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3 上一篇   2010年10月26日 星期 放大 缩小 默认
富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金2010年第三季报告

  基金管理人:国海富兰克林基金管理有限公司

  基金托管人:中国农业银行股份有限公司

  报告送出日期: 二〇一〇年十月二十六日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2010年7月1日起至9月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:1. 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  2. 本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金

  累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图

  (2009年9月3日至2010年9月30日)

  ■

  注:1、本基金的基金合同生效日为2009年9月3日,本基金在6个月建仓期结束时,各项投资比例符合基金合同约定。

  2、根据本基金合同,本基金投资组合的范围为“股票资产占基金资产的比例为85%-95%,投资于标的指数成份股、备选成份股的资产占基金资产的比例不低于80%,现金、债券资产以及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为5%-15%,其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的5%,权证占基金资产净值的比例不高于3%”。

  “因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金不符合上述规定或者基金合同约定的投资组合限制的,基金管理人应当在10个交易日内进行调整。”

  3、本基金本报告期遵守法律、法规和基金合同的比例限制进行证券投资。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:表中“证券从业年限”的计算标准为该名员工从事过的所有诸如基金、证券、投资等相关金融领域的工作年限的总和。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  报告期内,本基金管理人严格遵守《中华人民共和国证券投资基金法》及其他有关法律、法规和《富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金份额持有人谋求最大利益,无损害基金份额持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内公司严格执行《公平交易管理制度》,明确了公平交易的原则和目标,制订了实现公平交易的具体措施,并在技术上按照公平交易原则实现了严格的交易公平分配。报告期内不存在基金间通过价差交易进行利益输送的行为。

  4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

  报告期末,公司共管理了七只基金,即富兰克林国海中国收益证券投资基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、富兰克林国海潜力组合股票型证券投资基金、富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金、富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金、富兰克林国海成长动力股票型证券投资基金和富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金,其中富兰克林国海中国收益证券投资基金为混合型基金,富兰克林国海强化收益债券型证券投资基金为债券型基金,其余五只基金为股票型基金。公司已开展特定客户资产管理业务,共管理了四只产品,即“农行国富成长一号”、“光大国富互惠一号”、“中行国富配置一号”和“兴业国富互惠一号”。公司尚未开展企业年金、社保基金资产管理业务。报告期内未发生公司管理的投资风格相似的不同基金之间的业绩表现差异超过5%的情况。

  4.3.3 异常交易行为的专项说明

  公司按照《异常交易监控与报告制度》,系统划分了异常交易的类型、异常交易的界定标准、异常交易的识别程序,制订了异常交易的监控办法,并规范了异常交易的分析、报告制度。

  报告期内未发生法规严格禁止的同一基金或不同基金之间在同一交易日内进行反向交易及其他可能导致不公平交易和利益输送的交易行为。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

  2010年三季度,国内的证券A股市场基本呈现上涨后震荡的格局,沪深300指数上涨14.53%。分析三季度市场上涨的原因,主要是国内经济数据超出市场预期,特别是出口数据。同时,通胀继续走高,房地产销售更是一路走高,在这样的背景下,市场对于国内经济增长减缓的忧虑有所缓和。国际经济有喜有忧,美国经济仍然受到就业不佳困扰,经济底部徘徊,欧洲经济略好于预期,但前景仍然不明朗,各国为促进经济增长开始竞相贬值,这些因素也成为市场上涨的主要动力。

  三季度,本基金始终维持高仓位,在主动操作上,选择了行业和个股的增强为主,在行业和个股的选择上,依然突出了大消费行业,在休闲家居行业配置增强,同时,考虑通胀等因素,配置了部分有色金属。被动操作继续采用抽样分层的数量方式策略。

  4.4.2报告期内基金的业绩表现

  截至2010年9月30日,本基金份额净值为1.01元,本报告期份额净值增长率为15.69% ,同期业绩基准增长率为13.80%。本基金本报告期累计年化跟踪误差为2.06%,年初至今的年化跟踪误差2.52%,在合同规定的年化跟踪误差范围之内。通过适度的增强,三季度基金实现了超越业绩基准的目标。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  展望2010年4季度,国内经济继续维持平稳的增长势头,特别是消费增长继续保持较快速度,经济转型继续深入。出口受到美欧元贬值的影响,在未来一个季度出现增速下滑的可能性很大,但仍然会维持两位数的增长。在房地产保持较高热度的情况下,房地产投资仍较为平稳。总体上看,宏观经济层面继续向好,但通货膨胀继续走高,可能会引起货币政策的调整,需要保持警惕。对四季度流动性,考虑到年底因素,预计四季度末流动性会出现短暂的紧张,但总体相对充裕。适当的流动性对估值修复会体现积极作用,沪深300指数估值优势在逐渐体现,预计市场维持震荡的可能性较大。四季度的投资上,紧紧围绕经济转型和产业调整受益行业,适当介入通胀题材,重点考量业绩增长和估值,通过行业和个股增强,争取获得超额受益。

  本基金将继续按照基金合同及相关法律法规要求,努力做好基金投资工作,争取未来更好的长期投资收益。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  5.2.1 积极投资按行业分类的股票投资组合

  ■

  5.2.2 指数投资按行业分类的股票投资组合

  ■

  5.3 期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的股票投资明细

  5.3.1期末指数投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

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  5.3.2期末积极投资按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名股票投资明细

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  截至报告期末本基金未持有任何债券。

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  截至报告期末本基金未持有任何债券。

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  截至报告期末本基金未持有任何资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  截至报告期末本基金未持有任何权证。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1 本基金本期投资的前十名证券中,无报告期内发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。

  5.8.2 本基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

  5.8.3 其他各项资产构成

  ■

  5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  截至报告期末本基金未持有任何处于转股期的可转换债券。

  5.8.5.1期末指数投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

  无。

  5.8.5.2 期末积极投资前五名股票中存在流通受限情况的说明

  无。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

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  §7 备查文件目录

  7.1 备查文件目录

  1、中国证监会批准富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金设立的文件

  2、《富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金基金合同》

  3、《富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金招募说明书》

  4、《富兰克林国海沪深300指数增强型证券投资基金托管协议》

  5、中国证监会要求的其他文件

  7.2 存放地点

  基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站 :

  www.ftsfund.com

  7.3 查阅方式

  1、投资者在基金开放日内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅,并可按工本费购买复印件

  2、登陆基金管理人网站www.ftsfund.com 查阅。

  国海富兰克林基金管理有限公司

  二〇一〇年十月二十六日

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