基金管理人:国泰基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期: 二〇一〇年十月二十六日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2010年7月1日起至9月30日止。
§2 基金产品概况
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§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
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注:(1)本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益;
(2)所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
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3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较
国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金
累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图
(2006年9月29日至2010年9月30日)
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注:本基金的合同生效日为2006年9月29日。本基金在六个月建仓期结束时,各项资产配置比例符合合同约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理(或基金经理小组)简介
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4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《基金管理公司公平交易制度指导意见》等有关法律法规的规定,严格遵守基金合同和招募说明书约定,本着诚实信用、勤勉尽责、最大限度保护投资人合法权益等原则管理和运用基金资产,在控制风险的基础上为持有人谋求最大利益。
本报告期内,本基金未发生损害基金份额持有人利益的行为,投资运作符合法律法规和基金合同的规定,未发生内幕交易、操纵市场和不当关联交易及其他违规行为,信息披露及时、准确、完整,本基金与本基金管理人所管理的其他基金资产、投资组合与公司资产之间严格分开、公平对待,基金管理小组保持独立运作,并通过科学决策、规范运作、精心管理和健全内控体系,有效保障投资人的合法权益。
4.3 公平交易专项说明
4.3.1 公平交易制度的执行情况
本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的相关规定,通过严格的内部风险控制制度和流程,对各环节的投资风险和管理风险进行有效控制,确保公平对待所管理的所有基金和投资组合,切实防范利益输送行为。
4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较
本报告期,本基金和国泰金鼎价值混合基金的业绩表现差异超过5%,除个股及资产配置上存在一定差异外,最主要因素是两者在行业配置上的差异。
4.3.3 异常交易行为的专项说明
本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。
4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明
4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析
在过去的2010年三季度,市场整体是震荡行情。负面因素,如加紧房地产调控力度,清查银行地方融资平台等始终困扰着市场,特别是对通胀的担忧压制了市场的表现,在三季度初期引起一轮快速下跌。投资者的悲观预期压制了权重大盘股特别是金融的表现。但是我们相信政府对于经济和社会稳定的需要,宏观调控包括清查地方融资平台是为了增强银行抵抗风险的能力,以使经济更加平稳健康发展。投资者的悲观预期兑现、市场出现深幅下跌的可能性不大。
因此三季度本基金继续重点配置低估值、稳定增长的金融服务,受益于消费升级的食品饮料,受益于经济持续增长的资源品等。随着市场下行逐渐增加了仓位,并适度增加组合的弹性。
4.4.2 报告期内基金的业绩表现
本基金在2010年三季度的净值增长率为17.66%,同期业绩比较基准为5.66%。
4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望
为提振经济,美国开始实行量化宽松政策,日本及欧洲等国家相继跟进。国际上充裕的流动性将维持相当长的一个时期。在宽松货币政策的预期下,国际大宗商品价格开始上扬,并且预期上涨趋势将持续一段时间。由于对消费预期并不乐观,机构对美国经济在四季度的预测是温和恢复,货币政策维持宽松,财政政策也不会过于紧缩。在国内,国际资源品价格上涨同样影响到了国内市场价格,资源类个股预期将会有持续表现。房地产调控政策出台后,后续政策的焦点集中于房产税如何试点上。但整体来说,政策面的不确定性已经很大程度上消除,市场在四季度应有良好表现。
在四季度,本基金将保持较乐观的仓位策略,保持对于资源品、金融服务和消费升级板块的配置,分享市场成长收益,为持有人创造价值。
§5 投资组合报告
5.1 报告期末基金资产组合情况
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5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合
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5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
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5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合
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5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
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5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
5.8 投资组合报告附注
5.8.1 本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在报告编制日前一年受到公开谴责、处罚的情况。
5.8.2 基金投资的前十名股票中,没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的情况。
5.8.3 其他各项资产构成
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5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
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§6 开放式基金份额变动
单位:份
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§7 备查文件目录
7.1 备查文件目录
1、关于同意国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金募集的批复
2、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金合同
3、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金托管协议
4、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金年度报告、半年度报告及收益分配公告
5、国泰金鹏蓝筹价值混合型证券投资基金代销协议
6、报告期内披露的各项公告
7、国泰基金管理有限公司营业执照和公司章程
7.2 存放地点
本基金管理人国泰基金管理有限公司办公地点——上海市世纪大道100号上海环球金融中心39楼。
7.3 查阅方式
可咨询本基金管理人;部分备查文件可在本基金管理人公司网站上查阅。
客户服务中心电话:(021)38569000,400-888-8688
国泰基金管理有限公司
二〇一〇年十月二十六日