第D026版:信息披露 上一版3  4下一版  
 
标题导航
 

我要评报 | 我要订报 | 我来提问 | 我来出题 | 我要投稿

返回首页 证券时报网 版面导航 标题导航 新闻检索

3 上一篇   2010年1月20日 星期 放大 缩小 默认
光大保德信新增长股票型证券投资基金2 0 0 9第四季度报告

基金管理人:光大保德信基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期: 二〇一〇年一月二十日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2009年10月1日起至2009年12月31日止。

§2 基金产品概况

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

注: 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

光大保德信新增长股票型证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

(2006年9月14日至2009年12月31日)

注:根据基金合同的规定,本基金建仓期为2006年9月14日至2007年3月13日。建仓期结束时本基金各项资产配置比例符合本基金合同规定的比例限制及投资组合的比例范围。

§4 管理人报告

4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他相关法律法规、证监会规定和基金合同的约定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的前提下,为基金份额持有人谋求最大利益。报告期内未有损害基金份额持有人利益的行为。

4.3 公平交易专项说明

4.3.1 公平交易制度的执行情况

为充分保护持有人利益,确保本基金管理人旗下各基金在获得投研团队、交易团队支持等各方面得到公平对待,本基金管理人从投研制度设计、组织结构设计、工作流程制定、技术系统建设和完善、公平交易执行效果评估等各方面出发,建设形成了有效的公平交易执行体系。本报告期,本基金管理人各项公平交易制度流程均得到良好地贯彻执行,未发现存在违反公平交易原则的现象。

4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

目前本基金管理人旗下共有五只股票型基金,分别为光大保德信量化核心证券投资基金(以下简称“光大量化核心基金”)、光大保德信红利股票型证券投资基金(以下简称“光大红利基金”)、光大保德信新增长股票型证券投资基金(以下简称“本基金”)、光大保德信优势配置股票型证券投资基金(以下简称“光大优势配置基金”)、光大保德信均衡精选股票型证券投资基金(以下简称“光大均衡精选基金”)。光大量化核心基金采用数量化投资方法进行管理,对于具体投资对象特征没有规定;光大红利基金主要投资于高分红类股票,高分红类股票为实际或预期现金股息率(税后)大于当期活期存款利率(税后)的股票;本基金主要投资于符合新增长模式且具有长期发展潜力的上市公司,并强调公司发展的可持续性;光大优势配置基金主要投资于国家重点支柱行业中按总市值排名前三分之一的大盘绩优股;光大均衡精选基金为策略驱动型基金,淡化股票投资风格,强化策略投资,主要投资于具备优良成长前景且估值水平相对合理或被低估的上市公司。本基金管理人认为,该五只基金虽然均为股票型基金,但是投资风格并不相似,因此其业绩并不具有可比性。

4.3.3 异常交易行为的专项说明

本报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

四季度的市场在三季度两次探底的基础上展开了碎步反弹的过程,并在一个相对的高位完美收官,这一收官是更多是建立在投资者对2010年更美好的期望这一基础上的。展望2010年,我们注意到,目前的市场仍运行在2009年7月底创下的3478点下方,一个可能长达半年甚至一年以上的巨大的区间震荡整固过程远远没有结束。攻防节奏如何变换、对周期性股票和成长性公司如何把握将是贯穿未来一年甚至几年的主题。

就国内而言,经济增长的基础在2010年将进一步夯实,经济结构将进一步得到优化,困扰老百姓多年的房地产、医疗保障等民生问题在政府的关注下也进一步得到解决,民间消费潜力在家电、汽车等方面已经得到有效激发。已然起飞的中国经济,势如鲲鹏,一发而不可遏制。超市、商场、高速公路乃至机场,熙熙攘攘的人群昭示了一个繁荣而强盛的国家。

就国际而言,率先揭竿而起的中国政府以其比黄金更重要的信心、源源不断的刺激政策初步成功地抵御了这场突如其来的金融危机,树立了一个负责任的大国形象,国际上的话语权明显增强,低成本、稳定和繁荣成为吸引国际投资、贸易和消费的核心驱动力量。

但即使面对宏观经济如此大好局面,国内的资本市场却是有点不领情面,沪深股指在09年7月底创下本轮反弹新高以来基本维持了一个区间震荡的格局,这促使我们不断反思。我们认为,通货膨胀预期不断增强、刺激政策的退出预期、世界经济可能在2010年二次探底、全球贸易格局不断恶化是压制市场继续反弹的外部因素;而收缩过度释放的流动性,刺破房地产泡沫,继续深化改革土地、劳动力、大宗资源以及政府公共产品等要素市场,继续推动完善资本市场,股票供给继续大幅度增加等因素将拉低沪深证券市场的价格重心。在没有收入和盈利继续超预期增长的情况下,震荡盘整可能是未来半年的主基调。

在这一背景下,调整投资心态、争取绝对收益将是投资者追求的目标。而作为手段,主题性投资可能将大行其道,但我们认为,长期来看,自下而上选择个股、在不确定中寻找确定,挖掘成长性公司可能是未来几年的主流投资策略。

具体到行业和板块方面,未来半年内我们将持续关注周期类、区域类以及大金融类股票,这里存在长期的热点性投资主题,而针对低碳、环保、电子这三个主题,我们将继续自下而上的策略,因为这是中国未来调整经济结构的方向,上述范围将是中国未来成长性公司的股票池。

4.4.2 报告期内基金的业绩表现

本基金本报告期内份额净值增长率为19.83%,业绩比较基准收益率为13.60%。

§5 投资组合报告

5.1 报告期末基金资产组合情况

5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

本基金本报告期内未持有债券。

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

本基金本报告期内未持有债券。

5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

报告期内本基金未投资资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

报告期内本基金未投资权证。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的情况。

5.8.2 本基金未投资超出基金合同规定的被选股票库。

5.8.3 其他资产构成

5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末未持有流通受限的股票。

§6 开放式基金份额变动

单位:份

§7 备查文件目录

7.1 备查文件目录

1、中国证监会批准光大保德信新增长股票型证券投资基金设立的文件 2、光大保德信新增长股票型证券投资基金基金合同 3、光大保德信新增长股票型证券投资基金招募说明书 4、光大保德信新增长股票型证券投资基金托管协议 5、光大保德信新增长股票型证券投资基金法律意见书 6、基金管理人业务资格批件、营业执照、公司章程 7、基金托管人业务资格批件和营业执照 8、报告期内光大保德信新增长股票型证券投资基金在指定报刊上披露的各项公告 9、中国证监会要求的其他文件

7.2 存放地点

上海市延安东路222号外滩中心大厦46层本基金管理人办公地址。

7.3 查阅方式

投资者可于本基金管理人办公时间预约查阅。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人。 客户服务中心电话:400-820-2888,021-53524620。 公司网址:www.epf.com.cn。

光大保德信基金管理有限公司

二〇一〇年一月二十日

基金简称光大保德信新增长股票
基金主代码360006
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2006年9月14日
报告期末基金份额总额2,086,113,650.07份
投资目标本基金通过投资符合国家经济新增长模式且具有长期发展潜力的上市公司,为投资者获取稳定的收益。
投资策略本基金为主动投资的股票型投资基金,强调投资于符合国家经济新增长模式且具有长期发展潜力的上市公司,追求长期投资回报。
业绩比较基准75%×新华富时A200成长指数+20%×天相国债全价指数+5%×银行同业存款利率
风险收益特征本基金为主动操作的股票型基金,属于证券投资基金中的高风险品种。本基金力争在科学的风险管理的前提下,谋求实现基金财产的安全和增值。
基金管理人光大保德信基金管理有限公司
基金托管人招商银行股份有限公司

主要财务指标报告期(2009年10月1日-2009年12月31日)
1.本期已实现收益60,606,580.10
2.本期利润464,851,105.38
3.加权平均基金份额本期利润0.2213
4.期末基金资产净值2,802,697,063.69
5.期末基金份额净值1.3435

阶段净值增长率①净值增长率标准差②业绩比较基准收益率③业绩比较基准收益率标准差④①-③②-④
本报告期19.83%1.50%13.60%1.38%6.23%0.12%

姓名职务任本基金的基金经理期限证券从业年限说明
任职日期离任日期
钱钧基金经理2007-9-2111年钱钧先生,硕士。毕业于南京大学国际工商管理学院,工商管理硕士,曾在联合证券及西部证券担任高级研究员,2007年1月加入本公司,先后担任高级研究员和本基金基金经理助理。

序号项目金额(元)占基金总资产的比例(%)
权益投资2,448,651,187.5787.04
 其中:股票2,448,651,187.5787.04
固定收益投资
 其中:债券
 资产支持证券
金融衍生品投资
买入返售金融资产
 其中:买断式回购的买入返售金融资产
银行存款和结算备付金合计335,715,086.6611.93
其他资产29,024,997.511.03
合计2,813,391,271.74100.00

代码行业类别公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
农、林、牧、渔业
采掘业152,896,833.005.46
制造业983,816,263.8935.10
C0食品、饮料29,389,961.071.05
C1纺织、服装、皮毛17,082,845.720.61
C2木材、家具
C3造纸、印刷66,932,768.562.39
C4石油、化学、塑胶、塑料111,873,010.633.99
C5电子203,310,152.827.25
C6金属、非金属213,798,358.097.63
C7机械、设备、仪表254,511,259.719.08
C8医药、生物制品86,917,907.293.10
C99其他制造业
电力、煤气及水的生产和供应业56,517,659.002.02
建筑业142,317,677.835.08
交通运输、仓储业123,773,176.464.42
信息技术业55,202,724.831.97
批发和零售贸易159,999,845.765.71
金融、保险业629,679,773.6722.47
房地产业29,130,499.221.04
社会服务业9,350,451.600.33
传播与文化产业73,259,372.832.61
综合类32,706,909.481.17
 合计2,448,651,187.5787.37

序号股票代码股票名称数量(股)公允价值(元)占基金资产净值比例(%)
600000浦发银行6,168,169133,787,585.614.77
601166兴业银行2,741,567110,512,565.773.94
601318中国平安1,900,000104,671,000.003.73
002025航天电器7,356,75698,139,125.043.50
600030中信证券2,009,68463,847,660.682.28
600068葛洲坝5,268,91061,698,936.102.20
600966博汇纸业5,446,44855,662,698.561.99
600423柳化股份3,547,57550,269,137.751.79
600516方大炭素4,552,48546,480,871.851.66
10600704中大股份1,749,93446,478,247.041.66

序号名称金额(元)
存出保证金778,707.98
应收证券清算款7,654,638.71
应收股利
应收利息75,537.37
应收申购款20,516,113.45
其他应收款
待摊费用
其他
合计29,024,997.51

报告期期初基金份额总额2,062,274,307.45
报告期期间基金总申购份额157,813,314.32
报告期期间基金总赎回份额133,973,971.70
报告期期间基金拆分变动份额(份额减少以“-”填列)
报告期期末基金份额总额2,086,113,650.07

3 上一篇   放大 缩小 默认
 

版权声明 © 证券时报网 网站版权所有
中华人民共和国增值电信业务经营许可证编号:粤B2-20080118