本基金基金合同于２００７年３月１３日生效。
重要提示
投资有风险，投资人申购基金时应认真阅读招募说明书。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
本摘要根据基金合同和基金招募说明书编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。
本更新招募说明书所载内容截止日为２０１０年９月１３日，有关财务数据和净值表现截止日为２０１０年６月３０日。
一、基金管理人
（一）基金管理人概况
本基金管理人为中海基金管理有限公司，基本信息如下：
名称：中海基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路６８号２９０５－２９０８室及３０层
办公地址：上海市浦东新区银城中路６８号２９０５－２９０８室及３０层
设立日期： ２００４年３月１８日
法定代表人：陈浩鸣
总经理：陈浩鸣
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理、中国证监会许可的其他业务（涉及行政许可的凭许可证经营）。
组织形式：有限责任公司
注册资本：１．３亿元
联系人：夏立峰
联系电话：０２１－３８４２９８０８
股东名称及其出资比例：
中海信托股份有限公司 ４６．９２３％
国联证券股份有限公司 ３７．６９２％
法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司 １５．３８５％
（二）主要人员情况
１、董事会成员
储晓明先生，董事长。香港大学硕士。现任中海信托股份有限公司总裁。历任中国工商银行评估部处长、风险管理部副总经理级干部、中海石油财务有限责任公司副总经理、中海信托股份有限公司常务副总经理。
成赤先生，董事。中国人民大学硕士。现任中国海洋石油总公司资金管理部总经理。历任中国海洋石油总公司计划资金部融资处处长、中国海洋石油有限公司资金融资部副总监。
陈浩鸣先生，董事，总经理。中央财经大学硕士，高级经济师。现任中海基金管理有限公司总经理。历任海洋石油开发工程设计公司经济师、中国海洋石油总公司财务部保险处主管、资产处处长、中海石油投资控股有限公司总经理、中海信托股份有限公司副总裁。２００９年９月至今任本公司总经理。
张志伟先生，董事。复旦大学硕士。现任国联证券股份有限公司总裁。历任无锡国联发展（集团）有限公司金融管理部经理、国联证券股份有限公司投资银行部总经理、国联证券股份有限公司副总裁。
彭焰宝先生，董事。清华大学学士。现任国联证券股份有限公司副总裁。历任国联证券股份有限公司交易员、投资经理、投资部副总经理，国联投资管理有限公司投资部总经理，国联证券股份有限公司总裁助理兼证券投资部总经理。２００４年３月至２００８年１２月先后任本公司投资总监（期间曾兼任中海优质成长证券投资基金基金经理）、风险管理部总经理兼风控总监。
温天先生，董事。硕士。现任法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司执行董事、上海代表处首席代表、中国地区负责人，兼任法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司旗下注册于卢森堡的私募股权基金Ｏｒｉｅｎｔ Ｅｘｐｒｅｓｓ Ｃｈｉｎａ Ｆｕｎｄ的董事。历任北京、上海主流新闻媒体财经节目负责人、记者、主编，上海银行支行负责人（短期）、部门总经理，华安基金管理有限公司高级研究员、产品部门负责人、市场部门负责人和公司战略总监。
夏斌先生，独立董事。硕士，研究员，教授。现任国务院发展研究中心金融研究所所长。历任中国人民银行总行处长、副所长，中国证监会交易部主任兼信息部主任，深圳证券交易所总经理，中国人民银行非银行金融机构监管司司长。
陈瑛明先生，独立董事。复旦大学硕士。现任上海市瑛明律师事务所首席合伙人。历任香港史密夫律师行法律顾问、福建江成律师事务所合伙人、上海市新闵律师事务所专职律师。
李维森先生，独立董事。悉尼大学博士。现任复旦大学经济学院经济学教授、博士生导师、副院长。历任山东社会科学院《东岳论丛》编辑部编辑、澳大利亚麦角理大学经济学讲师。
２、监事会成员
朱恩惠女士，监事长。本科，会计师。现任中海信托股份有限公司资产托管部经理。曾任职于中信上海信托投资公司财务部。
Ｈｕｍｂｅｒｔ ＧＡＲＲＥＡＵ ｄｅ ＬＡＢＡＲＲＥ，监事。法国国籍，法国巴黎第九大学硕士。现任法国爱德蒙得洛希尔银行股份有限公司私人银行部高级副总裁。历任Ｎｅｕｆｌｉｚｅ， Ｓｃｈｌｕｍｂｅｒｇｅｒ， Ｍａｌｌｅｔ 银行– 荷银集团 （法国巴黎）私人银行业务专业银行资产组合经理，Ｃｉｅ Ｆｉｎａｎｃｉèｒｅ爱德蒙得洛希尔银行（法国巴黎）资产组合经理。
王红女士，职工监事。首都经济贸易大学硕士。现任中海基金管理有限公司总经理助理兼北京分公司总经理。历任辽宁省针棉毛织品进出口公司储运科科员、北京中盛纸业有限公司总经理助理、北京大地投资有限公司总经理助理兼市场营销部经理、湘财证券有限责任公司北京办事处主任。２００７年１月进入本公司，历任北京管理总部副总经理、北京分公司总经理。２００９年１月至今担任本公司总经理助理兼北京分公司总经理。
３、高级管理人员
陈浩鸣先生，总经理。简历同上。
李延刚先生，副总经理，加拿大国籍。南京大学学士， 加拿大西蒙弗雷泽大学硕士，注册金融分析师（ＣＦＡ）。历任中储发展股份有限公司海外业务发展助理、业务发展经理、战略发展总监，伦敦资产管理有限公司投资顾问、基金经理。２００７年７月进入本公司工作，曾先后任投资管理部副总经理、投研中心总经理。２００９年４月至今任本公司副总经理。２００９年６月至今兼任中海量化策略股票型证券投资基金基金经理。
宋宇先生，督察长。复旦大学学士，经济师。历任国联证券股份有限公司营业部副总经理、办公室主任、研究发展部总经理。２００４年３月至今任本公司督察长。
４、现任基金经理
陶林健先生，上海交通大学硕士，９年证券从业经历。历任长江证券股份有限公司上海总部市场部投资经理助理、中企东方资产管理有限公司证券研究中心研究员、上海钜鸿投资管理有限责任公司证券投资部投资经理、西部证券股份有限公司投资管理总部投资经理、客户资产管理总部投资经理。２００７年３月起进入本公司工作，曾任分析师兼基金经理助理，现任投资副总监兼基金经理。２００９年６月至今任中海分红增利混合型证券投资基金基金经理。２０１０年５月至今兼任本基金基金经理。
５、历任基金经理
本基金基金合同于２００７年３月１３日生效，历任基金经理如下表：
| 基金经理姓名 | 管理本基金时间 |
| 朱晓明 | ２００７年３月１３日－２００８年１月９日 |
| 朱晓明 李延刚 | ２００８年１月１０日－２００８年１１月１１日 |
| 李延刚 施恒新 | ２００８年１１月１２日－２００９年６月２２日 |
| 施恒新 | ２００９年６月２３日－２０１０年５月４日 |
| 陶林健 | ２０１０年５月５日至今 |
６、投资决策委员会成员
李延刚先生，主任委员。简历同上。
陈浩鸣先生，委员。简历同上。
朱劲松先生，委员。武汉大学经济学学士。历任中国保利集团金融部业务主管、君安证券（香港）有限公司业务主管、中煤信托投资有限责任公司证券总部交易部负责人、中海石油财务有限责任公司投资部经理，２００８年３月进入本公司工作，任总经理助理，２００９年１月至今任总经理助理兼风险管理部总经理、风控总监。
吕晓峰先生，委员。复旦大学经济学博士。历任沈阳市统计局科员、沈阳市发展改革委员会主任科员、大成基金管理有限公司高级行业研究员、申万巴黎基金管理有限公司行业分析师、研究总经理、太平洋资产管理有限责任公司研究部副总经理、研究部总经理。２０１０年６月进入本公司工作，现任投资总监。
陶林健先生，委员。简历同上。
杨济如女士，委员。华东师范大学经济学硕士、哥伦比亚大学公共管理硕士。历任国泰君安证券股份有限公司投资银行部高级经理、资产管理部基金经理、上海乐丰投资管理有限公司投资经理。２００８年４月进入本公司工作，任分析师、基金经理助理，现任中海优质成长证券投资基金基金经理。
陈明星先生，委员。中国科学技术大学经济学硕士，历任平安资产管理有限公司运营管理部分析师。２００７年１０月进入本公司工作，任金融工程分析师、基金经理助理，现任金融工程总监兼中海上证５０指数增强型证券投资基金基金经理。
二、基金托管人
（一）基金托管人概况
名称：中国工商银行股份有限公司
注册地址：北京市西城区复兴门内大街５５号
成立时间：１９８４年１月１日
法定代表人：姜建清
注册资本：人民币３３４，０１８，８５０，０２６元
联系电话：０１０－６６１０５７９９
联系人：蒋松云
三、相关服务机构
（一）销售机构
１、直销机构：
（１）中海基金管理有限公司
办公地址：上海市浦东新区银城中路６８号２９０５－２９０８室及３０层
电话：０２１－６８４１９５１８
传真：０２１－６８４１９３２８
联系人：周颖
客户服务电话：４００－８８８－９７８８或０２１－３８７８９７８８
公司网址：ｗｗｗ．ｚｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ
（２）中海基金管理有限公司北京分公司
办公地址：北京市西城区复兴门内大街１５８号远洋大厦Ｆ２１８
电话：０１０－６６４９３５８３
传真：０１０－６６４２５２９２
联系人：邹意
客户服务电话：４００－８８８－９７８８或０２１－３８７８９７８８
公司网站：ｗｗｗ．ｚｈｆｕｎｄ．ｃｏｍ
２、代销机构：
（１）中国工商银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街５５号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街５５号
法定代表人：姜建清
电话：０１０－６６１０５７９９
传真：０１０－６６１０５７９８
联系人：蒋松云
客户服务电话：９５５８８
公司网址：ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
（２）中国农业银行股份有限公司
住所：北京市东城区建国门内大街６９号
办公地址：北京市东城区建国门内大街６９号
法定代表人：项俊波
联系人：滕涛
传真：０１０－８５１０９２１９
客户服务电话：９５５９９
公司网址：ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
（３）中国银行股份有限公司
住所：北京西城区复兴门内大街１号
法定代表人：肖钢
传真：（０１０）６６５９４９４６
客户服务电话：９５５６６
公司网站：ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ
（４）交通银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路１８８号
法定代表人：胡怀邦
电话：０２１－５８７８１２３４
传真：０２１－５８４０８８４２
联系人：曹榕
客户服务电话：９５５５９
公司网址：ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ
（５）中国建设银行股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街２５号
办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼
法定代表人：郭树清
联系电话：０１０－６６２７５６５４
联系人：王琳
客户服务电话：９５５３３
公司网址：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ
（６）招商银行股份有限公司
住所：深圳市福田区深南大道７０８８号
办公地址：深圳市福田区深南大道７０８８号
法定代表人：秦晓
传真：０７５５－８３１９５０４９
联系人：邓炯鹏
客户服务电话：９５５５５
公司网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
（７）中信银行股份有限公司
住所：北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座
法定代表人：孔丹
客户服务电话：９５５５８
公司网址：ｂａｎｋ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ
（８）中国民生银行股份有限公司
住所：北京市西城区复兴门内大街２号
办公地址：北京市西城区复兴门内大街２号
法定代表人：董文标
电话：０１０－５８３５１６６６
传真：０１０－８３９１４２８３
联系人：董云巍、吴海鹏
客户服务电话：９５５６８
公司网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
（９）深圳发展银行股份有限公司
住所：深圳市深南东路５０４７号深圳发展银行大厦
法定代表人：法兰克．纽曼（Ｆｒａｎｋ Ｎ．Ｎｅｗｍａｎ）
联系电话： ０７５５－８２０８８８８８
传真电话： ０７５５－８２０８０７１４
联系人：张青
客户服务电话：９５５０１
公司网址： ｗｗｗ．ｓｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
（１０）上海浦东发展银行股份有限公司
住所：上海市浦东新区浦东南路５００号
办公地址：上海市中山东一路１２号
法定代表人：吉晓辉
电话：０２１－６１６１８８８８
传真：０２１－６３６０４１９９
联系人：汤嘉惠、虞谷云
客户服务电话：９５５２８
公司网址：ｗｗｗ．ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ
（１１）温州银行股份有限公司
住所：温州市车站大道华海广场１号楼
办公地址：温州市车站大道１９６号
法定代表人：邢增福
联系电话：０５７７－８８９９００８２
传真：０５７７－８８９９５２１７
联系人：林波
客户服务电话：０５７７－９６６９９
公司网址：ｗｗｗ．ｗｚｂａｎｋ．ｃｎ
（１２）国联证券股份有限公司
住所：无锡市县前东街１６８号
办公地址：无锡市县前东街１６８号
法定代表人：雷建辉
电话：０５１０－８２８３１６６２
传真：０５１０－８２８３０１６２
联系人：徐欣
客户服务电话：０５１０－８２５８８１６８
公司网址：ｗｗｗ．ｇｌｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
（１３）长江证券股份有限公司
住所：武汉市新华路特８ 号长江证券大厦
办公地址：武汉市新华路特８ 号长江证券大厦
法定代表人：胡运钊
电话：０２７－６５７９９９９９
传真：０２７－８５４８１９００
联系人：李良
客户服务电话：９５５７９或４００８－８８８－９９９
公司网址：ｗｗｗ．９５５７９．ｃｏｍ
（１４）海通证券股份有限公司
住所：上海市淮海中路９８号
办公地址：上海市广东路６８９号
法定代表人：王开国
电话：０２１－２３２１９０００
传真：０２１－２３２１９１００
联系人：金芸、李笑鸣
客户服务电话：９５５５３
公司网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ
（１５）中国银河证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座
办公地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座
法定代表人：顾伟国
电话：０１０－６６５６８０４７
传真：０１０－６６５６８５３６
联系人：李洋
客户服务电话：４００８－８８８－８８８
公司网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ
（１６）中信建投证券有限责任公司
住所：北京市朝阳区安立路６６号４号楼
办公地址：北京市东城区朝阳门内大街１８８号
法定代表人：张佑君
联系人：权唐
开放式基金咨询电话： ４００－８８８－８１０８
开放式基金业务传真：０１０－６５１８２２６１
公司网址：ｗｗｗ．ｃｓｃ１０８．ｃｏｍ
（１７）国泰君安证券股份有限公司
住所：上海市浦东新区商城路６１８号
办公地址：上海市浦东新区银城中路１６８号
法定代表人：祝幼一
电话：０２１－３８６７６１６１
传真：０２１－３８６７０１６１
联系人：芮敏祺
客户服务电话：４００－８８８－８６６６
公司网址：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ
（１８）申银万国证券股份有限公司
住所：上海市常熟路１７１号
办公地址：上海市常熟路１７１号
法定代表人：丁国荣
电话：０２１－５４０３３８８８
联系人：李清怡
客户服务电话：０２１－９６２５０５
公司网址：ｗｗｗ．ｓｗ２０００．ｃｏｍ．ｃｎ
（１９）广发证券股份有限公司
住所：广东广州天河北路大都会广场４３楼
办公地址：广东广州天河北路大都会广场３６、３８、４１和４２楼
法定代表人：王志伟
电话：０２０－８７５５５８８８
传真：０２０－８７５５５３０５
联系人：黄岚
客户服务电话：９５５７５
公司网址：ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ
（２０）湘财证券有限责任公司
住所：湖南省长沙市黄兴中路６３号中山国际大厦１２楼
办公地址：湖南省长沙市黄兴中路６３号中山国际大厦１２楼
法定代表人：林俊波
电话：０２１－６８６３４５１８
传真：０２１－６８８６５６８０
联系人：鲁雁先
客户服务电话：４００－８８８－１５５１
公司网址：ｗｗｗ．ｘｃｓｃ．ｃｏｍ
（２１）兴业证券股份有限公司
住所：福建省福州市湖东路９９号标力大厦
办公地址：上海浦东新区民生路１１９９弄证大·五道口广场１号楼２１楼
法定代表人：兰荣
电话：０２１－３８５６５７８５
传真：０２１－３８５６５７８３
联系人：谢高得
客户服务电话： ４００－８８８８－１２３
公司网址：ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（２２）华泰证券股份有限公司
住所：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦
办公地址：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦
法定代表人：吴万善
电话： ０２５－８４４５７７７７
传真： ０２５－８４５７９７６３
联系人：万鸣
客户服务电话：９５５９７
公司网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
（２３）东方证券股份有限公司
住所：上海市中山南路３１８号２号楼２１层－２９层
办公地址：上海市中山南路３１８号２号楼２１层－２９层
法定代表人：王益民
电话：０２１－６３３２５８８８
传真：０２１－６３３２６１７３
联系人：吴宇
客户服务电话：０２１－９５５０３或４００８－８８８－５０６
公司网址：ｗｗｗ．ｄｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（２４）东吴证券股份有限公司
住所：江苏省苏州工业园区翠园路１８１号商旅大厦１８－２１层
办公地址：江苏省苏州工业园区翠园路１８１号商旅大厦１８－２１层
法定代表人：吴永敏
电话：０５１２－６５５８１１３６
传真：０５１２－６５５８８０２１
联系人：方晓丹
客户服务电话：０５１２－３３３９６２８８
公司网址：ｗｗｗ．ｄｗｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（２５）中信金通证券有限责任公司
住所：浙江省杭州市中河南路１１号万凯庭院商务楼Ａ座
办公地址：浙江省杭州市中河南路１１号万凯庭院商务楼Ａ座
法定代表人：刘军
电话：０５７１－８５７８３７１５
传真：０５７１－８５７８３７７１
联系人：俞会亮
客户服务电话：０５７１－９６５９８
公司网址：ｗｗｗ．ｂｉｇｓｕｎ．ｃｏｍ．ｃｎ
（２６）金元证券股份有限公司
住所：海南省海口市南宝路３６号证券大厦４层
办公地址：深圳市深南大道４００１号时代金融中心１７层
法定代表人：陆涛
电话：０７５５－８３０２５６６６
传真：０７５５－８３０２５６２５
联系人：金春
客户服务电话：４００８－８８８－２２８
公司网址：ｗｗｗ．ｊｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（２７）东海证券有限责任公司
住所：江苏省常州市延陵西路５９号投资广场１８楼
办公地址：上海市浦东区东方路９８９号中达广场１７楼
法定代表人：朱科敏
电话：０２１－５０５８６６６０－８９６６
传真：０２１－５０８１９８９７
联系人：李涛
客户服务电话：４００－８８８－８５８８
公司网址：ｗｗｗ．ｌｏｎｇｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
（２８）招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８－４５层
办公地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８－４５层
法定代表人：宫少林
电话：０７５５－８２９４３６６６
传真：０７５５－８２９４３６３６
联系人：林生迎
客户服务电话：９５５６５
公司网址：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
（２９）中银国际证券有限责任公司
住所：上海市浦东新区银城中路２００号中银大厦３９层
办公地址：上海市浦东新区银城中路２００号中银大厦４０层
法定代表人：唐新宇
电话：０２１－６８６０４８６６
传真：０２１－５０３７２４７４
联系人：张静
客户服务电话：４００－６２０－８８８８
公司网址：ｗｗｗ．ｂｏｃｉｃｈｉｎａ．ｃｏｍ
（３０）平安证券有限责任公司
住所：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼８楼
办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场裙楼８楼
法定代表人：杨宇翔
电话：４００８８６６３３８
传真：０７５５－８２４００８６２
联系人：周璐
客户服务电话：４００－８８１－６１６８
公司网址：ｗｗｗ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ
（３１）华泰联合证券有限责任公司
住所：深圳罗湖区深南东路５０４７号深圳发展银行大厦１０、２４、２５层
办公地址：深圳市福田区深南大道４０１１ 号香港中旅大厦２４楼
法定代表人：马昭明
电话：０７５５－８２４９２０００
传真：０７５５－８２４９２９６２
联系人：盛宗凌
客户服务电话：４００８－８８８－５５５，９５５１３
公司网址：ｗｗｗ．ｌｈｚｑ．ｃｏｍ
（３２）西南证券股份有限公司
住所：重庆市渝中区临江支路２号合景国际大厦Ａ座２２－２５层
法定代表人：王珠林
电话：０２３－６３７８６９２２
传真：０２３－６３７８６２１５
联系人：陈诚
客户服务电话：４００－８０９６－０９６
公司网址：ｗｗｗ．ｓｗｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
（３３）安信证券股份有限公司
住所：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３４层、２８层Ａ０２单元
办公地址：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５层
法定代表人：牛冠兴
电话：０２１－６８８０１２１７
传真：０２１－６８８０１２１０
联系人：张勤
客户服务电话：４００８－００１－００１
公司网址：ｗｗｗ．ｅｓｓｅｎｃｅ．ｃｏｍ．ｃｎ
（３４）光大证券股份有限公司
住所：上海市静安区新闸路１５０８号
办公地址：上海市静安区新闸路１５０８号
法定代表人：徐浩明
电话：０２１－２２１６９９９９
传真：０２１－２２１６９１３４
联系人：刘晨
客户服务电话：４００－８８８－８７８８或１０１０８９９８
公司网址：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ
（３５）华龙证券有限责任公司
住所：甘肃省兰州市静宁路３０８号
办公地址：甘肃省兰州市静宁路３０８号
法定代表人：李晓安
电话：０９３１－４８９０１００
传真：０９３１－４８９０５１５
联系人：李昕田
客户服务电话：０９３１－４８９０１００、４８９０６１９、４８９０６１８
公司网址：ｗｗｗ．ｈｌｚｑｇｓ．ｃｏｍ
（３６）国信证券股份有限公司
住所：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦１６层至２６层
法定代表人：何如
电话：０７５５－８２１３０８３３
传真：０７５５－８２１３３３０２
联系人：齐晓燕
客户服务电话：９５５３６
公司网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ
（３７）齐鲁证券有限公司
住所：山东省济南市经十路１２８号
法定代表人：李玮
电话：０５３１－８１２８３９３８
传真：０５３１－８１２８３９００
联系人：吴阳
客户服务电话：９５５３８
公司网址：ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（３８）第一创业证券有限责任公司
住所：广东省深圳市罗湖区笋岗路１２号中民时代广场Ｂ座２５、２６层
办公地址：广东省深圳市罗湖区笋岗路１２号中民时代广场Ｂ座２５、２６层
法定代表人：刘学民
联系人：魏颖
电话：０７５５－２５８３２８５２
客户服务电话：０７５５－２５８３２５８３
公司网址：ｗｗｗ．ｆｉｒｓｔｃａｐｉｔａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ
（３９）万联证券有限责任公司
住所：广州市中山二路１８号广东电信广场３６－３７层
办公地址：广州市中山二路１８号广东电信广场３６－３７层
法定代表人：李舫金
电话：０２０－３７８６５０７０
传真：０２０－２２３７３７１８－１０１１
联系人：罗创斌
客户服务电话：４００－８８８８－１３３
公司网址：ｗｗｗ．ｗｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（４０）宏源证券股份有限公司
住所：新疆乌鲁木齐市文艺路２３３号宏源大厦
办公地址：北京市西城区太平桥大街１９号
法定代表人：冯戎
联系人：李巍
电话：０１０－８８０８５３３８
传真：０１０－８８０８５２４０
客户服务电话：４００８－０００－５６２
公司网址：ｗｗｗ．ｈｙｓｅｃ．ｃｏｍ
（４１）中国建银投资证券有限责任公司
住所：深圳福田区益田路与福华三路交界处深圳国际商会中心４８－５０层
法定代表人：杨小阳
电话：０７５５－８２０２６５１１
传真：０７５５８２０２６５３９
联系人：杨瑞芳
客户服务电话：４００－６００－８００８
公司网址：ｗｗｗ．ｃｊｉｓ．ｃｎ
（４２）国元证券股份有限公司
注册地址：安徽省合肥市寿春路１７９号
法定代表人：凤良志
联系人：李飞
客户服务电话：４００－８８８８－７７７
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（４３）渤海证券股份有限公司
住所：天津市经济技术开发区第一大街２９号
办公地址：天津市河西区宾水道３号
法定代表人：张志军
联系人：王兆权
电话：０２２－２８４５１８６１
传真：０２２－２８４５１８９２
客户服务电话：４００－６５１－５９８８
公司网址： ｗｗｗ．ｂｈｚｑ．ｃｏｍ
（４４）国金证券股份有限公司？
住所：成都市东城根上街９５号
办公地址：成都市东城根上街９５号６、１６、１７楼
法定代表人：冉云
联系人：金喆
客户服务电话：４００－６６０－０１０９
公司网址：ｗｗｗ．ｇｊｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（４５）信达证券股份有限公司
住所：北京市西城区三里河东路５号中商大厦１０层
办公地址：北京市西城区闹市口大街９号院１号楼信达金融中心
法定代表人：张志刚
联系人：唐静
联系电话：０１０－６３０８１０００
传真：０１０－６３０８０９７８
客户服务电话：４００－８００－８８９９
公司网址：ｗｗｗ．ｃｉｎｄａｓｃ．ｃｏｍ
（４６）中信证券股份有限公司
住所：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦Ａ层
法定代表人：王东明
联系电话：０１０－８４５８８８８８
传真：０１０－８４８６５５６０
联系人：陈忠
公司网址：ｗｗｗ．ｃｓ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ
（４７）方正证券有限责任公司
住所：湖南长沙芙蓉中路２段华侨国际大厦２２－２４层
法定代表人：雷杰
客户服务电话：９５５７１
公司网址：ｗｗｗ．ｆｏｕｎｄｅｒｓｃ．ｃｏｍ
（４８）东北证券股份有限公司
住所：长春市自由大路１１３８号
办公地址：长春市自由大路１１３８号
法定代表人：矫正中
联系人： 潘锴
电话：０４３１－８５０９６７０９
客户服务电话：４００６０００６８６
公司网址：ｗｗｗ．ｎｅｓｃ．ｃｎ
（４９）广发华福证券有限责任公司
住所：福州市五四路１５７号新天地大厦７、８层
办公地址：福州市五四路１５７号新天地大厦７、８、１０层
法定代表人：黄金琳
联系人：张腾
联系电话：０５９１－８７８４１１６０
传真：０５９１－８７８４１１５０
客户服务电话：０５９１－９６３２６
公司网址：ｗｗｗ．ｇｆｈｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ
（５０）东兴证券股份有限公司
住所：北京市西城区金融大街５号新盛大厦Ｂ座１２－１５层
法定代表人：崔海涛
联系人：黄英
客户服务电话：４００８－８８８－９９３
公司网址：ｗｗｗ．ｄｘｚｑ．ｎｅｔ
（５１）天相投资顾问有限公司
住所：北京市西城区金融街１９号富凯大厦Ｂ座７０１
办公地址：北京市西城区金融大街５号新盛大厦Ｂ座４层
法定代表人：林义相
电话：０１０－６６０４５４４６
传真：０１０－６６０４５５００
联系人：潘鸿
客户服务电话：０１０－６６０４５６７８
公司网址： ｗｗｗ．ｔｘｓｅｃ．ｃｏｍ
基金管理人可根据有关法律法规的要求，选择其它符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。
（二）注册登记机构
名称：中海基金管理有限公司
住所：上海市浦东新区银城中路６８号２９０５－２９０８室及３０层
办公地址：上海市浦东新区银城中路６８号２９０５－２９０８室及３０层
法定代表人：陈浩鸣
总经理：陈浩鸣
成立日期：２００４年３月１８日
电话：０２１－３８４２９８０８
传真：０２１－６８４１９５２５
联系人：曹伟
（三）出具法律意见书的律师事务所
名称：上海源泰律师事务所
住所：上海市浦东南路２５６号华夏银行大厦１４楼
办公地址：上海市浦东南路２５６号华夏银行大厦１４楼
法定代表人：廖海
电话：０２１－５１１５０２９８
传真：０２１－５１１５０３９８
经办律师：廖海、田卫红
（四）审计基金财产的会计师事务所
名称：江苏公证天业会计师事务所有限公司（原江苏公证会计师事务所）
住所：无锡市新区开发区旺庄路生活区
办公地址：无锡市梁溪路２８号
法定代表人：张彩斌
电话：０５１０－８５８８８９８８ ８５８８７８０１
传真：０５１０－８５８８５２７５
经办注册会计师：夏正曙、钱云霞
四、基金的名称
中海能源策略混合型证券投资基金
五、基金的类型
契约型开放式
六、基金的投资目标
在世界能源短缺和中国经济增长模式向节约型转变的背景下，以能源为投资主题，重点关注具备能源竞争优势的行业和企业，精选个股，并结合积极的权重配置，谋求基金资产的长期稳定增值。
七、基金的投资范围
本基金投资范围限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
本基金投资组合的资产配置：股票资产３０％－９５％，债券资产（含短期融资券和资产证券化产品） ０％－６５％，权证投资０％－３％，本基金保持不低于基金资产净值５％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他产品（如股指期货、期权等衍生品），基金管理人在履行适当的程序后，可以将其纳入投资范围。
本基金８０％以上的非现金基金资产投资于能源主题类股票、债券、权证等资产。
八、基金的投资理念
基于国家能源战略，综合考虑全球地缘政治、军事、经济、气象等多方面因素，从能源竞争优势的角度评估中国企业的投资价值，进行主动的投资组合管理。
九、基金的投资策略
１、一级资产配置：本基金根据股票和债券估值的相对吸引力模型（ＡＳＳＶＭ， Ａ Ｓｈａｒｅ Ｓｔｏｃｋｓ Ｖａｌｕａｔｉｏｎ Ｍｏｄｅｌ），依据宏观经济分析和股票债券估值比较进行一级资产配置。ＡＳＳＶＭ模型通过对股票市场和债券市场相对估值判断，决定股票和债券仓位配置。投资决策委员会作为本基金管理人投资的最高决策机构和监督执行机构，决定本基金的一级资产配置。
２、股票投资：本基金围绕能源主题。首先，根据摩根斯坦利和标准普尔公司联合发布的全球行业四级分类标准（ＧＩＣＳ），对Ａ股所有行业进行了重新划分。将Ａ股所有行业划分为能源供给型行业和能源消耗型行业；然后，将能源供给型行业细分为能源生产行业和能源设备与服务行业，将能源消耗型行业细分为低耗能行业和高耗能行业（能源下游需求各行业能耗相对高低的界定，主要来源于国家统计局和国家发改委的相关文件）。
本基金股票资产的行业配置主要依据中海能源竞争优势评估体系。本基金依托中海油在能源研究方面的独特优势，收集整理外部能源专家和其他研究机构的研究成果，综合考虑全球地缘政治、军事、经济、气象等多方面因素，结合本公司内部能源研究小组的研究，对未来能源价格的趋势进行预测。在此基础上，行业研究小组根据经济增长和能源约束的动态发展关系，结合未来能源价格趋势的预测，从能源策略的角度，确定能源主题类行业（包括能源供给型行业、高耗能行业中单位能耗产出比具有竞争优势的企业和低耗能行业）在组合中的权重。在能源价格趋势向上时，提高能源生产行业、能源设备与服务行业的权重配置。当能源价格趋势向下时，加大高耗能行业中单位能耗产出比具有竞争优势的企业的权重配置。
同时本基金还将动态调整行业的配置权重，规避能源价格波动引起的风险。
（１）一级股票库构建
本基金主要由金融工程小组采用中海能源竞争优势多因子模型从能源供给型上市公司（包括能源生产行业和能源设备与服务行业）、低耗能行业上市公司以及在高耗能行业中单位能耗产出比具有竞争优势的上市公司中选取综合得分最高的３００只左右的股票作为一级股票库。
（２）二级股票库构建
在一级股票库的基础上，由行业研究小组通过分析目标公司的资产分布、盈利结构以及财务状况等指标，综合考察公司的估值、成长性以及在竞争环境中的优势地位等因素精选个股，形成公司的二级股票库。
（３）三级股票库构建
在二级股票库的基础上，由基金经理选择估值合理、公司管理卓越、业务构架清晰、资产分布合理、财务安全、成长性突出且持续的个股，并由投资决策委员会开会审核通过而形成三级股票库。基金经理根据市场变化，自主选择三级股票库中的股票进行投资。
３、债券投资：债券投资以降低组合总体波动性从而改善组合风险构成为目的，在对利率走势和债券发行人基本面进行分析的基础上，采取积极主动的投资策略。
（１）久期配置：债券组合的久期配置采用自上而下的方法。
１）通过数量分析，预测宏观经济周期趋势性变化，结合货币政策和财政政策，判断市场利率的变化趋势；
２）根据利率变化趋势，确定债券投资组合的久期配置和风险管理方案；
３）根据市场状况，采用有效的投资策略和交易策略构建组合，并通过数量模型优化。
（２）个券选择方法：个券的选择采用自下而上的方法，遵循如下原则。
１）相对价值原则：属性相近的债券，选择收益率较高的券种；在收益率相同的情况下，选择风险（久期）较低的券种。对二者都相近的券种，根据凸性，选择凸性较大的券种。
２）流动性原则：收益率、剩余期限、久期和凸性基本类似的券种，市场表现有时差别明显。在一般情况下，避免波动性过大的券种，选择流动性较好的券种。
对于信用品种，本基金建立内部信用评估体系，对信用类债券进行二次评级。只有通过评级，基金经理才能进行投资。
４、权证投资
本基金的权证投资将以保值为主要投资策略，以达到控制正股下跌风险、实现保值和锁定收益的目的。同时，发掘潜在的套利机会，以达到增值目的。
本基金持有的权证，可以是因上市公司派送而被动持有的权证，也可以是根据权证投资策略在二级市场上主动购入的权证。
十、基金的投资决策依据和决策程序
（１）投资决策依据
１）国家有关法律、法规和《基金合同》的有关规定；
２）宏观、微观经济运行环境和证券市场走势。这是本基金投资决策的基础；
３）国家财政、货币政策、产业政策、区域规划与发展政策；
４）证券市场的发展水平和走势及基金业发展状况；
５）上市公司的行业发展状况、景气指数及竞争优势；
６）上市公司的持续盈利能力以及综合价值的评估；
（２）投资决策程序
１）投资决策支持：研究人员、基金经理及相关人员根据独立研究及各咨询机构的研究报告，向投资决策委员会提出宏观经济分析报告和投资策略报告等决策支持。
２）投资原则的制定：投资决策委员会在遵守国家有关法律、法规和《基金合同》的有关规定的前提下，根据研究人员和基金经理的有关报告，决定基金投资的主要原则，对基金投资组合的资产配置比例等提出指导性意见。
３）研究支持：研究分析人员根据投资决策委员会的决议，为基金经理提供各类分析报告和投资建议；也可根据基金经理的要求进行有关的研究。
４）制定投资决策：基金经理按照投资决策委员会决定的投资原则，根据研究分析人员提供的投资建议以及自己的分析判断，做出具体的投资决策。
５）风险管理与绩效评估：风险管理通过建立一系列完整的风险预警、风险识别以及风险控制体系，运用数量化和系统化的方法来识别、测度、监督和控制风险。风险控制委员会定期召开会议，听取投资管理部、基金经理、监察稽核人员对基金投资组合进行的风险评估，并提出风险控制意见。绩效评估通过业绩表现分析、归因分析、绩效检讨报告，对基金投资进行总结，协助基金经理提高投资业绩。
６）组合的调整：组合调整包括组合管理本身所进行的调整、根据风险控制与绩效评估报告的要求所进行的调整以及被动调整是基金应对申购、赎回进行的调整。基金经理可在其权限范围内对组合进行调整，超出其权限需报投资决策委员会审批。
十一、基金的投资限制
１、禁止行为
为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：
（１）承销证券；
（２）向他人贷款或提供担保；
（３）从事承担无限责任的投资；
（４）买卖其他基金份额，但法律法规或国务院证券监督管理机构另有规定的除外；
（５）向基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或债券；
（６）买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内主承销的证券；
（７）从事内幕交易、操纵证券价格及其他不正当的证券交易活动；
（８）当时有效的法律法规、国务院证券监督管理机构及《基金合同》规定禁止从事的其他行为。
如法律法规或监管部门取消上述限制性规定，履行适当程序后，本基金不受上述规定的限制。
２、投资组合限制
本基金的投资组合将遵循以下限制：
（１）本基金持有一家上市公司的股票，其市值不得超过基金资产净值的１０％；
（２）本基金与由本基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司发行的证券，不得超过该证券的１０％；
（３）投资于能源生产行业、低耗能行业、能源设备与服务行业、高耗能行业中单位能耗产出比具有竞争优势的企业的比例不低于股票资产的８０％；
（４）本基金投资短期融资券的比例不超过基金资产净值的２０％；
（５）本基金进入全国银行间同业市场进行债券回购的资金余额不得超过基金资产净值的４０％；
（６）本基金保持不低于基金资产净值５％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；
（７）本基金在任何交易日买入权证的总金额，不超过上一交易日基金资产净值的０．５％，基金持有的全部权证的市值不超过基金资产净值的３％，本基金管理人管理的全部基金持有同一权证的比例不超过该权证的１０％；
（８）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不得超过本基金的总资产，所申报的股票数量不得超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；
（９）相关法律法规以及监管部门规定的其它投资限制；
如法律法规或监管部门取消上述限制性规定，履行适当程序后，本基金不受上述规定的限制。
基金管理人应当自《基金合同》生效之日起６个月内使基金的投资组合比例符合《基金合同》的有关约定。
由于证券市场波动、上市公司合并或基金规模变动等基金管理人之外的原因导致的投资组合不符合上述约定的比例不在限制之内，但基金管理人应在１０个交易日内进行调整，以达到标准。法律法规另有规定的从其规定。
十二、基金的业绩比较基准
本基金的业绩基准为：沪深３００指数涨跌幅×６５％＋上证国债指数涨跌幅×３５％
本基金的股票资产占基金资产的３０％－９５％。正常情况下，本基金的股票仓位将保持在６５％左右，债券仓位将保持在３５％左右。因此，业绩基准中的资产配置比例基本可反映出本基金的风险收益特征。
本基金股票组合的业绩基准采用沪深３００指数；本基金债券组合的业绩基准采用上证国债指数。沪深３００指数于２００５年４月正式发布，是反映沪深两个市场整体走势的“晴雨表”。沪深３００指数的运行结果显示，该指数走势强于上证综合指数和深证综合指数。沪深３００指数成份股为Ａ股市场中市场代表性好、流动性高、交易活跃的主流股票，能够反映市场主流投资的收益情况。
如果今后法律法规发生变化，或者有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，或者是市场上出现更加适合用于本基金的业绩基准的股票指数时，本基金可以在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。
十三、基金的风险收益特征
本基金属混合型证券投资基金，为证券投资基金中的中高风险品种。
本基金长期平均的风险和预期收益低于股票型基金，高于债券型基金、货币市场基金。
十四、基金投资组合报告
基金管理人的董事会及董事保证本基金投资组合报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据基金合同规定，于２０１０年１０月８日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本投资组合报告所载数据为截至２０１０年６月３０日报告期末的二季报数据。
（一）基金资产组合情况
截至２０１０年６月３０日，中海能源策略混合型证券投资基金资产净值为６，８１８，８９６，０３３．４９元，基金份额净值为０．７９４３元，累计基金份额净值为１．１０４３元。其资产组合情况如下：
金额单位：人民币元
| 序号 | 项目 | 金额 | 占基金总资产的比例（％） |
| １ | 权益投资 | ４，３３３，５７６，２６１．７５ | ６３．３４ |
| | 其中：股票 | ４，３３３，５７６，２６１．７５ | ６３．３４ |
| ２ | 固定收益投资 | ４０１，５２７，６２０．８０ | ５．８７ |
| | 其中：债券 | ４０１，５２７，６２０．８０ | ５．８７ |
| | 资产支持证券 | － | － |
| ３ | 金融衍生品投资 | － | － |
| ４ | 买入返售金融资产 | － | － |
| | 其中：买断式回购的买入返售金融资产 | － | － |
| ５ | 银行存款和结算备付金合计 | ２，０９２，０１３，８７９．０１ | ３０．５８ |
| ６ | 其他各项资产 | １４，４１９，４２３．５３ | ０．２１ |
| ７ | 合计 | ６，８４１，５３７，１８５．０９ | １００．００ |
（二）期末按行业分类的股票投资组合
金额单位：人民币元
| 代码 | 行业类别 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| Ａ | 农、林、牧、渔业 | ２，８０６，１９０．００ | ０．０４ |
| Ｂ | 采掘业 | ３５０，５８５，４７６．９０ | ５．１４ |
| Ｃ | 制造业 | １，７８６，０６２，３１０．５８ | ２６．１９ |
| Ｃ０ | 食品、饮料 | ２６３，７６３，９７７．４９ | ３．８７ |
| Ｃ１ | 纺织、服装、皮毛 | １４１，１６６，０５５．３４ | ２．０７ |
| Ｃ２ | 木材、家具 | ２９，４４９，８１７．１０ | ０．４３ |
| Ｃ３ | 造纸、印刷 | － | － |
| Ｃ４ | 石油、化学、塑胶、塑料 | １４１，１３２，３１７．１１ | ２．０７ |
| Ｃ５ | 电子 | １０２，５０６，２３４．１４ | １．５０ |
| Ｃ６ | 金属、非金属 | ７６，８５６，７３６．９２ | １．１３ |
| Ｃ７ | 机械、设备、仪表 | ５７２，７４２，８８６．０６ | ８．４０ |
| Ｃ８ | 医药、生物制品 | ３６７，７８８，７１５．５４ | ５．３９ |
| Ｃ９９ | 其他制造业 | ９０，６５５，５７０．８８ | １．３３ |
| Ｄ | 电力、煤气及水的生产和供应业 | ２２８，７８２，７８２．４４ | ３．３６ |
| Ｅ | 建筑业 | ２５９，６２４，７２２．８５ | ３．８１ |
| Ｆ | 交通运输、仓储业 | ５０，０３４，１１７．６５ | ０．７３ |
| Ｇ | 信息技术业 | ３６１，４４９，４３８．８３ | ５．３０ |
| Ｈ | 批发和零售贸易 | ２６５，８５５，２００．４２ | ３．９０ |
| Ｉ | 金融、保险业 | ９５４，６６５，６９２．００ | １４．００ |
| Ｊ | 房地产业 | － | － |
| Ｋ | 社会服务业 | １７，７４１，０７５．６４ | ０．２６ |
| Ｌ | 传播与文化产业 | ３，４９４，４２１．００ | ０．０５ |
| Ｍ | 综合类 | ５２，４７４，８３３．４４ | ０．７７ |
| | 合计 | ４，３３３，５７６，２６１．７５ | ６３．５５ |
（三）期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细
金额单位：人民币元
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 数量（股） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | ６０００３６ | 招商银行 | ２１，６４９，６６９ | ２８１，６６２，１９３．６９ | ４．１３ |
| ２ | ０００９８３ | 西山煤电 | １２，５１０，７３５ | ２２７，１９４，９４７．６０ | ３．３３ |
| ３ | ６０００００ | 浦发银行 | １６，３６８，７２９ | ２２２，６１４，７１４．４０ | ３．２６ |
| ４ | ６００８７５ | 东方电气 | ４，９３８，２０９ | ２１５，０５９，００１．９５ | ３．１５ |
| ５ | ６００７９５ | 国电电力 | ５０，５２４，２７２ | １６５，２１４，３６９．４４ | ２．４２ |
| ６ | ６０１１８６ | 中国铁建 | ２１，３８４，５９６ | １５３，９６９，０９１．２０ | ２．２６ |
| ７ | ６０１６０１ | 中国太保 | ６，０００，０００ | １３６，６２０，０００．００ | ２．００ |
| ８ | ６００８５８ | 银座股份 | ５，２２６，３０６ | １３２，８００，４３５．４６ | １．９５ |
| ９ | ０００８５８ | 五 粮 液 | ４，８９７，４３９ | １１８，６６４，９４６．９７ | １．７４ |
| １０ | ６０００１６ | 民生银行 | １９，６０７，５１１ | １１８，６２５，４４１．５５ | １．７４ |
（四）期末按债券品种分类的债券投资组合
金额单位：人民币元
| 序号 | 债券品种 | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | 国家债券 | － | － |
| ２ | 央行票据 | ２５４，２２８，０００．００ | ３．７３ |
| ３ | 金融债券 | － | － |
| | 其中：政策性金融债 | － | － |
| ４ | 企业债券 | １１８，６０４，１８０．００ | １．７４ |
| ５ | 企业短期融资券 | － | － |
| ６ | 可转债 | ２８，６９５，４４０．８０ | ０．４２ |
| ７ | 其他 | － | － |
| ８ | 合计 | ４０１，５２７，６２０．８０ | ５．８９ |
（五）期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细
金额单位：人民币元
| 序号 | 债券代码 | 债券名称 | 数量（张） | 公允价值 | 占基金资产净值比例（％） |
| １ | １００１０３８ | １０央票３８ | ２，６００，０００ | ２５４，２２８，０００．００ | ３．７３ |
| ２ | １２２０４３ | ０９紫江债 | ２９９，０００ | ３２，０４０，８４０．００ | ０．４７ |
| ３ | ０８８０４５ | ０８联想债 | ３００，０００ | ３１，４７９，０００．００ | ０．４６ |
| ４ | １２３００３ | ０９瑞贝卡 | ３００，０００ | ３０，０００，０００．００ | ０．４４ |
| ５ | １１３００１ | 中行转债 | ２８３，７２０ | ２８，６９５，４４０．８０ | ０．４２ |
（六）本基金本报告期末未持有资产支持证券。
（七）本基金本报告期末未持有权证。
（八）投资组合报告附注
（１）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体除宜宾五粮液股份有限公司被监管部门立案调查外，其他发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。宜宾五粮液股份有限公司董事会于２００９年９月９日发布《宜宾五粮液股份有限公司第四届董事会公告》，称公司接到中国证监会调查通知书。本基金投资五粮液的决策流程符合本基金管理人投资管理制度的相关规定。本基金管理人的投研团队对五粮液受调查事件进行了及时分析和跟踪研究，认为该事件对该公司投资价值未产生实质性影响。
（２）报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定备选股票库之外的股票。
（３）截至２０１０年６月３０日，本基金的其他资产项目构成如下：
单位：人民币元
| 序号 | 名称 | 金额 |
| １ | 存出保证金 | ７，２４４，５６２．８１ |
| ２ | 应收证券清算款 | １，５２５，１３０．００ |
| ３ | 应收股利 | ７３４，３４５．５３ |
| ４ | 应收利息 | ４，６１５，５６２．３１ |
| ５ | 应收申购款 | ２９９，８２２．８８ |
| ６ | 其他应收款 | － |
| ７ | 待摊费用 | － |
| ８ | 其他 | － |
| ９ | 合计 | １４，４１９，４２３．５３ |
（４）本基金本报告期末未持有处于转股期的可转债。
（５）本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。
（６）本基金由于四舍五入的原因，分项之和与合计项之间可能存在尾差。
十五、基金的业绩
本基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。基金业绩数据截至２０１０年６月３０日。
基金本期净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表
| 阶段 | 净值增长率① | 净值增长率标准差② | 业绩比较基准收益率③ | 业绩比较基准收益率标准差④ | ①－③ | ②－④ |
| ２００７０３１３－２００７１２３１ | ７０．９４％ | １．７１％ | ５９．２８％ | １．４２％ | １１．６６％ | ０．２９％ |
| ２００８０１０１－２００８１２３１ | －４９．３０％ | ２．０６％ | －４７．３８％ | １．９７％ | －１．９２％ | ０．０９％ |
| ２００９０１０１－２００９１２３１ | ６１．４２％ | １．６２％ | ５７．６２％ | １．３３％ | ３．８０％ | ０．２９％ |
| ２０１００１０１－２０１００６３０ | －１６．６７％ | １．２７％ | －１８．４１％ | １．０３％ | １．７４％ | ０．２４％ |
| 自基金成立起至今 | １６．５９％ | １．７６％ | ７．８１％ | １．５５％ | ８．７８％ | ０．２１％ |
十六、基金的费用与税收
（一）基金费用的种类
１、基金管理人的管理费；
２、基金托管人的托管费；
３、《基金合同》生效后与基金相关的信息披露费用；
４、《基金合同》生效后与基金相关的会计师费和律师费；
５、基金份额持有人大会费用；
６、基金的证券交易费用；
７、基金的银行汇划费用；
８、按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
（二）与基金运作有关的费用
１、基金管理人的管理费
本基金的管理费按前一日基金资产净值的１．５％年费率计提。管理费的计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×１．５％÷当年天数
Ｈ为每日应计提的基金管理费
Ｅ为前一日的基金资产净值
基金管理费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划款指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
２、基金托管人的托管费
本基金的托管费按前一日基金资产净值的２．５％。的年费率计提。托管费的计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×２．５％。÷当年天数
Ｈ为每日应计提的基金托管费
Ｅ为前一日的基金资产净值
基金托管费每日计算，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划款指令，基金托管人复核后于次月前２个工作日内从基金财产中一次性支取。若遇法定节假日、公休日等，支付日期顺延。
（三）与基金销售有关的费用
１、基金认购费
本基金认购采用金额认购、前端收费的模式，份额面值为１．００元人民币。认购费率：
| 购买金额（Ｍ） | 认购费率 |
| Ｍ＜１００万 | １．２０％ |
| １００万≤Ｍ＜５００万 | ０．８０％ |
| ５００万≤Ｍ＜１０００万 | ０．２０％ |
| Ｍ≥１０００万 | 每笔１０００元 |
认购费用的计算公式：
认购费用 ＝ 认购金额 × 认购费率
本基金的认购费用由基金认购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
２、基金申购费
本基金申购费用采取金额认购、前端收费模式，申购费率如下：
| 购买金额（Ｍ） | 申购费率 |
| Ｍ＜１００万 | １．５０％ |
| １００万≤Ｍ＜５００万 | １．００％ |
| ５００万≤Ｍ＜１０００万 | ０．３０％ |
| Ｍ≥１０００万 | 每笔１０００元 |
申购费用的计算公式：
申购费用＝申购金额－申购金额／（１＋申购费率）
本基金的申购费用由基金申购人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。
３、基金赎回费
本基金赎回采取份额赎回的模式，赎回费用按持有人持有该部分基金份额的时间分段设定，赎回费率如下：
| 持有时间（Ｎ） | 赎回费率 |
| Ｎ＜１年 | ０．５％ |
| １年≤Ｎ＜２年 | ０．２５％ |
| Ｎ≥２年 | ０ |
赎回费用的计算公式：
赎回总金额＝赎回份数×赎回当日基金份额净值
赎回费用＝赎回总金额（赎回费率
本基金的赎回费用由基金赎回人承担。赎回费用在投资者赎回本基金份额时收取，扣除用于市场推广、注册登记费和其他手续费后的余额归基金财产，赎回费归入基金财产的比例不得低于法律法规或中国证监会规定的比例下限。
４、基金转换费
本基金的转换费用及计算方法等详见基金转换公告。
（四）其他费用
上述（一）基金费用的种类中第３－６项费用，根据有关法规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。
（五）不列入基金费用的项目
下列费用不列入基金费用：
１、基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失；
２、基金管理人和基金托管人处理与基金运作无关的事项发生的费用；
３、《基金合同》生效前的相关费用，包括但不限于验资费、会计师和律师费、信息披露费用等费用；
４、其他根据相关法律法规及中国证监会的有关规定不得列入基金费用的项目。
（六）费用调整
基金管理人和基金托管人协商一致后，可根据基金发展情况调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。
调高基金管理费率、基金托管费率等费率，须召开基金份额持有人大会审议；调低基金管理费率、基金托管费率等费率，无须召开基金份额持有人大会。
基金管理人必须最迟于新的费率实施日前３个工作日在至少一种中国证监会指定媒体和基金管理人网站上公告并报中国证监会备案。
（七）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。
十七、对招募说明书更新部分的说明
（一）在“基金管理人”部分，对“基金管理人概况”以及“主要人员情况”进行了更新。
（二）对“基金托管人”部分进行了更新。
（三）对“相关服务机构”部分进行了更新。
（四）在“基金份额的申购和赎回”部分，对“申购与赎回的数额限制”进行了更新。
（五）在“基金的投资”部分，对“基金投资组合报告”按最新资料进行了更新。
（六）对“基金业绩”按最新资料进行了更新。
（七）在“其他应披露事项”部分，披露了本期间本基金的公告信息。
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