重要提示
本基金由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而成。国泰金象保本增值混合证券投资基金根据中国证监会《关于同意国泰金象保本增值混合证券投资基金设立的批复》（证监基金字［２００４］１４０号）和《关于国泰金象保本增值混合证券投资基金募集时间的确认函》（基金部函［２００４］１０９号）的核准募集。《国泰金象保本增值混合证券投资基金基金合同》于２００４年１１月１０日正式生效。
根据《国泰金象保本增值混合证券投资基金基金合同》的规定，经基金份额持有人大会表决通过，并经中国证监会核准（证监基金字［２００７］３０７号），本基金管理人对《国泰金象保本增值混合证券投资基金基金合同》进行了修改，国泰金象保本增值混合证券投资基金在保本期满后转型为国泰沪深３００指数证券投资基金。
自２００７年１１月１１日起，《国泰沪深３００指数证券投资基金基金合同》生效，《国泰金象保本增值混合证券投资基金基金合同》自该日起失效。
本基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会审核同意，但中国证监会对本基金作出的任何决定，均不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
投资有风险，投资者申购基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，应充分考虑投资者自身的风险承受能力，并对于申购基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，基金投资要承担相应风险，包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。
本摘要根据本基金的基金合同和更新基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅本基金的基金合同。
本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为２００９年１１月１１日，投资组合报告为２００９年３季度报告，有关财务数据和净值表现截止日为２００９年６月３０日。
更新招募说明书摘要
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
（２００９年第二号）
基金管理人：国泰基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
一、基金管理人
（一）基金管理人概况
名称：国泰基金管理有限公司
成立日期：１９９８年３月５日
住所：上海市浦东新区峨山路９１弄９８号２０１Ａ
办公地址：上海浦东新区世纪大道１００号上海环球金融中心３９楼
法定代表人：陈勇胜
注册资本：１．１亿元人民币
联系人：杨荣华
联系电话：（０２１）３８５６１７３５
股权结构：
股东名称 |
股权比例 |
中国建银投资有限责任公司 |
７０％ |
万联证券有限责任公司 |
２０％ |
中国电力财务有限公司 |
１０％ |
（二）基金管理人管理基金的基本情况
截至２００９年１１月１１日，本基金管理人共管理２只封闭式证券投资基金：金泰证券投资基金、金鑫证券投资基金，以及１２只开放式证券投资基金：国泰金鹰增长证券投资基金、国泰金龙系列证券投资基金（包括２只子基金，分别为国泰金龙行业精选证券投资基金、国泰金龙债券证券投资基金）、国泰金马稳健回报证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、国泰金鹿保本增值混合证券投资基金（二期）、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金、国泰金鼎价值精选混合型证券投资基金（由金鼎证券投资基金转型而来）、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、国泰沪深３００指数证券投资基金（由国泰金象保本增值混合证券投资基金转型而来）、国泰双利债券证券投资基金、国泰区位优势股票型证券投资基金、国泰中小盘成长股票型证券投资基金（由金盛证券投资基金转型而来）。另外，本基金管理人于２００４年获得全国社会保障基金理事会社保基金资产管理人资格，目前受托管理全国社保基金多个投资组合。２００７年１１月１９日，本基金管理人获得企业年金投资管理人资格。２００８年２月２４日，本基金管理人成为首批获准开展特定客户资产管理业务（专户理财）的基金公司之一，并于３月２４日经中国证监会批准获得合格境内机构投资者（ＱＤＩＩ）资格，成为目前业内少数拥有“全牌照”的基金公司之一，囊括了公募基金、社保、年金、专户理财和ＱＤＩＩ等管理业务资格。
（三）主要人员情况
１、董事会成员：
陈勇胜，董事长，硕士研究生，高级经济师，１６年证券从业经历。１９８２年起在中国建设银行总行、中国投资银行总行工作。历任综合计划处、资金处副处长、国际结算部副总经理（主持工作）。１９９２年起任国泰证券有限公司国际业务部总经理，公司总经理助理兼北京分公司总经理，１９９８年３月起任国泰基金管理有限公司董事、总经理，１９９９年１０月起任公司董事长、党委书记。
陈良秋，董事，大学本科。１９９３年７月起在中国建设银行厦门市分行工作，历任业务科副经理、办公室副总经理、支行副行长、行长。２００６年１０月起在中国建银投资有限责任公司工作，任企业管理部总经理助理、副总经理，兼任中投科信科技股份有限公司董事。２００７年１１月起任国泰基金管理有限公司董事。
刘晶，董事，博士研究生，高级经济师。１９９７年４月起在中国建设银行总行工作，任投资银行部（中间业务部）高级副经理。２００５年１月起任中国建银投资有限责任公司投资银行部高级经理。２００５年１１月起任中国建银投资证券有限责任公司经纪业总部副总经理兼市场部总经理，资本市场部总经理。２００７年７月起任中国建银投资有限责任公司投资银行部副总经理。２００７年１１月起任国泰基金管理有限公司董事。
张和之，董事，硕士研究生、高级会计师。曾任水利电力部机关财务处主任科员，能源部机关财务处副处长，电力部机关事务局经营财务处处长，国家电力公司中兴实业发展总公司副总经理、总会计师、副董事长、中国电力财务有限公司副董事长、党组副书记（正局级）。现任中国电力财务有限公司正局级调研员。２００４年２月起任国泰基金管理有限公司董事。
王耀南，董事，大专，１５年证券从业经历。１９９３年至１９９７年任职广州珠江信托投资公司证券部。１９９７年至２００１年任职广州珠江实业集团财务公司。２００１年至今在万联证券有限责任公司，历任办公室主任、工会主席、行政总监、董事、党总支书记。２００６年４月起任国泰基金管理有限公司董事。
金旭，董事，硕士研究生，１５年证券从业经历。１９９３年７月至２００１年１１月在中国证监会工作，历任法规处副处长、深圳监管专员办事处机构处副处长、基金监管部综合处处长。２００１年１１月至２００４年７月在华夏基金管理有限公司任党支部副书记、副总经理。２００４年７月至２００６年１月在宝盈基金管理有限公司任总经理。２００６年１月至２００７年５月在梅隆全球投资有限公司北京代表处任首席代表。２００７年５月担任国泰基金管理有限公司总经理。２００７年１１月起任公司董事、总经理、党委副书记。
龚浩成，独立董事，硕士研究生，教授。长期从事金融证券研究和管理，１９７９起历任上海财经学院副教授、教授、副院长，中国人民银行上海分行副行长、行长，国家外汇管理局上海市分局副局长、局长，上海证券交易所常务理事（主持理事会工作），上海证券期货学院院长、教授。２００１年５月起任国泰基金管理有限公司独立董事。
曹尔阶，独立董事，大学本科，研究员。长期从事金融证券研究和管理，１９７９年起历任中国建设银行总行投资研究所副所长、中国建设银行总行投资调查部主任、中国投资咨询公司总经理、中国国际金融公司高级顾问等。２００１年５月起任国泰基金管理有限公司独立董事。
吴鹏，独立董事，博士研究生。著名律师，执业范围包括金融证券。曾在日本著名律师事务所从事与中国相关法律工作，日本西南大学讲授中国法律。１９９３年回国从事律师工作，现为北京中伦律师事务所合伙人，中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。２００１年５月起任国泰基金管理有限公司独立董事。
２、监事会成员：
万树斌，监事会主席，大学本科，高级会计师。１９８４年起在中国建设银行总行工作，历任会计部副处长、计财部副处长、处长、资债部高级经理。２００５年１月起任中国建银投资有限责任公司财会部副总经理，兼任建投中信资产管理公司监事长。２００７年１１月起任国泰基金管理有限公司监事会主席。
李芝樑，监事，硕士研究生。曾任中建一局集团第五建筑工程公司宣传部干事，中国电力财务有限公司债券基金部副经理、经理，投资银行部主任，现任中国电力财务有限公司发展研究中心主任兼董事会办公室常务副主任。２００４年２月起任国泰基金管理有限公司监事。
黄晓坤，监事，博士研究生，经济师。７年证券从业经历。１９９６年７月起在广州五星化工厂任工程师。２０００年４月起在广东省电信公司研究员。２００１年６月起任南方证券高级经理。２００４年５月起任银华基金管理有限公司高级经理。２００５年１０月起任万联证券研究发展中心总经理，万联证券副总裁。２００７年１１月起任国泰基金管理有限公司监事。
王骏，监事，硕士研究生，曾任国泰君安证券公司会计、清算部经理，２００１年１０月加入国泰基金管理有限公司，从事基金登记核算工作，现任运营管理部副总监。２００７年１１月起任公司职工监事。
３、高级管理人员：
陈勇胜，董事长，简历情况见董事会成员介绍。
金旭，总经理，简历情况见董事会成员介绍。
巴立康，副总经理，男，硕士研究生，１６年证券基金从业经历。曾任华夏证券有限公司计划财务部副总经理兼上海分公司财务部经理，华夏基金管理有限公司基金运营总监、稽核总监。２００７年１２月加盟国泰基金管理有限公司，现任国泰基金管理有限公司副总经理。
初伟斌，副总经理，男，硕士，１４年证券基金从业经历。曾任中国证监会基金监管部副处长，景顺长城基金管理有限公司法律监察稽核总监、副总经理。２００８年６月加盟国泰基金管理有限公司，现任国泰基金管理有限公司副总经理。
李峰，督察长，女，硕士研究生，１３年银行证券基金从业经历。曾任荷兰商业银行上海分行中国区监察主管，国联安基金管理有限公司监察稽核专员，信诚基金管理有限公司督察长，美国雷曼兄弟亚洲投资有限公司上海代表处中国区合规总监。２００９年２月加盟国泰基金管理有限公司，现任国泰基金管理有限公司督察长。
４、本基金基金经理及相关研究人员配备
（１）现任基金经理
刘翔，男，工商管理硕士，４年证券基金从业经验。曾就职于中国海员对外技术服务公司深圳分公司、Ｓｐｒｉｎｔ ＡＡＡ公司、美国通用电气公司、深圳中兴通讯股份有限公司，２００５年８月至２００７年７月在标准普尔信息服务公司任资深分析师，２００７年７月至２００７年１２月在招商基金管理有限公司任高级信用分析师。２００７年１２月加盟国泰基金管理有限公司，任高级策略分析师。２００９年３月１２日起担任国泰沪深３００指数基金的基金经理。
（２）历任基金经理
自本基金成立至２００９年３月３１日，由黄刚担任本基金的基金经理。
（３）相关研究人员配备情况
为确保实现基金合同规定的投资目标，本基金专门配备了精通数量分析的金融工程师和基本面分析研究员协助基金经理的投资管理工作。金融工程部负责数量化分析，根据标的指数的变化等因素提出投资组合管理建议，研究开发部在对宏观经济发展态势、利率走势和行业个股分析的基础上提出研究分析报告。
５、投资决策委员会
本基金管理人设有公司投资决策委员会，其成员在公司总经理、分管副总经理、投资总监、研究开发部、固定收益部、基金管理部、财富管理中心、市场体系等负责人员中产生。公司总经理可以推荐上述人员以外的投资管理相关人员担任成员，督察长和运营体系负责人列席公司投资决策委员会会议。公司投资决策委员会主要职责是根据有关法规和基金合同，审议并决策公司投资研究部门提出的公司整体投资策略、基金大类资产配置原则，以及研究相关投资部门提出的重大投资建议等。
投资决策委员会成员组成如下：
余荣权先生：拟任副总经理
归江先生：投资总监
初伟斌先生：副总经理
梁之平先生：总经理助理兼财富管理中心总经理
何江旭先生：权益类资产投资副总监兼基金管理部总监
刘夫先生：固定收益类资产投资副总监兼财富管理中心投资总监
张则斌先生：财富管理中心投资副总监
黄焱先生：基金管理部副总监
６、上述成员之间均不存在近亲属或家属关系。
二、基金托管人
（一）基金托管人基本情况
名称：中国银行股份有限公司（简称“中国银行”）
住所及办公地址：北京市
西城区复兴门内大街１号
首次注册登记日期：１９８３年１０月３１日
变更注册登记日期：２００４年８月２６日
注册资本：人民币贰仟伍佰叁拾捌亿叁仟玖佰壹拾陆万贰仟零玖元
法定代表人：肖钢
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字【１９９８】２４号
托管及投资者服务部总经理：董杰
托管部门联系人：宁敏
电话：（０１０）６６５９４９７７
传真：（０１０）６６５９４９４２
发展概况：
中国银行业务涵盖商业银行、投资银行和保险三大领域，其中，商业银行业务是中国银行的传统主营业务，包括公司金融业务、个人金融业务及金融市场业务。中国银行提供的公司金融业务包括存款业务、贷款业务、国际结算及贸易融资业务，以及银行汇票、本票、支票、汇兑、银行承兑汇票、委托收款、托收承付、集中支付、支票圈存及票据托管等其他公司金融业务；个人金融业务包括储蓄存款业务、个人贷款业务、个人中间业务、“中银理财”服务、私人银行业务和银行卡业务等；金融市场业务主要包括本外币金融工具的自营与代客业务、本外币各类证券或指数投资业务、债务资本市场业务、代客理财和资产管理业务、金融代理及托管业务等。
中国银行在国内同业中率先引进国际管理技术人才和经营理念，不断向国际化一流大银行的目标迈进，截至２００８年末，中国银行境内外机构共有１０，７８９家，其中内地机构９，９８３家，港澳及境外机构８０６家。内地商业银行部分，一级分行、直属分行３７家，二级分行２８４家，基层分支机构９，６５９家，是中国国际化程度最高的银行。
２００９年上半年中国银行集团实现归属于母公司所有者的净利润４１０．０５亿元，股本净回报率（不含少数股东权益，ＲＯＥ）为１７．３９％，总资产净回报率（ＲＯＡ）为１．１４％，资本充足率为１１．５３％。
多年来中国银行围绕客户需求所做的不懈努力，得到了来自业界、客户和权威第三方的广泛认可。在与国际同业和国内同业的激烈竞争中，凭借雄厚的实力和优良的服务，中国银行脱颖而出，成为北京２００８年奥运会唯一的银行合作伙伴；自１９９０年以来，中国银行一直荣登《财富》５００强排行榜；２００４至２００８年，中国银行连续被《环球金融》杂志评为“中国最佳外汇银行”，并评为２００８年度中国最佳债券和现金管理银行；２００８年，中国银行在《银行家》杂志“世界１０００家大银行”中排名第１０位；２００８年中国银行被《财资》评为中国最佳贸易融资银行；２００８年中国银行被《金融亚洲》评为最佳贸易融资银行、最佳外汇交易银行、最佳派息政策承诺奖、亚洲最佳公司（最佳股利政策）；２００８年中国银行被《亚洲货币》杂志和《贸易融资》杂志分别评为中国最佳外汇服务银行和中国本土最佳贸易服务银行；２００８年中国银行被《欧洲货币》评为中国区最佳商业银行、中国区债务资本市场最佳投资银行、香港区最佳商业银行和中国区最佳外汇服务奖；２００８年中国银行再次荣获“优信咨询（Ｕｎｉｖｅｒｓｕｍ）”评选的“最理想雇主奖”。
（二）主要人员情况
肖钢先生，自２００４年８月起任中国银行股份有限公司董事长、党委书记。自２００３年３月起任中国银行董事长、党委书记、行长，自１９９６年１０月起任中国人民银行行长助理，期间曾兼任中国人民银行计划资金司司长、货币政策司司长、广东省分行行长及国家外汇管理局广东省分局局长。１９８９年１０月至１９９６年１０月，历任中国人民银行政策研究室副主任、主任、中国外汇交易中心总裁、计划资金司司长等职。肖先生出生于１９５８年８月，１９８１年毕业于湖南财经学院，１９９６年获得中国人民大学法学硕士学位。
李礼辉先生，自２００４年８月起担任中国银行股份有限公司副董事长、党委副书记、行长。２００２年９月至２００４年８月担任海南省副省长。１９９４年７月至２００２年９月担任中国工商银行副行长。１９８８年至１９９４年７月历任中国工商银行国际业务部总经理、新加坡代表处首席代表、福建省分行副行长等职。李先生出生于１９５２年５月，１９７７年毕业于厦门大学经济系财政金融专业，１９９９年获得北京大学光华管理学院金融学专业博士研究生学历和经济学博士学位。
李早航先生，自２００４年８月起任中国银行股份有限公司执行董事。２０００年１１月加入本行并自此担任本行副行长。于１９８０年１１月至２０００年１１月任职于中国建设银行，曾工作于多个岗位，先后担任分行行长、总行多个部门的总经理及副行长。１９７８年毕业于南京信息工程大学。２００２年６月起担任中银香港控股非执行董事。
董杰先生，自２００７年１１月２７日起担任中国银行股份有限公司托管及投资者服务部总经理。自２００５年９月起任中国银行天津市分行副行长、党委委员，１９８３年７月至２００５ 年９月历任中国银行深圳市分行沙头角支行行长、深圳市分行信贷经营处处长、公司业务处处长、深圳市分行行长助理、党委委员等职。董先生出生于１９６２年１１月，获得西南财经大学博士学位。
（三）基金托管部门的设置及员工情况
中国银行总行于１９９８年设立基金托管部，为进一步树立以投资者为中心的服务理念，根据不断丰富和发展的托管对象和托管服务种类，中国银行于２００５年３月２３日正式将基金托管部更名为托管及投资者服务部，下设覆盖销售、市场、运营、风险与合规管理、信息技术、行政管理等各层面的多个团队，现有员工１１０余人；另外，在上海市分行、深圳市分行设有托管业务团队。
（四）证券投资基金托管情况
截止２００９年８月末，中国银行已托管长盛创新先锋混合、长盛同盛封闭、长盛同智优势混合（ＬＯＦ）、大成２０２０生命周期混合、大成蓝筹稳健混合、大成优选封闭、大成景宏封闭、工银大盘蓝筹股票、工银核心价值股票、国泰沪深３００指数、国泰金鹿保本混合（二期）、国泰金鹏蓝筹混合、国投瑞银稳定增利债券、海富通股票、海富通货币、海富通精选贰号混合、海富通收益增长混合、华宝兴业大盘精选股票、华宝兴业动力组合股票、华宝兴业先进成长股票、华夏策略混合、华夏大盘精选混合、华夏回报二号混合、华夏回报混合、华夏行业股票（ＬＯＦ）、嘉实超短债债券、嘉实成长收益混合、嘉实服务增值行业混合、嘉实沪深３００指数（ＬＯＦ）、嘉实货币、嘉实稳健混合、嘉实研究精选股票、嘉实增长混合、嘉实债券、嘉实主题混合、金鹰成份优选股票、银河成长股票、易方达平稳增长混合、易方达策略成长混合、易方达策略成长二号混合、易方达积极成长混合、易方达货币、易方达稳健收益债券、易方达深证１００ＥＴＦ、易方达中小盘股票、万家１８０指数、银华优势企业混合、银华优质增长股票、银华领先策略股票、景顺长城动力平衡混合、景顺长城优选股票、景顺长城货币、景顺长城鼎益股票（ＬＯＦ）、泰信天天收益货币、泰信优质生活股票、招商先锋混合、泰达荷银精选股票、泰达荷银集利债券、友邦华泰盛世中国股票、友邦华泰积极成长混合、友邦华泰价值增长股票、南方高增长股票（ＬＯＦ）、国富潜力组合股票、国富强化收益债券、宝盈核心优势混合、国富成长动力股票、泰信蓝筹精选股票、友邦华泰货币、国泰区位优势股票、招商行业领先股票、东方核心动力股票、金鹰行业优势股票、泰信债券增强收益、万家稳健增利债券、嘉实回报混合、工银全球股票（ＱＤＩＩ）、嘉实海外中国股票（ＱＤＩＩ）、银华全球优选（ＱＤＩＩ－ＦＯＦ）等７８只证券投资基金，覆盖了股票型、债券型、混合型、货币市场型、指数型、行业型、创新型等多种类型的基金和理财品种，满足了不同客户多元化的投资理财需求，基金托管规模位居同业前列。
三、相关服务机构
（一）基金份额发售机构
１、直销机构
序号 |
机 构 名 称 |
机 构 信 息 |
１ |
国泰基金管理有限公司上海直销柜台 |
地址：上海浦东新区世纪大道１００号上海环球金融中心３９楼 |
电话：０２１－３８５６１７２７ |
传真：０２１－６８７７５８８１ |
客户服务专线：４００－８８８－８６８８，０２１－３８５６９０００ |
联系人：靖研 |
网址：ｗｗｗ．ｇｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ |
２ |
国泰基金管理有限公司北京直销柜台 |
地址：中国北京市西城区金融大街７号第５层 |
电话：０１０－６６５５３０５５ |
传真：０１０－６６５５３０８２ |
联系人：魏文 |
３ |
国泰基金电子交易平台 |
网站：ｗｗｗ．ｇｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ 登录网上交易页面 |
电话：０２１－３８５６１７３５ |
联系人：杨荣华 |
２、代销机构
序号 |
机 构 名 称 |
机 构 信 息 |
１ |
中国银行股份有限公司 |
注册地址：北京市西城区复兴门内大街１号 |
法定代表人：肖钢 |
联系人：客户服务中心 |
客服电话：９５５６６ |
网址：ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ |
２ |
中国建设银行股份有限公司 |
注册地址：北京市西城区金融大街２５号 |
办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼 |
法定代表人：郭树清 |
客服电话：９５５３３ |
网址：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ |
３ |
中国农业银行股份有限公司 |
注册地址：北京市东城区建国门内大街６９号 |
办公地址：北京市东城区建国门内大街６９号 |
法定代表人：项俊波 |
客户服务电话：９５５９９ |
联系人：蒋浩 |
传真：０１０－８５１０９２１９ |
网址：ｗｗｗ．９５５９９．ｃｎ |
４ |
中国工商银行股份有限公司 |
注册地址：北京市西城区复兴门内大街５５号（１００００５） |
办公地址：北京市西城区复兴门内大街５５号（１００００５） |
法定代表人：姜建清 |
电话：９５５８８ |
网址：ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ |
５ |
交通银行股份有限公司 |
注册地址：上海市银城中路１８８号 |
法定代表人：胡怀邦 |
客服电话：９５５５９ |
联系人：曹榕 |
电话：０２１－５８７８１２３４ |
网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ |
６ |
招商银行股份有限公司 |
注册地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦 |
法定代表人：秦晓 |
联系人：马强 |
电话：０７５５－８３１９８８８８ |
传真：０７５５－８３１９５１０９ |
客户服务热线：９５５５５ |
网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ |
７ |
上海浦东发展银行股份有限公司 |
注册地址：上海市浦东新区浦东南路５００号 |
办公地址：上海市中山东一路１２号 |
法定代表人：吉晓辉 |
电话：０２１－６１６１８８８８ |
联系人：汤嘉惠、虞谷云 |
客户服务热线：９５５２８ |
网址：ｗｗｗ．ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ |
８ |
华夏银行股份有限公司 |
注册地址：北京市东城区建国门内大街２２号 |
办公地址：北京市东城区建国门内大街２２号 |
法定代表人：吴建 |
客户服务热线：９５５７７ |
网址：ｗｗｗ．ｈｘｂ．ｃｏｍ．ｃｎ |
９ |
中信银行股份有限公司 |
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座 |
法定代表人：孔丹 |
联系人：李博 |
电话：０１０－６５５５７０６０ |
传真：０１０－６５５５０８２７ |
客服电话：９５５５８ |
网址：ｂａｎｋ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ |
１０ |
中国民生银行股份有限公司 |
注册地址：北京市西城区复兴门内大街２号 |
法定代表人：董文标 |
联系人：董云巍、吴海鹏 |
电话：０１０－５８３５１６６６ |
传真：０１０－８３９１４２８３ |
客服电话：９５５６８ |
网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ |
１１ |
北京银行股份有限公司 |
注册地址：北京市西城区金融大街１７号 |
法定代表人：阎冰竹 |
联系人：王曦 |
电话：０１０－６６２２３５８４ |
传真：０１０－６６２２６０７３ |
客服电话：０１０－９６１６９ |
网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｂｅｉｊｉｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ |
１２ |
中国邮政储蓄银行有限责任公司 |
注册地址：北京市西城区宣武门西大街１３１号 |
法定代表人：刘安东 |
联系人：陈春林 |
客服电话：９５５８０ |
网址：ｗｗｗ．ｐｓｂｃ．ｃｏｍ |
１３ |
中国建银投资证券有限责任公司 |
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心Ａ栋第１８层至２０层 |
法定代表人：杨小阳 |
联系人：刘权 |
电话：０７５５－８２０２６５２１ |
客服电话：４００－６００－８００８ |
网址：ｗｗｗ．ｃｊｉｓ．ｃｎ |
１４ |
国泰君安证券股份有限公司 |
注册地址：上海市浦东新区商城路６１８号 |
法定代表人：祝幼一 |
联系人：芮敏祺 |
电话：０２１－３８６７６１６１ |
传真：０２１－３８６７０１６１ |
客服电话：４００－８８８－８６６６ |
网址：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ |
１５ |
宏源证券股份有限公司 |
注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建设路２号宏源大厦 |
法定代表人：汤世生 |
联系人：李茂俊 |
电话：０１０－６２２９４６０８ |
传真：０１０－６２２９６８５４ |
客服电话：４００－８００－０５６２ |
网址：ｗｗｗ．ｈｙｓｅｃ．ｃｏｍ |
１６ |
万联证券有限责任公司 |
注册地址：广州市中山二路１８号电信广场３６、３７层 |
法定代表人：李舫金 |
联系人：王明勇 |
电话：０２０－３７８６５０１７ |
传真：０２０－３７８６５０３０ |
客服电话：４００－８８８－８１３３ |
网址：ｗｗｗ．ｗｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ |
１７ |
中信建投证券有限责任公司 |
注册地址：北京市朝阳区安立路６６号４号楼 |
法定代表人：张佑君 |
联系人：魏明 |
电话：０１０－８５１３０５８８ |
传真：０１０－６５１８２２６１ |
客服电话：４００－８８８－８１０８ |
网址：ｗｗｗ．ｃｓｃ１０８．ｃｏｍ |
１８ |
海通证券股份有限公司 |
注册地址：上海市淮海中路９８号 |
法定代表人：王开国 |
联系人：李笑鸣 |
电话：０２１－２３２１９０００ |
传真：０２１－２３２１９１００ |
客服电话：４００－８８８－８００１（全国），０２１－９５５５３ |
网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ |
１９ |
中国银河证券股份有限公司 |
注册地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座 |
法定代表人：胡长生 |
联系人：李洋 |
电话：０１０－６６５６８０４７ |
传真：０１０－６６５６８５３６ |
网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ |
２０ |
中信金通证券有限责任公司 |
注册地址：杭州市中河南路１１号万凯庭院商务楼Ａ座 |
法定代表人：刘军 |
联系人：俞回亮 |
电话：０５７１－８５７７６１１５ |
客服电话：０５７１－９６５９８ |
网址：ｗｗｗ．ｂｉｇｓｕｎ．ｃｏｍ．ｃｎ |
２１ |
申银万国证券股份有限公司 |
注册地址：上海市常熟路１７１号 |
法定代表人：丁国荣 |
联系人：邓寒冰 |
电话：０２１－５４０３３８８８ |
传真：０２１－５４０３８８４４ |
客服电话：０２１－９６２５０５ |
网址：ｗｗｗ．ｓｗ２０００．ｃｏｍ．ｃｎ |
２２ |
东方证券股份有限公司 |
注册地址：上海市中山南路３１８号２号楼２２层－２９层 |
法定代表人：王益民 |
联系人：吴宇 |
电话：０２１－６３３２５８８８ |
传真：０２１－６３３２６１７３ |
客服电话：９５５０３ |
网址：ｗｗｗ．ｄｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ |
２３ |
东吴证券有限责任公司 |
注册地址：苏州工业园区翠园路１８１号商旅大厦 |
法定代表人：吴永敏 |
联系人：方晓丹 |
电话：０５１２－６５５８１１３６ |
传真：０５１２－６５５８８０２１ |
客服电话：０５１２－３３３９６２８８ |
网址：ｗｗｗ．ｄｗｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ |
２４ |
广发证券股份有限公司 |
注册地址：广州市天河北路１８３号大都会广场４３楼 |
办公地址：广东广州天河北路大都会广场３６、４１和４２楼 |
法定代表人：王志伟 |
联系人：黄岚 |
电话：０２０－８７５５５８８８ |
传真：０２０－８７５５５３０５ |
客服电话：９５５７５ |
网址：ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ |
２５ |
国盛证券有限责任公司 |
注册地址：江西省南昌市永叔路１５号 |
办公地址：江西省南昌市永叔路１５号信达大厦１０－１３楼 |
法定代表人：管荣升 |
联系人：徐美云 |
电话：０７９１－６２８５３３７ |
传真：０７９１－６２８８６９０ |
网址：ｗｗｗ．ｇｓｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ |
２６ |
民生证券有限责任公司 |
注册地址：北京市朝阳区朝阳门外大街１６号中国人寿大厦１９０１室 |
法定代表人：岳献春 |
联系人：赵明 |
电话：０１０－８５２５２６５６ |
传真：０１０－８５２５２６５５ |
客服电话：４００－６１９－８８８８ |
网址：ｗｗｗ．ｍｓｚｑ．ｃｏｍ |
２７ |
上海证券有限责任公司 |
注册地址：上海市西藏中路３３６号 |
法定代表人：蒋元真 |
联系人：王伟力 |
电话：０２１－５３５１９８８８ |
传真：０２１－６２４７０２４４ |
客服电话：０２１－９６２５１８ |
网址：ｗｗｗ．９６２５１８．ｃｏｍ |
２８ |
光大证券股份有限公司 |
注册地址：上海市静安区新闸路１５０８号 |
法定代表人：徐浩明 |
联系人：刘晨 |
电话：０２１－２２１６９９９９ |
传真：０２１－２２１６９１３４ |
客服电话：１０１０８９９８、４００－８８８－８７８８ |
网址：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ
网址：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ |
２９ |
中信万通证券有限责任公司 |
注册地址：青岛市崂山区香港东路３１６号 |
办公地址：青岛市东海西路２８号 |
法定代表人：史洁民 |
联系人：丁韶燕 |
电话：０５３２－８５０２２０２６ |
传真：０５３２－８５０２２０２６ |
客服电话：０５３２－９６５７７ |
网址：ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ |
３０ |
中信证券股份有限公司 |
注册地址：深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦Ａ层 |
法定代表人：王东明 |
联系人：陈忠 |
电话：０１０－８４５８８８８８ |
传真：０１０－８４８６５５６０ |
网址：ｗｗｗ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ |
３１ |
华泰证券有限责任公司 |
注册地址：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦 |
办公地址：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦 |
法定代表人：吴万善 |
联系人：张小波 |
电话：０２５－８４４５７７７７ |
网址：ｗｗｗ．ｈｔｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ |
客服电话：９５５９７ |
３２ |
长江证券股份有限公司 |
注册地址：武汉市新华路特８号长江证券大厦 |
法定代表人：胡运钊 |
联系人：李良 |
电话：０２１－６３２１９７８１ |
传真：０２１－５１０６２９２０ |
客服电话：４００－８８８－８９９９、０２７－８５８０８３１８ |
网址：ｗｗｗ．９５５７９．ｃｏｍ |
３３ |
国海证券有限责任公司 |
注册地址：广西南宁市滨湖路４６号 |
法定代表人：张雅锋 |
联系人：武斌 |
电话：０７５５－８３７０７４１３ |
传真：０７５５－８３７００２０５ |
客服电话：４００－８８８－８１００（全国）、９６１００（广西） |
网址：ｗｗｗ．ｇｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ |
３４ |
渤海证券股份有限公司 |
注册地址：天津市经济技术开发区第一大街２９号 |
办公地址：天津市河西区宾水道３号 |
法定代表人：张志军 |
联系人：王兆权 |
电话：０２２－２８４５１８６１ |
传真：０２２－２８４５１８９２ |
客服电话：４００－６５１－５９８８ |
网址：ｗｗｗ．ｅｗｗｗ．ｃｏｍ．ｃｎ |
３５ |
华泰联合证券有限责任公司 |
注册地址：深圳市罗湖区深南东路５０４７号深圳发展银行大厦１０、２５层 |
法定代表人：马昭明 |
联系人：盛宗凌 |
电话：０７５５－８２４９２０００ |
传真：０７５５－８２４９２９６２ |
客服电话：４００－８８８－８５５５或９５５１３ |
网址：ｗｗｗ．ｌｈｚｑ．ｃｏｍ |
３６ |
中原证券股份有限公司 |
注册地址：郑州市经三路１５号广汇国际贸易大厦 |
办公地址：郑州市郑东新区商务外环路１０号１７层 |
法定代表人：石保上 |
联系人：程月艳、耿铭 |
电话：０３７１－６５５８５６７０ |
传真：０３７１－６５５８５６６５ |
客服电话：４００－８１３－９６６６／０３７１－９６７２１８ |
网址：ｗｗｗ．ｃｃｎｅｗ．ｃｏｍ |
３７ |
国信证券股份有限公司 |
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦 |
法定代表人：何如 |
联系人：齐晓燕 |
电话：０７５５－８２１３０８３３ |
传真：０７５５－８２１３３３０２ |
客服电话：９５５３６ |
网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ |
３８ |
招商证券股份有限公司 |
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８－４５层 |
法定代表人：宫少林 |
联系人：黄健 |
电话：０７５５－８２９４３６６６ |
传真：０７５５－８２９４３６３６ |
网址：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ |
客服电话：４００－８８８－８１１１＼９５５６５ |
３９ |
兴业证券股份有限公司 |
注册地址：福建省福州市湖东路９９号标力大厦 |
法定代表人：兰荣 |
联系人：谢高得 |
电话：０２１－３８５６５７８５ |
传真：０２１－３８５６５７８３ |
客服电话：４００－８８８－８１２３ |
网址：ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ |
４０ |
齐鲁证券有限公司 |
注册地址：山东省济南市经十路２０５１８号 |
办公地址：山东省济南市经十路２０５１８号 |
法定代表人：李玮 |
联系人：傅咏梅 |
电话：０５３１－８１２８３７２８ |
传真：０５３１－８１２８３７３５ |
客服电话：９５５３８ |
网址：ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ |
４１ |
安信证券股份有限公司 |
注册地址：深圳市福田区金田路２２２２号安联大厦３４层、２８层Ａ０２单元 |
法定代表人：牛冠兴 |
联系人：张勤 |
联系电话：０２１－６８８０１２１７ |
传真：０２１－６８８０１１１９ |
客服电话：４００－８００－１００１ |
网址：ｗｗｗ．ｅｓｓｅｎｃｅｓ．ｃｏｍ．ｃｎ |
４２ |
东莞证券有限责任公司 |
注册地址：东莞市莞城区可园南路１号金源中心３０楼 |
法定代表人：游锦辉 |
联系人：罗绍辉 |
电话：０７６９－２２１１９３５１ |
传真：０７６９－２２１１９４２３ |
客服电话：０７６９－９６１１３０ |
网址：ｗｗｗ．ｄｇｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ |
４３ |
恒泰证券股份有限公司 |
注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街１１１号 |
法定代表人：刘汝军 |
联系人：常向东 |
电话：０４７１－４９１３９９８ |
传真：０４７１－４９３０７０７ |
客服电话：０４７１－４９６１２５９ |
网址：ｗｗｗ．ｃｎｈｔ．ｃｏｍ．ｃｎ |
４４ |
厦门证券有限公司 |
注册地址：厦门市莲前西路二号莲富大厦十七楼 |
法定代表人：傅毅辉 |
联系人：叶朝辉 |
电话：０５９２－５１６１８１６ |
传真：０５９２－５１６１１０２ |
客服电话：０５９２－５１６３５８８ |
网址：ｗｗｗ．ｘｍｚｑ．ｃｎ |
４５ |
华宝证券有限责任公司 |
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路１６６号未来资产大厦２３层 |
法定代表人：陈林 |
联系人：刘闻川 |
电话：０２１－５０１２２２２２ |
传真：０２１－５０１２２２００ |
客服电话：０２１－３８９２９９０８ |
网址：ｗｗｗ．ｃｎｈｂｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ |
４６ |
英大证券有限责任公司 |
注册地址：深圳市福田区深南中路华能大厦三十、三十一层 |
法定代表人：赵文安 |
联系人：王睿 |
电话：０７５５－２６９８２９９３ |
传真：０７５５－８３００７１６７ |
客服电话：０７５５－２６９８２９９３ |
网址：ｗｗｗ．ｙｄｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ |
４７ |
中国国际金融有限公司 |
注册地址：北京市建国门外大街１号国贸大厦２座２７层及２８层 |
法定代表人：李剑阁 |
联系人：邓力伟 |
电话：０１０－６５０５１１６６ |
传真：０１０－６５０５１１５６ |
网址：ｗｗｗ．ｃｉｃｃ．ｃｏｍ．ｃｎ |
（二）注册登记机构
序号 |
机 构 名 称 |
机 构 信 息 |
１ |
国泰基金管理有限公司 |
注册地址：上海市浦东新区峨山路９１弄９８号２０１Ａ |
办公地址：上海浦东新区世纪大道１００号上海环球金融中心３９楼 |
法定代表人：陈勇胜 |
传真：０２１－３８５６１８００ |
联系人：杨荣华 |
客户服务专线：４００－８８８－８６８８，０２１－３８５６９０００ |
（三）出具法律意见书的律师事务所
序号 |
机 构 名 称 |
机 构 信 息 |
１ |
上海源泰律师事务所 |
注册地址：上海市浦东南路２５６号华夏银行大厦１４楼 |
负责人：廖海 |
联系人：吴军娥 |
电话：０２１－５１１５０２９８ |
传真：０２１－５１１５０３９８ |
经办律师：廖海、吕红 |
（四）会计师事务所和经办注册会计师
序号 |
机 构 名 称 |
机 构 信 息 |
１ |
普华永道中天会计师事务所有限公司 |
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路１２３３号汇亚大厦１６０４－１６０８室 |
办公地址：上海湖滨路２０２号普华永道中心１１楼 |
法人代表：杨绍信 |
联系人：陈宇 |
电话：０２１－６１２３８８８８ |
传真：０２１－６１２３８８００ |
经办注册会计师：薛竞、陈宇 |
四、基金名称
国泰沪深３００指数证券投资基金
五、基金的类型
契约型开放式，股票型指数基金
六、投资目标
本基金运用以完全复制为目标的指数化投资方法，通过严格的投资约束和数量化风险控制手段，力争控制本基金的净值增长率与业绩衡量基准之间的日平均跟踪误差不超过０．３５％，实现对沪深３００指数的有效跟踪。
七、投资范围
本基金投资于具有良好流动性的金融工具，包括沪深３００指数的成份股及其备选成份股、新股（一级市场初次发行或增发）等，股票资产投资比例不低于基金资产的９０％，投资于沪深３００指数成份股和备选成份股的资产不低于股票资产的８０％，其中备选成份股投资比例不高于１５％。本基金投资于现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值５％。
本基金还可以投资于经中国证监会批准的允许本基金投资的其它金融工具，在履行适当程序后，本基金可以将其纳入投资范围。
八、投资理念
本基金采取被动式指数化投资管理方式，实现与市场的同步增长，获取中国经济增长的长期稳定回报。
九、投资策略
本基金为以完全复制为目标的指数基金，按照成份股在沪深３００指数中的基准权重构建指数化投资组合。当预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，以及因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时，基金管理人会对投资组合进行适当调整，以便实现对跟踪误差的有效控制。
十、业绩比较基准
业绩基准＝９０％×沪深３００指数收益率＋１０％×银行同业存款收益率
沪深３００指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所共同开发的中国Ａ股市场指数，它是中国第一支由权威机构编制、发布的全市场指数，流动性高，可投资性强，综合反映了中国证券市场最具市场影响力的一批优质大盘企业的整体状况，其中包括的上市公司对中国经济的发展具有举足轻重的作用，能够作为指数基金的跟踪标的。
如果基金所跟踪的目标指数被中证指数有限公司停止发布、或由其他指数替代、或由于指数编制方法等重大变更导致该指数不宜继续作为目标指数，或者证券市场有其他代表性更强、更适合投资的指数推出，本基金管理人在履行适当程序后，可以变更基金的跟踪目标和投资对象，并在变更前提前２个工作日在中国证监会指定的媒体上公告。中证系列指数由中证指数有限公司编制和计算。中证指数有限公司将采取一切必要措施以确保指数的精确性。但无论因为疏忽或其他原因，中证指数有限公司，上海证券交易所，深圳证券交易所不因指数的任何错误对任何人负责，也无义务对任何人和任何错误给予建议。关于指数值和成分股名单的所有版权归属中证指数有限公司。
十一、风险收益特征
本基金属于中高风险的证券投资基金品种。
十二、基金投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行根据本基金合同规定，于２００９年１０月２３日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截止２００９年９月３０日。本报告中财务资料未经审计。
（一）报告期末基金资产组合情况
序号 |
项目 |
金额（元） |
占基金总资产的比例（％） |
１ |
权益投资 |
５，９５９，３９７，６３７．４３ |
９１．８４ |
|
其中：股票 |
５，９５９，３９７，６３７．４３ |
９１．８４ |
２ |
固定收益投资 |
７２７，１１９．９０ |
０．０１ |
|
其中：债券 |
７２７，１１９．９０ |
０．０１ |
|
资产支持证券 |
－ |
－ |
３ |
金融衍生品投资 |
－ |
－ |
４ |
买入返售金融资产 |
－ |
－ |
|
其中：买断式回购的买入返售金融资产 |
－ |
－ |
５ |
银行存款和结算备付金合计 |
４９９，５９２，６４０．９３ |
７．７０ |
６ |
其他资产 |
２９，１３５，７６９．９８ |
０．４５ |
７ |
合计 |
６，４８８，８５３，１６８．２４ |
１００．００ |
（二）报告期末按行业分类的股票投资组合
１、积极投资按行业分类的股票投资组合
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
２、指数投资按行业分类的股票投资组合
代码 |
行业类别 |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
Ａ |
农、林、牧、渔业 |
２３，９６９，７８７．８７ |
０．３７ |
Ｂ |
采掘业 |
６８９，８１２，３２３．１６ |
１０．７２ |
Ｃ |
制造业 |
１，７７４，７０７，１１８．３３ |
２７．５７ |
Ｃ０ |
食品、饮料 |
２２６，６６０，９７９．１１ |
３．５２ |
Ｃ１ |
纺织、服装、皮毛 |
３１，６２８，９１６．８４ |
０．４９ |
Ｃ２ |
木材、家具 |
－ |
－ |
Ｃ３ |
造纸、印刷 |
２１，２１６，５５６．９５ |
０．３３ |
Ｃ４ |
石油、化学、塑胶、塑料 |
１５９，１４７，５０６．０１ |
２．４７ |
Ｃ５ |
电子 |
２７，６９２，９２６．９８ |
０．４３ |
Ｃ６ |
金属、非金属 |
５７０，０４８，２１７．８９ |
８．８６ |
Ｃ７ |
机械、设备、仪表 |
５４１，１４２，２４５．４９ |
８．４１ |
Ｃ８ |
医药、生物制品 |
１６０，９０３，２１５．８６ |
２．５０ |
Ｃ９９ |
其他制造业 |
３６，２６６，５５３．２０ |
０．５６ |
Ｄ |
电力、煤气及水的生产和供应业 |
２０１，２５５，４８４．５３ |
３．１３ |
Ｅ |
建筑业 |
１３１，３０５，８７９．００ |
２．０４ |
Ｆ |
交通运输、仓储业 |
２８２，６５６，４０３．９２ |
４．３９ |
Ｇ |
信息技术业 |
１８６，５３４，７１４．９７ |
２．９０ |
Ｈ |
批发和零售贸易 |
１８２，８７０，２３６．４０ |
２．８４ |
Ｉ |
金融、保险业 |
１，８９０，１６５，８００．３５ |
２９．３７ |
Ｊ |
房地产业 |
３７２，８７８，１２８．１９ |
５．７９ |
Ｋ |
社会服务业 |
８３，４２２，９８３．４９ |
１．３０ |
Ｌ |
传播与文化产业 |
１５，９８２，８８７．０３ |
０．２５ |
Ｍ |
综合类 |
１２３，８３５，８９０．１９ |
１．９２ |
|
合计 |
５，９５９，３９７，６３７．４３ |
９２．５９ |
（三）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的积极投资与指数投资的各前五名股票明细
１、积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
本基金本报告期末未持有积极投资股票。
２、指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
１ |
６０００３６ |
招商银行 |
１４，０８７，６７１ |
２０８，２１５，７７７．３８ |
３．２３ |
２ |
６０１３２８ |
交通银行 |
２３，３０６，６８０ |
１９４，１４４，６４４．４０ |
３．０２ |
３ |
６０１３１８ |
中国平安 |
３，６９２，０３１ |
１８７，１８５，９７１．７０ |
２．９１ |
４ |
６０００１６ |
民生银行 |
２４，１３７，５４６ |
１６２，６８７，０６０．０４ |
２．５３ |
５ |
６０１１６６ |
兴业银行 |
４，４９５，４５８ |
１５１，９０１，５２５．８２ |
２．３６ |
（四）报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 |
债券品种 |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
１ |
国家债券 |
－ |
－ |
２ |
央行票据 |
－ |
－ |
３ |
金融债券 |
－ |
－ |
|
其中：政策性金融债 |
－ |
－ |
４ |
企业债券 |
－ |
－ |
５ |
企业短期融资券 |
－ |
－ |
６ |
可转债 |
７２７，１１９．９０ |
０．０１ |
７ |
其他 |
－ |
－ |
８ |
合计 |
７２７，１１９．９０ |
０．０１ |
（五）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（张） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
１ |
１２５９６９ |
安泰转债 |
５，６５５ |
７２７，１１９．９０ |
０．０１ |
（六）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
（七）报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
（八）投资组合报告附注
１、报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
２、基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
３、其他资产构成
序号 |
名称 |
金额（元） |
１ |
存出保证金 |
８２８，３６２．１９ |
２ |
应收证券清算款 |
－ |
３ |
应收股利 |
２，９５４，０００．２６ |
４ |
应收利息 |
８１，８３３．５０ |
５ |
应收申购款 |
２５，２７１，５７４．０３ |
６ |
其他应收款 |
－ |
７ |
待摊费用 |
－ |
８ |
其他 |
－ |
９ |
合计 |
２９，１３５，７６９．９８ |
４、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
５、报告期末指数投资或积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末指数投资或积极投资前五名股票中不存在流通受限情况。
十三、基金的业绩
基金业绩截止日为２００９年６月３０日。
基金管理人依照恪守职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
阶段 |
净值增长率① |
净值增长率标准差② |
业绩比较基准收益率③ |
业绩比较基准收益率标准差④ |
①－③ |
②－④ |
２００７年１１月１１日至２００７年１２月３１日 |
０．４１％ |
０．０９％ |
５．３８％ |
１．７５％ |
－４．９７％ |
－１．６６％ |
２００８年度 |
－６２．６１％ |
２．７８％ |
－６１．６４％ |
２．７３％ |
－０．９７％ |
０．０５％ |
２００９年上半年 |
６９．６０％ |
１．８４％ |
６５．２１％ |
１．７７％ |
４．３９％ |
０．０７％ |
２００７年１１月１１日至２００９年６月３０日 |
－３６．３３％ |
２．４２％ |
－３３．２１％ |
２．４３％ |
－３．１２％ |
－０．０１％ |
十四、基金费用与税收
（一）基金费用的种类
１、基金管理人的管理费；
２、基金托管人的托管费；
３、因基金的证券交易或结算而产生的费用（包括但不限于经手费、印花税、证管费、过户费、手续费、券商佣金、权证交易的结算费及其他类似性质的费用等）；
４、基金合同生效以后的信息披露费用；
５、基金份额持有人大会费用；
６、基金合同生效以后的会计师费和律师费；
７、基金的资金汇划费用；
８、基金的指数使用费；
９、按照国家有关法律法规规定可以列入的其他费用。
（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式
１、基金管理人的管理费
基金管理人的基金管理费按基金资产净值的０．５％年费率计提。
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的０．５％年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×０．５％÷当年天数
Ｈ 为每日应计提的基金管理费
Ｅ 为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起１０个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。
２、基金托管人的基金托管费
基金托管人的基金托管费按基金资产净值的０．１０％年费率计提。
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的０．１０％年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×０．１０％÷当年天数
Ｈ 为每日应计提的基金托管费
Ｅ 为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起１０个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。
３、本条第（一）款第３至第９项费用由基金管理人和基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，列入当期基金费用。
（三）不列入基金费用的项目
本条第一款约定以外的其他费用，以及基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失等不列入基金费用。
（四）基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可协商酌情调低基金管理费和基金托管费，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施前２日依照有关规定在指定媒体上公告。
（五）税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，依照国家法律法规的规定履行纳税义务。
十五、对招募说明书更新部分的说明
本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理方法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对２００９年６月２３日刊登的本基金招募说明书进行了更新，更新的主要内容如下：
１、在“重要提示”部分，更新了招募说明书内容的截止日期；
２、更新了“第三节 基金管理人”的“基金管理人管理基金的基本情况”、“主要人员情况”等内容；
３、更新了“第四节 基金托管人”的“基金托管人基本情况”等相关信息；
４、更新了“第五节 相关服务机构”的相关信息，增加华宝证券有限责任公司、英大证券有限责任公司、中国国际金融有限公司等为本基金的代销机构；
５、更新了“第十节 基金的投资”中基金投资组合报告为本基金２００９年３季度报告的内容；
６、更新了“第十一节 基金的业绩”，该部分内容均按有关规定编制，并经基金托管人复核；
７、更新了“第二十二节 对基金份额持有人的服务”，中的相关内容；
８、更新了“第二十三节 其他应披露事项”，披露了自上次招募说明书披露以来涉及本基金的相关公告；
上述内容仅为本更新招募说明书的摘要，详细资料须以本更新招募说明书正文所载的内容为准。欲查询本更新招募说明书正文，可登录国泰基金管理有限公司网站ｗｗｗ．ｇｔｆｕｎｄ．ｃｏｍ。
国泰基金管理有限公司
二○○九年十二月二十五日
