基金管理人：信诚基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
【重要提示】
本基金于2008年9月27日基金合同正式生效。
投资有风险,投资人申购本基金时应认真阅读招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写,并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额,即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人,其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受,并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务,应详细查阅基金合同。
本更新招募说明书所载内容截止日若无特别说明为2009年9月27日,有关财务数据和净值表现截止日为2009年6月30日。
一、基金管理人
(一)基金管理人概况
基金管理人:信诚基金管理有限公司
住所: 上海市浦东陆家嘴东路166号中国保险大厦8楼
办公地址: 上海市浦东陆家嘴东路166号中国保险大厦8楼
法定代表人:张翔燕
成立日期: 2005年9月30日
批准设立机关:中国证券监督管理委员会
批准设立文号:证监基金字【2005】142号
注册资本: 2亿元人民币
电话: (021)6864 9788
联系人: 隋晓炜
股权结构:
■
(二)主要人员情况
1、 基金管理人董事、监事基本情况
张翔燕女士,董事长,硕士学位。历任中信银行总行营业部副总经理、综合计划部总经理,中信银行北京分行副行长、中信银行总行营业总部副总经理,中信证券股份有限公司副总经济师,中信控股有限责任公司风险管理部总经理。现任中信控股有限责任公司副总裁。
马春光先生,董事,研究生。历任中信公司业务部会计、中信兴业信托投资公司财务经理、总会计师等职。2002年10月起担任中信信托投资有限责任公司副总经理。
Nils Arne Lindman(崙德民)先生,董事,瑞典籍,工商管理学士。历任Svenska Handelsbanken集团国际股票基金部副总裁、Handelsbanken Fonder公司副总裁和荷银投资(亚洲)有限公司亚太区首席执行官。现任英国保诚集团亚洲区总部基金管理业务执行总裁。
Adrian Tse(谢学海)先生,董事,新加坡籍,MBA。曾任职于普华永道会计师事务所、澳大利亚和新西兰银行集团(墨尔本),从事企业顾问、投资银行、基金管理、内部审计等方面工作。现任英国保诚集团亚洲区总部基金管理业务企业策划总监。
陈一松先生,董事,金融学硕士。历任中信实业银行资金部科长、中信证券股份有限公司总裁办主任、长城科技股份有限公司董事会秘书、中国建设银行股份有限公司行长秘书兼行长办公室副主任。现任中信信托有限责任公司副总经理。
柯世峰先生,董事,MBA。历任怡富证券投资顾问有限公司副总经理、友邦证券投资信托股份有限公司副总经理、ING彰银安泰证券投资信托股份有限公司总经理、ING安泰证券投资顾问有限公司董事长、AIG环球退休服务友邦证券投资信托股份有限公司台湾区主管总经理。现任英国保诚证券投资信托股份有限公司(台湾)总经理。
陈桂明先生,独立董事,法学博士,教授,博导。历任中国政法大学国际教育学院院长、教务处处长等职。现任《中国法学》杂志社总编辑。
何德旭先生,独立董事,经济学博士。历任中国科学研究院财贸所处长、研究员等职。2003年3月至今担任中国科学研究院财贸所副所长。
夏执东先生,独立董事,经济学硕士。历任财政部财政科学研究所副主任、中国建设银行总行国际部副处长、安永华明会计师事务所副总经理。1998年2月至今担任北京天华中兴会计师事务所首席合伙人。
姚骅先生,监事,经济学硕士。历任苏州新区财政税务局预算科科长、苏州新区经济发展集团总公司投资管理部副主任、苏州新区高新技术产业股份有限公司副总经理、中新苏州工业园区创业投资有限公司投资总监、苏州工业园区国有资产控股发展有限公司副总裁、中新苏州工业园区开发有限公司副总裁兼财务总监。现任苏州创业投资集团有限公司常务副总裁,兼中新苏州工业园区创业投资有限公司总裁。
解晓然女士,监事,双学位,历任上海市共青团闸北区委员会宣传部副部长、天治基金管理有限公司监察稽核部总监助理。现任信诚基金管理有限公司合规总监。
詹朋先生,职工监事,经济学学士。历任上海证券有限责任公司计划财务部主管、万家基金管理有限公司基金会计。现任信诚基金管理有限公司运营总监。
2、经营管理层人员情况
王俊锋先生,总经理、首席执行官,工商管理硕士。历任国泰基金管理有限公司市场部副总监、华宝兴业基金管理有限公司市场总监、瑞银环球资产管理(香港)有限公司北京代表处首席代表、瑞银证券有限责任公司资产管理部总监。现任信诚基金管理有限公司总经理、首席执行官。
岳爱民先生,副总经理,经济学硕士,MBA。历任美国大联资产管理(伦敦)公司研究员/基金经理、(新加坡)发展证券(香港)公司副总裁、中国国际金融(香港)公司高级证券分析员等职。现任信诚基金管理公司副总经理。
隋晓炜先生,副总经理,经济学硕士,注册会计师。历任中信证券股份有限公司高级经理、中信控股有限责任公司高级经理、信诚基金管理有限公司市场总监。现任信诚基金管理公司首席市场官。
3、督察长
唐世春先生,督察长,法学硕士,历任北京天平律师事务所律师;国泰基金管理有限公司监察稽核部法务主管;友邦华泰基金管理有限公司法律监察部总监、总经理助理兼董事会秘书。2007年6月1日加入信诚基金管理有限公司。现任信诚基金管理有限公司督察长。
4、基金经理
毛卫文女士,副首席投资官、固定收益总监,经济学学士。曾任职于中国建设银行总行、中国信达信托投资公司证券经营部、中国银河证券有限责任公司证券投资部,加盟银河基金管理有限公司后,担任公司债券组合经理、2003年8月至2006年3月担任银河收益基金基金经理,2004年12月至2005年7月担任银富货币市场基金基金经理。2006年3月加盟信诚基金管理有限公司,担任固定收益总监、副首席投资官。
王国强先生,浙江大学管理学硕士,10年证券基金从业经验。曾任职于浙江国际信托投资公司投行业务部、健桥证券股份有限公司债券业务部、银河基金管理有限公司机构理财部,长期从事固定收益证券分析和研究,精于固定收益证券及其衍生品定价、信用产品的风险分析等。2006年8月加盟信诚基金管理有限公司,担任固定收益分析师,2009年3月起兼任信诚经典优债债券型基金基金经理。
5、投资决策委员会成员
黄小坚先生,首席投资官/股票投资总监;
毛卫文女士,副首席投资官/固定收益总监;
陈培峰女士,交易总监;
胡喆女士,研究副总监;
管华雨先生,信诚四季红基金经理;
刘浩先生,信诚精萃基金经理。
上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
(一)基金托管人概况
名称:中国建设银行股份有限公司(简称:中国建设银行)
住所:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼
法定代表人:郭树清
成立时间:2004年09月17日
组织形式:股份有限公司
注册资本:贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元人民币
存续期间:持续经营
基金托管资格批文及文号:中国证监会证监基字[1998]12号
联系人:尹东
联系电话:(010) 6759 5003
(二)主要人员情况
罗中涛,投资托管服务部总经理,曾就职于国家统计局、中国建设银行总行评估、信贷、委托代理等业务部门并担任领导工作,对统计、评估、信贷及委托代理业务具有丰富的管理经验。
李春信,投资托管服务部副总经理,曾就职于中国建设银行总行人事教育部、计划部、筹资储蓄部、国际业务部,对商业银行综合经营计划、零售业务及国际业务具有丰富的客户服务和业务管理经验。
纪伟,投资托管服务部副总经理,曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部,长期从事大客户的客户管理及服务工作,具有丰富的客户服务和业务管理经验。
(三)基金托管业务经营情况
截止到2009年6月30日,中国建设银行已托管华夏兴华封闭、华夏兴和封闭、嘉实泰和封闭、国泰金鑫封闭、国泰金盛封闭、融通通乾封闭、银河银丰封闭等7只封闭式证券投资基金,以及华夏成长混合、融通新蓝筹混合、博时价值增长混合、华宝兴业宝康配置混合、华宝兴业宝康消费品股票、华宝兴业宝康债券、博时裕富指数、长城久恒平衡混合、银华保本增值混合、华夏现金增利货币、华宝兴业多策略股票、国泰金马稳健混合、银华-道琼斯88指数、上投摩根中国优势混合、东方龙混合、博时主题行业股票(LOF)、华富竞争力优选混合、华宝兴业现金宝货币、上投摩根货币、华夏红利混合、博时稳定价值债券、银华价值优选股票、上投摩根阿尔法股票、中信红利股票、工银货币、长城消费增值股票、华安上证180ETF、上投摩根双息平衡混合、泰达荷银效率优选混合(LOF)、华夏中小板ETF、交银稳健配置混合、华宝兴业收益增长混合、华富货币、工银精选平衡混合、鹏华价值优势股票(LOF)、中信稳定双利债券、华安宏利股票、上投摩根成长先锋股票、博时价值增长贰号混合、海富通风格优势股票、银华富裕主题股票、华夏优势增长股票、信诚精萃成长股票、工银稳健成长股票、信达澳银领先增长股票、诺德价值优势股票、工银增强收益债券、国泰金鼎价值混合、富国天博创新股票、融通领先成长股票(LOF)、华宝兴业行业精选股票、工银红利股票、泰达荷银市值优选股票、长城品牌优选股票、交银蓝筹股票、华夏全球股票(QDII)、易方达增强回报债券、南方盛元红利股票、交银增利债券、工银添利债券、宝盈资源优选股票、华安稳定收益债券、兴业社会责任股票、华宝兴业海外中国股票(QDII)、海富通中国海外股票(QDII)、宝盈增强收益债券、鹏华丰收债券、博时特许价值股票、华富收益增强债券、信诚盛世蓝筹股票、东方策略成长股票、中欧新蓝筹混合、汇丰晋信2026周期混合、信达澳银精华配置混合、大成强化收益债券、交银环球精选股票(QDII)、长城稳健增利债券、华商盛世成长股票、信诚三得益债券、长盛积极配置债券、鹏华盛世创新股票(LOF)、华安核心股票、富国天丰强化债券、光大保德信增利收益债券、诺德灵活配置混合、东吴优信稳健债券、银华增强收益债券、东方稳健回报债券、华富策略精选混合、长城双动力股票、上投摩根中小盘股票、华商收益增强债券、泰达荷银品质生活股票、光大保德信均衡精选股票、银河行业优选股票、海富通领先成长股票、诺德增强收益债券、工银瑞信沪深300指数、信诚经典优债债券、国泰双利债券、民生加银品牌蓝筹混合、信达澳银稳定价值债券、中欧稳健收益债券、万家精选股票、浦银安盛精致生活混合、长盛同庆可分离交易股票、富国优化增强债券、长城景气行业龙头混合等108只开放式证券投资基金。
三、相关服务机构
(一)基金份额发售机构
1.直销机构:
信诚基金管理有限公司及本公司的网上交易平台
住所:上海市浦东陆家嘴东路166号中国保险大厦8楼
办公地址:上海市浦东陆家嘴东路166号中国保险大厦8楼
法定代表人:张翔燕
电话:(021)6864 9788
联系人:殷宇飞
投资人可以通过本公司网上交易系统办理本基金的开户、认购、申购及赎回等业务,具体交易细则请参阅本公司网站公告。网上交易网址:www.citicprufunds.com.cn.
2.代销机构:
(1)中国建设银行股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街25号
办公地址:北京市西城区闹市口大街1号院1号楼长安兴融中心
法定代表人:郭树清
客服电话:95533
公司网站:www.ccb.com
(2)中信银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦C座
法定代表人:孔丹
客服电话:95558
联系人:金蕾
电话:010-65557013
传真:010-65550827
网址:http://bank.ecitic.com
(3)中国农业银行股份有限公司
注册地址:北京市东城区建国门内大街69号
办公地址:北京市东城区建国门内大街69号
法定代表人:项俊波
客服电话:95599
网址:www.95599.cn
(4)兴业银行股份有限公司
住所:福州市湖东路154号
办公地址:福州市五一中路元洪大厦25层
法定代表人:高建平
联系人:刘玲
电话: 021-52629999
客户服务热线:95561
公司网址:www.cib.com.cn
(5)招商银行股份有限公司
注册地址:深圳市深南大道7088号招商银行大厦
法定代表人: 秦晓
电话:0755-83198888
传真:0755-83195049
联系人:马强
客服电话:95555
网址:www.cmbchina.com
(6)中信证券股份有限公司
注册地址:深圳深南大道7088号招商银行大厦A层
法定代表人:王东明
联系人:陈忠
电话:010-84863893
传真:010-84865560
网址:www.ecitic.com
(7)中国银河证券股份有限公司
注册地址:北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座
办公地址:北京市西城区金融大街35 号国际企业大厦C 座
法定代表人:胡长生
联系人:李洋
联系电话:010-66568047
客户服务电话:4008-888-888
网站:www.chinastock.com.cn
(8)国泰君安证券股份有限公司
注册地址:上海市浦东新区商城路618号
办公地址:上海市浦东新区银城中路168号上海银行大厦29楼
法定代表人:祝幼一
联系人:芮敏祺
电话:021-62580818-213
客户服务热线:4008888666
(9)招商证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层
法定代表人:宫少林
联系人:黄健
电话:(0755)82943666
传真:(0755)82943636
网址:www.newone.com.cn
客服电话:95565、4008888111
(10)申银万国证券股份有限公司
注册地址:上海市常熟路171号
办公地址:上海市常熟路171号
法定代表人:丁国荣
联系人:邓寒冰
联系电话:021-54033888
传真:021-54035333
客服电话:021-962505
网址:www.sw2000.com.cn
(11)中信建投证券有限责任公司
注册地址:北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址:北京市朝阳门内大街188号
法定代表人:张佑君
联系人:权唐
联系电话:(010)85130588
开放式基金咨询电话:4008888108
网址:www.csc108.com
(12)国信证券股份有限公司
注册地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16层至26层
办公地址:深圳市罗湖区红岭中路1012号国信证券大厦16层至26层
法人代表人:何如
联系电话:0755-82130833
基金业务联系人:齐晓燕
联系电话:0755-82130833
传真:0755-82133302
全国统一客户服务电话:95536
网址:WWW.GUOSEN.COM.CN
(13)海通证券股份有限公司
注册地址:上海市淮海中路98号
办公地址:上海市广东路689号
法定代表人:王开国
电话:021-23219000
传真:021-23219000
联系人:金芸、李笑鸣
客服电话:400-8888-001、021-962503或拨打各城市营业网点咨询电话
公司网址:www.htsec.com
(14)中信金通证券有限责任公司
注册地址:杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座
办公地址:杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座
法定代表人:刘军
开放式基金咨询电话:0571-96598
开放式基金业务传真:0571-85783771
联系人:俞会亮
网址:www.bigsun.com.cn
(15)中信万通证券有限责任公司
注册地址:青岛市崂山苗岭路29号澳柯玛大厦15层(1507室)
办公地址:青岛市东海西路28号
法定代表人:史洁民
联系人:丁韶燕
联系电话:0532-85022026
客服电话:0532-96577
网址:www.zxwt.com.cn
(16)中国建银投资证券有限责任公司
注册地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至20层
公司地址:深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心A栋第18层至20层
法定代表人:杨小阳
联系人:刘权
联系电话:0755-82026521
客服电话:400-600-8008
公司网站:www.cjis.cn
(17)西藏证券经纪有限责任公司
注册地址: 拉萨市北京中路101号
办公地址:上海市辉河路118号
法定代表人:贾绍君
电话:021-65546079
传真:021- 65546079
联系人:刘宇
客服电话:400-88111-77或拨打各城市营业网点咨询电话
公司网址:www.xzsec.com
(18)安信证券股份有限公司
注册地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
办公地址:深圳市福田区金田路4018号安联大厦35层、28层A02单元
法定代表人:牛冠兴
开放式基金咨询电话:4008001001
联系人:陈剑虹
联系电话:0755-82558305
网址:http://www.essence.com.cn
(19)宁波银行股份有限公司
注册地址:宁波市江东区中山东路294号
办公地址:宁波市江东区中山东路294号
法定代表人:陆华裕
客户服务统一咨询电话: 96528,上海地区:962528
网址: www.nbcb.com.cn
联系人:胡技勋
联系方式:021-63586210
传真:021 63586215
(20)光大证券股份有限公司
注册地址:上海市静安区新闸路1508号
办公地址:上海市静安区新闸路1508号
法定代表人:徐浩明
客服电话:4008888788、10108998
联系人:刘晨
联系电话:021-22169999
网址:www.ebscn.com
(21)华夏银行股份有限公司
地址:北京市东城区建国门内大街22号
法定代表人:吴建
联系人:刘丰
客户服务电话:95577
网址:www.hxb.com.cn
(22)广发证券股份有限公司
法定代表人:王志伟
注册地址:广州市天河北路183号大都会广场43楼
办公地址:广东广州天河北路大都会广场18、19、36、38、41和42楼
联系人:黄岚
统一客户服务热线:95575或致电各地营业网点
开放式基金业务传真:(020)87555305
公司网站:广发证券网http://www.gf.com.cn
(23)广发华福证券有限责任公司
住所:福州市五四路157号新天地大厦8层
法定代表人:黄金琳
联系人:张腾
电话:0591-87383623
传真:0591-87383610
客户服务电话:96326(福建省外请加拨0591)或拨打各城市营业网点咨询电话
(24)交通银行股份有限公司
住所:上海市浦东新区银城中路188号
法定代表人:胡怀邦
电话:(021)58781234
传真:(021)58408483
联系人:曹榕
客户服务电话:95559
网址:www.bankcomm.com
(25)东莞银行股份有限公司
注册地址:东莞市运河东一路193号
办公地址:东莞市运河东一路193号
法定代表人:廖玉林
客户服务热线:0769-96228
网址:www.dongguanbank.cn
办公地址:福州市五一中路元洪大厦25层
法定代表人:高建平
联系人:刘玲
电话:(021)52629999
客户服务热线:95561,或拨打当地咨询电话
公司网站:http://www.cib.com.cn
(26)中国邮政储蓄银行有限责任公司
注册地址:北京市西城区宣武门西大街131号
办公地址:北京市西城区宣武门西大街131号
法定代表人:刘安东
联系人:陈春林
(二)注册登记机构:信诚基金管理有限公司(基本信息同上)
(三)出具法律意见书的律师事务所
名称:上海源泰律师事务所
住所:上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室
办公地址:上海市浦东南路256号华夏银行大厦1405室
负责人:廖海
联系电话:(021)51150298
传真:(021)51150398
联系人:廖海
经办律师:廖海、黎明
(四)审计基金财产的会计师事务所
名称: 毕马威华振会计师事务所
住所: 北京市东长安街1号东方广场东二办公楼八层
办公地址:北京市东长安街1号东方广场东二办公楼八层
法定代表人:萧伟强
电话:8621- 2212 2888
传真:8621- 6288 1889
联系人: 王国蓓
经办注册会计师:王国蓓、黄小熠
四、基金的名称
信诚三得益债券型证券投资基金
五、基金的类型
契约型开放式
六、基金的投资目标
本基金在保证基金资产的较高流动性和稳定性基础上,严格控制风险,同时通过主动管理,追求超越业绩比较基准的投资收益率。
七、基金的投资方向
本基金的投资对象是具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、股票、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金投资于国债、金融债、企业(公司)债、次级债、可转换债券(含分离交易可转债)、资产支持证券、央行票据、短期融资券、回购等固定收益证券品种的比例为基金资产的80%-95%;投资于权益类资产(固定收益类资产以外的其它资产,包括股票、权证等)的比例为基金资产的0-20%。本基金持有现金或到期日不超过一年的政府债券的比例不低于基金资产净值的5%。
本基金不主动参与二级市场权证的投资,但允许因投资一级市场分离式转债获配等原因被动持有的权证。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
八、基金的投资策略
1.债券类资产的投资策略
本基金将采取自上而下、积极投资和控制风险的债券投资策略,在战略配置上,主要通过对收益率的预期,进行有效的久期管理,实现债券的整体配置;在战术配置上采取跨市场套利、收益率曲线策略和信用利差策略等对个券进行选择,在严格控制固定收益品种的流动性和信用等风险的基础上,获取超额收益。对于可转债的投资采用公司分析法和价值分析。
(1)战略配置
1)利率走势综合判断
本基金将密切关注国际和国内经济体的运行,对整体市场投资环境的进行有效预测;根据宏观经济运行指标、金融市场的运行情况以及国家财政货币政策动向等因素,定期对各个时间段利率的变化做出合理判断,构造利率期限结构的预判。
2)目标久期的设定和管理
根据对利率期限结构变化的预判,本基金将对债券组合的久期和持仓结构制定相应的调整方案,以降低可能的利率变化给组合带来的损失。具体久期目标的确定将视利率期限结构变化方向而定。
(2)战术配置
1)跨市场配置策略
利用两市场间同一品种的收益率差异,通过在一个市场买进、 另一个市场卖出的方式获取利差,操作品种主要是跨市场现券或回购。
2)收益率曲线策略
通过考察市场收益率曲线的动态变化及预期变化,寻求在一段时期内获取因收益率曲线形状变化而导致的债券价格变化所产生的超额收益。
3)信用利差策略
基于不同债券市场板块间利差从而在组合中分配资本的方法。
(3)个券选择
本基金将积极参与国债、金融债、央行票据一级市场投标,增加盈利空间。在个券选择上加强单个债券的定价和收益率分析,通过在我国债券市场上寻找短期内错误定价的债券,进行有效的投资获取较高收益。借助金融工程技术,研究市场期限结构和债券定价模型,选择价格被低估的央行票据和债券,获得超额收益。
(4)可转换债券的投资策略
本基金采用期权定价模型等数量化估值工具,选择基础证券基本面优良的可转换债券,评定其投资价值并以合理价格买入并持有,充分享受股票的长期增长潜力和债券的安全收入优势。本基金持有的可转换债券可以转换为股票。
(5)资产支持证券的投资策略
本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构成和质量等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况。采用数量化的定价模型来跟踪债券的价格走势,在严格控制投资风险的基础上选择合适的投资对象以获得稳定收益。
2.新股申购策略
本基金将结合市场的资金状况预测拟发行上市的新股(或增发新股)的申购中签率,考察它们的内在价值以及上市溢价可能,判断新股申购收益率,制定申购策略和卖出策略。一般情况下,本基金对获配新股将择机卖出,以控制基金净值的波动。若上市初价格低于合理估值,则等待至价格上升至合理价位时卖出。
3.二级市场股票投资策略
本基金股票投资将注重基本面研究,选择流动性好、估值水平较低、具有中长期投资价值的个股进行投资。同时分散个股,构建组合,以避免单一股票的特定风险。
4.衍生金融工具投资策略
本基金对衍生金融工具的投资主要以对冲投资风险或无风险套利为主要目的。基金将在有效进行风险管理的前提下,通过对标的证券的研究,结合衍生工具定价模型预估衍生工具价值或风险对冲比例,谨慎投资。
在符合法律、法规相关限制的前提下,基金管理人按谨慎原则确定本基金衍生工具的总风险暴露。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较标准为80%×中信标普全债指数收益率+20%×一年期银行定期存款税后收益率。
十、基金的风险收益特征
本基金为债券型基金,属于证券投资基金中的低风险品种,其预期风险与收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。
十一、基金投资组合报告
本投资组合报告的报告期为2009年4月1日至2009年6月30日。
1.期末基金资产组合情况
金额单位:人民币元
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2.期末按行业分类的股票投资组合
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3.期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
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4. 期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位:人民币元
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5.期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位:人民币元
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6.期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
7.期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
8.投资组合报告附注
8.1本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
8.2本基金本报告期末未持有股票投资,没有超过基金合同规定备选库之外的股票。
8.3 其他资产构成
单位:人民币元
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8.4 期末持有的处于转股期的可转换债券明细
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8.5 期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末未持有股票投资。
8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
因四舍五入原因,投资组合报告中市值占净值比例的分项之和与合计可能存在尾差。
十二、基金的业绩
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本招募说明书。基金业绩数据截至2009年6月30日。
A级基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
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B级基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
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(一)A级基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
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B级基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
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注:1、基金合同生效起至披露时点不满一年。
2、本基金建仓期自2008年9月27日至2009年3月27日,建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。
十三、费用概览
(一)与基金运作有关的费用
1、费用的种类
(1)基金管理人的管理费;
(2)基金托管人的托管费;
(3)基金财产拨划支付的银行费用;
(4)基金合同生效后的信息披露费用;
(5)基金份额持有人大会费用;
(6)基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费;
(7)基金的证券交易费用;
(8)在中国证监会规定允许的前提下,本基金可以从基金财产中计提销售服务费,销售服务费的具体计提方法、计提标准在招募说明书或有关公告中载明;
(9)按照国家有关规定可以在基金财产中列支的其他费用。
2、上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内按照公允的市场价格确定,法律法规另有规定时从其规定。
3、基金运作费用计提方法、计提标准和支付方式
(1)基金管理人的管理费
在通常情况下,基金管理费按前一日基金资产净值的0.7%年费率计提。计算方法如下:
H=E×年管理费率÷当年天数,
H为每日应计提的基金管理费
E为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
(2)基金托管人的托管费
在通常情况下,基金托管费按前一日基金资产净值的0.2%年费率计提。计算方法如下:
H=E×年托管费率÷当年天数
H为每日应计提的基金托管费
E为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
(3)B类基金份额的销售服务费
本基金A类基金份额不收取销售服务费,B类基金份额的年销售服务费率为0.4%。
在通常情况下,B类基金份额销售服务费按前一日B类基金份额资产净值的0.4%年费率计提。计算方法如下:
H=E×年销售服务费率÷当年天数
H为B类基金份额每日应计提的销售服务费
E为B类基金份额前一日资产净值
B类基金份额销售服务费每日计提,按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售服务费划付指令,经基金托管人复核后于次月首日起3个工作日内从基金财产中一次性支付给注册登记机构,由注册登记机构代付给销售机构,若遇法定节假日、休息日,支付日期顺延。
(4)除管理费、托管费和销售服务费之外的基金费用,由基金托管人根据其他有关法律法规及相应协议的规定,按费用支出金额支付,列入或摊入当期基金费用。
(二)与基金销售有关的费用
1、本基金的申购费率如下:
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(注:M:申购金额;单位:元)
2、本基金的赎回费率如下:
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(注:Y:持有时间,其中1年为365天,2年为730天)
本基金的赎回费用由赎回人承担,其中25%的部分归入基金财产,其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。
十四、对招募说明书更新部分的说明
基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求,对本基金招募说明书进行了更新,主要更新内容列示如下:
1、在“第三部分 基金管理人”中的“主要人员情况”部分,更新了董事会成员、监事及投资决策委员会成员的相关内容。
2、在“第四部分 基金托管人”部分,根据实际情况对相关内容进行了更新。
3、在“第五部分 相关服务机构”部分,根据实际情况对直销机构和代销机构的相关信息进行了更新,增加了东莞银行股份有限公司、华夏银行股份有限公司。
4、在“第十部分 基金的投资”部分,更新了“十一、基金投资组合报告”,报告期为2009年4月1日至2009年6月30日。
5、更新了“第十一部分 基金的业绩”,数据截止至2009年6月30日。
6、在“第二十二部分 对基金份额持有人的服务”部分,“(九)客户投诉和建议处理”中增加了网站在线客服。
7、在“第二十三部分 其他应披露事项”部分,披露了自2009年3月27日以来涉及本基金的相关公告。
信诚基金管理有限公司
2009年11月6日
