基金管理人:华宝兴业基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期: 2010年10月26日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2010年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1主要财务指标
单位:人民币元
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注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2、所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2008年10月7日至2010年9月30日)
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注:按照基金合同的约定,自基金成立日期的6个月内达到规定的资产组合,截至2009年4月7日,本基金已达到基金合同规定的资产配置比例。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明
本报告期内,本基金管理人遵守《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国证券投资基金法》及其各项实施细则、《华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定、监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在控制投资风险的基础上,为基金份额持有人谋取最大利益,没有损害基金份额持有人利益的行为。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,基金管理人通过交易决策与交易执行相分离、交易部相对投资部门独立、每日交易日结报告等机制,确保所管理的各基金在交易中被公平对待。
本报告期内,基金管理人严格实施公平交易制度;加强了对所管理的不同投资组合同向交易价差的分析;分析结果没有发现交易价差异常。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期内,基金管理人管理的其他基金没有与本基金的投资风格相似的投资组合。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,本基金没有发现异常交易行为。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
本基金在 2010 年三季度继续坚持在经济复苏中寻找机会,注重对稳定增长行业、内需消费型行业、新兴产业行业的研究,积极地在政府扩大内需和调整经济结构大方向背景下寻找投资标的。从7月下旬开始,本基金调整了组合结构,降低了金融类资产的配置,增加了商业、建筑建材、食品饮料、新兴产业等配置比重,考虑到经济全面复苏后,政府前期刺激计划有逐步退出的可能,同时政府更多的政策会作用在扩大内需,调整经济结构,平衡区域发展等方面,通过精选个股,所以不断为组合中加入符合上述投资逻辑的投资标的。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
截止本报告期末,本基金单位净值为1.6985元,三季度基金净值涨幅为18.17%,基金基准增长率为11.74%,基金表现领先于基准。
4.4.3 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
展望 2010 年四季度,政策紧缩担忧的减缓、实际利率为负和通胀预期加剧将给市场估值带来有力支撑。海外方面以美国为主的经济体量化宽松的货币政策继续延续,近期美元的贬值,加上日本的降息,全球流动性再度扩张、资金或加速流向中国预期再起,投资者改变了年初“刺激政策退出”的预期,转而预期流动性二次扩张;国内方面9月底出台的房地产调控政策(限购令)导致炒房资金可能转战股市。考虑到实体经济之外的流动性依然充裕,在国内股市尤其是以大盘蓝筹股金融、地产、煤炭等目前绝对或相对估值均处在历史的底部区域,场外资金具备流入股市的可能性,而从风险-收益来看,新增资金无疑更倾向于有安全边际的低估值价值股的估值修复。本基金将适度增加上述行业的配置。政策方面,密切关注十二五规划纲要、中央经济工作会议精神、11月美联储量化宽松政策的变化、美元汇率走势和大宗商品价格波动、国内房地产市场未来在新调控政策下的量价变化情况等等。证券市场方面,国内经济复苏趋势确定,未来市场整体格局将是震荡向上,投资策略上价值股估值反弹,成长股震荡整理、消化估值泡沫,等待时机。从行业配置上适度考虑行业的均衡配置。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
本基金本报告期末未持有债券。
5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查,也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚,无证券投资决策程序需特别说明。
5.8.2 本基金股票投资的主要对象是大盘股,基金管理人建立有基金股票备选库。本报告期内本基金的前十名股票投资没有超出基金合同规定的股票备选库。
5.8.3 其他资产构成
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5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。
§6 开放式基金份额变动
单位:份
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注:总申购份额含红利再投资和转换入份额;总赎回份额含转换出份额。
§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
中国证监会批准基金设立的文件; 华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金基金合同; 华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金招募说明书; 华宝兴业大盘精选股票型证券投资基金托管协议; 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程; 基金管理人报告期内在指定报刊上披露的各种公告; 基金托管人业务资格批件和营业执照。
7.2 存放地点
以上文件存于基金管理人及基金托管人住所备投资者查阅。
7.3 查阅方式
投资者可以通过基金管理人网站,查阅或下载基金合同、招募说明书、托管协议及基金的各种定期和临时公告。
华宝兴业基金管理有限公司
二〇一〇年十月二十六日