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3 上一篇   2010年10月26日 星期 放大 缩小 默认
博时宏观回报债券型证券投资基金2010年第三季报告

  基金管理人:博时基金管理有限公司

  基金托管人:中国银行股份有限公司

  报告送出日期:2010年10月26日

  §1重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年10月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2010年7月27日起至9月30日止。

  §2基金产品概况

  ■

  §3主要财务指标和基金净值表现

  3.1主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2基金净值表现

  3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  1、博时宏观回报债券A/B类:

  ■

  2、博时宏观回报债券C类:

  ■

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  1.博时宏观回报债券A/B类

  ■

  2.博时宏观回报债券C类

  ■

  注:本基金合同于2010年7月27日生效。按照本基金的基金合同规定,自基金合同生效之日起6个月内使基金的投资组合比例符合本基金合同第十四部分“(四)投资策略”、第二十七部分“(五)投资限制”的有关约定。本基金建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。至本报告期末,本基金建仓期尚未结束。

  §4管理人报告

  4.1基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  4.2报告期内本基金运作遵规守信情况说明

  在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《博时宏观回报债券型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定,并本着诚实信用、勤勉尽责、取信于市场、取信于社会的原则管理和运用基金资产,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金投资管理符合有关法规和基金合同的规定,没有损害基金持有人利益的行为。

  4.3公平交易专项说明

  4.3.1公平交易制度的执行情况

  报告期内,本基金管理人严格执行了《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》和公司制定的公平交易相关制度。

  4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

  本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。

  4.3.3异常交易行为的专项说明

  报告期内未发现本基金存在异常交易行为。

  4.4报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

  2010年宏观经济的不确定性,在三季度得到了充分的体现。在看起来非常严厉的房地产行政的压力下,三季度我国房地产市场在触底之后竟然能够很快反弹,并呈现出欣欣向荣的景象。可以用来解释这种现象的理由有很多,比如刚性需求旺盛,或者流动性充裕导致投机行为仍在,还或者政策并没有落到实处等等。先不追究原因单从结果来看,短短的几个月时间,房地产市场就让这号称“历史上最严厉的精确打击”灰飞烟灭,这样的结果不仅仅超出市场预期,也超出了政府的预期。这也从一个侧面印证了,我国经济在当前这个微妙平衡时期的不确定性。

  本基金于2010年7月27号成立。而当本基金可以开始运作时,债券市场收益率已经处于很低的水平。结合当时宏观环境的一些变化,我们认为收益率水平继续下行的动力不足,所以在债券投资方面采取重点配置短期融资券与收益率相对尚可的信用债这样的策略。这样组合一方面能够抵御利率风险,一方面又能保持较好的流动性。同时也积极参与可转债一级市场,但由于我们认为可转债市场的估值水平一直居高不下,因此没有主动参与可转债二级市场。权益投资方面,我们一直都坚持积极但又不盲目的态度参与股票一级市场。

  4.4.2报告期内基金的业绩表现

  截至2010年9月30日,本基金A/B类基金份额净值为1.004元,份额累计净值为1.004元;C类基金份额净值为1.003元,份额累计净值为1.003元。报告期内,本基金A/B类基金份额净值增长率为0.40%,C类基金份额净值增长率为0.30%,同期业绩基准增长率0.64%。

  4.5管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  在接下来的这一个季度中,我们认为股票市场的机会可能要大于债券市场。主要理由有以下几点:一,短期来看,宏观经济虽然仍在回落,但是不太可能出现快速回落的情况,这比此前股票与债券市场的预期都要好;二,各国的货币政策可能会进入新一轮的刺激过程,也就是市场所谓的“货币战争”,那么这一轮重新刺激的过程可能会导致全球的货币重估,从而导致各种物价上涨。所以在这样的背景与预期下,我们认为股票市场的机会大于债券市场。

  在四季度的组合管理中,我们将依据宏观市场环境适当参与股票二级市场,仍坚持积极但又不盲目的态度参与股票一级市场。对于债券市场,我们虽然谨慎,但并不悲观,等待着债券市场调整以后的投资机会。

  §5投资组合报告

  5.1报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  5.3报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  ■

  5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.8投资组合报告附注

  5.8.1报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。

  5.8.2基金投资的前十名股票中,没有投资超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  5.8.3其他资产构成

  ■

  5.8.4报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  ■

  5.8.6投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §7影响投资者决策的其他重要信息

  博时基金管理有限公司是中国内地首批成立的五家基金管理公司之一。“为国民创造财富”是博时的使命。博时的投资理念是“做投资价值的发现者”。截至2010年9月30日,博时基金公司共管理十八只开放式基金和三只封闭式基金,并且受全国社会保障基金理事会委托管理部分社保基金,以及多个企业年金账户,资产管理总规模逾1879亿元,是目前我国资产管理规模最大的基金公司之一,养老金资产管理规模在同业中名列前茅,累计分红超过人民币531.71亿元。

  1、业绩表现

  根据晨星统计,今年以来,博时第三产业在230只同类型股票型基金中排名第47,平衡配置在67只同类基金中排名第19,稳定价值债券A在32只同类基金中排名第11,信用债A在90只同类型基金排名第12,裕隆在28只封闭式基金中排名第12; (数据时间截止日期:2010年9月30日)

  2、客户服务

  1)“博时e视界”是博时基金倾力为投资人打造的与投资专家面对面的全新视听网络平台,于9月18日正式发布。

  2) 2010年7月至9月底,博时在沈阳、上海、洛阳、北京、广州、福州等地圆满举办博时高端论坛及各类活动共计136场,充分与投资者沟通当前市场的热点问题并进行投资者教育,受到了广泛大投资者的广泛欢迎。

  3、公司荣誉

  1)2010年8月14日博时基金网站在由证券时报主办的“第十一届中国优秀财经证券网站”评选中荣获“最佳基金网站奖” 。

  2)在2010年9月2日召开的中国金融品牌论坛上,“博时快e通电子商务平台”入选中国金融品牌论坛“中国基金品牌十佳营销案例”。

  4、其他大事件

  1)博时大中华亚太精选股票证券投资基金及博时宏观回报债券型证券投资基金首募顺利结束并于2010年7月27日成立。

  2)为支援舟曲灾区的救灾善后工作,博时基金公司及全体员工通过博时慈善基金会向甘肃省红十字会捐出赈灾款项人民币30万元。

  §8备查文件目录

  8.1备查文件目录

  8.1.1 中国证监会批准博时宏观回报债券型证券投资基金设立的文件

  8.1.2《博时宏观回报债券型证券投资基金基金合同》

  8.1.3《博时宏观回报债券型证券投资基金托管协议》

  8.1.4 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程

  8.1.5 报告期内博时宏观回报债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿

  8.2存放地点:

  基金管理人、基金托管人处。

  8.3查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人博时基金管理有限公司

  客户服务中心电话:95105568(免长途话费)

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