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注册地址：江西省南昌市永叔路１５号
办公地址： 江西省南昌市北京西路８８号江信国际金融大厦４楼
法定代表人：管荣升
联系电话：０７９１－６２８９７７１
联系人：徐美云
公司网址：ｗｗｗ．ｇｓｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ
（４３）华安证券有限责任公司
注册地址：安徽省合肥市长江中路３５７号
办公地址：安徽省合肥市阜南路１６６号润安大厦
法定代表人：李工
联系人：唐泳
电话：０５５１－５１６１６７１
客户服务电话：０５５１－９６５１８／４００８０９６５１８
网址：ｗｗｗ．ｈａｚｑ．ｃｏｍ
（４４）大同证券经纪有限责任公司
法定代表人：董祥
联系人：苏妮
邮政编码：０３０００１
联系电话：０３５１－４１６７０５６
传真：０３５１－４１９２８０３
网址：ｗｗｗ．ｄｔｓｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
（４５）华林证券有限责任公司
地址：珠海市拱北夏湾华平路９６号二层２０２－２０３房
法定代表人：段文清
联系人： 杨玲
联系电话： ０７５５－８３７４９６２４
客服电话： ０７５５－８２７０７８６６
公司网址： ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｌｉｏｎｓ．ｃｏｍ
（４６）新时代证券有限责任公司
注册地址： 北京市西城区月坛北街２号月坛大厦１５层
办公地址： 北京市西城区金融街１号Ａ座８层
法定代表人：马金声
联系人：朱雪雁
电话：０１０－８３５６１１６５
传真：０１０－８３５６１１６４
公司网站：ｗｗｗ．ｘｓｄｚｑ．ｃｎ
（４７）上海证券有限责任公司
注册地址：上海市西藏中路３３６号
法定代表人：蒋元真
联系电话：０２１－５１５３９８８８
联系人：谢秀峰
公司网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．９６２５１８．ｃｏｍ
客服电话： ０２１－９６２５１８
（４８）民生证券有限责任公司
注册地址：北京市朝阳区朝阳门外大街１６号中国人寿大厦１９０１室
办公地址：北京市东城区建国门内大街２８号民生金融中心１６层
法定代表人：岳献春
联系人：赵明
联系电话：０１０－８５１２７６２２
传真电话：０１０－８５１２７９１７
客服热线：４００６１９８８８８
公司网址：ｗｗｗ．ｍｓｚｑ．ｃｏｍ
（４９）东方证券股份有限公司
注册地址：上海浦东大道７２０号２０楼
法定代表人：王益民
联系电话：０２１－６８５６２２００－３０１９
客服热线：０２１－９６２５０６
联系人：盛云
公司网址：ｗｗｗ．ｄｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（５０）宏源证券股份有限公司
注册地址： 新疆乌鲁木齐市文艺路２３３号
办公地址：北京市西城区太平桥大街１９号宏源证券
联系人： 李巍
电话： ０１０－８８０８５３３８
客服电话：４００８－０００－５６２
公司网站：ｗｗｗ．ｈｙｓｅｃ．ｃｏｍ
（５１）安信证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５层、２８层Ａ０２单元
办公地址：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５层、２８层Ａ０２单元
法定代表人：牛冠兴
联系人：余江
开放式基金咨询电话：４００８００１００１，０２０－９６２１０
联系电话：０７５５－８２５５８３２３
网址：ｗｗｗ．ｅｓｓｅｎｃｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
（５２）东海证券有限责任公司
注册地址：江苏省常州市延陵西路５９号常信大厦１８楼
办公地址：江苏省常州市延陵西路５９号常信大厦１８楼
法定代表人：朱科敏
联系人：李涛
公司网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｌｏｎｇｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
客服电话：０５１９－８８１６６２２２ ０２１－５２５７４５５０ ０３７９－６４９０２２６６
免费服务热线：４００－８８８－８５８８
（５３）西部证券股份有限公司
住所：西安市东新街２３２号陕西信托大厦１６－１７层
办公地址：西安市东新街２３２号陕西信托大厦１６－１７层
法定代表人：刘建武
电话：０２９－８７４０６４８８
传真：０２９－８７４０６３８７
联系人：冯萍
网址：ｗｗｗ．ｗｅｓｔｓｅｃｕ．ｃｏｍ．ｃｎ
客户服务电话：０２９－９５５８２
（５４）财富证券有限责任公司
注册地址：长沙市芙蓉中路二段８０号顺天国际财富中心２６楼
办公地址：长沙市芙蓉中路二段８０号顺天国际财富中心２６楼
法定代表人：周晖
联系人：郭磊
客户咨询电话：０７３１－４４０３３６０
公司网址：ｗｗｗ．ｃｆｚｑ．ｃｏｍ
（５５）恒泰证券股份有限公司
注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街１１１号
办公地址：内蒙古呼和浩特市新城区新华东街１１１号
法定代表人：刘汝军
电话： ０４７１－４９１３９９８
传真： ０４７１－４９３０７０７
联系人：常向东
客户服务电话： ０４７１－４９６１２５９
网址：ｗｗｗ．ｃｎｈｔ．ｃｏｍ．ｃｎ
（５６）万联证券有限责任公司
注册地址：广州市中山二路１８号广东电信广场３６－３７层
办公地址：广州市中山二路１８号广东电信广场３６－３７层
法人代表：李舫金
联系人： 罗创斌
联系电话：０２０－３７８６５０７０
客服电话： ４００－８８８８－１３３
网址：ｗｗｗ．ｗｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（５７）国元证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市寿春路１７９号
法定代表人：凤良志
公司电话：０５５１－２６３４４００
传真：０５５１－２６４５７０９
网址：ｗｗｗ．ｇｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
公司办公地址：安徽省合肥市寿春路１７９号
邮政编码：２３０００１
（５８）金元证券股份有限公司
注册地址：海南省海口市南宝路 ３６ 号证券大厦 ４ 层
办公地址：深圳市深南大道 ４００１ 号时代金融中心 １７ 层
法定代表人： 陆涛
电话：０７５５ －８３０２５６９５
传真：０７５５ －８３０２５６２５
联系人：金春
客服电话： ４００８－８８８－２２８
网址： ｗｗｗ．ｊｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（５９）浙商证券有限责任公司
地址：浙江省杭州市杭大路１号黄龙世纪广场Ａ座６－７楼
法定代表人：吴承根
电 话：（０５７１）８７９０１９６３
联系人：吴颖
客户咨询电话：０５７１－８７９０２０７９
网址：ｗｗｗ．ｓｔｏｃｋｅ．ｃｏｍ
（６０）中国国际金融有限公司
注册地址： 北京市建国门外大街１号国贸大厦２座２７层及２８层
办公地址： 北京市建国门外甲６号ＳＫ大厦
法定代表人：李剑阁
联系人：王雪筠
电话：０１０－８５６７９２６５
传真：０１０－８５６７９５３５
客户服务电话：（０１０）８５６７９２３８ （０１０）８５６７９１６９
网址：ｗｗｗ．ｃｉｃｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ
（６１）银泰证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道１８号光大银行大厦１８楼
办公地址：深圳市福田区竹子林四路紫竹七道１８号光大银行大厦１８楼
法定代表 ：高颂
电话：０７５５－８３７０６６６５
传真：０７５５－８３７０４１９５
客户服务热线：０７５５－８３７１０８８５
公司网站：ｗｗｗ．ｙｔｚｑ．ｎｅｔ
（６２）华鑫证券有限责任公司
注册地址：深圳市罗湖区深南东路５０４５号深业大厦２５层２５１２、２５１３
办公地址：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦２８曾Ａ０１
法定代表人：王文学
联系人：杨小江
联系电话：０７５５－８２０８３７８８
传真：０７５５－８２０８３４０８
客服热线：０２１－６２１６３３３３，０２９－６８９１８８８８
网址：ｗｗｗ．ｃｆｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
（６３）世纪证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦４１／４２层
法定代表人：卢长才
联系人：章磊
联系电话：０７５５－８３１９９５１１
传真：０７５５－８３１９９５４５
网址：ｗｗｗ．ｃｓｃｏ．ｃｏｍ．ｃｎ
（６４）华宝证券有限责任公司
注册地址：上海市浦东新区陆家嘴环路１６６号未来资产大厦２３楼
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路１６６号未来资产大厦２３楼
法定代表人：陈林
联系人：严俊权
联系电话：０２１－５０１２２２２２
传真：０２１－５０１２２２００
客户服务热线：４００－８２０－９８９８
公司网址：ｗｗｗ．ｃｎｈｂｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ
（６５）华龙证券有限责任公司
办公地址：甘肃省兰州市静宁路３０８号
法定代表人：李晓安
电话：（０９３１）８８８８０８８
传真：（０９３１）４８９０５１５
联系人：李昕田
客户服务热线：（０９３１）４８９０６１９、４８９０６１８、４８９０１００
网址：ｗｗｗ．ｈｌｚｑｇｓ．ｃｏｍ
（６６）日信证券有限责任公司？？？？
注册地址：内蒙古呼和浩特市新城区锡林南路１８号
办公地址：北京市西城区闹市口大街１号长安兴融中心西座１１层
法定代表人：洪明
联系人： 张明
电话：０１０－８８０８６８３０
网址：ｗｗｗ．ｒｘｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（６７）国金证券股份有限公司
公司注册地址：成都市东城根上街９５号
公司办公地址：成都市东城根上街９５号
法定代表人：雷波
联系人：王丹
联系电话：０２８－８６６９０１２５
传真：０２８－８６６９０１２６
网址：ｗｗｗ．ｇｊｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
客服电话：０２８－９５１０５１１１
（６８）江海证券有限公司
住所：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路５６号
注册地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路５６号
办公地址：黑龙江省哈尔滨市香坊区赣水路５６号
法定代表人：孙名扬
联系人：徐世旺
电话：０４５１－８２３３６８６３
传真：０４５１－８２２８７２１１
客户服务热线：４００－６６６－２２８８
网址：ｗｗｗ．ｊｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（６９）信达证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区三里河东路５号中商大厦１０层
办公地址：北京市西城区闹市口大街９号院１号楼信达金融中心
法定代表人：张志刚
联系人：唐静
联系电话：０１０－６３０８１０００
传真：０１０－６３０８０９７８
客服电话：４００－８００－８８９９
公司网址：ｗｗｗ．ｃｉｎｄａｓｃ．ｃｏｍ
（７０）华融证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区月坛北街２６号
办公地址：北京市西城区月坛北街２６号
法定代表人：丁之锁
联系人：梁宇
联系电话：０１０－５８５６８００７
传真：０１０－５８５６８０６２
客户服务热线：０１０－５８５６８１１８
公司网址：ｗｗｗ．ｈｒｓｅｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
（７１）广发华福证券有限责任公司
注册地址：福州市五四路１５７号新天地大厦７、８层
办公地址：福州市五四路１５７号新天地大厦７、８、１０层
法定代表人：黄金琳
电话：０５９１－８７８４１１６０
传真：０５９１－８７８４１１５０
联系人：张腾
联系人电话：０５９１－８７３８３６２３
开放式基金业务传真：０５９１－８７３８３６１０
客服电话：９６３２６（福建省外请加拨０５９１）
公司网址：ｗｗｗ．ｇｆｈｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（７２）红塔证券股份有限公司
注册地址：云南省昆明市北京路１５５号附１号红塔大厦９楼
办公地址：云南省昆明市北京路１５５号附１号红塔大厦９楼
法定代表人：况雨林
联系人：刘晓明
联系电话：０８７１－３５７７８８８
公司网站：ｈｔｔｐ：／／ ｗｗｗ．ｈｏｎｇｔａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ
（７３）中山证券股份有限公司
注册地址：广东省深圳市福田区益田路江苏大厦Ｂ栋１５层
办公地址：深圳市福田区益田路６００９号新世界商务中心２９层
法定代表人：吴永良
联系人：李珍
联系电话：０７５５－８２５７０５８６
客服电话：０７５５－８２９４３７５５
公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｚｓｚｑ．ｃｏｍ
（７４）天相投资顾问有限公司
注册地址：北京市西城区金融街１９号富凯大厦Ｂ座７０１
办公地址：北京市西城区金融大街５号新盛大厦Ｂ座４层
法定代表人：林义相
联系人：潘鸿
联系电话：０１０－６６０４５４４６
客服电话：０１０－６６０４５６７８
公司网站： ｗｗｗ．ｔｘｓｅｃ．ｃｏｍ ，ｗｗｗ．ｔｘｊｉｊｉｎ．ｃｏｍ
（７５）其他具有开放式基金代销资格的证券公司请向当地营业网点查询
以上代销银行和代销券商均代销本基金Ａ级份额；代销银行中，除（２）中国建设银行股份有限公司、（５）交通银行股份有限公司、（８）广东发展银行股份有限公司、（１２）兴业银行股份有限公司、（１４）中国民生银行股份有限公司和（２３）北京农村商业银行股份有限公司外，均代销本基金Ｂ级份额，代销券商全部代销本基金Ｂ级份额。
（二）注册登记机构
南方基金管理有限公司
住所及办公地址：深圳市福田中心区福华一路６号免税商务大厦塔楼３１、３２、３３层整层
法定代表人：吴万善
电话：（０７５５）８２７６３８４９
传真：（０７５５）８２７６３８８９
联系人：古和鹏
（三）律师事务所和经办律师
广东华瀚律师事务所
注册地址：深圳市罗湖区笋岗东路１００２号宝安广场Ａ座１６楼Ｇ．Ｈ室
负责人：李兆良
电话：（０７５５）８２６８７８６０
传真：（０７５５）８２６８７８６１
经办律师：杨忠、戴瑞冬
（四）会计师事务所和经办注册会计师
普华永道中天会计师事务所有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路１２３３号汇亚大厦１６０４－１６０８室
办公地址：上海市湖滨路２０２号普华永道中心１１楼
法定代表人：杨绍信
联系电话：０２１－２３２３８８８８
传真：０２１－２３２３８８００
联系人：单峰
经办注册会计师：单峰、薛竞
四、基金名称
南方现金增利基金
五、基金的类型
契约型开放式
六、基金的投资目标
本基金为具有高流动性、低风险和稳定收益的货币市场基金，在控制风险的前提下，力争为投资者提供稳定的收益。
七、基金的投资方向
本基金的投资标的物包括剩余期限在３９７天以内（含３９７天）的债券，期限在一年以内（含一年）的中央银行票据、债券回购、银行定期存款、大额存单、现金以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
八、 投资策略
本基金可投资的大类资产主要为货币市场工具，这些金融工具的投资期限较短，因此本基金资产配置的目标是充分满足流动性的基础上考虑稳定的投资收益。本基金的战略资产配置部分，主要包括市场利率预期、基金组合平均剩余期限水平等由投资决策委员会根据宏观经济情况及未来资金面的判断决定。本基金的战术资产配置部分，主要包括交易市场和投资品种选择、关键时期的时机选择、回购套利、选择价格低估的央行票据和短期债券投资等将由基金经理根据当时的市场情况，充分利用公司研究资源和金融工程技术调整资产配置比例，以期达到优化配置效果。
九、 业绩比较基准
本基金基准收益率＝同期７天通知存款利率（税后）。
十、 风险收益特征
本基金力求在保持资产高度流动性和低风险的基础上为投资者创造稳定收益。
十一、基金投资组合报告（未经审计）
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行根据本基金合同规定，于２０１０年０９月２８日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据截至２０１０年６月３０日（未经审计）。
１ 基金资产组合情况
| 序号 | 项目 | 金额（元） | 占基金总资产的比例（％） |
| １ | 固定收益投资 | ５，４１０，８６９，４３４．０２ | ６９．７９ |
| | 其中：债券 | ５，３５０，８６９，４３４．０２ | ６９．０１ |
| | 资产支持证券 | ６０，０００，０００．００ | ０．７７ |
| ２ | 买入返售金融资产 | ５３２，２０１，３５８．３０ | ６．８６ |
| | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | － | － |
| ３ | 银行存款和结算备付金合计 | １，２０２，４４７，５２０．０６ | １５．５１ |
| ４ | 其他资产 | ６０７，７４５，８９３．６３ | ７．８４ |
| ５ | 合计 | ７，７５３，２６４，２０６．０１ | １００．００ |
２ 报告期债券回购融资情况
| 序号 | 项目 | 占基金资产净值的比例（％） |
| １ | 报告期内债券回购融资余额 | ２．１２ |
| 其中：买断式回购融资 | ０．００ |
| ２ | 项目 | 金额（元） | 占基金资产净值的比例（％） |
| 报告期末债券回购融资余额 | １１９，９９９，８２０．００ | １．５７ |
| 其中：买断式回购融资 | ０．００ | ０．００ |
注：１、报告期内债券回购融资余额占基金资产净值的比例为报告期内每个交易日融资余额占资产净值比例的简单平均值。２、在本报告期内本货币市场基金债券正回购的资金余额未超过资产净值的２０％
３ 期末基金组合剩余期限
３．１ 投资组合平均剩余期限基本情况
| 项目 | 天数 |
| 报告期末投资组合平均剩余期限 | １２３ |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最高值 | １５４ |
| 报告期内投资组合平均剩余期限最低值 | ９９ |
注：本报告期内本货币市场基金投资组合平均剩余期限未超过１８０天
３．２ 报告期末投资组合平均剩余期限分布比例
| 序号 | 平均剩余期限 | 各期限资产占基金资产净值的比例（％） | 各期限负债占基金资产净值的比例（％） |
| １ | ３０天以内 | ２１．０７ | １．５７ |
| | 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 | ４．１９ | － |
| ２ | ３０天（含）－６０天 | １６．４０ | － |
| | 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 | ９．９６ | － |
| ３ | ６０天（含）－９０天 | １６．４０ | － |
| | 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 | １．５８ | － |
| ４ | ９０天（含）－１８０天 | １４．５８ | － |
| | 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 | １．４６ | － |
| ５ | １８０天（含）－３９７天（含） | ２８．０２ | － |
| | 其中：剩余存续期超过３９７天的浮动利率债 | － | － |
| 合计 | ９６．４７ | １．５７ |
４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
| 序号 | 债券品种 | 摊余成本（元） | 占基金资产净值的比例（％） |
| １ | 国家债券 | － | － |
| ２ | 央行票据 | ３０３，４１３，９２９．４５ | ３．９８ |
| ３ | 金融债券 | １，００８，７３２，８６３．４２ | １３．２４ |
| | 其中：政策性金融债 | ８１０，７４９，６０９．９０ | １０．６４ |
| ４ | 企业债券 | ６７７，４０９，４７４．６７ | ８．８９ |
| ５ | 企业短期融资券 | ３，３６１，３１３，１６６．４８ | ４４．１０ |
| ６ | 其他 | － | － |
| ７ | 合计 | ５，３５０，８６９，４３４．０２ | ７０．２１ |
| ８ | 剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券 | １，３１０，１５９，３１８．０６ | １７．１９ |
５ 报告期末按摊余成本占基金资产净值比例大小排名的前十名债券投资明细
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 债券数量（张） | 摊余成本（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | ０６８００７ | ０６首都机场债 | ２，７００，０００ | ２６２，６５８，８２１．６０ | ３．４５ |
| ２ | １０８１０２５ | １０鞍钢ＣＰ０１ | ２，４００，０００ | ２４０，０４０，６２４．４１ | ３．１５ |
| ３ | ０７１３０４ | ０７华夏０２浮 | ２，０００，０００ | １９７，９８３，２５３．５２ | ２．６０ |
| ４ | ０９８１２２８ | ０９振华ＣＰ０１ | １，８００，０００ | １７９，９６６，４２４．８０ | ２．３６ |
| ５ | ０８０１０３５ | ０８央票３５ | １，６００，０００ | １６２，７２１，９８２．６３ | ２．１４ |
| ６ | ０９８１１８４ | ０９中油股ＣＰ０２ | １，６００，０００ | １６０，１５９，２７９．６４ | ２．１０ |
| ７ | １０８１１０６ | １０光明ＣＰ０１ | １，４００，０００ | １４０，０１７，４０７．２９ | １．８４ |
| ８ | ０９０３０６ | ０９进出０６ | １，３００，０００ | １３０，６４０，８０２．０４ | １．７１ |
| ９ | ０５０２２９ | ０５国开２９ | １，３００，０００ | １３０，４５８，７２９．９８ | １．７１ |
| １０ | ０９８０１４７ | ０９中航工债浮 | １，２００，０００ | １１９，６２８，８５３．５６ | １．５７ |
６ “影子定价”与“摊余成本法”确定的基金资产净值的偏离
| 项目 | 偏离情况 |
| 报告期内偏离度的绝对值在０．２５（含）－０．５％间的次数 | １０２ |
| 报告期内偏离度的最高值 | ０．４３７３％ |
| 报告期内偏离度的最低值 | ０．２３３４％ |
| 报告期内每个交易日偏离度的绝对值的简单平均值 | ０．３０４８％ |
７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
| 序号 | 证券代码 | 证券名称 | 数量（份） | 公允价值（元） | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | １１９００４ | 澜 电 ０３ | ６００，０００ | ６０，０００，０００．００ | ０．７９ |
８ 投资组合报告附注
８．１ 基金计价方法说明。
本基金采用“摊余成本法”计价，即计价对象以买入成本列示，按票面利率或商定利率并考虑其买入时的溢价与折价，在其剩余期限内平均摊销，每日计提收益。 |
８．２ 若本报告期内货币市场基金持有剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券，应声明本报告期内是否存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的２０％的情况。
本报告期内本基金持有剩余期限小于３９７天但剩余存续期超过３９７天的浮动利率债券，但不存在该类浮动利率债券的摊余成本超过当日基金资产净值的２０％的情况。 |
８．３ 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 |
８．４ 其他资产构成
| 序号 | 其他资产 | 金额（元） |
| １ | 存出保证金 | ２５０，０００．００ |
| ２ | 应收证券清算款 | ５０７，１６０，１６４．３９ |
| ３ | 应收利息 | ５４，７１１，００４．８７ |
| ４ | 应收申购款 | ４５，５４９，７２４．３７ |
| ５ | 其他应收款 | ７５，０００．００ |
| ６ | 待摊费用 | － |
| ７ | 其他 | － |
| ８ | 合计 | ６０７，７４５，８９３．６３ |
十二、基金的业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
Ａ级
| 阶段 | 份额净值收益率（１） | 份额净值收益率标准差（２） | 业绩比较基准收益率（３） | 业绩比较基准收益率标准差（４） | （１）－（３） | （２）－（４） |
| ２００４．３．５－ ２００４．１２．３１ | ２．２６％ | ０．１６％ | １．３２％ | ０．００％ | ０．９４％ | ０．１６％ |
| ２００５．１．１－ ２００５．１２．３１ | ２．４９４８％ | ０．００２７％ | １．８０００％ | ０．０００３％ | ０．６９４８％ | ０．００２４％ |
| ２００６．１．１－ ２００６．１２．３１ | １．９６３８％ | ０．００１９％ | １．８８００％ | ０．０００５％ | ０．０８３８％ | ０．００１４％ |
| ２００７．１．１－ ２００７．１２．３１ | ３．２６４０％ | ０．００４６％ | ２．７１５０％ | ０．００１８％ | ０．５４９０％ | ０．００２８％ |
| ２００８．１．１－ ２００８．１２．３１ | ３．９３２６％ | ０．０１４８％ | ３．１０８０％ | ０．００３２％ | ０．８２４６％ | ０．０１１６％ |
| ２００９．１．１－ ２００９．１２．３１ | １．７４３５％ | ０．００６９％ | １．３７８１％ | ０．０００１％ | ０．３６５４％ | ０．００６８％ |
| ２０１０．１．１－ ２０１０．６．３０ | ０．８４１９％ | ０．００２５％ | ０．６８１０％ | ０．００００％ | ０．１６０９％ | ０．００２５％ |
| 自基金合同生效起至今 | １７．５１２６％ | ０．００７２％ | １３．７１７３％ | ０．００２３％ | ３．７９５３％ | ０．００４９％ |
Ｂ级
| 阶段 | 份额净值收益率（１） | 份额净值收益率标准差（２） | 业绩比较基准收益率（３） | 业绩比较基准收益率标准差（４） | （１）－（３） | （２）－（４） |
| ２００９．７．２２－ ２００９．１２．３１ | １．０２６６％ | ０．００９６％ | ０．６０９３％ | ０．００００％ | ０．４１７３％ | ０．００９６％ |
| ２０１０．１．１－ ２０１０．６．３０ | ０．９６１８％ | ０．００２５％ | ０．６８１０％ | ０．００００％ | ０．２８０８％ | ０．００２５％ |
| 自基金合同生效起至今 | １．９９８２％ | ０．００６８％ | １．２９０９％ | ０．００００％ | ０．７０７３％ | ０．００６８％ |
注：本基金收益每月集中支付并按１元面值结转为基金份额
自基金合同生效以来基金累计净值收益率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比
十三、基金费用概览
（一） 与基金运作有关的费用
１、与基金运作有关费用的种类：
（１）基金管理人的管理费； （２）基金托管人的托管费； （３） 证券交易费用； （４） 基金持续销售费用； （５）基金信息披露费用；（６） 基金持有人大会费用； （７） 与基金相关的会计师费和律师费； （８）按照国家有关规定可以列入的其他费用。
２、与基金运作有关费用计提方法、计提标准和支付方式
（１）基金管理人的管理费
在通常情况下，本基金的管理费按前一日基金资产净值０．３３％的年费率计算，计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×０．３３％÷当年天数
Ｈ为每日应计提的基金管理费
Ｅ为前一日基金资产净值
基金管理人的管理费每日计提， 按月支付，由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
（２）基金托管人的托管费
在通常情况下，本基金的托管费按前一日基金资产净值０．１０％的年费率计算，计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×０．１０％÷当年天数
Ｈ为每日应计提的基金托管费
Ｅ为前一日基金资产净值
基金托管人的托管费每日计算，每日计提，按月支付，由基金托管人于次月首两个工作日内从基金资产中一次性支取，若遇法定节假日、休息日等，支付日期顺延。
（３）上述（一）中（４）到（８）项费用由基金托管人根据其它有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。
３、不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金资产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
其他具体不列入基金费用的项目依据中国证监会有关规定执行。
４、基金管理人和基金托管人可磋商酌情降低基金管理费、基金托管费，下调前述费率无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日前３个工作日在至少一种指定报刊和网站上刊登公告。
（二）与基金销售有关的费用
１、认购费
本基金的认购费率为０。
２、申购费
本基金的申购费率为０。
３、赎回费
本基金的赎回费率为０。
４、持续销售费
在通常情况下，本基金Ａ级基金份额的持续销售费年费率为０．２５％，Ｂ级基金份额的持续销售费年费率为０．０１％。各级基金份额的持续销售费计提的计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×Ｒ÷当年天数
Ｈ为每日应计提的持续销售费
Ｅ为前一日该级基金资产净值
Ｒ为该级基金份额的持续销售费率
基金管理人可以调整对各级基金份额计提的持续销售费率，但各级持续销售费年费率最高不超过０．２５％。基金管理人必须在开始调整之日前３ 个工作日至少在一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。
各级基金份额持续销售费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送持续销售费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起２个工作日内从基金财产中划出，经登记结算机构代付给各个基金销售机构。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
５、转换费
基金管理人已开通本基金与基金管理人旗下其他基金间的转换，转换费的有关规定详见２００７年８月３０日发布的《南方基金管理有限公司关于旗下基金在部分代销机构开展转换业务的公告》和２００８年３月１１日发布的《 南方基金管理有限公司关于调整旗下基金转换业务规则的公告》。
６、本基金的实际执行费率由基金管理人在基金合同规定的范围内调整。本基金的申购费率和赎回费率在更新的招募说明书中列示。基金管理人认为需要调整费率时，必须于新的费率开始实施日前的第三个工作日在至少一种中国证监会指定的媒体上刊登公告。
（三）其他费用
本基金其他费用根据相关法律法规执行。
十四、对招募说明书更新部分的说明
本基金管理人依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其它有关法律法规的要求，结合本基金管理人对本基金实施的投资管理活动，对本基金的原招募说明书进行了更新，主要更新的内容如下：
１、在“基金管理人”部分，对“基金管理人概况”和“主要人员情况”进行了更新。
２、在“基金托管人”部分，对“主要人员情况”和“基金托管业务经营情况”进行了更新。
３、在“相关服务机构”部分，对代销机构信息进行了更新。
４、在“基金的投资”部分，补充了本基金最近一期投资组合报告的内容。
５、在“基金的业绩”部分，对基金的业绩进行了更新。
６、对“基金份额持有人服务”进行了更新。
７、对“其他应披露事项”进行了更新。
８、对其他表述进行了更新。
南方基金管理有限公司
二〇一〇年十月二十二日
