基金管理人:宝盈基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇一〇年十月二十五日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2010年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额。
2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2009年3月17日至2010年9月30日)
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注:按基金合同规定,本基金自基金合同生效之日起的6个月内为建仓期。建仓期结束时本基金的各项资产配置比例符合基金合同中的相关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定,以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制风险的前提下,为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内,基金运作合法合规,无损害基金持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
基金管理人根据《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和《宝盈基金管理有限公司公平交易制度》对本基金的日常交易行为进行监控。经检查,在本报告期内基金管理人严格遵守法律法规关于公平交易的相关规定,在投资活动中公平对待不同投资组合,公平交易制度执行情况良好,无损害基金持有人利益的行为。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本基金为开放式基金。本基金的投资风格与管理人旗下其它投资组合的投资风格存在较大差异。由于投资风格的差异,本基金投资组合的业绩与管理人旗下其它组合的投资业绩不具有可比性。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
在本报告期内本基金与管理人旗下的其他基金和组合不存在有利益输送嫌疑的异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
2010年三季度市场呈现为震荡向上行情。上证指数6月30日2398点,9月30日2655点,单季度涨幅11%。市场经过二季度的单边下跌后,7月2日触底强劲反弹,反弹一个月后,进入持续2个月的震荡行情,多次触碰2700点上轨。
三季度较重要的事件是:
7月5日,银监会全面叫停银信合作。
7月15日,公布上半年经济数据,据推算,其中6月单月GDP增速环比明显下降。
7月23日,媒体刊登国家领导人讲话。胡锦涛:“保持宏观经济政策稳定性。”,温家宝:“解决经济运行中的问题,要在保持经济平稳较快发展的前提下进行。”。
7月26日,四部委出文件,针对之前市场担心的地方融资平台,处理意见为:新老划短,老的由财政兜底。同时媒体报道:中央要求各地强力推进保障房建设。
8月2日,7月中国制造业PMI为51.2%,比6月回落0.9个百分点,连续第3个月下降,并创下17个月来最低水平。
9月1日,8月制造业PMI为51.7% ,连降3月后止跌回升。
9月21日,美国国家经济研究局表示,于2007年12月开始的美国经济衰退已经于2009年6月结束。
9月30日,新闻联播:首套首付三成,三套直接叫停。
三季度时,经济已经出现放缓的态势,使得政策的收紧投鼠忌器,实际上出现了政策放松的态势。本基金三季度在仓位上维持较高配置,但保持了适度的谨慎。行业选择上,偏重于选择涨幅不高的消费类。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金在本报告期内净值增长率是15.95%,同期业绩比较基准收益率是9.66%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望四季度,本基金仍持偏谨慎的态度。四季度需要关注的几个热点问题是:经济增速是否能维持、政策是否收紧、CPI、房价、粮食价格。在经济结构调整的时候,经济的潜在增长率会有所下移,否则传统产业持续过热、经济结构是无从调整的;面对之前投放了过多的货币,政策收紧也是必要的。但是国庆期间日本降低利率,美国预期实行更新一轮宽松货币政策,这使得我国的政策取向变得两难。如果政策继续放松,将难免来自CPI、房价、粮价的上涨压力。
我们将密切注意经济形势的发展、政策的取向。在操作策略上,基于市场的流动性充裕,我们相信一些行业在今后相当一段时间里有较好的表现,比如农产品等,我们争取抓住这样的机会,给基金持有人以满意的回报。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 报告期内,本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
5.8.2 本基金投资的前十名股票中没有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
5.8.3 其他各项资产构成
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5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分
由于四舍五入的原因,分项与合计项之间可能存在尾差。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
中国证监会批准宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金设立的文件。
《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金合同》。
《宝盈核心优势灵活配置混合型证券投资基金基金托管协议》。
宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。
本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。
7.2 存放地点
上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所。
基金管理人办公地址:广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦15层
基金托管人办公地址:北京市西城区复兴门内大街1号
7.3 查阅方式
基金持有人可在办公时间内到基金管理人和基金托管人的办公场所、营业场所及网站免费查阅备查文件。
宝盈基金管理有限公司
二〇一〇年十月二十五日