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下一篇 4   2010年10月26日 星期 放大 缩小 默认
国泰金龙系列证券投资基金之国泰金龙债券证券投资基金2010年第三季报告

  基金管理人:国泰基金管理有限公司

  基金托管人:上海浦东发展银行股份有限公司

  报告送出日期: 二〇一〇年十月二十六日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2010年7月1日起至9月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  (2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  1、国泰金龙债券A:

  ■

  2、国泰金龙债券C:

  ■

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  国泰金龙债券证券投资基金

  累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  (2003年12月5日至2010年9月30日)

  1.国泰金龙债券A:

  ■

  注:本基金的合同生效日为2003年12月5日。本基金在六个月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。

  2.国泰金龙债券C:

  ■

  注:本基金的合同生效日为2003年12月5日。本基金在六个月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同和招募说明书约定,本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。

  本报告期内,本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为,投资运作符合法律法规和基金合同的规定,未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披露及时、准确、完整,本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待,基金管理小组保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法权益。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制,确保公平对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。

  4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

  本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。

  4.3.3 异常交易行为的专项说明

  本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

  三季度宏观经济数据略有所回落,但并没有超出此前市场预期。投资者开始逐步认可在调结构的背景下经济增速在一定程度上回落。CPI指标虽然持续走高,但市场普遍预计受基数因素影响这一趋势并不能持续,四季度开始通胀将有所回落。同时基于股票市场估值相对合理,三季度股票市场触底反弹,风格有所转换,小盘股受11月创业板解禁抛售预期影响表现相对落后。9月开始市场受房地产成交量明显放大,投资者对政府出台新的房地产紧缩政策预期加强的影响而有所调整。债券市场初期高位整理,9月后受季度末资金面紧张影响开始调整。转债随正股上涨,但由于溢价率的存在,涨幅低于正股。

  三季度本基金债券部分维持中性的组合久期,类属资产配置相对均衡。权益资产持积极灵活的投资策略,提高组合的进攻性。同时在严控风险的前提下有选择地适度参与新股申购以及公开增发,提高组合收益。

  4.4.2报告期内基金的业绩表现

  国泰金龙债券A在2010年三季度的净值增长率为4.08%,国泰金龙债券C在2010年三季度的净值增长率为3.89%,同期业绩比较基准为0.87%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  预计四季度国内外经济继续筑底,但进一步低于预期的可能性不大。为维持经济增速,美日继续实行数量宽松政策,“货币贬值”成为普遍采用的策略,国际流动性充裕,并将继续追逐稀有金属、稀缺资源和部分农产品。预计人民币迫于经济和政治双重压力将采取有限度可调控升值并有望持续。热钱近期出现回流新兴市场迹象。国内流动性将维持适度宽松,短期通胀压力有所显现,9月份CPI预计仍然将处于高位,但加息预期不强,四季度数量工具、存款准备金率调整和针对新上项目的行政性手段仍然将是政府应对投资过热风险和平抑居民通胀预期的主要手段。预计四季度债券市场将出现一定调整,而股票市场在利空褪尽后将进一步上攻。转债受股性引导也将有所表现。

  本基金将采取债券久期稍短,权益类资产灵活、积极的投资策略,同时注重不同风格资产配置的相对均衡。在控制风险的前提下适当参与新股发行以及公开增发等,积极降低组合波动率,寻求基金净值的平稳增长。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  注:股票市值为新股中签或可转债转股产生。

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  ■

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。

  5.8.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。

  5.8.3 其他资产构成

  ■

  5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

  5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  ■

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §7 备查文件目录

  7.1 备查文件目录

  1、关于同意设立国泰金龙系列证券投资基金的批复

  2、国泰金龙系列证券投资基金合同

  3、国泰金龙系列证券投资基金托管协议

  4、上海浦东发展银行证券交易资金结算协议

  5、国泰金龙系列证券投资基金年度报告、半年度报告及收益分配公告

  6、国泰金龙系列证券投资基金代销协议

  7、报告期内披露的各项公告

  8、国泰基金管理有限公司营业执照和公司章程

  7.2 存放地点

  本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市世纪大道100号上海环球金融中心39楼。

  7.3 查阅方式

  可咨询本基金管理人;部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。

  客户服务中心电话:(021)38569000,400-888-8688

  客户投诉电话:(021)38569000

  公司网址:http://www.gtfund.com

  国泰基金管理有限公司

  二〇一〇年十月二十六日

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