基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
送出日期： ２００９年８月２６日
§１ 重要提示及目录
１．１ 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２００９年８月２０日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告期自２００９年１月１日起至６月３０日止。
§２ 基金简介
２．１ 基金基本情况
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２．２ 基金产品说明
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２．３ 基金管理人和基金托管人
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２．４ 信息披露方式
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§３主要财务指标和基金净值表现
３．１ 主要会计数据和财务指标
金额单位：人民币元
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注：
１． 所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
２． 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
３．２ 基金净值表现
３．２．１ 基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
３．２．１．１ Ａ级基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
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３．２．１．２ Ｂ级基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
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３．２．２ 自基金转型以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
易方达稳健收益债券型证券投资基金
累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（２００８年１月２９日至２００９年６月３０日）
１．易方达稳健收益债券Ａ：
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２．易方达稳健收益债券Ｂ：
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注：１．基金合同中关于基金投资比例的约定：
（１） 债券等固定收益品种不低于基金资产的８０％，其中，可转换债券不高于基金资产的３０％；股票等权益类品种不高于基金资产的２０％；基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的５％；
（２） 同一基金管理人管理的全部证券投资基金投资于同一资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的１０％ ；本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的１０％；
（３） 本基金参与股票发行申购，所申报的金额不超过本基金的总资产，所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（４） 存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的２０％；
（５） 本基金与由本基金管理人管理的其他基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的１０％；
（６） 中国证监会、中国人民银行规定的其他比例限制。
因基金规模、市场变化或上市公司合并等基金管理人之外的因素导致投资组合超出上述约定的规定，基金管理人应在十个交易日内进行调整，以符合有关限制规定。法律法规另有规定时，从其规定。
法律法规或监管部门修改或取消上述限制规定时，基金管理人在履行适当程序后，将相应修改其投资组合限制规定。
２．本基金的建仓期为三个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
３．自易方达稳健收益债券型证券投资基金基金合同生效至报告期末，Ａ级基金份额净值增长率为８．７１％，同期业绩比较基准收益率为６．５４％；Ｂ级基金份额净值增长率为９．１９％，同期业绩比较基准收益率为６．５４％。
４．本基金转型日期为２００８年１月２９日。
§４ 管理人报告
４．１ 基金管理人及基金经理情况
４．１．１ 基金管理人及其管理基金的经验
经中国证监会证监基金字［２００１］４号文批准，易方达基金管理有限公司成立于２００１年４月１７日，注册资本１．２亿元。截至２００９年６月３０日，公司的股东为广东粤财信托、广发证券、广东盈峰投资控股集团有限公司、广东省广晟资产经营有限公司和广州市广永国有资产经营有限公司。公司现有全国社保基金投资管理人、企业年金投资管理人、ＱＤＩＩ 和特定资产管理业务资格。
自成立以来，易方达基金管理有限公司秉承“取信于市场，取信于社会”的宗旨，坚持“在诚信规范的前提下，通过专业化运作和团队合作实现持续稳健的增长”的经营理念，努力以规范的运作、良好的业绩和优质的服务，为投资者创造最佳的回报。
截至２００９年６月３０日，易方达基金管理有限公司共管理１只封闭式基金、１６ 只开放式基金，具体包括基金科瑞和易方达科讯股票型基金、易方达科汇灵活配置混合型基金、易方达科翔股票型基金、易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金、易方达５０指数基金、易方达积极成长基金、易方达货币市场基金、易方达稳健收益债券型基金、易方达深证１００交易型开放式指数基金、易方达价值精选股票型基金、易方达策略成长二号混合型基金、易方达价值成长混合型基金、易方达增强回报债券型基金、易方达中小盘股票型基金、易方达行业领先企业股票型基金。同时，公司还管理着多个全国社保基金、企业年金基金和特定客户资产管理投资组合。
４．１．２ 基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理简介
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注：
１．此处的任职日期和离任日期均指公司作出决定之日。
２．证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。
４．３ 管理人对报告期内公平交易情况的专项说明
４．３．１ 公平交易制度的执行情况
公司主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。公司规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，对在同一个交易系统中交易的组合，启用投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。
４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
无。
４．３．３ 异常交易行为的专项说明
本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明
１． 行情回顾及运作分析
２００９年上半年，国内经济在经历了去年下半年的快速下滑之后触底反弹迹象明显。在国家积极的财政政策和适度宽松的货币政策的有力推动下，中国经济增长似乎已经率先走出此次全球金融危机的阴影，即将重回快速增长的轨道。从最近公布的各项经济数据看，工业生产、投资、消费环比增速均显著超过市场的预期，进出口环比也有所改善。
上半年最值得一提的是货币信贷数据的持续超预期增长，１－６月份人民币各项贷款增加约７．４万亿元，同比多增４．９５万亿元。截至２００９年５月末，广义货币供应量（Ｍ２）余额５４．８２万亿元，同比增长２５．７４％，增幅比上年末高７．９２个百分点，比上月末低０．２１个百分点；狭义货币供应量（Ｍ１）余额１８．２万亿元，同比增长１８．６９％，比上月末高１．２１个百分点。信贷增长的持续超出市场预期以及贷款结构的改善，使得投资者对未来经济增长愈加乐观。
与经济增长强劲复苏相比，物价水平依然维持在低位徘徊。５月份ＣＰＩ 同比增速为－１．４％，环比为－０．３％；ＰＰＩ 同比增速为－７．２％，环比增速为０．１％。目前ＣＰＩ和ＰＰＩ的走势基本符合市场预期，不过值得注意的是，市场已经普遍开始担忧全球主要经济体持续定量宽松的货币政策将会对未来的通货膨胀埋下隐患。
在此影响下，２００９年上半年债券市场承受着较大的调整压力。虽然期间由于市场资金面极度宽裕，债券市场在商业银行资产配置压力下出现过一波资金推动行情，但是上半年债券市场的整体趋势依然是下跌。
报告期内，本基金及时根据宏观经济走势的变化调整了资产配置策略，在债券投资方面相对比较谨慎，以投资短期央票和信用级别较好的高收益企业债为主，在股票投资方面则相对比较积极。
２． 基金业绩表现
本报告期内基金Ａ级份额净值增长率为０．５７％，同期比较基准收益率为－３．０４％；Ｂ级份额净值增长率为０．７３％，同期比较基准收益率为－３．０４％。
４．５ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
目前国内经济表现出强劲复苏的态势，尽管未来经济复苏过程中可能会存在一些波折，从目前情况看经济上行的风险还是远大于下行的风险。
不过由于目前经济增长的基础还不是很牢固，因此我们认为积极的财政政策和适度宽松的货币政策在近期发生转向的可能性并不大，未来央行公开市场操作仍将以微调为主。从物价水平来看，虽然中长期存在上行的风险，但是短期仍将保持在相对较低的水平。
基于以上分析，我们估计未来债券市场仍将以调整为主基调，不排除由于经济数据低于市场预期而出现的波段操作机会。总体而言，收益率曲线有可能整体上移，其中短端收益率上升幅度将大于中长端，收益率曲线出现平坦化趋势的可能性比较大。随着经济的持续向好，企业债的信用利差也将有所下降。
未来，本基金仍将继续采取相对稳健的债券投资策略，把握信用利差和期限利差下滑的投资机会，同时利用市场的波动进行波段操作。在股票投资方面，本基金将在合同规定的范围内，采取相对积极和灵活的操作策略，力求在防范风险的同时为投资者提供满意的投资收益。
基金管理人将坚持规范运作、审慎投资，勤勉尽责地为基金持有人谋求长期、稳定的回报。
４．６ 管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明
本基金管理人按照新会计准则、中国证监会相关规定和基金合同关于估值的约定，对基金所持有的投资品种进行估值。本基金托管人根据法律法规要求履行估值及净值计算的复核责任。会计师事务所根据中国证监会规定对估值调整的相关估值模型、假设及参数的适当性发表审核意见并出具报告。
本基金管理人设有估值委员会，分管运营的公司副总裁担任估值委员会主席，核算部、研究部、投资发展部和监察部的部门负责人或其指定人员担任委员。估值委员会负责组织制定和适时修订基金估值政策和程序，指导和监督整个估值流程。估值委员会成员具有多年的证券、基金从业经验，熟悉相关法律法规，具备基金估值运作、行业研究、风险管理或法律合规等方面的专业胜任能力。基金经理可参与估值原则和方法的讨论，但不参与估值原则和方法的最终决策和日常估值的执行。
本报告期内，参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。基金管理人未签署与估值相关的任何定价服务。
４．７ 管理人对报告期内基金利润分配情况的说明
４．７．１ Ａ级基金
本报告期内本基金利润分配金额为１４，０３３，０６４．３９元，本次分红为上一年度应分配本报告期内实施的利润分配。
４．７．２ Ｂ级基金
本报告期内本基金利润分配金额为１５，５８４，０６６．８７元，本次分红为上一年度应分配本报告期内实施的利润分配。
§５ 托管人报告
５．１ 报告期内本基金托管人遵规守信情况声明
本报告期内，中国银行股份有限公司（以下称“本托管人”）在易方达稳健收益债券型证券投资基金（以下称“本基金”）的托管过程中，严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了应尽的义务。
５．２ 托管人对报告期内本基金投资运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明
本报告期内，本托管人根据《证券投资基金法》及其他有关法律法规、基金合同和托管协议的规定，对本基金管理人的投资运作进行了必要的监督，对基金资产净值的计算、基金份额申购赎回价格的计算以及基金费用开支等方面进行了认真地复核，未发现本基金管理人存在损害基金份额持有人利益的行为。
５．３ 托管人对本半年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见
本半年度报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等数据核对无误。（注：财务会计报告中的“金融工具风险管理”部分未在托管人复核范围内。）
§６ 半年度财务会计报告（未经审计）
６．１资产负债表
会计主体：易方达稳健收益债券型证券投资基金
报告截止日：２００９年６月３０日
单位：人民币元
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注：
１．报告截止日２００９年６月３０日，Ａ级基金份额净值１．０４３４元，Ｂ级基金份额净值１．０４５６元；基金份额总额８５５，２２１，６９２．３３份，其中，Ａ级基金份额总额５１２，１８０，７２０．２８份，Ｂ级基金份额总额３４３，０４０，９７２．０５份。
２．本基金由原易方达月月收益中短期债券投资基金于２００８年１月２９日转型而成，２００８年半年度实际报告期间为２００８年１月２９日至２００８年６月３０日。
６．２ 利润表
会计主体：易方达稳健收益债券型证券投资基金
本报告期：２００９年１月１日至２００９年６月３０日
单位：人民币元
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注：本基金由原易方达月月收益中短期债券投资基金于２００８年１月２９日转型而成，２００８年半年度实际报告期间为２００８年１月２９日至２００８年６月３０日。
６．３ 所有者权益（基金净值）变动表
会计主体：易方达稳健收益债券型证券投资基金
本报告期：２００９年１月１日至２００９年６月３０日
单位：人民币元
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注：本基金由原易方达月月收益中短期债券投资基金于２００８年１月２９日转型而成，２００８年半年度实际报告期间为２００８年１月２９日至２００８年６月３０日。
６．４ 报表附注
６．４．１ 基金基本情况
易方达稳健收益债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据原易方达月月收益中短期债券投资基金（以下简称“原易方达月月收益基金”）基金份额持有人大会２００７年１２月２１日审议通过的《关于易方达月月收益中短期债券投资基金转型的议案》及经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２００８］１０１号《关于核准易方达月月收益中短期债券投资基金基金份额持有人大会有关变更基金类别决议的批复》核准，由原易方达月月收益基金转型而来。
根据《易方达月月收益中短期债券投资基金转型方案说明书》以及相关法律法规的规定，经与基金托管人中国银行股份有限公司协商一致并经中国证监会核准，基金管理人易方达基金管理有限公司将《易方达月月收益中短期债券投资基金基金合同》修订为《易方达稳健收益债券型证券投资基金基金合同》。《易方达稳健收益债券型证券投资基金基金合同》自２００８年１月２９日起生效，原《易方达月月收益中短期债券投资基金基金合同》同日失效。
本基金自２００８年１月２９日起，根据申购费用和销售服务费收取方式的不同，将基金份额分为不同的级别。不收取申购费用、收取销售服务费的基金份额等级称为Ａ级；收取申购费用、不收取销售服务费的基金份额等级称为Ｂ级。本基金Ａ级、Ｂ级两种收费模式并存，由于基金费用的不同，本基金Ａ级基金份额和Ｂ级基金份额分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该级别基金份额总数。投资人可自由选择申购某一级别的基金份额，但各级别基金份额之间不能相互转换。
６．４．２ 会计报表的编制基础
本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会基金部通知［２００９］４号关于发布《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞（试行）》等问题的通知、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《易方达稳健收益债券型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的基金行业实务操作的有关规定编制。
６．４．３ 遵循企业会计准则及其他有关规定的声明
本财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２００９年６月３０日的财务状况以及２００９年半年度的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。
６．４．４本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致的说明
本报告期所采用的会计政策、会计估计与最近一期年度报告相一致。
６．４．５ 税项
根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项列示如下：
（１） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。
（２） 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。
（３） 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。
（４） 基金买卖股票于２００８年４月２４日之前按照０．３％的税率缴纳股票交易印花税，自２００８年４月２４日起至２００８年９月１８日止按０．１％的税率缴纳。自２００８年９月１９日起基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。
（５） 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。
６．４．６ 关联方关系
６．４．６．１本报告期存在控制关系或其他重大利害关系的关联方发生变化的情况
根据易方达基金管理有限公司于２００９年５月７日发布的公告，公司原股东“广东盈峰集团有限公司”已更名为“广东盈峰投资控股集团有限公司”，股东更名事项已经完成工商变更登记。
６．４．６．２本报告期与基金发生关联交易的各关联方
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６．４．７ 本报告期及上年度可比期间的关联方交易
６．４．７．１ 通过关联方交易单元进行的交易
６．４．７．１．１ 股票交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的股票交易。
６．４．７．１．２ 权证交易
本基金本报告期及上年度可比期间未发生通过关联方交易单元进行的权证交易。
６．４．７．１．３ 应支付关联方的佣金
本基金本报告期及上年度可比期间无应支付关联方的佣金。
６．４．７．２ 关联方报酬
６．４．７．２．１ 基金管理费
单位：人民币元
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注： 基金管理费按前一日基金资产净值０．６０％的年费率计提，计算方法如下：
每日应支付的基金管理费＝前一日的基金资产净值×０．６０％／当年天数
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人。
６．４．７．２．２ 基金托管费
单位：人民币元
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注： 基金托管费按前一日基金资产净值０．２０％的年费率计提，计算方法如下：
每日应付的基金托管费＝前一日的基金资产净值×０．２０％／当年天数
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付；由基金托管人于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。
６．４．７．２．３ 销售服务费
单位：人民币元
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注：本基金Ａ级基金份额的销售服务年费率为０．３０％，Ｂ级基金份额的销售服务年费率为０。各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：
每日应支付的各级基金销售服务费＝前一日该级基金份额的基金资产净值×Ｒ÷当年天数
Ｒ为该级基金份额的年销售服务费率
基金销售服务费每日计算，逐日累计至每月月底，按月支付给基金销售机构，于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取。
６．４．７．３ 与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易
单位：人民币元
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６．４．７．４ 各关联方投资本基金的情况
６．４．７．４．１ 报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况
本报告期及上年度可比期间基金管理人未运用固有资金投资本基金。
６．４．７．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况
本报告期末及上年度末基金管理人主要股东及其控制的机构未投资本基金。
６．４．７．５ 由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入
单位：人民币元
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６．４．７．６ 本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况
本报告期及上年度可比期间本基金未在承销期内参与关联方承销证券。
６．４．８ 期末（２００９年６月３０日）本基金持有的流通受限证券
６．４．８．１ 因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券
金额单位：人民币元
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６．４．８．２ 期末持有的暂时停牌股票
本基金本报告期末未持有暂时停牌股票。
６．４．８．３ 期末债券正回购交易中作为抵押的债券
６．４．８．３．１ 银行间市场债券正回购
截至本报告期末２００９年６月３０日止，本基金从事银行间市场债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为０，无抵押债券。
６．４．８．３．２ 交易所市场债券正回购
截至本报告期末２００９年６月３０日止，本基金从事证券交易所债券正回购交易形成的卖出回购证券款余额为０，无抵押债券。
６．４．９ 有助于理解和分析会计报表需要说明的其他事项
无。
§７ 投资组合报告
７．１ 期末基金资产组合情况
金额单位：人民币元
■
７．２ 期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
■
７．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
■
注：本基金本报告期末仅持有以上股票。
７．４ 报告期内股票投资组合的重大变动
７．４．１ 累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：买入金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
７．４．２ 累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
■
注：卖出金额按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
７．４．３ 买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
单位：人民币元
■
注：“买入股票成本”或“卖出股票收入”均按买卖成交金额（成交单价乘以成交数量）填列，不考虑相关交易费用。
７．５ 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
■
７．６ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
■
７．７期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
７．８ 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
７．９ 投资组合报告附注
７．９．１报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查的，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的。
７．９．２基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
７．９．３ 其他资产构成
单位：人民币元
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７．９．４ 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
７．９．５ 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
§８ 基金份额持有人信息
８．１期末基金份额持有人户数及持有人结构
份额单位：份
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８．２ 期末基金管理人的从业人员持有本开放式基金的情况
■
§９ 开放式基金份额变动
单位：份
■
§１０ 重大事件揭示
１０．１ 基金份额持有人大会决议
本报告期内未召开基金份额持有人大会。
１０．２ 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动
本报告期基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门未发生重大人事变动。
１０．３ 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼
本报告期内无涉及本基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼事项。
１０．４ 基金投资策略的改变
本报告期内本基金的投资策略未有重大变化。
１０．５ 为基金进行审计的会计师事务所情况
本报告期内本基金未改聘会计师事务所。
１０．６ 管理人、托管人及其高级管理人员受稽查或处罚等情况
本报告期内基金管理人和托管人托管业务部门及其相关高级管理人员未受到任何稽查或处罚。
１０．７ 基金租用证券公司交易单元的有关情况
金额单位：人民币元
■
注：ａ）本报告期内本基金未发生交易单元变更。
ｂ） 本基金管理人负责选择证券经营机构，租用其交易单元作为本基金的交易单元。基金交易单元的选择标准如下：
１） 经营行为稳健规范，内控制度健全，在业内有良好的声誉；
２） 具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件，交易设施满足基金进行证券交易的需要；
３） 具有较强的全方位金融服务能力和水平，包括但不限于：有较好的研究能力和行业分析能力，能及时、全面地向公司提供高质量的关于宏观、行业及市场走向、个股分析的报告及丰富全面的信息服务；能根据公司所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力；能积极为公司投资业务的开展，投资信息的交流以及其他方面业务的开展提供良好的服务和支持。
ｃ） 基金交易单元的选择程序如下：
１） 本基金管理人根据上述标准考察后确定选用交易单元的证券经营机构。
２） 基金管理人和被选中的证券经营机构签订交易单元租用协议。
易方达基金管理有限公司
２００９年８月２６日
| 基金简称 | 易方达稳健收益债券 |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | ２００８年１月２９日 |
| 报告期末基金份额总额 | ８５５，２２１，６９２．３３份 |
| 下属两级基金的基金简称 | 易方达稳健收益债券Ａ | 易方达稳健收益债券Ｂ |
| 下属两级基金的交易代码 | １１０００７ | １１０００８ |
| 报告期末下属两级基金的份额总额 | ５１２，１８０，７２０．２８份 | ３４３，０４０，９７２．０５份 |
| 投资目标 | 通过主要投资于债券品种，追求基金资产的长期稳健增值。 |
| 投资策略 | 本基金基于对以下因素的判断，进行基金资产在固定收益品种、可转换债券、股票主动投资以及新股（含增发）申购之间的配置：１、主要基于对利率走势、利率期限结构等因素的分析，预测固定收益品种的投资收益和风险；２、基于新股发行频率、中签率、上市后的平均涨幅等，预测新股申购的收益率以及风险；３、股票市场走势的预测；４、可转换债券发行公司的成长性和转债价值的判断。 |
| 业绩比较基准 | 中债总指数（全价） |
| 风险收益特征 | 本基金为债券型基金，属证券投资基金中的低风险品种，其长期平均风险和预期收益率低于混合型基金、股票型基金，高于货币市场基金。 |
| 项目 | 基金管理人 | 基金托管人 |
| 名称 | 易方达基金管理有限公司 | 中国银行股份有限公司 |
| 信息披露负责人 | 姓名 | 张南 | 宁敏 |
| 联系电话 | ０２０－３８７９９００８ | ０１０－６６５９４９７７ |
| 电子邮箱 | ｃｓｃ＠ｅｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ | ｔｇｘｘｐｌ＠ｂａｎｋ－ｏｆ－ｃｈｉｎａ．ｃｏｍ |
| 客户服务电话 | ４００ ８８１ ８０８８ | ９５５６６ |
| 传真 | ０２０－３８７９９４８８ | ０１０－６６５９４９４２ |
| 登载基金半年度报告正文的管理人互联网网址 | ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｅｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ |
| 基金半年度报告备置地点 | 广州市体育西路１８９号城建大厦２８楼 |
| ３．１．１ 期间数据和指标 | 报告期（２００９年１月１日－２００９年６月３０日） |
| Ａ级 | Ｂ级 |
| 本期已实现收益 | －５，８９９，３７７．９６ | －５，４６７，５７６．２４ |
| 本期利润 | －９，１２６，６０６．９１ | －１１，１２６，６５９．７３ |
| 加权平均基金份额本期利润 | －０．０１１９ | －０．０１５６ |
| 本期基金份额净值增长率 | ０．５７％ | ０．７３％ |
| ３．１．２ 期末数据和指标 | 报告期（２００９年１月１日－２００９年６月３０日） |
| Ａ级 | Ｂ级 |
| 期末可供分配基金份额利润 | ０．０２４５ | ０．０２６５ |
| 期末基金资产净值 | ５３４，４０４，１３１．０８ | ３５８，６７４，９７０．４１ |
| 期末基金份额净值 | １．０４３４ | １．０４５６ |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去一个月 | １．３６％ | ０．２０％ | －０．６９％ | ０．０６％ | ２．０５％ | ０．１４％ |
| 过去三个月 | ２．３６％ | ０．２１％ | －０．７１％ | ０．０６％ | ３．０７％ | ０．１５％ |
| 过去六个月 | ０．５７％ | ０．２０％ | －３．０４％ | ０．１４％ | ３．６１％ | ０．０６％ |
| 过去一年 | ７．５４％ | ０．１８％ | ７．４０％ | ０．２２％ | ０．１４％ | －０．０４％ |
| 过去三年 | － | － | － | － | － | － |
| 自基金合同生效起至今 | ８．７１％ | ０．１５％ | ６．５４％ | ０．２０％ | ２．１７％ | －０．０５％ |
| 阶段 | 份额净值增长率① | 份额净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去一个月 | １．３９％ | ０．２０％ | －０．６９％ | ０．０６％ | ２．０８％ | ０．１４％ |
| 过去三个月 | ２．４４％ | ０．２１％ | －０．７１％ | ０．０６％ | ３．１５％ | ０．１５％ |
| 过去六个月 | ０．７３％ | ０．２０％ | －３．０４％ | ０．１４％ | ３．７７％ | ０．０６％ |
| 过去一年 | ７．８７％ | ０．１８％ | ７．４０％ | ０．２２％ | ０．４７％ | －０．０４％ |
| 过去三年 | － | － | － | － | － | － |
| 自基金合同生效起至今 | ９．１９％ | ０．１５％ | ６．５４％ | ０．２０％ | ２．６５％ | －０．０５％ |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 |
| 任职日期 | 离任日期 |
| 马喜德 | 本基金的基金经理、易方达货币市场基金基金经理、固定收益部投资经理 | ２００８．０７．０１ | ＿＿＿＿＿＿ | ５年 | 博士研究生，历任中国工商银行总行资金营运部人民币交易处投资经理、金融市场部固定收益处高级投资经理。 |
| 资 产 | 本期末
２００９年６月３０日 | 上年度末
２００８年１２月３１日 |
| 资 产： | | |
| 银行存款 | １９，１１８，５１６．９１ | １９，４１９，４４４．０４ |
| 结算备付金 | ５，１７３，４２３．２１ | １７２，４４７．１９ |
| 存出保证金 | ２５０，０００．００ | ２５０，０００．００ |
| 交易性金融资产 | ８７９，７８９，６１０．８２ | ３，２６４，４７９，９９２．２０ |
| 其中：股票投资 | １５８，０９０，０００．００ | ２，６４７，２１６．００ |
| 债券投资 | ７２１，６９９，６１０．８２ | ３，２６１，８３２，７７６．２０ |
| 资产支持证券投资 | － | － |
| 衍生金融资产 | － | － |
| 买入返售金融资产 | － | － |
| 应收证券清算款 | ４７，２０５，５８４．２３ | － |
| 应收利息 | ８，１６７，２６８．３４ | ４４，８１０，４０８．２４ |
| 应收股利 | － | － |
| 应收申购款 | ２９，９２１，６８５．０２ | １３１，０８４，４４５．１９ |
| 其他资产 | － | － |
| 资产总计 | ９８９，６２６，０８８．５３ | ３，４６０，２１６，７３６．８６ |
| 负债和所有者权益 | 本期末
２００９年６月３０日 | 上年度末
２００８年１２月３１日 |
| 负 债： | | |
| 短期借款 | － | － |
| 交易性金融负债 | － | － |
| 衍生金融负债 | － | － |
| 卖出回购金融资产款 | － | ７３９，９９８，８８０．００ |
| 应付证券清算款 | ７６，００２，２８０．００ | － |
| 应付赎回款 | １７，３１２，８１４．２３ | ２０，８１９，７４８．２９ |
| 应付管理人报酬 | ５００，８５５．５９ | １，２７０，０１５．７９ |
| 应付托管费 | １６６，９５１．８７ | ４２３，３３８．６１ |
| 应付销售服务费 | １４２，０１１．６０ | ２９０，９９２．７８ |
| 应付交易费用 | １，０６８，０４５．３５ | １２７，６２５．５７ |
| 应交税费 | ５９７，５９４．４０ | ５３８，１５０．００ |
| 应付利息 | － | ２０，４９７．９７ |
| 应付利润 | － | － |
| 其他负债 | ７５６，４３４．００ | １，１００，１３９．７６ |
| 负债合计 | ９６，５４６，９８７．０４ | ７６４，５８９，３８８．７７ |
| 所有者权益： | | |
| 实收基金 | ８５５，２２１，６９２．３３ | ２，５５６，２３３，８７５．２９ |
| 未分配利润 | ３７，８５７，４０９．１６ | １３９，３９３，４７２．８０ |
| 所有者权益合计 | ８９３，０７９，１０１．４９ | ２，６９５，６２７，３４８．０９ |
| 负债和所有者权益总计 | ９８９，６２６，０８８．５３ | ３，４６０，２１６，７３６．８６ |
| 项 目 | 本期
２００９年１月１日至２００９年６月３０日 | 上年度可比期间
２００８年１月２９日至２００８年６月３０日 |
| 一、收入 | －１０，０３３，３３４．００ | ２９，４３２，７９９．７１ |
| １．利息收入 | ２５，３５５，５０８．６０ | ２７，２８９，０６７．６１ |
| 其中：存款利息收入 | ４４９，２２１．００ | ６８３，５４４．１７ |
| 债券利息收入 | ２４，９０６，２８７．６０ | ２５，７５６，７４９．３７ |
| 资产支持证券利息收入 | － | － |
| 买入返售金融资产收入 | － | ８４８，７７４．０７ |
| 其他利息收入 | － | － |
| ２．投资收益（损失以“－”填列） | －２６，５０２，５３０．１６ | ４，２９０，７８７．３４ |
| 其中：股票投资收益 | ２０，８１４，２２６．３７ | ３，７４３，０２５．４０ |
| 债券投资收益 | －４７，５１６，１３９．５３ | －１，５３０，９６７．８１ |
| 资产支持证券投资收益 | － | － |
| 衍生工具收益 | － | ２，０７８，７２９．７５ |
| 股利收益 | １９９，３８３．００ | － |
| ３．公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | －８，８８６，３１２．４４ | －２，１４７，０５５．２４ |
| ４．其他收入（损失以“－”号填列） | － | － |
| 二、费用（以“－”号填列） | －１０，２１９，９３２．６４ | －９，９９３，８３６．２９ |
| １．管理人报酬 | －４，６５０，７９１．３７ | －４，１１８，２３４．９４ |
| ２．托管费 | －１，５５０，２６３．７９ | －１，３７２，４２９．８９ |
| ３．销售服务费 | －１，２０２，９０６．２０ | －９０９，９４１．２３ |
| ４．交易费用 | －１，９５５，０８１．５２ | －８５，０５６．１６ |
| ５．利息支出 | －６１４，８４６．０２ | －３，３０７，９６６．９１ |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | －６１４，８４６．０２ | －３，３０７，９６６．９１ |
| ６．其他费用 | －２４６，０４３．７４ | －２００，２０７．１６ |
| 三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） | －２０，２５３，２６６．６４ | １９，４３８，９６３．４２ |
| 所得税费用（以“－”号填列） | － | － |
| 四、净利润（净亏损以“－”号填列） | －２０，２５３，２６６．６４ | １９，４３８，９６３．４２ |
| 项目 | 本期
２００９年１月１日至２００９年６月３０日 |
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | ２，５５６，２３３，８７５．２９ | １３９，３９３，４７２．８０ | ２，６９５，６２７，３４８．０９ |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | － | －２０，２５３，２６６．６４ | －２０，２５３，２６６．６４ |
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“－”号填列） | －１，７０１，０１２，１８２．９６ | －５１，６６５，６６５．７４ | －１，７５２，６７７，８４８．７０ |
| 其中：１．基金申购款 | １，５６０，２７５，８８６．３２ | ５７，１７１，６２２．９９ | １，６１７，４４７，５０９．３１ |
| ２．基金赎回款（以“－”号填列） | －３，２６１，２８８，０６９．２８ | －１０８，８３７，２８８．７３ | －３，３７０，１２５，３５８．０１ |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列） | － | －２９，６１７，１３１．２６ | －２９，６１７，１３１．２６ |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | ８５５，２２１，６９２．３３ | ３７，８５７，４０９．１６ | ８９３，０７９，１０１．４９ |
| 项目 | 上年度可比期间
２００８年１月２９日至２００８年６月３０日 |
| 实收基金 | 未分配利润 | 所有者权益合计 |
| 一、期初所有者权益（基金净值） | ６８２，６６２，１２７．１３ | ９，２５１，６４６．０９ | ６９１，９１３，７７３．２２ |
| 二、本期经营活动产生的基金净值变动数（本期利润） | － | １９，４３８，９６３．４２ | １９，４３８，９６３．４２ |
三、本期基金份额交易产生的基金净值变动数
（净值减少以“－”号填列） | ９７８，４６４，８５２．９２ | １５，６２５，１９２．９６ | ９９４，０９０，０４５．８８ |
| 其中：１．基金申购款 | ３，２５９，８０１，１１５．７７ | ５６，０２８，７９７．２７ | ３，３１５，８２９，９１３．０４ |
| ２．基金赎回款（以“－”号填列） | －２，２８１，３３６，２６２．８５ | －４０，４０３，６０４．３１ | －２，３２１，７３９，８６７．１６ |
| 四、本期向基金份额持有人分配利润产生的基金净值变动（净值减少以“－”号填列） | － | －１０，６１４，０２７．００ | －１０，６１４，０２７．００ |
| 五、期末所有者权益（基金净值） | １，６６１，１２６，９８０．０５ | ３３，７０１，７７５．４７ | １，６９４，８２８，７５５．５２ |
| 关联方名称 | 与本基金的关系 |
| 易方达基金管理有限公司 | 基金管理人、基金销售机构 |
| 中国银行股份有限公司（以下简称“中国银行”） | 基金托管人、基金销售机构 |
| 广发证券股份有限公司（以下简称“广发证券”） | 基金管理人股东、基金销售机构 |
| 项目 | 本期
２００９年１月１日至２００９年６月３０日 | 上年度可比期间
２００８年１月２９日至２００８年６月３０日 |
| 当期应支付的管理费 | ４，６５０，７９１．３７ | ４，１１８，２３４．９４ |
| 其中：当期已支付 | ４，１４９，９３５．７８ | ３，２２９，０１４．００ |
| 期末未支付 | ５００，８５５．５９ | ８８９，２２０．９４ |
| 项目 | 本期
２００９年１月１日至２００９年６月３０日 | 上年度可比期间
２００８年１月２９日至２００８年６月３０日 |
| 当期应支付的托管费 | １，５５０，２６３．７９ | １，３７２，４２９．８９ |
| 其中：当期已支付 | １，３８３，３１１．９２ | １，０７６，０２２．８９ |
| 期末未支付 | １６６，９５１．８７ | ２９６，４０７．００ |
获得销售服务费的
各关联方名称 | 本期
２００９年１月１日至２００９年６月３０日 |
| 当期应支付的销售服务费 |
| 当期已支付 | 期末未支付 | 合计 |
| Ａ级 | Ｂ级 |
| 易方达基金管理有限公司 | ３３２，３９２．７５ | ５１，９９３．０７ | ３８４，３８５．８２ | － |
| 中国银行股份有限公司 | ５０９，０００．０６ | ６０，３０９．３２ | ５６９，３０９．３８ | － |
| 广发证券股份有限公司 | ７，４９８．６７ | ７９４．３２ | ８，２９２．９９ | － |
| 合计 | ８４８，８９１．４８ | １１３，０９６．７１ | ９６１，９８８．１９ | － |
获得销售服务费的
各关联方名称 | 上年度可比期间
２００８年１月２９日至２００８年６月３０日 |
| 当期应支付的销售服务费 |
| 当期已支付 | 期末未支付 | 合计 |
| Ａ级 | Ｂ级 |
| 易方达基金管理有限公司 | ３２３，７３８．９２ | ８４，３６６．４３ | ４０８，１０５．３５ | － |
| 中国银行股份有限公司 | ２６３，２１８．４５ | ７６，４７１．０９ | ３３９，６８９．５４ | － |
| 广发证券股份有限公司 | ９，７５４．４８ | ２，６７３．１３ | １２，４２７．６１ | － |
| 合计 | ５９６，７１１．８５ | １６３，５１０．６５ | ７６０，２２２．５０ | － |
本期
２００９年１月１日至２００９年６月３０日 |
| 银行间市场交易的各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 |
| 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 |
| 中国银行 | ４４７，１１４，９５９．０２ | ２，１９９，５３３，１４６．５３ | － | － | ２１３，７５０，０００．００ | ５，９８７．３６ |
上年度可比期间
２００８年１月２９日至２００８年６月３０日 |
银行间市场交易的
各关联方名称 | 债券交易金额 | 基金逆回购 | 基金正回购 |
| 基金买入 | 基金卖出 | 交易金额 | 利息收入 | 交易金额 | 利息支出 |
| 中国银行 | ９３０，９８９，０１１．５０ | ４１０，９７５，００１．１５ | － | － | ５，８３３，２３０，０００．００ | ２，６４４，００１．３８ |
关联方
名称 | 本期
２００９年１月１日至２００９年６月３０日 | 上年度可比期间
２００８年１月２９日至２００８年６月３０日 |
| 期末余额 | 当期利息收入 | 期末余额 | 当期利息收入 |
| 中国银行 | １９，１１８，５１６．９１ | ３７８，８６８．３４ | １４，５７３，９６７．８４ | ５６４，８４１．９９ |
| 受限证券类别：债券 |
证券
代码 | 证券
名称 | 成功
认购日 | 可流通日 | 流通受限类型 | 认购
价格 | 期末估值单价 | 数量
（单位：张） | 期末
成本总额 | 期末
估值总额 |
| １２２９５２ | ０９赣州债 | ２００９－６－１９ | ２００９－７－２８ | 新发流
通受限 | ９９．９６ | ９９．９６ | ３００，０００ | ２９，９８８，９９２．８８ | ２９，９８８，９９２．８８ |
| １２２９５４ | ０９武进债 | ２００９－６－１２ | ２００９－７－２４ | 新发流
通受限 | ９９．９６ | ９９．９６ | ３００，０００ | ２９，９８９，３０８．４９ | ２９，９８９，３０８．４９ |
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（％） |
| １ | 权益投资 | １５８，０９０，０００．００ | １５．９７ |
| | 其中：股票 | １５８，０９０，０００．００ | １５．９７ |
| ２ | 固定收益投资 | ７２１，６９９，６１０．８２ | ７２．９３ |
| | 其中：债券 | ７２１，６９９，６１０．８２ | ７２．９３ |
| | 资产支持证券 | － | － |
| ３ | 金融衍生品投资 | － | － |
| ４ | 买入返售金融资产 | － | － |
| | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | － | － |
| ５ | 银行存款和结算备付金合计 | ２４，２９１，９４０．１２ | ２．４５ |
| ６ | 其他资产 | ８５，５４４，５３７．５９ | ８．６４ |
| ７ | 合计 | ９８９，６２６，０８８．５３ | １００．００ |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| Ａ | 农、林、牧、渔业 | － | － |
| Ｂ | 采掘业 | － | － |
| Ｃ | 制造业 | － | － |
| Ｃ０ | 食品、饮料 | － | － |
| Ｃ１ | 纺织、服装、皮毛 | － | － |
| Ｃ２ | 木材、家具 | － | － |
| Ｃ３ | 造纸、印刷 | － | － |
| Ｃ４ | 石油、化学、塑胶、塑料 | － | － |
| Ｃ５ | 电子 | － | － |
| Ｃ６ | 金属、非金属 | － | － |
| Ｃ７ | 机械、设备、仪表 | － | － |
| Ｃ８ | 医药、生物制品 | － | － |
| Ｃ９９ | 其他制造业 | － | － |
| Ｄ | 电力、煤气及水的生产和供应业 | － | － |
| Ｅ | 建筑业 | － | － |
| Ｆ | 交通运输、仓储业 | － | － |
| Ｇ | 信息技术业 | － | － |
| Ｈ | 批发和零售贸易 | － | － |
| Ｉ | 金融、保险业 | １１９，８４０，０００．００ | １３．４２ |
| Ｊ | 房地产业 | ３８，２５０，０００．００ | ４．２８ |
| Ｋ | 社会服务业 | － | － |
| Ｌ | 传播与文化产业 | － | － |
| Ｍ | 综合类 | － | － |
| | 合计 | １５８，０９０，０００．００ | １７．７０ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | ６０１３９８ | 工商银行 | １５，０００，０００ | ８１，３００，０００．００ | ９．１０ |
| ２ | ０００００２ | 万 科Ａ | ３，０００，０００ | ３８，２５０，０００．００ | ４．２８ |
| ３ | ６０１３２８ | 交通银行 | ３，０００，０００ | ２７，０３０，０００．００ | ３．０３ |
| ４ | ６０００００ | 浦发银行 | ５００，０００ | １１，５１０，０００．００ | １．２９ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计买入金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| １ | ６０１３９８ | 工商银行 | ９０，７９８，８７５．９１ | ３．３７ |
| ２ | ６０１３２８ | 交通银行 | ４８，４６９，５９９．７５ | １．８０ |
| ３ | ６０１０８８ | 中国神华 | ４２，８６４，３００．８３ | １．５９ |
| ４ | ６０００５０ | 中国联通 | ３９，７４５，２８８．４０ | １．４７ |
| ５ | ０００５２８ | 柳 工 | ３８，１７０，６２２．９３ | １．４２ |
| ６ | ０００００２ | 万 科Ａ | ３７，７６４，５７７．８９ | １．４０ |
| ７ | ６０００３６ | 招商银行 | ３６，８５８，６６３．５３ | １．３７ |
| ８ | ６０１３１８ | 中国平安 | ３３，４８７，６３１．３０ | １．２４ |
| ９ | ６０１８５７ | 中国石油 | ３０，９４５，９９７．００ | １．１５ |
| １０ | ６００９００ | 长江电力 | ２８，４６６，５５１．００ | １．０６ |
| １１ | ０００７２９ | 燕京啤酒 | ２７，２７２，１０６．１６ | １．０１ |
| １２ | ６０００００ | 浦发银行 | ２６，４３７，１８７．５４ | ０．９８ |
| １３ | ６０１９３９ | 建设银行 | ２５，４３７，８２９．４６ | ０．９４ |
| １４ | ０００６５１ | 格力电器 | ２０，０５４，４２９．１２ | ０．７４ |
| １５ | ６００３２５ | 华发股份 | １６，７３２，９０２．１０ | ０．６２ |
| １６ | ６０００１６ | 民生银行 | １５，７５８，０００．００ | ０．５８ |
| １７ | ０００５１３ | 丽珠集团 | １３，２４２，８１５．８７ | ０．４９ |
| １８ | ０００９８３ | 西山煤电 | １２，３２３，３５２．００ | ０．４６ |
| １９ | ６０１８９８ | 中煤能源 | １１，１７０，１２７．００ | ０．４１ |
| ２０ | ６００４０６ | 国电南瑞 | ９，２５３，６３５．５０ | ０．３４ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 本期累计卖出金额 | 占期初基金资产净值比例（％） |
| １ | ０００５２８ | 柳 工 | ４８，３２７，１６５．１７ | １．７９ |
| ２ | ６０１０８８ | 中国神华 | ４０，６６０，９７７．３６ | １．５１ |
| ３ | ６０００５０ | 中国联通 | ４０，１７６，２５５．２２ | １．４９ |
| ４ | ６０００３６ | 招商银行 | ３９，９８０，５１７．０６ | １．４８ |
| ５ | ６０１３１８ | 中国平安 | ３２，６１９，１８１．３０ | １．２１ |
| ６ | ６０１８５７ | 中国石油 | ３０，６１１，１４８．４２ | １．１４ |
| ７ | ６０１９３９ | 建设银行 | ２７，４４０，５５５．５８ | １．０２ |
| ８ | ６００９００ | 长江电力 | ２７，０７８，０９３．３７ | １．００ |
| ９ | ０００７２９ | 燕京啤酒 | ２６，９８９，３６５．１１ | １．００ |
| １０ | ０００６５１ | 格力电器 | ２２，４３２，３８９．９３ | ０．８３ |
| １１ | ６０１３２８ | 交通银行 | ２１，１４５，５１４．７９ | ０．７８ |
| １２ | ６０００００ | 浦发银行 | １７，８５５，１８２．０４ | ０．６６ |
| １３ | ６００３２５ | 华发股份 | １６，８００，１９８．９５ | ０．６２ |
| １４ | ６０００１６ | 民生银行 | １６，５２７，２３９．００ | ０．６１ |
| １５ | ６０１３９８ | 工商银行 | １６，３１５，７５１．９６ | ０．６１ |
| １６ | ０００９８３ | 西山煤电 | １３，６２７，７１４．１３ | ０．５１ |
| １７ | ０００５１３ | 丽珠集团 | １３，０３６，６８６．９８ | ０．４８ |
| １８ | ６０１８９８ | 中煤能源 | １１，２７１，３４２．８８ | ０．４２ |
| １９ | ０００９３７ | 金牛能源 | １０，８９８，８４５．００ | ０．４０ |
| ２０ | ６００４０６ | 国电南瑞 | ９，９１９，４８１．３２ | ０．３７ |
| 买入股票成本（成交）总额 | ６８７，９３０，６１５．８４ |
| 卖出股票收入（成交）总额 | ５６０，４５０，４６１．６３ |
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值
比例（％） |
| １ | 国家债券 | － | － |
| ２ | 央行票据 | ２９７，５００，０００．００ | ３３．３１ |
| ３ | 金融债券 | － | － |
| | 其中：政策性金融债 | － | － |
| ４ | 企业债券 | ４２４，１９９，６１０．８２ | ４７．５０ |
| ５ | 企业短期融资券 | － | － |
| ６ | 可转债 | － | － |
| ７ | 其他 | － | － |
| ８ | 合计 | ７２１，６９９，６１０．８２ | ８０．８１ |
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | ０９０１０１２ | ０９央行票据１２ | １，５００，０００ | １４９，６４０，０００．００ | １６．７６ |
| ２ | ０９０１０１５ | ０９央行票据１５ | １，０００，０００ | ９９，７５０，０００．００ | １１．１７ |
| ３ | １２２９９６ | ０８常城建 | ５７７，５００ | ５９，３６７，０００．００ | ６．６５ |
| ４ | １２２９８６ | ０９春华债 | ５０６，３５０ | ５２，１５４，０５０．００ | ５．８４ |
| ５ | ０８０１０８１ | ０８央行票据８１ | ５００，０００ | ４８，１１０，０００．００ | ５．３９ |
| 序号 | 名称 | 金额 |
| １ | 存出保证金 | ２５０，０００．００ |
| ２ | 应收证券清算款 | ４７，２０５，５８４．２３ |
| ３ | 应收股利 | － |
| ４ | 应收利息 | ８，１６７，２６８．３４ |
| ５ | 应收申购款 | ２９，９２１，６８５．０２ |
| ６ | 其他应收款 | － |
| ７ | 待摊费用 | － |
| ８ | 其他 | － |
| ９ | 合计 | ８５，５４４，５３７．５９ |
| 份额级别 | 持有人户数（户） | 户均持有的基金份额 | 持有人结构 |
| 机构投资者 | 个人投资者 |
| 持有份额 | 占总份额比例 | 持有份额 | 占总份额比例 |
| Ａ级基金 | １４，８２０ | ３４，５６０．１０ | １３，１０５，０１５．９２ | １．５３％ | ４９９，０７５，７０４．３６ | ５８．３６％ |
| Ｂ级基金 | ３，４７４ | ９８，７４５．２４ | １８５，５５７，９０４．６０ | ２１．７０％ | １５７，４８３，０６７．４５ | １８．４１％ |
| 合计 | １８，２９４ | ４６，７４８．７５ | １９８，６６２，９２０．５２ | ２３．２３％ | ６５６，５５８，７７１．８１ | ７６．７７％ |
| 项目 | 份额级别 | 持有份额总数（份） | 占基金总份额比例 |
| 基金管理公司所有从业人员持有本开放式基金 | Ａ级 | ２１，９２１．９３ | ０．００２６％ |
| Ｂ级 | ４５，０８０．８８ | ０．００５３％ |
| 合计 | ６７，００２．８１ | ０．００７８％ |
| 项目 | Ａ级基金 | Ｂ级基金 | 合计 |
| ２００８年１月２８日基金份额总额 | ２９７，８５１，３０６．８１ | ３８４，８１０，８２０．３２ | ６８２，６６２，１２７．１３ |
| 报告期期初基金份额总额 | １，２０７，４４５，７９５．０２ | １，３４８，７８８，０８０．２７ | ２，５５６，２３３，８７５．２９ |
| 报告期期间基金总申购份额 | ９７４，５８０，８７８．４３ | ５８５，６９５，００７．８９ | １，５６０，２７５，８８６．３２ |
| 报告期期间基金总赎回份额 | １，６６９，８４５，９５３．１７ | １，５９１，４４２，１１６．１１ | ３，２６１，２８８，０６９．２８ |
| 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“－”填列） | － | － | － |
| 报告期期末基金份额总额 | ５１２，１８０，７２０．２８ | ３４３，０４０，９７２．０５ | ８５５，２２１，６９２．３３ |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 股票交易 | 债券交易 |
| 成交金额 | 占当期股票成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券成交总额的比例 |
| 国泰君安 | １ | ８９４，９８９，５４５．５７ | ７１．６９％ | １，１４１，０３０，０７５．１６ | ６８．９３％ |
| 平安证券 | １ | ３５３，３９１，５３１．９０ | ２８．３１％ | ５１４，３２２，５０９．３５ | ３１．０７％ |
| 合计 | ２ | １，２４８，３８１，０７７．４７ | １００．００％ | １，６５５，３５２，５８４．５１ | １００．００％ |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 权证交易 | 债券回购交易 |
| 成交金额 | 占当期权证成交总额的比例 | 成交金额 | 占当期债券回购成交总额的比例 |
| 国泰君安 | １ | － | － | ８１３，６００，０００．００ | １００．００％ |
| 平安证券 | １ | － | － | － | － |
| 合计 | ２ | － | － | ８１３，６００，０００．００ | １００．００％ |
| 券商名称 | 交易单元数量 | 应支付该券商的佣金 | 备注 |
| 佣金 | 占当期佣金总量的比例 |
| 国泰君安 | １ | ７６０，７３７．８５ | ７２．６０％ | － |
| 平安证券 | １ | ２８７，１３２．７６ | ２７．４０％ | － |
| 合计 | ２ | １，０４７，８７０．６１ | １００．００％ | － |
