(上接D10版)

　　净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本投资组合报告期为２０１０年４月１日至２０１０年６月３０日，所载财务数据未经审计师审计。

　　１、报告期末基金资产组合情况

　　■

　　２、报告期债券回购融资情况

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　　注：①报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个银行间市场交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。

　　②报告期内本基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的２０％。

　　３、基金投资组合平均剩余期限

　　（１）、投资组合平均剩余期限基本情况

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　　注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过１８０天

　　（２）、 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例

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　　４、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

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　　５、报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细

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　　６、“影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离

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　　７、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本报告期末本基金未持有资产支持证券。

　　８、投资组合报告附注

　　（１）、基金计价方法说明。

　　本基金采用摊余成本法计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内按照实际利率和摊余成本逐日摊销计算损益。

　　（２）、本基金报告期每日持有剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券的摊余成本均未超过当日基金资产净值的２０％。

　　（３）、报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

　　（４）、其他资产构成

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　　（５）、投资组合报告附注的其他文字描述部分由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　十二、基金的业绩

　　基金业绩截止日为２０１０年６月３０日，所载财务数据未经审计师审计。

　　基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资人在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　（一）、本报告期基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　注：本基金收益分配按月结转份额。

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　　（二）、自基金合同生效以来基金份额累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　交银施罗德货币市场证券投资基金

　　份额累计净值收益率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

　　（２００６年１月２０日至２０１０年６月３０日）

　　１、交银货币Ａ

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　　注：图示日期为２００６年１月２０日至２０１０年６月３０日。本基金建仓期为自基金合同生效日起的６个月。截至２０１０年６月３０日，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

　　２、交银货币Ｂ

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　　注：图示日期为２００７年６月２２日至２０１０年６月３０日。本基金建仓期为自基金合同生效日起的６个月。截至２０１０年６月３０日，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

　　基金合同及招募说明书中关于基金投资比例的约定：

　　（１）本基金投资组合的平均剩余期限，在每个交易日均不超过１８０ 天；

　　（２）本基金不得与基金管理人的股东进行交易，不得通过交易上的安排人为降低投资组合的平均剩余期限的真实天数；

　　（３）除发生巨额赎回的情形外，本基金的投资组合中，债券正回购的资金余额在每个交易日均不得超过基金资产净值的２０％；因发生巨额赎回致使本基金债券正回购的资金余额超过基金资产净值２０％的，基金管理人应当在５ 个交易日内进行调整；

　　（４）基金持有的剩余期限不超过３９７ 天，但剩余存续期超过３９７ 天的浮动利率债券的摊余成本总计不得超过当日基金资产净值的２０％；

　　（５）买断式回购融入基础债券的剩余期限不得超过３９７天；

　　（６）存放在具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的３０％；存放在不具有基金托管资格的同一商业银行的存款，不得超过基金资产净值的５％；

　　（７）在全国银行间债券市场债券正回购的资金余额不得超过基金资产净值的４０％；

　　（８）投资于同一公司发行的短期企业债券及短期融资券的比例，合计不得超过基金资产净值的１０％；

　　（９）本基金投资于定期存款的比例不得超过基金资产净值的３０％；

　　（１０）本基金投资于资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券总规模的１０％；

　　（１１）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的１０％；

　　（１２）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的１０％；

　　（１３）同一基金管理公司管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的１０％；

　　（１４）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的２０％；

　　（１５）中国证监会、中国人民银行规定的其他比例限制。

　　因基金规模或市场变化导致投资组合超过以上比例限制的，基金管理人应在１０ 个交易日内进行调整，以达到上述标准。

　　十三、基金的费用与税收

　　（一） 基金费用的种类

　　１、 基金管理人的管理费；

　　２、 基金托管人的托管费；

　　３、 基金销售服务费；

　　４、 基金合同生效后的基金信息披露费用；

　　５、 基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费；

　　６、 基金份额持有人大会费用；

　　７、 基金的证券交易费用；

　　８、 按照国家有关规定和基金合同约定可以在基金财产中列支的其他费用。

　　本基金基金合同终止清算时所发生费用，按实际支出额从基金财产总值中扣除。

　　（二） 基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　　１、与基金运作有关的费用

　　（１）基金管理人的管理费

　　本基金的管理费按基金资产净值的０．３３％年费率计提。管理费的计算方法如下：

　　Ｈ＝Ｅ×０．３３％÷当年天数

　　Ｈ为每日应付的基金管理费

　　Ｅ为前一日的基金资产净值

　　基金管理费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

　　（２）基金托管人的托管费

　　本基金的托管费按基金资产净值的０．１０％的年费率计提。托管费的计算方法如下：

　　Ｈ＝Ｅ×０．１０％÷当年天数

　　Ｈ为每日应支付的基金托管费

　　Ｅ为前一日的基金资产净值

　　基金托管费每日计提，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。

　　２． 与基金销售有关的费用

　　（１）申购费

　　本基金申购费的费率为零。

　　申购份额的计算如下：

　　申购总金额＝申请总金额

　　申购份额＝申购金额÷基金份额净值

　　例一：假定Ｔ日某投资人投资１０，０００元申购本基金，则其可得到的申购份额计算如下：

　　申购份额＝１０，０００／１．００＝１０，０００份

　　申购份数保留至小数点后２位，小数点２位以后的部分四舍五入，四舍五入部分所代表的资产归基金所有。

　　（２）赎回费

　　本基金赎回费的费率为零。

　　基金赎回金额的计算如下：

　　赎回金额＝赎回份额×基金份额净值＋该份额对应的未付收益

　　例二：假定某投资人在Ｔ日赎回１０，０００份本基金，且假设该１０，０００份基金份额对应的未支付收益为１５．００元，则其获得的赎回金额计算如下：

　　赎回金额＝１０，０００×１．００＋１５．００＝１０，０１５．００元

　　赎回总额以人民币元为单位，保留至小数点后２位，小数点２位以后的部分四舍五入，四舍五入部分所代表的资产归基金所有。

　　（３）转换费

　　１）每笔基金转换视为一笔赎回和一笔申购，基金转换费用相应由转出基金的赎回费用及转入基金的申购补差费用构成。

　　２） 转入基金时，从无申购费用的交银货币和交银增利Ｃ类基金份额或申购费用低的基金向申购费用高的基金转换，收取申购补差费用；从申购费用高的基金向申购费用低的基金或无申购费用的交银货币和交银增利Ｃ类基金份额转换，不收取申购补差费用。申购补差费用按照转换金额对应的转出基金与转入基金的申购费率差额进行补差。为更好服务投资人，对通过本公司ｅ网行进行基金转换业务的个人投资者给予转换费率优惠，优惠费率只适用于申购补差费用，赎回费用无优惠。

　　３） 转出基金时，转出交银货币和交银增利Ｃ类基金份额不收取赎回费用；转出交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银增利Ａ类基金份额和交银保本收取赎回费用，赎回费用的２５％归入基金财产，其余部分用于支付注册登记费等相关手续费。

　　４）交银货币与交银增利Ｃ类基金份额之间相互转换，赎回费用为０，申购补差费用为０，投资人不需支付转换费用。

　　５）前端收费模式下的基金转换费率：

　　①交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理和交银主题之间的转换及由上述基金转入交银货币和交银增利Ａ类、Ｃ类基金份额，申购补差费用为０，投资人需支付转出基金的赎回费用，具体如下：

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　　②交银货币、交银增利Ｃ类基金份额转入前端收费模式下的交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理和交银主题，赎回费用为０，投资者需支付转入基金的申购费用，具体如下：

　　■

　　③交银货币转入交银增利Ａ类基金份额，赎回费用为０，投资者需支付转入基金的申购费用，具体如下：

　　■

　　④交银增利Ａ类基金份额转入交银货币，申购补差费用为０，投资人需支付转出基金的赎回费用，具体如下：

　　■

　　⑤交银保本转换出到前端收费模式下交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银货币、交银增利Ａ类和Ｃ类基金份额，投资者需支付转出基金的赎回费用，具体如下：

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　　６） ｅ网行网上直销的转换优惠费率

　　本基金管理人已开通中国农业银行金穗借记卡（以下简称“农行卡”）、 交通银行太平洋借记卡（以下简称“交行卡”）、中国建设银行龙卡借记卡（以下简称“建行卡”）、上海浦东发展银行借记卡（以下简称“浦发卡”）、兴业银行借记卡（以下简称“兴业卡”）、中信银行借记卡（以下简称“中信卡”）和中国民生银行借记卡（以下简称“民生卡”）的基金网上直销业务，目前只有农行卡开通本基金的网上直销业务，持有农行卡的个人投资者可以直接通过本公司网站办理开户手续，并通过ｅ网行办理本基金的申购、赎回和转换等业务。

　　本基金管理人于２００９年１１月１１日公告，自２００９年１１月１１日起对通过 ｅ网行办理本公司旗下部分基金转换业务的投资者给予转换费率优惠。详情请参阅本基金管理人２００９年１１月１１日发布的《交银施罗德基金管理有限公司关于开展网上直销基金转换费率优惠活动的公告》。

　　通过本公司ｅ网行办理基金转换业务的投资者可享受转换费率优惠，具体转换费率优惠规则如下：

　　①通过本公司ｅ网行由交银货币和交银增利Ｃ类基金份额转入前端收费模式下的交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理和交银主题，享受转换费率优惠如下：

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　　单笔转换金额超过２００万元（含）的不享受转换费率优惠，按照日常转换费率执行。

　　②通过本公司ｅ网行由交银货币转入交银增利Ａ类基金份额，享受转换费率优惠如下：

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　　单笔转换金额超过５０万元（含）的不享受转换费率优惠，按照日常转换费率执行。

　　网上直销基金转换费率优惠业务仅针对旗下交银货币和交银增利Ｃ类基金份额向前端收费模式下的交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理和交银主题的转换，以及由交银货币向交银增利Ａ类基金份额（即前端收费模式）的转换。

　　７）基金管理人可以根据法律法规及基金合同的规定对上述收费方式和费率进行调整，并应于调整后的收费方式和费率在实施前依照《信息披露办法》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告。

　　（４）基金转换份额的计算公式

　　Ａ＝［Ｂ×Ｃ×（１－Ｄ）＋Ｆ］／Ｅ

　　其中：

　　Ａ为转入的基金份额；

　　Ｂ为转出的基金份额；

　　Ｃ为转换申请当日转出基金的基金份额净值；

　　Ｄ为对应的转换费率；

　　Ｅ为转换申请当日转入基金的基金份额净值；

　　Ｆ为货币市场基金转出的基金份额按比例结转的账户当前累计待支付收益（仅限转出基金为货币市场基金的情形，否则Ｆ为０）。

　　转入基金份额的计算精确到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，误差部分归基金财产。

　　例一：（前端收费模式下交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理和交银主题之间进行转换）某投资者持有交银精选前端收费模式的基金份额１００，０００份，持有期一年半，转换申请当日交银精选的基金份额净值为１．２５００元，交银稳健的基金份额净值为２．２７００元。若该投资者将１００，０００份交银精选前端基金份额转换为交银稳健前端基金份额，则转入交银稳健的基金份额为：

　　转入份额＝［１００，０００×１．２５００×（１－０．２％）］／２．２７００＝５４，９５５．９５份

　　例二：（前端收费模式下交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理和交银主题转换为交银货币或交银增利Ａ类、Ｃ类基金份额）某投资者持有交银精选前端收费模式的基金份额１００，０００份，持有期一年半，转换申请当日交银精选的基金份额净值为１．２５００元，交银货币的基金份额净值为１．００元。若该投资者将１００，０００份交银精选前端基金份额转换为交银货币，则转入交银货币的基金份额为：

　　转入份额＝［１００，０００×１．２５００×（１－０．２％）］／１．００＝１２４，７５０．００份

　　例三：（交银货币或交银增利Ｃ类基金份额转换为前端收费模式下交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理和交银主题）：某投资者持有交银增利Ｃ 类基金份额１００，０００份，转换申请当日交银增利Ｃ类基金份额净值为１．２５００元，交银精选的基金份额净值为２．２７００元。若该投资者将１００，０００份交银增利Ｃ类基金份额转换为交银精选前端基金份额，则转入的交银精选基金份额为：

　　转入份额＝［１００，０００×１．２５００×（１－１．５％）］／２．２７００＝５４，２４０．０９份

　　例四：（交银货币转换为交银增利Ａ类基金份额）：某投资者持有交银货币Ａ级基金份额１００，０００份，该１００，０００份基金份额未结转的待支付收益为６１．５２元，转换申请当日交银增利Ａ／Ｂ类基金份额净值为１．２７００元，交银货币的基金份额净值为１．００元。若该投资者将１００，０００份交银货币Ａ级基金份额转换为交银增利Ａ类基金份额，则转入的交银增利Ａ类基金份额为：

　　转入份额＝［１００，０００×１．００×（１－０．８％）＋６１．５２］／１．２７００＝７８，１５８．６８份

　　例五：（交银增利Ａ类基金份额转换为交银货币）：某投资者持有交银增利Ａ类基金份额 １００，０００份，持有期一年半，转换申请当日交银增利Ａ／Ｂ类基金份额净值为１．２７００元，交银货币的基金份额净值为１．００元。若该投资者将１００，０００份交银增利Ａ类基金份额转换为交银货币基金份额，则转入交银货币的基金份额为：

　　转入份额＝［１００，０００×１．２７００×（１－０．０５％）］／１． ００＝１２６，９３６．５份

　　例六：（交银保本转换出到前端收费模式下交银精选、交银稳健、交银成长、交银蓝筹、交银先锋、交银治理、交银主题、交银货币、交银增利Ａ类和Ｃ类基金份额）：某投资者持有交银保本的基金份额１００，０００份，持有期一年半，转换申请当日交银保本的基金份额净值为１．１５０元，交银先锋的基金份额净值为１．２７００。若该投资者将１００，０００份交银保本基金份额转换为交银先锋的基金份额，则转入的交银先锋的基金份额为：

　　转入份额＝［１００，０００×１．１５０×（１－１．６％）］／１．２７００＝８９１０２．３６份

　　（５）销售服务费

　　本基金各级基金份额按照不同的费率计提销售服务费，在通常情况下，本基金Ａ级基金份额的销售服务费年费率为０．２５％，Ｂ级基金份额的年费率为０．０１％。各级基金份额的销售服务费计提的计算公式如下：

　　Ｈ＝Ｅ×Ｒ÷当年天数

　　Ｈ为每级基金份额每日应计提的销售服务费

　　Ｅ为前一日该级基金份额的基金资产净值

　　Ｒ为该级基金份额的销售服务费率

　　基金管理人可以调整对各级基金份额计提的销售服务费率，但销售服务费年费率最高不超过０．２５％。基金管理人应在调整前依照《信息披露办法》和《信息披露特别规定》的有关规定在中国证监会指定媒体上公告并报中国证监会备案。

　　基金销售服务费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金销售管理费划付指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。

　　基金销售服务费主要用于支付销售机构佣金、以及基金管理人的基金营销广告费、促销活动费、持有人服务费等。

　　上述（一）基金费用的种类中４－８项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，从基金财产中支付。

　　（三） 不列入基金费用的项目

　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。

　　基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费及其他费用，不得从基金财产中列支。其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。

　　（四）基金管理费、托管费、销售服务费率的调整

　　基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率和销售服务费率。调高基金管理费率、基金托管费率、销售服务费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率、销售服务费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前依照《信息披露办法》和《信息披露特别规定》的有关规定在指定媒体上公告。

　　（五） 基金税收

　　基金运作过程中涉及的各类纳税主体，其纳税义务按国家税收法律法规执行。

　　十四、对招募说明书更新部分的说明

　　总体更新

　　本次招募说明书主要更新了“重要提示”、“基金管理人”、“基金托管人”、“相关服务机构”、“基金份额的申购、赎回及其他业务”、“基金的转换”、“基金的投资”、“基金的业绩”、“基金的收益与分配”以及“其他应披露事项”等部分内容。

　　“重要提示”部分

　　更新了本招募说明书所载相关内容截止日。

　　“三、基金管理人”部分

　　１、“ （一）基金管理人概况”

　　更新相关信息。

　　２、“ （二）主要人员情况”

　　“１、基金管理人董事会成员”

　　更新董事会成员信息。

　　“２、基金管理人监事会成员”

　　更新监事会成员信息。

　　“３、公司高管人员”

　　更新高管人员信息。

　　“５、投资决策委员会成员”

　　更新投资决策委员会成员名单和信息。

　　“四、基金托管人”部分

　　更新了基金托管人基本情况、主要人员情况及基金托管业务经营情况等内容。

　　“五、相关服务机构” 部分

　　“（一）基金份额销售机构”

　　“１、直销机构”

　　更新本基金管理人住所。

　　“２、代销机构”

　　增加及更新代销机构的相关信息。

　　“九、基金份额的申购、赎回及其他业务” 部分

　　１、“（一）申购和赎回的场所”

　　“１、本基金管理人的直销网点”

　　更新本基金管理人住所。

　　“２、办理本基金代销业务的各代销机构的代销网点”

　　增加和更新代销机构的相关信息。

　　２、“（十三）定期定额投资计划”

　　增加开通本基金定期定额投资计划业务代销机构的相关信息。

　　“十、基金的转换” 部分

　　１、“（三）转换业务办理地点”

　　增加开通本基金转换业务代销机构的有关信息。

　　２、“（五）转换业务适用的基金范围”

　　增加转换业务适用的基金。

　　“十一、基金的投资” 部分

　　更新“（十二）基金投资组合报告”。数据截止到２０１０年６月３０日。

　　“十二、基金的业绩” 部分

　　更新基金的业绩，数据截止到２０１０年６月３０日。

　　“十五、基金收益与分配”部分

　　“（七）收益分配方式的修改”

　　完善相关表述。

　　“二十五、其他应披露事项”部分

　　更新了本次招募更新期间，涉及本基金的相关信息披露。

　　交银施罗德基金管理有限公司

　　二〇一〇年九月三日