二○一○年十月二十七日
一、重要声明与提示
《中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书》（以下简称“本公告”）依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第１ 号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《上海证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）管理人南方基金管理有限公司的董事会及董事保证本公告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中国工商银行股份有限公司保证本公告中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
中国证监会、上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本公告未涉及的有关内容，请投资者阅读刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》等报刊及南方基金管理有限公司网站（ｗｗｗ．ｎｆｆｕｎｄ．ｃｏｍ）上的《中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》。
二、基金概览
１、基金二级市场交易简称：小康ＥＴＦ
２、二级市场交易代码： ５１０１６０
３、基金申购、赎回简称：小康申赎
４、申购、赎回代码：５１０１６１
５、２０１０年１０月２５日基金份额总额：１，６３４，０５７，４０９份
６、２０１０年１０月２５日基金份额净值：０．４６６６元
７、本次上市交易份额：１，６３４，０５７，４０９份
８、上市交易的证券交易所：上海证券交易所
９、上市交易日期：２０１０年１１月１日
１０、基金管理人：南方基金管理有限公司
１１、基金托管人：中国工商银行股份有限公司
１２、上市推荐人：国泰君安证券股份有限公司
１３、申购赎回代理券商（以下简称“一级交易商”）：华泰证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、红塔证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、中国银河证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司。
三、基金的募集与上市交易
（一）本基金上市前基金募集情况
１、基金募集申请的核准机构和核准文号：中国证券监督管理委员会２０１０年６月３０日证监许可［２０１０］８９２号。
２、基金运作方式：交易型、开放式。
３、基金合同期限：不定期。
４、发售日期：２０１０年７月２６日至２０１０年８月２０日。其中，网下现金认购的日期为２０１０年７月２６日至２０１０年８月２０日，网下股票认购的日期为２０１０年７月２６日至２０１０年８月２０日，网上现金认购的日期为２０１０年８月１８日至２０１０年８月２０日。
５、发售价格：人民币１．００元。
６、发售期限：网下现金认购２０个工作日，网下股票认购２０个工作日，网上现金认购３个工作日。
７、发售方式：投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购３种方式。
８、发售机构：
（１）直销机构
投资者可以通过本基金管理人的直销机构办理本基金的网下现金认购。
（２）代销机构
同时办理本基金的网下现金认购和网下股票认购的发售代理机构为：华泰证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、东莞证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、湘财证券有限责任公司、中信金通证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、南京证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、中信万通证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、华西证券有限责任公司、第一创业证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、中国建银投资证券有限责任公司、中航证券有限公司（原江南证券有限责任公司）、德邦证券有限责任公司、西南证券股份有限公司、方正证券有限责任公司、国盛证券有限责任公司、华安证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、民生证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、西部证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、金元证券股份有限公司、银泰证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、江海证券有限公司、信达证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司、红塔证券股份有限公司等。
参与网下现金认购的发售代理机构：恒泰证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司等。
本基金网上现金发售代理机构为：国泰君安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、华龙证券有限责任公司、大同证券经纪有限责任公司、民生证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、广州证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、中信金通证券有限责任公司、万联证券有限责任公司、国元证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、浙商证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、华安证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、南京证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、华西证券有限责任公司、国盛证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、华林证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、宏源证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、金元证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、中航证券有限公司（原江南证券有限责任公司）、第一创业证券有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、财通证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、红塔证券股份有限公司、日信证券有限责任公司、西藏同信证券有限责任公司、方正证券有限责任公司、联讯证券有限责任公司、天源证券经纪有限公司、江海证券有限公司、银泰证券有限责任公司、中国民族证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、厦门证券有限公司、爱建证券有限责任公司、英大证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、天风证券有限责任公司、大通证券股份有限公司、财达证券有限责任公司、中天证券有限责任公司、财富里昂证券有限责任公司、五矿证券经纪有限责任公司、北京高华证券有限责任公司、华创证券有限责任公司等。
（二）基金合同生效
本基金根据中国证监会证监许可［２０１０］８９２号文批准，自２０１０年７月２６日起公开募集，截止２０１０年８月２０日，基金募集工作已顺利结束。经普华永道中天会计师事务所有限公司验资，本次募集的募集金额总额为６５６，７９３，４８５元人民币（含所募集股票市值），折合基金份额 ６５６，７９３，４８５份；经基金登记结算机构确认结转为基金份额的募集期间认购资金利息共计６，３９６元人民币，折合基金份额６，３９６份，归基金份额持有人所有；网上现金认购和通过发售代理机构进行网下现金认购的有效认购资金在登记结算机构清算交收后至划入基金托管专户前产生的利息共计４０，００５．７６元，计入基金财产。募集资金已于２０１０年８月２６日划入本基金在基金托管人中国工商银行股份有限公司开立的基金托管专户，募集股票已于２０１０年８月２５日由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理过户。
本次募集有效认购总户数为６，８５５户。按照每份基金份额发售面值１．００元人民币计算，募集期募集金额（含所募集股票市值）及利息结转的基金份额共计６５６，７９９，８８１份，已全部计入投资者账户，归投资者所有。其中本基金管理人南方基金管理有限公司基金从业人员没有认购本基金。本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金资产中支付。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》、《中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金募集符合有关条件，本基金管理人已向中国证监会办理基金备案手续，并于２０１０年８月２７日获书面确认，基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。
（三）基金份额折算
根据《中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，南方基金管理有限公司（下简称“本基金管理人”）确定２０１０年１０月１５日为中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金的基金份额折算日。当日中证南方小康产业指数收盘值为４４８８．５５点，本基金资产净值为７３３，４５６，２９７．８２元，折算前基金份额总额为６５６，７９９，８８１．００份。
根据基金份额折算公式，基金份额折算比例为２．４８７９１２５４，折算后基金份额总额为１，６３４，０５７，４０９．００份，折算后基金份额净值为０．４４８９元，基金份额累计净值为１．１１６８元。
本基金管理人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，并由中国证券登记结算有限责任公司于２０１０年１０月１８日完成了变更登记。折算后的基金份额计算至整数位（小数部分舍去，舍去部分计入基金财产）。投资者可以在其上海证券交易所证券账户指定的销售机构查询折算后其持有的基金份额。
（四）基金上市交易
１、基金上市交易的核准机构和核准文号：上海证券交易所上证债字【２０１０】１９０号
２、上市交易日期：２０１０年１１月１日
３、上市交易的证券交易所：上海证券交易所
４、基金二级市场交易简称：小康ＥＴＦ
５、二级市场交易代码： ５１０１６０
投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交易
６、基金申购、赎回简称：小康申赎
７、申购、赎回代码：５１０１６１
投资者应当在本基金指定的一级交易商（申购赎回代理券商）办理本基金申购和赎回业务的营业场所或按一级交易商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。
目前本基金的一级交易商包括华泰证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、红塔证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、中国银河证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司。本公司将适时增加或调整申购赎回代理券商，并及时公告。
８、本次上市交易份额：１，６３４，０５７，４０９份
９、未上市交易份额的流通规定：本基金上市交易后，所有的基金份额均可进行交易，不存在未上市交易的基金份额。
四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人
（一）持有人户数
截至２０１０年１０月２５日，本基金份额持有人户数为６，８５５户，平均每户持有的基金份额为２３８，３７４．５３份。
（二）持有人结构
截至２０１０年１０月２５日，本基金份额持有人结构如下：
机构投资者持有的基金份额为８９２，４６４，２２５份，占基金总份额的５４．６２％％；个人投资者持有的基金份额为７４１，５９３，１８４份，占基金总份额的４５．３８％。
（三）前十名基金份额持有人情况
截至２０１０年１０月２５日，前十名基金份额持有人情况如下表。
■
五、基金主要当事人简介
（一）基金管理人
１、名称：南方基金管理有限公司
２、法定代表人：吴万善
３、总经理：高良玉
４、注册资本：１．５亿元人民币
５、住所及办公地址：深圳市福田中心区福华一路６号免税商务大厦塔楼３１、３２、３３层整层
６、设立批准文号：中国证监会证监基字［１９９８］４号
７、工商登记注册的法人营业执照文号：４４０３０１１０３１２９５３７
８、经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务
９、股权结构：华泰证券股份有限公司４５％；深圳市投资控股有限公司３０％；厦门国际信托有限公司１５％；兴业证券股份有限公司１０％。
１０、内部组织结构及职能：
■
１１、人员情况：
截止到２０１０年９月底，本公司共有员工３４３人，其中博士１２人，硕士１７６人，本科１４３人，其他１２人。
１２、信息披露负责人：鲍文革
咨询电话：４００－８８９－８８９９
１３、基金管理业务情况简介：
截至２０１０年９月底，南方基金管理有限公司旗下共管理２２只开放式基金和２只封闭式基金及多只社保投资组合和企业年金投资组合，管理总资产规模超过１７００多亿元人民币，旗下管理的开放式基金有南方稳健、南方宝元、南方避险、南方现金、南方积配、南方高增、南方多利、南稳贰号、南方绩优、南方隆元、南方成份、南方价值、南方盛元、南方恒元、南方３００、南方５００、深成ＥＴＦ、南方深成、南方全球、南方策略、小康ＥＴＦ和南方小康；封闭式基金有基金开元和基金天元；以及多个全国社会保障基金委托投资组合和企业年金投资组合。
７、本基金基金经理简介
杨德龙先生，北京大学经济学硕士、清华大学工学学士，具有基金从业资格。２００６年加入南方基金，现任南方基金研究部高级策略分析师、行业高级研究员。
柯晓先生，美国纽约大学工商管理硕士，１３年证券从业经历，具有基金从业资格。曾先后任职于美国美林证券公司、招商证券。２００６年加入南方基金，现任南方基金首席产品设计师。
（二）基金托管人
１、基金托管人概况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街５５号
成立时间：１９８４年１月１日
法定代表人：姜建清
注册资本：人民币３３４，０１８，８５０，０２６元
联系电话：０１０－６６１０５７９９
联系人：蒋松云
２、主要人员情况
截至２０１０年６月末，中国工商银行资产托管部共有员工１２１人，平均年龄３０岁，９５％以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有硕士以上学位或高级职称。
３、基金托管业务经营情况
作为中国首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国工商银行始终坚持“诚实信用、勤勉尽责”的原则，严格履行着资产托管人的责任和义务，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的业务管理模式、健全的托管业务系统、强大的市场营销能力，为广大基金份额持有人和众多资产管理机构提供安全、高效、专业的托管服务，取得了优异业绩。截至２０１０年６月，托管证券投资基金１６５只，其中封闭式９只，开放式１５６只。至今已形成包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社保基金、企业年金、股权基金、ＱＦＩＩ资产、ＱＤＩＩ资产等产品在内的托管业务体系。２０１０年初，中国工商银行凭借在２００９年国内外托管领域的杰出表现和品牌影响力，先后被英国《全球托管人》和香港《财资》评选为“２００９年度中国最佳托管银行”，本届《财资》评选首次设立了在亚太地区证券和基金服务领域有突出贡献的年度行业领导者奖项，中国工商银行资产托管部周月秋总经理荣获“年度最佳托管银行家”称号，是仅有的两位获奖人之一。自２００４年以来，中国工商银行资产托管服务已经获得２３项国内外大奖。
（三）上市推荐人
国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路６１８号
办公地址：上海市浦东新区银城中路１６８号
法定代表人：祝幼一
电话：０２１－６２５８０８１８－１７７
客服电话：４００８８８８６６６
联系人：芮敏祺
公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ
（四）一级交易商
１、华泰证券股份有限公司
地址：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
联系人：李杰
联系电话：０２５－８３２９０８３８
客服电话：９５５９７
公司网站：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｔａｉ．ｃｏｍ．ｃｎ
２、国泰君安证券股份有限公司
注册地址：上海市浦东新区商城路６１８号
办公地址：上海市浦东新区银城中路１６８号
法定代表人：祝幼一
电话：０２１－６２５８０８１８－１７７
客服电话：４００８８８８６６６
联系人：芮敏祺
公司网站：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ
３、中国建银投资证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心Ａ栋第１８层至２０层
办公地址：深圳市福田区益田路与福中路交界处荣超商务中心Ａ栋第１８层至２０层
法定代表人：杨明辉
联系人：杨瑞芳
联系电话：０７５５－８２０２６５１１
客服电话： ４００－６００－８００８
公司网站：ｗｗｗ．ｃｊｉｓ．ｃｎ
４、光大证券股份有限公司
注册地址： 上海市静安区新闸路１５０８号
办公地址： 上海市静安区新闸路１５０８号
法定代表人： 徐浩明
联系人：刘晨
联系电话： ０２１－２２１６９９９９
客服电话：１０１０８９９８
公司网站：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ
５、渤海证券股份有限公司
办公地址：天津市南开区宾水西道８号
注册地址：天津经济技术开发区第二大街４２号写字楼１０１室
法定代表人：张志军
联系人：王兆权
联系电话：０２２－２８４５１８６１
客服电话： ４００６５１５９８８
公司网站：ｗｗｗ．ｂｈｚｑ．ｃｏｍ
６、平安证券有限责任公司
注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场８楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场８楼
法定代表人：杨宇翔
联系人： 周璐
联系电话： ０７５５－２２６２６１７２
客服电话： ４００８８１６１６８
公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ
７、中信万通证券有限责任公司
注册地址：青岛市崂山区苗岭路２９号澳柯玛大厦１５层（１５０７－１５１０室）
办公地址：青岛市崂山区深圳路２２２号青岛国际金融广场２０层
法定代表人：张智河
联系人：吴忠超
联系电话：０５３２－８５０２２３２６
客服电话：０５３２－９６５７７
公司网站：ｗｗｗ．ｚｘｗｔ．ｃｏｍ．ｃｎ
８、红塔证券股份有限公司
注册地址：云南省昆明市北京路１５５号附１号红塔大厦９楼
办公地址：云南省昆明市北京路１５５号附１号红塔大厦９楼
法定代表人：况雨林
联系人：刘晓明
联系电话：０８７１－３５７７８８８
公司网站：ｈｔｔｐ：／／ ｗｗｗ．ｈｏｎｇｔａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ
９、招商证券股份有限公司
注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８—４５层
法定代表人：宫少林
联系人：黄健
联系电话：０７５５－８２９４３６６６
客服电话：９５５６５、４００８８８８１１１
公司网站：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
１０、国联证券股份有限公司
注册地址：江苏省无锡市县前东街１６８号
法定代表人：雷建辉
联系人：徐欣
联系电话：０５１０－８２８３１６６２
客服电话：０５１０－８２５８８１６８
公司网站：ｗｗｗ．ｇｌｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
１１、兴业证券股份有限公司
注册地址：福州市湖东路２６８号
办公地址：浦东新区民生路１１９９弄证大五道口广场１号楼２１层
法定代表人：兰荣
联系人：谢高得
联系电话：０２１－３８５６５７８５
客服电话：４００８８８８１２３
公司网站：ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
１２、齐鲁证券有限公司
注册地址：山东省济南市经十路１２８号
办公地址：山东省济南市经十路１２８号
法定代表人：李玮
联系人： 傅咏梅
联系电话：０５３１－８１２８３７２８
客服电话： ９５５３８
公司网站：ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
１３、中国银河证券股份有限公司
注册地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座
办公地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座
法定代表人：顾伟国
客服电话：４００８－８８８－８８８
公司网站：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ
１４、华泰联合证券有限责任公司
注册地址：深圳市深南东路５０４７号深圳发展银行大厦１０、２４、２５层
办公地址：深圳市福田区深南大道４０１１ 号香港中旅大厦２４、２５楼
法定代表人：马昭明
联系人：庞晓芸
联系电话：０７５５－８２４９２０００
客服电话：９５５１３
公司网站：ｗｗｗ．ｌｈｚｑ．ｃｏｍ
（五）验资机构
普华永道中天会计师事务所有限公司
住所：上海市浦东新区陆家嘴环路１２３３号汇亚大厦１６０４－１６０８室
办公地址：上海市湖滨路２０２号普华永道中心１１楼
法定代表人：杨绍信
联系电话：０２１－２３２３８８８８
传真：０２１－２３２３８８００
联系人：单峰
经办注册会计师：薛竞、单峰
六、基金合同摘要
基金合同的内容摘要见附件。
七、基金财务状况
（一）基金募集期间费用
本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用，不从基金资产中支付。
（二）基金上市前重要财务事项
本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。
（三）基金资产负债表
本基金２０１０年１０月２５日资产负债表如下：
■
附注：本基金发行在外的基金份额为１，６３４，０５７，４０９．００份，基金份额净值为０．４６６６元。
八、基金投资组合
截止到２０１０年１０月２５日，本基金的投资组合如下：
（一）基金资产组合情况
■
（二）按行业分类的股票投资组合
■
（三）按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细
■
（四）按券种分类的债券投资组合
截至２０１０年１０月２５日，本基金未持有债券。
（五）按市值占净值比例大小排序的前五名债券明细
截至２０１０年１０月２５日，本基金未持有债券。
（六）投资组合报告附注
（１）本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（２）本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。
（３）其他资产：
■
（４）本基金持有的处于转股期的可转换债券明细
截至２０１０年１０月２５日，本基金未持有可转换债券。
（５）按市值占基金资产净值比例大小排序的所有权证明细
截至２０１０年１０月２５日，本基金未持有权证。
九、重大事件揭示
２０１０年１０月１５日，本基金进行了基金份额折算，具体情况详见本公告书“基金份额折算”部分。
十、基金管理人承诺
本基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出承诺：
（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、《基金合同》的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。
（二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理。
（三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。
十一、基金托管人承诺
基金托管人就基金上市交易后履行托管人职责做出承诺：
（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、《基金合同》的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则安全保管基金资产。
（二）根据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关法律法规的规定，对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金申购赎回对价的复核、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金费用的支付、基金申购与赎回过程中的组合证券交割、现金替代和现金差额的划付、基金收益分配、基金的融资条件等行为的合法性、合规性进行监督和核查。
基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关法律法规规定的行为，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后将及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人将报告中国证监会。
基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，将立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。
十二、 基金上市推荐人意见
本基金上市推荐人为国泰君安证券股份有限公司。上市推荐人就基金上市交易事宜出具如下意见：
１、本基金上市符合《基金法》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的相关条件；
２、基金上市文件真实、准确、完整，符合相关规定要求，文件内所载的资料均经过核实。
十三、 基金份额的申购、赎回
（一）申购、赎回办理的场所
投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回。
基金管理人可根据情况变更或增减基金申购赎回代理券商，并予以公告。在相关条件许可的前提下，基金管理人可增加或调整申购赎回代理机构，并予以公告。
目前，本基金申购赎回代理券商的名单如下：华泰证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、平安证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、红塔证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、中国银河证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司。若上海证券交易所、申购赎回代理券商、登记结算机构因异常情况无法办理申购赎回的，本基金管理人将另行公告。
（二）申购、赎回的开放日和开放时间
１、申购、赎回的开始时间
自 ２０１０ 年１１月１日起，本基金开始办理申购、赎回。
２、开放日及开放时间
投资者可办理申购、赎回等业务的开放日为上海证券交易所的交易日（基金管理人公告暂停申购或赎回时除外），开放时间为上海证券交易所的交易时间。在此时间之外不办理基金份额的申购、赎回。
若上海证券交易所变更交易时间或实际情况需要，基金管理人可对申购、赎回时间进行调整，但此项调整应在实施日前３个工作日在至少一家指定媒体公告。
（三）申购、赎回的数额限制
投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。本基金最小申购、赎回单位为２００万份，基金管理人有权对其进行调整，并在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
（四）申购、赎回的原则
１、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请。
２、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。
３、申购、赎回申请提交后不得撤销。
４、申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》的规定。
５、基金管理人可根据基金运作的实际情况，在不损害基金份额持有人权益、不违背上海证券交易所相关规则的情况下可更改上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前按照《证券投资基金信息披露办法》的有关规定在指定媒体公告并报中国证监会备案。
（五）申购、赎回的程序
１、申购和赎回的申请的提出
投资者须按申购赎回代理券商规定，在开放日的开放时间提出申购或赎回的申请。投资者申购本基金时，须根据申购、赎回清单备足申购对价。投资者提交赎回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的赎回的申请无效而不予成交。
２、申购和赎回申请的确认
基金投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。投资者可在申请当日通过其办理申购、赎回的销售网点查询有关申请的确认情况。投资者应及时查询有关申请的确认情况，否则，如因申请未得到登记结算机构的确认而造成的损失，由投资者自行承担。
３、申购和赎回的清算交收与登记
本基金申购赎回过程中涉及的股票和基金份额交收适用上海证券交易所和登记结算机构的结算规则。
投资者Ｔ日申购、赎回成功后，登记结算机构在Ｔ日收市后为投资者办理基金份额与组合证券的清算交收以及现金替代等的清算，在Ｔ＋１日办理现金替代的交收以及现金差额的清算，在Ｔ＋２日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。如果登记结算机构在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》的有关规定进行处理。
登记结算机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收和登记的办理时间、方式进行调整，并最迟于开始实施前３个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。
（六）申购、赎回的对价、费用及其用途
１、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。
２、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过０．５％的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。
３、Ｔ日的基金份额净值在当天收市后计算，并在Ｔ＋１日公告，计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。申购、赎回清单由基金管理人编制。Ｔ日的申购、赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。
（七）申购、赎回清单的内容与格式
１、申购、赎回清单的内容
Ｔ日申购、赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券、现金替代、Ｔ日预估现金差额、Ｔ－１日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。
２、组合证券相关内容
组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购、赎回清单将公告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。
３、现金替代相关内容
现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。
（１）现金替代分为３种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。
禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。
可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。
必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代。
（２）可以现金替代
①适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在申购时买入的证券。
②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为：
替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（１＋现金替代溢价比率）
其中，“该证券参考价格”的确定原则为：
（ｉ） 该证券正常交易时，采用最新成交价；
（ｉｉ）该证券正常交易中出现涨停／跌停时，采用涨停／跌停价格；
（ｉｉｉ）该证券停牌且当日有成交时，采用最新成交价；
（ｉｖ）该证券停牌且当日无成交时，采用前收盘价（考虑当日的除权除息等因素）。
如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。
对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比率，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。
③替代金额的处理程序
Ｔ日，基金管理人在申购、赎回清单中公布现金替代溢价比率，并据此收取替代金额。在Ｔ日后被替代的成份证券有正常交易的２个交易日（简称为Ｔ＋２日）内，基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。Ｔ＋２日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照Ｔ＋２日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。
特例情况：若自Ｔ日起，上海证券交易所正常交易日已达到２０日而该证券正常交易日低于２日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。
若现金替代日（Ｔ日）后至Ｔ＋２日（若在特例情况下，则为Ｔ 日起第２０个交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股以及由于股权分置改革等发生的权益变动，则进行相应调整。
Ｔ＋２日后第１个工作日（若在特例情况下，则为Ｔ日起第２１个交易日），基金管理人将应退款和补款的明细数据发送给申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后３个工作日内完成。
④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为：
■
说明：假设当天可以现金替代的股票只数为ｎ。参考基金份额净值目前为最新基金份额参考净值，如果上海证券交易所参考基金份额净值计算方式发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考基金份额净值为准。
（３）必须现金替代
①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整将被剔除，或基金管理人出于保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。
②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证券的数量乘以其Ｔ日预计开盘价。
４、预估现金部分相关内容
预估现金部分是指由基金管理人估计并在Ｔ日申购赎回清单中公布的当日现金差额的估计值，预估现金部分由申购赎回代理券商预先冻结。
预估现金部分的计算公式为：
Ｔ日预估现金部分＝Ｔ－１日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与Ｔ日预计开盘价乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与Ｔ日预计开盘价乘积之和）
其中，Ｔ日预计开盘价主要根据上海证券交易所提供的标的指数成份证券的预计开盘价确定。另外，若Ｔ日为基金分红除息日，则计算公式中的“Ｔ－１日最小申购赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。
５、现金差额相关内容
Ｔ日现金差额在Ｔ＋１日的申购、赎回清单中公告，其计算公式为：
Ｔ日现金差额＝Ｔ日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与Ｔ日收盘价相乘之和＋申购、赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与Ｔ日收盘价相乘之和）。
Ｔ日投资者申购、赎回基金份额时，需按Ｔ＋１日公告的Ｔ日现金差额进行资金的清算交收。
现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。
６．申购、赎回清单的格式
申购、赎回清单的格式举例如下：
基本信息
最新公告日期 ２０１０－７－２
基金名称 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金
基金管理公司名称 南方基金管理有限公司
一级市场基金代码 ５１０１６１
Ｔ－１日信息内容
现金差额（单位：元） －８，１４１．００
最小申购赎回单位资产净值（单位：元） ６９０，６００．００
基金份额净值（单位：元） ０．３４５３
Ｔ日信息内容
预估现金部分（单位：元） －８，１４１．００
现金替代比例上限 ０．５
是否需要公布ＩＯＰＶ 是
最小申购赎回单位（单位：份） ２，０００，０００
申购、赎回的允许情况 是
成份股信息内容
■
（一）拒绝或暂停申购的情形及处理方式
(下转B11版)
