第D108版:信息披露 上一版3  4下一版  
 
标题导航
 

我要评报 | 我要订报 | 我来提问 | 我来出题 | 我要投稿

返回首页 证券时报网 版面导航 标题导航 新闻检索

3 上一篇  下一篇 4   2010年10月26日 星期 放大 缩小 默认
东吴优信稳健债券型证券投资基金2010年第三季

  基金管理人:东吴基金管理有限公司

  基金托管人:中国建设银行股份有限公司

  报告送出日期: 二〇一〇年十月二十六日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自7月1日起至9月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  2、上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3、经中国证监会批准,本基金于2009年6月15日开始分为A、C两类。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  1、东吴优信稳健债券A:

  ■

  注:1、比较基准=中信标普全债指数

  2、本基金于2009年6月15日开始分为A、C两类。

  2、东吴优信稳健债券C:

  ■

  注:1、比较基准=中信标普全债指数

  2、本基金于2009年6月15日开始分为A、C两类。

  3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  东吴优信稳健债券型证券投资基金

  累计份额净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  1.东吴优信稳健债券A:

  (2008年11月5日至2010年9月30日)

  ■

  2.东吴优信稳健债券C:

  (2009年6月15日至2010年9月30日)

  ■

  注:1、比较基准=中信标普全债指数。

  2、东吴优信稳健债券基金于2008年11月5日成立。

  3、经中国证监会批准,本基金于2009年6月15日分为A、C两类。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注:1、徐嵩为该基金的首任基金经理,此处的任职日期为基金成立日;其它日期均为公司作出决定之日。

  2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 报告期内本基金运作遵规守信情况说明

  本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的规定和基金合同的规定及其他有关法律规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为,基金投资组合符合有关法律法规的规定及基金合同的约定。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  本报告期内,本基金管理人按照法律法规关于公平交易的相关规定,严格执行公司公平交易管理制度,确保了公司管理的不同投资组合在授权、研究分析、投资决策、交易执行、业绩评估等投资管理活动和环节得到公平对待。

  4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

  本基金与本基金管理人旗下的其他投资组合的投资风格不同。

  4.3.3 异常交易行为的专项说明

  本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1报告期内基金投资策略和运作分析

  2010年3季度中国经济增速仍然保持在较高的水平,随着美国和日本持续推出量化宽松政策,外围经济有望企稳,并将有利于国内出口,中国经济将继续保持较为快速的增长。由于海外超预期的宽松政策,使得对国内经济预期更为乐观,加之通胀压力一直较大,未来一段时间内中国经济将很可能出现高增长和较高通胀的局面,债券收益率水平逐步攀升,我们在三季度逐步缩短了债券久期,同时由于对经济基本面和资金面的逐步乐观,我们加大了对转债品种以及权益类资产的配置力度,取得了较为理想的效果。

  4.4.2报告期内基金的业绩表现

  截至本报告期末,东吴优信稳健债券A份额净值为1.0474元,累计净值1.0594元;本报告期份额净值增长率6.24%,同期业绩比较基准收益率为0.87%;东吴优信稳健债券C份额净值为1.0415元,累计净值1.0535元;本报告期份额净值增长率6.12%,同期业绩比较基准收益率为0.87%。

  4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望

  预计10年四季度债券收益率将会以震荡上行为主,但由于人民币升值压力,央行对利率工具的运用较为谨慎,所以仍然存在阶段性投资机会,而转债以及权益类资产将仍然是投资重点,我们将维持谨慎的态度,密切关注经济数据的各项变化,并随之及时调整投资策略。与此同时将根据宏观经济情况在控制资产风险的情况下,适度参与转债和股票市场,并将有选择性的参与一级市场新股与转债的申购,力争为投资者创造持续、稳定地回报。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  本基金本报告期末未持有股票。

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  本基金本报告期末未持有股票。

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  ■

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1 本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.8.2 本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  5.8.3 其他资产构成

  ■

  5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  ■

  5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末未持有股票。

  5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  注:1、如果本报告期间发生转换入、红利再投业务,则总申购份额中包含该业务份额;

  2、如果本报告期间发生转换出业务,则总赎回份额中包含该业务份额。

  §7 影响投资者决策的其他重要信息

  无.

  §8 备查文件目录

  8.1 备查文件目录

  1、中国证监会批准东吴优信稳健债券型证券投资基金设立的文件;

  2、《东吴优信稳健债券型证券投资基金基金合同》;

  3、《东吴优信稳健债券型证券投资基金托管协议》;

  4、基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;

  5、报告期内东吴优信稳健债券型证券投资基金在指定报刊上各项公告的原稿。

  8.2 存放地点

  基金管理人处、基金托管人处。

  8.3 查阅方式

  投资者可在基金管理人营业时间内免费查阅 。

  网站:http://www.scfund.com.cn

  投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人东吴基金管理有限公司。

  客户服务中心电话 (021)50509666

  东吴基金管理有限公司

  二〇一〇年十月二十六日

3 上一篇  下一篇 4   放大 缩小 默认
 

版权声明 © 证券时报网 网站版权所有
中华人民共和国增值电信业务经营许可证编号:粤B2-20080118