基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2010年01月20日
§1 重要提示
基金管理人长盛基金管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年01月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中的财务资料未经审计。
本报告会计期自2009年10月1日起至2009年12月31日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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注:1、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2、所列数据截止到2009年12月31日。
3、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2 自基金转型以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
长盛同智优势混合(LOF)累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势
对比图(2007年1月5日至2009年12月31日)
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注:1、本基金由同智证券投资基金转型而来,转型日为2007年1月5日。
2、按基金合同规定,本基金基金管理人应当自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的约定。建仓期结束时,本基金的各项资产配置比例符合本基金合同第十五条(二)投资范围、(六)投资限制的有关约定。本报告期内,本基金的各项资产配置比例符合基金合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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注:1、任职日期、离任日期均指公司作出决定之日。
2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。
4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金法》及其各项实施准则、《长盛同智优势成长混合型证券投资基金基金合同》和其他有关法律法规、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制投资风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格按照《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》及公司相关制度等规定,从投资授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等环节严格把关,通过系统和人工等方式在各个环节严格控制交易公平执行,确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送,保护投资者的合法权益。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金管理人管理的投资组合中没有与本基金投资风格相似的投资组合,暂无法对本基金的投资业绩进行比较。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金未发生异常交易情况。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内行情回顾和本基金投资策略分析
2009年4季度市场整体呈现震荡上升的趋势,国庆节后大盘跳空高开,上证综指从2840点震荡上升到3277点,上涨幅度15%左右。从行业角度分析,表现较好的行业包括受益于政府消费刺激政策的家电、汽车行业;从风格角度分析,小盘股表现明显强于大盘股,大盘股只在年末前股指期货时间表推出的传闻刺激下有所上涨。本基金认为政策刺激政策在短期内不会立即退出,宏观经济的恢复速度也略强于预期,因此在3季度末本基金调高了仓位配置,相对集中加仓了银行股和地产股;在年末前配合股指期货时间推出在即的预测,加仓了券商股和中石化等大盘蓝筹股。
4.4.2 本基金业绩表现
截至本报告期末,本基金份额净值为1.0235元,本报告期份额净值增长率为16.93%,同期本基金业绩比较基准收益率为12.42%。
4.4.3 市场展望和投资策略
展望2010年全年,我们认为市场始终在宏观经济恢复和刺激政策推出的过程中震荡。从A股指数角度看,我们认为A股不存在系统性的整体机会,但是结构分化会继续强化;从自上而下的角度看,我们认为政府为了应对分配结构不完善等原因导致的贫富分化程度加剧的社会现实状况,为进一步加强对经济命脉的控制力度,由此,国进民退、国有资产注入等现象带来更多的市场机会;从自下而上的角度看,我们继续寻找价值相对低估、管理完善、竞争力优势明显并能适度转化到股东利益的上市公司作为投资标的。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形
报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查,无在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
5.8.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库
基金投资的前十名股票,均为基金合同规定备选股票库之内的股票。
5.8.3 其他资产构成
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5.8.4 报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金报告期末未持有可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、中国证券监督管理委员会关于核准同智证券投资基金基金份额持有人大会决议的批复
2、长盛同智优势成长混合型证券投资基金基金合同
3、长盛同智优势成长混合型证券投资基金托管协议
4、报告期内披露的各项公告原件
5、长盛基金管理有限公司营业执照和公司章程
7.2 存放地点
以上相关备查文件,置备于基金管理人的办公场所。本季度报告分别置备于基金管理人、基金托管人和深圳证券交易所的办公场所。本季度报告至少登载在一种由中国证监会指定的全国性报刊及本基金管理人的互联网网站上。
7.3 查阅方式
在办公时间内可查阅,也可在支付工本费后,在合理时间内取得上述文件的复印件。
| 基金简称 | 长盛同智优势混合（ＬＯＦ） |
| 交易代码 | １６０８０５ |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | ２００７年０１月０５日 |
| 报告期末基金份额总额 | ３，３４２，７３０，４３２．９２份 |
| 投资目标 | 主要投资于业绩能够持续优势成长的成长型上市公司，所追求的投资目标是在尽可能地分散和规避投资风险的前提下，谋求基金资产增值和收益的最大化。 |
| 投资策略 | 本基金为主动管理的混合型基金，对各类资产采取适度灵活的资产配置。主要选股思路是采用自上而下的路径，投资策略上偏重选股能力的发挥。 |
| 业绩比较基准 | 沪深３００指数收益率×６５％＋上证国债指数收益率×３０％＋一年定期存款利率×５％。 |
| 风险收益特征 | 本基金是较高预期收益－较高预期风险的产品，其预期收益与风险高于债券基金与货币市场基金。 |
| 基金管理人 | 长盛基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国银行股份有限公司 |
| 主要财务指标 | 报告期（２００９年１０月１日－２００９年１２月３１日） |
| 本期已实现收益 | １４５，０９０，５３２．２８ |
| 本期利润 | ５２９，４５８，３２７．９０ |
| 加权平均基金份额本期利润 | ０．１５２４ |
| 期末基金资产净值 | ３，４２１，１９４，７３７．６５ |
| 期末基金份额净值 | １．０２３５ |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | １６．９３％ | １．５２％ | １２．４２％ | １．１４％ | ４．５１％ | ０．３８％ |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 |
| 任职日期 | 离任日期 |
| 丁骏 | 本基金基金经理，同盛证券投资基金基金经理。 | ２００７年２月２７日 | — | ８年 | 男，１９７４年１１月出生，中国国籍。中国社会科学院经济学博士。历任中国建设银行浙江省分行国际业务部本外币交易员、经济师；国泰君安证券股份有限公司企业融资部业务经理、高级经理；２００３年６月加入长盛基金管理有限公司，先后担任研究发展部行业研究员、机构理财部组合经理助理。现任长盛同智优势成长混合型证券投资基金（本基金）基金经理，同盛证券投资基金基金经理。 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产比例（％） |
| １ | 权益投资 | ２，９３２，４８７，４１５．５６ | ８５．２７ |
| | 其中：股票 | ２，９３２，４８７，４１５．５６ | ８５．２７ |
| ２ | 固定收益投资 | － | ０．００ |
| | 其中：债券 | － | ０．００ |
| | 资产支持证券 | － | ０．００ |
| ３ | 金融衍生品投资 | － | ０．００ |
| ４ | 买入返售金融资产 | － | ０．００ |
| | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | － | ０．００ |
| ５ | 银行存款和结算备付金合计 | ５０４，５４２，８２３．９３ | １４．６７ |
| ６ | 其他资产 | ２，１８６，１３１．２８ | ０．０６ |
| ７ | 资产合计 | ３，４３９，２１６，３７０．７７ | １００．００ |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| Ａ | 农、林、牧、渔业 | － | ０．００ |
| Ｂ | 采掘业 | ４４８，１５１，１３４．４４ | １３．１０ |
| Ｃ | 制造业 | １，１６０，４８９，８９７．８４ | ３３．９２ |
| Ｃ０ | 食品、饮料 | ９３，３２２，９４９．９８ | ２．７３ |
| Ｃ１ | 纺织、服装、皮毛 | ２４，６７６，７７４．２０ | ０．７２ |
| Ｃ２ | 木材、家具 | － | ０．００ |
| Ｃ３ | 造纸、印刷 | － | ０．００ |
| Ｃ４ | 石油、化学、塑胶、塑料 | ２６７，８００，０００．６２ | ７．８３ |
| Ｃ５ | 电子 | － | ０．００ |
| Ｃ６ | 金属、非金属 | １７８，５８８，４５８．０５ | ５．２２ |
| Ｃ７ | 机械、设备、仪表 | ４９３，４２４，２６８．２２ | １４．４２ |
| Ｃ８ | 医药、生物制品 | １０２，６７７，４４６．７７ | ３．００ |
| Ｃ９９ | 其他制造业 | － | ０．００ |
| Ｄ | 电力、煤气及水的生产和供应业 | － | ０．００ |
| Ｅ | 建筑业 | １３，８７７，０１２．８０ | ０．４１ |
| Ｆ | 交通运输、仓储业 | ２１，７６４，５１３．１６ | ０．６４ |
| Ｇ | 信息技术业 | ９１，６１９，８５４．９７ | ２．６８ |
| Ｈ | 批发和零售贸易 | １９１，９０３，２２５．４０ | ５．６１ |
| Ｉ | 金融、保险业 | ８０６，１５７，０４２．５１ | ２３．５６ |
| Ｊ | 房地产业 | １８１，２９３，１４２．３４ | ５．３０ |
| Ｋ | 社会服务业 | １７，２３１，５９２．１０ | ０．５０ |
| Ｌ | 传播与文化产业 | － | ０．００ |
| Ｍ | 综合类 | － | ０．００ |
| | 合计 | ２，９３２，４８７，４１５．５６ | ８５．７２ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | ６０１３１８ | 中国平安 | ３，１６０，６６０ | １７４，１２０，７５９．４０ | ５．０９ |
| ２ | ６０００１６ | 民生银行 | １９，６７９，１９２ | １５５，６６２，４０８．７２ | ４．５５ |
| ３ | ６０００３６ | 招商银行 | ８，０９９，１０６ | １４６，１８８，８６３．３０ | ４．２７ |
| ４ | ６０００２８ | 中国石化 | ８，５７１，８５８ | １２０，７７７，４７９．２２ | ３．５３ |
| ５ | ００００２４ | 招商地产 | ４，１２７，１０６ | １０９，９０４，８３２．７８ | ３．２１ |
| ６ | ６０１１６６ | 兴业银行 | ２，６６０，４９４ | １０７，２４４，５１３．１４ | ３．１３ |
| ７ | ０００９８３ | 西山煤电 | ２，３９０，０００ | ９５，３３７，１００．００ | ２．７９ |
| ８ | ６０００８９ | 特变电工 | ３，１２２，４４３ | ７４，３１４，１４３．４０ | ２．１７ |
| ９ | ０００４２２ | 湖北宜化 | ３，３０９，５６２ | ７０，６５９，１４８．７０ | ２．０７ |
| １０ | ６００１５３ | 建发股份 | ５，３２７，２６７ | ６９，０４１，３８０．３２ | ２．０２ |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| １ | 存出保证金 | １，８８８，５４９．１２ |
| ２ | 应收证券清算款 | － |
| ３ | 应收股利 | － |
| ４ | 应收利息 | ９２，７２８．５７ |
| ５ | 应收申购款 | ２０４，８５３．５９ |
| ６ | 其他应收款 | － |
| ７ | 待摊费用 | － |
| ８ | 其他 | － |
| ９ | 合计 | ２，１８６，１３１．２８ |
| 本报告期期初基金份额总额 | ３，５９８，０４７，１７０．３３ |
| 本报告期期间基金总申购份额 | １４，８０９，６８３．５４ |
| 减：本报告期期间基金总赎回份额 | ２７０，１２６，４２０．９５ |
| 本报告期期间基金拆分变动份额 | － |
| 本报告期期末基金份额总额 | ３，３４２，７３０，４３２．９２ |
