(上接D9版)

风险控制的具体制度主要包括投资风险管理制度、交易风险管理制度、财务风险控制制度以及岗位分离制度、防火墙制度、岗位职责、反馈制度、保密制度、员工行为准则等程序性风险管理制度。

（２）投资管理制度

基金投资管理制度包括基金投资管理的原则、组织结构、投资禁止制度、投资策略、投资研究、投资决策、投资执行、投资的风险管理等方面内容，适用于基金投资的全过程。

（３）监察稽核制度

公司设立督察长，组织、指导监察稽核工作，督察长由总经理提名，经董事会聘任，对董事会负责，报中国证监会核准。督察长有权参加或者列席公司董事会以及公司业务、投资决策、风险管理等相关会议，有权调阅公司相关文件、档案，就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长应当定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况，董事会应当对督察长的报告进行审议。

公司设立监察稽核部门，具体执行监察稽核工作。公司配备了充足合格的监察稽核人员，明确规定了监察稽核部门及内部各岗位的职责和工作流程。

监察稽核制度包括监察稽核体系、监察稽核工作内容、监察稽核方法和程序等。通过这些制度的建立，监督公司各业务部门和人员遵守法律、法规和规章的有关情况；评估公司各业务部门和人员执行公司内部控制制度、各项管理制度和业务规章的情况。

２．内部控制的原则

（１）健全性原则：内部控制应当包括公司的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节；

（２）有效性原则：通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行；

（３）独立性原则：公司各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离；

（４）相互制约原则：公司内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡；

（５）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

３．内部控制的组织架构

（１）风险管理委员会：风险管理委员会是董事会下设负责根据董事会的授权对公司的风险管理制度进行审查并提供咨询和建议的专门委员会，其工作重点包括：审议公司的风险管理制度，对公司存在的风险隐患和可能出现的风险问题进行研究、预测和评估，对重大突发性风险事件提出指导意见。

（２）投资决策委员会：投资决策委员会为公司非常设投资决策机构。投资决策委员会具体职责为：分析判断宏观经济形势和市场走势，制定基金重大投资决策和投资授权；对投资决策的执行情况进行监控；对基金经理进行的交易行为进行监督管理；考核基金经理的业绩；

（３）督察长：督察长组织、指导公司的监察稽核工作，监督检查基金及公司运作的合法合规情况和公司的内部风险控制情况；督察长履行职责的范围，应涵盖基金及公司运作的所有业务环节；有权参加或者列席公司董事会以及公司业务、投资决策、风险管理等相关会议，有权调阅公司相关文件、档案；对基金运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行内部监察、稽核；定期独立出具稽核报告，报送中国证监会和董事长；

（４）风险控制委员会：风险控制委员会对识别、防范、控制基金运作各个环节的风险全面负责，尤其重点关注基金投资组合的风险状况，对基金投资运作的风险进行测量和监控，对投资组合计划提出风险防范措施。同时，负责审核公司的风险控制制度和风险管理流程，确保对公司整体风险的评估、识别、监控与管理；

（５）监察稽核部：公司设立监察稽核部并保证其工作的独立性和权威性，充分发挥其职能作用。监察稽核部监督公司各业务部门和人员严格遵守法律法规、基金合同和公司内部各项规章制度，对公司各类规章制度及内部风险控制制度的完备性、合理性、有效性进行评估，组织各部门对存在的风险隐患或出现的风险问题进行讨论、研究，提出解决方案，并监督整改；

（６）业务部门：对本部门业务范围内的风险负有管控和及时报告的义务；

（７）员工：依照公司“风险控制落实到人”的理念，每个员工均负有一线风险控制职责，负责把公司的风险控制理念和措施落实到每一个业务环节当中，并负有把业务过程中发现的风险隐患或风险问题及时进行报告、反馈的义务。

４．内部控制措施

本基金管理人高度重视内部控制和风险管理的重要性，强调要让风险控制渗透到公司的每一项业务和公司的文化中去，要求所有员工以他们的能力、诚信和职业道德来控制、管理风险。本基金管理人采取的主要措施包括：

（１）建立了比较完善的内部控制和风险管理系统。由风险控制委员会组织、监察稽核部执行，通过与董事会到管理层到每个员工不断的沟通和交流，识别和评估从治理结构到一线业务操作等公司所有方面、所有业务流程中公司运作和基金管理的风险点和风险程度，明确划分风险责任，并制定相应的风险控制措施。本基金管理人强调在内部控制和风险管理中，要全员参与，责任明确和合理分工，让所有的员工对风险管理都有清晰的意识，清楚知道他们在风险控制中的地位和责任。在风险识别和风险评估的基础上，监察稽核部建立了覆盖公司所有业务的稽核检查项目表，该表为从法律法规、基金合同和内部规章等方面确保公司运作和基金管理合规和风险控制提供了检查和监督的手段；

（２）完善监察稽核工作流程，加强日常稽核工作，促进风险管理的数量化和自动化，提高风险管理的时效和频率。公司专门建立了华富风险控制系统，能对基金投资风险和业绩评估做到动态更新。同时监察稽核部通过质询、评估和报告等工作流程，以建立一种机制，使任何内控工作和外部审计中发现的问题能够得到及时的解决；

（３）对风险实行动态的监控和管理。一方面，周期性根据公司的业务发展和内部审核、稽查的情况进行评估和调整；另一方面，在变化的环境中，不断识别、评估新的风险，尤其强调对新产品和新业务的风险分析、评估和控制，强调新的法律法规对风险管理的要求。为确保公司运作和基金管理能够符合最新颁布的法律法规要求，本基金管理人还在组织机制上进行了设计，由监察稽核部的内控人员和法律事务人员分工合作，保证对与基金有关的法律法规进行实时跟踪、全面收集、准确分解并及时落实。

５．基金管理人内部控制制度声明书

基金管理人关于内部控制制度的声明如下：

（１）本基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确；

（２）本基金管理人承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。

四、基金托管人

（一）基本情况

名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行）

住所：北京市西城区金融大街２５号

办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼

法定代表人：郭树清

成立时间：２００４年０９月１７日

组织形式：股份有限公司

注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元人民币

存续期间：持续经营

基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字［１９９８］１２号

联系人：尹 东

联系电话：（０１０） ６７５９ ５００３

中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”于１９５４年成立，１９９６年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于２００４年９月分立而成立，承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行（股票代码：９３９）于２００５年１０月２７日在香港联合交易所主板上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。２００６年９月１１日，中国建设银行又作为第一家Ｈ股公司晋身恒生指数。２００７年９月２５日中国建设银行Ａ股在上海证券交易所上市并开始交易。Ａ股发行后中国建设银行的已发行股份总数为：２３３，６８９，０８４，０００股（包括２２４，６８９，０８４，０００股Ｈ股及９，０００，０００，０００股Ａ股）。

截至２００９年１２月３１日，中国建设银行实现净利润１，０６８．３６亿元，较上年增长１５．３２％，每股盈利为０．４６元，较上年增加０．０６元，盈利水平好于预期；平均资产回报率为１．２４％，较上年降低０．０７个百分点，加权平均净资产收益率为２０．８７％，较上年提高０．１９个百分点，整体盈利趋势向好；总资产达到９６，２３３．５５亿元，较上年增长２７．３７％；资产质量在国内大银行中保持领先，不良贷款额和不良贷款率持续双降，信贷资产质量持续改善，不良贷款率为１．５０％，较上年末下降０．７１个百分点；拨备水平充分，拨备覆盖率为１７５．７７％，较上年末提升４４．１９个百分点。

中国建设银行在中国内地设有１．３万余个分支机构，并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约及胡志明市设有分行，在悉尼设有代表处，拥有建行亚洲、建银国际，建行伦敦、建信基金、建信金融租赁、建信信托等多家子公司。全行已安装运行自动柜员机（ＡＴＭ）３６，０２１台，拥有员工约３０万人，为客户提供全面的金融服务。

中国建设银行得到市场和业界的支持和广泛认可，在２００９年共获得５０多个国内外奖项。中国建设银行在英国《银行家》杂志公布的“全球金融品牌５００强”、“全球银行１０００强”中分列第９位和第１２位，被《亚洲货币》杂志评为２００９年度“中国区最佳银行”，被《欧洲货币》杂志评为２００９年度“中国最佳银行”，连续两年被香港《资本》杂志评为“中国杰出零售银行”，荣获《亚洲银行家》杂志颁发的“中国风险管理成就奖”，中国扶贫基金会颁发的“２０年特别贡献奖”等奖项，被中国红十字基金会评为“最具责任感企业”。

中国建设银行总行设投资托管服务部，下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、ＱＦＩＩ托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队、涉外资产核算团队、养老金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备份中心等１２个职能处室，现有员工１３０余人。２００８年，中国建设银行一次性通过了根据美国注册会计师协会（ＡＩＣＰＡ）颁布的审计准则公告第７０号（ＳＡＳ７０）进行的内部控制审计，安永会计师事务所为此提交了“业内最干净的无保留意见的报告”，中国建设银行成为取得国际同业普遍认同并接受的ＳＡＳ７０国际专项认证的托管银行。

（二）主要人员情况

罗中涛，投资托管服务部总经理，曾就职于国家统计局、中国建设银行总行评估、信贷、委托代理等业务部门并担任领导工作，对统计、评估、信贷及委托代理业务具有丰富的管理经验。

李春信，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行人事教育部、计划部、筹资储蓄部、国际业务部，对商业银行综合经营计划、零售业务及国际业务具有丰富的客户服务和业务管理经验。

纪伟，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

（三）基金托管业务经营情况

作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、ＱＦＩＩ、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至２０１０年６月３０日，中国建设银行已托管１５８只证券投资基金，其中封闭式基金６只，开放式基金１５２只。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。２０１０年初，中国建设银行被总部设于英国伦敦的《全球托管人》杂志评为２００９年度“国内最佳托管银行”（Ｄｏｍｅｓｔｉｃ Ｔｏｐ Ｒａｔｅｄ），并连续第三年被香港《财资》杂志评为“中国最佳次托管银行”。

二、基金托管人的内部控制制度

（一）内部控制目标

作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。

（二）内部控制组织结构

中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。投资托管服务部专门设置了监督稽核处，配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核工作职权和能力。

（三）内部控制制度及措施

投资托管服务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。

三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

（一）监督方法

依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并定期编写基金投资运作监督报告，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

（二）监督流程

１．每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控，发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。

２．收到基金管理人的划款指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合规性监督。

３．根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价，报送中国证监会。

４．通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。

五、相关服务机构

（一）基金份额销售机构

１．直销机构：

名称：华富基金管理有限公司直销中心

地址：上海市浦东新区陆家嘴环路１０００号３１层

联系人：李晔

咨询电话：０２１－５０６１９６８８，４００－７００－８００１

传真：０２１－６８４１５６８０

网址：ｗｗｗ．ｈｆｆｕｎｄ．ｃｏｍ

２．场内代销机构

具有基金代销资格且符合深圳证券交易所风险控制要求的深圳证券交易所场内会员单位，包括国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、方正证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、华西证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、联讯证券有限责任公司、南京证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、华林证券有限责任公司、厦门证券有限公司、中国民族证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、民生证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、东莞证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、国金证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、华安证券有限责任公司、东海证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、中山证券有限责任公司、第一创业证券有限责任公司、大同证券经纪有限责任公司、宏源证券股份有限公司、西藏证券经纪有限责任公司、湘财证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、华泰联合证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、万联证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、国元证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、红塔证券股份有限公司、日信证券有限责任公司、浙商证券有限责任公司、中航证券有限公司、财富证券有限责任公司、金元证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、财通证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、江海证券有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、银泰证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司。

３．场外代销机构

（１）中国建设银行股份有限公司

注册地址：北京市西城区金融大街２５号

办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼

法定代表人：郭树清

联系人：尹东

电话：０１０－６７５９５００３

客户服务统一咨询电话：９５５３３

网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ

（２）中国工商银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门内大街５５号

法定代表人：姜建清

电话：０１０－６６１０７９００

传真：０１０－６６１０７９１４

联系人：刘业伟

客户服务电话：９５５８８

网址：ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

（３）交通银行股份有限公司

住所：上海市浦东新区银城中路１８８号

法定代表人：胡怀邦

电话：（０２１）５８７８１２３４

传真：（０２１）５８４０８４８３

联系人：曹榕

客户服务电话：９５５５９

网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ

（４）招商银行股份有限公司

地址：深圳市深南大道 ７０８８ 号招商银行大厦

法定代表人：秦晓

联系人：邓炯鹏

客户服务电话：９５５５５

网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

（５）上海浦东发展银行

注册地址：上海市浦东新区浦东南路５００号

办公地址：上海市中山东一路１２号

法定代表人：吉晓辉

电话：（０２１）６１６１８８８８

传真：（０２１）６３６０２４３１

联系人：虞谷云

客户服务热线：９５５２８

公司网站：ｗｗｗ．ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

（６）中信银行股份有限公司

注册地址：北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座

法定代表人： 孔丹

客服电话：９５５５８

联系人：丰靖

电话：０１０－６５５５７０１３

传真：０１０－６５５５０８２７

网址：ｈｔｔｐ：／／ｂａｎｋ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ

（７）中国光大银行股份有限公司

住所：北京市西城区复兴门外大街６ 号光大大厦

法定代表人：唐双宁

联系人：李伟

客服电话：９５５９５，或拨打各城市营业网点咨询电话。

网址：ｗｗｗ．ｃｅｂｂａｎｋ．ｃｏｍ

（８）深圳发展银行股份有限公司

法定代表人：肖遂宁

地址：深圳市深南东路 ５０４７ 号深圳发展银行大厦

联系人：姜聃

联系电话： ０７５５－８２０８８８８８

传真电话： ０７５５－８２０８０７１４

客户服务电话：９５５０１

公司网址： ｗｗｗ．ｓｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

（９）北京银行股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街甲１７ 号北京银行大厦

法定代表人：阎冰竹

联系人：王曦

联系电话：０１０－６６２２３２４８

客服电话：０１０－９６１６９（北京） ０２２－９６２６９（天津） ０２１－５３５９９６８８（上海）

公司网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｂｅｉｊｉｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１０） 华安证券有限责任公司

住所：安徽省合肥市长江中路３５７ 号

法定代表人：李工

联系人：甘霖

电话：０５５１－５１６１８２１

传真：０５５１－５１６１６７２

公司网址：ｗｗｗ．ｈｕａａｎｓ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１１）国泰君安证券股份有限公司

住所：上海市浦东新区商城路６１８ 号

法定代表人：祝幼一

联系人：芮敏祺

电话：０２１－３８６７６１６１

传真：０２１－３８６７０１６１

客户服务热线：４００８－８８８－６６６

公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１２）海通证券股份有限公司

住所：上海市淮海中路９８ 号

法定代表人：王开国

联系人：金芸、李笑鸣

电话：０２１－５３５９４５６６

传真：０２１－５３８５８５４９

客户服务热线：０２１－９６２５０３

公司网站：ｈｔｔｐ：／／ ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ

（１３）光大证券股份有限公司

住所：上海市静安区新闸路１５０８号

法定代表人：徐浩明

联系人：刘晨

电话：０２１－２２１６９９９９

传真：０２１－２２１６９１３４

客户服务热线：１０１０８９９８ ４００８８８８７８８

公司网站：ｈｔｔｐ：／／ ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ

（１４）中国银河证券股份有限公司

住所：北京市西城区金融大街３５ 号国际企业大厦Ｃ 座

法定代表人：顾伟国

联系人：田薇

电话：（０１０）６６５６８０４７

传真：０１０－６６５６８１１６

客户服务热线： ４００８８８８８８８

公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１５）东海证券有限责任公司

住所：常州延陵西路５９ 号常信大厦１８、１９ 楼

法定代表人：朱科敏

联系人：程学军

电话：０２１－５０５８６６６０

传真：０２１－５０５８６６６０－８８８１

客户服务热线： ０２１－５２５７４５５０

公司网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｌｏｎｇｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１６）兴业证券股份有限公司

住所：福州市湖东路２６８ 号

办公地址：浦东新区民生路１１９９弄证大五道口广场１号楼２１层

法定代表人：兰荣

联系人：谢高得

电话：０２１－３８５６５７８５

传真：０２１－３８５６５９５５

公司网站：ｈｔｔｐ：／／ ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（１７） 中信证券股份有限公司

住所：深圳市罗湖区湖贝路１０３０ 号海龙王大厦

法定代表人：王东明

电话：０１０－８４６８３８９３

传真：０１０－８４８６５５６０

联系人：陈忠

网址：ｗｗｗ．ｅｃｔｉｃ．ｃｏｍ

（１８）长城证券有限责任公司

住所：深圳市福田区深南大道６００８ 号特区报业大厦１４／１６／１７ 层

法定代表人：黄耀华

联系人：匡婷

电话：０７５５－８３５１６２８９

传真：０７５５－８３５１６１９９

客户服务热线：０７５５－８２２８８９６８

公司网站：ｗｗｗ．ｃｃ１６８．ｃｏｍ．ｃｎ

（１９）新时代证券有限责任公司

住所：北京市西城区金融大街１号Ａ座８层

法定代表人：马金声

电话：（０１０）８３５６１１４６

传真：（０１０）８３５６１０９４

联系人：戴狄

客户服务电话：４００６９８９８９８

网址：ｗｗｗ．ｘｓｄｚｑ．ｃｎ

（２０）安信证券股份有限公司

住所：深圳市福田区金田路２２２２ 号安联大厦３４ 层、２８ 层Ａ０２ 单元

法定代表人：牛冠兴

电话：０７５５－８２８２５５５５

传真：０７５５－２３９８２９７０

联系人：余江

客户服务电话：４００８００１００１

公司网址：ｗｗｗ．ｅｓｓｅｎｃｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

（２１）平安证券有限责任公司

住所：广东省深圳市福田区金田路大中华国际交易广场８层

法定代表人：杨宇翔

联系人：周璐

电话：０７５５－２２６２６１７２

传真：０７５５－８２４００８６２

客户服务电话： ４００８８１６１６８

公司网址：ｈｔｔｐ：＼＼ｗｗｗ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ

（２２）招商证券股份有限公司

住所：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８－４５层

法定代表人：宫少林

联系人：黄健

联系电话： ０７５５－８２９４３６６６

传真：０７５５－８２９４３６３６

网站：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

客户服务电话：９５５６５、４００８８８８１１１

（２３）江海证券有限责任公司

住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路５６号

法定代表人：孙名扬

联系人：徐世旺

电话：０４５１－８２３３６８６３

传真：０４５１－８２２８７２１１

客户服务热线：４００－６６６－２２８８

网址：ｗｗｗ．ｊｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（２４）爱建证券有限责任公司

住所：上海市南京西路７５８号２４楼

法定代表人：张建华

联系人：陈敏

电话：０２１－３２２２９８８８

网站：ｗｗｗ．ａｊｚｑ．ｃｏｍ

客户服务电话：０２１－６３３４０６７８

（２５）万联证券有限责任公司

住所：广州市中山二路１８号广东电信广场３６－３７层

法定代表人：李舫金

联系人：罗创斌

联系电话：０２０－３７８６５０７０

传真：０２０－３７８６５００８

网站：ｗｗｗ．ｗｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

客服电话：４００－８８８８－１３３

（２６）长江证券股份有限公司

住所：武汉市新华路特８号长江证券大厦

法定代表人：胡运钊

联系人：李良

电话：０２１－６３２１９７８１

传真：０２１－５１０６２９２０

客户服务热线：４００８－８８８－９９９或０２７－８５８０８３１８

客户服务网站：ｗｗｗ．９５５７９．ｃｏｍ

（２７）信达证券股份有限公司

注册地址：北京市西城区闹市口大街９号院１号楼

办公地址：北京市西城区闹市口大街９号院１号楼

法定代表人：张志刚

联系人：唐静

联系电话：０１０－６３０８１０００

传真：０１０－６３０８０９７８

客服电话：４００－８００－８８９９

公司网址：ｗｗｗ．ｃｉｎｄａｓｃ．ｃｏｍ

（２８）齐鲁证券有限责任公司

注册地址：山东省济南市经十路２０５１８号

办公地址：山东省济南市经十路１７７０３号

法定代表人：李玮

联系人：吴阳

电话：０５３１－８１２８３９３８

传真：０５３１－８１２８３９００

客服电话：９５５３８

网址：ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（２９）国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦十六层至二十六层

法人代表人：何如

基金业务联系人：齐晓燕

联系电话：０７５５－８２１３０８３３

传真：０７５５－８２１３３３０２

客户服务电话：９５５３６

公司网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

（３０）南京证券有限责任公司

住所：南京市大钟亭８号？

法定代表人：张华东

电话：０２５－８３３６７８８８？

传真：０２５－８３３６００６６？？

联系人：徐翔

网站：ｗｗｗ．ｎｊｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

客户服务电话：４００８２８５８８８

（３１）天风证券有限责任公司

住所：武汉东湖新技术开发区关东园路２号高科大厦四楼

法定代表人：余磊

联系人： 翟璟

电话：０２７－８７６１８８８２

传真：０２７－８７６１８８６３

客户服务热线：０２７－８７６１８８８２或０２８－８６７１１４１０

公司网址：ｗｗｗ． ｔｆｚｑ．ｃｏｍ

（３２）广发华福证券有限责任公司

住所：福州市五四路１５７号新天地大厦７、８层

法定代表人：黄金琳

电 话： ０５９１－８７３８３６２３

传 真： ０５９１－８７３８３６１０

网站：ｗｗｗ．ｇｆｈｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

客户服务电话： ９６３２６

（３３）申银万国证券股份有限公司

住所：上海市常熟路１７１ 号

法定代表人：丁国荣

电话：０２１－５４０３３８８８

传真：０２１－５４０３８８４４

联系人：邓寒冰

客户服务电话：９６２５０５

网址：ｗｗｗ．ｓｙｗｇ．ｃｏｍ．ｃｎ

（３４） 华泰联合证券有限责任公司

住所：深圳市福田区中心区中心广场香港中旅大厦第五层（０１Ａ、０２、０３、０４）、１７Ａ、１８Ａ、２４Ａ、２５Ａ、２６Ａ

办公地址：深圳市福田中心区中心广场香港中旅大厦第５层、１７层、１８层、２４层、２５

层、２６层

法定代表人：马昭明

联系人：庞晓芸

电话：０７５５－８２４９２０００

传真：０７５５－８２４９２９６２

客户服务电话：９５５１３

公司网址：ｗｗｗ．ｌｈｚｑ．ｃｏｍ

（３５）民生证券

住所：北京市朝阳门外大街１６号中国人寿大厦１９０１室

办公地址：北京市东城区建国门内大街２８号民生金融中心１６－１８层

法定代表人：岳献春

联系人：赵明

电话：（０１０）８５１２７６２２

传真：（０１０）８５１２７９１７

客服电话：４００－６１９－８８８８

网址：ｗｗｗ．ｍｓｚｑ．ｃｏｍ

（３６）厦门证券有限公司

住所：厦门市莲前西路２号莲富大厦十七楼

法定代表人：傅毅辉

联系人：卢金文

联系方式：０５９２－５１６１６４２

客户服务电话：０５９２－５１６３５８８

网址：ｗｗｗ．ｘｍｚｑ．ｃｎ

（３７）大通证券股份有限公司

住所：大连市中山区人民路２４号

办公地址：大连市中山区人民路２４号

法定代表人：于宏民

电话：０４１１－３９６７３２０２

传真：０４１１－３９６７３２１９

联系人：谢立军

客服电话：４００８１６９１６９

公司网站：ｗｗｗ．ｄａｔｏｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

（３８）世纪证券有限责任公司

住所：深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦４１层

法定代表人：卢长才

联系人：刘军辉

电话：０７５５－８３１９９５９９

传真：０７５５－８３１９９５４５

客服电话：０７５５－８３１９９５９９

公司网址：ｗｗｗ．ｃｓｃｏ．ｃｏｍ．ｃｎ

（３９）中山证券有限责任公司

注册地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦Ｂ 座１５ 层

办公地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦Ｂ 座１５ 层

法定代表人：吴泳良

电话：０７５５－８２９４４６５９

传真：０７５５－８２９６０５８２

联系人：刘军

客服电话：０７５５－８２９４３７５０

网址：ｗｗｗ．ｚｓｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

（二）登记结算机构

名称：中国证券登记结算有限责任公司

住所：中国北京西城区金融大街２７号投资广场２３层

办公地址：中国北京西城区金融大街２７号投资广场２３层

法定代表人：金颖

联系人：朱立元

电话：０１０－５８５９８８３９

传真：０１０－５８５９８９０７

（三）出具法律意见书的律师事务所

名称：国浩律师集团（上海）事务所

住所：上海市南京西路５８０号南证大厦３１楼

负责人：管建军

电话：０２１－５２３４１６６８

传真：０２１－５２３４１６７０

联系人：方恒

经办律师：方恒、谢海燕

（四）审计基金财产的会计师事务所

名称：天健正信会计师事务所有限公司

住所：北京市西城区月坛北街２６号恒华国际商务中心４层４０１

法定代表人姓名：梁青民

电话： ０２１－６１２６４６２６

传真： ０２１－６１２６４６２４

联系人：马静

经办注册会计师：马静、曹小勤

六、基金的募集

本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他法律法规的有关规定募集。本基金募集申请已经中国证监会２０１０年 ２０１０年７月２７日证监许可【２０１０】９８９号文批准。

本基金份额初始面值为１．００元人民币，按初始面值发售。

（一）基金类型和运作方式

基金的类别：债券型证券投资基金

基金的运作方式：契约型。本基金合同生效后三年内封闭运作，在深圳证券交易所上市交易，基金合同生效满三年后，转为上市开放式基金（ＬＯＦ）。

（二）基金的存续期限

不定期

（三）募集方式和募集场所

本基金将通过场外和场内两种方式公开募集，场外将通过本基金管理人的直销中心及本基金代销机构的代销网点募集，场内将通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位募集。销售机构名单详见“五、相关服务机构”中的“（一）基金份额销售机构”。尚未取得相应业务资格，但属于深圳证券交易所会员的其他机构，可在本基金上市后，代理投资人通过深圳证券交易所交易系统参与本基金的上市交易。

通过场内认购的基金份额登记在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券登记结算系统（以下简称“证券登记结算系统”），本基金在深圳证券交易所上市交易后，基金份额持有人可以通过深圳证券交易所交易基金份额，但在本基金封闭期内不得赎回；

通过场外认购的基金份额登记在中国证券登记结算有限责任公司开放式基金登记结算系统（以下简称“注册登记系统”），在本基金封闭期内不得赎回，但可以通过跨系统转托管转至证券登记结算系统后通过深圳证券交易所上市交易。

（四）募集期限

本基金自２０１０年９月１日至２０１０年９月１７日发售。本基金募集期限自基金份额发售之日起不超过三个月。

（五）募集对象

符合法律法规规定的可投资于证券投资基金的个人投资者和机构投资者以及合格境外机构投资者。

（六）基金份额的认购

１．认购费用

本基金以认购金额为基数采用比例费率计算认购费用。

场外认购费率	认购金额（含认购费）	认购费率
	认购金额＜５０万元	０．６％
	５０万元≤认购金额＜２００万元	０．４％
	２００万元≤认购金额＜５００万元	０．２％
	认购金额≥５００万元	每笔１０００元
场内认购费率	深圳证券交易所会员单位按照场外认购费率设定场内认购费率

基金认购费用不列入基金财产，主要用于基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用。

２．募集期利息的处理方式

认购款项在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有，其中利息以注册登记机构的记录为准。

３．基金认购份额的计算

（１）场外认购份额的计算

场外认购为金额认购，计算公式如下：

净认购金额＝认购金额／（１＋认购费率）

认购费用＝认购金额－净认购金额

认购份额＝（净认购金额＋募集期利息）／基金份额初始面值

场外认购份额的计算结果保留到小数点后２位，小数点２位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。利息折算份额的计算保留到小数点后２位，小数点２位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担。

例：某投资人在场外投资１００００元认购本基金，认购费率为０．６％，募集期产生的利息为５．５０元，则可认购本基金份额为：

认购净金额＝１００００／（１＋０．６％）＝９９４０．３６元

认购费用＝１００００－９９４０．３６＝５９．６４元

认购份额＝（９９４０．３６＋５．５０）／１．００＝９９４５．８６份

即该投资人在场外投资１００００元认购本基金，可认购到９９４５．８６份基金份额。

（２）场内认购份额的计算

场内认购为份额认购，计算公式如下：

认购金额＝基金份额初始面值×认购份额×（１＋认购费率）

认购费用＝基金份额初始面值×认购份额×认购费率

净认购金额＝基金份额初始面值×认购份额

利息折算份额＝认购金额利息／基金份额初始面值

场内认购金额的计算结果保留到小数点后２位，小数点２位以后的部分四舍五入。场内认购金额的利息折算的份额保留到整数位，余额计入基金资产。例：某投资人在场内认购本基金１００００份基金份额，认购费率为０．６％，募集期产生的利息为５．５０元，则认购金额为：

认购金额＝１．００×１００００×（１＋０．６％）＝１００６０元

认购费用＝１．００×１００００×０．６％＝６０元

净认购金额＝１．００×１００００＝１００００元

利息折算的份额＝５．５０／１．００＝５．５０份

即该投资人在场内认购 １００００ 份基金份额，需缴纳认购金额 １００６０ 元。募集期产生的利息为 ５．５０ 元，利息折算的份额保留到整数位为 ５ 份，其余 ０．５０ 份对应金额计入基金财产，投资人可认购到１０００５份基金份额。

（七）基金份额认购金额的限制

１．投资人认购前，需按销售机构规定的方式全额缴款。

２．投资人在募集期内可以多次认购基金份额，但已受理的认购申请不允许撤销。

３．场外代销机构每次单笔最低认购金额为１０００元，直销机构首次单笔最低认购金额为１０万元，追加申购单笔最低申购金额为１万元；场内认购单笔最低认购份额为１０００份，超过１０００份的认购份额须为１０００份的整数倍，每笔认购份额最大不超过９９，９９９，０００份。

４．募集期间的单个投资人的累计认购金额不设限制。

（八）认购申请的确认

基金销售机构对认购申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购的确认以注册登记机构或基金管理人的确认结果为准。投资人可在基金合同生效后到各销售网点或以其规定的其它合法有效的方式查询最终成交确认情况。

（九）募集资金

基金募集期的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不得从基金资产中列支。基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

（十）基金募集规模的上限

基金募集规模上限为２０ 亿份（不包括利息折算的基金份额），规模控制措施详见基金份额发售公告的有关规定。

七、基金合同的生效

（一）基金备案的条件

１．本基金自基金份额发售之日起３个月内，在基金募集份额总额不少于２亿份，基金募集金额不少于２亿元，并且基金份额持有人的人数不少于２００人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书决定停止基金发售，且基金募集达到基金备案条件，基金管理人应当自基金募集结束之日起１０日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起１０日内，向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效。

２．基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。

３．本基金合同生效前，投资人的认购款项只能存入专用账户，任何人不得动用。认购资金在募集期形成的利息在本基金合同生效后折成投资人认购的基金份额，归投资人所有。利息转份额的具体数额以注册登记机构的记录为准。

（二）基金募集失败

１．基金募集期届满，未达到基金备案条件，则基金募集失败。

２．如基金募集失败，基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用，在基金募集期届满后３０日内返还投资人已缴纳的认购款项，并加计银行同期存款利息。

３．如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及代销机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和代销机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

（三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额

基金合同生效后的存续期内，基金份额持有人数量不满２００人或者基金资产净值低于５０００万元，基金管理人应当及时报告中国证监会；基金份额持有人数量连续２０个工作日达不到２００人，或连续２０个工作日基金资产净值低于５０００万元，基金管理人应当向中国证监会说明出现上述情况的原因并提出解决方案。

八、基金份额的上市交易

（一）基金上市交易的条件

如基金具备下列条件，基金管理人可依据《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》，向深圳证券交易所申请上市交易。

１．经中国证监会核准发售且基金合同生效；

２．基金合同期限五年以上；

３．基金份额持有人不少于１０００人；

４．基金募集金额不低于２亿元；

５．深圳证券交易所要求的其他条件。

（二）上市交易的时间和地点

基金合同生效后３个月内开始在深圳证券交易所上市交易。

在确定基金上市交易时间后，基金管理人最迟在上市前３个工作日在至少一种指定报刊和网站上刊登公告。

基金上市后，登记在证券登记结算系统中的基金份额可直接在深圳证券交易所上市交易；登记在注册登记系统中的基金份额通过办理跨系统转托管业务将基金份额转托管到证券登记结算系统后，方可上市交易。

（三）上市交易的规则

１．本基金上市首日的开盘参考价为前一交易日基金份额净值；

２．本基金实行价格涨跌幅限制，涨跌幅比例限制为１０％，自上市首日起实行；

３．本基金买入申报数量为１００份或其整数倍；

４．本基金申报价格最小变动单位为０．００１元人民币；

５．本基金上市交易遵循《深圳证券交易所交易规则》及相关规定。

（四）上市交易的费用

本基金上市交易的费用按照深圳证券交易所有关规定办理。

（五）上市交易的行情揭示

本基金在深圳证券交易所挂牌交易，交易行情通过行情发布系统揭示。行情发布系统同时揭示基金前一交易日的基金份额净值。

（六）上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市

本基金的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市按照相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行。

（七）相关法律法规、中国证监会及深圳证券交易所对基金上市交易的规则等规定内容进行调整的，本基金的基金合同相应予以修改，且此修改无须召开基金份额持有人大会。

九、基金份额的申购与赎回

（一）申购和赎回场所

本基金的申购与赎回将通过销售机构进行，场外申购与赎回将通过本基金管理人的直销中心及本基金代销机构的代销网点办理，场内申购与赎回将通过深圳证券交易所内具有相应业务资格的会员单位办理。销售机构名单详见“五、相关服务机构”中的“（一）基金份额销售机构”。基金管理人可根据情况变更或增减代销机构，并予以公告。若基金管理人或其指定的代销机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资人可以通过上述方式进行申购与赎回，具体办法由基金管理人另行公告。

通过场内申购的基金份额登记在证券登记结算系统，基金份额持有人可以通过深圳证券交易所交易基金份额；通过场外申购的基金份额登记在注册登记系统，可以通过跨系统转托管转至证券登记结算系统后通过深圳证券交易所上市交易。

（二）申购和赎回的开放日及时间

１．开放日及开放时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

２．申购、赎回开始日及业务办理时间

本基金合同生效后三年内封闭运作，在深圳证券交易所上市交易。在封闭期内，投资人不能申购、赎回基金份额，但可在本基金上市交易后通过证券交易所转让基金份额。基金合同生效满三年后，转为上市开放式基金（ＬＯＦ）。投资人方可申购、赎回基金份额。

在确定申购开始和赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告申购与赎回的开始时间。

基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或转换申请的，其基金份额申购、赎回或转换价格为下一开放日基金份额申购、赎回或转换的价格。

（三）申购与赎回的原则

１．“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；

２．“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

３．场外赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；

４．当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。

５．投资人场内申购、场内赎回时，需遵守深圳证券交易所的相关业务规则。

基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

（四）申购与赎回的程序

１．申购和赎回的申请方式

投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请无效。

２．申购和赎回申请的确认

基金管理人应以交易时间结束前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（Ｔ日），在正常情况下，本基金注册登记机构在Ｔ＋１日内对该交易的有效性进行确认。Ｔ日提交的有效申请，投资人可在Ｔ＋２日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式查询申请的确认情况。基金销售机构对申购申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购的确认以注册登记机构或基金管理人的确认结果为准。

３．申购和赎回的款项支付

申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购不成功或无效，基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资人已缴付的申购款项退还给投资人。

投资人赎回申请成功后，基金管理人将在Ｔ＋７日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。

（五）申购和赎回的数额限制

１．代销机构每次单笔最低申购金额为１０００元。直销机构首次单笔最低申购金额为１０万元，追加申购单笔最低申购金额为１万元。

２．每次赎回申请不得低于１０００份。单个基金账户保留的基金份额不足１０００份时，余额部分须在赎回时全部赎回。

３．基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告并报中国证监会备案。

（六）申购和赎回的价格、费用及其用途

１．本基金份额净值的计算，保留到小数点后３位，小数点后第４位四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。Ｔ日的基金份额净值在当天收市后计算，并在次日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。

基金份额净值是指基金资产净值除以基金份额总数，基金资产净值是指基金资产总值减去负债后的金额。

２．申购费率和申购金额的计算方法

（１）本基金申购费率如下：

申购金额（含申购费）	申购费率
申购金额＜５０万元	０．８％
５０万元≤申购金额＜２００万元	０．５％
２００万元≤申购金额＜５００万元	０．３％
申购金额≥５００万元	每笔１０００元

（２）场外申购份额的计算方法

净申购金额＝申购金额／（１＋申购费率）

申购费用＝申购金额－净申购金额

申购份额＝净申购金额／申购当日基金份额净值

场外申购份额的计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后２位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

例：某投资人场外投资１０万元申购本基金，申购当日基金份额净值为１．０５元，则可申购到基金份额为：

净申购金额＝１０００００／（１＋０．８％）＝９９２０６．３５ 元

申购费用＝１０００００－９９２０６．３５＝７９３．６５ 元

申购份额＝９９２０６．３５／１．０５＝９４４８２．２４份

即该投资人场外投资１０万元申购本基金，申购当日基金份额净值为１．０５元，可申购到９４４８２．２４份基金份额。

（３）场内申购份额的计算方法

净申购金额＝申购金额／（１＋申购费率）

申购费用＝申购金额－净申购金额

申购份额＝净申购金额／申购当日基金份额净值

实际申购份额＝申购份额整数部分

实际净申购金额＝实际申购份额×申购当日基金份额净值

返还金额＝申购金额－实际净申购金额－申购费用

场内申购份额的计算结果保留到整数位，整数位后小数部分份额对应的资金返还至投资人资金账户。

例：某投资人在场内投资１０万元申购本基金，申购当日基金份额净值为１．０５元，则可申购到基金份额为：

净申购金额＝１０００００／（１＋０．８％）＝９９２０６．３５ 元

申购费用＝１０００００－９９２０６．３５＝７９３．６５ 元

申购份额＝９９２０６．３５／１．０５＝９４４８２．２４份

实际申购份额＝９４４８２份

实际净申购金额＝９４４８２×１．０５＝９９２０６．１元

返还金额＝１０００００－９９２０６．１－７９３．６５＝０．２５元

即该投资人在场内投资１０万元申购本基金，申购当日基金份额净值为１．０５元，因场内申购份额保留到整数位和整数位后小数部分份额对应的资金返还至投资人资金账户，故申购到９４４８２份基金份额和返还０．２５元。

３．赎回费率和赎回金额的计算方法

（１）本基金赎回费率如下：

场外赎回费率	持有期限	赎回费率
	小于１年	０．１％
	大于等于１年，小于２年	０．０５％
	大于等于２年	０
场内赎回费率	场内赎回费率为固定值０．１％，不按份额持有时间分段设置赎回费率。

在场外认购、场外申购的投资人其份额持有年限以份额实际持有年限为准；在场内认购、场内申购以及场内买入，并转托管至场外赎回的投资人其份额持有年限自份额转托管至场外之日起开始计算。

（２）赎回金额的计算方法

赎回总金额＝赎回当日基金份额净值×赎回份额

赎回费用＝赎回总金额×赎回费率

净赎回金额＝赎回总金额－赎回费用

赎回金额的计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后２位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

例：某投资人场内赎回本基金１万份基金份额，赎回当日基金份额净值为１．２５元，则可得到的赎回金额为：

赎回金额＝１００００×１．２５＝１２５００元

赎回费用＝１２５００×０．１％＝１２．５元

净赎回金额＝１２５００－１２．５＝１２４８７．５元

即该投资人场内赎回本基金１万份基金份额，赎回当日基金份额净值为１．２５元，则其可得到的赎回金额为１２４８７．５元。

例：某投资人场外赎回本基金１万份基金份额，持有期超过１年且小于２年，赎回当日基金份额净值为１．２５元，则可得到的赎回金额为：

赎回金额＝１００００×１．２５＝１２５００ 元

赎回费用＝１２５００×０．０５％＝６．２５元

净赎回金额＝１２５００－６．２５＝１２４９３．７５元

即该投资人场外赎回本基金１万份基金份额，持有期超过１年且小于２年，赎回当日份额净值为１．２５元，则可得到的赎回金额为１２４９３．７５元。

４．申购费用由投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

５．赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的２５％应归基金财产，其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

６．基金管理人可以在基金合同约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

７．基金管理人可以在不违反法律法规规定及基金合同约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对以特定交易方式（如网上交易、电话交易等）等进行基金交易的投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

（七）拒绝或暂停申购的情形

发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

１．因不可抗力导致基金无法正常运作。

２．证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

３．发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。

４．基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

５．基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。

６．法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述暂停申购情形时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

（八）暂停赎回或延缓支付赎回款项的情形

发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：

１．因不可抗力导致基金无法正常运作。

２．证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

３．连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

４．发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。

５．法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

发生上述情形时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已接受的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请量占申请总量的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付，并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。若连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回，延期支付最长不得超过２０个工作日，并在指定媒体上公告。投资人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并予以公告。

（九）巨额赎回的情形及处理方式

１．巨额赎回的认定

若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的１０％，即认为是发生了巨额赎回。

２．巨额赎回的处理方式

当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。

（１）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。

（２）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的１０％的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请量占赎回申请总量的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

（３）暂停赎回：连续２日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过２０个工作日，并应当在指定媒体上进行公告。

３．巨额赎回的公告

当发生上述延期赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在３个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，同时在指定媒体上刊登公告。

（十）暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

１．发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会备案，并在规定期限内在指定媒体上刊登暂停公告。

２．如发生暂停的时间为１日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近１个开放日的基金份额净值。

３．如发生暂停的时间超过１日但少于２周，暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前２日在指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近１个开放日的基金份额净值。

４．如发生暂停的时间超过２周，暂停期间，基金管理人应每２周至少刊登暂停公告１次。暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应提前２日在指定媒体上连续刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近１个开放日的基金份额净值。

（十一）基金转换

本基金转换为上市开放式基金（ＬＯＦ）后，基金管理人可以根据相关法律法规以及本基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及本基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。

（十二）基金的非交易过户

基金的非交易过户是指基金注册登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行而产生的非交易过户以及注册登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金注册登记机构的规定办理，并按基金注册登记机构规定的标准收费。

（十三）基金的转托管

本基金的转托管包括系统内转托管和跨系统转托管。

１．系统内转托管

（１）系统内转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统内不同销售机构（网点）之间或证券登记结算系统内不同会员单位（席位／交易单元）之间进行转托管的行为。

（２）份额登记在注册登记系统的基金份额持有人在变更办理基金赎回业务的销售机构（网点）时，可办理已持有基金份额的系统内转托管。

（３）份额登记在证券登记结算系统的基金份额持有人在变更办理上市交易的会员单位（席位）时，可办理已持有基金份额的系统内转托管。

２．跨系统转托管

（１）跨系统转托管是指基金份额持有人将持有的基金份额在注册登记系统和证券登记结算系统之间进行转托管的行为。

（２）本基金跨系统转托管的具体业务按照中国证券登记结算有限责任公司及深圳证券交易所的相关规定办理。

基金销售机构可以按照相关规定向基金份额持有人收取转托管费。

（十四）定期定额投资计划

本基金转换为上市开放式基金（ＬＯＦ）后，基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人在届时发布公告或更新的招募说明书中确定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

（十五）基金的冻结和解冻

基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及注册登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。

十、基金份额的登记

（一）本基金的注册登记业务指基金登记、存管、清算和结算业务，具体内容包括投资人基金账户建立和管理、基金份额注册登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册等。

（二）本基金的注册登记业务由基金管理人或基金管理人委托的其他符合条件的机构负责办理。本基金的注册登记业务由中国证券登记结算有限责任公司负责办理。通过场外认购、申购的基金份额登记在注册登记系统基金份额持有人基金账户下，通过场内认购、申购、上市交易的基金份额登记在证券登记结算系统基金份额持有人深圳证券账户下。深圳证券账户指在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开设的深圳证券交易所人民币普通股票账户或证券投资基金账户。基金管理人委托其他机构办理本基金注册登记业务的，应与代理人签订委托代理协议，以明确基金管理人和代理机构在注册登记业务中的权利义务，保护基金份额持有人的合法权益。

（三）注册登记机构享有如下权利：

１．建立和管理投资人基金账户；

２．取得注册登记费；

３．保管基金份额持有人开户资料、交易资料、基金份额持有人名册等；

４．在法律法规允许的范围内，制定和调整注册登记业务的相关规则；

５．法律法规规定的其他权利。

（四）注册登记机构承担如下义务：

１．配备足够的专业人员办理本基金的注册登记业务；

２．严格按照法律法规和基金合同规定的条件办理基金的注册登记业务；

３．保存基金份额持有人名册及相关的申购、赎回业务记录１５年以上；

４．对基金份额持有人的基金账户信息负有保密义务，因违反该保密义务对投资人或基金带来的损失，须承担相应的赔偿责任，但司法强制检查情形除外；

５．按基金合同和招募说明书规定为投资人办理非交易过户等业务，并提供其他必要服务；

６．接受基金管理人的监督；

７．法律法规规定的其他义务。

十一、基金的投资

（一）投资目标

在控制风险的基础上，力争为持有人创造稳定的当期收益和长期回报。

（二）投资范围

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、货币市场工具、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

本基金投资于国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、短期融资券、资产支持证券、可转债、分离交易可转债、债券回购等固定收益类证券的比例不低于基金资产的８０％。

本基金还可以参与新股申购、股票增发和要约收购类股票投资，并可持有因可转债转股所形成的股票、持有股票所派发的权证和因投资可分离债券所产生的权证。本基金投资于非固定收益类证券的比例不超过基金资产的２０％。

在封闭期结束后，本基金保留的现金以及投资于到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的５％。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

（三）投资策略

１．大类资产配置策略

本基金通过综合分析国内外宏观经济态势、法规政策、利率走势、资金供求关系、证券市场走势、流动性风险、信用风险等因素，研判各类固定收益类资产以及参与新股申购、股票增发、可转换债券转股、要约收购类股票等非固定收益类资产投资的预期收益和预期风险，以确定各类金融资产的配置比例。

２．固定收益类资产组合投资策略

（１）久期控制

本基金根据华富利率检测体系预测利率走势并据此对固定收益类资产组合的久期进行积极管理。当预期利率下降时，增加组合久期，以获得债券价格上升带来的收益；当预期利率上升时，减小组合久期，以规避债券价格下跌的风险。

华富利率监测体系跟踪影响债券市场收益率变化的诸多因素，逐一评价各因素的影响程度，判断未来利率走势及收益率曲线形态变化。在具体执行中，本基金结合定性预测和定量因子分析法、时间序列回归等诸多统计方法来增强预测的科学性和准确性。

（２）期限结构管理

本基金在确定组合久期后，针对收益率曲线形态变化确定合理的组合期限结构，包括采用子弹策略、哑铃策略和梯形策略等，在长期、中期和短期债券间进行动态调整，以从长期、中期和短期债券的相对价格变化中获利。

（３）骑乘策略

本基金利用收益率曲线陡峭特征，买入期限位于收益率曲线陡峭处的债券并等待其收率益下滑进而获得差价回报。债券市场收益率曲线在不同时期不同期限表现出来的陡峭程度不一，为骑乘策略提供了有利的市场环境。

（４）息差策略

本基金可通过正回购融资放大交易，以提高投资组合的收益水平。市场回购利率往往低于中长期债券的收益率，为息差交易提供了机会。本基金根据对市场回购利率走势的预判，选择适当的杠杆比率，谨慎实施息差策略。

（５）跨市场套利

不同市场的投资主体和资金面供求关系的差异导致不同市场间存在套利机会。本基金将充分利用套利机会，积极进行跨市场回购套利、跨市场债券套利等。

３．固定收益类资产类属投资策略

（１）信用债券投资策略

本基金根据大类资产配置中对市场整体信用风险研判的结果，综合考察债券发行人的现金流水平、债务水平、管理能力、再融资能力、盈利能力等因素，以此研判债券信用风险。本基金对债券信用风险的研判是为发现债券信用风险利差上的相对投资机会。

（２）可转债投资策略

可转债同时具有固定收益类证券和权益类证券双重特性，因此既可抵御下行风险又可分享股票价格上涨收益。

本基金结合公司基本面研究，选择价值相对低估的成长型公司的可转债，分享公司成长带来的股价上涨，进而转股获利或卖出。本基金还综合债券特别条款、债券价值溢价水平等因素，利用可转债定价模型进行估值分析，选择债性股性相对均衡的可转债。

当可转债进入转股期后，本基金所持有可转债的实际转股价格可能会低于股票市场交易价格，即存在明显的市场套利机会，本基金将充分利用套利机会选择合适的交易策略实施套利。

（３）资产支持证券投资策略

本基金通过对资产池结构的跟踪考察，预测资产池未来现金流变化；通过分析资产支持证券的发行条款，研判提前偿还率变化对资产支持证券的久期与收益率的影响，同时密切关注流动性对资产支持证券收益率的影响。

　　(下转D11版)