基金管理人：交银施罗德基金管理有限公司

　　基金托管人：中国建设银行股份有限公司

　　报告送出日期： 二〇一〇年十月二十六日

　　§１ 重要提示

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于２０１０年１０月２５日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本报告中财务资料未经审计。

　　本报告期自２０１０年７月１日起至９月３０日止。

　　§２ 基金产品概况

　　■

　　§３ 主要财务指标和基金净值表现

　　３．１ 主要财务指标

　　单位：人民币元

　　■

　　注：１、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后的实际收益水平要低于所列数字；

　　２、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

　　３．２ 基金净值表现

　　３．２．１ 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

　　■

　　３．２．２　自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

　　交银施罗德蓝筹股票证券投资基金

　　份额累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

　　（２００７年８月８日至２０１０年９月３０日）

　　■

　　注：本基金建仓期为自基金合同生效日起的６个月。截至２０１０年９月３０日，本基金各项资产配置比例符合基金合同及招募说明书有关投资比例的约定。

　　§４ 管理人报告

　　４．１ 基金经理（或基金经理小组）简介

　　■

　　４．２ 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

　　在报告期内，本基金管理人严格遵循了《中华人民共和国证券投资基金法》、《交银施罗德蓝筹股票证券投资基金基金合同》和其他相关法律法规的规定，并本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，基金投资管理符合有关法律法规和基金合同的规定，为基金持有人谋求最大利益。

　　４．３ 公平交易专项说明

　　４．３．１ 公平交易制度的执行情况

　　本公司有严格的投资控制制度和风险监控制度来保证旗下基金运作的公平，报告期内本公司严格执行公平交易制度，公平对待旗下各投资组合。本投资组合与公司旗下管理的不同投资组合的整体收益率、分投资类别（股票、债券）的收益率以及不同时间窗内（同日内、５日内、１０日内）同向交易的交易价格并未发现异常差异。

　　４．３．２ 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

　　本投资组合与公司旗下同属于中高风险投资风格的证券投资基金交银精选之间的２０１０年第３季度业绩表现差异为：低于交银精选６．６９％。业绩表现差异主要来源于不同基金经理投资风格、行业配置和选股策略上的不同。无不公平交易因素。

　　４．３．３ 异常交易行为的专项说明

　　本基金本报告期内未发现异常交易行为。

　　４．４ 管理人对报告期内基金的投资策略和业绩表现的说明

　　４．４．１ 报告期内基金投资策略和运作分析

　　二季度末Ａ股市场跌到２３１９点的低点，三季度开始Ａ股市场开始上涨，整个上涨过程依然延续了周期性行业持续偏弱，消费股、成长股和题材股持续走强的基本格局，周期性行业走弱的主要原因在于房地产调控政策，市场预期投资增速放缓。由于加仓速度较慢和持有蓝筹大盘股相对较多，对基金净值造成了一定程度上的影响。

　　四季度开始，全球商品价格特别是贵金属价格大涨，主要由于美国经济低迷继续实行量化宽松政策，美元贬值，贵金属价格上涨。我们认为这一因素在一定时间内还会持续，人民币汇率缓慢升值。同时，“十二·五”规划逐步明朗，经济结构调整和发展方式转变将成战略重心，全面推进城镇化发展是中国为改变经济结构失衡在“十二·五”时期所做的最重要的战略部署，中小城市和小城镇投资与消费将迎来较快发展时期，同时，高端制造业的快速发展以及传统产业的升级将成为“十二·五”时期新的经济增长点。从宏观经济角度，国内消费将保持较高速增长；房地产未来投资功能弱化，但房地产的刚性需求仍然不低；出口方面，中国制造业优势明显，家电、机电等产品出口到发展中国家的势头还非常好。总体而言，“十二·五”期间，经济增速下一个台阶，但预期依然能保持８％左右的速度，我们对经济的平稳增长持乐观的态度。但通胀可能较高是未来一段时间的主要风险，如果美元继续贬值可能带来原油等商品价格的继续上涨，加上国内农产品价格由于劳动力成本上升不可避免的上涨，通胀可能超过预期，从而带来宏观经济政策方面较为紧缩的政策。

　　感谢基金份额持有人的信任和厚爱，我们会继续努力以争取更好的回报。

　　４．４．２ 报告期内基金的业绩表现

　　截至２０１０年９月３０日，本基金份额净值为０．８３１５ 元，本报告期份额净值增长率为１４．８２％，同期业绩比较基准增长率为７．５５％。

　　§５ 投资组合报告

　　５．１ 报告期末基金资产组合情况

　　■

　　５．２ 报告期末按行业分类的股票投资组合

　　■

　　５．３ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　■

　　５．４ 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　■

　　５．５ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　■

　　５．６ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　５．７ 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　５．８ 投资组合报告附注

　　５．８．１ 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体未被监管部门立案调查，在本报告编制日前一年内本基金投资的前十名证券的发行主体未受到公开谴责和处罚。

　　报告期内本基金投资的前十名证券之一：冀东水泥（证券代码：０００４０１）于２０１０年５月２８日公告其２０１０年５月１４日接到环境保护部发布的《关于上市公司环保核查后督查情况的通报》（环办［２０１０］６７ 号），对公司进行了通报批评。主要涉及旗下水泥生产线的搬迁和整改工作没有按时完成，个别生产线排放的二氧化硫和氮氧化物多次超标。

　　本基金管理人对上述证券投资决策程序的说明如下：本基金管理人对证券投资特别是重仓股的投资有严格的投资决策流程控制。本基金对上述证券的投资严格执行投资决策流程。在对上述证券的选择上，严格执行公司股票池审核流程进入核心股票池；在对上述证券的持有过程中公司研究员密切跟踪上市公司后续动向，并及时分析其对投资决策的影响，经过分析认为以上事件对上市公司财务状况、经营成果和现金流量未产生重大的实质性影响，所以不影响对上述公司基本面和公司治理的投资判断。

　　５．８．２ 本基金投资的前十名股票中，没有超出基金合同规定的备选股票库之外的股票。

　　５．８．３ 其他资产构成

　　■

　　５．８．４ 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　５．８．５ 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末持有的前十名股票中不存在流通受限的情况。

　　５．８．６ 投资组合报告附注的其他文字描述部分

　　１、交银施罗德基金管理有限公司期末持有本基金份额１９，０３４，７９７．８２份，占本基金期末总份额的０．１３％，报告期内未发生申购、赎回；

　　２、由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。

　　§６ 开放式基金份额变动

　　单位：份

　　■

　　注：１、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务，则总申购份额中包含该业务；

　　２、如果本报告期间发生转换出业务，则总赎回份额中包含该业务。

　　§７ 备查文件目录

　　７．１ 备查文件目录

　　１、中国证监会批准交银施罗德蓝筹股票证券投资基金募集的文件；

　　２、《交银施罗德蓝筹股票证券投资基金基金合同》；

　　３、《交银施罗德蓝筹股票证券投资基金招募说明书》；

　　４、《交银施罗德蓝筹股票证券投资基金托管协议》；

　　５、关于募集交银施罗德蓝筹股票证券投资基金之法律意见书；

　　６、基金管理人业务资格批件、营业执照；

　　７、基金托管人业务资格批件、营业执照；

　　８、报告期内交银施罗德蓝筹股票证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。

　　７．２ 存放地点

　　备查文件存放于基金管理人的办公场所。

　　７．３ 查阅方式

　　投资者可在办公时间内至基金管理人的办公场所免费查阅备查文件，或者登录基金管理人的网站（ｗｗｗ．ｊｙｆｕｎｄ．ｃｏｍ，ｗｗｗ．ｊｙｓｌｄ．ｃｏｍ，ｗｗｗ．ｂｏｃｏｍｓｃｈｒｏｄｅｒ．ｃｏｍ）查阅。在支付工本费后，投资者可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

　　投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人交银施罗德基金管理有限公司。本公司客户服务中心电话：４００－７００－５０００（免长途话费），０２１－６１０５５０００，电子邮件：ｓｅｒｖｉｃｅｓ＠ｊｙｓｌｄ．ｃｏｍ。