基金管理人：易方达基金管理有限公司

　　基金托管人：中国银行股份有限公司

　　报告送出日期： ２０１０年４月２１日

　　§１ 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年４月１５日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自２０１０年１月１日起至３月３１日止。

　　§２ 基金产品概况

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　　§３ 主要财务指标和基金净值表现

　　３．１主要财务指标

　　单位：人民币元

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　　注：

　　１．本基金已于２００６年４月１４日进行了基金份额折算，折算比例为０．９４９４８３４２。

　　２．所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

　　３．本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　３．２ 基金净值表现

　　３．２．１本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

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　　３．２．２自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　易方达深证１００交易型开放式指数基金

　　累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

　　（２００６年３月２４日至２０１０年３月３１日）

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　　注：１．基金合同中关于基金投资比例的约定：

　　本基金将把全部或接近全部的基金资产用于跟踪标的指数的表现，正常情况下，本基金的指数化投资比例不低于基金资产净值的９５％。

　　本基金的建仓期为三个月，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。

　　２．本基金自基金合同生效至报告期末的基金份额净值增长率为２８８．１３％，同期业绩比较基准收益率为２９２．７２％。

　　§４ 管理人报告

　　４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

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　　４．２ 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同、基金招募说明书等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金份额持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。

　　４．３ 公平交易专项说明

　　４．３．１ 公平交易制度的执行情况

　　本基金管理人主要通过建立有纪律、规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合，切实防范利益输送。本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等，并重视交易执行环节的公平交易措施，以“时间优先、价格优先”作为执行指令的基本原则，对在同一个交易系统中交易的组合，启用投资交易系统中的公平交易模块，以尽可能确保公平对待各投资组合。本报告期内，公平交易制度总体执行情况良好。

　　４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

　　无。

　　４．３．３ 异常交易行为的专项说明

　　本报告期内，未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

　　４．４ 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

　　４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

　　２０１０年一季度国内宏观经济延续２００９年的复苏趋势继续上行，消费增速稳步上升，投资增速略有回落，出口增速则较快恢复，整体经济增速预计将连续第二个季度达到并略超近几年来的平均增长速度。随着经济的快速恢复和增长，物价指数在局部阶段出现了较快的增长，因此宏观经济政策在一季度出现了逐步的微调，市场对政策的紧缩产生了较强的预期。Ａ股市场在一季度出现了宽幅震荡的行情，上证指数一季度涨幅为－５．１３％，深证１００价格指数涨幅为－６．２０％，作为被动型指数基金，深证１００ＥＴＦ的单位净值跟随业绩比较基准出现了一定程度的下跌。

　　４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

　　截至报告期末，本基金份额净值为３．９６７，本报告期份额净值增长率为－６．１７％，同期业绩比较基准收益率为－６．２０％，日跟踪偏离度的均值为０．０１２０％，日跟踪误差为０．０２１２％，年化跟踪误差为０．３２７８％，各项指标均在合同规定的目标控制范围之内。

　　４．４．３ 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

　　展望下一阶段市场，宏观经济增长将逐步恢复正常并回稳，宏观经济政策也将逐步走向正常化。保持物价合理稳定增长、全面深入推动经济增长方式转变和经济结构优化调整，将是下一阶段宏观经济政策的核心和重点。同时，海外经济的复苏和再平衡趋势也更加明朗，随着海外需求的快速恢复，对国内经济增长的拉动作用也将明显增强。鉴于内外需结构的调整、优化以及国内经济的弹性和潜在的内生增长力，本基金对中国经济中长期的前景持相对乐观的判断。目前上市公司整体的业绩增长较快，盈利增长预期也较好，Ａ 股市场估值相对合理。同时，深证１００指数行业分布均衡合理，指数成分股成长性较高，深证１００指数中长期的投资价值依然明显。

　　作为被动投资的基金，深证１００ＥＴＦ 将继续坚持既定的指数化投资策略，以严格控制基金相对目标指数的跟踪偏离为投资目标，追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。期望深证１００ＥＴＦ为投资者进一步分享中国经济的未来长期成长提供更好的投资机会。

　　§５ 投资组合报告

　　５．１ 报告期末基金资产组合情况

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　　注：上表中的股票投资项含可退替代款估值增值，而５．２的合计项不含可退替代款估值增值。

　　５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合

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　　５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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　　５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　本基金本报告期末未持有债券。

　　５．６报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　５．８ 投资组合报告附注

　　５．８．１ 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　５．８．２ 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

　　５．８．３ 其他各项资产构成

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　　５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。

　　５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限的情况。

　　§６ 开放式基金份额变动

　　单位：份

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　　§７ 备查文件目录

　　７．１ 备查文件目录

　　１． 中国证监会批准易方达深证１００交易型开放式指数基金募集的文件；

　　２． 《易方达深证１００交易型开放式指数基金基金合同》；

　　３． 《易方达深证１００交易型开放式指数基金托管协议》；

　　４． 基金管理人业务资格批件和营业执照；

　　５． 基金托管人业务资格批件和营业执照。

　　７．２ 存放地点

　　基金管理人、基金托管人处。

　　７．３ 查阅方式

　　投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件。

　　易方达基金管理有限公司

　　二〇一〇年四月二十一日