§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
１．２ 没有董事、监事、高级管理人员声明对季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
１．３ 本季度报告经公司第六届董事会第十四次会议审议通过。
１．４ 公司本季度财务会计报告未经审计。
１．５ 公司董事长冯戎先生、总经理胡强先生、财务总监许建平先生、财务会计总部总经理张延强先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
单位：元
| 项 目 | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比上年度期末增减（％） |
| 总资产 | ２２，６１０，０２５，５４３．４６ | ２８，９７０，７６０，３４３．４１ | －２１．９６ |
| 所有者权益（或股东权益） | ７，１１４，４０９，７７６．３４ | ６，５３９，０５６，６４７．２９ | ８．８０ |
| 每股净资产 | ４．８６９ | ４．４７５ | ８．８０ |
| 项 目 | 年初至报告期期末 | 比上年同期增减（％） |
| 经营活动产生的现金流量净额 | －３，７０１，１９０，２１２．４４ | －１４２．２１ |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | －２．５３ | －１４２．２１ |
| 项 目 | 报告期 | 年初至报告期
期末 | 本报告期比上年同期增减（％） |
| 净利润 | ３９４，９３９，６４０．５４ | １，１２５，７５３，６７１．１０ | ２４．０４ |
| 基本每股收益 | ０．２７０ | ０．７７０ | ２４．０４ |
| 稀释每股收益 | ０．２７０ | ０．７７０ | ２４．０４ |
| 扣除非经常性损益后的基本每股收益 | ０．２７１ | ０．７７１ | ２３．５６ |
| 净资产收益率％ | ５．７７ | １６．３３ | １．４５ |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率％ | ５．７９ | １６．３３ | １．３８ |
| 非经常性损益项目 | 年初至报告期期末金额 |
| 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 | －９８７，０８５．５６ |
| 除上述之外的其他营业外收入和支出 | ６８３，３７５．７９ |
| 减：上述非经常性损益对所得税的影响 | －７５，９２７．４４ |
| 合 计 | －２２７，７８２．３３ |
２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
| 报告期末股东总数 | １３１，８７４位 |
| 前十名无限售条件股东持股情况 单位：股 |
| 股 东 名 称 | 持有无限售
条件股份数量 | 股份种类 |
| 中国建银投资有限责任公司 | ９６５，１７４，７７０ | 人民币普通股 |
| 安徽华茂纺织股份有限公司 | １８，３００，０００ | 人民币普通股 |
| 新疆电力公司 | １１，０９１，９６３ | 人民币普通股 |
| 中国银行－易方达深证１００交易型开放式指数证券投资基金 | ９，２９７，００５ | 人民币普通股 |
| 新疆生产建设兵团投资有限责任公司 | ８，６４３，８８５ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－南方成份精选股票型证券投资基金 | ７，７７６，１１１ | 人民币普通股 |
| 中信银行－招商优质成长股票型证券投资基金 | ７，６０８，１６９ | 人民币普通股 |
| 新疆资金融通中心 | ７，２０９，９３８ | 人民币普通股 |
| 中国工商银行－融通深证１００指数证券投资基金 | ６，０９７，６７７ | 人民币普通股 |
| 中国平安人寿保险股份有限公司－分红－个险分红 | ４，２６９，７７６ | 人民币普通股 |
§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
单位：元
| 项 目 | ２０１０－９－３０ | ２００９－１２－３１ | 增减额 | 增减幅度 | 变动原因 |
| 买入返售金融资产 | １００，０００，０００．００ | １，７００，５００，３５２．７５ | －１，６００，５００，３５２．７５ | －９４．１２％ | 减少买入返售业务量所致 |
| 应收利息 | ５５，７４８，１７５．６１ | ２８，８５３，１７３．４６ | ２６，８９５，００２．１５ | ９３．２１％ | 债券类金融资产应收利息增加 |
| 存出保证金 | ７６４，３１１，１２１．７９ | ５４１，５４２，０４０．１７ | ２２２，７６９，０８１．６２ | ４１．１４％ | 主要是期货交易保证金增加所致 |
| 长期股权投资 | ２１，６３３，７６８．００ | ５，８６４，７６８．００ | １５，７６９，０００．００ | ２６８．８８％ | 创投公司对外股权投资增加所致 |
| 投资性房地产 | ９４，６２０，０３４．７４ | １８，７８７，９９４．４０ | ７５，８３２，０４０．３４ | ４０３．６２％ | 办公楼部分出租待售从固定资产转入所致 |
| 其他资产 | ２５２，３６４，６５９．９６ | １８１，３０４，７２１．３４ | ７１，０５９，９３８．６２ | ３９．１９％ | 其他应收款增加所致 |
| 卖出回购金融资产款 | ５６４，９８１，０９５．８９ | ３，３４７，５１８，４４２．６２ | －２，７８２，５３７，３４６．７３ | －８３．１２％ | 期末该类资产到期回购所致 |
| 未分配利润 | ２，５００，７１８，５８４．９７ | １，７７６，７９６，０５９．５０ | ７２３，９２２，５２５．４７ | ４０．７４％ | 报告期净利润增加所致 |
| 项 目 | ２０１０年１－９月 | ２００９年１－９月 | 增减额 | 增减幅度 | |
| 证券承销业务净收入 | ４２７，３８８，６８４．３０ | ７２，５７６，７９１．６６ | ３５４，８１１，８９２．６４ | ４８８．８８％ | 承销业务量增加所致 |
| 受托客户资产管理业务净收入 | ５０，１６０，００４．２９ | ２４，９８７，４９３．３０ | ２５，１７２，５１０．９９ | １００．７４％ | 受托资产管理规模加大所致 |
| 投资收益 | ５７４，８１９，８３１．１５ | ３１３，０２５，５２８．８２ | ２６１，７９４，３０２．３３ | ８３．６３％ | 自营业务投资收益增加 |
| 公允价值变动收益 | ９０，７１０，１１７．９８ | －２９，４７４，４５０．３６ | １２０，１８４，５６８．３４ | ４０７．７６％ | 交易性金融资产市值回升及不同时期经营行为变化所致 |
| 汇兑收益 | －１，６５５，９１０．２０ | －８９，２６６．８２ | －１，５６６，６４３．３８ | －１７５５．０１％ | 随人民币升值，美元及港币汇率下降所致 |
| 其他业务收入 | １０，２４７，７７１．７６ | ６，１９８，７６８．９６ | ４，０４９，００２．８０ | ６５．３２％ | 投资性房地产出租收入增加 |
| 其他业务成本 | １，６９０，５３９．４０ | ３８２，３７４．９６ | １，３０８，１６４．４４ | ３４２．１２％ | 投资性房地产计提折旧增加 |
３．２重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
２０１０年４月２３日，公司２０１０年第二次临时股东大会审议通过《关于增加宏源期货有限公司注册资本的议案》，同意对宏源期货有限公司增资１亿元人民币，使其注册资本增加至２亿元人民币。
中国证监会以《关于核准宏源期货有限公司变更注册资本的批复》（证监许可［２０１０］１１６４号），核准本公司全资子公司─宏源期货有限公司注册资本由１０，０００万元变更为２０，０００万元，新增的注册资本由本公司以现金方式认缴１０，０００万元。据此，本公司已完成认缴工作。宏源期货有限公司在北京市工商行政管理局已办理了工商变更登记手续，领取了《企业法人营业执照》。（详见２０１０年９月１７日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》） |
３．３公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
３．４预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
| 由于公司主要利润来源的证券经纪业务、证券投资业务、承销保荐业务，受证券市场影响较大，因此无法对公司下一报告期业绩进行准确估值。公司将在下一报告期结束后，依规及时进行披露。 |
３．５ 其他需说明的重大事项
３．５．１ 证券投资情况
√适用 □不适用
单位：元
| 序号 | 证券
品种 | 证券
代码 | 证券简称 | 初始投资
金额 | 持有数量 | 期末账面值 | 占期末证券总投资比例（％） | 报告期
损益（元） |
| １ | 企业债券 | ０９８０１７３ | ０９嘉善债 | １４９，６６４，４８０．００ | １，４００，０００．００ | １４８，４１３，１６０．００ | ３．８２ | １，４８１，４７１．００ |
| ２ | 短期融资券 | １０８１０５２ | １０西矿股ＣＰ０１ | １４３，０５３，８４５．４５ | １，４００，０００．００ | １４２，８６８，７３９．９９ | ３．６８ | １，９０６，３４２．１６ |
| ３ | 短期融资券 | １０８１１１０ | １０中铝业ＣＰ０１ | １４１，８４３，３８８．２３ | １，４００，０００．００ | １４１，７４１，５４８．２３ | ３．６５ | １，８３７，９９８．１０ |
| ４ | 券商集合理财产品 | ＡＣ０００１ | 宏源
一号 | １４２，２５２，４０６．３１ | １４２，２５２，４０６．３１ | １３２，８６３，７４７．４９ | ３．４２ | １４，４５６，８０４．１７ |
| ５ | 企业债券 | １０８００５８ | １０鄂国资债 | １２４，６０７，４１９．１９ | １，２００，０００．００ | １２４，９８８，６４０．００ | ３．２２ | ５９，１７０，９６０．４６ |
| ６ | 股票 | ６００１３２ | 重庆啤酒 | ５６，７０１，５３４．０４ | ２，０００，０００．００ | １０６，０００，０００．００ | ２．７３ | ５４，７３１，４２９．１３ |
| ７ | 中期票据 | １０８２０２１ | １０陕煤化ＭＴＮ１ | １０５，２４０，０００．００ | １，０００，０００．００ | １０４，１８５，４００．００ | ２．６８ | －１，０５１，９００．００ |
| ８ | 中期票据 | １０８２０７４ | １０泰达ＭＴＮ１ | １００，９５４，８００．００ | １，０００，０００．００ | １００，９４８，６００．００ | ２．６０ | －７９，８４８．７８ |
| ９ | 中期票据 | ０９８２１１０ | ０９浙交投ＭＴＮ２ | １０２，９５０，０００．００ | １，０００，０００．００ | １００，８５３，０００．００ | ２．６０ | －１，９６４，１５０．００ |
| １０ | 短期融资券 | ０９８１２２７ | ０９首钢ＣＰ０１ | ９９，８５０，０００．００ | １，０００，０００．００ | １００，０４５，８００．００ | ２．５８ | １，８２９，０７２．６２ |
| 期末持有的其他证券投资 | ２，６３１，１２２，２５８．７６ | — | ２，６７８，０９５，３８３．５６ | ６９．０１ | ４５，８６５，６３１．２１ |
| 报告期已出售证券投资损益 | — | — | — | | ３７９，３３０，６０５．０１ |
| 合计 | ３，７９８，２４０，１３１．９８ | — | ３，８８１，００４，０１９．２７ | １００．００ | ５５７，５１４，４１５．０８ |
３．５．２持有其他上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
证券
代码 | 证券
简称 | 初始投资
金额 | 占该公司股权比例（％） | 期末
账面值 | 报告期
损益 | 报告期所有者权益变动 | 会计核算
科目 | 股份
来源 |
| ０００７６８ | 西飞国际 | ４６９，１２３，９６６．７５ | １．６５ | ５１６，０５３，７１３．２５ | ２，８６９，２４２．２５ | －８３，００３，０７９．３８ | 可供出售金融资产 | 购买 |
| ０００５７１ | 新大洲Ａ | ２８，９１２，０７８．６１ | ２．１７ | １０３，２３０，８００．００ | ２６，１５６，２０１．１２ | －２１，６６８，９０５．２３ | 可供出售金融资产 | 受让 |
| ０００４２６ | 富龙热电 | ２３，４０３，０２５．４１ | １．７７ | ８９，５３６，９８９．４８ | １２，６０１，３７６．３８ | －１０，５２５，８２５．４４ | 可供出售金融资产 | 受让 |
| ６００６５５ | 豫园商城 | ３，７２２，４６９．６３ | ０．２２ | ４８，６１０，６７０．７０ | １４１，４８４．８８ | ２０６，９２３．９３ | 可供出售金融资产 | 受让 |
| ０００６２０ | ＳＴ圣方 | ３５，１８５，４９７．０２ | | ２５，３５０，０００．００ | | | 可供出售金融资产 | 受让 |
| ００２４１４ | 高德红外 | ７，８０８，３２０．００ | ０．１０ | ８，２５２，７９３．６０ | | ３３３，３５５．２０ | 可供出售金融资产 | 购买 |
| ３００１００ | 双林股份 | ４，７７６，６３８．５８ | ０．２４ | ８，１７５，７９６．０２ | | ２，５４９，３６８．０８ | 可供出售金融资产 | 购买 |
| ３００１０２ | 乾照光电 | ３，５８９，４７０．００ | ０．０７ | ６，０４３，８６９．８２ | | １，８４０，７９９．８７ | 可供出售金融资产 | 购买 |
| ００２４４３ | 金洲管道 | ５，７１５，１６０．００ | ０．１９ | ５，９１７，７８８．４０ | | １５１，９７１．３０ | 可供出售金融资产 | 购买 |
| ３００１０５ | 龙源技术 | ３，３５６，４９０．００ | ０．０７ | ５，１２９，７３０．００ | | １，３２９，９３０．００ | 可供出售金融资产 | 购买 |
| | 其他 | １４５，６７２，９８２．３１ | | ６４，４０２，１８６．７５ | ６６，２２９，０２４．５２ | －２１，８８７，６１９．５６ | 可供出售金融资产 | 购买 |
| 合计 | | ７３１，２６６，０９８．３１ | | ８８０，７０４，３３８．０２ | １０７，９９７，３２９．１５ | －１３０，６７３，０８１．２３ | | |
３．５．３ 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
√适用 □不适用
单位：元
| 所持对象名称 | 初始投资金额 | 持有
数量 | 占该公司股权比例 | 期末
账面值 | 报告期损益 | 报告期所有者
权益变动 |
| 宏源期货有限公司 | ２１３，１６９，４６３．６７ | | １００．００ | ２１３，１６９，４６３．６７ | ２０，６６７，９７０．６４ | ２５，６６７，９７０．６４ |
| 合计 | ２１３，１６９，４６３．６７ | | — | ２１３，１６９，４６３．６７ | ２０，６６７，９７０．６４ | ２５，６６７，９７０．６４ |
３．５．４ 公司是否存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
□适用 √不适用
３．５．５ 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况
√适用 □不适用
| 接待时间 | 接待地点 | 接待方式 | 接待对象 | 谈论的主要内容及提供的资料 |
| ２０１０．０７．２０ | 公司会议室（北京） | 实地 | 高盛及高华全球投资研究部 | 进行调研活动，了解公司经营情况 |
| ２０１０．０８．０５ | 乌鲁木齐北京南路证券营业部 | 实地 | 华泰联合证券研究所、海富通基金管理有限公司、申万巴黎基金管理有限公司、长城基金管理有限公司、大成基金管理有限公司、博时基金管理有限公司、广发基金管理有限公司、中海基金管理有限公司、申银万国证券股份有限公司 | 进行调研活动，了解新疆证券市场有关情况 |
| ２０１０．０９．０２ | 新疆银都酒店 | 实地 | 野村国际（香港）有限公司 | 进行调研活动，了解公司经营情况 |
董事长：冯戎
宏源证券股份有限公司董事会
二○一○年十月二十一日
