基金管理人：长城基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
二○一○年九月
长城稳健增利债券型证券投资基金于２００８年５月１６日经中国证券监督管理委员会证监许可【２００８】７０６号文批准发起设立。基金合同于２００８年８月２７日生效。
重 要 提 示
投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读本招募说明书；基金的过往业绩并不预示其未来表现，本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
本摘要根据本基金的基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本招募说明书所载内容截止日为２０１０年８月２６日，有关财务数据截止日为２０１０年６月３０日（财务数据未经审计）。
本招募说明书更新情况说明中涉及的与托管相关的基金信息已经本基金托管人中国建设银行股份有限公司复核。
一、基金管理人
（一）基金管理人概况
１、名称：长城基金管理有限公司
２、住所：深圳市福田区益田路６００９号新世界商务中心４１层
３、办公地址：深圳市福田区益田路６００９号新世界商务中心４１层
４、法定代表人：杨光裕
５、组织形式：有限责任公司
６、设立日期：２００１年１２月２７日
７、电话：０７５５－２３９８２３３８ 传真：０７５５－２３９８２３２８
８、联系人：袁柳生
９、管理基金情况：目前管理久嘉证券投资基金、长城久恒平衡型证券投资基金、长城久泰中信标普３００指数证券投资基金、长城货币市场证券投资基金、长城消费增值股票型证券投资基金、长城安心回报混合型证券投资基金、长城久富核心成长股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、长城品牌优选股票型证券投资基金、长城稳健增利债券型证券投资基金、长城双动力股票型证券投资基金和长城景气行业龙头灵活配置混合型证券投资基金等十一只基金
１０、客户服务电话：４００－８８６８－６６６
１１、注册资本：壹亿伍千万元人民币
１２、股权结构：
持股单位 |
占总股本比例 |
长城证券有限责任公司 |
４７．０５９％ |
东方证券股份有限公司 |
１７．６４７％ |
中原信托有限公司 |
１７．６４７％ |
北方国际信托股份有限公司 |
１７．６４７％ |
合计 |
１００％ |
（二）基金管理人主要人员情况
１、董事、监事及高管人员介绍
（１）董事
杨光裕先生，中共党员，硕士研究生毕业。历任江西省审计厅办公室主任，长城证券有限责任公司副总裁，现任长城基金管理有限公司董事长。
叶烨，中共党员，硕士研究生毕业。历任交通部秦皇岛港务局计划处科员，君安证券有限责任公司投资银行部高级经理、石家庄营业部总经理、公司副总裁，国泰君安证券股份有限公司北京分公司常务副总经理、武汉分公司总经理、资产委托管理总部总监，长信基金管理有限责任公司总经理。现任长城证券有限责任公司总经理、党委副书记。
张志红女士，中共党员，复旦大学经济学博士。曾任上海金融高等专科学校教师，上海市证管办科员、副主任科员、主任科员，上海证监局机构监管处副处长、处长，上海证监局上市公司监管一处处长，现任长城证券有限责任公司首席合规官。
梁宇峰先生，中共党员，复旦大学经济学博士。历任东方证券股份有限公司研究发展总部经理助理、办公室主任助理、研究所副所长，２００６年４月至今任东方证券股份有限公司研究所所长。
姬宏俊先生，中共党员，大学本科学历。历任河南省计划委员会老干部处副处长、投资处副处长，发展计划委员会财政金融处副处长，国家开发银行河南省分行信贷一处副处长。现任中原信托有限公司副总经理。
陆妍女士， １９９１年毕业于天津理工学院管理信息系统专业，获工学学士学位，１９９７年毕业于天津大学管理学院，获工学硕士学位。曾任天津国际信托投资公司进出口贸易咨询部部门经理、天津泰达集团证券投资部项目经理、北方国际信托投资股份有限公司证券管理总部总经理，现任北方国际信托股份有限公司副总经理。
任俊杰先生，大学本科毕业。历任中国人民银行深圳分行处长、深圳金融机构同业协会首任秘书长、赛格投资有限公司（香港注册）董事总经理、祥安证券有限公司（香港联交所会员）董事、中国投资环境协会副理事长、深圳怀新企业投资顾问有限公司副总经理，现任深圳施得普汇投资顾问有限公司董事长。
万建华先生，中共党员，工商管理博士，高级经济师。历任中国人民银行货币政策司处长、招商银行总行副行长、党委副书记、常务副行长、中国银联筹备组组长、党委书记、副董事长、总裁，现任上海国际集团党委副书记、副董事长、总裁。
谢志华先生，中共党员，经济学博士。历任湖南国营大通湖农场教师、湘西自治州商业学校教师、北京商学院（现北京工商大学）副院长、北京工商大学校长助理。２００３年至今任北京工商大学副校长。
刘杉先生，经济学博士。曾任中华工商时报社海外部编辑、副主任、中华工商时报财经新闻部主任，中国人民银行深圳分行金融早报社总编辑，中华工商时报社总编辑助理，现任中华工商时报社副总编辑，兼任北京工商大学教授、中国人民大学信托与基金研究所研究员。
关林戈先生，中共党员，经济学硕士。历任中国汽车贸易公司办公室主任，中共天津市委领导同志秘书，南方证券有限公司天津分公司副总经理、常务副总经理、代总经理，长城证券有限责任公司总裁助理，长城基金管理有限公司副总经理、常务副总经理，现任长城基金管理有限公司总经理。
（２）监事
罗世容女士，工商管理硕士，会计师。历任四川省（轻工厅）盐业学校财经教研室副主任，海南机设信托投资公司证券部主办会计，长城证券有限责任公司财务部主管，长城证券公司深圳二部财务部经理，长城证券有限责任公司成都营业部副总经理兼财务部经理，长城证券有限责任公司深圳一部副总经理兼财务部经理，长城证券有限责任公司审计部总经理、风险管理部总经理，现任长城证券有限责任公司财务部副总经理，并担任长城基金管理有限公司监事会主席。
田德良先生， ２００５年毕业于中央广播电视大学会计学专业，经济师。曾任职于中国建设银行天津开发区分行，任经理助理、事后总稽核。现任职于北方国际信托股份有限公司，曾任会计部经理助理、会计部副经理、会计部经理、监察稽核部副经理、项目评估部项目经理、业务发展总部客户经理，现任自营业务总部项目经理。
张令先生，中共党员，研究生学历。历任中国纺织机械股份有限公司财务会计、副科长、科长、副总会计师、上海浦发银行信托证券部科长、副总经理、东方证券股份有限公司资金财务管理总部总经理，现任东方证券股份有限公司稽核总部总经理。
孟凡君先生，中共党员，经济学学士，经济师。历任中国工商银行河南华信资金市场融资二部经理、总经理助理、中原信托投资有限公司开封证券营业部副经理、资产管理部经理，现任中原信托有限公司投资管理二部经理。
桑煜先生，中共党员，经济学学士。曾任职于中国建设银行山东日照市分行、中国建设银行山东省分行、中国建设银行总行基金托管部。２００２年８月进入长城基金管理有限公司，历任市场开发部业务主管、运行保障部副总经理、运行保障部总经理、市场开发部总经理，现任公司总经理助理兼运行保障部总经理、综合管理部总经理。
张静女士，中共党员，２００５年毕业于南开大学，法学硕士。曾任摩根士丹利华鑫基金管理有限公司监察稽核部监察稽核员，２００７年５月至今，任长城基金管理有限公司监察稽核部监察稽核员。
（３）高级管理人员
杨光裕先生，长城基金管理有限公司董事长，简历同上。
关林戈先生，长城基金管理有限公司董事、总经理，简历同上。
余骏先生，硕士研究生毕业。曾任教于中国地质大学经管学院，历任中国人民银行湖北省分行科室负责人，君安证券有限公司研究部宏观室负责人，长城证券有限责任公司营业部总经理，长城基金管理有限公司督察长兼监察稽核部总经理，长城基金管理有限公司副总经理兼运行保障部总经理和综合管理部总经理，现任长城基金管理有限公司副总经理兼市场开发部总经理。
韩浩先生，硕士研究生毕业。历任长城证券有限责任公司资产管理部总经理，长城基金管理有限公司投资总监兼投资管理部总经理、“久嘉证券投资基金”基金经理、总经理助理、“长城久恒平衡型证券投资基金”基金经理，现任长城基金管理有限公司副总经理、投资总监兼基金管理部总经理。
彭洪波先生，经济学硕士，工学学士，ＭＢＡ。曾就职于长城证券有限责任公司，历任深圳东园路营业部电脑部经理，公司电子商务筹备组项目经理，公司审计部技术主审。２００２年３月加盟长城基金管理有限公司，历任监察稽核部业务主管、部门副经理、部门经理，现任长城基金管理有限公司督察长兼监察稽核部总经理。
２、本基金基金经理简历
王定元先生，东北工学院数学系理学学士、中南财经大学计划统计系经济学硕士、中南财经政法大学投资系经济学博士。具有１８年证券从业经验。曾就职于武汉钢铁学院、东莞市城区政府审计师事务所、广东宏远工业区股份有限公司、东莞证券有限责任公司、联合证券有限责任公司。２００５年进入长城基金管理有限公司，曾任长城货币基金基金经理（２００５年９月２５日至２００６年３月８日）、固定收益部副经理、基金管理部副总经理。现任研究部总经理，自２００９年９月２２日起兼任“长城货币市场证券投资基金”与本基金的基金经理。
钟光正先生，经济学硕士。具有６年债券投资管理经历。曾就职于安徽安凯汽车股份有限公司、广发银行总行资金部、招商银行总行资金交易部。２００９年１１月进入长城基金管理有限公司，曾任债券研究员，自２０１０年２月２４日起担任本基金及“长城货币市场证券投资基金”的基金经理。
“长城稳健增利债券型证券投资基金”历任基金经理如下：刘海先生自２００８年８月２７日至２００９年９月２１日任基金经理。
３、本公司公募基金投资决策委员会成员的姓名和职务如下：
关林戈先生，投资决策委员会主席，公司董事、总经理。
韩浩先生，投资决策委员会执行委员，公司副总经理、投资总监兼基金管理部总经理。
杨毅平先生，投资决策委员会委员，公司首席策略分析师。
王定元先生，投资决策委员会委员，公司研究部总经理。
４、上述人员之间不存在近亲属关系。
二、基金托管人
（一）基金托管人概况
名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行）
住所：北京市西城区金融大街２５号
办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼
法定代表人：郭树清
成立时间：２００４年０９月１７日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元人民币
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字［１９９８］１２号
联系人：尹东
联系电话：０１０－６７５９５００３
中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”于１９５４年成立，１９９６年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于２００４年９月分立而成立，承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行（股票代码：９３９）于２００５年１０月２７日在香港联合交易所主板上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。２００６年９月１１日，中国建设银行又作为第一家Ｈ股公司晋身恒生指数。２００７年９月２５日中国建设银行Ａ股在上海证券交易所上市并开始交易。Ａ股发行后中国建设银行的已发行股份总数为：２３３，６８９，０８４，０００股（包括２２４，６８９，０８４，０００股Ｈ股及９，０００，０００，０００股Ａ股）。
截至２００９年１２月３１日，中国建设银行实现净利润１，０６８．３６亿元，较上年增长１５．３２％，每股盈利为０．４６元，较上年增加０．０６元，盈利水平好于预期；平均资产回报率为１．２４％，较上年降低０．０７个百分点，加权平均净资产收益率为２０．８７％，较上年提高０．１９个百分点，整体盈利趋势向好；总资产达到９６，２３３．５５亿元，较上年增长２７．３７％；资产质量在国内大银行中保持领先，不良贷款额和不良贷款率持续双降，信贷资产质量持续改善，不良贷款率为１．５０％，较上年末下降０．７１个百分点；拨备水平充分，拨备覆盖率为１７５．７７％，较上年末提升４４．１９个百分点。
中国建设银行在中国内地设有１．３万余个分支机构，并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约及胡志明市设有分行，在悉尼设有代表处，拥有建行亚洲、建银国际，建行伦敦、建信基金、建信金融租赁、建信信托等多家子公司。全行已安装运行自动柜员机（ＡＴＭ）３６，０２１台，拥有员工约３０万人，为客户提供全面的金融服务。
中国建设银行得到市场和业界的支持和广泛认可，在２００９年共获得５０多个国内外奖项。中国建设银行在英国《银行家》杂志公布的“全球金融品牌５００强”、“全球银行１０００强”中分列第９位和第１２位，被《亚洲货币》杂志评为２００９年度“中国区最佳银行”，被《欧洲货币》杂志评为２００９年度“中国最佳银行”，连续两年被香港《资本》杂志评为“中国杰出零售银行”，荣获《亚洲银行家》杂志颁发的“中国风险管理成就奖”，中国扶贫基金会颁发的“２０年特别贡献奖”等奖项，被中国红十字基金会评为“最具责任感企业”。
中国建设银行总行设投资托管服务部，下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、ＱＦＩＩ托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队、涉外资产核算团队、养老金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备份中心等１２个职能处室，现有员工１３０余人。２００８年，中国建设银行一次性通过了根据美国注册会计师协会（ＡＩＣＰＡ）颁布的审计准则公告第７０号（ＳＡＳ７０）进行的内部控制审计，安永会计师事务所为此提交了“业内最干净的无保留意见的报告”，中国建设银行成为取得国际同业普遍认同并接受的ＳＡＳ７０国际专项认证的托管银行。
（二）主要人员情况
罗中涛，投资托管服务部总经理，曾就职于国家统计局、中国建设银行总行评估、信贷、委托代理等业务部门并担任领导工作，对统计、评估、信贷及委托代理业务具有丰富的管理经验。
李春信，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行人事教育部、计划部、筹资储蓄部、国际业务部，对商业银行综合经营计划、零售业务及国际业务具有丰富的客户服务和业务管理经验。
纪伟，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
（三）基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、ＱＦＩＩ、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至２０１０年６月３０日，中国建设银行已托管１５８只证券投资基金，其中封闭式基金６只，开放式基金１５２只。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。２０１０年初，中国建设银行被总部设于英国伦敦的《全球托管人》杂志评为２００９年度“国内最佳托管银行”（Ｄｏｍｅｓｔｉｃ Ｔｏｐ Ｒａｔｅｄ），并连续第三年被香港《财资》杂志评为“中国最佳次托管银行”。
三、相关服务机构
（一）基金份额发售机构
１、直销机构
名称：长城基金管理有限公司
住所：深圳市福田区益田路６００９号新世界商务中心４１层
办公地址：深圳市福田区益田路６００９号新世界商务中心４１层
法定代表人：杨光裕
成立时间：２００１年１２月２７日
电话：０７５５－２３９８２３３８
传真：０７５５－２３９８２３２８
联系人：黄念英
客户服务电话：４００－８８６８－６６６
网站：ｗｗｗ．ｃｃｆｕｎｄ．ｃｏｍ．ｃｎ
２、代销机构
（１）中国建设银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街２５号
办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼
法定代表人：郭树清
客户服务电话：９５５３３
网址：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ
（２）中国农业银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街６９号
办公地址：北京市东城区建国门内大街６９号
法定代表人：项俊波
客户服务电话：９５５９９
网址：ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
（３）中国银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街１号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街１号
法定代表人：肖钢
客服电话：９５５６６
网址：ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ
（４）交通银行股份有限公司
注册地址：上海市仙霞路１８号
办公地址：上海市银城中路１８８号
法定代表人：胡怀邦
电话：０２１－５８７８１２３４
传真：０２１－５８４０８８４２
联系人：曹榕
客户服务电话：９５５５９
网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ
（５）招商银行股份有限公司
地址：深圳市深南大道７０８８ 号招商银行大厦
法定代表人：秦晓
电话：０７５５－８３１９８８８８
传真：０７５５－８３１９５１０９
联系人：丰靖
客户服务电话：９５５５５
网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
（６）中国光大银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门外大街６号光大大厦
法定代表人：唐双宁
联系人：李伟
电话：０１０－６８０９８７７８
传真：０１０－６８５６０６６１
客服电话：９５５９５
网址：ｗｗｗ．ｃｅｂｂａｎｋ．ｃｏｍ
（７）华夏银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区建国门内大街２２号
办公地址：北京市东城区建国门内大街２２号
法定代表人：吴建
联系人：陈宇
电话：０１０－８５２３８４２３
传真：０１０－８５２３８６８０
客户服务电话：９５５７７
网址：ｗｗｗ．ｈｘｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
（８）上海银行股份有限公司
注册地址：上海市中山东二路５８５号
办公地址：上海市中山东二路５８５号
法定代表人：陈辛
开放式基金咨询电话：０２１－９６２８８８
开放式基金业务传真：０２１－６３３７０７７７
联系人：张萍
联系电话：０２１－６３３７０８８８
网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｓｈａｎｇｈａｉ．ｃｏｍ
（９）中国民生银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街２号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街２号
法定代表人：董文标
电话：０１０－５８３５１６６６
传真：０１０－８３９１４２８３
联系人：李群
客户服务电话：９５５６８
网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
（１０）中信银行股份有限公司
注册地址：北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座
法定代表人：孔丹
电话：０１０－６５５４１５８５
传真：０１０－６５５４１２３０
客户服务电话：９５５５８
公司网站：ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
（１１）北京银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街１７号北京银行大厦
办公地址：北京市西城区金融大街１７号北京银行大厦
法定代表人：阎冰竹
联系人：谢小华
联系电话：０１０－６６２２６０４４
传真：０１０－６６２２３３１４
网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｏｆｂｅｉｊｉｎｇ．ｃｏｍ．ｃｎ
客服电话：０１０－９６１６９
（１２）上海浦东发展银行股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区浦东南路５００号
办公地址：上海市中山东一路１２号
法定代表人：吉晓辉
电话：０２１－６１６１８８８８
传真：０２１－６３６０２４３１
联系人：徐伟、汤嘉惠
网址：ｗｗｗ．ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话：９５５２８
（１３）平安银行股份有限公司
注册地址：深圳市深南中路１０９９ 号平安银行大厦
办公地址：深圳市深南中路１０９９ 号平安银行大厦
法定代表人：孙建一
联系人：霍兆龙
电话：０７５５－２５８５９５９１
传真：０７５５－２５８７９４５３
网址：ｗｗｗ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ
客户服务电话：４００６６９９９９９
（１４）渤海证券股份有限公司
办公地址：天津市河西区宾水道３号
法定代表人：张志军
联系人：王兆权
联系电话：０２２－２８４５１８６１
客户服务电话：４００－６５１－５９８８
网址：ｗｗｗ．ｅｗｗｗ．ｃｏｍ．ｃｎ
（１５）长城证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南大道６００８号特区报业大厦１４、１６、１７层
法定代表人：黄耀华
联系人：高峰
电话：０７５５－８３５１６０９４
传真：０７５５－８３５１６１９９
客户服务热线：０７５５－８２２８８９６８
网址：ｗｗｗ．ｃｃ１６８．ｃｏｍ．ｃｎ
（１６）东方证券股份有限公司
注册地址：上海市中山南路３１８号２号楼２２－２９层
法定代表人：王益民
联系人：吴宇
电话：０２１－６３３２５８８８
传真：０２１－６３３２６１７３
客户服务热线：４００－８８８８－５０６、０２１－９６２５０６
网址：ｗｗｗ．ｄｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（１７）广州证券有限责任公司
注册地址：广州市先烈中路６９号东山广场主楼５楼
法定代表人：吴志明
客户服务中心电话：０２０－９６１３０３
基金业务联系人：樊刚正
联系电话：０２０－８７３２３７３５
传真：０２０－８７３２５０３６
网址：ｗｗｗ．ｇｚｓ．ｃｏｍ．ｃｎ
（１８）国都证券有限责任公司
注册地址：北京市东城区东直门南大街３号国华投资大厦９层
办公地址：北京市东城区东直门南大街３号国华投资大厦９层
法定代表人：常喆
联系人：黄静
联系电话：０１０－８４１８３３８９
传真：０１０－６４４８２０９０
客户服务电话：４００－８１８－８１１８
网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｄｕ．ｃｏｍ
（１９）国盛证券有限责任公司
注册地址：江西省南昌市永叔路１５号
办公地址：江西省南昌市永叔路１５号信达大厦１０－１３楼
法定代表人：管荣升
联系电话：０７９１－６２８５３３７
传真电话：０７９１－６２８９３９５
联系人： 徐美云
客户服务电话：０７９１－６２８５３３７
网址：ｗｗｗ．ｇｓｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ
（２０）国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路６１８号
办公地址：上海市延平路１３５号
法定代表人：祝幼一
联系人：芮敏祺
电话：０２１－６２５８０８１８－２１３
传真：０２１－６２１５２８１４
客户服务热线：４００８８８８６６６
网址： ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ
（２１）国信证券股份有限公司
注册地址：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦
法人代表人：何如
联系人：齐晓燕
电话：０７５５－８２１３３０６６
传真：０７５５－ ８２１３３３０２
客户服务电话：８００－８１０－８８６８
网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ
（２２）海通证券股份有限公司
通讯地址：上海市淮海中路９８号
法定代表人：王开国
电话：０２１－５３５９４５６６
传真：０２１－５３８５８５４９
联系人：金芸、李笑鸣
客服电话：９５５５３、４００８８８８００１
网站：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ
（２３）中航证券有限公司
注册地址：江西省南昌市抚河北路２９１号
法定代表人：杜航
联系人：余雅娜
联系电话：０７９１－６７６８７６３
传真：０７９１－６７８９４１４
客服电话：４００－８８６６－５６７
网站：ｗｗｗ．ａｖｉｃｓｅｃ．ｃｏｍ
（２４）华泰联合证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南大道４０１１号香港中旅大厦２４、２５楼
法定代表人：马昭明
联系人：庞晓芸
电话：０７５５－８２４９２０００
传真：０７５５－８２４９２９６２
客户服务电话：９５５１３
网址：ｗｗｗ．ｌｈｚｑ．ｃｏｍ
（２５）平安证券有限责任公司
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场８楼
法定代表人：杨宇翔
联系人：周璐
电话：０７５５－２２６２６１７２
传真：０７５５－８２４００８６２
客户服务电话：４００８８１６１６８
网址：ｗｗｗ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ
（２６）申银万国证券股份有限公司
注册地址：上海市常熟路１７１号
办公地址：上海市常熟路１７１号
法定代表人：丁国荣
电话：０２１－５４０３３８８８
传真：０２１－５４０３８８４４
客服电话：０２１－９６２５０５
网址：ｗｗｗ．ｓｗ２０００．ｃｏｍ．ｃｎ
（２７）世纪证券有限责任公司
住所：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦４０－４２楼
办公地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦４０－４２楼
法定代表人：卢长才
电话：０７５５－８３１９９５１１
传真：０７５５－８３１９９５４５
联系人：张婷
客服电话：０７５５－８３１９９５９９
网址：ｗｗｗ．ｃｓｃｏ．ｃｏｍ．ｃｎ
（２８）兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路９９号标力大厦
法定代表人：兰荣
电话：０２１－６８４１９９７４
联系人：谢高得
客户服务热线：４００８８８８１２３
网址：ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（２９）中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座
法定代表人：顾伟国
电话：０１０－６６５６８０４７
联系人：李洋
客户服务电话：４００８－８８８－８８８
网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ
（３０）招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８－４５层
法定代表人：宫少林
电话：０７５５－８２９６０２２３
传真：０７５５－８２９６０１４１
联系人：林生迎
客户服务热线：９５５６５
网址：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
（３１）中信建投证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区安立路６６号４号楼
办公地址：北京市朝阳门内大街１８８号
法定代表人：张佑君
电话：０１０－８５１３０５７７
联系人：权唐
网址：ｗｗｗ．ｃｓｃ１０８．ｃｏｍ
客户服务电话：４００８８８８１０８
（３２）齐鲁证券有限责任公司
注册地址：山东省济南市经十路１２８号
办公地址：山东省济南市经十路１２８号
法定代表人：李炜
电话：０５３１－８１２８３７２８
传真：０５３１－８１２８３７３５
联系人：傅咏梅
网址：ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
客服电话：０５３１－８２０８４１８４
（３３）华西证券有限责任公司
注册地址：四川省成都市陕西街２３９号
办公地址：深圳市深南大道４００１号时代金融中心１８楼
法定代表人：张慎修
电话：０７５５－８３０２５０４６
传真：０７５５－８３０２５９９１
联系人：张有德
客户服务电话：４００－８８８８－８１８
网址：ｗｗｗ．ｈｘ１６８．ｃｏｍ．ｃｎ
（３４）华泰证券股份有限公司
注册地址：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
电话：０２５－８３２９０８４５
联系人：舒萌菲
客户服务电话：９５５９７
网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
（３５）中信万通证券有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区香港东路３１６号
办公地址：青岛市东海西路２８号
法定代表人：史洁民
联系电话：０５３２－８５０２２０２６
传真：０５３２－８５０２２０２６
联系人：丁韶燕
客户咨询电话：０５３２－９６５７７
公司网址：ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ
（３６）安信证券股份有限公司
办公地址：深圳市福田区金田路２２２２号安联大厦３４层、２８层Ａ０２单元
法定代表人：牛冠兴
电话：０７５５－８２８２５５５５
传真：０７５５－８２８２５５６０
联系人：李瑾
客服电话：０２０－９６２１０
网址：ｗｗｗ．ａｘｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（３７）光大证券股份有限公司
注册地址：上海市静安区新闸路１５０８号
办公地址：上海市静安区新闸路１５０８号
法定代表人：王明权
电话：０２１－６８８１６０００
传真：０２１－６８８１５００９
联系人：刘晨
客服电话：１０１０８９９８
公司网址：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ
（３８）东海证券有限责任公司
注册地址：常州延陵西路５９号常信大厦１８、１９楼
办公地址：上海市浦东区东方路９８９号中达广场１７楼
法定代表人：朱科敏
电话：０２１－５０５８６６６０
传真：０２１－５０５８６６６０－８８８０
联系人：邵一明
客服电话：０５１９－８１６６２２２ ０３７９－６４９１２２６６
网址：ｗｗｗ．ｌｏｎｇｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
（３９）恒泰证券有限责任公司
注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街１１１号
办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街１１１号
法定代表人：刘汝军
电话：０４７１－４９１３９９８
传真：０４７１－４９３０７０７
联系人：常向东
客服电话： ０４７１－４９６１２５９
网址：ｗｗｗ．ｃｎｈｔ．ｃｏｍ．ｃｎ
（４０）国元证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市寿春路１７９号
办公地址：安徽省合肥市寿春路１７９号
法定代表人：凤良志
电话：０５５１－２２０７１１４
联系人：程维
客户服务电话：全国统一热线４００８８８８７７７，安徽省内热线９６８８８
网址：ｗｗｗ．ｇｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（４１）中国建银投资证券有限责任公司
注册地址：深圳福田区益田路与福华三路交界处深圳国际商会中心４８－５０层
法定代表人：杨小阳
电话：０７５５－８２０２６５２１
联系人：刘权
客服电话：４００－６００－８００８
网址：ｗｗｗ．ｃｊｉｓ．ｃｎ
（４２）西部证券股份有限公司
注册地址：西安市东新街２３２号陕西信托大厦１６－１７层
地址：西安市东新街２３２号陕西信托大厦１６－１７层
法定代表人：刘建武
电话：０２９－８７４０６１７２
传真：０２９－８７４０６３８７
客服热线：０２９－８７４１９９９９
联系人：黄晓军
网址：ｗｗｗ．ｗｅｓｔｓｅｃｕ．ｃｏｍ．ｃｎ
（４３）长江证券股份有限公司
地址：武汉市新华路特８号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
联系人：李良
电话：０２７－６５７９９９９９
传真：０２７－８５４８１９００
客服热线：４００８－８８８－９９９或０２７－８５８０８３１８
网址：ｗｗｗ．ｃｊｓｃ．ｃｏｍ
（４４）日信证券有限责任公司
注册地址：内蒙古呼和浩特市锡林南路１８ 号
法定代表人：洪明
联系人： 张利军
联系电话：０４７１－６２９２４６５， ０１０－８８０８６８３０－６５２
传真：０１０－８８０８６６３７
网址：ｗｗｗ．ｒｘｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（４５）华宝证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路１６６号２７层
法定代表人：陈林
联系人：楼斯佳
电话：０２１－５０１２２２２２
传真：０２１－５０１２２２００
客户服务电话：４００８２０９８９８
网址：ｗｗｗ．ｃｎｈｂｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ
基金管理人可以根据情况变化增加或者减少代销机构，并另行公告。销售机构可以根据情况变化增加或者减少其销售城市、网点，并另行公告。
（二）基金注册登记机构
名称：长城基金管理有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路６００９号新世界商务中心４１层
法定代表人：杨光裕
成立时间：２００１年１２月２７日
电话：０７５５－２３９８２３３８
传真：０７５５－２３９８２３２８
联系人：张真珍
客户服务电话：４００－８８６８－６６６
（三）律师事务所与经办律师
律师事务所名称：北京市金杜律师事务所
注册地址：北京市朝阳区东三环中路３９号建外ＳＯＨＯ Ａ座３１层
负责人：王玲
经办律师：靳庆军、宋萍萍
电话：０７５５－２２１６３３３３
传真：０７５５－２２１６３３８０
联系人：宋萍萍
（四）会计师事务所和经办注册会计师
会计师事务所名称：安永华明会计师事务所
注册地址：中国北京市东城区东长安街１号东方广场东方经贸城安永大楼（即东三办公楼）１６层
法定代表人：葛明
经办注册会计师：李地、樊淑华
联系人：涂珮施
电话：０１０－５８１５３０００
传真：０１０－８５１８８２９８
四、基金的名称
本基金名称：长城稳健增利债券型证券投资基金
五、基金的类型
本基金类型：契约型开放式
六、基金的投资目标
本基金主要投资对象为具有高信用等级的固定收益类金融工具，部分基金资产可以适度参与二级市场权益类金融工具投资，并运用固定比例投资组合保险策略对权益类组合资产的风险进行有效管理，在组合投资风险可控和保持资产流动性的前提下尽可能提高组合收益。同时根据市场环境变化，采用积极主动的组合动态调整策略，力争获得超越业绩比较基准的长期稳定收益。
七、基金的投资范围
本基金投资于高信用等级的债券，包括国债、央行票据、金融债、公司债、企业债和可转换债（含分离交易可转债）、短期融资券、资产支持债券；投资于大额存单、债券回购、债券远期交易以及法律、法规或监管部门允许基金投资的其它固定收益类投资工具及其衍生工具。
除此以外，本基金可参与一级市场新股申购（含增发新股），二级市场股票和权证投资。如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金组合资产中固定收益类资产所占比例为８０％－１００％，权益类资产所占比例为０－２０％，且本基金持现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％。
八、基金的投资策略
（一）动态资产配置策略及固定比例投资组合保险策略（ｃｏｎｓｔａｎｔ ｐｒｏｐｏｒｔｉｏｎ ｐｏｒｔｆｏｌｉｏ ｉｎｓｕｒａｎｃｅ， ＣＰＰＩ）
本基金在组合投资管理中，将基金资产分为收益资产和风险资产，收益资产主要投资于固定收益类金融工具，风险资产主要投资于权益类金融工具，以收益资产的预期收益作为风险资产的安全垫。建立和运用严格的动态资产数量模型，在确定风险资产暴露预算（Ｅｑｕｉｔｙ Ｒｉｓｋ Ｂｕｄｇｅｔ）的基础上对收益资产和风险资产的投资比例进行即时调整。即用收益资产的现金净流入来冲抵风险资产组合潜在的最大亏损。
在收益资产和风险资产的配置上，通过对远期利率、极端市场价格等参数的预测，计算风险资产组合中不同类属资产可能发生的最大亏损，据此得到不同类属资产的可放大倍数。根据风险资产投资的盈亏状况，动态调整风险资产和安全资产的权重。
通过这种定量化的资产类属配置达到一定资产的相对安全，并获取权益类投资市场阶段性机会，从而提高整体投资组合的收益，同时限定和规避组合的下行风险（Ｄｏｗｎ Ｒｉｓｋ）。
（二）收益资产投资策略
本基金将综合分析宏观经济形势、财政政策、货币政策以及债券市场资金供求关系的基础上，主动判断市场利率变化趋势，确定和动态调整收益资产的平均久期，并根据收益最优化的原则，通过量化模型确定组合中收益类别资产（注：本基金所列收益类别资产：现金类（银行存款、清算备付金、证券清算款等）、债券（国债、央行票据、金融债、投资级以上的公司债、企业债和次级债、可转换债含分离交易可转债、短期融资券、资产支持债券等）、银行定期存款、大额存单、债券回购、债券远期交易以及法律、法规或监管部门允许基金投资的其它固定收益类投资工具及其衍生工具。）的合理配置。
本基金投资组合中收益资产的超额收益主要来源于久期管理策略、收益率曲线策略、个券选择、以及把握市场低效或失效情况下的交易机会。
１、久期管理策略
本基金建立了债券分析框架和量化模型，预测利率变化趋势，确定投资组合的目标平均久期，实现久期管理。
本基金将债券市场视为金融市场整体的一个有机部分，通过“自上而下”对宏观经济形势、财政与货币政策、以及债券市场资金供求等因素的分析，主动判断利率和收益率曲线可能移动的方向和方式，并据此确定收益资产组合的平均久期。当预测利率和收益率水平上升时，建立较短平均久期或缩短现有收益资产组合的平均久期；当预测利率和收益率水平下降时，建立较长平均久期或增加现有收益资产组合的平均久期。
本基金建立的分析框架包括宏观经济指标和货币金融指标，分析金融市场中各种关联因素的变化，从而判断债券市场趋势。宏观经济指标有ＧＤＰ、ＣＰＩ／ＰＰＩ、固定资产投资、进出口贸易；货币金融指标包括货币供应量Ｍ１／２、新增贷款、新增存款、超额准备金率。宏观经济指标和货币金融指标将决定央行货币政策，央行货币政策通过调整利率、调整存款准备金率、公开市场操作、窗口指导等方式，带来市场利率变动；同时，央行货币政策对金融机构的资金流也将带来明显的影响，从而引起债券需求变动。本基金在对市场利率变动和债券需求变动进行充分分析的基础上，选择建立和调整最优久期收益资产组合。
２、收益率曲线策略
本基金将在确定收益资产组合平均久期的基础上，根据利率期限结构的特点，以及收益率曲线斜率和曲度的预期变化，遵循风险调整后收益率最大化配比原则，建立最优化的债券投资组合，例如子弹组合、哑铃组合或阶梯组合等。
３、个券选择策略
本基金将通过对个券基本面和估值的研究，选择经信用风险或预期信用风险调整后收益率较高的个券，收益率相同情况下流动性较高的个券以及具有税收优势的个券。
在个券基本面分析方面，本基金重点关注：信用评级良好的个券，预期信用评级上升的个券和具有某些特殊优势条款的个券。在个券估值方面，本基金将重点关注估值合理的个券，信用利差充分反映债券发行主体的风险溢价要求的个券，经风险调整后的收益率与市场收益率曲线比较具有相对优势的个券。
４、把握市场低效或失效状况下的交易机会
在市场低效或无效状况下，本基金将根据市场实际情况，积极运用各类套利以及优化策略对收益资产投资组合进行管理与调整，捕捉交易机会，以获取超额收益。
ａ） 新券发行溢价策略
在特殊市场环境下新券发行利率可能远高于市场合理收益率，在发行时认购新券可能获得超额收益。
ｂ） 信用利差策略
不同信用等级的债券存在合理的信用利差，由于短期市场因素信用利差可能暂时偏离均衡范围，将会出现短期交易机会。通过把握这样的交易机会可能获得超额收益。
ｃ） 套利策略
套利策略包括跨市场套利和跨期限套利。
跨市场套利是指利用同一只债券类投资工具在不同市场（主要是银行间市场与交易所市场）的交易价格差进行套利，从而提高收益资产组合的投资收益。
跨期限套利是指当短期回购利率低于长期回购利率时，可通过短期融资、长期融券实现跨期限套利。
（三）风险资产投资策略
本基金风险资产投资于权益类金融工具，即占比不超过２０％的基金资产可适度参与中国Ａ股二级市场股票和权证投资，以及一级市场新股申购或增发新股等，并可持有因在一级市场申购或增发新股所形成的股票或权证，持有因可转债转股所形成的股票及该股票派发的权证或可分离交易可转债分离交易的权证等资产。
本基金风险资产在二级市场重点投资于具备内生性增长基础或具备外延式扩张能力的价值创造型企业。在股票选择方面，充分发挥“自下而上”的主动选股能力，结合对宏观经济状况、行业成长空间、行业集中度、公司内生性增长动力的判断，选择具备外延式扩张能力的优势上市公司，结合财务与估值分析，深入挖掘盈利预期稳步上升、成长性发生根本变化且价值低估的上市公司，构建股票投资组合，同时将根据行业、公司状况的变化，基于估值水平的波动，动态优化股票投资组合
本基金风险资产的权证投资策略主要体现为深入分析权证标的证券基本面，在合理估值的基础上，结合期权定价模型选择市场定价合理的权证进行投资。具体包括价值发现策略、杠杆策略、波动性溢价策略、买入保护性认沽权证策略等。
本基金风险资产的新股申购策略主要体现在从上市公司基本面、估值水平、市场环境三方面选择新股申购的参与标的、参与规模和新股或权证的卖出时机。通过深入分析新股上市公司的基本情况，结合新股发行当时的市场环境，根据可比公司股票的基本面因素和价格水平预测新股在二级市场的合理定价及其发行价格，指导新股询价，在有效识别和防范风险的前提下，获取较高的低风险收益。
随着证券市场的发展、金融工具的丰富和交易方式的创新等，本基金将在遵循该产品风险收益特征的前提下，积极寻求其他投资机会，履行适当程序后更新和丰富投资标的以及组合投资策略。
九、基金的业绩比较基准
本基金的业绩比较基准为中央国债登记结算公司发布的中国债券总指数。
本基金管理人认为选择该业绩比较基准体现了基金产品本身的投资特征，体现了目标客户群的风险收益偏好，且该指数合理、透明、公开，具有较好的市场接受度。
若未来市场发生变化导致本业绩基准不再适用，本基金管理人可以根据当时市场状况和基金投资范围及投资策略的要求调整本基金的业绩比较基准。业绩比较基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致，并在更新的招募说明书中列示。
本基金由于上述原因变更业绩比较基准应经投资决策委员会批准后，报中国证监会核准，基金管理人将在调整前３个工作日在中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告。
十、基金的风险收益特征
本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票型基金，高于货币市场基金。本基金为中等风险、中等收益基金产品。
本基金不低于８０％的基金资产投资于固定收益类投资品种，与较激进型的股票型基金相比，属于较低风险度的债券基金品种；同时为获得权益类投资市场的阶段性机会以提高整个基金投资组合的收益，本基金不高于２０％的基金资产可视市场时机适度投资二级市场股票和权证，也可参与一级市场新股申购或增发新股，以此获得较高的债券组合的平均收益。故其风险和预期收益水平低于股票型基金、高于货币市场基金，并略高于没有权益类投资策略的债券型基金。
十一、投资组合报告
本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年８月１８日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至２０１０年６月３０日，本报告中所列财务数据未经审计。
１、报告期末基金资产组合情况
序号 |
项目 |
金额（元） |
占基金总资产的比例（％） |
１ |
权益投资 |
２，６８７，００３．２０ |
３．９０ |
|
其中：股票 |
２，６８７，００３．２０ |
３．９０ |
２ |
固定收益投资 |
６１，９８６，７３４．７０ |
９０．０５ |
|
其中：债券 |
６１，９８６，７３４．７０ |
９０．０５ |
|
资产支持证券 |
－ |
－ |
３ |
金融衍生品投资 |
－ |
－ |
４ |
买入返售金融资产 |
－ |
－ |
|
其中：买断式回购的买入返售金融资产 |
－ |
－ |
５ |
银行存款和结算备付金合计 |
３，３４１，０５７．９７ |
４．８５ |
６ |
其他资产 |
８１８，４２６．６７ |
１．１９ |
７ |
合计 |
６８，８３３，２２２．５４ |
１００．００ |
２、报告期末按行业分类的股票投资组合
代码 |
行业类别 |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
Ａ |
农、林、牧、渔业 |
－ |
－ |
Ｂ |
采掘业 |
－ |
－ |
Ｃ |
制造业 |
６６２，２０３．２０ |
０．９８ |
Ｃ０ |
食品、饮料 |
－ |
－ |
Ｃ１ |
纺织、服装、皮毛 |
－ |
－ |
Ｃ２ |
木材、家具 |
－ |
－ |
Ｃ３ |
造纸、印刷 |
－ |
－ |
Ｃ４ |
石油、化学、塑胶、塑料 |
６０９，８００．００ |
０．９０ |
Ｃ５ |
电子 |
－ |
－ |
Ｃ６ |
金属、非金属 |
－ |
－ |
Ｃ７ |
机械、设备、仪表 |
－ |
－ |
Ｃ８ |
医药、生物制品 |
５２，４０３．２０ |
０．０８ |
Ｃ９９ |
其他制造业 |
－ |
－ |
Ｄ |
电力、煤气及水的生产和供应业 |
－ |
－ |
Ｅ |
建筑业 |
８２５，３００．００ |
１．２２ |
Ｆ |
交通运输、仓储业 |
－ |
－ |
Ｇ |
信息技术业 |
２９７，６００．００ |
０．４４ |
Ｈ |
批发和零售贸易 |
９０１，９００．００ |
１．３３ |
Ｉ |
金融、保险业 |
－ |
－ |
Ｊ |
房地产业 |
－ |
－ |
Ｋ |
社会服务业 |
－ |
－ |
Ｌ |
传播与文化产业 |
－ |
－ |
Ｍ |
综合类 |
－ |
－ |
|
合计 |
２，６８７，００３．２０ |
３．９７ |
３、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序号 |
股票代码 |
股票名称 |
数量（股） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
１ |
００２３２５ |
洪涛股份 |
３０，０００ |
８２５，３００．００ |
１．２２ |
２ |
６００３１５ |
上海家化 |
２０，０００ |
６０９，８００．００ |
０．９０ |
３ |
６００７８５ |
新华百货 |
１０，０００ |
３２８，２００．００ |
０．４８ |
４ |
６００６９３ |
东百集团 |
３０，０００ |
３０４，２００．００ |
０．４５ |
５ |
６００２７１ |
航天信息 |
２０，０００ |
２９７，６００．００ |
０．４４ |
６ |
０００７５９ |
武汉中百 |
２５，０００ |
２６９，５００．００ |
０．４０ |
７ |
０００５１３ |
丽珠集团 |
１，４２４ |
５２，４０３．２０ |
０．０８ |
８ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
９ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
１０ |
－ |
－ |
－ |
－ |
－ |
４、报告期末按债券品种分类的债券投资组合
序号 |
债券品种 |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
１ |
国家债券 |
７，８２１，２０５．５０ |
１１．５４ |
２ |
央行票据 |
２０，３６０，０００．００ |
３０．０４ |
３ |
金融债券 |
－ |
－ |
|
其中：政策性金融债 |
－ |
－ |
４ |
企业债券 |
３３，８０５，５２９．２０ |
４９．８８ |
５ |
企业短期融资券 |
－ |
－ |
６ |
可转债 |
－ |
－ |
７ |
其他 |
－ |
－ |
８ |
合计 |
６１，９８６，７３４．７０ |
９１．４７ |
５、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
序号 |
债券代码 |
债券名称 |
数量（张） |
公允价值（元） |
占基金资产净值比例（％） |
１ |
０８０１０４７ |
０８央行票据４７ |
２００，０００ |
２０，３６０，０００．００ |
３０．０４ |
２ |
１２６０１８ |
０８江铜债 |
８７，０１０ |
６，７５８，０６６．７０ |
９．９７ |
３ |
０１０１０７ |
２１国债⑺ |
５６，５９０ |
６，１３７，１８５．５０ |
９．０６ |
４ |
１２６０１９ |
０９长虹债 |
７３，７１０ |
５，８５１，８３６．９０ |
８．６４ |
５ |
１２６０１３ |
０８青啤债 |
５９，３００ |
５，２２７，２９５．００ |
７．７１ |
６、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
７、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
８、投资组合报告附注
（１）本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到过公开谴责、处罚。
（２）基金投资的前十名股票中，未有投资于超出基金合同规定备选股票库之外股票。
（３）其他资产的构成：
序号 |
名称 |
金额（元） |
１ |
存出保证金 |
２１３．６７ |
２ |
应收证券清算款 |
－ |
３ |
应收股利 |
－ |
４ |
应收利息 |
４８９，４４３．３０ |
５ |
应收申购款 |
３２８，７６９．７０ |
６ |
其他应收款 |
－ |
７ |
待摊费用 |
－ |
８ |
其他 |
－ |
９ |
合计 |
８１８，４２６．６７ |
（４）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（５）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的股票。
十二、基金的业绩
过往一定阶段长城稳健增利债券型证券投资基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率的比较（截至２０１０年６月３０日）
时间段 |
净值增长率① |
净值增长率
标准差② |
业绩比较基准收益率③ |
业绩比较基
准收益率标准差④ |
①－③ |
②－④ |
０８年８月２７日（基金合同生效日）至１２月３１日 |
８．４０％ |
０．３２％ |
１１．５２％ |
０．３１％ |
－３．１２％ |
０．０１％ |
０９年１月１日至１２月３１日 |
５．５６％ |
０．２７％ |
－１．２４％ |
０．１０％ |
６．８０％ |
０．１７％ |
２０１０年１月１日至６月３０日 |
１．９４％ |
０．１４％ |
３．４２％ |
０．０７％ |
－１．４８％ |
０．０７％ |
基金合同生效日至２０１０年６月３０日 |
１６．６５％ |
０．２６％ |
１３．９０％ |
０．１７％ |
２．７５％ |
０．０９％ |
基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。
十三、基金的费用与税收
（一）与基金运作有关的费用
１、基金费用的种类
（１）基金管理人的管理费；
（２）基金托管人的托管费；
（３）基金财产拨划支付的银行费用；
（４）基金合同生效后的基金信息披露费用；
（５）基金份额持有人大会费用；
（６）基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；
（７）基金的证券交易费用；
（８）在中国证监会规定允许的前提下，本基金可以从基金财产中计提销售服务费，具体计提方法、计提标准在招募说明书或相关公告中载明；
（９）依法可以在基金财产中列支的其他费用。
２、上述基金费用由基金管理人在法律规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。
３、基金费用计提方法、计提标准和支付方式
（１）基金管理人的管理费
在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的０．６％年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×年管理费率÷当年天数
Ｈ为每日应计提的基金管理费
Ｅ为前一日基金资产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起３个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
（２）基金托管人的托管费
在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的０．２％年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×年托管费率÷当年天数
Ｈ为每日应计提的基金托管费
Ｅ为前一日基金资产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起３个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。
（３）除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。
（二）与基金销售有关的费用
１、申购费用
本基金的申购费按申购金额进行分档，投资人在一天之内如果有多笔申购，适用费率按单笔分别计算。费率如下：
申购金额（含申购费） |
申购费率 |
１００万元以下 |
０．８％ |
１００万元（含）－３００万元 |
０．５％ |
３００万元（含）－５００万元 |
０．３％ |
５００万元以上（含） |
每笔１０００元 |
本基金申购份额的计算方式如下：
本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额。其中，
净申购金额＝申购金额／（１＋申购费率），对于５００万元（含）以上的申购，净申购金额＝申购金额－固定申购费金额
申购费用＝申购金额－净申购金额
申购份数＝净申购金额／Ｔ日基金份额净值
２、赎回费用
本基金的赎回费用按持有时间的增加而递减，费率如下：
持有期 |
赎回费率 |
３０天以内 |
０．３％ |
３０天（含）－１年 |
０．１％ |
１年（含）－２年 |
０．０５％ |
２年（含）以上 |
０ |
本基金赎回金额的计算方式如下：
本基金的赎回金额为赎回总额扣减赎回费用。其中，
赎回总额＝赎回份数×Ｔ日基金份额净值
赎回费用＝赎回总额×赎回费率
赎回金额＝赎回总额－赎回费用
３、转换费用
（１）基金转换费用由转出基金的赎回费和转出与转入基金的申购费补差二部分构成，具体收取情况视每次转换时两只基金的申购费率差异情况和赎回费率而定。基金转换费用由基金份额持有人承担。
转入份额保留到小数点后两位，剩余部分舍去，舍去部分所代表的资产归转入基金财产所有。
①如转入基金的申购费率＞转出基金的申购费率
转出金额＝转出基金份额×转出基金当日基金份额净值
转出基金赎回费＝转出金额×转出基金赎回费率
转入总金额＝转出金额－转出基金赎回费
转入基金申购费补差费率＝转入基金适用申购费率－转出基金适用申购费率
转入基金申购费补差＝转入总金额－转入总金额／（１＋转入基金申购费补差费率）
转入净金额＝转入总金额－转入基金申购费补差
转入份额＝转入净金额／转入基金当日基金份额净值
基金转换费＝转出基金赎回费＋转入基金申购费补差
②如转出基金的申购费率≥转入基金的申购费率
基金转换费用＝转出金额×转出基金赎回费率
（２）对于实行级差申购费率（不同申购金额对应不同申购费率的基金），以转入总金额对应的转出基金申购费率、转入基金申购费率计算申购补差费用；如转入总金额对应转出基金申购费或转入基金申购费为固定费用时，申购补差费用视为０。
（３）转出基金赎回费的２５％计入转出基金资产。
（４）计算基金转换费用所涉及的申购费率和赎回费率均按基金合同、更新的招募说明书规定费率执行，对于通过本公司网上交易、费率优惠活动期间发生的基金转换业务，按照本公司最新公告的相关费率计算基金转换费用。
基金管理人可以根据市场情况在不违背有关法律、法规和基金合同的规定之前提下，调整上述收费方式和费率水平，但最迟应于新收费办法开始实施日前３个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上公告。
４、本基金的申购费用由基金申购人承担，归基金管理人及代销机构所有，主要用于本基金的市场推广、销售等各项费用。赎回费用由基金赎回人承担，赎回费将按照赎回当时适用的费率收取，所收取赎回费的２５％归入基金资产，其余部分作为注册登记费和其他手续费支出。
（三）不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。
（四）基金管理费和基金托管费的调整
基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。基金管理人必须最迟于新的费率实施日２日前在指定媒体上刊登公告。
（五）基金的税收
基金和基金份额持有人根据国家法律法规的规定，履行纳税义务。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等法律法规及《长城稳健增利债券型证券投资基金基金合同》的要求，并结合本基金管理人对基金实施的投资管理活动，对２０１０年４月１０日刊登的本基金的招募说明书进行了更新，更新的主要内容如下：
１、在第三部分“基金管理人”中，更新了部分监事资料及高级管理人员、基金经理的相关资料。
２、在第四部分“基金托管人”中，更新了基金托管人概况和基金托管业务经营情况的内容。
３、在第五部分“相关服务机构”中，更新了部分代销机构的全称、联系方式。
４、在第七部分“基金份额的申购与赎回”中，（十六）定期定额投资，新增了定期定额投资服务机构国信证券。
５、在第八部分“基金的投资管理”中，更新了投资组合报告内容，披露截至２０１０年６月３０日的数据。
６、在第九部分“基金的业绩”中，披露了截至２０１０年６月３０日本基金的业绩数据。
７、在第二十一部分“其他应披露的事项”中，披露了本期已刊登的公告事项。
长城基金管理有限公司
二○一○年九月二十九日
