基金管理人：万家基金管理有限公司
基金托管人：交通银行股份有限公司
送出日期：２００９年８月２６日
§１ 重要提示及目录
１．１ 重要提示
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§２ 基金简介
２．１ 基金基本情况
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２．２ 基金产品说明
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２．３ 基金管理人和基金托管人
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２．４ 信息披露方式
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§３ 主要财务指标、基金净值表现
３．１ 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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（１）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）
扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；
（２）所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字；
（３）期末可供分配利润采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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基金业绩比较基准增长率＝８０％×巨潮公共服务指数收益率＋２０％×同业存款利率
３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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注：本基金成立于２００５年７月１５日，建仓期为半年，建仓期结束时各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。报告期末各项资产配置比例符合法律法规和基金合同要求。
§４ 管理人报告
４．１ 基金管理人及基金经理情况
４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验
万家基金管理有限公司经中国证监会证监基金字［２００２］４４号文批准设立。公司现股东为齐鲁证券有限公司、上海久事公司、深圳市中航投资管理有限公司和山东省国有资产投资控股有限公司，住所地及办公地点均为上海市浦东新区福山路４５０号，注册资本１亿元人民币。截止报告期末共管理七只开放式基金，分别为万家１８０指数证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家公用事业行业股票型证券投资基金、万家货币市场证券投资基金、万家和谐增长混合型证券投资基金、万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金和万家精选股票型证券投资基金。
４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
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注：１、任职日期以及离任日期均以基金公告为准。
２、证券从业含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金持有人谋取最大利益，没有损害基金持有人利益的行为。
４．３管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
本公司严格遵循公平交易的原则，在投资管理活动中公平对待不同基金品种，无直接或间接在不同投资组合之间进行利益输送的行为，报告期内无异常交易。
公司根据中国证监会《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的要求，制订和完善了公平交易内部控制制度，通过制度、流程和技术手段保证公平交易原则的实现。同时，公司通过对投资交易行为的监控、分析评估来加强对公平交易过程和结果的监督。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
在本报告期，本公司没有和本基金投资风格相似的其他投资组合品种。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
报告期内无异常交易
４．４管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
４．４．１市场表现回顾
２００９年上半年市场连续６个月上涨，上证综合指数自年初的１９４０点涨至６月底的３１００点左右，涨幅达６２．５％，年初的煤炭到房产再到金融，扩大到经济复苏的受益行业，然后是通胀预期下的投资逻辑。在政府财政及货币政策的刺激下，我国经济逐步出低谷，呈现出止跌回升的势态。我国居民消费依然强劲，在扩大内需的政策下地产及汽车销售均创出新高，上半年居民收入增加依然较快，对消费构成了有利的支撑。
国际大宗商品期货价格开始回升，美元指数自３月份以后开始下跌，同时美国股市止跌回升，主要经济体宏观数据开始好转。上半年支撑市场不断上涨的主要推动因素是：宽松的流动性及逐步向好的经济数据。这两大因素在第二季度开始越来越明显，使投资者的乐观情绪逐步升温，从而自４月份以来市场基本没有大的回调，在分歧中不断上涨。上半年市场表现来看，周期类股票涨幅居前，上游煤炭及有色金属涨幅较大。
４．４．２本基金业绩表现
截至报告期末，本基金份额净值为０．７９０５元，本报告期份额净值增长率为５３．８５％，业绩比较基准收益率４４．８５％。
４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
在上半年的投资运作中，年初我们较成功地配置了煤炭，从而有了较好的开局。成分股的配置方面，注重波段性，采取了相对积极的有所则重的行业配置。而增强投资部分，以深入研究个别股票，进行长期战略性持有，获取绝对超额收益为主要目标。上半年，我们相对乐观，自年初以来逐步加仓，在煤炭、电力及运输行业上进行了积极投资，取得了较好的效果。
展望未来，全球主要经济体，宏观数据开始好转，经济企稳成为市场的共识，全球流动性依然宽松。我们所要关注的是全球宽松的货币政策何时转向，再有就是目前资本品价格的大幅上涨，并不利于经济的复苏，在过剩产能没有消化的情况下，需求没有明显恢复之前，资本品的大幅涨价，对制造业更加不利。未来的市场宽幅振荡在所难免。
目前市场整体涨幅较大，但是市场的涨幅是否反了经济基本面的改善，还有待于验证，我们期待市场尽快回到价值投资的轨道上来。我们将继续沿着经济复苏的逻辑，通过深入的价值挖掘，并且结合更为灵活的操作策略，在震荡加剧的市场格局中为投资者获取最大化投资收益。
４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
１、参与估值流程各方及人员（或小组）的职责分工、专业胜任能力和相关工作经历
基金管理人
公司成立了估值委员会，定期评价现行估值政策和程序，在发生了影响估值政策和程序有效性及适用性的情况后及时修订估值方法。估值委员会主要由分管基金估值业务的公司领导、督察长、基金估值业务的负责人、监察稽核部负责人、研究发展部负责人等组成。估值委员会的成员均具备专业胜任能力和相关从业资格，精通各自领域的理论知识，熟悉政策法规，并具有丰富的实践经验。
托管银行
托管银行根据法律法规要求履行估值及净值计算等复核和核查的责任。
会计师事务所
会计师事务所对基金管理公司所采用的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。
２、基金经理参与或决定估值的程度
基金经理不参与和决定基金估值。
３、参与估值流程各方之间存在的任何重大利益冲突
参与估值流程各方之间不存在重大利益冲突。
４、已签约的任何定价服务的性质与程度
本基金管理人尚未就投资品种的定价服务签署任何协议。
４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
报告期内未进行利润分配。
§５ 托管人报告
５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
２００９年上半年度，基金托管人在万家公用事业行业股票型证券投资基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同、托管协议，尽职尽责地履行了托管人应尽的义务，不存在任何损害基金持有人利益的行为。
５．２ 托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算等情况的说明
２００９年上半年度，万家基金管理有限公司在万家公用事业行业股票型证券投资基金投资运作、基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算、基金费用开支等问题上，托管人未发现损害基金持有人利益的行为。
本报告期内本基金未进行收益分配。
５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
２００９年上半年度，由万家基金管理有限公司编制并经托管人复核审查的有关万家公用事业行业股票型证券投资基金的半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告相关内容、投资组合报告等内容真实、准确、完整。
§６半年度财务会计报告（未经审计）
６．１资产负债表
会计主体：万家公用事业行业股票型证券投资基金
报告截止日：２００９年０６月３０日
单位：人民币元
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注：截至报告期末２００９年６月３０日，基金份额净值０．７９０５元，基金份额总额６８７，９６５，７４７．６６份
６．２利润表
会计主体：
本报告期：２００９年０１月０１日至２００９年０６月３０日
单位：人民币元
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６．３ 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：
本报告期：２００９年０１月０１日至２００９年０６月３０日
单位：人民币元
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６．４会计报表附注
６．４．１ 本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致
６．４．２ 关联方关系
６．４．２．１ 本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
本报告期内，关联方关系未发生变化。
６．４．２．２ 本报告期与基金发生关联交易的各关联方
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６．４．３ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
６．４．３．１ 通过关联方交易单元进行的交易
６．４．３．１．１ 股票交易
金额单位：人民币元
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６．４．３．１．２ 权证交易
金额单位：人民币元
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注：本报告期间本基金未通过关联方交易单元进行权证交易
６．４．３．１．３ 应支付关联方的佣金
金额单位：人民币元
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６．４．４．１．４ 债券交易
本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券交易
６．４．４．１．５ 债券回购交易
本期及上年度可比期间本基金未通过关联方交易单元进行债券回购交易
６．４．４．２ 关联方报酬
６．４．４．２．１ 基金管理费
金额单位：人民币元
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支付基金管理人万家基金的管理人报酬按前一日基金资产净值１．３％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
计算公式为：每日应计提基金管理费 ＝ 前一日的基金资产净值×管理费率÷当年实际天数
６．４．４．２．２ 基金托管费
单位：人民币
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支付基金托管人交通银行的托管费按前一日基金资产净值０．２０％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。
计算公式为： 每日应计提基金托管费 ＝ 前一日的基金资产净值×托管费率÷当年实际天数
６．４．４．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
本基金本报告期间及上年度可比期间均未与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
６．４．４．４ 各关联方投资本基金的情况
６．４．４．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
份额单位：份
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注：基金管理人投资本基金适用的申购／赎回费率按照本基金招募说明书的规定执行。
６．４．４．４．２ 报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
除基金管理人之外本基金其他关联方于本期末及上年度末均未持有本基金份额
６．４．４．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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本基金用于证券交易结算的资金通过“交通银行基金托管结算资金专用存款账户”转存于中国证券登记结算有限责任公司，按银行同业利率计息。于２００９年６月３０日的相关余额２４，７９２，９７１．５７元，在资产负债表中的“结算备付金”科目中单独列示。
６．４．４．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本基金本期及上年度可比期间未有在承销期内参与关联方承销证券的情况
６．４．５ 期末（２００９年６月３０日）本基金持有的流通受限证券
６．４．５．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券
本基金本报告期末未持有因认购新发／增发证券而流通受限的证券。
６．４．５．２ 期末持有的暂时停牌股票
金额单位：人民币元
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６．４．５．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
本基金本报告期末无债券正回购，因此没有在债券正回购交易中作为抵押的债券。
§７ 投资组合报告
７．１ 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
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７．２．１ 积极投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
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７．２．２ 指数投资按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
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７．３ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细
７．３．１期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
金额单位：人民币元
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注：投资者欲了解本基金期末全部股票投资明细，请阅读刊登在基金管理人网站（ｗｗｗ．ｗｊａｓｓｅｔ．ｃｏｍ）的半年度报告正文。
７．３．２ 期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
金额单位：人民币元
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注：投资者欲了解本基金期末全部股票投资明细，请阅读刊登在基金管理人网站（ｗｗｗ．ｗｊａｓｓｅｔ．ｃｏｍ）的半年度报告正文。
７．４ 报告期内股票投资组合的重大变动
７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
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注：本项买入金额均按买入成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用
７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
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注：本项卖出金额均按卖出成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用
７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
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注：本项买入股票成本总额及卖出股票收入总额均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
７．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末无债券投资
７．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末无债券投资
７．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券
７．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证
７．９ 投资组合报告附注
７．９．１ 本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。
７．９．２ 本基金投资的前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
７．９．３ 其他资产构成
单位：人民币元
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７．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券
７．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况
§８ 基金份额持有人信息
８．１ 期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位： 份
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８．２ 期末上市基金前十名持有人
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注：持有人为场内持有人
８．３ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
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§９ 开放式基金份额变动
单位：份
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§１０ 重大事件揭示
１０．１ 基金份额持有人大会决议
报告期内未召开基金份额持有人大会。
１０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
报告期内无基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动。
１０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
报告期内无涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼。
１０．４ 基金投资策略的改变
报告期内基金投资策略未发生改变。
１０．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况
２００９年４月起，为本基金提供审计服务的会计事务所由上海众华沪银会计师事务所变更为安永华明会计师事务所。
鉴于安永华明会计事务所在其所在领域的领先地位以及在基金行业审计中的丰富经验，本公司作出了上述变更的决定。
上述变更事项，本公司履行了经基金托管人同意、本公司董事会审议通过、向监管部门报备以及公告等必要的程序。
１０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本基金管理人和基金托管人涉及托管业务的部门及其高级管理人员未受到任何处分。
１０．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
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本基金根据中国证券监督管理委员会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》（证监基字［２００７］４８号）的有关规定要求，我公司在比较了多家证券经营机构的财务状况、经营状况、研究水平后，向多家券商租用了基金专用交易席位。
１、基金专用交易席位的选择标准如下：
（１）经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
（２）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
（３）具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
２、基金专用交易席位的选择程序如下：
（１）本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易席位的证券经营机构。
（２）基金管理人和被选中的证券经营机构签订席位租用协议
３、基金专用交易席位变更情况：
本报告期间本基金专用交易席位中增加中银国际。
万家基金管理有限公司
２００９年８月２６日
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２００９年１月１日起至６月３０日止。 |
| 基金简称 | 万家公用事业行业股票（ＬＯＦ） |
| 交易代码 | １６１９０３ |
| 基金运作方式 | 上市型开放式 |
| 基金合同生效日 | ２００５年７月１５日 |
| 报告期末基金份额总额 | ６８７，９６５，７４７．６６份 |
| 基金份额上市的证券交易所 | 深圳证券交易所 |
| 上市日期 | ２００５年８月１５日 |
| 投资目标 | 本基金主要运用增强型指数化投资方法，通过主要投资于国内与居民日常生活息息相关的公用事业上市公司所发行的股票，谋求基金资产的长期稳定增值。 |
| 投资策略 | 本基金采用指数优化投资方法，基于巨潮公共服务指数成份股的盈利状况、分红水平、价值评估等方面作为研究因素，实施指数增强投资管理，寻找高质量的公用事业上市公司构造股票投资组合，力求实现较高的当期收益和稳健的资本增值。 |
| 业绩比较基准 | ８０％×巨潮公共服务指数收益率＋２０％×同业存款利率 |
| 风险收益特征 | 本基金是一只指数增强股票型基金，主要投资于国内与居民日常生活息息相关的公用事业上市公司股票，长期平均的预期风险和收益高于混合型基金或债券型基金。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 |
| 名称 | 万家基金管理有限公司 | 交通银行股份有限公司 |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 兰剑 | 张咏东 |
| 联系电话 | ０２１－３８６１９８１０ | ０２１－６８８８８９１７ |
| 电子邮箱 | ｌａｎｊ＠ｗｊａｓｓｅｔ．ｃｏｍ | ｚｈａｎｇｙｄ＠ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ |
| 客户服务电话 | ４００８８８０８００ | ９５５５９ |
| 传真 | ０２１－３８６１９８８８ | ０２１－５８４０８８３６ |
| 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｗｊａｓｓｅｔ．ｃｏｍ |
| 基金半年度报告备置地点 | 基金管理人办公场所 |
| ３．１．１ 期间数据和指标 | 报告期（２００９年０１月０１日至２００９年０６月３０日） |
| 本期已实现收益 | ６０，５０１，９８５．９４ |
| 本期利润 | １４８，６５８，３７８．２４ |
| 加权平均基金份额本期利润 | ０．２７０１ |
| 本期基金份额净值增长率（％） | ５３．８５ |
| ３．１．２ 期末数据和指标 | 报告期（２００９年０１月０１日至２００９年０６月３０日） |
| 期末可供分配基金份额利润 | －０．０２４６ |
| 期末基金资产净值 | ５４３，８３２，０４５．１４ |
| 期末基金份额净值 | ０．７９０５ |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去１个月 | ３．７０％ | １．１０％ | ６．１８％ | １．０４％ | －２．４８％ | ０．０６％ |
| 过去３个月 | １６．５８％ | １．４６％ | １６．４８％ | １．３０％ | ０．１０％ | ０．１６％ |
| 过去６个月 | ５３．８５％ | １．６７％ | ４４．８５％ | １．５４％ | ９．００％ | ０．１３％ |
| 过去１年 | ２０．８７％ | １．８３％ | ６．３８％ | １．９０％ | １４．４９％ | －０．０７％ |
| 过去３年 | ９７．９０％ | １．９１％ | ７２．５１％ | １．９５％ | ２５．３９％ | －０．０４％ |
| 自基金合同生效起至今 | １５１．７６％ | １．７２％ | １１５．９６％ | １．７６％ | ３５．８０％ | －０．０４％ |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 |
| 任职日期 | 离任日期 |
| 鞠英利 | 本基金基金经理、万家双引擎基金基金经理 | ２００８年９月１日 | － | １０年 | 男，博士学位，曾任汕头证券上海总部研究中心投资主管、渤海证券上海资产管理部投资主管、华林证券有限责任公司投资经理、上海鑫地投资管理有限公司证券投资部总经理等职。 |
| 资产 | 本期末
２００９年０６月３０日 | 上年度末
２００８年１２月３１日 |
| 资 产： | | |
| 银行存款 | ４３，３８８，１６０．７９ | ３６，６６４，４０９．１０ |
| 结算备付金 | ２４，７９２，９７１．５７ | ５７，９３５，１８９．０８ |
| 存出保证金 | ６０５，１３２．６８ | ３５１，２８２．０５ |
| 交易性金融资产 | ４７４，７７８，８３０．８０ | １８２，２７４，２６０．４８ |
| 其中：股票投资 | ４７４，７７８，８３０．８０ | １８２，２７４，２６０．４８ |
| 债券投资 | ０．００ | ０．００ |
| 资产支持证券投资 | ０．００ | ０．００ |
| 衍生金融资产 | ０．００ | ０．００ |
| 买入返售金融资产 | ０．００ | ０．００ |
| 应收证券清算款 | ６，２３３，３１９．９４ | ８５６，６４９．７１ |
| 应收利息 | １９，７２６．３１ | ３１，３７７．０３ |
| 应收股利 | ０．００ | ０．００ |
| 应收申购款 | ６，０４７，８０８．５７ | ３５，４４９．３２ |
| 其他资产 | ０．００ | ０．００ |
| 资产总计 | ５５５，８６５，９５０．６６ | ２７８，１４８，６１６．７７ |
| 负债和所有者权益 | 本期末
２００９年０６月３０日 | 上年度末
２００８年１２月３１日 |
| 负 债： | | |
| 短期借款 | ０．００ | ０．００ |
| 交易性金融负债 | ０．００ | ０．００ |
| 衍生金融负债 | ０．００ | ０．００ |
| 卖出回购金融资产款 | ０．００ | ０．００ |
| 应付证券清算款 | ３，１１３，６２６．０８ | ０．００ |
| 应付赎回款 | ７，０７９，４７２．６４ | １５６，４６７．８１ |
| 应付管理人报酬 | ５４６，１９２．６８ | ３２２，３９２．５６ |
| 应付托管费 | ８４，０２９．６４ | ４９，５９８．８６ |
| 应付销售服务费 | ０．００ | ０．００ |
| 应付交易费用 | ７７６，４８１．６３ | ６１６，５０８．３７ |
| 应交税费 | ０．００ | ０．００ |
| 应付利息 | ０．００ | ０．００ |
| 应付利润 | ０．００ | ０．００ |
| 其他负债 | ４３４，１０２．８５ | ５９０，５７９．８４ |
| 负债合计 | １２，０３３，９０５．５２ | １，７３５，５４７．４４ |
| 所有者权益： | | |
| 实收基金 | ３８７，７８４，１１７．３４ | ３０３，２６６，３２３．９７ |
| 未分配利润 | １５６，０４７，９２７．８０ | －２６，８５３，２５４．６４ |
| 所有者权益合计 | ５４３，８３２，０４５．１４ | ２７６，４１３，０６９．３３ |
| 负债和所有者权益总计 | ５５５，８６５，９５０．６６ | ２７８，１４８，６１６．７７ |
| 项 目 | 本期
２００９年０１月０１日至２００９年０６月３０日 | 上年度可比期间
２００８年０１月０１日至２００８年０６月３０日 |
| 一、收入 | １５４，４０１，４９１．１６ | －２２０，６４８，０５９．４１ |
| １．利息收入 | ３３８，３３３．１７ | ５０６，６０９．４１ |
| 其中：存款利息收入 | ３３８，３３３．１７ | ５０６，１９９．１１ |
| 债券利息收入 | ０．００ | ４１０．３０ |
| 资产支持证券利息收入 | ０．００ | ０．００ |
| 买入返售金融资产收入 | ０．００ | ０．００ |
| 其他利息收入 | ０．００ | ０．００ |
| ２．投资收益（损失以“－”填列） | ６５，７２７，３７２．９１ | －７４，４５１，７７６．９９ |
| 其中：股票投资收益 | ６４，２２８，７１７．６１ | －７６，８２４，５５５．７５ |
| 债券投资收益 | ０．００ | １５，８５３．１８ |
| 资产支持证券投资收益 | ０．００ | ０．００ |
| 衍生工具收益 | ０．００ | １，５２４．７２ |
| 股利收益 | １，４９８，６５５．３０ | ２，３５５，４００．８６ |
| ３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | ８８，１５６，３９２．３０ | －１４７，０７７，０２５．２４ |
| ４．其他收入（损失以“－”号填列） | １７９，３９２．７８ | ３７４，１３３．４１ |
| 二、费用 | －５，７４３，１１２．９２ | －８，０８１，７２６．１３ |
| １．管理人报酬 | －２，３９６，０５９．２５ | －３，１２９，９９３．３４ |
| ２．托管费 | －３６８，６２４．５０ | －４８１，５３７．３２ |
| ３．销售服务费 | ０．００ | ０．００ |
| ４．交易费用 | －２，８０９，１１９．２４ | －４，３３８，６４６．０７ |
| ５．利息支出 | ０．００ | ０．００ |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | ０．００ | ０．００ |
| ６．其他费用 | －１６９，３０９．９３ | －１３１，５４９．４０ |
| 三、利润总额 | １４８，６５８，３７８．２４ | －２２８，７２９，７８５．５４ |
| 项目 | 本期
２００９年０１月０１日至２００９年０６月３０日 |
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | ３０３，２６６，３２３．９７ | －２６，８５３，２５４．６４ | ２７６，４１３，０６９．３３ |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | － | １４８，６５８，３７８．２４ | １４８，６５８，３７８．２４ |
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（减少以“－”号填列） | ８４，５１７，７９３．３７ | ３４，２４２，８０４．２０ | １１８，７６０，５９７．５７ |
| 其中：１．基金申购款 | ２０８，６２８，１４５．４９ | ６９，５４２，５６０．２３ | ２７８，１７０，７０５．７２ |
| ２．基金赎回款 | －１２４，１１０，３５２．１２ | －３５，２９９，７５６．０３ | －１５９，４１０，１０８．１５ |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列） | － | ０．００ | ０．００ |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | ３８７，７８４，１１７．３４ | １５６，０４７，９２７．８０ | ５４３，８３２，０４５．１４ |
| 项目 | 上年度可比期间
２００８年０１月０１日至２００８年０６月３０日 |
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | ２４９，５１０，４０７．４５ | ２０９，２０２，６５５．３３ | ４５８，７１３，０６２．７８ |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | － | －２２８，７２９，７８５．５４ | －２２８，７２９，７８５．５４ |
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（减少以“－”号填列） | ８８，１６９，９４９．４２ | ７３，６７１，２６２．８３ | １６１，８４１，２１２．２５ |
| 其中：１．基金申购款 | ２８４，９０２，３５３．０６ | １８４，６９３，６９１．２２ | ４６９，５９６，０４４．２８ |
| ２．基金赎回款 | －１９６，７３２，４０３．６４ | －１１１，０２２，４２８．３９ | －３０７，７５４，８３２．０３ |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列） | － | ０．００ | ０．００ |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | ３３７，６８０，３５６．８７ | ５４，１４４，１３２．６２ | ３９１，８２４，４８９．４９ |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 万家基金管理有限公司 | 基金管理人，基金销售机构 |
| 兴业银行股份有限公司 | 基金托管人，基金代销机构 |
| 齐鲁证券有限公司 | 基金管理人股东，基金代销机构 |
| 关联方名称 | 本期
２００９年０１月０１日至２００９年０６月３０日 | 上年度可比期间
２００８年０１月０１日至２００８年０６月３０日 |
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例（％） | 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例（％） |
| 齐鲁证券 | ４５９，１９５，１４２．２１ | ２４．４８ | ４０４，９５１，１２８．２２ | ２７．８２ |
| 关联方名称 | 本期
２００９年１月１日至２００９年６月３０日 | 上年度可比期间
２００８年１月１日至２００８年６月３０日 |
| 成交金额 | 占当期权证
成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期权证
成交总额的比例 |
| 齐鲁证券 | ０．００ | ０％ | ８７，６８８．２０ | １００％ |
| 关联方名称 | 本期
２００９年０１月０１日至２００９年０６月３０日 |
| 当期佣金 | 占当期佣金总量的比例（％） | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例（％） |
| 齐鲁证券 | ３９０，３１６．３７ | ２４．９０ | ２１４，４８９．９２ | ２７．６２ |
| 关联方名称 | 上年度可比期间
２００８年０１月０１日至２００８年０６月３０日 |
| 当期佣金 | 占当期佣金总量的比例（％） | 期末应付佣金余额 | 占期末应付佣金总额的比例（％） |
| 齐鲁证券 | ３４４，２０６．４７ | ２８．０５ | ３４４，２０６．４７ | ２０．５４ |
| 项目 | ２００９年０１月０１日至
２００９年０６月３０日 | ２００８年０１月０１日至
２００８年０６月３０日 |
| 当期应支付的管理费 | ２，３９６，０５９．２５ | ３，１２９，９９３．３４ |
| 其中：当期已支付 | １，８４９，８６６．５７ | ２，６７６，６０９．８６ |
| 期末未支付 | ５４６，１９２．６８ | ４５３，３８３．４８ |
| 项目 | 本期
２００９年０１月０１日至２００９年０６月３０日 | 上年度可比期间
２００８年０１月０１日至２００８年０６月３０日 |
| 当期应支付的托管费 | ３６８，６２４．５０ | ４８１，５３７．３２ |
| 其中：当期已支付 | ２８４，５９４．８６ | ４１１，７８６．０４ |
| 期末未支付 | ８４，０２９．６４ | ６９，７５１．２８ |
| 项目 | 本期
２００９年０１月０１日至２００９年０６月３０日 | 上年度可比期间
２００８年０１月０１日至２００８年０６月３０日 |
| 期初持有的基金份额 | １５，３６５，８６９．１６ | － |
| 期间认购总份额 | － | － |
| 期间申购／买入总份额 | － | １０，８９０，４５３．４８ |
| 期间因拆分增加的份额 | － | ４，４７５，４１５．６８ |
| 期间赎回／卖出总份额 | － | － |
| 期末持有的基金份额 | １５，３６５，８６９．１６ | １５，３６５，８６９．１６ |
期末持有的基金份额
占基金总份额比例（％） | ２．２３ | ２．５６ |
| 关联方名称 | 本期
２００９年０１月０１日至２００９年０６月３０日 | 上年度可比期间
２００８年０１月０１日至２００８年０６月３０日 |
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 |
| 交通银行 | ４３，３８８，１６０．７９ | １２０，８９４．９５ | ５０，９７０，４５５．５３ | ２６０，０３８．３５ |
股票
代码 | 股票名称 | 停牌日期 | 停牌原因 | 期末
估值单价 | 复牌日期 | 复牌
开盘单价 | 数量（股） | 期末
成本总额 | 期末
估值总额 |
| ６００６４９ | 城投控股 | ２００９－０６－３０ | 召开股东大会 | １３．７９ | ２００９－０７－０１ | １４．５６ | １，２２５，２０６ | １３，２２４，０１４．０５ | １６，８９５，５９０．７４ |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（％） |
| １ | 权益投资 | ４７４，７７８，８３０．８０ | ８５．４１ |
| | 其中：股票 | ４７４，７７８，８３０．８０ | ８５．４１ |
| ２ | 固定收益投资 | ０．００ | ０．００ |
| | 其中：债券 | ０．００ | ０．００ |
| | 资产支持证券 | ０．００ | ０．００ |
| ３ | 金融衍生品投资 | ０．００ | ０．００ |
| ４ | 买入返售金融资产 | ０．００ | ０．００ |
| | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | ０．００ | ０．００ |
| ５ | 银行存款和结算备付金合计 | ６８，１８１，１３２．３６ | １２．２７ |
| ６ | 其他资产 | １２，９０５，９８７．５０ | ２．３２ |
| ７ | 合计 | ５５５，８６５，９５０．６６ | １００．００ |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| Ａ | 农、林、牧、渔业 | － | － |
| Ｂ | 采掘业 | ３０，８４１，８００．００ | ５．６７ |
| Ｃ | 制造业 | ４９，９２１，８９６．９１ | ９．１８ |
| Ｃ０ | 食品、饮料 | － | － |
| Ｃ１ | 纺织、服装、皮毛 | － | － |
| Ｃ２ | 木材、家具 | － | － |
| Ｃ３ | 造纸、印刷 | － | － |
| Ｃ４ | 石油、化学、塑胶、塑料 | － | － |
| Ｃ５ | 电子 | － | － |
| Ｃ６ | 金属、非金属 | １３，４８４，８００．００ | ２．４８ |
| Ｃ７ | 机械、设备、仪表 | ３６，４３７，０９６．９１ | ６．７０ |
| Ｃ８ | 医药、生物制品 | － | － |
| Ｃ９９ | 其他制造业 | － | － |
| Ｄ | 电力、煤气及水的生产和供应业 | － | － |
| Ｅ | 建筑业 | － | － |
| Ｆ | 交通运输、仓储业 | － | － |
| Ｇ | 信息技术业 | － | － |
| Ｈ | 批发和零售贸易 | ２，０９６，４８４．００ | ０．３９ |
| Ｉ | 金融、保险业 | － | － |
| Ｊ | 房地产业 | － | － |
| Ｋ | 社会服务业 | － | － |
| Ｌ | 传播与文化产业 | － | － |
| Ｍ | 综合类 | － | － |
| | 合计 | ８２，８６０，１８０．９１ | １５．２４ |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| Ａ | 农、林、牧、渔业 | － | － |
| Ｂ | 采掘业 | ６１，２７７，９１４．０８ | １１．２７ |
| Ｃ | 制造业 | － | － |
| Ｃ０ | 食品、饮料 | － | － |
| Ｃ１ | 纺织、服装、皮毛 | － | － |
| Ｃ２ | 木材、家具 | － | － |
| Ｃ３ | 造纸、印刷 | － | － |
| Ｃ４ | 石油、化学、塑胶、塑料 | － | － |
| Ｃ５ | 电子 | － | － |
| Ｃ６ | 金属、非金属 | － | － |
| Ｃ７ | 机械、设备、仪表 | － | － |
| Ｃ８ | 医药、生物制品 | － | － |
| Ｃ９９ | 其他制造业 | － | － |
| Ｄ | 电力、煤气及水的生产和供应业 | １１７，４９７，４１９．１１ | ２１．６１ |
| Ｅ | 建筑业 | － | － |
| Ｆ | 交通运输、仓储业 | ６１，３２４，４１０．７２ | １１．２８ |
| Ｇ | 信息技术业 | ２７，１３７，０１０．１０ | ４．９９ |
| Ｈ | 批发和零售贸易 | － | － |
| Ｉ | 金融、保险业 | － | － |
| Ｊ | 房地产业 | － | － |
| Ｋ | 社会服务业 | ６１，０２７，６３４．１８ | １１．２２ |
| Ｌ | 传播与文化产业 | ５１，９１８，３５９．５０ | ９．５５ |
| Ｍ | 综合类 | １１，７３５，９０２．２０ | ２．１６ |
| | 合计 | ３９１，９１８，６４９．８９ | ７２．０７ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | ０００８９３ | 广州冷机 | １，２４５，６０４ | ２３，７６６，１２４．３２ | ４．３７ |
| ２ | ６０１８５７ | 中国石油 | １，１００，０００ | １５，９２８，０００．００ | ２．９３ |
| ３ | ６００５８５ | 海螺水泥 | ３２０，０００ | １３，４８４，８００．００ | ２．４８ |
| ４ | ６０１０８８ | 中国神华 | ３８０，０００ | １１，３６５，８００．００ | ２．０９ |
| ５ | ６００４６８ | 百利电气 | ５７３，１６１ | ９，５５４，５９３．８７ | １．７６ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | ６００６４９ | 城投控股 | １，２２５，２０６ | １６，８９５，５９０．７４ | ３．１１ |
| ２ | ６０１８９８ | 中煤能源 | １，２９９，９１２ | １６，０４０，９１４．０８ | ２．９５ |
| ３ | ０００８３９ | 中信国安 | １，０４９，８６５ | １５，４７５，０１０．１０ | ２．８５ |
| ４ | ６０００８８ | 中视传媒 | １，０４２，７７１ | １５，０６８，０４０．９５ | ２．７７ |
| ５ | ０００９８３ | 西山煤电 | ５００，０００ | １４，９５０，０００．００ | ２．７５ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| １ | ０００８３９ | 中信国安 | ４０，６５７，８０８．８０ | １４．７１ |
| ２ | ０００７９５ | 太原刚玉 | ３６，４５３，７２４．５０ | １３．１９ |
| ３ | ６００４６８ | 百利电气 | ３０，５６４，９１３．２３ | １１．０６ |
| ４ | ６００２０８ | 新湖中宝 | ２９，９３２，９５８．５４ | １０．８３ |
| ５ | ０００４１０ | 沈阳机床 | ２８，７２８，３０４．５５ | １０．３９ |
| ６ | ０００９６５ | 天保基建 | ２６，５８８，５７４．５０ | ９．６２ |
| ７ | ０００８９３ | 广州冷机 | ２６，１４６，７３３．９８ | ９．４６ |
| ８ | ６００４８８ | 天药股份 | ２５，１２９，２５５．３８ | ９．０９ |
| ９ | ６０１８９８ | 中煤能源 | ２４，７５８，９０５．５９ | ８．９６ |
| １０ | ６００７４１ | 华域汽车 | ２４，２０２，７２６．７６ | ８．７６ |
| １１ | ０００５４８ | 湖南投资 | ２２，７８３，９０７．０４ | ８．２４ |
| １２ | ６００６６２ | 强生控股 | ２１，４６１，０７８．１４ | ７．７６ |
| １３ | ００２０４１ | 登海种业 | ２１，２９７，１１４．９０ | ７．７０ |
| １４ | ６０１６６６ | 平煤股份 | ２０，６７８，７７５．４０ | ７．４８ |
| １５ | ６００６４９ | 城投控股 | １９，９６２，２３８．０４ | ７．２２ |
| １６ | ６０００８８ | 中视传媒 | １９，０９７，８７７．６１ | ６．９１ |
| １７ | ６００８４０ | 新湖创业 | １８，５４３，１７３．１０ | ６．７１ |
| １８ | ６００３３３ | 长春燃气 | １７，２０２，３６３．２７ | ６．２２ |
| １９ | ６００２２１ | 海南航空 | １７，０９１，７９８．８９ | ６．１８ |
| ２０ | ６０１８５７ | 中国石油 | １６，９５２，３５１．２０ | ６．１３ |
| ２１ | ００００２７ | 深能源Ａ | １６，０１６，７０１．１８ | ５．７９ |
| ２２ | ６００１２５ | 铁龙物流 | １５，９４０，７１４．６１ | ５．７７ |
| ２３ | ６０００２８ | 中国石化 | １５，８２４，３１９．００ | ５．７２ |
| ２４ | ０００８７５ | 吉电股份 | １５，３７７，６８３．７５ | ５．５６ |
| ２５ | ０００９３９ | 凯迪电力 | １４，９２３，４０９．４２ | ５．４０ |
| ２６ | ６００８８０ | 博瑞传播 | １４，４８０，８１５．６４ | ５．２４ |
| ２７ | ６００５８５ | 海螺水泥 | １３，４１１，８２５．６６ | ４．８５ |
| ２８ | ０００９３３ | 神火股份 | １３，２５３，７４０．６１ | ４．７９ |
| ２９ | ６０００５０ | 中国联通 | １３，２３５，７１７．００ | ４．７９ |
| ３０ | ０００９１７ | 电广传媒 | １２，８７０，９１８．１４ | ４．６６ |
| ３１ | ６００９００ | 长江电力 | １２，４０１，５６４．００ | ４．４９ |
| ３２ | ６００３１７ | 营口港 | １２，３８２，８０１．０８ | ４．４８ |
| ３３ | ０００６１６ | 亿城股份 | １１，８８８，０６８．５１ | ４．３０ |
| ３４ | ６００１０６ | 重庆路桥 | １１，０７４，４９４．７８ | ４．０１ |
| ３５ | ６００６３５ | 大众公用 | １０，３５８，００９．５２ | ３．７５ |
| ３６ | ６００７９５ | 国电电力 | １０，２７６，６６４．２５ | ３．７２ |
| ３７ | ６００５８３ | 海油工程 | １０，０９６，４０８．０１ | ３．６５ |
| ３８ | ０００９７５ | 科学城 | ９，９９２，７０６．６０ | ３．６２ |
| ３９ | ６００６４４ | 乐山电力 | ９，８４４，８０５．４３ | ３．５６ |
| ４０ | ６００２３６ | 桂冠电力 | ９，００９，２８８．５２ | ３．２６ |
| ４１ | ６００４２８ | 中远航运 | ８，６９４，９５４．２５ | ３．１５ |
| ４２ | ６００５３５ | 天士力 | ８，６３４，２５７．８９ | ３．１２ |
| ４３ | ６０００５８ | 五矿发展 | ８，５６２，８０８．６０ | ３．１０ |
| ４４ | ０００６９８ | 沈阳化工 | ８，３７８，０７０．００ | ３．０３ |
| ４５ | ０００７９３ | 华闻传媒 | ７，６５０，４９６．１０ | ２．７７ |
| ４６ | ６００８６３ | 内蒙华电 | ７，０４０，５４４．３５ | ２．５５ |
| ４７ | ６００００８ | 首创股份 | ６，８７８，４９７．５５ | ２．４９ |
| ４８ | ６００７１７ | 天津港 | ６，４５７，０３６．８０ | ２．３４ |
| ４９ | ６００１２１ | 郑州煤电 | ６，３２０，８２０．６５ | ２．２９ |
| ５０ | ０００８２０ | 金城股份 | ６，２４３，１３９．４２ | ２．２６ |
| ５１ | ０００６２３ | 吉林敖东 | ５，８４２，９６４．６４ | ２．１１ |
| ５２ | ６０１１６８ | 西部矿业 | ５，８０２，９４０．３６ | ２．１０ |
| ５３ | ０００８９７ | 津滨发展 | ５，７６９，６５３．２８ | ２．０９ |
| ５４ | ６０００８９ | 特变电工 | ５，５２８，４４４．００ | ２．００ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| １ | ０００７９５ | 太原刚玉 | ３７，３５７，２４９．２６ | １３．５２ |
| ２ | ６００２０８ | 新湖中宝 | ３３，８７８，１１３．８４ | １２．２６ |
| ３ | ６００４６８ | 百利电气 | ３３，５５７，０００．２４ | １２．１４ |
| ４ | ０００８９３ | 广州冷机 | ３１，０７１，２６６．４３ | １１．２４ |
| ５ | ０００８３９ | 中信国安 | ３０，４６１，４７４．４５ | １１．０２ |
| ６ | ０００９６５ | 天保基建 | ２６，８８５，０６２．２５ | ９．７３ |
| ７ | ６００４８８ | 天药股份 | ２４，７３２，７８３．６７ | ８．９５ |
| ８ | ０００４１０ | 沈阳机床 | ２４，６０９，８５５．９３ | ８．９０ |
| ９ | ０００８７５ | 吉电股份 | ２２，０７９，２２７．７０ | ７．９９ |
| １０ | ６００６４４ | 乐山电力 | ２１，９６０，２３４．８４ | ７．９４ |
| １１ | ００２０４１ | 登海种业 | ２１，６７５，０８２．４０ | ７．８４ |
| １２ | ６００８４０ | 新湖创业 | ２１，５６７，３４５．０６ | ７．８０ |
| １３ | ０００５４８ | 湖南投资 | １９，８１５，２７３．０１ | ７．１７ |
| １４ | ６００８８０ | 博瑞传播 | １８，８３７，３５３．０９ | ６．８１ |
| １５ | ６０１６６６ | 平煤股份 | １６，２１７，５３７．２６ | ５．８７ |
| １６ | ０００９３３ | 神火股份 | １５，１７９，５１７．３１ | ５．４９ |
| １７ | ６００７４１ | 华域汽车 | １４，９６６，３９６．６２ | ５．４１ |
| １８ | ０００９３９ | 凯迪电力 | １４，９６５，６３５．６９ | ５．４１ |
| １９ | ０００９１７ | 电广传媒 | １４，８７２，１１５．９６ | ５．３８ |
| ２０ | ６０１８０８ | 中海油服 | １３，６１９，６８３．９１ | ４．９３ |
| ２１ | ６００２２１ | 海南航空 | １３，１８６，２０４．４８ | ４．７７ |
| ２２ | ６０１６９９ | 潞安环能 | １２，８１５，８５９．８２ | ４．６４ |
| ２３ | ６００１２５ | 铁龙物流 | １２，２５７，７５４．６６ | ４．４３ |
| ２４ | ６００６６２ | 强生控股 | １２，１７０，９７１．９６ | ４．４０ |
| ２５ | ６０１８９８ | 中煤能源 | １１，８１７，３１７．６０ | ４．２８ |
| ２６ | ６００６３５ | 大众公用 | １１，５６６，５４３．５０ | ４．１８ |
| ２７ | ０００６１６ | 亿城股份 | １１，４８０，４３６．９３ | ４．１５ |
| ２８ | ６００６４９ | 城投控股 | １１，４０８，７５５．９９ | ４．１３ |
| ２９ | ６０１３３３ | 广深铁路 | １１，３３４，８１７．００ | ４．１０ |
| ３０ | ６００８６３ | 内蒙华电 | ９，６３５，１０４．００ | ３．４９ |
| ３１ | ６００２３９ | 云南城投 | ９，３６２，５７６．８６ | ３．３９ |
| ３２ | ６００５３５ | 天士力 | ９，１５４，４０６．５８ | ３．３１ |
| ３３ | ６００２３６ | 桂冠电力 | ８，９８６，８８２．３８ | ３．２５ |
| ３４ | ６００３３３ | 长春燃气 | ８，５５８，０５６．１４ | ３．１０ |
| ３５ | ６００１０６ | 重庆路桥 | ８，４４４，０９２．５８ | ３．０５ |
| ３６ | ６０００５８ | 五矿发展 | ８，３４１，９７７．９８ | ３．０２ |
| ３７ | ０００７９３ | 华闻传媒 | ８，３１１，０６１．２８ | ３．０１ |
| ３８ | ６０００５０ | 中国联通 | ７，６６８，３０１．６２ | ２．７７ |
| ３９ | ０００６９８ | 沈阳化工 | ７，６６６，５９０．７７ | ２．７７ |
| ４０ | ０００６２３ | 吉林敖东 | ６，９１６，５４３．５０ | ２．５０ |
| ４１ | ０００８２０ | 金城股份 | ６，４８６，３０１．５６ | ２．３５ |
| ４２ | ０００６９０ | 宝新能源 | ６，１８３，５４４．７４ | ２．２４ |
| ４３ | ６０１１６８ | 西部矿业 | ５，９８８，２７８．９０ | ２．１７ |
| ４４ | ６０００２８ | 中国石化 | ５，７４９，２７６．００ | ２．０８ |
| ４５ | ０００８９７ | 津滨发展 | ５，６０８，６０５．２０ | ２．０３ |
| 买入股票成本（成交）总额 | １，００８，１４６，６８０．４２ |
| 卖出股票收入（成交）总额 | ８６８，０２７，２２０．０１ |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| １ | 存出保证金 | ６０５，１３２．６８ |
| ２ | 应收证券清算款 | ６，２３３，３１９．９４ |
| ３ | 应收股利 | ０．００ |
| ４ | 应收利息 | １９，７２６．３１ |
| ５ | 应收申购款 | ６，０４７，８０８．５７ |
| ６ | 其他应收款 | ０．００ |
| ７ | 待摊费用 | ０．００ |
| ８ | 其他 | ０．００ |
| ９ | 合计 | １２，９０５，９８７．５０ |
| 持有人户数（户） | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 |
| 机构投资者 | 个人投资者 |
| 持有份额 | 占总份额比例（％） | 持有份额 | 占总份额比例（％） |
| ３６６３４ | １８７７９．４３ | １１４，４３９，９５６．９９ | １６．６３％ | ５７３，５２５，７９０．６７ | ８３．３７％ |
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额（份） | 占上市总份额比例 |
| １ | 徐杰 | ３，２１６，３９８．００ | ４．８８％ |
| ２ | 王明瑞 | １，４２４，３８５．００ | ２．１６％ |
| ３ | 王海英 | ９３９，１２９．００ | １．４３％ |
| ４ | 上海证券有限责任公司 | ８８７，３００．００ | １．３５％ |
| ５ | 华少波 | ７１１，１４８．００ | １．０８％ |
| ６ | 黄浩 | ６８７，２５２．００ | １．０４％ |
| ７ | 顾学萍 | ６７９，７１６．００ | １．０３％ |
| ８ | 邝国栋 | ６１６，９６１．００ | ０．９４％ |
| ９ | 王毓璋 | ５２７，４１０．００ | ０．８０％ |
| １０ | 晁广华 | ４７８，９５５．００ | ０．７３％ |
| 项目 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例（％） |
| 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 | ４，６９３．００ | ０．０１ |
| 基金合同生效日（２００５年７月１５日）基金份额总额 | ３０９，９５８，６１３．２４ |
| 报告期期初基金份额总额 | ５３８，０２４，８３７．１２ |
| 报告期期间基金总申购份额 | ３７０，１２４，６８５．８０ |
| 报告期期间基金总赎回份额 | －２２０，１８３，７７５．２６ |
| 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“－”填列） | － |
| 报告期期末基金份额总额 | ６８７，９６５，７４７．６６ |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 应支付券商的佣金 | 备注 |
| 佣金 | 占当期佣金
总量的比例（％） |
| 银河证券 | ２ | ４９６，８８０．５２ | ３１．６９ | － |
| 齐鲁证券 | １ | ３９０，３１６．３７ | ２４．９０ | － |
| 江南证券 | １ | ３３５，２０４．６２ | ２１．３８ | － |
| 国泰君安 | １ | ２５８，１０３．６５ | １６．４６ | － |
| 中银国际 | １ | ８７，２８９．８６ | ５．５７ | － |
| | 股票交易 | 债券交易 | 债券回购交易 | 权证交易 |
| 券商名称 | 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例（％） | 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例（％） | 成交金额 | 占当期债券回购成交总额的比例（％） | 成交金额 | 占当期权证成交总额的比例（％） |
| 银河证券 | ６１１，５３５，３３０．０５ | ３２．５９ | － | － | － | － | － | － |
| 齐鲁证券 | ４５９，１９５，１４２．２１ | ２４．４８ | － | － | － | － | － | － |
| 江南证券 | ３９４，３５９，８４８．３７ | ２１．０２ | － | － | － | － | － | － |
| 国泰君安 | ３０３，６５１，３１４．８４ | １６．１８ | － | － | － | － | － | － |
| 中银国际 | １０７，４３２，２６４．９６ | ５．７３ | － | － | － | － | － | － |
