基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
公告日期：２０１０年１０月２５日
上市日期：２０１０年１０月２８日
第一部分 重要声明与提示
《嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（ＱＤＩＩ－ＬＯＦ）上市交易公告书》（以下简称“本公告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第１号〈上市交易公告书的内容与格式〉》、《深圳证券交易所交易规则》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，本基金管理人嘉实基金管理有限公司的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本基金托管人中国建设银行股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证监会、深圳证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。
凡本公告未涉及的有关内容，请投资者详细查阅刊登在 ２０１０年８月２５日《中国证券报》、８月２６日《上海证券报》、８月２７日《证券时报》的“嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（ＱＤＩＩ－ＬＯＦ）招募说明书”。本基金的招募说明书同时发布在本公司网站（ｗｗｗ．ｊｓｆｕｎｄ．ｃｎ）。
第二部分 基金概览
１、基金简称：恒生Ｈ股。
２、交易代码：１６０７１７。
３、基金份额总额：１，０１６，８５０，３５６．４９（截止：２０１０年１０月２１日）。
４、基金份额净值：０．９９８９元（截止：２０１０年１０月２０日）。
５、本次上市交易份额：３３７，６９９，３４５份。
６、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所。
７、上市交易日期：２０１０年１０月２８日。
８、基金管理人：嘉实基金管理有限公司。
９、基金托管人：中国建设银行股份有限公司。
第三部分 基金的募集与上市交易
一、 本次基金上市前基金募集情况
１、基金募集申请的核准机构和核准文号：中国证券监督管理委员会２０１０年 ４ 月 １９ 日证监许可【２０１０】４７９号文。
２、基金合同生效日：２０１０ 年９月３０日。
３、基金运作方式：上市契约型开放式。
４、基金合同期限：不定期。
５、发售日期：２０１０年８月３０日至２０１０年９月２１日。
６、发售价格：１．００元人民币。
７、发售方式：场外、场内认购。
８、发售机构：
（１）场外销售机构：
１） 直销机构
嘉实基金管理有限公司直销中心、上海直销中心以及深圳、成都、青岛、杭州、福州、南京分公司和嘉实网上交易。
２） 代销银行
中国建设银行、中国银行、中国农业银行、交通银行、中国光大银行、深圳发展银行、宁波银行、东莞银行、杭州银行、上海农村商业银行、江苏银行、乌鲁木齐市商业银行。
３） 代销券商
中信证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、广发华福证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、中国建银投资证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、中航证券有限公司、浙商证券有限责任公司、中信金通证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、金元证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、东吴证券股份有限公司、南京证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、第一创业证券有限责任公司、宏源证券股份有限公司、民生证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、上海证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、东莞证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、万联证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、财通证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、大同证券经纪有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、江海证券有限公司、中国民族证券有限责任公司、厦门证券有限公司、爱建证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、方正证券有限责任公司、西南证券股份有限公司、日信证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、华西证券有限责任公司。
（２）场内代销机构：
１） 已经具有基金代销业务资格的深交所会员单位（会员单位名单详见深圳证券交易所网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｚｓｅ．ｃｎ／ｍａｉｎ／ｍａｒｋｅｔｄａｔａ／ｃａｔａｌｏｇ＿ｈｙｌｂ．ａｓｐｘ）。
广发证券、国泰君安证券、国信证券、招商证券、银河证券、联合证券、中信证券、海通证券、申银万国证券、广东证券、西南证券、华龙证券、大同证券、民生证券、山西证券、北京证券、长江证券、中信万通证券、广州证券、兴业证券、天同证券、华泰证券、渤海证券、金通证券、万联证券、国元证券、湘财证券、东吴证券、东方证券、光大证券、天一证券、上海证券、国联证券、金信证券、平安证券、华安证券、东北证券、天和证券、南京证券、 长城证券、东海证券、泰阳证券、国海证券、第一证券、中原证券、中银国际证券、财富证券、国都证券、恒泰证券、华西证券、东莞证券、西北证券、国盛证券、新时代证券、齐鲁证券、华林证券、宏源证券、中金公司、广发华福证券、世纪证券、德邦证券、第一创业证券、信泰证券、金元证券、江南证券、西部证券、中信建投证券、财通证券、新时代证券（排名不分先后）。
２） 本基金募集期结束前获得基金代销资格同时具备深交所会员单位资格的证券公司也可代理场内的基金份额发售。具体名单可在深交所网站查询，本基金管理人将不就此事项进行公告。
３）尚未取得基金代销资格，但属于深交所会员的其他机构，可在本基金上市交易后，代理投资者通过深交所交易系统参与本基金的上市交易。
（３）日常申购、赎回业务安排：
本基金的申购、赎回开始日为２０１０年１１月１日。具体规定详见２０１０年１０月２７日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》的《关于开放嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（ＱＤＩＩ－ＬＯＦ）申购、赎回业务的公告》。
９、验资机构名称：普华永道中天会计师事务所有限公司。
１０、募集资金总额及入账情况
本次募集的净认购金额 １，０１６，７３２，５７３．６２元人民币，折合基金份额１，０１６，７３２，５７３．６２份；认购款项在本基金验资确认日之前产生的银行利息共计１１７，７８２．８７元人民币。截止２０１０年９月３０日，本次募集净认购资金及其利息已全额划入本基金在基金托管人中国建设银行股份有限公司开立的嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（ＱＤＩＩ－ＬＯＦ）托管专户。
本次募集有效认购户数为８，９９６户，按照每份基金份额面值１．００ 元人民币计算，本次募集资金及其产生的利息结转的基金份额共计１，０１６，８５０，３５６．４９份基金份额，已分别计入各基金份额持有人的基金账户。其中，本公司基金从业人员认购持有的基金份额总额为２，６２５，６５７．５６份，占本基金总份额的比例０．２６％。
１１、本基金募集备案情况：本基金于２０１０年９月３０日验资完毕，２０１０年９月３０日向中国证监会提交了验资报告，办理基金备案手续，并于２０１０年９月３０日获得书面确认，本基金合同自该日起正式生效。
１２、基金合同生效日：２０１０年９月３０日
１３、基金合同生效日的基金份额总额：１，０１６，８５０，３５６．４９ 份。
（二）本基金上市交易的主要内容
１、基金上市交易的核准机构和核准文号：深证上【２０１０】３４３号
２、上市交易日期：２０１０年１０月２８日。
３、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所。
４、基金简称：恒生Ｈ股。
５、交易代码：１６０７１７。
６、本次上市交易份额：３３７，６９９，３４５份。
７、未上市交易份额的流通规定：未上市交易的份额托管在场外，持有人将其转托管至深圳证券交易所场内后即可上市流通。
８、基金资产净值的披露：基金管理人每个开放日（Ｔ 日）对基金资产估值。用于基金信息披露的基金 资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人复核。基金管理人 在 Ｔ＋１ 日内将经过基金托管人复核的基金净值传给深交所，由深交所于 Ｔ＋２ 日通过行情系统揭示 Ｔ 日基金份额净值。根据《基金法》，开放式基金的基金会计责 任方由基金管理人担任，因此基金管理人对公布的基金净值负责。
第四部分 持有人户数、持有人结构及前十名持有人
一、 持有人户数
截至２０１０年１０月２１日，本基金场内份额持有人户数为 ５，１４８ 户，平均每户持有的基金份额为 ６５，５９８．１６ 份。
二、 持有人结构
截至２０１０年１０月２１日，本基金场内份额持有人结构如下：
场内机构投资者持有的基金份额为１７９，４５７，４５６份，占场内基金总份额的５３．１４％；场内个人投资者持有的基金份额为１５８，２４１，８８９份，占场内基金总份额的４６．８６％。
二、 截至２０１０年１０月２１日，前十名场内基金份额持有人情况
序号 |
基金份额持有人名称 |
持有份额 |
占场内基金总份额的比例（％） |
１ |
ＤＥＵＴＳＣＨＥ ＢＡＮＫ ＡＫＴＩＥＮ |
３３，６９４，７１６ |
９．９８％ |
２ |
ＵＢＳ ＡＧ |
３３，６０３，０２４ |
９．９５％ |
３ |
高华－汇丰－ＧＯＬＤＭＡＮ，ＳＡＣＨＳ ＆ ＣＯ |
２０，２５２，０２５ |
６．００％ |
４ |
中信建投证券有限责任公司 |
２０，００２，０００ |
５．９２％ |
５ |
长城证券有限责任公司 |
２０，００１，３００ |
５．９２％ |
６ |
广发证券股份有限公司 |
２０，０００，６００ |
５．９２％ |
７ |
山西华银投资担保有限公司 |
１０，０００，９００ |
２．９６％ |
８ |
齐鲁证券有限公司 |
１０，０００，３００ |
２．９６％ |
９ |
张顺茂 |
５，００１，４５０ |
１．４８％ |
１０ |
湖南兴威建设开发集团有限公司 |
５，０００，６５０ |
１．４８％ |
注：以上信息依据中国证券登记结算有限公司深圳分公司提供的持有人信息编制。
第五部分 基金主要当事人简介
一、基金管理人
１、公司概况
名称：嘉实基金管理有限公司
法定代表人：王忠民
总经理：赵学军
注册资本：１．５亿元人民币
注册地址：上海市浦东新区富城路９９号震旦国际大楼１７０２室
设立批准文号：中国证监会证监基字［１９９９］５号
工商登记注册的法人营业执照文号：企合国副字第００１１２３
经营范围：基金募集；基金销售；资产管理；中国证监会许可的其他业务
２、股东及其出资比例：中诚信托有限责任公司４０％，立信投资有限责任公司３０％，德意志资产管理（亚洲）有限公司３０％。
３、内部组织结构及职能
公司设立了投资决策委员会和风险控制委员会等专业委员会。投资决策委员会负责指导基金资产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。风险控制委员会负责全面评估公司的经营过程中的各项风险，并提出防范措施。
公司目前下设股票投资部、固定收益部、定量投资部、结构产品投资部、海外投资部、机构投资部、研究部、交易部、投资流程与风险管理部、监察稽核部、法律部、产品管理部、机构理财团队、渠道发展部、营销策划部、客户服务部、电子商务部、信息技术部、运营部、财务部、人力资源部、战略发展部等部门。
股票投资部、固定收益部、机构投资部、定量投资部、结构产品投资部、海外投资部负责根据投资决策委员会制定的原则进行投资。研究部负责行业、上市公司研究和投资策略研究。交易部负责完成基金经理交易指令。投资流程与风险管理部负责公司投资风险分析与管理、投资流程绩效考核。监察稽核部和法律部负责对公司及其员工遵守国家相关法律、法规和公司内部规章制度等情况进行监督和检查。产品管理部负责新产品开发以及相关的市场营销研究、法律环境研究和理财策略研究等。机构理财团队主要负责年金、专户、机构客户及高端个人基金销售的开发与维护。渠道发展部、营销策划部、电子商务部、客户服务部负责市场推广、基金销售、客户服务、销售渠道管理等业务。信息技术部、运营部负责公司信息系统的日常运行与维护跟踪研究新技术，进行相应的技术系统规划与开发、基金会计核算、估值、开放式基金注册、登记和清算等业务。财务部负责公司财务管理工作。人力资源部负责公司企业文化建设、文字档案、相关后勤服务、人力资源管理、薪酬制度、人员培训、人事档案等事务等综合事务管理。战略发展部负责公司经营战略规划、新业务发展等。
基金管理人无任何受处罚记录。
４、人员情况
截至２００９ 年１２ 月３１ 日，我公司共有３８１名员工，其中博士学位１４人、硕士学位１８２ 人和学士学位１７４人。
５、信息披露负责人：胡勇钦
咨询电话：４００－６００－８８００
６、基金管理业务情况
截止２０１０年６月３０日，基金管理人共管理２只封闭式证券投资基金、１８只开放式证券投资基金，具体包括嘉实泰和封闭、嘉实丰和价值封闭、嘉实成长收益混合、嘉实增长混合、嘉实稳健混合、嘉实债券、嘉实服务增值行业混合、嘉实优质企业股票、嘉实货币、嘉实沪深３００指数（ＬＯＦ）、嘉实超短债债券、嘉实主题混合、嘉实策略混合、嘉实海外中国股票（ＱＤＩＩ）、嘉实研究精选股票、嘉实多元债券、嘉实量化阿尔法股票、嘉实回报混合、嘉实基本面５０指数（ＬＯＦ）、嘉实价值优势股票等证券投资基金。其中嘉实增长混合、嘉实稳健混合和嘉实债券属于嘉实理财通系列基金。同时，管理多个全国社保基金、企业年金、特定客户资产投资组合。
７、本基金基金经理简介
张宏民先生，毕业于西安电子科技大学电子工程系，本科学历。９年证券基金从业经历，具有基金从业资格。２０００年１０月加入嘉实基金管理有限公司，在研究部从事定量研究工作。２００８年起任公司结构产品投资部高级数量分析师，从事指数化投资管理与研究工作。
二、基金托管人
１．基本情况
名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行）
住所：北京市西城区金融大街２５号
办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼
法定代表人：郭树清
成立时间：２００４年０９月１７日
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元人民币
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字［１９９８］１２号
联系人：尹 东
联系电话：（０１０） ６７５９ ５００３
２．主要人员情况
罗中涛，投资托管服务部总经理，曾就职于国家统计局、中国建设银行总行评估、信贷、委托代理等业务部门并担任领导工作，对统计、评估、信贷及委托代理业务具有丰富的管理经验。
李春信，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行人事教育部、计划部、筹资储蓄部、国际业务部，对商业银行综合经营计划、零售业务及国际业务具有丰富的客户服务和业务管理经验。
纪伟，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。
３． 基金托管业务经营情况
作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、ＱＦＩＩ、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至２０１０年６月３０日，中国建设银行已托管１５８只证券投资基金，其中封闭式基金６只，开放式基金１５２只。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。２０１０年初，中国建设银行被总部设于英国伦敦的《全球托管人》杂志评为２００９年度“国内最佳托管银行”（Ｄｏｍｅｓｔｉｃ Ｔｏｐ Ｒａｔｅｄ），并连续第三年被香港《财资》杂志评为“中国最佳次托管银行”。
三、上市推荐人
本基金无上市推荐人。
四、验资机构
普华永道中天会计师事务所有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路１２３３ 号汇亚大厦１６０４－１６０８ 室
办公地址：上海市浦东新区陆家嘴环路１２３３ 号汇亚大厦１６０４－１６０８ 室
法定代表人：杨绍信
联系电话：（０２１）６１２３８８８８
联系人：陈宇
经办注册会计师：汪棣、陈宇
第六部分 基金合同摘要
基金合同的内容摘要见附件。
第七部分 基金财务状况
深圳证券交易所在嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（ＱＤＩＩ－ＬＯＦ）募集期间未收取任何费用，其他各基金销售机构根据本基金招募说明书设定的费率收取认购费。
本基金募集结束后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（ＱＤＩＩ－ＬＯＦ）２０１０年１０月２０日资产负债表如下：
资 产 |
２０１０年１０月２０日 |
资产： |
|
银行存款 |
９５７，２８１，９２２．１１ |
结算备付金 |
－ |
存出保证金 |
－ |
交易性金融资产 |
９２，９５３，２７９．３８ |
其中：股票投资 |
９２，９５３，２７９．３８ |
基金投资 |
－ |
债券投资 |
－ |
资产支持证券投资 |
－ |
衍生金融资产 |
－ |
买入返售金融资产 |
－ |
应收证券清算款 |
－ |
应收利息 |
４１６，０９９．０９ |
应收股利 |
－ |
应收申购款 |
－ |
递延所得税资产 |
－ |
其他资产 |
－ |
资产总计 |
１，０５０，６５１，３００．５８ |
负债和所有者权益 |
２０１０年１０月２０日 |
负债： |
|
短期借款 |
－ |
交易性金融负债 |
－ |
衍生金融负债 |
－ |
卖出回购金融资产款 |
－ |
应付证券清算款 |
３４，３５９，０７５．３５ |
应付赎回款 |
－ |
应付管理人报酬 |
４１７，７９３．７１ |
应付托管费 |
１３９，２６４．５７ |
应付销售服务费 |
－ |
应付交易费用 |
－ |
应交税费 |
－ |
应付利息 |
－ |
应付利润 |
－ |
递延所得税负债 |
－ |
其他负债 |
３０，６６６．９９ |
负债合计 |
３４，９４６，８００．６２ |
所有者权益： |
|
实收基金 |
１，０１６，８５０，３５６．４９ |
未分配利润 |
－１，１４５，８５６．５３ |
所有者权益合计 |
１，０１５，７０４，４９９．９６ |
负债和所有者权益总计 |
１，０５０，６５１，３００．５８ |
注：报告截止日２０１０年１０月２０日，基金份额净值０．９９８９元，基金份额总额１，０１６，８５０，３５６．４９份。
第八部分 基金投资组合
截止到２０１０ 年１０月２０日， 嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（ＱＤＩＩ－ＬＯＦ）的投资组合如下：
（一） 期末基金资产组合情况
序号 |
项目 |
金额（人民币元） |
占基金总资产的比例（％） |
１ |
权益投资 |
９２，９５３，２７９．３８ |
８．８５ |
其中：普通股 |
９２，９５３，２７９．３８ |
８．８５ |
存托凭证 |
－ |
－ |
２ |
基金投资 |
－ |
－ |
３ |
固定收益投资 |
－ |
－ |
其中：债券 |
－ |
－ |
资产支持证券 |
－ |
－ |
４ |
金融衍生品投资 |
－ |
－ |
其中：远期 |
－ |
－ |
期货 |
－ |
－ |
期权 |
－ |
－ |
权证 |
－ |
－ |
５ |
买入返售金融资产 |
－ |
－ |
其中：买断式回购的买入返售金融资产 |
－ |
－ |
６ |
货币市场工具 |
－ |
－ |
７ |
银行存款和结算备付金合计 |
９５７，２８１，９２２．１１ |
９１．１１ |
８ |
其他资产 |
４１６，０９９．０９ |
０．０４ |
合计 |
１，０５０，６５１，３００．５８ |
１００．００ |
（二） 期末按行业分类的股票投资组合
行业类别 |
公允价值（人民币元） |
占基金资产净值比例（％） |
１０能源（Ｅｎｅｒｇｙ） |
２０，８６３，２７６．９４ |
２．０５ |
１５原材料（Ｍａｔｅｒｉａｌｓ） |
５，６０７，１０３．２０ |
０．５５ |
２０工业（Ｉｎｄｕｓｔｒｙ） |
５，５９３，４１７．１１ |
０．５５ |
２５消费者非必需品（Ｕｎｎｅｃｅｓｓａｒｙ Ｃｏｎｓｕｍｅ） |
２，６７８，４８４．２１ |
０．２６ |
３０消费者常用品（Ｎｅｃｅｓｓａｒｙ Ｃｏｎｓｕｍｅ） |
３５８，２８１．６３ |
０．０４ |
３５医疗保健（Ｍｅｄｉｃａｌ ＆ Ｈｅａｌｔｈ） |
７３０，０６８．７１ |
０．０７ |
４０金融（Ｆｉｎａｎｃｅ） |
５２，８９９，２０８．２４ |
５．２１ |
４５信息技术（Ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ） |
５９９，９１７．４３ |
０．０６ |
５０电信服务（Ｔｅｌｅｃｏｍ） |
２，１２９，６６３．８６ |
０．２１ |
５５公用事业（Ｕｔｉｌｉｔｉｅｓ） |
１，４９３，８５８．０５ |
０．１５ |
合计 |
９２，９５３，２７９．３８ |
９．１５ |
注：本基金持有的股票及存托凭证采用全球行业分类标准（ＧＩＣＳ）进行行业分类。
（三）１． 指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
序
号 |
证券
代码 |
公司名称
（英文） |
公司名称
（中文） |
所在证券
市场 |
所属国
家（地区） |
数量 （股） |
公允价值
（人民币元） |
占基金资产净值比例（％） |
１ |
２６２８ ＨＫ |
Ｃｈｉｎａ Ｌｉｆｅ Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ Ｃｏ． Ｌｔｄ． |
中国人寿 |
香港证券交易所 |
中国香港 |
３１１，０００ |
９，６３１，０２３．１２ |
０．９５ |
２ |
３９８８ ＨＫ |
Ｂａｎｋ ｏｆ Ｃｈｉｎａ Ｌｔｄ． |
中国银行 |
香港证券交易所 |
中国香港 |
２，３７０，０００ |
９，１９４，６３３．５１ |
０．９１ |
３ |
１３９８ ＨＫ |
Ｉｎｄｕｓｔｒｉａｌ ａｎｄ Ｃｏｍｍｅｒｃｉａｌ Ｂａｎｋ ｏｆ Ｃｈｉｎａ Ｌｔｄ． |
工商银行 |
香港证券交易所 |
中国香港 |
１，６３９，０００ |
８，８２５，９７７．６３ |
０．８７ |
４ |
８５７ ＨＫ |
ＰｅｔｒｏＣｈｉｎａ Ｃｏ． Ｌｔｄ． |
中国石油股份 |
香港证券交易所 |
中国香港 |
９０８，０００ |
７，６４６，７７０．８５ |
０．７５ |
５ |
３３２８ ＨＫ |
Ｂａｎｋ ｏｆ Ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎｓ Ｃｏ．， Ｌｔｄ． |
交通银行 |
香港证券交易所 |
中国香港 |
８５６，０００ |
６，８１８，５８５．４４ |
０．６７ |
６ |
２３１８ ＨＫ |
Ｐｉｎｇ Ａｎ Ｉｎｓｕｒａｎｃｅ （Ｇｒｏｕｐ） Ｃｏ． ｏｆ Ｃｈｉｎａ Ｌｔｄ． |
中国平安 |
香港证券交易所 |
中国香港 |
７３，０００ |
５，３７２，２０２．９３ |
０．５３ |
７ |
３９６８ ＨＫ |
Ｃｈｉｎａ Ｍｅｒｃｈａｎｔｓ Ｂａｎｋ Ｃｏ．， Ｌｔｄ． |
招商银行 |
香港证券交易所 |
中国香港 |
２６０，０００ |
５，０２１，１０４．１４ |
０．４９ |
８ |
３８６ ＨＫ |
Ｃｈｉｎａ Ｐｅｔｒｏｌｅｕｍ ＆ Ｃｈｅｍｉｃａｌ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ |
中国石油化工股份 |
香港证券交易所 |
中国香港 |
７２２，０００ |
４，６３９，４５８．９３ |
０．４６ |
９ |
１０８８ ＨＫ |
Ｃｈｉｎａ Ｓｈｅｎｈｕａ Ｅｎｅｒｇｙ Ｃｏ． Ｌｔｄ． |
中国神华 |
香港证券交易所 |
中国香港 |
１４３，０００ |
４，３０５，４０１．１０ |
０．４２ |
１０ |
９９８ ＨＫ |
Ｃｈｉｎａ ＣＩＴＩＣ Ｂａｎｋ Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ Ｌｔｄ． |
中信银行 |
香港证券交易所 |
中国香港 |
８６２，０００ |
４，２３４，０２０．０４ |
０．４２ |
２．积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细
２０１０年１０月２０日本基金未持有积极投资股票。
（四）期末按债券品种分类的债券投资组合
２０１０ 年１０月２０日本基金未持有债券。
（五）期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
２０１０ 年１０月２０日本基金未持有债券。
（六）期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
２０１０ 年１０月２０日本基金未持有资产支持证券。
（七）期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
２０１０ 年１０月２０日本基金未持有权证。
（八）投资组合报告附注
１、基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责、处罚。
２、金投资的前十名股票中，没有超出基金合同约定的备选股票库之外的股票。
３、２０１０ 年１０月２０日其他构成：
序号 |
项目 |
余额（元） |
１ |
存出保证金 |
－ |
２ |
应收证券清算款 |
－ |
３ |
应收股利 |
－ |
４ |
应收利息 |
４１６，０９９．０９ |
５ |
应收申购款 |
－ |
６ |
其他应收款 |
－ |
７ |
待摊费用 |
－ |
８ |
其他 |
－ |
合计 |
４１６，０９９．０９ |
４、期末持有的处于转股期的可转换债券明细
２０１０ 年１０月２０日，本基金未持有处于转股期的可转换债券。
５、期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
２０１０ 年１０月２０日，本基金前十名股票中不存在流通受限情况。
第九部分 重大事件揭示
本基金自合同生效至上市交易期间未发生对基金份额持有人有较大影响的重大事件。
第十部分 基金管理人承诺
本基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出承诺：
（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、《基金合同》的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。
（二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、深圳证券交易所的监督管理。
（三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。
第十一部分 基金托管人承诺
基金托管人就本基金上市交易后履行托管人职责做出如下承诺：
（一）严格遵守《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，设立专门的基金托管部，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员负责基金财产托管事宜。
（二）根据《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，对基金的投资范围、基金资产的投资组合比例、基金资产净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付等行为进行监督和核查。
（三）基金托管人发现基金管理人的行为违反《基金法》及其他证券法律法规、基金合同的规定，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，并在限期内，随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。
（四）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，将立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。
第十二部分 基金上市推荐人意见
本基金无上市推荐人。
第十三部分 备查文件目录
以下备查文件存放于基金管理人和基金托管人的办公场所，投资者可在办公时间免费查阅。
（一）中国证监会核准基金募集的文件
（二）《嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（ＱＤＩＩ－ＬＯＦ）基金合同》
（三）《嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（ＱＤＩＩ－ＬＯＦ）托管协议》
（四）《嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（ＱＤＩＩ－ＬＯＦ）招募说明书》
（五）法律意见书
（六）基金管理人业务资格批件、营业执照
（七）基金托管人业务资格批件、营业执照
嘉实基金管理有限公司
二○一○年十月二十五日
基金合同摘要
基金合同当事人的权利与义务
以下内容摘自《嘉实恒生中国企业指数证券投资基金（ＱＤＩＩ － ＬＯＦ）基金合同》。
“九、基金合同当事人及权利义务
（一）基金管理人
名称：嘉实基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区富城路９９号震旦国际大楼１７０２室
办公地址：北京市建国门北大街８号华润大厦８层
法定代表人：王忠民
总经理：赵学军
成立时间：１９９９年３月２５日
批准设立机关：中国证券监督管理委员会
批准设立文号：中国证监会证监基金字【１９９９】５号
组织形式：有限责任公司（中外合资）
注册资本：１．５亿元
存续期间： 持续经营
（二）基金托管人
名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行）
住所：北京市西城区金融大街２５号
办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼
邮政编码：１０００３２
法定代表人：郭树清
成立时间：２００４年９月１７日
基金托管业务批准文号：中国证监会证监基字［１９９８］１２号
经营范围：吸收公众存款；发放短期、中期、长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经中国银行业监督管理机构等监管部门批准的其他业务
组织形式：股份有限公司
注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元
存续期间：持续经营
（三）基金份额持有人
投资人自依基金合同、招募说明书取得基金份额即成为基金份额持有人和基金合同当事人，直至其不再持有本基金的基金份额，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的完全承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。
（四）基金管理人的权利
１．自本基金合同生效之日起，依照有关法律法规和本基金合同的规定独立管理和运用基金财产；
２．依照基金合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入；
３．发售基金份额；
４．依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利；
５．在符合有关法律法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则，在法律法规和本基金合同规定的范围内决定和调整基金的除调高托管费率和管理费率之外的相关费率结构和收费方式；
６．根据有关规定，选择、更换或撤消证券经纪代理商以及证券登记机构，并对其行为进行必要的监督；
７．根据本基金合同及有关规定监督基金托管人，对于基金托管人违反了本基金合同或有关法律法规规定的行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应及时呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益；
８．在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购和赎回申请；
９．在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券；
１０．自行担任或选择、更换注册登记机构，获取基金份额持有人名册，并对注册登记机构的代理行为进行必要的监督和检查；
１１．选择、更换代销机构，并依据销售代理协议和有关法律法规，对其行为进行必要的监督和检查；
１２．选择、更换律师、审计师、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；
１３．在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；
１４．依法召集基金份额持有人大会；
１５．法律法规和基金合同规定的其他权利。
（五）基金管理人的义务
１．依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；
２．办理基金备案手续；
３．自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，基于谨慎的原则，控制基金资产的流动性风险，保证基金资产正常运作；
４．配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；
５．确保管理人发送的交易数据真实、准确、完整，因数据原因造成基金资产或基金托管人的财产损失，基金管理人应负责协调解决；
６．承担受信责任，在挑选、委托投资顾问过程中，履行尽职调查义务；
７．严格遵守境内有关法律法规、基金合同的规定，始终将基金持有人的利益置于首位，以合理的依据提出投资建议，寻求基金的最佳交易执行，公平客观对待所有客户，始终按照基金的投资目标、策略、政策、指引和限制实施投资决定，按照法律规定披露涉及利益冲突的重要事实，尊重客户信息的机密性；
８．建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；
９．确保基金投资于中国证监会规定的金融产品或工具；严格按照《基金法》、《试行办法》、基金合同及有关法律法规有关投资范围和比例限制的规定，确定清晰、可执行的投资范围和投资比例，并在规定时间内，对超范围、超比例的投资进行调整，并承担相应的责任；
１０．确保基金管理人向基金托管人发送的基金认购、申购和赎回数据符合《基金法》、《试行办法》、基金合同及其他有关规定，并保证该数据的真实、准确和完整；
１１、委托境外证券服务机构代理买卖证券的，应当严格履行受信责任，并按照有关规定对投资交易的流程、信息披露、记录保存进行管理。
１２．与境外证券服务机构之间的证券交易和研究服务安排，应当严格按照《试行办法》第三十条规定的原则进行；
１３．进行境外证券投资，应当遵守当地监管机构、交易所的有关法律法规规定。
１４．如需在托管人选择的机构之外保管、登记基金财产，应严格审查，保证基金财产的安全，以及相关资产收益准确、按时归入基金财产；
１５．依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利，不谋求对上市公司的控股和直接管理；
１６．除依据《基金法》、《试行办法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；
１７．依法接受基金托管人的监督；
１８．计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；
１９．采取适当合理的措施使计算基金份额认购、申购、赎回和注销价格的方法符合基金合同等法律文件的规定；
２０．按规定受理申购和赎回申请，严格控制基金投资产品的流动性风险，确保及时、足额支付赎回款项；
２１．进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；
２２．编制季度、半年度和年度基金报告；
２３．严格按照《基金法》、《信息披露办法》、《试行办法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；
２４．保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等，除《基金法》、《试行办法》和基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露；
２５．按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；
２６．依据《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；
２７．保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
２８．以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；
２９．组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
３０．授权投资顾问负责投资决策的，应当在协议中明确投资顾问由于本身差错、疏忽、未履行职责等原因而导致财产受损时应当承担相应责任。
３１．因违反基金合同导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
３２．基金托管人违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；
３３．按规定要求注册登记机构向基金托管人提供基金份额持有人名册资料；
３４．面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；
３５．执行生效的基金份额持有人大会决议；
３６．不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动；
３７．法律法规、中国证监会和基金合同规定的其他义务。
（六）基金托管人的权利
１．依基金合同约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入；
２．选择、更换负责境外资产托管业务的境外托管人；
３．监督基金管理人对本基金的投资运作；
４．自本基金合同生效之日起，依法保管基金资产；
５．在基金管理人更换时，提名新任基金管理人；
６．根据本基金合同及有关规定监督基金管理人，对于基金管理人违反本基金合同或有关法律法规规定的行为，对基金资产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应及时呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金及相关当事人的利益；
７．依法召集基金份额持有人大会；
８．按规定取得基金份额持有人名册资料；
９．法律法规和基金合同规定的其他权利。
（七）基金托管人的义务
１．设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；
２．对所托管的不同基金财产分别设置账户，确保基金财产的完整与独立；
３．除依据《基金法》、《试行办法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利益；
４．保护持有人利益，按照规定对基金日常投资行为和资金汇出入情况实施监督，如发现投资指令或资金汇出入违法、违规，应当及时向中国证监会、国家外汇局报告；
５．安全保护基金财产，准时将公司行为信息通知基金管理人，确保基金及时收取所有应得收入；
６.按照规定监督基金管理人的投资运作，确保基金按照有关法律法规和基金合同约定的投资目标和限制进行管理；
７．按照有关法律法规和基金合同的约定执行基金管理人的指令，及时办理清算、交割事宜；
８．确保基金的份额净值按照有关法律法规和基金合同规定的方法进行计算；
９．确保基金按照有关法律法规和基金合同的规定进行申购、认购、赎回等日常交易；
１０．确保基金根据有关法律法规和基金合同确定并实施收益分配方案；
１１．按照有关法律法规和基金合同的规定，基金托管人对由基金托管人或其委托的境外托管人实际有效控制的证券承担安全保管责任。
１２．每月结束后７个工作日内，向中国证监会和国家外汇局报告基金境外投资情况，并按相关规定进行国际收支申报；
１３．安全保管基金资产，开设或委托开设资金账户和证券账户；
１４．办理基金的有关结汇、售汇、收汇、付汇和人民币资金结算业务；
１５．保存基金的资金汇出、汇入、兑换、收汇、付汇、资金往来、委托及成交记录等相关资料，其保存的时间应当不少于２０年；
１６．保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；
１７．保守基金商业秘密，除《基金法》、《试行办法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露；
１８．对基金财务会计报告、季度、半年度和年度基金报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照基金合同的规定进行；如果基金管理人有未执行基金合同规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；
１９．保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；
２０．办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；
２１．复核、审查基金管理人计算的基金资产净值和基金份额申购、赎回价格；
２２．按规定制作相关账册并与基金管理人核对；
２３．依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回款项；
２４．按照规定召集基金份额持有人大会或配合基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会；
２５．因违反基金合同导致基金财产损失，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；
２６．选择的境外托管人，应符合《试行办法》第十九条的规定；
２７．对基金的境外财产，可授权境外托管人代为履行其承担的受托人职责。境外托管人在履行职责过程中，因本身过错、疏忽等原因而导致基金财产受损的，托管人应当承担相应责任。
２８．基金管理人因违反基金合同造成基金财产损失时，应为基金向基金管理人追偿；
２９．参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；
３０．面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行业监督管理机构，并通知基金管理人；
３１．执行生效的基金份额持有人大会决议；
３２．不从事任何有损基金及其他基金当事人利益的活动；
３３．保存与基金托管人职责相关的基金份额持有人名册；
３４．法律法规、中国证监会和国家外汇局根据审慎监管原则规定的其他职责以及基金合同规定的其他义务。
因基金管理人原因造成基金托管人无法正常履行上述义务，由基金管理人承担责任，并对造成的基金财产损失承担相关赔偿责任。
如适用的法律法规和规章制度不再要求托管人履行上述职责的，托管人按照变更后的相关规定履行职责。
（八）基金份额持有人的权利
１．分享基金财产收益；
２．参与分配清算后的剩余基金财产；
３．依法申请赎回其持有的基金份额；
４．按照规定要求召开基金份额持有人大会；
５．出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；
６．查阅或者复制公开披露的基金信息资料；
７．监督基金管理人的投资运作；
８．对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼；
９．法律法规和基金合同规定的其他权利。
每份基金份额具有同等的合法权益。
（九）基金份额持有人的义务
１．遵守法律法规、基金合同及其他有关规定；
２．遵守基金管理人、基金托管人、代销机构和注册登记机构关于开放式基金业务的相关规则及规定；
３．交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用；
４．在持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任；
５．不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动；
６．执行生效的基金份额持有人大会决议；
７．返还在基金交易过程中因任何原因，自基金管理人及基金管理人的代理人、基金托管人、代销机构、其他基金份额持有人处获得的不当得利；
８．法律法规和基金合同规定的其他义务。
（十）本基金合同当事各方的权利义务以本基金合同为依据，不因基金财产账户名称而有所改变。
（十一）若基金合同当事人上述各项权利义务与不时修订或新颁布实施的法律法规或中国证监会规定冲突的，以修订后或届时有效的法律法规或中国证监会规定为准。
十、基金份额持有人大会
（一）基金份额持有人大会由基金份额持有人或基金份额持有人的合法授权代表共同组成。基金份额持有人持有的每一基金份额具有同等的投票权。
（二）召开事由
１．当出现或需要决定下列事由之一的，经基金管理人、基金托管人或持有基金份额１０％以上（含１０％，下同）的基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）提议时，应当召开基金份额持有人大会：
（１）提前终止基金合同；
（２）转换基金运作方式；
（３）变更基金类别（法律法规和中国证监会另有规定的除外）；
（４）变更基金投资目标、投资范围或投资策略（基金合同和中国证监会另有规定的除外）；
（５）变更基金份额持有人大会程序；
（６）更换基金管理人、基金托管人；
（７）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准以及赎回费率，但法律法规要求提高该等报酬标准的除外；
（８）本基金与其他基金的合并；
（９）对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项；
（１０）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。
２．出现以下情形之一的，可由基金管理人和基金托管人协商后修改基金合同，不需召开基金份额持有人大会：
（１）调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用；
（２）在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率或收费方式、调低赎回费率；
（３）按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议调整本基金的指数许可使用费；
（４）经中国证监会允许，基金推出新业务或服务；
（５）经中国证监会允许，基金管理人、注册登记机构、代销机构在法律法规规定的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、转换、非交易过户、转托管等业务的规则；
（６）在不违反法律法规规定的情况下，接受其它币种的申购、赎回；
（７）因相应的法律法规发生变动必须对基金合同进行修改；
（８）对基金合同的修改不涉及本基金合同当事人权利义务关系发生变化；
（９）基金合同的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响；
（１０）按照法律法规或本基金合同规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。
（三）召集人和召集方式
１．除法律法规或本基金合同另有约定外，基金份额持有人大会由基金管理人召集。基金管理人未按规定召集或者不能召集时，由基金托管人召集。
２．基金托管人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起１０日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起６０日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当自行召集。
３．代表基金份额１０％以上的基金份额持有人认为有必要召开基金份额持有人大会的，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起１０日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起６０日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额１０％以上的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起１０日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起６０日内召开。
４．代表基金份额１０％以上的基金份额持有人就同一事项要求召开基金份额持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，代表基金份额１０％以上的基金份额持有人有权自行召集基金份额持有人大会，但应当至少提前３０日向中国证监会备案。
５．基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配
合，不得阻碍、干扰。
（四）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式
１．基金份额持有人大会的召集人（以下简称“召集人”）负责选择确定开会时间、地点、方式和权益登记日。召开基金份额持有人大会，召集人必须于会议召开日前３０天在指定媒体公告。基金份额持有人大会通知须至少载明以下内容：
（１）会议召开的时间、地点和出席方式；
（２）会议拟审议的主要事项；
（３）会议形式；
（４）议事程序；
（５）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人权益登记日；
（６）代理投票的授权委托书的内容要求（包括但不限于代理人身份、代理权限和代理有效期限等）、送达时间和地点；
（７）表决方式；
（８）会务常设联系人姓名、电话；
（９）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；
（１０）召集人需要通知的其他事项。
２．采用通讯方式开会并进行表决的情况下，由召集人决定通讯方式和书面表决方式，并在会议通知中说明本次基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、书面表决意见寄交的截止时间和收取方式。
３．如召集人为基金管理人，还应另行书面通知基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对书面表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对书面表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。
（五）基金份额持有人出席会议的方式
１．会议方式
（１）基金份额持有人大会的召开方式包括现场开会和通讯方式开会。
（２）现场开会由基金份额持有人本人出席或通过授权委托书委派其代理人出席，现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当出席，如基金管理人或基金托管人拒不派代表出席的，不影响表决效力。
（３）通讯方式开会指按照本基金合同的相关规定以通讯的书面方式进行表决。
（４）会议的召开方式由召集人确定。
２．召开基金份额持有人大会的条件
（１）现场开会方式
在同时符合以下条件时，现场会议方可举行：
１）对到会者在权益登记日持有基金份额的统计显示，全部有效凭证所对应的基金份额应占权益登记日基金总份额的５０％以上（含５０％，下同）；
２）到会的基金份额持有人身份证明及持有基金份额的凭证、代理人身份证明、委托人持有基金份额的凭证及授权委托代理手续完备，到会者出具的相关文件符合有关法律法规和基金合同及会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的注册登记资料相符。
（２）通讯开会方式
在同时符合以下条件时，通讯会议方可举行：
１）召集人按本基金合同规定公布会议通知后，在２个工作日内连续公布相关提示性公告；
２）召集人按基金合同规定通知基金托管人或／和基金管理人（分别或共同称为“监督人”）到指定地点对书面表决意见的计票进行监督；
３）召集人在监督人和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取和统计基金份额持有人的书面表决意见，如基金管理人或基金托管人经通知拒不到场监督的，不影响表决效力；
４）本人直接出具书面意见或授权他人代表出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额占权益登记日基金总份额的５０％以上；
５）直接出具书面意见的基金份额持有人或受托代表他人出具书面意见的代理人提交的持有基金份额的凭证、授权委托书等文件符合法律法规、基金合同和会议通知的规定，并与注册登记机构记录相符。
如果开会条件达不到上述的条件，则召集人可另行确定并公告重新表决的时间，且确定有权出席会议的基金份额持有人资格的权益登记日应保持不变。
（六）议事内容与程序
１．议事内容及提案权
（１）议事内容为本基金合同规定的召开基金份额持有人大会事由所涉及的内容。
（２）基金管理人、基金托管人、单独或合并持有权益登记日本基金总份额１０％以上的基金份额持有人可以在大会召集人发出会议通知前就召开事由向大会召集人提交需由基金份额持有人大会审议表决的提案。
（３）对于基金份额持有人提交的提案，大会召集人应当按照以下原则对提案进行审核：
关联性。大会召集人对于基金份额持有人提案涉及事项与基金有直接关系，并且不超出法律法规和基金合同规定的基金份额持有人大会职权范围的，应提交大会审议；对于不符合上述要求的，不提交基金份额持有人大会审议。如果召集人决定不将基金份额持有人提案提交大会表决，应当在该次基金份额持有人大会上进行解释和说明。
程序性。大会召集人可以对基金份额持有人的提案涉及的程序性问题做出决定。如将其提案进行分拆或合并表决，需征得原提案人同意；原提案人不同意变更的，大会主持人可以就程序性问题提请基金份额持有人大会做出决定，并按照基金份额持有人大会决定的程序进行审议。
（４）单独或合并持有权利登记日基金总份额１０％以上的基金份额持有人提交基金份额持有人大会审议表决的提案，基金管理人或基金托管人提交基金份额持有人大会审议表决的提案，未获基金份额持有人大会审议通过，就同一提案再次提请基金份额持有人大会审议，其时间间隔不少于６个月。法律法规另有规定的除外。
（５）基金份额持有人大会的召集人发出召开会议的通知后，如果需要对原有提案进行修改，应当在基金份额持有人大会召开前３０日及时公告。否则，会议的召开日期应当顺延并保证至少与公告日期有３０日的间隔期。
２．议事程序
（１）现场开会
在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照规定程序宣布会议议事程序及注意事项，确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，经合法执业的律师见证后形成大会决议。
大会由召集人授权代表主持。基金管理人为召集人的，其授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权代表主持；如果基金管理人和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人以所代表的基金份额５０％以上多数选举产生一名代表作为该次基金份额持有人大会的主持人。
召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证号码、持有或代表有表决权的基金份额数量、委托人姓名（或单位名称）等事项。
（２）通讯方式开会
在通讯表决开会的方式下，首先由召集人提前３０日公布提案，在所通知的表决截止日期后第２个工作日在公证机关及监督人的监督下由召集人统计全部有效表决并形成决议。如监督人经通知但拒绝到场监督，则在公证机关监督下形成的决议有效。
３．基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。
（七）决议形成的条件、表决方式、程序
１．基金份额持有人所持每一基金份额享有平等的表决权。
２．基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：
（１）一般决议
一般决议须经出席会议的基金份额持有人（或其代理人）所持表决权的５０％以上通过方为有效，除下列（２）所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过；
（２）特别决议
特别决议须经出席会议的基金份额持有人（或其代理人）所持表决权的三分之二以上（含三分之二）通过方为有效；涉及更换基金管理人、更换基金托管人、转换基金运作方式、提前终止基金合同等重大事项必须以特别决议通过方为有效。
３．基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会核准或者备案，并予以公告。
４．采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则表面符合法律法规和会议通知规定的书面表决意见即视为有效的表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具书面意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。
５．基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。
６．基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。
（八）计票
１．现场开会
（１）如基金份额持有人大会由基金管理人或基金托管人召集，则基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中推举两名基金份额持有人代表与基金管理人、基金托管人授权的一名监督员共同担任监票人；但如果基金管理人和基金托管人的授权代表未出席，则大会主持人可自行选举三名基金份额持有人代表担任监票人。
（２）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点，由大会主持人当场公布计票结果。
（３）如大会主持人对于提交的表决结果有异议，可以对投票数进行重新清点；如大会主持人未进行重新清点，而出席大会的基金份额持有人或代理人对大会主持人宣布的表决结果有异议，其有权在宣布表决结果后立即要求重新清点，大会主持人应当立即重新清点并公布重新清点结果。重新清点仅限一次。
２．通讯方式开会
在通讯方式开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监票人在监督人派出的授权代表的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证；如监督人经通知但拒绝到场监督，则大会召集人可自行授权３名监票人进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。
（九）基金份额持有人大会决议报中国证监会核准或备案后的公告时间、方式
１．基金份额持有人大会通过的一般决议和特别决议，召集人应当自通过之日起５日内报中国证监会核准或者备案。基金份额持有人大会决定的事项自中国证监会依法核准或者出具无异议意见之日起生效。关于本章第（二）条所规定的第（１）－（８）项召开事由的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准生效后方可执行，关于本章第（二）条所规定的第（９）、（１０）项召开事由的基金份额持有人大会决议经中国证监会核准或出具无异议意见后方可执行。
２．生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会决议。
３．基金份额持有人大会决议应自生效之日起２日内在指定媒体公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。
（十）法律法规或监管部门对基金份额持有人大会另有规定的，从其规定。
二十二、基金合同的变更、终止与基金财产的清算
（一）基金合同的变更
１．基金合同变更内容对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的，应召开基金份额持有人大会，基金合同变更的内容应经基金份额持有人大会决议同意。
（１）终止基金合同；
（２）转换基金运作方式（法律法规和中国证监会另有规定的除外）；
（３）变更基金类别；
（４）变更基金投资目标、投资范围或投资策略（法律法规、基金合同和中国证监会另有规定的除外）；
（５）变更基金份额持有人大会程序；
（６）更换基金管理人、基金托管人；
（７）提高基金管理人、基金托管人的报酬标准，但根据适用的相关规定提高该等报酬标准的除外；
（８）本基金与其他基金的合并；
（９）对基金合同当事人权利、义务产生重大影响的其他事项；
（１０）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他情形。
但出现下列情况时，可不经基金份额持有人大会决议，由基金管理人和基金托管人同意变更后公布，并报中国证监会备案：
（１）调低基金管理费、基金托管费和其他应由基金承担的费用；
（２）在法律法规和本基金合同规定的范围内变更基金的申购费率、赎回费率或收费方式；
（３）按照基金管理人与标的指数许可方所签订的指数使用许可协议调整本基金的指数许可使用费；
（４）在法律法规和《基金合同》规定的范围内调整本基金的申购费率、调低赎回费率；
（５）经中国证监会允许，基金管理人、基金注册登记机构、代销机构在法律法规规定的范围内调整有关基金认购、申购、赎回、转换、收益分配、非交易过户、转托管等业务的规则；
（６）因相应的法律法规发生变动而应当对《基金合同》进行修改；
（７）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生变化；
（８）除按照法律法规和《基金合同》规定应当召开基金份额持有人大会的以外的其他情形。
２．关于变更基金合同的基金份额持有人大会决议应报中国证监会核准或备案，并于中国证监会核准或出具无异议意见后生效执行，并自生效之日起２日内在至少一种指定媒体公告。
（二）本基金合同的终止
有下列情形之一的，本基金合同经中国证监会核准后将终止：
１．基金份额持有人大会决定终止的；
２．基金管理人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金管理人的职务，而在６个月内无其他适当的基金管理公司承接其原有权利义务；
３．基金托管人因解散、破产、撤销等事由，不能继续担任基金托管人的职务，而在６个月内无其他适当的托管机构承接其原有权利义务；
４．中国证监会规定的其他情况。
（三）基金财产的清算
１．基金财产清算组
（１）基金合同终止时，成立基金财产清算组，基金财产清算组在中国证监会的监督下进行基金清算。
（２）基金财产清算组成员由基金管理人、基金托管人、具有从事证券相关业务资格的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算组可以聘用必要的工作人员。
（３）基金财产清算组负责基金财产的保管、清理、估价、变现和分配。基金财产清算组可以依法进行必要的民事活动。
２．基金财产清算程序
基金合同终止，应当按法律法规和本基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财产清算程序主要包括：
（１）基金合同终止后，发布基金财产清算公告；
（２）基金合同终止时，由基金财产清算组统一接管基金财产；
（３）对基金财产进行清理和确认；
（４）对基金财产进行估价和变现；
（５）聘请律师事务所出具法律意见书；
（６）聘请会计师事务所对清算报告进行审计；
（７）将基金财产清算结果报告中国证监会；
（８）参加与基金财产有关的民事诉讼；
（９）公布基金财产清算结果；
（１０）对基金剩余财产进行分配。
３．清算费用
清算费用是指基金财产清算组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算组优先从基金财产中支付。
４．基金财产按下列顺序清偿：
（１）支付清算费用；
（２）交纳所欠税款；
（３）清偿基金债务；
（４）按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
基金财产未按前款（１）－（３）项规定清偿前，不分配给基金份额持有人。
５．基金财产清算的公告
基金财产清算公告于基金合同终止并报中国证监会备案后５个工作日内由基金财产清算组公告；清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算结果经会计师事务所审计，律师事务所出具法律意见书后，由基金财产清算组报中国证监会备案并公告。
６．基金财产清算账册及文件的保存
基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存１５年以上。
二十四、争议的处理
对于因基金合同的订立、内容、履行和解释或与基金合同有关的争议，基金合同当事人应尽量通过协商、调解途径解决。不愿或者不能通过协商、调解解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照中国国际经济贸易仲裁委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费用由败诉方承担。
争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。
本基金合同受中国法律管辖。
二十一、基金的信息披露
（十）信息披露文件的存放与查阅
本基金的交易管理、交易佣金返还安排、代理投票政策、流程、记录等文档，应当置备于基金管理人办公地址，投资者可免费查阅。
基金合同、托管协议、招募说明书或更新后的招募说明书、基金份额发售公告、基金合同生效公告、临时公告、年度报告、半年度报告、季度报告和基金份额净值公告等文本文件在编制完成后，将存放于基金管理人所在地、基金托管人所在地、有关销售机构及其网点，供公众查阅。投资者在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。
投资者也可在基金管理人指定的网站上进行查阅。本基金的信息披露事项将在指定媒体上公告。
