§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
１．２ 没有董事、监事、高级管理人员声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
１．３ 本季度报告经公司第六届董事会第二次会议审议通过。应参会董事９人，实际参会董事８人，委托授权１人，宁向东独立董事书面授权委托刘俊海独立董事代为行使表决权。
１．４ 公司本季度财务会计报告未经审计。
１．５ 公司董事长冯戎先生、总经理胡强先生、财务总监许建平先生、财务会计总部总经理张延强先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 项 目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上
年度期末增减（％） |
| 总资产 | ２５，２５０，８６１，１０３．７９ | １５，３０４，９８７，５９６．２４ | ６４．９８ |
| 所有者权益（或股东权益） | ６，０９８，６９８，２０３．９４ | ４，９７８，５５１，６０９．７４ | ２２．５０ |
| 每股净资产 | ４．１７ | ３．４１ | ２２．５０ |
| 项 目 | 年初至报告期期末 | 比上年同期增减
（％） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | ８，７６８，５３２，２７４．７５ | ２３０．０２ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | ６．００ | ２３０．０２ |
| 项 目 | 报告期 | 年初至报告期
期末 | 本报告期比上年
同期增减（％） |
| 净利润 | ３８６，０８９，０６８．２８ | ９０７，６０６，４０８．０９ | １１２．９９ |
| 基本每股收益 | ０．２６４ | ０．６２１ | １１２．９９ |
| 稀释每股收益 | ０．２６４ | ０．６２１ | １１２．９９ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | ０．２６５ | ０．６２４ | ３９９．２０ |
| 净资产收益率％ | ６．３３ | １４．８８ | ６．２４ |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率％ | ６．３５ | １４．９５ | １１．２４ |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 营业外收入 | ２５５，９６０．１８ |
| 营业外支出 | ５，５０６，０８２．７２ |
| 上述非经常性损益对所得税的影响 | －１，３１２，５３０．６４ |
| 合 计 | －３，９３７，５９１．９０ |
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
| 报告期末股东总数 | １４０，１６５位 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 单位：股 |
| 股 东 名 称 | 持有无限售
条件股份数量 | 股份种类 |
| 中国建银投资有限责任公司 | ９６５，１７４，７７０ | 人民币普通股 |
| 安徽华茂纺织股份有限公司 | ２０，１００，０００ | 人民币普通股 |
| 新疆凯迪投资有限责任公司 | １１，９００，０００ | 人民币普通股 |
| 新疆电力公司 | １１，０９１，９６３ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－中银持续增长股票型证券投资基金 | １０，３０２，１９４ | 人民币普通股 |
| 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 | ８，６４３，８８５ | 人民币普通股 |
| 新疆资金融通中心 | ７，２０９，９３８ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－融通深证１００指数证券投资基金 | ６，１２４，８７７ | 人民币普通股 |
| 中国银行－嘉实沪深３００指数证券投资基金 | ４，０３１，４１２ | 人民币普通股 |
| 中国银行－易方达深证１００交易型开放式指数证券投资基金 | ３，４３５，２７１ | 人民币普通股 |
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
| 项 目 | ２００９－９－３０ | ２００８－１２－３１ | 增 减 额 | 增减幅度 | 变动原因 |
| 货币资金 | １６，４２７，３２６，０６６．１６ | ８，９８２，６９２，３３２．６７ | ７，４４４，６３３，７３３．４９ | ８２．８８％ | 客户保证金存款增加 |
| 结算备付金 | ３，２８５，７３９，３８５．８０ | ２，２６３，８７３，５４８．１２ | １，０２１，８６５，８３７．６８ | ４５．１４％ | 客户保证金存款增加 |
| 买入返售金融资产 | ３０７，０３９，８４３．８４ | | ３０７，０３９，８４３．８４ | | 增加了对买入返售业务的投入 |
| 应收利息 | ４６，９７１，３４３．８１ | | ４６，９７１，３４３．８１ | | 应收未收利息增加 |
| 存出保证金 | ３９３，３３０，２３１．２７ | １５１，７３５，９８２．３４ | ２４１，５９４，２４８．９３ | １５９．２２％ | 交易保证金增加 |
| 可供出售金融资产 | １，１０３，８４６，５７４．７８ | ５３４，５０６，８１２．０７ | ５６９，３３９，７６２．７１ | １０６．５２％ | 可供出售金融资产市值上升所致 |
| 递延所得税资产 | ５１，３１２，０６７．２０ | １４７，１９５，０８２．４８ | －９５，８８３，０１５．２８ | －６５．１４％ | 可供出售金融资产市值上升导致递延税项减少 |
| 短期借款 | | ９０，０００，０００．００ | －９０，０００，０００．００ | －１００．００％ | 本期全额偿付银行借款 |
| 卖出回购金融资产款 | １，５５０，０６６，７９８．６２ | ８００，０００，０００．００ | ７５０，０６６，７９８．６２ | ９３．７６％ | 加大回购业务所致 |
| 代理买卖证券款 | １６，３０９，７８５，６１４．９９ | ９，３１２，９０２，４４５．５９ | ６，９９６，８８３，１６９．４０ | ７５．１３％ | 本期证券市场回暖，股民缴存保证金增加所致 |
| 代理承销证券款 | ９００，０００，０００．００ | | ９００，０００，０００．００ | | 投行项目承销期尚未结束，公司应付发行人的承销资金增加所致 |
| 应付职工薪酬 | １７６，９２０，８６５．８３ | ９４，０４６，７６７．６１ | ８２，８７４，０９８．２２ | ８８．１２％ | 根据考核办法计提绩效工资增加 |
| 应交税费 | １０９，３１６，９４２．６４ | －５１，９８３，１５７．５１ | １６１，３００，１００．１５ | ３１０．２９％ | 证券市场回暖，公司经营利润增加，相应所得税计提数增加所致 |
| 递延所得税负债 | ２１，０６４，６５１．８９ | ６，８０９，０３１．５８ | １４，２５５，６２０．３１ | ２０９．３６％ | 可供出售金融资产市值上升导致递延税项增加 |
| 未分配利润 | １，８７６，６６４，７７３．０８ | １，１１５，１７８，７８１．５９ | ７６１，４８５，９９１．４９ | ６８．２８％ | 本期净利润增加 |
| 项 目 | ２００９年１－９月 | ２００８年１－９月 | 增 减 额 | 增减幅度 | |
| 手续费及佣金净收入 | １，７１７，７６２，７４６．６１ | １，１１１，６６５，５３１．４７ | ６０６，０９７，２１５．１４ | ５４．５２％ | 代理证券买卖交易量增加 |
| 公允价值变动收益（损失以“－”号填列） | －２９，４７４，４５０．３６ | －４９１，２９６，５２１．８２ | ４６１，８２２，０７１．４６ | ９４．００％ | 证券市场回暖，交易性金融资产公允价值回升所致 |
| 其他业务收入 | ６，１９８，７６８．９６ | ６２，４１４，７９７．６８ | －５６，２１６，０２８．７２ | －９０．０７％ | 子公司建信药业于上年处置完毕 |
| 营业税金及附加 | １１２，３５１，５１６．６８ | ６４，８６６，４４５．５８ | ４７，４８５，０７１．１０ | ７３．２０％ | 随业务量增加与业务相关的营业税相应增加 |
| 业务及管理费 | ７８６，８９７，２２５．６３ | ４６０，９６０，３２４．０４ | ３２５，９３６，９０１．５９ | ７０．７１％ | 随业务量增加与业务相关的支出相应增加 |
| 其他业务成本 | ３８２，３７４．９６ | ３９，４７４，６８２．１４ | －３９，０９２，３０７．１８ | －９９．０３％ | 子公司建信药业于上年处置完毕 |
３．２重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
| ２００９年９月２６日，公司第六届董事会第一次会议选举冯戎先生为公司董事长，根据公司《章程》第八条规定“董事长为公司的法定代表人”，公司依规办理工商登记变更手续。２００９年１０月１６日，经工商登记部门核准，公司领取了变更后的《企业法人营业执照》，公司法定代表人变更为冯戎。 |
３．３公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
３．４预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
| 由于公司主要利润来源的证券经纪业务和证券投资业务受证券市场影响较大，因此无法对公司下一报告期业绩进行准确估值。公司将在下一报告期结束后，及时进行披露。 |
３．５ 其他需说明的重大事项
３．５．１ 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
| 序号 | 证券品种 | 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额（元） | 持有数量 | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例 | 报告期损益 |
| １ | 企业债券 | ９８０４１ | ０９永煤债 | ２１１，３５２，８２０．００ | ２，１００，０００．００ | ２０８，３０２，１５０．００ | ７．８９％ | －１，９４２，５７８．２２ |
| ２ | 中期票据 | ９８２１１９ | ０９鲁能ＭＴＮ１ | ２００，０００，０００．００ | ２，０００，０００．００ | １９９，５６２，０００．００ | ７．５６％ | －１，１９５，１４５．４８ |
| ３ | 央行票据 | ８０１０３５ | ０８央行票据３５ | １５５，３７１，６５０．００ | １，５００，０００．００ | １５５，３５９，６５０．００ | ５．８９％ | ２５，４７９．４５ |
| ４ | 企业债券 | ８８０６９ | ０８云煤化债 | １５４，８１８，１５０．００ | １，５００，０００．００ | １５３，０３６，１５０．００ | ５．８０％ | －１，６４８，６０２．７４ |
| ５ | 集合理财 | ＡＣ０００１ | 宏源一号 | １４２，２５２，４０６．３１ | １４２，２５２，４０６．３１ | １４２，４９４，２３５．４０ | ５．４０％ | |
| ６ | 短期融资券 | ９８１０５４ | ０９中普天ＣＰ０１ | １２０，１３５，２４０．００ | １，２００，０００．００ | １２１，３７８，５６０．００ | ４．６０％ | １，２９２，６３５．０７ |
| ７ | 短期融资券 | ９８１０１０ | ０９新矿ＣＰ０１ | １２０，９６１，４４０．００ | １，２００，０００．００ | １２０，７５８，７６０．００ | ４．５７％ | －１１１，９４０．２７ |
| ８ | 企业债券 | ９８０９３ | ０９锡经发债 | ９９，１０３，０００．００ | １，０００，０００．００ | ９８，７８３，４００．００ | ３．７４％ | ２６１，９１７．８１ |
| ９ | 中期票据 | ９８２０５８ | ０９昊华ＭＴＮ１ | ９９，８５８，３００．００ | １，０００，０００．００ | ９７，５２２，１００．００ | ３．６９％ | －５１５，４６６．３０ |
| １０ | 企业债券 | ９８０９５ | ０９潭城建债 | ９９，６０６，９００．００ | １，０００，０００．００ | ９５，８３４，０００．００ | ３．６３％ | －２，３２０，５７１．２３ |
| 期末持有的其他证券投资 | １，２５７，９０５，８２３．８２ | — | １，２４６，６７５，４２２．２７ | ４７．２３％ | －１８，８０３，７２０．３６ |
| 报告期已出售证券投资损益 | — | — | — | | ２３１，６６３，６３４．０９ |
| 合计 | ２，６６１，３６５，７３０．１３ | — | ２，６３９，７０６，４２７．６７ | １００％ | ２０６，７０５，６４１．８２ |
３．５．２ 持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
| 证券代码 | 证券简称 | 初始投资金额 | 占该公司
股权比例 | 期末账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者
权益变动 |
| ０００７６８ | 西飞国际 | ４７８，５０４，９６６．７５ | １．６９％ | ５１８，４３３，７７０．００ | ６３，１３７，１５５．３４ | ２６７，８８４，１０２．４４ |
| ０００５７１ | 新大洲Ａ | ３５，８３６，８６８．５９ | ２．６９％ | １０９，１３８，３９３．８１ | | ３７，２８７，３００．６１ |
| ０００４２６ | 富龙热电 | ２３，４０３，０２５．４１ | １．７７％ | ５９，８４８，７６３．８８ | | ２８，９９６，６２４．８９ |
| ６００６５５ | 豫园商城 | ３，７２２，４６９．６３ | ０．２２％ | ３１，１４４，３５９．２１ | １１２，５４４．８１ | １１，３９６，３６３．８９ |
| ６０１６６８ | 中国建筑 | ２７，２２７，６２５．４８ | ０．０２％ | ３０，２２３，９６７．０４ | | ２，２４７，２５６．１７ |
| ０００６２０ | ＳＴ圣方 | ３５，１８５，４９７．０２ | | ２５，３５０，０００．００ | | |
| ６０１６１８ | 中国中冶 | ２２，４０８，９１９．５４ | ０．０２％ | ２２，９８７，７４７．７２ | | ４３４，１２１．１４ |
| ６０１７８８ | 光大证券 | １６，９９３，７６８．４８ | ０．０２％ | １７，６８７，０６２．６４ | | ５１９，９７０．６２ |
| ６００６９６ | 多伦股份 | ６７０，１９６．７７ | ０．２３％ | ４，４２４，０００．００ | ２，８７０，７９６．８０ | １，１６０，０３３．１１ |
| ６００７９９ | ＳＴ龙科 | ９９，９３２，７７６．９１ | | | | |
| | 其他 | ２９，５０４，５１１．８１ | | ３８，０２６，８３６．０１ | １０，７２４，９３９．６９ | １１，７８２，７００．２６ |
| 合计 | | ７７３，３９０，６２６．３９ | | ８５７，２６４，９００．３１ | ７６，８４５，４３６．６４ | ３６１，７０８，４７３．１３ |
３．５．３ 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
| 所持对象名称 | 初始投资金额 | 持有
数量 | 占该公司股权比例 | 期末
账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者
权益变动 |
| 宏源期货有限公司 | １１３，１６９，４６３．６７ | | １００％ | １１３，１６９，４６３．６７ | ５，９５１，７１４．７１ | ５，９５１，７１４．７１ |
| 合计 | １１３，１６９，４６３．６７ | | １００％ | １１３，１６９，４６３．６７ | ５，９５１，７１４．７１ | ５，９５１，７１４．７１ |
３．５．４ 公司是否存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
□适用 √不适用
３．５．５ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况
□适用 √不适用
３．６ 衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
| 报告期衍生品持仓的风险分析及控制措施说明（包括但不限于市场风险、流动性风险、信用风险、操作风险、法律风险等） | ２００７年公司获得债券远期交易资格。２００９年７月９日，公司与交易对手签署《债券买卖远期协议》，约定于２００９年１０月９日从交易对手买入０９淮南城投债。本次协议签署通过公司内部审核，不存在合规风险。交易对手自加入银行间市场以来没有任何违约情况出现，交易对手风险可控。
公司将严格按照相关授权履行内部审批程序，以稳妥方式开展场外金融衍生品的投资、交易与中介服务。 |
| 已投资衍生品报告期内市场价格或产品公允价值变动的情况，对衍生品公允价值的分析应披露具体使用的方法及相关假设与参数的设定 | 已投资衍生品报告期内公允价值下降；衍生品公允价值变动是以中债估值净价与远期合约净价之差进行披露。 |
| 报告期公司衍生品的会计政策及会计核算具体原则与上一报告期相比是否发生重大变化的说明 | 无。 |
| 独立董事、保荐人或财务顾问对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见 | 公司独立董事发表了对公司衍生品投资及风险控制情况的专项意见：公司此次进行债券买卖远期交易，事前已获得债券远期交易资格，具备开展此项衍生品投资的业务资格。公司与交易对手签署《债券买卖远期协议》，通过公司内部审核，已履行了相关的审批程序，不存在合规风险。交易对手自加入银行间市场以来没有任何违约情况出现，交易对手风险可控。公司此次业务所涉金额为５０２５２２５３．４２元，占公司报告期末净资产的０．８２％，风险可控。此项业务不存在损害公司和全体股东权益的情况。 |
３．６．１ 报告期末衍生品投资的持仓情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
| 合约种类 | 合约到期期限 | 期初合约金额 | 期末合约金额 | 期末合约金额占公司报告期末净资产比例 |
| 远期协议 | ９天 | ０ | ５０２５２２５３．４２ | ０．８２％ |
董事长： 冯 戎
宏源证券股份有限公司董事会
二○○九年十月二十六日
