重要提示
本基金由基金管理人经中国证监会证监基金字【２００４】３５号文批准募集设立，核准日期为２００４年３月１９日。本基金的基金合同于２００４年５月２１日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本招募说明书（更新）所载内容截止日为２００９年１１月２１日，有关财务数据和净值表现截止日为２００９年９月３０日（财务数据未经审计）。
一、基金合同生效的日期
２００４年５月２１日
二、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：长盛基金管理有限公司
住所：深圳市福田区福中三路１００６号诺德中心八楼ＧＨ 单元
办公地址：北京市海淀区北太平庄路１８号城建大厦Ａ座２１层
法定代表人：陈平
电话：（０１０）８２２５５８１８
传真：（０１０）８２２５５９８８
联系人：叶金松
本基金管理人经中国证监会证监基字［１９９９］６号文件批准，于１９９９年３月成立，注册资本为人民币１５０００万元。截至目前，本公司股东及其出资比例为：国元证券股份有限公司（原国元证券有限责任公司）占注册资本的４１％；新加坡星展资产管理有限公司占注册资本的３３％；安徽省信用担保集团有限公司（原安徽省创新投资有限公司）占注册资本的１３％；安徽省投资集团有限责任公司占注册资本的１３％。截至２００９年１１月２１日，基金管理人共管理两只封闭式基金、十只开放式基金和六只社保基金委托资产，公募基金管理资产规模约４６０．１８亿元。
（二）主要人员情况
１、基金管理人董事会成员：
陈平先生，董事长，硕士。曾任教于合肥工业大学管理系，历任安徽省国际信托投资公司证券发行部副经理、证券投资部经理、国元证券有限责任公司副总裁。２００４年１０月始任长盛基金管理有限公司董事。
凤良志先生，董事，博士，高级经济师。历任安徽省政府办公厅第二办公室副主任、安徽省国际信托投资公司副总经理、安徽省证券管理办公室主任、安徽省政府驻香港窗口公司（黄山有限公司）董事长、安徽省国际信托投资公司副总经理（主持工作）、安徽国元控股（集团）有限责任公司暨国元信托有限责任公司董事长。现为国元证券股份有限公司（原国元证券有限责任公司）董事长。
钱正先生，董事，学士，高级经济师。曾任安徽省人大常委办公厅副处长、处长，安徽省信托投资公司副总经理、党委副书记，安徽省国有资产管理局分党组书记。现为安徽省信用担保集团有限公司总经理。
杜长棣先生，董事，学士。历任安徽省第一轻工业厅研究室副主任、安徽省轻工业厅生产技术处、企业管理处处长、副厅长，安徽省巢湖市市委常委、常务副市长，安徽省发改委副主任。现任安徽省投资集团有限责任公司党委书记、总经理。
蔡咏先生，董事，学士，高级经济师。曾在安徽财贸学院财政金融系任会计教研室主任、安徽省国际经济技术合作公司美国（塞班）分公司任财务经理，历任安徽省国际信托投资公司国际金融部经理、深圳证券营业部总经理、安徽省政府驻香港窗口公司（黄山有限公司）总经理助理、安徽省国际信托投资公司证券总部副总经理。现为国元证券股份有限公司（原国元证券有限责任公司）董事、总裁。
何玉珠女士，董事，学士。历任ＪＰ摩根证券（亚洲）有限公司副总裁、瑞银集团董事总经理。现为星展资金管理有限公司首席执行官、新加坡财富管理学院资深顾问。
吴积民先生，董事，工商管理硕士，特许财务分析师。有逾二十年投资银行及资产管理经验，曾任职多个主要财务机构，包括汇丰银行及ＪＰ摩根。现为星展资金管理（香港）有限公司董事总经理。
李伟强先生，独立董事，美国加州大学洛杉矶分校工商管理硕士，美国宾州州立大学政府管理硕士和法国文学硕士。曾任摩根士丹利纽约、新加坡、香港等地投资顾问、副总裁，花旗环球金融亚洲有限公司高级副总裁。现任香港国际资本管理有限公司董事长。
张仁良先生，独立董事，经济及金融学教授。曾任香港消费者委员会有关银行界调查的项目协调人，太平洋经济合作理事会（ＰＥＣＣ）属下公司管制研究小组主席，上海交通大学管理学院兼职教授及上海复旦大学顾问教授，香港城市大学讲座教授。现为香港浸会大学工商管理学院院长、民政事务总署辖下的《伙伴倡自强》小区协作计划主席、香港金融管理局ＡＢＦ香港创富债券指数基金监督委员会主席、以及香港特区政府策略发展委员会委员。２００７年被委任为太平绅士。
荣兆梓先生，独立董事，经济学学士，教授；兼任黄山金马股份有限公司独立董事。曾任安徽省社会科学院副主编。现为安徽大学经济学院院长，校学术委员会委员，产业经济学和工商管理硕士点学科带头人；武汉大学商学院博士生导师，安徽省政府特邀咨询员；全国马经史学会常务理事，全国资本论研究会常务理事，安徽省经济学会常务理事。
陈华平先生，独立董事，博士毕业，教授，博士生导师。曾任中国科技大学信息管理与决策研究室主任、管理学院副院长，现任中国科学技术大学计算机学院执行院长，中国科技大学管理学院商务智能实验室主任。
２、基金管理人监事会成员：
沈和付先生，监事会主席，法学学士。曾任安徽省国际经济技术合作公司经理助理，安徽省信托投资公司法律部副主任。现为国元证券股份有限公司合规总监。
叶斌先生，监事，学士，高级经济师。曾任安徽大学管理系讲师、教研室副主任，历任安徽省信托投资公司部门经理、副总经理。现为安徽省中小企业信用担保中心副主任，安徽省信用担保集团有限公司副总经理。
钱进先生，监事，硕士研究生。曾任安徽省节能中心副主任、安徽省经贸投资集团董事、安徽省医药集团股份公司总经理。现为安徽省投资集团有限责任公司总经济师。
林良友先生，监事，学士。曾在花旗银行、瑞信出任要职。现为星展银行（香港）有限公司私人银行部业务主管。
肖强先生，监事，学士。曾任中信证券有限责任公司北太平庄营业部交易部经理、营业部总经理助理，中信证券股份有限公司研究咨询部副总经理、高级分析师，中信证券股份有限公司交易部高级交易员。２００２年６月加入长盛基金管理有限公司，历任基金同盛基金经理助理、基金同益基金经理、长盛动态精选基金基金经理、基金同智基金经理，投资管理部副总监，现任长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金经理。
３、基金管理人高级管理人员
陈平先生，董事长，硕士。同上。
陈礼华先生，硕士，高级经济师。历任国务院财务税收物价大检查办公室、财政部国债司和国债金融司主任科员，华泰财产保险股份有限公司投资部研发处负责人、经理，南方基金管理有限公司总经理助理兼投资总监、投资交易总监，长盛基金管理有限公司副总经理等职。现任长盛基金管理有限公司总经理。
周兵先生，硕士，经济师。历任中国银行总行综合计划部副主任科员、香港南洋商业银行内地融资部副经理、香港中银国际亚洲有限公司企业财务部经理、广发证券股份有限公司北京业务总部副总经理（期间兼任海南华银国际信托投资公司北京证券营业部托管组负责人）、北京朝阳门大街证券营业部总经理等职。现任长盛基金管理有限公司副总经理。
杨思乐先生，英国籍，拥有北京大学法学学士学位与英国伦敦政治经济学院硕士学位。从１９９２年９月开始曾先后任职于太古集团、摩根银行、野村项目融资有限公司、汇丰投资银行亚洲、美亚能源有限公司、康联马洪资产管理公司、星展银行有限公司（新加坡）。现任长盛基金管理有限公司副总经理。
叶金松先生，大学，会计师。历任美菱股份有限公司财会部经理，安徽省信托投资公司财会部副经理，国元证券有限责任公司清算中心主任、风险监管部副经理、经理等职，现任长盛基金管理有限公司督察长。
４、本基金基金经理
邓永明先生，１９７１年７月出生。毕业于山西农业大学，获学士学位。１９９９年４月到２００５年７月就职于大成基金管理有限公司，曾任职研究员、交易员和基金经理助理。２００５年７月底加入长盛基金管理有限公司投资管理部，曾任基金同益基金经理助理，同德证券投资基金基金经理，长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金经理。自２００８年６月４日起担任长盛创新先锋灵活配置混合型证券投资基金基金经理，自２００８年８月１３日起兼任长盛动态精选证券投资基金（本基金）基金经理。
本基金历任基金经理：
肖强先生：自２００４年５月２１日至２００５年４月２２日任本基金基金经理；吴刚先生：自２００５年４月２２日至２００６年１月５日任本基金基金经理；闵昱先生：自２００５年１０月２１日至２００６年４月２９日兼任本基金基金经理；王宁先生：自２００６年１月５日至２００８年１月３日任本基金基金经理；宋炳山先生，自２００７年９月１７日至２００８年７月３日兼任本基金基金经理；许良胜先生，自２００８年１月３日至２００８年９月２５日兼任本基金基金经理。
５、投资决策委员会成员
陈礼华先生，硕士，总经理，同上。
詹凌蔚先生，经济学硕士，曾历任融通基金管理有限公司研究部研究员，研究部副总监，基金经理助理，基金经理，投资总监，总经理助理；博时基金管理有限公司基金经理职务。现任长盛基金管理有限公司总经理助理，长盛同德主题增长股票型证券投资基金基金经理。
朱剑彪先生，金融学博士。历任广东商学院投资金融系教师、党支部书记；广州证券有限公司宏观与策略研究员、投资银行部项目经理、基金部经理；金鹰基金管理有限公司筹备组成员、董事会秘书、研究总监、投研副总监兼研究总监和督察长。２００７年４月起加入长盛基金管理有限公司，现任社保业务管理部总监兼固定收益部总监。
侯继雄先生，博士。曾任国泰君安证券股份有限公司企业融资业务经理、研究所行业研究员和策略经理等职务；于２００７年２月加入长盛基金管理有限公司，现任同盛证券投资基金基金经理。
潘九岩先生，硕士。曾任博时基金管理公司交易部任中央交易员，２００２年起至今在长盛基金管理有限公司任职，先后担任交易主管、同智基金经理助理、交易部副总监，现在担任交易部总监。
白仲光先生，金融工程专业工学博士，２００３年加入长盛基金管理有限公司，历任研究员、高级金融工程师、基金经理等职务。现任金融工程部总监，长盛中证１００指数基金基金经理。
吴达先生，伦敦政治经济学院金融经济学硕士，美国特许金融分析师ＣＦＡ。曾就职于新加坡星展资产管理有限公司，历任星展珊顿全球收益基金经理助理、星展增裕基金经理；新加坡毕盛高荣资产管理公司亚太专户投资组合经理、资产配置委员会成员；华夏基金管理有限公司国际策略分析师、固定收益投资经理；２００７年８月起加入长盛基金管理有限公司，现任国际业务部总监，长盛积极配置债券型证券投资基金基金经理。
上述人员之间均不存在近亲属关系。
三、基金托管人
（一）基金托管人基本情况
名称：中国农业银行股份有限公司（简称中国农业银行）
住所：北京市东城区建国门内大街６９号
办公地址：北京市海淀区西三环北路１００号金玉大厦
法定代表人：项俊波
成立日期：２００９年１月１５日
注册资本：２６００亿元人民币
存续期间：持续经营
联系电话：０１０－６８４２４１９９
传真：０１０－６８４２４１８１
联系人：李芳菲
中国农业银行股份有限公司是中国金融体系的重要组成部分，总行设在北京。经国务院批准，中国农业银行整体改制为中国农业银行股份有限公司并于２００９年１月１５日依法成立。中国农业银行股份有限公司承继原中国农业银行全部资产、负债、业务、机构网点和员工。中国农业银行网点遍布中国城乡，成为国内网点最多、业务辐射范围最广，服务领域最广，服务对象最多，业务功能齐全的大型国有商业银行之一。在海外，中国农业银行同样通过自己的努力赢得了良好的信誉，每年位居《财富》世界５００强企业之列。作为一家城乡并举、联通国际、功能齐备的大型国有商业银行，中国农业银行一贯秉承以客户为中心的经营理念，坚持审慎稳健经营、可持续发展，立足县域和城市两大市场，实施差异化竞争策略，着力打造“伴你成长”服务品牌，依托覆盖全国的分支机构、庞大的电子化网络和多元化的金融产品，致力为广大客户提供优质的金融服务，与广大客户共创价值、共同成长。
中国农业银行是中国第一批开展托管业务的国内商业银行，经验丰富，服务优质，业绩突出，２００４年被英国《全球托管人》评为中国“最佳托管银行”。２００７年中国农业银行通过了美国ＳＡＳ７０内部控制审计，并获得无保留意见的ＳＡＳ７０审计报告，表明了独立公正第三方对中国农业银行托管服务运作流程的风险管理、内部控制的健全有效性的全面认可。
中国农业银行证券投资基金托管部于１９９８年５月经中国证监会和中国人民银行批准成立，２００４年９月更名为托管业务部，内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险管理处，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。
（二）主要人员情况
中国农业银行托管业务部现有员工１３０名，其中高级会计师、高级经济师、高级工程师、律师等专家１０余名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有２０年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。
（三）基金托管业务经营情况
截止２００９年９月３０日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共７２只，包括长盛动态精选证券投资基金、长盛中证１００指数证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、长盛同德主题增长股票型证券投资基金、裕阳证券投资基金、汉盛证券投资基金、裕隆证券投资基金、景福证券投资基金、鸿阳证券投资基金、丰和价值证券投资基金、久嘉证券投资基金、富国天源平衡混合型证券投资基金、长盛成长价值证券投资基金、宝盈鸿利收益证券投资基金、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、银河稳健证券投资基金、银河收益证券投资基金、长盛中信全债指数增强型债券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、长信银利精选开放式证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、鹏华货币市场证券投资基金、中海分红增利混合型证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、新华优选分红混合型证券投资基金、交银施罗德精选股票证券投资基金、泰达荷银货币市场基金、交银施罗德货币市场证券投资基金、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金、大成沪深３００指数证券投资基金、信诚四季红混合型证券投资基金、富国天时货币市场基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、益民货币市场基金、长城安心回报混合型证券投资基金、中邮核心优选股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、交银施罗德成长股票型证券投资基金、泰达荷银首选企业股票型证券投资基金、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、鹏华动力增长混合型证券投资基金、宝盈策略增长股票型证券投资基金、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、益民创新优势混合型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、华夏复兴股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金、申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金、金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金、天治稳健双盈债券型证券投资基金、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、金元比联丰利债券型证券投资基金、交银施罗德先锋股票型证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、大成行业轮动股票型证券投资基金、交银施罗德上证１８０公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证１８０公司治理交易型开放式指数证券投资基金、富兰克林国海沪深３００指数增强型证券投资基金、南方中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ）。
四、相关服务机构
（一）基金份额发售机构
１、直销机构
（１）长盛基金管理有限公司北京分公司
地址：北京市海淀区北太平庄路１８号城建大厦Ａ座９层
电话：（０１０）８２２５５８１８转２６３、２８８
传真：（０１０）８２２５５９８１、８２２５５９８２
联系人：银晓莉
客户服务电话：（０１０）６２３５００８８、４００－８８８－２６６６
（２）长盛基金管理有限公司上海分公司
地址：上海市浦东新区浦东南路２５６号华夏银行大厦１６０１室
电话：（０２１）６８８８ ９０５６、（０２１）６８８８ ９２０６
传真：（０２１）６８８８ ９１５６
联系人：冯岩
（３）长盛基金管理有限公司华南营销中心
地址：深圳市福田区福中三路１００６号诺德中心８层ＧＨ单元
电话：（０７５５）８８２６７９８０
传真：（０７５５）８２０２２１１８
联系人：梁琪
２、代销机构
（１）中国农业银行股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街６９号
办公地址：北京市东城区建国门内大街６９号
法定代表人：项俊波
传真：（０１０）８５１０９２１９
联系人：滕 涛
客户服务电话：９５５９９
网址： ｗｗｗ．９５５９９．ｃｎ
（２）中信银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座
法定代表人： 孔丹
客服电话：９５５５８
联系人：金蕾
电话：０１０－６５５５７０１３
传真：０１０－６５５５０８２７
网址：ｈｔｔｐ：／／ｂａｎｋ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ
（３）深圳发展银行
住所：深圳市深南东路５０４７号
办公地址：深圳市深南东路５０４７号
法定代表人：法兰克紐曼
电话：（０７５５）８２０８８８８８
传真：（０７５５）８２０８０７１４
联系人：陈睿
客户服务电话：９５５０１
网址： ｗｗｗ．ｓｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
（４）招商银行股份有限公司
注册地址：深圳市福田区深南大道７０８８号
办公地址：深圳市福田区深南大道７０８８号
法定代表人：秦晓
电话：０７５５－８３０７７０２４
传真：０７５５－８３１９５０４９
联系人：徐彪
咨询电话：９５５５５
公司网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
（５）中国银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街１号
法定代表人：肖钢
联系人：靳晓杰
电话：（０１０）６６５９４８５３
传真：（０１０）６６５９４９４６
客户服务电话：９５５６６
银行网站：ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ
（６）中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街２５ 号
法定代表人：郭树清
电话：０１０－６７５９７１１４
客户服务电话：９５５３３
网址：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ
（７）广东发展银行股份有限公司：
注册地址：广州市农林下路８３号
法定代表人：李若虹
客户服务电话：０２０－３８３２２２２２
网址：ｗｗｗ．ｇｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
（８）中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街２号
法定代表人：董文标
客户服务电话：９５５６８
网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
（９）上海浦东发展银行股份有限公司
办公地址：上海市中山东一路１２号
法定代表人：吉晓辉
电话：（０２１）６１６１８８８８
传真：（０２１）６３６０４１９９
联系人：倪苏云、虞谷云
客户服务热线：９５５２８
网站：ｗｗｗ．ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
（１０）交通银行股份有限公司：
注册地址：上海市仙霞路１８号
办公地址：上海市银城中路１８８号
法定代表人：胡怀邦
电话：０２１－５８７８１２３４
传真：０２１－５８４０８８４２
联系人：曹榕
客户服务电话：９５５５９
网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ
（１１）中国工商银行股份有限公司
注册地址：中国北京复兴门内大街５５号
法定代表人：姜建清
电话：（０１０）６６１０７９００
传真：（０１０）６６１０７９１４
联系人：王佺
客户服务电话：９５５８８
公司网址：ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
（１２）华夏银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街２２号
法定代表人：吴建
联系人：刘丰
电话：（０１０）８５２３８４２１
传真：（０１０）８５２３８６８０
客户服务电话：９５５７７
网址：ｗｗｗ．ｈｘｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
（１３）中信证券股份有限公司
注册地址：北京市朝阳区新源南路６号京城大厦
法定代表人：王东明
电话：０１０－８４８６４８１８
传真：０１０－８４８６５５６０
联系人：陈忠
公司网址：ｗｗｗ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ
（１４）国元证券股份有限公司
住所：合肥市寿春路１７９号
法定代表人：凤良志
开放式基金咨询电话：安徽地区：９６８８８；全国：４００－８８８８－７７７
开放式基金业务传真：（０５５１）２６３４４００－３６１２
联系人：祝丽萍
（１５）渤海证券有限责任公司
住所：天津市经济技术开发区第一大街２９号
办公地址：天津市河西区宾水道３号
法定代表人：张志军
客户服务热线：（０２２）２８４５５５８８或城市营业网点咨询电话
电话：（０２２）２８４５１８８３
传真：０２２－２８４５１６１６
联系人：王兆权
（１６）长江证券股份有限公司
住所：武汉市新华路特８号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
客户服务热线：４００８－８８８－９９９或０２７－８５８０８３１８
联系人：李良
电话：０２１－６３２１９７８１
传真：０２１－５１０６２９２０
长江证券长网网址：ｗｗｗ．９５５７９．ｃｏｍ
（１７）中信建投证券有限责任公司
住所：北京市朝阳区安立路６６号４号楼
办公地址：北京市朝内大街１８８号
法定代表人：张佑军
电话：４００－８８８８－１０８
传真：０１０－６５１８２２６１
联系人：权唐
（１８）海通证券股份有限公司
住所：上海市广东路６８９号海通证券大厦
办公地址：上海市广东路６８９号海通证券大厦
法定代表人：王开国
电话：（０２１）５３５９４５６６
联系人：金芸
客服电话：４００－８８８８－００１、（０２１）９６２５０３
（１９）广发证券股份有限公司
住所：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心２６楼２６１１室
办公地址：广东广州天河北路大都会广场３６、３８、４１和４２楼
法定代表人：王志伟
联系电话：０２０－８７５５５８８８
传真：０２０－８７５５７９８５
联系人：肖中梅
公司网站：ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ
（２０）国泰君安证券股份有限公司
住所：上海市浦东新区商城路６１８号
办公地址：上海市延平路１３５号
法定代表人：祝幼一
电话：０２１－６２５８０８１８－２１３
传真：０２１－６２５６９４００
联系人：芮敏祺
（２１）招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座４０—４５层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座４０—４５层
法定代表人：宫少林
电话：０７５５－８２９４３６６６
传真：０７５５－８２９４３２３７
联系人：黄健
客户服务热线：４００８８８８１１１、（０７５５）２６９５１１１１
（２２）华泰证券股份有限公司
地址：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
电话：０２５－８４４５７７７７－８９３
传真：０２５－８４５７９７６３
联系人：程高峰
（２３）申银万国证券股份有限公司
住所：上海市常熟路１７１号
办公地址：上海市常熟路１７１号
法定代表人：丁国荣
电话：０２１－５４０３３８８８
传真：０２１－５４０３５３３３
联系人：李清怡
公司网址：ｗｗｗ．ｓｗ２０００．ｃｏｍ．ｃｎ
（２４）兴业证券有限责任公司
住所：福州市湖东路９９号标力大厦
办公地址：上海市陆家嘴东路１６６号中保大厦１８层
法定代表人：兰荣
电话：０２１－６８４１９９７４
联系人：杨盛芳
（２５）西南证券有限责任公司
住所：重庆市渝中区临江支路２号合景国际大厦Ａ幢２２－２５层
办公地址：重庆市渝中区临江支路２号合景国际大厦Ａ幢２２－２５层
法定代表人：张引
电话：０２３－６３７８６２４０
传真：０２３－６３７８６３１２
联系人：陈国才
（２６）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座
法定代表人：胡长生
电话０１０）６６５６８０４７
联系人：李洋
客服：４００－８８８８８８８
银河网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ
（２７）中信万通证券有限责任公司
证券有限责任公司
住所：青岛市崂山区香港东路３１６号
办公地址：青岛市东海西路２８号
法定代表人：史洁民
联系电话：０５３２－５０２２０２６
传真：０５３２－５０２２０２６
联系人：丁韶燕
公司网址：ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户咨询电话：０５３２－９６５７７
（２８）泰阳证券有限责任公司
住所：湖南省长沙市新建西路１号
办公地址：湖南省长沙市建湘路４７９号
法定代表人：朱治龙
电话：（０７３１）２８８２３３１
传真：（０７３１）２８８２３３１
联系人：张茂槐
（２９）东北证券股份有限公司
住所：长春市人民大街１３８－１号
办公地址：长春市人民大街１３８－１号
法定代表人：李树
开放式基金咨询电话：（０４３１）９６６８８－０、（０４３１）５０９６７３３
开放式基金业务传真：（０４３１）５６８００３２
联系人：潘锴
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（３０）光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区新闸路１５０８号
办公地址：上海市浦东新区浦东南路５２８号上海证券大厦南塔１４楼
法定代表人：徐浩明
联系人：刘晨
联系电话：０２１－５０８１８８８７－２８１
客户咨询电话：０２１－６８８２３６８５
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（３１）广发华福证券有限责任公司
住所：福州市新天地大厦８层
办公地址：福州市新天地大厦８层
法定代表人：黄金琳
联系电话：０５９１－８７３８３６２３
传真：０５９１－８７３８３６１０
联系人：张腾
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（３２）德邦证券有限责任公司
住所：上海市普陀区曹杨路５１０号南半幢９楼
办公地址：上海市福山路５００号城建大厦２６楼
法定代表人：方加春
电话：０２１－６８７６１６１６
传真：０２１－６８７６７９８１
联系人：罗芳
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客户服务电话：４００－８８８－８１２８
（３３）恒泰证券有限责任公司
住所：内蒙古自治区呼和浩特市新城区东风路１１１号
办公地址：上海浦东松林路３５７号通贸大厦２０楼
法定代表人：刘汝军
电话：０２１－６８４０５２７３
传真：０２１－６８４０５１８１
联系人：张同亮
网址：ｗｗｗ．ｃｎｈｔ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话：０４７１－４９６１２５９
（３４）中信金通证券有限责任公司
住所：浙江省杭州市中河南路１１号万凯庭院商务楼Ａ座
办公地址：浙江省杭州市中河南路１１号万凯庭院商务楼Ａ座
法定代表人：刘军
联系人：王勤
联系电话：０５７１－８５７８３７５０
客户咨询电话：０５７１－９６５９８
公司网址：ｗｗｗ．ｂｉｇｓｕｎ．ｃｏｍ．ｃｎ
（３５）国都证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区华强北路赛格广场４５层
法定代表人：王少华
电话：８００－８１０－８８０９
传真：０１０－６４４８２０９０
联系人：黄静
公司网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｄｕ．ｃｏｍ
（３６）国联证券有限责任公司
住所：无锡市县前东街８号
办公地址：无锡市县前东街８号６楼、７楼
法定代表人：范炎
开放式基金咨询电话：（０５１０）８２８３１６６２，（０５１０）８２５８８１６８
开放式基金业务传真：（０５１０）８２８３１５８９
联系人：袁丽萍
（３７）齐鲁证券有限公司
地址：山东省济南市经十路１２８号
法定代表人：李玮
电话：０５３１－８１２８３７２８
传真：０５３１－８１２８３７３５
联系人：傅咏梅
（３８）安信证券股份有限公司
地址：深圳市福田区金田路２２２２号安联大厦３４层
法定代表人：牛冠兴
电话：０７５５－８２５５８３２３
传真：０７５５－８２５５８３５５
联系人：余江
（３９）长城证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南大道６００８号特区报业大厦１４、１６、１７层
法定代表人：黄耀华
联系人：匡婷
电话：０７５５－８３５１６２８９
传真：０７５５－８３５１６１９９
客户服务热线： ０７５５－３３６８００００ ４００ ６６６６ ８８８
长城证券网站：ｗｗｗ．ｃｃ１６８．ｃｏｍ．ｃｎ
（４０） 第一创业证券有限责任公司：
注册地址：深圳市罗湖区笋岗路１２号中民时代广场Ｂ座２５层
办公地址：深圳市罗湖区笋岗路１２号中民时代广场Ｂ座２５层
法定代表人：刘学民
开放式基金咨询电话：０７５５－２５８３２６８６
开放式基金业务传真：０７５５－２５８３１７１８
联系人：杨柳
联系电话：０７５５－２５８３２６８６
网址：ｗｗｗ．ｆｃｓｃ．ｃｎ
（４１） 红塔证券股份有限公司
注册地址：昆明市北京路１５５号附１号红塔大厦９楼
办公地址：昆明市北京路１５５号附１号红塔大厦９楼
法定代表人：况雨林
联系人： 王敏
电话：０８７１－３５７７０１１
客户服务电话：０８７１－３５７７９３０
网址：ｗｗｗ．ｈｏｎｇｔａｚｑ．ｃｏｍ
（４２）瑞银证券有限责任公司
注册地址：北京市西城区金融大街７号英蓝国际金融中心１２层、１５层，１００１４０
法定代表人：刘弘
联系人： 谢亚凡、田文健
电话：０１０－５９２２６７８８
网站：ｗｗｗ．ｕｂｓｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ．ｃｏｍ
（４３）中国建银投资证券有限任公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心Ａ栋第１８层至２０层
办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心Ａ栋第１８层至２０层
法定代表人：杨小阳
联系人：刘权
电话：０７５５－８２０２６５２１
传真：０７５５－８２０２６５３９
（４４）华宝证券有限责任公司
注册地址：上海市陆家嘴环路１６６号未来资产大厦２７层
法定代理人：陈林
联系人：楼斯佳
联系电话：０２１－５０１２２１０７
客户咨询电话：４００－８２０－９８９８
公司网址：ｗｗｗ．ｃｎｈｂｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ
（４５）江南证券有限责任公司
注册地址：南昌市抚河北路２９１号
法定代理人：姚江涛
联系人：戴蕾
电话：０７９１－６７６８７６３
客户服务热线：４００－８８６６－５６７＠网址：ｗｗｗ．ｓｃｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ
（二）登记注册机构
名称：中国证券登记结算有限责任公司
住所：北京市西城区金融街２７号投资广场２３层
办公地址：北京市西城区金融街２７号投资广场２３层
法定代表人：陈耀先
电话：（０１０）５８５９８８３９
传真：（０１０）５８５９８９０７
联系人：朱立元
（三）出具法律意见书的律师事务所和经办律师
名称：北京市信利律师事务所
住所：北京市建国门内大街１８号恒基中心１座６０９－６１１室
办公地址：北京市建国门内大街１８号恒基中心１座６０９－６１１室
法定代表人：江山
电话：（０１０）６５１８６９８０
传真：（０１０）６５１８６９８１
经办律师：谢思敏、阎建国
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：普华永道中天会计师事务所有限公司
住所：上海市浦东新区沈家弄３２５号
办公地址：上海市湖滨路２０２号普华永道中心１１楼
法定代表人： Ｋｅｎｔ Ｗａｔｓｏｎ
电话：（０２１）６１２３８８８８
传真：（０２１）６１２３８８００
经办注册会计师：薛竞、陈宇
五、基金的名称
本基金名称：长盛动态精选证券投资基金
六、基金的类型
基金类型：契约型开放式
七、基金的投资目标
本基金为开放式股票型基金。将通过积极投资于能够充分分享中国经济长期增长的、在各自行业中已经或将要取得领袖地位的５０家上市公司股票，在承担适度风险的前提下，追求当期收益和基金资产超过业绩比较基准的长期稳定回报。
八、基金的投资方向
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，主要包括国内依法发行、上市或拟上市的股票、债券以及经中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。其中，股票投资占基金资产净值的比例为２０％－９５％，现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于５％。
九、基金的投资策略与程序
（一）投资理念
股票选择重于时机选择；在经济发展的不同阶段，各行业表现的景气度会出现显著差异；只有少数上市公司能充分分享中国经济的未来增长。
（二）投资策略
本基金为主动管理的股票型基金，投资策略上偏重选股能力的发挥，时机的选择放在次要位置。
１、资产配置策略
本基金将采用自上而下的两个层次资产配置策略，首先确定基金资产在不同资产类别之间的配置比例，然后进一步确定各资产类别中不同证券的配置比例。
（１）资产配置比例
本基金股票资产在基金净值中的配置比例将保持在２０％－９５％的范围中，现金或者到期日在一年以内的政府债券占基金资产净值的比例不低于５％。
资产配置比例由投资决策委员会根据市场状况确定，基金经理在资产配置比例范围内选择具体基金投资品种。
（２）资产配置模型
资产配置比例的确定程序中在坚持定量分析与定性判断相结合的原则下，强调定量技术辅助决策的作用。
在资产配置过程中，将充分研究宏观经济周期以及股票市场周期变化，做出判断，适当控制股票仓位。当股票市场中股票呈现平均意义上价值被高估的迹象的时候，适当降低股票配置比例，反之适当增加股票仓位。
在分析股票市场投资价值水平方面，本基金将参考ＦＥ股票市场估值模型，结合对宏观经济周期数据的判断，作为衡量股票市场价值水平的基础。
ＦＥ股票市场估值模型的核心思想是依据整个投资市场其他投资产品的收益率来判断股票市场平均价格水平是否被高估的理论方法。根据中国经济的具体情况，ＦＥ股票市场估值模型的基本形式确定为：
■
其中，ＣＥＹ为市场组合中平均市值收益率；
ＴＢＹ为用７年期国债收益率代表的债券投资收益率；
ＲＰ为信用风险补偿，用企业债与国债收益率差额计算获得；
ＬＴＥＧ为上市公司平均收益增长率，估计中用ＧＤＰ增长率代替。
在资产配置决策中，如果实际ＣＥＹ小于理论ＣＥＹ，表示目前股票市场价值被高估了，反之表示股票市场价值被低估了。
如果结合理论模型分析与定性判断得出股票市场价值被高估的结论，在资产配置决策中，将不再扩大股票投资比例。如果股票市场价值高估程度较高的时候，可以选择降低股票持仓比例的策略，实现收益。
２、股票组合的构建与调整
本基金采用自上而下的投资策略，即首先根据国家政策、国内外经济形势以及各产业的生命周期，编制行业景气度指标体系，对各主要行业投资价值进行优先排序，确定各行业的投资比重。然后采用长盛股票综合评级体系，对优选行业内的上市公司进行综合评级，精选出５０只最有投资价值的股票。具体选股顺序如下：
（１）股票选择范围：剔除下列股票后的所有Ａ股股票：
①暂停上市股票；
②经营状况异常或最近财务报告严重亏损且短期内扭亏无望的股票；
③价格发生异常波动的股票；
④其他经本公司研究员认定应该剔除的股票。
（２）股票数量：５０只股票。
（３）选股标准和步骤：
依据行业景气度及行业优势地位、财务稳健性、公司管理水平和信息透明度、流通市值及换手率等条件进行选股。具体步骤如下：
①初始行业分类
本基金的行业分类标准主要参照证监会的行业分类标准，并借鉴摩根斯坦利和标准普尔公司联合发布的全球行业分类标准（ＧＩＣＳ），结合我国上市公司实际情况进行调整。根据我们的基金产品设计，对可供投资的行业划分为三类，即稳定性、成长性和周期性行业。本基金关于行业稳定性、成长性和周期性的判断，有别于一般传统意义上的行业划分，而主要依据行业规模的增长和行业主导产品价格的波动等指标来进行类别归属。基本情况如下表６所示：
表６ 行业分类及举例
■
②行业优选
在行业归类的基础上，按照不同类别行业的不同特性，按照国家政策、国内宏观经济形势和各产业发展情况，进行行业的筛选。具体步骤是：
Ａ、编制行业景气度数据。根据国家统计局和国家信息中心等权威机构统计的数据编制各行业的景气度数据，然后根据过去四个季度行业景气度的历史数据，由行业研究员对未来四个季度行业景气度做出预测。然后按照行业景气度的绝对值和变化情况选出绝对值最高和上升速度最快的部分行业。
Ｂ、将选出的行业与国际同行业进行比较，比较的内容主要包括所选行业与发达国家相同行业的周期性差异，与国外同行业上市公司的平均市盈率和市净率水平比较，有代表性公司的市盈率、市净率水平比较。
Ｃ、确定各行业的投资比例。在不超过该行业流通市值所占沪深市场总流通市值比例３倍的范围内，基金经理可以根据研究报告决定在单个行业上的投资比重，超过３倍的投资建议必须提交公司投资决策委员会讨论。本基金在单个行业上的投资比例不超过该行业流通市值占全市场流通市值的５倍。
③股票精选标准
在确定行业投资比例后，本基金将根据以下几个方面最终确定所选股票：
Ａ、公司在行业中的地位
主要用以下几个标准来衡量，一是公司的核心竞争力，主要包括技术水平、营销能力等；二是产品的市场占有率；三是主要产品的销售收入增长率；四是净利润增长率。先对各指标分别排名，然后将各指标的排名结果相加，所得和的排名作为股票的综合排名。
Ｂ、财务稳健性
公司财务稳健性主要从盈利能力（包括成长性）和偿债能力两方面考虑。
由于本基金主要投资于那些能够充分分享中国经济增长的、行业景气度不断提升、有良好业绩记录和较高业绩增长预期的上市公司的股票，所以我们对上市公司财务状况的关注主要集中在公司盈利能力的历史纪录以及变化趋势方面，这方面的指标主要包括净资产收益率、总资产收益率、销售收入增长率、主营业务收入增长率、净利润增长率五个指标，在给上市公司财务状况评分过程中这５个指标的权重最高；与此同时，本基金对上市公司的财务风险也比较关注，如果公司销售收入的快速增长是建立在大量举债的基础上，那么公司的业绩增长就缺乏可持续性，因此，本基金对上市公司偿债能力的分析指标（如资产负债率、流动比率）也给予了一定的权重。对于其他方面的财务指标，如每股经营活动现金流、净资产周转率等则作为参考指标，在具体的财务状况评分中基本不计入权重。
公司研究员按照上述的方法，对候选公司的财务状况进行综合打分，作为反映公司财务稳健性的指标。为了保证上述评分方法的有效性，本基金将每半年对评分体系进行检讨，必要时适当调整指标所占的权重。
Ｃ、公司的管理水平和信息透明度
本基金选择的上市公司的管理能力参考指标主要包括企业家能力、企业发展战略、组织＼控制＼激励体系三类指标。在上市公司信息透明度方面，主要参考信息披露、投资者沟通、内部人控制等指标。通过对上述两类指标分别排名，然后将各指标的排名结果相加，所得和的排名作为股票的综合排名。
Ｄ、流动性
主要考虑流通市值和换手率指标。首先剔除过去一年日平均换手率低于１％的个股，然后根据过去一年的日均流通市值和换手率数据，先对各指标分别排名，然后将各指标的排名结果相加，所得和的排名作为股票的综合排名。
按照以上步骤，我们按照一定的权重加权排名作为股票的综合排名，最终精选出５０只股票，组成本基金持仓股票组合。
（４）股票调整
依据本基金选股指标体系进行动态调整，调整范围如下：本基金定期公告的重点关注股票；拟上市股票；公司基本面发生重大改变的股票；其他经过投资决策委员会依据研究报告认定的股票。以上这些股票一起构成本基金股票的候选股票组合。
股票的调整根据安全边际的大小进行。即：研究员每周对持仓股票及候选股票的安全边际进行排名比较，对于落入后１０％的持仓股票将于下周适当时机卖出，对于进入后２０％－１０％之间的候选股票将于下周适当时机买入，但持仓股票数量始终维持在５０只不变。其中：
股票安全边际＝股票内在价值－股票市场价格
本基金对股票内在价值的计算主要依据ＤＣＦ模型和市盈率定价模型。
３、债券组合的构建与调整
本基金为主动管理的股票型基金，债券投资收益是基金投资收益的来源之一，债券组合的构建与调整依据下列标准进行：
（１）类似信用等级和期限的债券中选择到期收益率较高的债券；
（２）类似信用等级、久期及到期收益率水平的债券中选择凸性较大的债券；
（３）流动性较高的债券；
（４）可获得较好当期收益的债券；
（５）其他价值被低估、有增值潜力的债券。
（三）基金投资决策与程序
１、研究过程
研究部门通过对宏观经济形势及证券市场走势的研究与分析，向投资决策委员会提交资产配置研究报告。
２、决策机制与决策过程
（１） 决策依据
国家有关法律、法规和本基金合同的有关规定是本基金进行投资的前提；宏观经济发展态势、微观经济运行环境和证券市场走势是本基金投资决策的基础；投资对象收益和风险的科学合理配比是本基金维护投资者利益的重要保障。
（２）决策机制与程序
本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会根据研究部门提交的报告对基金的资产配置下达指导性意见，基金经理按照上述要求提交具体的投资方案，经投资决策委员会批准后，在授权范围内组织投资方案的实施，并对投资方案的实施绩效负责。
３、投资组合的构建
通过自上而下地进行行业优选和个股选择，适度集中投资，相对长期持有，构建本基金的投资组合。
（１） 股票投资组合的构建。
通过自上而下地进行行业优选和个股选择，适度集中投资，相对长期持有，构建本基金的股票投资组合。
（２）债券投资组合的构建。
本基金的债券投资作为股票投资的有益补充，可以提高投资组合收益并适当分散风险。
４、交易过程
基金经理通过投资管理系统向交易部下达基金划款指令书。交易部负责交易执行和一线监控。
５、投资组合调整过程
基金经理密切关注宏观经济及市场形势，结合基金申购赎回情况和组合调整情况等，对投资组合进行动态监控和调整。
６、业绩与风险评估过程：基金经理小组和公司专职投资评估员按照投资决策委员会指导性方针和投资实施方案对投资业绩进行评估。
（四）投资限制
基金管理人应依据有关法律法规及《基金合同》规定，运作管理本基金。
本基金投资组合应遵循下列规定：
１、本基金投资于股票、债券的比例，不低于本基金资产总值的８０％；
２、本基金持有一家上市公司的股票，不超过本基金资产净值的１０％；
３、本基金投资于股票的比例不低于本基金资产净值的２０％；
４、本基金与由本基金管理人管理的其它基金持有一家公司发行的证券总和，不超过该证券的１０％，并按有关规定履行信息披露义务；
５、本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的０．５％；
６、本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的３％；
７、本基金与本基金管理人管理的其他基金持有的同一权证不得超过该权证的１０％；
８、中国证监会规定的其它比例限制。
（五）禁止行为
禁止用本基金资产从事以下行为：
１、违反基金合同关于投资范围、投资策略和投资比例等约定；
２、承销证券；
３、向他人贷款或者提供担保；
４、从事承担无限责任的投资；
５、买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；
６、向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；
７、买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；
８、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；
９、依照法律、行政法规有关规定，由国务院证券监督管理机构规定禁止的其他活动。
十、基金的业绩比较标准
本基金业绩衡量基准＝中信综合指数收益率×９５％＋金融同业存款利率×５％
中信综合指数作为按流通股本加权的综合指数，其指数选股样本覆盖了上交所和深交所上市的所有Ａ股，具有较强的指代作用。
十一、基金的风险收益特征
本基金属于证券投资基金中的适度风险品种，在承担适度风险的前提下，获取长期稳定的收益。
十二、基金的投资组合报告
本投资组合报告所载数据截至２００９年９月３０日，本报告财务资料未经会计师事务所审计。
１、２００９年９月３０日基金资产组合情况
■
２、２００９年９月３０日按行业分类的股票投资组合
■
３、２００９年９月３０日按公允价值占基金资产净值比例大小排序股票明细
■
４、２００９年９月３０日按债券品种分类的债券投资组合
■
５、２００９年９月３０日按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
■
６、２００９年９月３０日按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金于２００９年９月３０日未持有资产支持证券。
７、２００９年９月３０日按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金于２００９年９月３０日未持有权证。
８、投资组合报告附注
（１）截至２００９年９月３０日，本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
根据中兴通讯股份有限公司董事会２００８年１０月７日《中兴通讯股份有限公司关于财政部驻深圳市财政监察专员办事处２００７年度会计信息检查结论和处理决定的公告》，中兴通讯在财政检查中受到１６万元的行政罚款并被要求补缴企业所得税３８０万元。本基金认为，该处罚不会对中兴通讯投资价值构成实质性负面影响。
（２）基金投资的前十名股票，均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
（３）其他资产构成
■
（４）２００９年９月３０日持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金于２００９年９月３０日未持有处于转股期的可转债券。
（５）２００９年９月３０日持有的前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金于２００９年９月３０日持有的前十名股票中不存在流通受限情况。
十三、基金的业绩
本基金合同生效以来的业绩如下：
■
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩不代表未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
十四、基金费用与税收
（一）与基金运作有关的费用
１、费用种类
（１） 基金管理人的管理费；
（２） 基金托管人的托管费；
（３） 证券交易费用；
（４） 基金信息披露费用；
（５） 基金份额持有人大会费用；
（６） 与基金相关的会计师费和律师费；
（７） 基金的资金汇划费用；
（８） 按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。
２、费用计提方法、计提标准和支付方式
（１）基金管理人的管理费
基金管理费按前一日基金资产净值的１．５％年费率计算。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×１．５％÷当年天数
Ｈ为每日应计提的基金管理费
Ｅ为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
（２）基金托管人的托管费
基金托管费按前一日的基金资产净值的０．２０％的年费率计算。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×０．２０％÷当年天数
Ｈ为每日应计提的基金托管费
Ｅ为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，逐日累计至每个月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月前两个工作日内从基金资产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
（３）上述（一）项１中（３）至（７）项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的其它规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。基金成立前所发生的律师费和会计师费等费用自基金发行费用中列支，不另从基金资产中支付，与基金有关的法定信息披露费按有关法规列支。
（二）与基金销售有关的费用
１、申购费
（１）投资者可选择在申购本基金或赎回本基金时交纳申购费用。投资者选择在申购时交纳的称为前端申购费用，投资者选择在赎回时交纳的称为后端申购费用。申购费用由申购人承担，不列入基金资产。
（２）投资者选择交纳前端申购费用时，申购费率按照单笔申购金额递减，最高为不超过申购金额的１．５％，具体费率如下：
■
（３）投资者选择交纳后端申购费用时，申购费率按持有期递减，具体费率如下：
■
２、赎回费
本基金赎回费率按持有期递减，最高不超过赎回金额的０．５％。赎回费率表如下：
■
本基金的赎回费用由赎回人承担，赎回费的２５％归入基金财产，余额为登记注册费和其他手续费。
３、转换费
本基金可以与基金管理人所管理的长盛中信全债指数增强型债券投资基金之间进行转换。
基金转换费按基金转出金额的一定比例收取，转换费率３％。，向转出方收取，计算公式如下：
基金转出金额＝基金转出份额×Ｔ日转出基金份额净值
基金转换费＝基金转出金额×基金转换费率
基金转换转入份额以Ｔ日的转入基金份额净值为基础计算。计算公式如下：
基金转入份额＝（基金转出金额－基金转换费）÷Ｔ日转入基金份额净值
为了维护基金份额持有人的利益，从基金转换金额中提取０．５％。返回转出基金的基金资产，计算公式为：
归基金资产的基金转换费＝基金转出金额×返回基金资产转换费率（０．５％。）
基金转换的具体业务规则详见基金管理人相关业务公告。
４、基金管理人可以调整申购费率、赎回费率或收费方式，最新的申购费率、赎回费率和收费方式在更新的招募说明书中列示。如调整费率或收费方式，基金管理人最迟将于新的费率或收费方式开始实施前３个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
（三）税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。
十五、 对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理方法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对本基金招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
（一）、在“重要提示”中，明确了更新的招募说明书内容的截止日期及有关财务数据的截止日期。
（二）、在“三、基金管理人”中，更新了基金管理人的相关基本情况。
（三）、在“四、基金托管人”中，更新了基金托管人的相关基本情况。
（四）、在“五、相关服务机构”中，更新和增加了代销机构的有关信息。
（五）、在“九、基金的投资”中，更新了基金投资组合报告。
（六）、在“十、基金业绩”中，更新了基金的业绩表现数据。
（七）、在“二十二、其他应披露的事项”中，披露了如下事项：
“（１）本基金管理人、托管人目前无重大诉讼事项。
（２）最近３年基金管理人、基金托管人及其高级管理人员没有受到任何处罚。
（３）２００９年５月２５日本基金管理人发布关于开通招商银行卡网上支付的公告。
（４）２００９年６月２４日本基金管理人发布长盛动态精选证券投资基金招募说明书（更新）及其摘要。
（５）２００９年７月２１日本基金管理人发布长盛动态精选证券投资基金２００９年度第２季度报告。
（６）２００９年７月２２日本基金管理人发布关于旗下部分基金在中国工商银行开通定期定额投资业务并参加定投申购优惠活动的公告。
（７）２００９年７月２２日本基金管理人发布关于增加华夏银行股份有限公司为旗下基金代销机构的公告。
（８）２００９年８月６日本基金管理人发布长盛基金管理有限公司关于调整部分开放式基金分红业务处理规则的公告。
（９）２００９年８月２７日本基金管理人发布长盛动态精选证券投资基金２００９年半年度报告及其摘要。
（１０）２００９年８月２７日本基金管理人发布关于在安信证券股份有限公司开通旗下部分基金定期定额投资业务的公告。
（１１）２００９年９月４日本基金管理人发布关于旗下基金参与中国农业银行网上银行申购费率优惠活动的公告。
（１２）２００９年９月１５日本基金管理人发布长盛基金关于调整停牌股票估值方法的提示性公告。
（１３）２００９年９月１７日本基金管理人发布关于旗下基金通过中信银行股份有限公司开办定期定额申购业务的公告。
（１４）２００９年９月２４日本基金管理人发布关于旗下基金拟投资创业板上市证券及其风险提示的公告。
（１５）２００９年９月２５日本基金管理人发布关于增加华宝证券有限责任公司和江南证券有限责任公司为旗下部分基金代销机构的公告。
（１６）２００９年１０月１９日本基金管理人发布长盛基金管理有限公司关于开通工商银行卡网上支付的公告。
（１７）２００９年１０月２８日本基金管理人发布长盛动态精选证券投资基金２００９年第３季度报告。”
十六、 签署日期
本招募说明书（更新）于２００９年１２月２日签署。
长盛基金管理有限公司
二〇〇九年十二月二十五日
行业类别 |
划分标准 |
投资研究思路 |
主要行业举例 |
稳定性行业 |
主导产品价格比较稳定、产量上下波动不大 |
以绝对价值法分析为主、相对价值法比较为辅 |
电力、煤气及水的生产供应业；交通运输、仓储业；食品、饮料。 |
成长性行业 |
规模、收入和利润增长明显高于经济增长速度 |
通过研究员的独立分析判断和对国际证券市场的相对比较 |
电子、信息技术；传播与文化产业；医药与生物制品；批发和零售贸易；金融、保险业。 |
周期性行业 |
价格波动较大、受宏观经济和国家产业政策影响较大 |
充分紧盯行业景气度指标的变化，进行波段操作 |
石油化工；金属、非金属；建筑业；房地产业。 |
序号 |
项目 |
金额（元） |
占基金总资产比例（％） |
１ |
权益投资 |
１，４１７，１９６，４２２．８９ |
６８．５６ |
|
其中：股票 |
１，４１７，１９６，４２２．８９ |
６８．５６ |
２ |
固定收益投资 |
１８３，９３８，６１５．２０ |
８．９０ |
|
其中：债券 |
１８３，９３８，６１５．２０ |
８．９０ |
|
资产支持证券 |
－ |
０．００ |
３ |
金融衍生品投资 |
－ |
０．００ |
４ |
买入返售金融资产 |
－ |
０．００ |
|
其中：买断式回购的买入返售金融资产 |
－ |
０．００ |
５ |
银行存款和结算备付金合计 |
２６２，８５６，７２２．４２ |
１２．７２ |
６ |
其他资产 |
２０３，１１７，２５３．３０ |
９．８３ |
７ |
合计 |
２，０６７，１０９，０１３．８１ |
１００．００ |
代码 |
行业类别 |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
Ａ |
农、林、牧、渔业 |
－ |
０．００ |
Ｂ |
采掘业 |
８４，３７８，１０８．８２ |
４．３４ |
Ｃ |
制造业 |
６８６，１７２，４５３．５７ |
３５．２９ |
Ｃ０ |
食品、饮料 |
２５，９２１，２００．００ |
１．３３ |
Ｃ１ |
纺织、服装、皮毛 |
１４，７６４，９０８．１８ |
０．７６ |
Ｃ２ |
木材、家具 |
－ |
０．００ |
Ｃ３ |
造纸、印刷 |
－ |
０．００ |
Ｃ４ |
石油、化学、塑胶、塑料 |
８４，０３３，６８１．１０ |
４．３２ |
Ｃ５ |
电子 |
４５，６０７，１３１．８６ |
２．３５ |
Ｃ６ |
金属、非金属 |
７２，４１５，８４５．８５ |
３．７２ |
Ｃ７ |
机械、设备、仪表 |
３１７，０２２，６２４．３０ |
１６．３０ |
Ｃ８ |
医药、生物制品 |
１２６，４０７，０６２．２８ |
６．５０ |
Ｃ９９ |
其他制造业 |
－ |
０．００ |
Ｄ |
电力、煤气及水的生产和供应业 |
－ |
０．００ |
Ｅ |
建筑业 |
－ |
０．００ |
Ｆ |
交通运输、仓储业 |
１２，１６５，０７７．５０ |
０．６３ |
Ｇ |
信息技术业 |
１１０，４２２，５４４．４８ |
５．６８ |
Ｈ |
批发和零售贸易 |
３７，４１４，５３２．９０ |
１．９２ |
Ｉ |
金融、保险业 |
３３４，９０６，１２５．１４ |
１７．２２ |
Ｊ |
房地产业 |
１３１，６０１，５８０．４８ |
６．７７ |
Ｋ |
社会服务业 |
－ |
０．００ |
Ｌ |
传播与文化产业 |
－ |
０．００ |
Ｍ |
综合类 |
２０，１３６，０００．００ |
１．０４ |
|
合计 |
１，４１７，１９６，４２２．８９ |
７２．８９ |
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
１ |
６０００３６ |
招商银行 |
６，０００，０００ |
８８，６８０，０００．００ |
４．５６ |
２ |
００００６３ |
中兴通讯 |
２，１７９，９２５ |
８３，２２９，５３６．５０ |
４．２８ |
３ |
６０００００ |
浦发银行 |
３，５００，０００ |
６８，７７５，０００．００ |
３．５４ |
４ |
６０１３１８ |
中国平安 |
１，３５０，０００ |
６８，４４５，０００．００ |
３．５２ |
５ |
６０１１６６ |
兴业银行 |
１，８００，５６６ |
６０，８４１，１２５．１４ |
３．１３ |
６ |
６００３２５ |
华发股份 |
２，９９９，８８８ |
５１，４１８，０８０．３２ |
２．６４ |
７ |
６００８７５ |
东方电气 |
１，０６３，２８３ |
４９，９６３，６６８．１７ |
２．５７ |
８ |
６０００２８ |
中国石化 |
４，０００，０１５ |
４５，２００，１６９．５０ |
２．３２ |
９ |
０００３３８ |
潍柴动力 |
７９９，６３７ |
４０，１４１，７７７．４０ |
２．０６ |
１０ |
６００３４８ |
国阳新能 |
１，０９９，８８６ |
３９，１７７，９３９．３２ |
２．０２ |
１１ |
６０１３９８ |
工商银行 |
８，０００，０００ |
３８，１６０，０００．００ |
１．９６ |
１２ |
００００２４ |
招商地产 |
１，５００，２９０ |
３７，５０７，２５０．００ |
１．９３ |
１３ |
００２２５８ |
利尔化学 |
１，８０１，０５０ |
３７，２２７，７０３．５０ |
１．９１ |
１４ |
６００６９０ |
青岛海尔 |
２，３０９，８６６ |
３６，０１０，８１０．９４ |
１．８５ |
１５ |
６００２０２ |
哈 空 调 |
２，４０３，４４５ |
３５，６１９，０５４．９０ |
１．８３ |
１６ |
６００１６６ |
福田汽车 |
２，３０３，３１３ |
３４，１５８，１３１．７９ |
１．７６ |
１７ |
６００７６５ |
中航重机 |
２，５００，０００ |
３４，１２５，０００．００ |
１．７６ |
１８ |
６００７５０ |
江中药业 |
２，０４５，０１６ |
３３，５１７，８１２．２４ |
１．７２ |
１９ |
６００３５１ |
亚宝药业 |
２，６０８，５４１ |
３２，４５０，２５０．０４ |
１．６７ |
２０ |
０００９９９ |
三九医药 |
１，６００，０００ |
２９，０２４，０００．００ |
１．４９ |
２１ |
００２０１９ |
鑫富药业 |
２，２２２，３４２ |
２８，４４５，９７７．６０ |
１．４６ |
２２ |
００２０２４ |
苏宁电器 |
１，７０７，１１０ |
２７，９７９，５３２．９０ |
１．４４ |
２３ |
０００７１７ |
韶钢松山 |
５，０００，０００ |
２６，２５０，０００．００ |
１．３５ |
２４ |
６００９８３ |
合肥三洋 |
１，６０２，２９９ |
２４，７２３，４７３．５７ |
１．２７ |
２５ |
６０００４８ |
保利地产 |
１，０００，０００ |
２４，１４０，０００．００ |
１．２４ |
２６ |
６０００６７ |
冠城大通 |
１，８１２，８５２ |
２３，９４７，７７４．９２ |
１．２３ |
２７ |
０００７８６ |
北新建材 |
１，５００，７８５ |
２１，９５６，４８４．５５ |
１．１３ |
２８ |
００２０４５ |
广州国光 |
１，８６２，９４９ |
２０，８８３，６５８．２９ |
１．０７ |
２９ |
６００８７２ |
中炬高新 |
２，４００，０００ |
２０，１３６，０００．００ |
１．０４ |
３０ |
０００４２３ |
东阿阿胶 |
１，０００，０００ |
１９，４６０，０００．００ |
１．００ |
３１ |
６００２５６ |
广汇股份 |
１，２０９，９３８ |
１８，５３６，２５０．１６ |
０．９５ |
３２ |
０００４２２ |
湖北宜化 |
１，２００，０００ |
１８，３６０，０００．００ |
０．９４ |
３３ |
６００１８３ |
生益科技 |
２，００４，２５３ |
１６，８３５，７２５．２０ |
０．８７ |
３４ |
６００７４１ |
华域汽车 |
２，０００，０００ |
１６，４６０，０００．００ |
０．８５ |
３５ |
０００５８１ |
威孚高科 |
１，３９９，９３８ |
１６，２５３，２８０．１８ |
０．８４ |
３６ |
６００４９８ |
烽火通信 |
７５０，０００ |
１５，０１５，０００．００ |
０．７７ |
３７ |
６００１７７ |
雅 戈 尔 |
１，２０３，３３４ |
１４，７６４，９０８．１８ |
０．７６ |
３８ |
６００４５９ |
贵研铂业 |
６００，１０７ |
１４，２８８，５４７．６７ |
０．７３ |
３９ |
００２００６ |
精功科技 |
１，１０７，１６４ |
１３，５０７，４００．８０ |
０．６９ |
４０ |
０００８５８ |
五 粮 液 |
６００，０００ |
１２，５４６，０００．００ |
０．６５ |
４１ |
６０１９１９ |
中国远洋 |
１，００９，５５０ |
１２，１６５，０７７．５０ |
０．６３ |
４２ |
６００４０６ |
国电南瑞 |
３２５，０７８ |
１２，１６１，１６７．９８ |
０．６３ |
４３ |
０００６２３ |
吉林敖东 |
３００，０００ |
１１，９５５，０００．００ |
０．６１ |
４４ |
６００５１９ |
贵州茅台 |
７０，０００ |
１１，５４０，２００．００ |
０．５９ |
４５ |
０００００１ |
深发展Ａ |
５００，０００ |
１０，００５，０００．００ |
０．５１ |
４６ |
００００３９ |
中集集团 |
１，００４，８６１ |
９，８７７，７８３．６３ |
０．５１ |
４７ |
００２０９１ |
江苏国泰 |
５１０，０００ |
９，４３５，０００．００ |
０．４９ |
４８ |
０００９１１ |
南宁糖业 |
１００，０００ |
１，８３５，０００．００ |
０．０９ |
４９ |
６００５８５ |
海螺水泥 |
１，０００ |
４３，０３０．００ |
０．００ |
５０ |
００２１９４ |
武汉凡谷 |
１，０００ |
１６，８４０．００ |
０．００ |
序号 |
债券品种 |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
１ |
国家债券 |
６０，９５４，０００．００ |
３．１３ |
２ |
央行票据 |
９８，２８０，０００．００ |
５．０５ |
３ |
金融债券 |
－ |
０．００ |
|
其中：政策性金融债 |
－ |
０．００ |
４ |
企业债券 |
２４，７０４，６１５．２０ |
１．２７ |
５ |
企业短期融资券 |
－ |
０．００ |
６ |
可转债 |
－ |
０．００ |
７ |
其他 |
－ |
０．００ |
８ |
合计 |
１８３，９３８，６１５．２０ |
９．４６ |
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（张） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
１ |
０９０１０４２ |
０９央行票据４２ |
１，０００，０００ |
９８，２８０，０００．００ |
５．０５ |
２ |
０１０００４ |
２０国债（４） |
６００，０００ |
６０，９５４，０００．００ |
３．１３ |
３ |
１２６０１３ |
０８青啤债 |
１３０，０００ |
１０，５９６，３００．００ |
０．５４ |
４ |
１２６０１０ |
０８中远债 |
１２３，４４０ |
１０，１６２，８１５．２０ |
０．５２ |
５ |
１２６０１７ |
０８葛洲债 |
５０，０００ |
３，９４５，５００．００ |
０．２０ |
序号 |
名称 |
金额（元） |
１ |
存出保证金 |
１，６５１，６７３．４２ |
２ |
应收证券清算款 |
－ |
３ |
应收股利 |
３９８，００２．３３ |
４ |
应收利息 |
８６６，４１８．５０ |
５ |
应收申购款 |
２００，２０１，１５９．０５ |
６ |
其他应收款 |
－ |
７ |
待摊费用 |
－ |
８ |
其他 |
－ |
９ |
合计 |
２０３，１１７，２５３．３０ |
项目 |
２００７年度 |
２００８年度 |
２００９．１．1至２００９．９．３０ |
自成立至２００９．９．３０ |
基金份额净值增长率 |
１２０．２４％ |
－５７．５７％ |
５３．８２％ |
２２９．１７％ |
同期业绩比较基准收益率 |
１５６．３１％ |
－６１．０３％ |
６３．９１％ |
１５５．００％ |
超额收益率 |
－３６．０７％ |
３．４６％ |
－１０．０９％ |
７４．１７％ |
申购金额 |
申购费率 |
１００万以内 |
１．５％ |
满１００万不满５００万 |
１．２％ |
满５００万不满１０００万 |
０．６％ |
满１０００万以上 |
０．２％ |
持有期 |
申购费率 |
一年以内 |
１．５％ |
满一年不满二年 |
１．０％ |
满二年不满三年 |
０．５％ |
满三年以后 |
０ |
持有期 |
赎回费率 |
一年以内 |
０．５％ |
满一年不满两年 |
０．３％ |
满两年不满三年 |
０．１％ |
满三年后 |
０ |
基金管理人：长盛基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
