５ | ７，４１６，９９８．６４ |
| 应收利息 | １，８０２，２３９．２１ | ２，２６４，７５５．０６ |
| 应收股利 | ６７７，９７０．００ | － |
| 应收申购款 | ２９，１１４，５３５．９１ | ２０，２４５，１６５．５３ |
| 其他资产 | － | － |
| 资产总计 | １，３７９，５０１，３９５．７２ | ７６７，０２８，３６５．３７ |
| 负债和所有者权益 | 本期末
２００９年６月３０日 | 上年度末
２００８年１２月３１日 |
| 负 债： | | |
| 短期借款 | － | － |
| 交易性金融负债 | － | － |
| 衍生金融负债 | － | － |
| 卖出回购金融资产款 | － | － |
| 应付证券清算款 | － | ２，３２５，５９９．９５ |
| 应付赎回款 | ５，３９７，５４４．６９ | ６３９，２１１．６４ |
| 应付管理人报酬 | １，６８２，７４６．２０ | １，０３１，６７４．４４ |
| 应付托管费 | ２８０，４５７．７２ | １７１，９４５．７５ |
| 应付交易费用 | ２，４３１，０２７．２７ | ８６３，２７０．９９ |
| 应交税费 | ８６５，３５６．１７ | ８６５，３５６．１７ |
| 应付利息 | － | － |
| 应付利润 | － | － |
| 其他负债 | １，２２３，５６７．１８ | １，３４６，２４５．３３ |
| 负债合计 | １１，８８０，６９９．２３ | ７，２４３，３０４．２７ |
| 所有者权益： | | |
| 实收基金 | １，０１８，６０１，７４８．６５ | ７３１，３８７，０８７．０５ |
| 未分配利润 | ３４９，０１８，９４７．８４ | ２８，３９７，９７４．０５ |
| 所有者权益合计 | １，３６７，６２０，６９６．４９ | ７５９，７８５，０６１．１０ |
| 负债和所有者权益总计 | １，３７９，５０１，３９５．７２ | ７６７，０２８，３６５．３７ |
| 项 目 | 本期
２００９年１月１日至２００９年６月３０日 |
| 一、收入 | ３８８，５２２，３２３．６８ |
| １．利息收入 | ２，２８８，９９３．４１ |
| 其中：存款利息收入 | ６８３，３５６．７７ |
| 债券利息收入 | １，６０５，６３６．６４ |
| 资产支持证券利息收入 | － |
| 买入返售金融资产收入 | － |
| 其他利息收入 | － |
| ２．投资收益（损失以“－”填列） | ２００，５９９，０１７．４９ |
| 其中：股票投资收益 | １９２，６７１，６１７．８７ |
| 债券投资收益 | ２，９７９，６８０．００ |
| 资产支持证券投资收益 | － |
| 衍生工具收益 | － |
| 股利收益 | ４，９４７，７１９．６２ |
| ３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | １８４，８４０，５４２．１７ |
| ４．其他收入（损失以“－”号填列） | ７９３，７７０．６１ |
| 二、费用（以“－”号填列） | －１６，８７６，４８４．１２ |
| １．管理人报酬 | －７，５７４，１３６．８２ |
| ２．托管费 | －１，２６２，３５６．１４ |
| ３．交易费用 | －７，８１１，８０４．７７ |
| ４．利息支出 | － |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | － |
| ５．其他费用 | －２２８，１８６．３９ |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | ３７１，６４５，８３９．５６ |
| 项目 | 本期
２００９年１月１日至２００９年６月３０日 |
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | ７３１，３８７，０８７．０５ | ２８，３９７，９７４．０５ | ７５９，７８５，０６１．１０ |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） |
－ |
３７１，６４５，８３９．５６ |
３７１，６４５，８３９．５６ |
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“－”号填列） |
２８７，２１４，６６１．６０ |
７５，４０２，１１１．８６ |
３６２，６１６，７７３．４６ |
| 其中：１．基金申购款 | ８５３，８３５，６０６．５２ | ２１０，５１８，６７３．３０ | １，０６４，３５４，２７９．８２ |
| ２．基金赎回款（以“－”号填列） | －５６６，６２０，９４４．９２ | －１３５，１１６，５６１．４４ | －７０１，７３７，５０６．３６ |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列） |
－ |
－１２６，４２６，９７７．６３ |
－１２６，４２６，９７７．６３ |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | １，０１８，６０１，７４８．６５ | ３４９，０１８，９４７．８４ | １，３６７，６２０，６９６．４９ |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 易方达基金管理有限公司 | 基金管理人、基金销售机构 |
| 交通银行股份有限公司（以下简称“交通银行”） | 基金托管人、基金销售机构 |
| 广东粤财信托有限公司（以下简称“粤财信托”） | 基金管理人股东 |
| 项目 | 本期
２００９年１月１日至２００９年６月３０日 |
| 当期应支付的管理费 | ７，５７４，１３６．８２ |
| 其中：当期已支付 | ５，８９１，３９０．６２ |
| 期末未支付 | １，６８２，７４６．２０ |
| 项目 | 本期
２００９年１月１日至２００９年６月３０日 |
| 当期应支付的托管费 | １，２６２，３５６．１４ |
| 其中：当期已支付 | ９８１，８９８．４２ |
| 期末未支付 | ２８０，４５７．７２ |
本期
２００９年１月１日至２００９年６月３０日 |
| 银行间市场交易的各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 |
| 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 |
| 交通银行 | ４９，９６９，４５１．６５ | － | － | － | － | － |
| 项目 | 本期
２００９年１月１日至２００９年６月３０日 |
| 期初持有的基金份额 | ７６，６４１，００３．０６ |
| 期间认购总份额 | － |
| 期间申购／买入总份额 | － |
| 期间因拆分增加的份额 | － |
| 期间赎回／卖出总份额 | － |
| 期末持有的基金份额 | ７６，６４１，００３．０６ |
期末持有的基金份额
占基金总份额比例 | ７．２８％ |
| 关联方名称 | 本期末
２００９年６月３０日 | 上年度末
２００８年１２月３１日 |
持有的
基金份额 | 持有的基金份额
占基金总份额的比例 | 持有的
基金份额 | 持有的基金份额
占基金总份额的比例 |
| 粤财信托 | １，３７３，８８５．３１ | ０．１３％ | １，３７３，８８５．３１ | ０．１８％ |
| 关联方名称 | 本期
２００９年１月１日至２００９年６月３０日 |
| 期末余额 | 当期利息收入 |
| 交通银行 | ４４，３６６，８２６．１７ | ６２３，８４２．６３ |
| ６．４．８．１．１ 受限证券类别：股票 |
证券
代码 | 证券
名称 | 成功
认购日 | 可流通日 | 流通受限类型 | 认购
价格 | 期末估值单价 | 数量
（单位：股） | 期末成
本总额 | 期末
估值总额 | 说明 |
| ６００１６９ |
太原重工 |
２００８－１２－３１ | （预计）２００９－１２－２９ | 非公开发行流通受限 | １２．６７ | １０．７６ | ８００，０００ | ６，３３５，０００．００ | ８，６０８，０００．００ | 流通受限期内１０股送０． ５元（含税），送４股，转增２股。 |
| ６００２２９ | 青岛碱业 | ２００９－６－２４ | （预计）２０１０－６－２０ | 非公开发行流通受限 | ４．８４ | ４．８７ | ２，０００，０００ | ９，６８０，０００．００ | ９，７４０，０００．００ | － |
| ６．４．８．１．２ 受限证券类别：债券 |
证券
代码 | 证券
名称 | 成功
认购日 | 可流通日 | 流通受限类型 | 认购
价格 | 期末估值单价 | 数量
（单位：张） | 期末
成本总额 | 期末
估值总额 |
说明 |
| １２２９５２ | ０９赣州债 | ２００９－６－１９ | ２００９－７－２８ | 新发流
通受限 | ９９．９６ | ９９．９６ | １００，０００ | ９，９９６，３３０．９６ | ９，９９６，３３０．９６ |
－ |
| 股票代码 | 股票名称 | 停牌日期 | 停牌
原因 | 期末
估值单价 | 复牌
日期 | 复牌开
盘单价 | 数量
（股） | 期末成
本总额 | 期末估
值总额 |
| ６００７１６ | ＳＴ耀华 | ２００９－６－２９ | 重大事项 | ８．３８ | ２００９－７－３ | ８．８０ | １，７００，０００ | １４，８５８，６８７．２７ | １４，２４６，０００．００ |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（％） |
| １ | 权益投资 | １，０３９，５８９，７３３．５０ | ７５．３６ |
| | 其中：股票 | １，０３９，５８９，７３３．５０ | ７５．３６ |
| ２ | 固定收益投资 | ２４９，８３６，７１４．９６ | １８．１１ |
| | 其中：债券 | ２４９，８３６，７１４．９６ | １８．１１ |
| | 资产支持证券 | － | － |
| ３ | 金融衍生品投资 | － | － |
| ４ | 买入返售金融资产 | － | － |
| | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | － | － |
| ５ | 银行存款和结算备付金合计 | ４９，４０７，７１８．９７ | ３．５８ |
| ６ | 其他资产 | ４０，６６７，２２８．２９ | ２．９５ |
| ７ | 合计 | １，３７９，５０１，３９５．７２ | １００．００ |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| Ａ | 农、林、牧、渔业 | － | － |
| Ｂ | 采掘业 | － | － |
| Ｃ | 制造业 | ３４０，９８０，５９８．２７ | ２４．９３ |
| Ｃ０ | 食品、饮料 | ７４，３１４，２０５．５４ | ５．４３ |
| Ｃ１ | 纺织、服装、皮毛 | ４０，７７２，５８３．５４ | ２．９８ |
| Ｃ２ | 木材、家具 | － | － |
| Ｃ３ | 造纸、印刷 | － | － |
| Ｃ４ | 石油、化学、塑胶、塑料 | １０，５５９，０００．００ | ０．７７ |
| Ｃ５ | 电子 | ４２，７３７，２８４．１０ | ３．１２ |
| Ｃ６ | 金属、非金属 | １４，２４６，０００．００ | １．０４ |
| Ｃ７ | 机械、设备、仪表 | ４２，７３５，４４４．４０ | ３．１２ |
| Ｃ８ | 医药、生物制品 | １１５，６１６，０８０．６９ | ８．４５ |
| Ｃ９９ | 其他制造业 | － | － |
| Ｄ | 电力、煤气及水的生产和供应业 | ５０，９４０，２００．００ | ３．７２ |
| Ｅ | 建筑业 | － | － |
| Ｆ | 交通运输、仓储业 | － | － |
| Ｇ | 信息技术业 | ８７，４８４，２６０．００ | ６．４０ |
| Ｈ | 批发和零售贸易 | ４４，７０８，３４９．１２ | ３．２７ |
| Ｉ | 金融、保险业 | ５１５，４７６，３２６．１１ | ３７．６９ |
| Ｊ | 房地产业 | － | － |
| Ｋ | 社会服务业 | － | － |
| Ｌ | 传播与文化产业 | － | － |
| Ｍ | 综合类 | － | － |
| | 合计 | １，０３９，５８９，７３３．５０ | ７６．０１ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | ６０００００ | 浦发银行 | ５，５００，０００ | １２６，６１０，０００．００ | ９．２６ |
| ２ | ６０１３９８ | 工商银行 | ２３，０００，０００ | １２４，６６０，０００．００ | ９．１２ |
| ３ | ６０００１６ | 民生银行 | １５，０００，０００ | １１８，８００，０００．００ | ８．６９ |
| ４ | ６０１９３９ | 建设银行 | １４，０００，０００ | ８４，４２０，０００．００ | ６．１７ |
| ５ | ６００６５７ | 信达地产 | ７，０２０，０００ | ７９，０４５，２００．００ | ５．７８ |
| ６ | ０００５１３ | 丽珠集团 | ２，２５５，４６３ | ５９，９５０，２０６．５４ | ４．３８ |
| ７ | ０００８５８ | 五 粮 液 | ２，９９９，９９８ | ５９，１８９，９６０．５４ | ４．３３ |
| ８ | ６０１１６６ | 兴业银行 | ９９９，９０１ | ３７，１０６，３２６．１１ | ２．７１ |
| ９ | ６００７３９ | 辽宁成大 | １，０８９，９２６ | ３６，０９８，３４９．１２ | ２．６４ |
| １０ | ６００４７８ | 科力远 | １，８１０，０００ | ３２，８６９，６００．００ | ２．４０ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| １ | ６０１３９８ | 工商银行 | １９７，２８２，０２７．９１ | ２５．９７ |
| ２ | ６０００００ | 浦发银行 | １２７，７１１，７１２．１９ | １６．８１ |
| ３ | ６０００１６ | 民生银行 | １２１，１０６，３９４．６４ | １５．９４ |
| ４ | ６０１９３９ | 建设银行 | １１８，４１３，９７６．１８ | １５．５９ |
| ５ | ６００８３７ | 海通证券 | ８２，１３１，５６４．３１ | １０．８１ |
| ６ | ６００６４２ | 申能股份 | ６７，７１５，５６７．９２ | ８．９１ |
| ７ | ６０００３０ | 中信证券 | ６７，６５０，５８５．３４ | ８．９０ |
| ８ | ６００６５７ | 信达地产 | ６６，１６５，２７０．６６ | ８．７１ |
| ９ | ０００００１ | 深发展Ａ | ６５，３９７，８７５．４７ | ８．６１ |
| １０ | ００２０２４ | 苏宁电器 | ６０，５６８，３７１．４７ | ７．９７ |
| １１ | ６０１８５７ | 中国石油 | ６０，２３７，５３３．４０ | ７．９３ |
| １２ | ０００８５８ | 五 粮 液 | ５６，９４４，５８７．０１ | ７．４９ |
| １３ | ６０００４８ | 保利地产 | ５１，６５０，１８７．４３ | ６．８０ |
| １４ | ６０００８９ | 特变电工 | ５０，５１５，２３９．０７ | ６．６５ |
| １５ | ０００４１７ | 合肥百货 | ４６，９８６，７７５．８８ | ６．１８ |
| １６ | ０００７２９ | 燕京啤酒 | ４４，２３３，６６３．３０ | ５．８２ |
| １７ | ６０００５０ | 中国联通 | ４３，９２６，８２３．６９ | ５．７８ |
| １８ | ６００７３９ | 辽宁成大 | ３８，７９９，９５３．０７ | ５．１１ |
| １９ | ０００５１３ | 丽珠集团 | ３８，７０５，１００．６９ | ５．０９ |
| ２０ | ６０００２８ | 中国石化 | ３８，６２７，９６７．４５ | ５．０８ |
| ２１ | ６００４７８ | 科力远 | ３７，２２７，７８７．５７ | ４．９０ |
| ２２ | ６００３８３ | 金地集团 | ３７，００１，３１４．７０ | ４．８７ |
| ２３ | ６０１１６６ | 兴业银行 | ３５，６９８，４８３．３６ | ４．７０ |
| ２４ | ０００１５７ | 中联重科 | ３２，０１６，２８５．７３ | ４．２１ |
| ２５ | ６００１４３ | 金发科技 | ３１，６２６，０１１．７３ | ４．１６ |
| ２６ | ６００２８２ | 南钢股份 | ３０，２０６，１２３．２９ | ３．９８ |
| ２７ | ０００６２３ | 吉林敖东 | ２７，８７９，０２２．８０ | ３．６７ |
| ２８ | ６００９００ | 长江电力 | ２７，５６１，６０２．００ | ３．６３ |
| ２９ | ０００８１１ | 烟台冰轮 | ２６，６４４，６４０．０７ | ３．５１ |
| ３０ | ０００６８５ | 中山公用 | ２６，０６４，２２４．８７ | ３．４３ |
| ３１ | ６００５５５ | 九龙山 | ２４，７７７，６７６．８２ | ３．２６ |
| ３２ | ６００３５１ | 亚宝药业 | ２４，４４２，０３６．９６ | ３．２２ |
| ３３ | ６０００３１ | 三一重工 | ２４，０１４，４３５．１６ | ３．１６ |
| ３４ | ６０１９９８ | 中信银行 | ２３，７３０，５７４．３４ | ３．１２ |
| ３５ | ０００７６２ | 西藏矿业 | ２３，６４１，１３７．５６ | ３．１１ |
| ３６ | ６０１９８８ | 中国银行 | ２２，９３５，０００．００ | ３．０２ |
| ３７ | ０００５６８ | 泸州老窖 | ２２，３８１，８３３．４４ | ２．９５ |
| ３８ | ６００９９１ | 长丰汽车 | ２１，１５７，４２９．００ | ２．７８ |
| ３９ | ６０００１９ | 宝钢股份 | ２１，１２１，４７５．００ | ２．７８ |
| ４０ | ６００８７２ | 中炬高新 | ２０，８０７，４０８．５２ | ２．７４ |
| ４１ | ６００５２３ | 贵航股份 | ２０，７５０，９４５．３９ | ２．７３ |
| ４２ | ００２０５２ | 同洲电子 | １９，９７５，０３０．２６ | ２．６３ |
| ４３ | ０００９７０ | 中科三环 | １９，１２５，２６０．３７ | ２．５２ |
| ４４ | ６００６８６ | 金龙汽车 | １８，７９９，６０１．５３ | ２．４７ |
| ４５ | ６００４５８ | 时代新材 | １８，７７３，５４４．２７ | ２．４７ |
| ４６ | ００２１３３ | 广宇集团 | １８，７３４，４０１．５３ | ２．４７ |
| ４７ | ６００２３９ | 云南城投 | １８，６８８，５４９．６６ | ２．４６ |
| ４８ | ６００１７７ | 雅戈尔 | １８，２８５，５４１．１３ | ２．４１ |
| ４９ | ６００８２０ | 隧道股份 | １８，０２０，７３２．９３ | ２．３７ |
| ５０ | ０００９３３ | 神火股份 | １６，６８６，５０４．４８ | ２．２０ |
| ５１ | ００２１４６ | 荣盛发展 | １６，６１６，６０２．６６ | ２．１９ |
| ５２ | ６００４３９ | 瑞贝卡 | １６，４９９，５２９．２０ | ２．１７ |
| ５３ | ００２０５６ | 横店东磁 | １５，４８３，１３１．７２ | ２．０４ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| １ | ０００００１ | 深发展Ａ | １２２，１６１，５７０．８２ | １６．０８ |
| ２ | ６０００００ | 浦发银行 | １１７，１２４，８１６．１４ | １５．４２ |
| ３ | ６０００４８ | 保利地产 | １１４，０３６，８９７．０７ | １５．０１ |
| ４ | ６００３２５ | 华发股份 | ９８，８１１，８５０．２２ | １３．０１ |
| ５ | ６０１３９８ | 工商银行 | ８３，７９８，８８９．７２ | １１．０３ |
| ６ | ６００８３７ | 海通证券 | ７７，６９６，６２２．０９ | １０．２３ |
| ７ | ００２０２４ | 苏宁电器 | ７１，８５４，８０７．１２ | ９．４６ |
| ８ | ６０００３０ | 中信证券 | ６６，３４３，４７０．９１ | ８．７３ |
| ９ | ６０１８５７ | 中国石油 | ６２，３４９，７０５．２４ | ８．２１ |
| １０ | ６０００８９ | 特变电工 | ６１，７６５，５９９．２８ | ８．１３ |
| １１ | ６００１５３ | 建发股份 | ５８，７８６，０６３．９６ | ７．７４ |
| １２ | ０００４１７ | 合肥百货 | ４７，２２９，００２．５４ | ６．２２ |
| １３ | ０００７２９ | 燕京啤酒 | ４７，２０５，５５２．２８ | ６．２１ |
| １４ | ６０００５０ | 中国联通 | ４６，５５８，０９８．４２ | ６．１３ |
| １５ | ６００３５１ | 亚宝药业 | ４４，０００，２５０．５８ | ５．７９ |
| １６ | ６００５８２ | 天地科技 | ４１，０３６，２１３．１７ | ５．４０ |
| １７ | ６０００２８ | 中国石化 | ３９，８５５，６６６．９８ | ５．２５ |
| １８ | ６００６４２ | 申能股份 | ３９，０６７，１７５．２１ | ５．１４ |
| １９ | ６０１９３９ | 建设银行 | ３６，２８５，０００．００ | ４．７８ |
| ２０ | ６０００３６ | 招商银行 | ３４，７３７，５５９．９１ | ４．５７ |
| ２１ | ６００３８３ | 金地集团 | ３４，１７１，２９４．６７ | ４．５０ |
| ２２ | ６０００１６ | 民生银行 | ３３，２６１，８３１．４１ | ４．３８ |
| ２３ | ６００１４３ | 金发科技 | ３２，２９０，９０８．７４ | ４．２５ |
| ２４ | ６００２８２ | 南钢股份 | ３２，１９０，２３２．０６ | ４．２４ |
| ２５ | ０００６８５ | 中山公用 | ３２，０７６，５０７．２０ | ４．２２ |
| ２６ | ６００５３５ | 天士力 | ３１，５１０，９４３．８４ | ４．１５ |
| ２７ | ０００１５７ | 中联重科 | ３０，８０７，０５６．５６ | ４．０５ |
| ２８ | ０００８１１ | 烟台冰轮 | ２７，４４９，０３６．９３ | ３．６１ |
| ２９ | ０００７６２ | 西藏矿业 | ２７，４０１，９８１．５８ | ３．６１ |
| ３０ | ００２１８３ | 怡 亚 通 | ２６，４２１，９７２．５３ | ３．４８ |
| ３１ | ６０１９８８ | 中国银行 | ２５，８０１，４４５．６０ | ３．４０ |
| ３２ | ６０００３１ | 三一重工 | ２５，７５２，３３０．６１ | ３．３９ |
| ３３ | ６０００１９ | 宝钢股份 | ２５，０２２，１４６．００ | ３．２９ |
| ３４ | ６００５９６ | 新安股份 | ２３，３００，１９０．０５ | ３．０７ |
| ３５ | ０００５６８ | 泸州老窖 | ２２，９８０，４２２．６８ | ３．０２ |
| ３６ | ０００４０２ | 金 融 街 | ２２，７６８，１４３．３６ | ３．００ |
| ３７ | ６００８７２ | 中炬高新 | ２２，２４４，８１３．１１ | ２．９３ |
| ３８ | ６０１６２８ | 中国人寿 | ２１，７０５，８８１．４１ | ２．８６ |
| ３９ | ６００１７７ | 雅戈尔 | ２０，８５８，２２２．３５ | ２．７５ |
| ４０ | ６００２３９ | 云南城投 | ２０，７３７，４２０．９３ | ２．７３ |
| ４１ | ６００４５８ | 时代新材 | ２０，５８２，５９０．２５ | ２．７１ |
| ４２ | ０００９７０ | 中科三环 | ２０，１４１，１３０．９２ | ２．６５ |
| ４３ | ００２０５２ | 同洲电子 | １９，７５９，８２８．２９ | ２．６０ |
| ４４ | ６００７１８ | 东软集团 | １９，５６３，６７３．３９ | ２．５７ |
| ４５ | ６００７３９ | 辽宁成大 | １９，４９２，１９０．９８ | ２．５７ |
| ４６ | ００２１４６ | 荣盛发展 | １８，８３１，４３７．３４ | ２．４８ |
| ４７ | ０００５８１ | 威孚高科 | １８，７８５，４３１．６９ | ２．４７ |
| ４８ | ６００５２３ | 贵航股份 | １８，７５１，１３０．１９ | ２．４７ |
| ４９ | ６００５８６ | 金晶科技 | １７，２１９，３１８．５０ | ２．２７ |
| ５０ | ０００６７９ | 大连友谊 | １７，１３０，８２８．０５ | ２．２５ |
| ５１ | ００２１３３ | 广宇集团 | １６，７８６，５１１．６７ | ２．２１ |
| ５２ | ６００４８６ | 扬农化工 | １６，５１３，４４８．７８ | ２．１７ |
| ５３ | ００２０５６ | 横店东磁 | １６，３０３，１７６．３６ | ２．１５ |
| ５４ | ６００４０６ | 国电南瑞 | １６，０２４，３３１．１８ | ２．１１ |
| ５５ | ６００８２０ | 隧道股份 | １５，９３４，２６３．４５ | ２．１０ |
| 买入股票成本（成交）总额 | ２，６３７，５４７，９４７．５６ |
| 卖出股票收入（成交）总额 | ２，４８９，９４７，３４０．７６ |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | 国家债券 | － | － |
| ２ | 央行票据 | ２２８，３５６，０００．００ | １６．７０ |
| ３ | 金融债券 | － | － |
| | 其中：政策性金融债 | － | － |
| ４ | 企业债券 | ２１，４８０，７１４．９６ | １．５７ |
| ５ | 企业短期融资券 | － | － |
| ６ | 可转债 | － | － |
| ７ | 其他 | － | － |
| ８ | 合计 | ２４９，８３６，７１４．９６ | １８．２７ |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | ０９０１０１５ | ０９央行票据１５ | １，０００，０００ | ９９，７５０，０００．００ | ７．２９ |
| ２ | ０９０１０１８ | ０９央行票据１８ | １，０００，０００ | ９９，７４０，０００．００ | ７．２９ |
| ３ | ０８０１０８１ | ０８央行票据８１ | ３００，０００ | ２８，８６６，０００．００ | ２．１１ |
| ４ | １２２９５２ | ０９赣州债 | １００，０００ | ９，９９６，３３０．９６ | ０．７３ |
| ５ | １２２９９６ | ０８常城建 | ８８，１３０ | ９，０５９，７６４．００ | ０．６６ |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| １ | 存出保证金 | １，１９３，４９０．１２ |
| ２ | 应收证券清算款 | ７，８７８，９９３．０５ |
| ３ | 应收股利 | ６７７，９７０．００ |
| ４ | 应收利息 | １，８０２，２３９．２１ |
| ５ | 应收申购款 | ２９，１１４，５３５．９１ |
| ６ | 其他应收款 | － |
| ７ | 待摊费用 | － |
| ８ | 其他 | － |
| ９ | 合计 | ４０，６６７，２２８．２９ |
| 持有人户数（户） | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 |
| 机构投资者 | 个人投资者 |
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 |
| ２６，１３１ | ４０，２６４．６０ | ７３８，１３８，８０９．４６ | ７０．１５％ | ３１４，０１５，４４７．９３ | ２９．８５％ |
| 项目 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 | １６，７０４．４１ | ０．００１６％ |
| 基金合同生效日（２００８年１０月９日）基金份额总额 | ８００，０００，０００．００ |
| 报告期期初基金份额总额 | ７５５，４９８，１９６．６８ |
| 报告期期间基金总申购份额 | ８８１，９５７，６４３．１９ |
| 报告期期间基金总赎回份额 | ５８５，３０１，５８２．４８ |
| 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“－”填列） | — |
| 报告期期末基金份额总额 | １，０５２，１５４，２５７．３９ |
| 本报告期基金管理人和基金托管人的基金托管部门未发生重大人事变动。 |
| 本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。 |
| 本报告期内本基金管理人和基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员未受到任何稽查或处罚。 |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 债券交易 | 应支付该券商的佣金 | 备注 |
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例％ | 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例％ | 佣金 | 占当期佣金总量的比例％ |
| 广发证券 | １ | － | － | － | － | － | － | － |
| 德邦证券 | １ | １，８３５，６８０，０２３．５９ | ３５．８７ | １０，３９０，９８３．４０ | ９０．８２ | １，５６０，３２０．１２ | ３６．３４ | － |
| 海通证券 | ２ | １，２７７，６５１，４８６．１９ | ２４．９６ | １，０５０，６１０．００ | ９．１８ | １，０６１，３５３．９６ | ２４．７２ | － |
| 安信证券 | ２ | １，３１８，９８７，９４６．３６ | ２５．７７ | － | － | １，１１１，５６８．８４ | ２５．８９ | － |
| 中信证券 | １ | ２４６，２７７，４６０．９６ | ４．８１ | － | － | ２００，１０２．９９ | ４．６６ | － |
| 世纪证券 | １ | １８８，７１８，３１７．６４ | ３．６９ | － | － | １５３，３３５．７２ | ３．５７ | － |
| 招商证券 | １ | １４５，００４，６６５．８３ | ２．８３ | － | － | １１７，８１７．２１ | ２．７４ | － |
| 申银万国 | １ | １０５，４９５，３８７．７５ | ２．０６ | － | － | ８９，６７１．５２ | ２．０９ | － |
| 平安证券 | １ | － | － | － | － | － | － | － |
| 合计 | １１ | ５，１１７，８１５，２８８．３２ | １００．００ | １１，４４１，５９３．４０ | １００．００ | ４，２９４，１７０．３６ | １００．００ | － |
