基金管理人：博时基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期：２０１０年１月２０日
§１重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年１月１９日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自２００９年１０月１日起至１２月３１日止。
§２基金产品概况
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§３主要财务指标和基金净值表现
３．１主要财务指标
单位：人民币元
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本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
３．２基金净值表现
３．２．１本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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３．２．２自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
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本基金合同于２００３年８月２６日生效。按照本基金的基金合同规定，自基金合同生效之日起３个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十六条（五）投资对象、（九）投资限制的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。
§４管理人报告
４．１基金经理（或基金经理小组）简介
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４．２报告期内本基金运作遵规守信情况说明
在本报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时裕富证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产，为基金持有人谋求最大利益。本报告期内，由于证券市场波动等原因，本基金曾出现投资监控指标不符合基金合同约定的情况，基金管理人在规定期限内进行了调整，对基金份额持有人利益未造成损害。
４．３公平交易专项说明
４．３．１公平交易制度的执行情况
报告期内，本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。
４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。
４．３．３异常交易行为的专项说明
报告期内未发现本基金存在异常交易行为。
４．４报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析
博时裕富为指数型基金。
指数型基金管理的核心任务是有效地追踪指数，也就是严格地将跟踪误差控制在合同规定的４％之内，具体的管理策略就是：尽可能保持基金个股或者个券投资比例与指数样本股比例一致；降低交易频次，减少交易环节损耗。
为了有效地保障投资人的利益，本基金在管理过程中对指数样本中的问题股做出适当剔出，同时选择其他样本股进行替代。
４．４．２报告期内基金的业绩表现
截至２００９年１２月３１日，本基金份额净值为０．９６０元，份额累计净值为２．９４０元。报告期内，本基金份额净值增长率为１７．６５％，同期业绩基准增长率为１８．０３％，相对于投资基准的超额收益为－０．３８％，跟踪误差（年化）控制在４％以内。
§５投资组合报告
５．１报告期末基金资产组合情况
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５．２报告期末按行业分类的股票投资组合
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５．３报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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５．４报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
５．５报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
５．６报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
５．７报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
５．８投资组合报告附注
５．８．１报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。
５．８．２基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
５．８．３其他资产构成
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５．８．４报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
５．８．５报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
５．８．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
§６开放式基金份额变动
单位：份
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§７影响投资者决策的其他重要信息
博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至２００９年１２月３１日，博时基金公司共管理十五只开放式基金和三只封闭式基金，并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金，以及多个企业年金账户，资产管理总规模逾２０９５亿元，累计分红超过人民币４３６亿元。博时基金公司是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一，养老金资产管理规模在同业中名列前茅。
１、业绩表现
１）封闭式基金方面，据银河证券基金研究中心统计，截止到２００９年１２月３１日，博时裕隆封闭过去三年的净值增长率为１２８．０１％，在所有封闭式基金中排名第３，并获得了银河证券三年期五星基金的评级。
２）股票型基金方面，ＷＩＮＤ资讯数据显示，以晨星的基金类型标准进行划分，成立于２００６年１２月３１日之前的可比股票型基金共有１３３只，截止到２００９年１２月３１日，博时主题行业今年以来的净值增长率已经超过７０％，获得了银河证券三年期五星基金的评级。
３）股债平衡型基金方面，据银河证券基金研究中心统计，截止到２００９年１２月３１日，博时平衡配置基金过去一年的净值增长率位居同类基金的第５，并获得了银河证券三年期五星基金的评级。
２、客户服务
１）２００９年４季度，博时公司新开通了交通银行借记卡的网上直销交易功能，持有交行借记卡的客户可以通过博时公司网站办理基金认购、申购、定期转换、赎回、转换、变更分红方式等直销交易，体验费率优惠、赎回款到账速度快等多项直销网站的交易优势。截至２００９年４季度末，博时网上直销已经开通了１１种网上交易渠道，更加方便了投资者体验足不出户的网上投资理财服务。
２） 为了回馈博时忠实的电子对账单用户，感谢持有人的环保爱心之举，“跨年度有奖订阅大行动”已拉开帷幕，在２０１０年２月１日之前，所有取消纸质对账单并订阅电子对账单的博时客户，均有两重机会赢取“喜迎金虎新年”的丰厚奖品。
３）作为博时基金旗下高端品牌系列活动之一，“信心？中国？价值” 高端论坛四季度在广州、北京、沈阳、石家庄、青岛、苏州等地共举办十二场活动。演讲嘉宾就宏观经济、资本市场等话题发表演讲，并结合当前市场动态与到场客户进行了深入浅出的交流，受到投资者热烈欢迎。
３、公司荣誉
１）２００９年１２月２３日，在由搜狐网主办的２００９搜狐金融理财网络盛典中，博时基金荣获“２００９年最有影响力基金品牌奖”奖项。
４、其他大事件
１）博时上证超级大盘ＥＴＦ及其联接基金首募顺利结束并于２００９年１２月２９日成立，其中超级大盘ＥＴＦ募资１４．０６亿元；超级大盘ＥＴＦ联接基金募资１９．０６亿元。
２）博时和上交所等相关机构联合于２００９年１２月４日在上海举行“上证超级大盘ＥＴＦ发行专题研讨会”。
§８备查文件目录
８．１备查文件目录
８．１．１中国证券监督管理委员会批准博时裕富证券投资基金设立的文件
８．１．２《博时裕富证券投资基金基金合同》
８．１．３《博时裕富证券投资基金托管协议》
８．１．４基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程
８．１．５博时裕富证券投资基金各年度审计报告正本
８．１．６报告期内博时裕富证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿
８．２存放地点：
基金管理人、基金托管人处
８．３查阅方式
投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件
投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司
客户服务中心电话：９５１０５５６８（免长途话费）
| 基金简称 | 博时裕富指数 |
| 基金主代码 | ０５０００２ |
| 基金运作方式 | 契约型开放式 |
| 基金合同生效日 | ２００３年８月２６日 |
| 报告期末基金份额总额 | １５，６５３，２５４，４８５．７３份 |
| 投资目标 | 分享中国资本市场的长期增长。本基金将以对标的指数的长期投资为基本原则，通过严格的投资纪律约束和数量化风险管理手段，力争保持基金净值增长率与标的指数增长率间的正相关度在９５％以上，并保持年跟踪误差在４％以下。 |
| 投资策略 | 本基金为被动式指数基金，原则上采用被动式投资的方法，按照证券在标的指数中的基准权重构建指数化投资组合。本基金投资组合的目标比例为：股票资产为９５％以内，现金和短期债券资产比例不低于５％。 |
| 业绩比较基准 | 本基金的业绩比较基准为９５％的沪深３００指数加５％的银行同业存款利率。 |
| 风险收益特征 | 由于本基金采用复制的指数化投资方法，基金净值增长率与标的指数增长率间相偏离的风险尤为突出。本基金将严格执行风险管理程序，最大程度地运用数量化风险管理手段，以偏离度、跟踪误差等风险控制指标对基金资产风险进行实时跟踪控制与管理。 |
| 基金管理人 | 博时基金管理有限公司 |
| 基金托管人 | 中国建设银行股份有限公司 |
| 主要财务指标 | 报告期（２００９年１０月１日－２００９年１２月３１日） |
| １．本期已实现收益 | －２４，７２９，１８６．９４ |
| ２．本期利润 | ２，３７５，７５９，５９８．９５ |
| ３．加权平均基金份额本期利润 | ０．１４７４ |
| ４．期末基金资产净值 | １５，０２８，３００，９６３．９４ |
| ５．期末基金份额净值 | ０．９６０ |
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| 过去三个月 | １７．６５％ | １．６７％ | １８．０３％ | １．６７％ | －０．３８％ | ０．００％ |
| 姓名 | 职务 | 任本基金的基金经理期限 | 证券从业年限 | 说明 |
| 任职日期 | 离任日期 |
| 张晓军 | 基金经理 | ２００８－７－２ | － | ５ | １９９２年起在新疆水利电力物资总公司财务科工作。２００５年加入博时公司，历任数量化投资部金融工程师、股票投资部数量化研究员、数量化研究员兼裕富基金经理助理。现任博时裕富基金基金经理。 |
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（％） |
| １ | 权益投资 | １４，２２７，２０３，１９８．３６ | ９４．４２ |
| | 其中：股票 | １４，２２７，２０３，１９８．３６ | ９４．４２ |
| ２ | 固定收益投资 | － | － |
| | 其中：债券 | － | － |
| | 资产支持证券 | － | － |
| ３ | 金融衍生品投资 | － | － |
| ４ | 买入返售金融资产 | － | － |
| | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | － | － |
| ５ | 银行存款和结算备付金合计 | ７３７，３６１，４６０．７５ | ４．８９ |
| ６ | 其他资产 | １０２，７４７，０９６．２５ | ０．６８ |
| ７ | 合计 | １５，０６７，３１１，７５５．３６ | １００．００ |
| 代码 | 行业类别 | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| Ａ | 农、林、牧、渔业 | ５６，７０７，７５７．９７ | ０．３８ |
| Ｂ | 采掘业 | １，６６６，９４２，９１８．８４ | １１．０９ |
| Ｃ | 制造业 | ４，３０３，７３２，６９８．５８ | ２８．６４ |
| Ｃ０ | 食品、饮料 | ５８２，５５９，４５１．５５ | ３．８８ |
| Ｃ１ | 纺织、服装、皮毛 | ７７，０５１，３３１．５６ | ０．５１ |
| Ｃ２ | 木材、家具 | － | － |
| Ｃ３ | 造纸、印刷 | ５３，７７５，２４０．９５ | ０．３６ |
| Ｃ４ | 石油、化学、塑胶、塑料 | ３８７，２４７，６８６．９５ | ２．５８ |
| Ｃ５ | 电子 | ５６，２４８，９１６．１４ | ０．３７ |
| Ｃ６ | 金属、非金属 | １，３２７，６６２，５５６．９４ | ８．８３ |
| Ｃ７ | 机械、设备、仪表 | １，３４３，２３７，５２１．６１ | ８．９４ |
| Ｃ８ | 医药、生物制品 | ４００，３９６，５９１．７２ | ２．６６ |
| Ｃ９９ | 其他制造业 | ７５，５５３，４０１．１６ | ０．５０ |
| Ｄ | 电力、煤气及水的生产和供应业 | ４６２，２６７，４７６．９１ | ３．０８ |
| Ｅ | 建筑业 | ２９６，９６４，０７７．６８ | １．９８ |
| Ｆ | 交通运输、仓储业 | ６９０，８２３，５８９．８７ | ４．６０ |
| Ｇ | 信息技术业 | ４４６，６７９，１００．０３ | ２．９７ |
| Ｈ | 批发和零售贸易 | ４７０，４９０，０７６．８１ | ３．１３ |
| Ｉ | 金融、保险业 | ４，５３８，０１９，５６７．３８ | ３０．２０ |
| Ｊ | 房地产业 | ８０３，１７３，４３８．３６ | ５．３４ |
| Ｋ | 社会服务业 | １７７，３９９，７９２．８５ | １．１８ |
| Ｌ | 传播与文化产业 | ３８，０２０，７４５．７３ | ０．２５ |
| Ｍ | 综合类 | ２７５，９８１，９５７．３５ | １．８４ |
| | 合计 | １４，２２７，２０３，１９８．３６ | ９４．６７ |
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | ６０００３６ | 招商银行 | ２８，３１２，７３１ | ５１１，０４４，７９４．５５ | ３．４０ |
| ２ | ６０１３２８ | 交通银行 | ４８，６８２，６２４ | ４５５，１８２，５３４．４０ | ３．０３ |
| ３ | ６０１３１８ | 中国平安 | ７，３３５，７１７ | ４０４，１２４，６４９．５３ | ２．６９ |
| ４ | ６０００１６ | 民生银行 | ５０，４８３，５１５ | ３９９，３２４，６０３．６５ | ２．６６ |
| ５ | ６０００３０ | 中信证券 | １２，４４７，９１５ | ３９５，４７０，２５９．５５ | ２．６３ |
| ６ | ６０１１６６ | 兴业银行 | ９，３８７，１２７ | ３７８，３９５，０８９．３７ | ２．５２ |
| ７ | ６０００００ | 浦发银行 | １４，２０９，３６４ | ３０８，２０１，１０５．１６ | ２．０５ |
| ８ | ６０１０８８ | 中国神华 | ８，４２４，５８２ | ２９３，３４３，９４５．２４ | １．９５ |
| ９ | ０００００２ | 万 科Ａ | ２５，９６３，３１８ | ２８０，６６３，４６７．５８ | １．８７ |
| １０ | ６０１１６９ | 北京银行 | １１，６９２，１１２ | ２２６，１２５，４４６．０８ | １．５０ |
| 序号 | 名称 | 金额（元） |
| １ | 存出保证金 | ２，３７７，４４５．７１ |
| ２ | 应收证券清算款 | ７３，７７５，６１４．４９ |
| ３ | 应收股利 | － |
| ４ | 应收利息 | １６３，３１２．８７ |
| ５ | 应收申购款 | ２６，４３０，７２３．１８ |
| ６ | 其他应收款 | － |
| ７ | 待摊费用 | － |
| ８ | 其他 | － |
| ９ | 合计 | １０２，７４７，０９６．２５ |
| 报告期期初基金份额总额 | １６，４４３，０５７，００４．６５ |
| 报告期期间基金总申购份额 | ８９３，１７１，００６．８９ |
| 报告期期间基金总赎回份额 | １，６８２，９７３，５２５．８１ |
| 报告期期间基金拆分变动份额（份额减少以“－”填列） | － |
| 报告期期末基金份额总额 | １５，６５３，２５４，４８５．７３ |
