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3 上一篇   2010年10月28日 星期 放大 缩小 默认
上投摩根双核平衡混合型证券投资基金2010年第三季度报告

  基金管理人:上投摩根基金管理有限公司

  基金托管人:中国工商银行股份有限公司

  报告送出日期: 二〇一〇年十月二十八日

  §1 重要提示

  基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2010年10月27日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

  基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

  本报告中财务资料未经审计。

  本报告期自2010年7月1日起至9月30日止。

  §2 基金产品概况

  ■

  §3 主要财务指标和基金净值表现

  3.1 主要财务指标

  单位:人民币元

  ■

  注:本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。

  上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等),计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

  3.2 基金净值表现

  3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

  ■

  注:本基金于2008年5月21日正式成立。

  3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

  上投摩根双核平衡混合型证券投资基金

  累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

  (2008年5月21日至2010年9月30日)

  ■

  注:本基金合同生效日为2008年5月21日,图示时间段为2008年5月21日至2010年9月30日。

  本基金建仓期自2008年5月21日至2008年11月20日。建仓期结束时资产配置比例符合本基金基金合同规定。

  §4 管理人报告

  4.1 基金经理(或基金经理小组)简介

  ■

  注: 1.任职日期和离任日期指公司作出决定后正式对外公告之日。 2.证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。

  4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明

  在本报告期内,基金管理人不存在损害基金份额持有人利益的行为,勤勉尽责地为基金份额持有人谋求利益。本基金管理人遵守了《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《上投摩根双核平衡混合型证券投资基金基金合同》的规定。

  4.3 公平交易专项说明

  4.3.1 公平交易制度的执行情况

  报告期内,本基金管理人建立了完善的公平交易制度。确保不同基金在买卖同一证券时,按照时间优先,比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。交易系统中默认使用公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行委托。

  4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较

  为更好的贯彻落实公平交易制度指导意见的相关精神,公司于2009年委托外部专业机构共同制定了公司投资组合投资风格分类办法,并自2009年起对旗下管理的投资组合投资风格的划分情况进行定期审阅。本年度,公司根据上述分类办法组织相关业务部门及外部专业机构共同开展投资组合投资风格的划分工作,并将分类结果作为本年度投资组合定期报告中相关披露内容的依据。

  报告期内,根据公司内部和外部专业机构的评价结果,本基金管理人旗下无与本基金投资风格相似的其他投资组合。

  4.3.3 异常交易行为的专项说明

  报告期内,本基金无异常交易行为。

  4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明

  4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析

  三季度在地产销量见底回升、政策调控力度放松、流动性偏紧的局面出现趋势性回暖的背景下,市场逐步走出了恢复性行情。期间,以稀土为代表的小金属股、大消费板块的医药食品等行业领涨市场。本基金认为在宏观经济仍逐步探底的过程中,选择代表经济结构转型方向的大消费和新兴产业是未来的主要方向,三季度重仓食品、医药、服装及新兴产业等方向,效果较好,但新兴产业中除新能源汽车有良好表现外,其它板块表现一般。

  四季度仍将面临流动性相对宽裕的环境,且地产流出的资金及升值预期下进入国内的套利资金可能会给股市火上加油。市场将呈现流动性推动行情。由于宏观经济预期在明年一季度左右见底,因此持仓结构逐渐转向均衡,从积极防御转向适度进攻。

  4.4.2 报告期内基金的业绩表现

  截至2010年9月30日,上投摩根双核平衡混合型证券投资基金份额净值为1.2176元,本报告期份额净值增长率为14.81%,同期业绩比较基准收益率为7.67%。

  §5 投资组合报告

  5.1 报告期末基金资产组合情况

  ■

  注:截至2010年9月30日,上投摩根双核平衡混合型证券投资基金资产净值为793,979,619.17元,基金份额净值为1.2176元,累计基金份额净值为1.2676元。

  5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合

  ■

  5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

  ■

  5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

  ■

  5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

  ■

  5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

  本基金本报告期末未持有资产支持证券。

  5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

  本基金本报告期末未持有权证。

  5.8 投资组合报告附注

  5.8.1 报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

  5.8.2 报告期内本基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。

  5.8.3 其他各项资产构成

  ■

  5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

  ■

  5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

  本基金本报告期末前十名股票中未存在流通受限情况

  5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分

  因四舍五入原因,投资组合报告中分项之和与合计可能存在尾差。

  §6 开放式基金份额变动

  单位:份

  ■

  §7 备查文件目录

  7.1 备查文件目录

  7.1.1 中国证监会批准上投摩根双核平衡混合型证券投资基金设立的文件;

  7.1.2 《上投摩根双核平衡混合型证券投资基金基金合同》;

  7.1.3 《上投摩根双核平衡混合型证券投资基金托管协议》;

  7.1.4 《上投摩根开放式基金业务规则》;

  7.1.5 基金管理人业务资格批件、营业执照;

  7.1.6 基金托管人业务资格批件和营业执照。

  7.2 存放地点

  基金管理人或基金托管人处。

  7.3 查阅方式

  投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件。

  上投摩根基金管理有限公司

  二〇一〇年十月二十八日

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