基金管理人：诺德基金管理有限公司

　　基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　　送出日期：二〇一〇年三月三十一日

　　§１重要提示及目录

　　１．１重要提示

　　基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

　　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年３月２５日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

　　本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

　　本报告期自２００９年１月１日起至１２月３１日止。

　　§２基金简介

　　２．１基金基本情况

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　　２．２基金产品说明

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　　２．３基金管理人和基金托管人

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　　２．４信息披露方式

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　　§３主要财务指标、基金净值表现及利润分配情况

　　３．１主要会计数据和财务指标

　　金额单位：人民币元

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　　注：

　　１、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　２、期末可供分配利润，采用期末资产负债表中未分配利润与未分配利润中已实现部分的孰低数（为期末余额，不是当期发生数）。表中的“期末”均指报告期最后一日，无论该日是否为开放日或交易所的交易日

　　３、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　４、本基金合同生效日为２００８年１１月５日。

　　３．２基金净值表现

　　３．２．１基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　■

　　３．２．２ 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　诺德主题灵活配置混合型证券投资基金

　　累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

　　（２００８年１１月５日至２００９年１２月３１日）

　　■

　　注：诺德主题灵活配置混合型证券投资基金成立于２００８年１１月５日，图示时间段为２００８年１１月５日至２００９年１２月３１日。

　　本基金建仓期间自２００８年１１月５日至２００９年５月４日，报告期结束资产配置比例符合本基金基金合同规定。

　　３．２．３ 自基金合同生效以来基金每年净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　诺德主题灵活配置混合型证券投资基金

　　合同生效以来净值增长率与业绩比较基准收益率的对比图

　　■

　　注：诺德主题灵活配置混合型证券投资基金成立于２００８年１１月５日，图示２００８年度数据为２００８年１１月５日至２００８年１２月３１日，合同生效当年净值增长率按实际存续期计算。

　　３．３过去三年基金的利润分配情况

　　本基金成立于２００８ 年１１月５ 日，自基金合同生效以来未发生利润分配事项。

　　§４管理人报告

　　４．１基金管理人及基金经理情况

　　４．１．１基金管理人及其管理基金的经验

　　诺德基金管理有限公司经中国证监会证监基金字［２００６］８８号文批准设立。公司股东为诺德．安博特资产管理公司、长江证券股份有限公司、清华控股有限公司，注册地为上海，注册资本为１亿元人民币。截至本报告期末，公司管理了四只开放式基金，分别为诺德价值优势股票型证券投资基金、诺德主题灵活配置混合型证券投资基金、诺德增强收益债券型证券投资基金、诺德成长优势股票型证券投资基金。

　　４．１．２基金经理（或基金经理小组）及基金经理助理的简介

　　■

　　４．２管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　本报告期内，本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定，依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产，在认真控制投资风险的基础上，为基金份额持有人谋取最大利益，没有损害基金份额持有人利益的行为。

　　４．３管理人对报告期内公平交易情况的专项说明

　　４．３．１公平交易制度的执行情况

　　本公司已经建立了投资决策及交易内控制度，确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合，维护投资者的利益。此外，本基金管理人还建立了公平交易制度，确保不同基金在买卖同一证券时，按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司交易系统中使用公平交易模块，一旦出现不同基金同时买卖同一证券时，系统自动切换至公平交易模块进行委托。

　　４．３．２本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

　　本报告期内，不存在与诺德主题灵活配置混合基金风格类似的投资组合，公司旗下另三只基金产品分别为价值股票型基金、债券型基金、成长股票型基金，四只基金的业绩不具有可比性。

　　４．３．３异常交易行为的专项说明

　　不存在不同投资组合之间的不公平交易情况。

　　４．４管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　　４．４．１报告期内基金投资策略和运作分析

　　报告期内宏观经济、政策以及股票市场环境均发生了重大变化。在宽松的货币政策和积极的财政政策刺激下，中国经济从０８年底近乎停滞的困境逐步走出，到０９年下半年，各项经济指标大幅反弹，复苏势头基本确立，股票市场投资者的信心也得到一定的恢复。

　　本基金在０９年的投资策略总体上可以分为两个阶段。０９年１－２月间，由于基金尚处在建仓期，出于对经济现实的顾虑和资金安全性的考虑，在年初本基金采取了保守的投资策略，以保证本金安全为第一考虑，错失了市场最初的一段反弹行情。从３月份开始，随着各项政策的逐步出台和落实、市场信心的逐步恢复，针对基金规模较小、操作灵活的特点，本基金及时改变策略，采取了相对激进的操作策略，较好地把握了此后的行情，业绩有所改善。

　　总体而言，０９年基金的基本运作相对平稳，但在投资策略制定上过于激进，应当在今后的运作中加以改进。

　　４．４．２报告期内基金的业绩表现

　　报告期内，基金份额净值增长率为２４．１７％，同期比较基准收益率为５２．５５％。基金份额净值增长率低于基准。

　　４．５管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　我们认为，２０１０年世界经济将逐步走出衰退，但恢复到潜在的增长水平仍有距离，且主要经济体宽松政策的退出窗口将逐步临近。因此全球金融市场将在经济增长与政策退出预期之间博弈。就国内经济而言，经济增长的确定性程度远高于外部经济，在管理通胀预期的基调下，保增长将逐步演绎为调整经济结构，三架马车的拉动力也将出现结构性分化，消费拉动占比将显著提高，投资拉动占比降低，净出口拉动占比转正。此外伴随通胀预期的逐步抬升，适度宽松的货币政策基调不变，但信贷政策和公开市场操作层面的调整变化将逐步体现于金融市场的运行。

　　我们认为，在经济复苏与政策退出预期之间的博弈过程中，２０１０年股票市场的走势将会比较复杂，本基金将充分关注经济复苏以及经济结构调整、产业整合过程中各行业和公司的投资机会，同时注重防范流动性减弱以及估值收缩的风险，通过灵活的仓位控制和行业配置策略，获取超额收益。

　　４．６管理人对报告期内基金估值程序等事项的说明

　　为了规范公司基金各类投资品种的估值业务，确保基金执行相关会计准则并及时、准确地进行份额净值计价，更好地保护基金份额持有人的合法权益，基金管理人制定了《诺德基金管理有限公司证券投资基金估值制度》（以下简称“估值制度”。）

　　依据估值制度，基金管理人设立了专门的估值委员会，具体负责监督执行估值制度的执行。估值委员会由公司监察稽核部负责人、清算登记部负责人（或公司指定的基金会计）以及与估值事项相关的基金经理等组成。其中：

　　李常青，公司监察稽核部负责人、信息披露负责人，具有９年基金从业经历、１３年律师从业资格，长期负责基金管理公司监察稽核、法律事务、信息披露和市场销售等工作，具有丰富的从业经验，在估值委员会中承担审核估值程序是否符合法规和公司程序规定的职责，并对有关估值结果及时对外进行信息披露；

　　周雅媛，公司清算登记部经理，具有注册会计师从业资格，７年基金从业经历，长期在基金公司中从事基金估值、会计核算等工作，具有丰富的从业经验，在估值委员会中承担审核具体估值数据的准确性的工作；

　　基金经理，简历见４．１．２，在估值委员会中负责审核基金估值方法、估值数据是否公允、合理的工作。

　　估值委员会决议必须由全体成员半数以上的同意方能通过，基金经理作为估值委员会成员，可以依照相关程序积极参与和决定具体的估值。参与估值流程各方之间不存在任何重大利益冲突。

　　４．７管理人对报告期内基金利润分配情况的说明

　　本基金成立于２００８ 年１１ 月５日，自基金合同生效以来未发生利润分配事项。依据相关法律法规和基金合同要求以及基金实际运作情况，本基金２００９年度暂不进行分配利润，符合有关法律法规和基金合同的规定。

　　§５托管人报告

　　５．１报告期内本基金托管人遵规守信情况声明

　　本报告期，中国建设银行股份有限公司在本基金的托管过程中，严格遵守了《证券投资基金法》、基金合同、托管协议和其他有关规定，不存在损害基金份额持有人利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。

　　５．２托管人对报告期内本基金运作遵规守信、净值计算、利润分配等情况的说明

　　本报告期，本托管人按照国家有关规定、基金合同、托管协议和其他有关规定，对本基金的基金资产净值计算、基金费用开支、利润分配等方面进行了认真的复核，对本基金的投资运作方面进行了监督，未发现基金管理人有损害基金份额持有人利益的行为。报告期内，本基金未实施利润分配。

　　５．３托管人对本年度报告中财务信息等内容的真实、准确和完整发表意见

　　本托管人复核审查了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　§６审计报告

　　本报告期的基金财务会计报告经普华永道中天会计师事务所有限公司审计，注册会计师汪棣、陈宇于２０１０年３月１２日签字出具了普华永道中天审字（２０１０）第２０２９２号标准无保留意见审计报告。投资者可以通过年度报告正文查看审计报告全文。

　　§７年度财务报表

　　７．１资产负债表

　　会计主体：诺德主题灵活配置混合型证券投资基金

　　报告截止日：２００９年１２月３１日

　　单位：人民币元

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　　注：

　　１． 报告截止日２００９年１２月３１日，基金份额净值１．２４８４元，基金份额总额８９，８８６，７５５．６５份。

　　２． 本财务报表的实际编制期间为２００９年度和２００８年１１月５日（基金合同生效日）至２００８年１２月３１日止期间。

　　７．２利润表

　　会计主体：诺德主题灵活配置混合型证券投资基金

　　本报告期：２００９年１月１日至２００９年１２月３１日

　　单位：人民币元

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　　７．３所有者权益（基金净值）变动表

　　会计主体：诺德主题灵活配置混合型证券投资基金

　　本报告期：２００９年１月１日至２００９年１２月３１日

　　单位：人民币元

　　■

　　报告附注为财务报表的组成部分

　　本报告７．１至７．４财务报表由下列负责人签署；

　　基金管理公司负责人：杨忆风，主管会计工作负责人：杨忆风，会计机构负责人：周雅媛

　　７．４报表附注

　　７．４．１基金基本情况

　　诺德主题灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可［２００８］第７８５号《关于核准诺德主题灵活配置混合型证券投资基金募集的批复》核准，由诺德基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《诺德主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集２３８，７００，７１５．８１元，业经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字（２００８）第１６４号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《诺德主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》于２００８年１１月５日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为２３８，７２２，４９０．００份基金份额，其中认购资金利息折合２１，７７４．１９份基金份额。本基金的基金管理人为诺德基金管理有限公司，基金托管人为中国建设银行股份有限公司。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《诺德主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行、上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律、法规或中国证监会批准的允许基金投资的其他金融工具。本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的３０％－８０％；债券资产及其他金融工具占基金资产的２０％－７０％；保持不低于基金资产净值５％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。本基金的业绩比较基准为：６０％ Ｘ 沪深３００指数＋４０％ Ｘ 上证国债指数。

　　本财务报表由本基金的基金管理人诺德基金管理有限公司于２０１０年３月２２日批准报出。

　　７．４．２会计报表的编制基础

　　本基金的财务报表按照财政部于２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》和３８项具体会计准则、其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释以及其他相关规定（以下合称“企业会计准则”）、中国证监会公告［２０１０］５号《证券投资基金信息披露ＸＢＲＬ模板第３号＜年度报告和半年度报告＞》、中国证券业协会于２００７年５月１５日颁布的《证券投资基金会计核算业务指引》、《诺德主题灵活配置混合型证券投资基金基金合同》和中国证监会允许的如财务报表附注７．４．４所列示的基金行业实务操作的有关规定编制。

　　７．４．３遵循企业会计准则及其他有关规定的声明

　　本基金２００９年度和２００８年１１月５日（基金合同生效日）至２００８年１２月３１日止期间财务报表符合企业会计准则的要求，真实、完整地反映了本基金２００９年１２月３１日和２００８年１２月３１日的财务状况以及２００９年度和２００８年１１月５日（基金合同生效日）至２００８年１２月３１日止期间的经营成果和基金净值变动情况等有关信息。

　　７．４．４重要会计政策和会计估计

　　７．４．４．１会计年度

　　本基金会计年度为公历１月１日起至１２月３１日止。本财务报表的实际编制期间为２００９年度和２００８年１１月５日（基金合同生效日）至２００８年１２月３１日止期间。

　　７．４．４．２记账本位币

　　本基金的记账本位币为人民币。

　　７．４．４．３金融资产和金融负债的分类

　　（１） 金融资产的分类

　　金融资产于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、应收款项、可供出售金融资产及持有至到期投资。金融资产的分类取决于本基金对金融资产的持有意图和持有能力。本基金目前暂无金融资产分类为可供出售金融资产及持有至到期投资。

　　本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具（主要为权证投资）分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。除衍生工具所产生的金融资产在资产负债表中以衍生金融资产列示外，以公允价值计量且其公允价值变动计入损益的金融资产在资产负债表中以交易性金融资产列示。

　　本基金持有的其他金融资产分类为应收款项，包括银行存款、买入返售金融资产和各类应收款项等。应收款项是指在活跃市场中没有报价、回收金额固定或可确定的非衍生金融资产。

　　（２） 金融负债的分类

　　金融负债于初始确认时分类为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债及其他金融负债。本基金目前暂无金融负债分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债。本基金持有的其他金融负债包括各类应付款项等。

　　７．４．４．４金融资产和金融负债的初始确认、后续计量和终止确认

　　金融资产或金融负债于本基金成为金融工具合同的一方时，于交易日按公允价值在资产负债表内确认。以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，取得时发生的相关交易费用计入当期损益；支付的价款中包含已宣告但尚未发放的现金股利或债券起息日或上次除息日至购买日止的利息，应当单独确认为应收项目。应收款项和其他金融负债的相关交易费用计入初始确认金额。

　　以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产按照公允价值进行后续计量。应收款项和其他金融负债采用实际利率法，以摊余成本进行后续计量。

　　当收取某项金融资产现金流量的合同权利已终止或该金融资产所有权上几乎所有的风险和报酬已转移时，终止确认该金融资产。终止确认的金融资产的成本按移动加权平均法于交易日结转。

　　７．４．４．５金融资产和金融负债的估值原则

　　本基金持有的股票投资、债券投资和衍生工具（主要为权证投资）按如下原则确定公允价值并进行估值：

　　（１） 存在活跃市场的金融工具按其估值日的市场交易价格确定公允价值；估值日无交易，但最近交易日后经济环境未发生重大变化且证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，按最近交易日的市场交易价格确定公允价值。

　　（２） 存在活跃市场的金融工具，如估值日无交易且最近交易日后经济环境发生了重大变化，参考类似投资品种的现行市价及重大变化等因素，调整最近交易市价以确定公允价值。

　　（３） 当金融工具不存在活跃市场，采用市场参与者普遍认同且被以往市场实际交易价格验证具有可靠性的估值技术确定公允价值。估值技术包括参考熟悉情况并自愿交易的各方最近进行的市场交易中使用的价格、参照实质上相同的其他金融工具的当前公允价值、现金流量折现法和期权定价模型等。采用估值技术时，尽可能最大程度使用市场参数，减少使用与本基金特定相关的参数。

　　７．４．４．６金融资产和金融负债的抵销

　　本基金持有的资产和承担的负债基本为金融资产和金融负债。当本基金依法有权抵销债权债务且交易双方准备按净额结算时，金融资产与金融负债按抵销后的净额在资产负债表中列示。

　　７．４．４．７实收基金

　　实收基金为对外发行基金份额所募集的总金额在扣除损益平准金分摊部分后的余额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金增加和转出基金的实收基金减少。

　　７．４．４．８损益平准金

　　损益平准金包括已实现平准金和未实现平准金。已实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未分配的已实现损益占基金净值比例计算的金额。未实现平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按累计未实现损益占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列，并于期末全额转入未分配利润／（累计亏损）。

　　７．４．４．９收入／（损失）的确认和计量

　　股票投资在持有期间应取得的现金股利扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税后的净额确认为投资收益。债券投资在持有期间应取得的按票面利率计算的利息扣除在适用情况下由债券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认为利息收入。

　　以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产在持有期间的公允价值变动确认为公允价值变动损益；处置时其公允价值与初始确认金额之间的差额确认为投资收益，其中包括从公允价值变动损益结转的公允价值累计变动额。

　　应收款项在持有期间确认的利息收入按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。

　　７．４．４．１０费用的确认和计量

　　本基金的管理人报酬和托管费在费用涵盖期间按基金合同约定的费率和计算方法逐日确认。

　　其他金融负债在持有期间确认的利息支出按实际利率法计算，实际利率法与直线法差异较小的也可按直线法计算。

　　７．４．４．１１基金的收益分配政策

　　每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红利或将现金红利按除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。若期末未分配利润中的未实现部分（包括基金经营活动产生的未实现损益以及基金份额交易产生的未实现平准金等）为正数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润中的已实现部分；若期末未分配利润的未实现部分为负数，则期末可供分配利润的金额为期末未分配利润（已实现部分相抵未实现部分后的余额）。

　　经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从所有者权益转出。

　　７．４．４．１２其他重要的会计政策和会计估计

　　（１）计量属性

　　本基金除特别说明对金融资产和金融负债采用公允价值等作为计量属性之外，一般采用历史成本计量。

　　７．４．５会计政策和会计估计变更以及差错更正的说明

　　７．４．５．１会计政策变更的说明

　　本报告期内本基金未发生会计政策变更事项。

　　７．４．５．２会计估计变更的说明

　　本报告期内本基金未发生会计估计变更事项。

　　７．４．５．３差错更正的说明

　　本报告期内本基金未发生会计差错更正事项。

　　７．４．６税项

　　根据财政部、国家税务总局财税［２００２］１２８号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、财税［２００４］７８号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税［２００５］１０２号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税［２００５］１０７号《关于股息红利有关个人所得税政策的补充通知》、财税［２００８］１号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》及其他相关财税法规和实务操作，主要税项列示如下：

　　（１） 以发行基金方式募集资金不属于营业税征收范围，不征收营业税。

　　（２） 基金买卖股票、债券的差价收入暂免征营业税和企业所得税。

　　（３） 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴２０％的个人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发股息、红利时暂减按５０％计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即２０％代扣代缴个人所得税，暂不征收企业所得税。

　　（４） 基金卖出股票按０．１％的税率缴纳股票交易印花税，买入股票不征收股票交易印花税。

　　７．４．７关联方关系

　　■

　　注：下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。

　　７．４．８本报告期及上年度可比期间的关联方交易

　　７．４．８．１通过关联方交易单元进行的交易

　　７．４．８．１．１股票交易

　　金额单位：人民币元

　　■

　　７．４．８．１．２权证交易

　　本报告期及上年度可比期间内，本基金未通过关联方交易单元进行权证交易业务。

　　７．４．８．１．３应支付关联方的佣金

　　金额单位：人民币元

　　■

　　注：

　　１． 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取的证管费和经手费后的净额列示。

　　２． 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究成果和市场信息服务等。

　　７．４．８．２关联方报酬

　　７．４．８．２．１基金管理费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：支付基金管理人诺德基金管理有限公司的管理人报酬按前一日基金资产净值１．５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

　　日管理人报酬＝前一日基金资产净值 Ｘ １．５％ ／ 当年天数。

　　７．４．８．２．２基金托管费

　　单位：人民币元

　　■

　　注：支付基金托管人中国建设银行的托管费按前一日基金资产净值０．２５％的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：

　　日托管费＝前一日基金资产净值 Ｘ ０．２５％ ／ 当年天数。

　　７．４．８．３与关联方进行银行间同业市场的债券（含回购）交易

　　本报告期及上年度可比期间内，本基金未发生与关联方进行的银行间同业市场的债券（含回购）交易。

　　７．４．８．４各关联方投资本基金的情况

　　７．４．８．４．１报告期内基金管理人运用固有资金投资本基金的情况

　　￥７．４．１０．４．１单位：份￥

　　■

　　注：基金管理人诺德基金管理有限公司在２００８年１１月５日（基金合同生效日）至２００８年１２月３１日止期间申购本基金的交易委托海通证券股份有限公司办理，适用费率为人民币１，０００元／笔。

　　７．４．８．４．２报告期末除基金管理人之外的其他关联方投资本基金的情况

　　本报告期末及上年度末，本基金其他关联方未持有本基金份额。

　　７．４．８．５由关联方保管的银行存款余额及当期产生的利息收入

　　单位：人民币元

　　■

　　注：本基金的银行存款由基金托管人中国建设银行保管，按银行同业利率计息。

　　７．４．８．６本基金在承销期内参与关联方承销证券的情况

　　本报告期及上年度可比期间内，本基金未在承销期内参与关联方承销证券。

　　７．４．８．７其他关联交易事项的说明

　　本基金本报告期内未发生其他需要说明的关联方交易。本报告期及上年度可比期间内，本基金未发生其他需要说明的关联方交易。

　　７．４．９期末（２００９年１２月３１日）本基金持有的流通受限证券

　　７．４．９．１因认购新发／增发证券而于期末持有的流通受限证券

　　■

　　基金可使用以基金名义开设的股票账户，选择网上或者网下一种方式进行新股申购。其中基金作为一般法人或战略投资者认购的新股，根据基金与上市公司所签订申购协议的规定，在新股上市后的约定期限内不能自由转让；基金作为个人投资者参与网上认购获配的新股，从新股获配日至新股上市日之间不能自由转让。

　　７．４．９．２期末持有的暂时停牌等流通受限股票

　　金额单位：人民币元

　　■

　　本基金截至２００９年１２月３１日止持有以上因公布的重大事项可能产生重大影响而被暂时停牌的股票，该类股票将在所公布事项的重大影响消除后，经交易所批准复牌。

　　７．４．９．３期末债券正回购交易中作为抵押的债券

　　本报告期末本基金未从事债券正回购交易，无质押债券。

　　§８投资组合报告

　　８．１期末基金资产组合情况

　　金额单位：人民币元

　　■

　　８．２期末按行业分类的股票投资组合

　　金额单位：人民币元

　　■

　　８．３期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　８．４报告期内股票投资组合的重大变动

　　８．４．１累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细

　　金额单位：人民币元

　　■

　　(下转D84版)