(上接D13版)

　　（九）召集基金份额持有人大会；

　　（十）保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

　　（十一）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

　　（十二）有关法律法规和中国证监会规定的其他职责。

　　四、基金管理人的承诺

　　（一）本基金管理人承诺严格遵守现行有效的相关法律、法规、规章、《基金合同》和中国证监会的有关规定，建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反现行有效的有关法律、法规、规章、《基金合同》和中国证监会有关规定的行为发生。

　　（二）本基金管理人承诺严格遵守《证券法》、《基金法》及有关法律法规，建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为发生：

　　１、将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

　　２、不公平地对待基金管理人管理的不同基金财产；

　　３、利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人谋取利益；

　　４、向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

　　５、法律法规或中国证监会禁止的其他行为。

　　（三）本基金管理人承诺加强员工管理和培训，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

　　１、越权或违规经营；

　　２、违反《基金合同》或《托管协议》；

　　３、故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法利益；

　　４、在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

　　５、拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

　　６、玩忽职守、滥用职权；

　　７、违反现行有效的有关法律、法规、规章、《基金合同》和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；

　　８、违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；

　　９、贬损同行，以抬高自己；

　　１０、以不正当手段谋求业务发展；

　　１１、有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；

　　１２、在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；

　　１３、其他法律、行政法规以及中国证监会禁止的行为。

　　（四）基金经理承诺

　　１、依照有关法律、法规和《基金合同》的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；

　　２、不利用职务之便为自己及其代理人、受雇人或任何第三人谋取不当利益；

　　３、不违反现行有效的有关法律、法规、规章、《基金合同》和中国证监会的有关规定，泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；

　　４、不从事损害基金财产和基金份额持有人利益的证券交易及其他活动。

　　五、基金管理人的内部控制制度

　　（一）内部控制概述

　　内部控制是指基金管理人为防范和化解风险，保证经营运作符合基金管理人的发展规划，在充分考虑内外部环境的基础上，通过建立组织机制、运用管理方法、实施操作程序与控制措施而形成的有机系统。

　　内部控制是由为保障业务正常运作、实现既定的经营目标、防范经营风险而设立的各种内部控制机制和一系列规范内部运作程序、描述控制措施和方法等制度构成的统一整体。

　　内部控制是由基金管理人的董事会、管理层和员工共同实施的合理保证。基金管理人的内部控制要达到的总体目标是：

　　１、保证基金管理人的经营运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念；

　　２、防范和化解经营风险，提高经营管理效益，确保经营业务的稳健运行和受托资产的安全完整，实现基金管理人的持续、稳定、健康发展；

　　３、确保基金、基金管理人财务和其他信息真实、准确、完整、及时；

　　４、确保基金管理人成为一个决策科学、经营规范、管理高效、运作安全的持续、稳定、健康发展的基金管理公司。

　　（二）内部控制的五个要素

　　内部控制的基本要素包括控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通和内部监控。

　　１、控制环境

　　控制环境是内部控制其他要素的基础，它决定了基金管理人的内部控制基调，并影响着基金管理人内部员工的内控意识。为此，基金管理人从两方面入手营造一个好的控制环境。首先，从“硬控制”来看，本基金管理人遵循健全的法人治理结构原则，设置了职责明确、相互制约的组织结构，各部门有明确的岗位设置和授权分工，操作相互独立。其次，基金管理人更注重“软控制”，基金管理人的管理层牢固树立内部控制和风险管理优先的理念和实行科学高效的运行方式，培养全体员工的风险防范意识，营造一个浓厚的内控文化氛围，加强全体员工道德规范和自身素质建设，使风险意识贯穿到基金管理人的各个部门、各个岗位和各个环节。

　　２、风险评估

　　本基金管理人的风险评估和管理分三个层次进行：一，各部门进行风险的自我评估和分析，通过制定相应的控制措施进行自我风险管理；二，公司设立的职能部门—风险管理部具体负责公司的风险管理工作，设定明确的风险管理目标，建立科学严密的风险控制评估体系，辨认和识别基金管理人内外部的重大风险，评估和分析风险的重大性、制定相应的风险控制方案和有效防范措施。监察部负责检查、监督风险管理工作的效果和效率；三，公司专门设立了“内部审计部”，负责对公司的内部控制和风险管理工作的充分性和有效性进行独立、客观地检查和评价，该部门对督察长直接负责。

　　３、控制活动

　　本基金管理人制定了各项规章制度，通过各种预防性的、检查性的和修正性的控制措施，把控制活动贯穿于基金管理人经营活动的始终，尤其是强调对于基金资产与基金管理人的资产、不同基金的资产和其他委托资产实行独立运作，分别核算；严格岗位分离，明确划分各岗位职责，明确授权控制；对重要业务部门和岗位进行了适当的物理隔离；制订应急应变措施，危机处理机制和程序。

　　４、信息沟通

　　本基金管理人建立清晰、有效的垂直报告制度和平行通报制度，以确保识别、收集和交流有关运营活动的关键指标，使员工了解各自的工作职责和基金管理人的各项规章制度，并建立与客户和第三方的合理交流机制。

　　５、内部监控

　　督察长、内部审计部和监察部负责监督检查基金和公司运作的合法合规情况、公司内部风险控制以及公司内部控制制度的执行情况，保证内部控制制度的落实。各部门必须切实协助经营管理层对日常业务管理活动和各类风险的总体控制，并协助解决所出现的相关问题。按照基金管理人内部控制体系的设置，实现一线业务岗位、各部门及其子部门根据职责与授权范围的自控与互控，确保实现内部监控活动的全方位、多层次的展开。

　　（三）内部控制原则

　　１、健全性原则：内部控制应当包括基金管理人的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并贯穿于到决策、执行、监督、反馈等各个环节；

　　２、有效性原则：通过科学的内部控制手段和方法，建立合理的内部控制程序，维护内部控制制度的有效执行；

　　３、独立性原则：各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离；

　　４、相互制约原则：部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡；

　　５、成本效益原则：基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

　　（四）内部控制机制

　　内部控制机制是指基金管理人的组织结构及其相互之间的制约关系。内部控制机制是内部控制的重要组成，健全、合理的内部控制机制是基金管理人经营活动得以正常开展的重要保证。

　　从功能上划分，基金管理人的内部控制机制可分为“决策系统”、“执行系统”、“监督系统”三个方面。监督系统在各个内部控制层次上对决策系统和执行系统实施监督。

　　决策系统是指在基金管理人经营管理过程中拥有决策权力的有关机构及其之间的关系。执行系统是指具体负责将基金管理人决策系统的各项决议付诸实现的一些职能部门。

　　执行系统在总经理执行委员会的直接领导下，承担了公司日常经营管理、基金投资运作和内部管理工作。

　　监督系统对基金管理人的决策系统、执行系统进行全程、动态的监控，监督的对象覆盖基金管理人经营管理的全部内容。基金管理人的监督系统从监督内容划分，大致分为三个层次：

　　１、监事会——对董事、高管人员的行为及董事会的决策进行监督；

　　２、董事会专门委员会及督察长、内部审计部——根据董事会的授权对基金管理人的经营活动进行监督和评价；

　　３、监察部——根据总经理及督察长的安排，对基金管理人的经营活动及各职能部门进行内部监督和检查。

　　（五）内部控制层次

　　１、员工自律和部门主管的监控。所有员工上岗前必须经过岗位培训，签署自律承诺书，保证遵守国家的法律法规以及基金管理人的各项管理制度；保证良好的职业操守；保证诚实信用、勤勉尽责等。基金管理人的各部门主管在权限范围之内，对其管理负责的业务进行检查、监督和控制，保证业务的开展符合国家法律、法规、监管规定、基金管理人的规章制度，并对部门的内部控制和风险管理负直接责任；

　　２、管理层的控制。管理层采取各种控制措施，管理和监督各个部门和各项业务进行，以确保基金管理人运作在有效的控制下。管理层对内部控制制度的有效执行承担责任；

　　３、董事会及其专门委员会的监控和指导。所有员工应自觉接受并配合董事会及其专门委员会对各项业务和工作行为的检查监督。合理的风险分析和管理建议应予采纳，基金管理人规定的风险控制措施必须坚决执行。董事会对内部控制负最终责任。

　　４、督察长、内部审计部和监察部负责对基金管理人内部控制和风险控制的充分性、合理性和有效性实施独立客观的检查和评价。

　　（六）内部控制制度

　　内部控制制度指规范内部控制的一系列规章制度和义务规则，是内部控制的重要组成部分。内部控制制度制订的基本依据为法律法规、中国证监会及其他主管部门有关文件的规定。内部控制制度分为四个层次：

　　１、《公司章程》——指经股东会批准的《公司章程》，是基金管理人制定各项基本管理制度和具体管理规章的指导性文件；

　　２、内部控制大纲——是对《公司章程》规定的内部控制原则的细化和展开，是各项基本管理制度的纲要和总揽；

　　３、公司基本管理制度——是基金管理人在经营管理宏观方面进行内部控制的制度依据。基本管理制度须经董事会审议并批准后实施。基本管理制度包括但不限于风险管理制度、投资管理制度、基金会计核算办法、信息披露管理办法、监察稽核制度、信息技术管理制度、固有资金投资内部控制制度、公司财务制度、行政管理制度、人力资源管理制度、业绩评估考核制度、员工行为规范、纪律程序和危机处理计划等；

　　４、部门规章制度以及业务流程——部门规章制度以及业务流程是在公司基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明。它不仅是基金管理人的业务、管理、监督的需要，同时也是避免工作中主管随意性的有效手段。部门制度及具体管理规章根据总经理办公会的决定进行拟订、修改，经总经理办公会批准后实施的。制定的依据包括法律法规、证监会规定和《公司章程》及公司基本管理制度。

　　（七）基金管理人关于内部控制的声明

　　本基金管理人确知建立、维持、完善、实施和有效执行风险管理和内部控制制度是本基金管理人董事会及管理层的责任，董事会承担最终责任。本基金管理人特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确、完备，并承诺将根据市场环境的变化和业务的发展不断完善内部控制制度。

　　第四部分 基金托管人

　　一、基金托管人情况

　　（一）基本情况

　　名称：中国建设银行股份有限公司（简称：中国建设银行）

　　住所：北京市西城区金融大街２５号

　　办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼

　　法定代表人：郭树清

　　成立时间：２００４年０９月１７日

　　组织形式：股份有限公司

　　注册资本：贰仟叁佰叁拾陆亿捌仟玖佰零捌万肆仟元人民币

　　存续期间：持续经营

　　基金托管资格批文及文号：中国证监会证监基字［１９９８］１２号

　　联系人：尹 东

　　联系电话：（０１０） ６７５９ ５００３

　　中国建设银行股份有限公司拥有悠久的经营历史，其前身“中国人民建设银行”于１９５４年成立，１９９６年易名为“中国建设银行”。中国建设银行是中国四大商业银行之一。中国建设银行股份有限公司由原中国建设银行于２００４年９月分立而成立，承继了原中国建设银行的商业银行业务及相关的资产和负债。中国建设银行（股票代码：９３９）于２００５年１０月２７日在香港联合交易所主板上市，是中国四大商业银行中首家在海外公开上市的银行。２００６年９月１１日，中国建设银行又作为第一家Ｈ股公司晋身恒生指数。２００７年９月２５日中国建设银行Ａ股在上海证券交易所上市并开始交易。Ａ股发行后中国建设银行的已发行股份总数为：２３３，６８９，０８４，０００股（包括２２４，６８９，０８４，０００股Ｈ股及９，０００，０００，０００股Ａ股）。

　　截至２０１０年０６月３０日，中国建设银行实现净利润７０７．７９亿元，较上年同期增长２６．７５％。手续费及佣金净收入３３６．４２ 亿元，较上年同期增长４３．６３％，在营业收入中的占比提高至２１．９４％。年化平均资产回报率为１．４３％，年化加权平均净资产收益率为２４．００％，分别较上年同期提高０．０９ 个百分点和１．４６ 个百分点；净利息收益率为２．４１％，呈现企稳回升态势。信贷资产质量继续稳定向好，不良贷款较上年末实现“双降”，拨备覆盖率大幅提高至２０４．７２％。

　　中国建设银行在中国内地设有１．３万余个分支机构，并在香港、新加坡、法兰克福、约翰内斯堡、东京、首尔、纽约及胡志明市设有分行，在悉尼设有代表处，设立了安徽繁昌建信村镇银行、浙江青田建信华侨村镇银行、浙江武义建信村镇银行、陕西安塞建信村镇银行４家村镇银行，拥有建行亚洲、建银国际，建行伦敦、建信基金、建信金融租赁、建信信托等多家子公司。全行已安装运行自动柜员机（ＡＴＭ）３７，４８７台，拥有员工约３０万人，为客户提供全面的金融服务。

　　中国建设银行得到市场和业界的支持和广泛认可，２０１０ 年上半年共获得５０ 多个国内外奖项。本集团在英国《银行家》杂志公布的“全球商业银行品牌十强”列第２ 位，为中资银行之首；在美国《福布斯》杂志公布的“２０１０ 中国品牌价值５０ 强”列第３ 位；荣获英国《金融时报》颁发的“中国最佳渠道银行”；被《亚洲金融》杂志评为２０１０ 年度“中国最佳银行”；连续三年被香港《资本》杂志评为“中国杰出零售银行”；被中国红十字会总会授予“中国红十字杰出奉献奖章”。

　　中国建设银行总行设投资托管服务部，下设综合制度处、基金市场处、资产托管处、ＱＦＩＩ托管处、基金核算处、基金清算处、监督稽核处和投资托管团队、涉外资产核算团队、养老金托管服务团队、养老金托管市场团队、上海备份中心等１２个职能处室，现有员工１３０余人。２００８年，中国建设银行一次性通过了根据美国注册会计师协会（ＡＩＣＰＡ）颁布的审计准则公告第７０号（ＳＡＳ７０）进行的内部控制审计，安永会计师事务所为此提交了“业内最干净的无保留意见的报告”，中国建设银行成为取得国际同业普遍认同并接受的ＳＡＳ７０国际专项认证的托管银行。

　　（二）主要人员情况

　　罗中涛，投资托管服务部总经理，曾就职于国家统计局、中国建设银行总行评估、信贷、委托代理等业务部门并担任领导工作，对统计、评估、信贷及委托代理业务具有丰富的管理经验。

　　李春信，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行总行人事教育部、计划部、筹资储蓄部、国际业务部，对商业银行综合经营计划、零售业务及国际业务具有丰富的客户服务和业务管理经验。

　　纪伟，投资托管服务部副总经理，曾就职于中国建设银行南通分行、中国建设银行总行计划财务部、信贷经营部、公司业务部，长期从事大客户的客户管理及服务工作，具有丰富的客户服务和业务管理经验。

　　（三）基金托管业务经营情况

　　作为国内首批开办证券投资基金托管业务的商业银行，中国建设银行一直秉持“以客户为中心”的经营理念，不断加强风险管理和内部控制，严格履行托管人的各项职责，切实维护资产持有人的合法权益，为资产委托人提供高质量的托管服务。经过多年稳步发展，中国建设银行托管资产规模不断扩大，托管业务品种不断增加，已形成包括证券投资基金、社保基金、保险资金、基本养老个人账户、ＱＦＩＩ、企业年金等产品在内的托管业务体系，是目前国内托管业务品种最齐全的商业银行之一。截至２０１０年９月３０日，中国建设银行已托管１６９只证券投资基金，其中封闭式基金６只，开放式基金１６３只。建设银行专业高效的托管服务能力和业务水平，赢得了业内的高度认同。２０１０年初，中国建设银行被总部设于英国伦敦的《全球托管人》杂志评为２００９年度“国内最佳托管银行”（Ｄｏｍｅｓｔｉｃ Ｔｏｐ Ｒａｔｅｄ），并连续第三年被香港《财资》杂志评为“中国最佳次托管银行”。

　　二、基金托管人的内部控制制度

　　（一）内部控制目标

　　作为基金托管人，中国建设银行严格遵守国家有关托管业务的法律法规、行业监管规章和本行内有关管理规定，守法经营、规范运作、严格监察，确保业务的稳健运行，保证基金财产的安全完整，确保有关信息的真实、准确、完整、及时，保护基金份额持有人的合法权益。

　　（二）内部控制组织结构

　　中国建设银行设有风险与内控管理委员会，负责全行风险管理与内部控制工作，对托管业务风险控制工作进行检查指导。投资托管服务部专门设置了监督稽核处，配备了专职内控监督人员负责托管业务的内控监督工作，具有独立行使监督稽核工作职权和能力。

　　（三）内部控制制度及措施

　　投资托管服务部具备系统、完善的制度控制体系，建立了管理制度、控制制度、岗位职责、业务操作流程，可以保证托管业务的规范操作和顺利进行；业务人员具备从业资格；业务管理严格实行复核、审核、检查制度，授权工作实行集中控制，业务印章按规程保管、存放、使用，账户资料严格保管，制约机制严格有效；业务操作区专门设置，封闭管理，实施音像监控；业务信息由专职信息披露人负责，防止泄密；业务实现自动化操作，防止人为事故的发生，技术系统完整、独立。

　　三、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

　　（一）监督方法

　　依照《基金法》及其配套法规和基金合同的约定，监督所托管基金的投资运作。利用自行开发的“托管业务综合系统——基金监督子系统”，严格按照现行法律法规以及基金合同规定，对基金管理人运作基金的投资比例、投资范围、投资组合等情况进行监督，并定期编写基金投资运作监督报告，报送中国证监会。在日常为基金投资运作所提供的基金清算和核算服务环节中，对基金管理人发送的投资指令、基金管理人对各基金费用的提取与开支情况进行检查监督。

　　（二）监督流程

　　１、每工作日按时通过基金监督子系统，对各基金投资运作比例控制指标进行例行监控，发现投资比例超标等异常情况，向基金管理人发出书面通知，与基金管理人进行情况核实，督促其纠正，并及时报告中国证监会。

　　２、收到基金管理人的划款指令后，对涉及各基金的投资范围、投资对象及交易对手等内容进行合法合规性监督。

　　３、根据基金投资运作监督情况，定期编写基金投资运作监督报告，对各基金投资运作的合法合规性、投资独立性和风格显著性等方面进行评价，报送中国证监会。

　　４、通过技术或非技术手段发现基金涉嫌违规交易，电话或书面要求基金管理人进行解释或举证，并及时报告中国证监会。

　　第五部分 相关服务机构

　　一、基金份额发售机构

　　（一）直销机构

　　１、浦银安盛基金管理有限公司上海直销中心

　　地址：中国上海市淮海中路３８１号中环广场３８楼

　　电话：（０２１）２３２１２８９９

　　传真：（０２１）２３２１２８９０

　　客服电话：４００－８８２８－９９９；（０２１）３３０７９９９９

　　联系人：徐薇

　　网址：ｗｗｗ．ｐｙ－ａｘａ．ｃｏｍ

　　２、电子直销

　　浦银安盛基金管理有限公司电子直销

　　交易网站：ｗｗｗ．ｐｙ－ａｘａ．ｃｏｍ

　　客服电话：４００－８８２８－９９９；（０２１）３３０７９９９９

　　（二）代销机构

　　１、场外代销机构

　　（１）中国建设银行股份有限公司

　　住所：北京市西城区金融大街２５号

　　办公地址：北京市西城区闹市口大街１号院１号楼

　　法定代表人：郭树清

　　客户服务电话：９５５３３

　　网址：ｗｗｗ．ｃｃｂ．ｃｏｍ

　　（２）上海浦东发展银行股份有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区浦东南路５００号

　　办公地址：上海市中山东一路１２号

　　法定代表人：吉晓辉

　　电话：（０２１）６１６１８８８８

　　传真：（０２１）６３６０４１９９

　　联系人：徐伟、虞谷云

　　客户服务热线：９５５２８

　　公司网站：ｗｗｗ．ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（３）交通银行股份有限公司

　　办公地址：上海市浦东新区银城中路１８８号

　　法定代表人：胡怀邦

　　客服电话：９５５５９

　　网址：ｗｗｗ．９５５５９．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（４）中信银行股份有限公司

　　住所：北京市东城区朝阳门北大街富华大厦Ｃ座

　　办公地址：北京市东城区朝阳门北大街富华大厦Ｃ座

　　法定代表人：孔丹

　　客服电话：９５５５８

　　网址：ｂａｎｋ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ

　　（５）招商银行股份有限公司

　　地址：深圳市福田区深南大道７０８８号招商银行大厦

　　法定代表人：秦晓

　　客服电话：９５５５５

　　网址：ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

　　（６）国泰君安证券股份有限公司

　　住所：上海市浦东新区商城路６１８号

　　办公地址：上海市延平路１３５号

　　法定代表人：祝幼一

　　客服电话：４００－８８８８－６６６

　　网址：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ

　　（７）申银万国证券股份有限公司

　　注册地址：上海市常熟路１７１ 号

　　办公地址：上海市常熟路１７１ 号

　　法定代表人：丁国荣

　　客服电话：０２１－９６２５０５

　　网址：ｗｗｗ．ｓｗ２０００．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（８）光大证券股份有限公司

　　住所：上海市静安区新闸路１５０８号

　　法定代表人：徐浩明

　　客服电话：４００８８８８７８８、１０１０８９９８

　　网址：ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ

　　（９）招商证券股份有限公司

　　注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８—４５层

　　法定代表人：宫少林

　　客户服务热线：９５５６５、４００８８８８１１１

　　网址：ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（１０）海通证券股份有限公司

　　住所：上海市广东路６８９号

　　法定代表人：王开国

　　客户服务电话：０２１－９５５５３ 或４００８８８８００１

　　网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ

　　（１１）广发华福证券有限责任公司

　　注册地址：福州市五四路１５７号新天地大厦７、８层

　　法定代表人：黄金琳

　　客服热线：０５９１－９６３２６

　　网址：ｗｗｗ．ｇｆｈｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（１２）广发证券股份有限公司

　　住所：广州市天河北路１８３号大都会广场４３楼

　　法定代表人：王志伟

　　客户服务电话： ９５５７５

　　网址：ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（１３）信达证券股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区闹市口大街９号院１号楼信达金融中心

　　法定代表人：张志刚

　　客服热线：４００－８００－８８９９

　　网址：ｗｗｗ．ｃｉｎｄａｓｃ．ｃｏｍ

　　（１４）兴业证券股份有限公司

　　注册地址：福州市湖东路９９号标力大厦

　　法定代表人：兰荣

　　客户服务电话： ４００８８８８１２３

　　网址：ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（１５）宏源证券股份有限公司

　　注册地址：新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市建设路２号

　　办公地址：北京市西城区太平桥大街１９号

　　法定代表人：冯戎

　　客服电话：４００８－０００－５６２

　　网址：ｗｗｗ．ｈｙｓｅｃ．ｃｏｍ

　　（１６）上海证券有限责任公司

　　地址：上海市黄浦区西藏中路３３６号

　　法定代表人：郁忠民

　　客户服务电话：９６２５１８

　　网址：ｗｗｗ．９６２５１８．ｃｏｍ

　　（１７）中信建投证券有限责任公司

　　地址：北京市朝阳门内大街１８８号

　　法定代表人：张佑君

　　客户服务电话：４００－８８８８－１０８

　　公司网址：ｗｗｗ．ｃｓｃ１０８．ｃｏｍ

　　（１８）中国银河证券股份有限公司

　　地址：北京市西城区金融大街３５ 号国际企业大厦Ｃ 座

　　法定代表人：顾伟国

　　客户服务电话：４００８－８８８－８８８８

　　网址：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（１９）华泰证券股份有限公司

　　地址：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦

　　法定代表人：吴万善

　　客户服务电话：９５５９７

　　网址：ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（２０）天相投资顾问有限公司

　　地址：北京市西城区金融街１９号富凯大厦Ｂ座７０１

　　法定代表人：林义相

　　客户咨询电话：０１０－６６０４５５６６

　　网址：ｗｗｗ．ｔｘｓｅｃ．ｃｏｍ

　　２、场内代销机构

　　名单详见基金份额发售公告。

　　基金管理人可根据《基金法》、《运作办法》、《销售办法》和《基金合同》等的规定，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时履行信息披露义务。

　　二、注册登记机构

　　名称：中国证券登记结算有限责任公司

　　住所：北京西城区金融大街２７号投资广场２３层

　　办公地址：北京西城区金融大街２７号投资广场２３层

　　法定代表人：金颖

　　联系人：朱立元

　　电话：（０１０）５８５９８８３９

　　传真：（０１０）５８５９８９０７

　　三、出具法律意见书的律师事务所和经办律师

　　名称：上海通力律师事务所

　　办公地址：上海市银城中路６８号时代金融中心１９楼

　　负责人： 韩炯

　　电话：（０２１）３１３５８６６６

　　传真：（０２１）３１３５８６００

　　联系人： 安冬

　　经办律师：安冬、吕红

　　四、审计基金财产的会计师事务所和经办注册会计师

　　公司全称： 普华永道中天会计师事务所有限公司

　　住所：上海市浦东新区陆家嘴环路１２３３号汇亚大厦１６０４－１６０８室

　　办公地址：上海市湖滨路２０２号普华永道中心１１楼

　　法定代表人：杨绍信

　　电话：（０２１）２３２３８８８８

　　传真：（０２１）２３２３８８００

　　联系人：单峰

　　经办注册会计师：汪棣、单峰

　　第六部分 基金的募集

　　一、基金募集的依据

　　本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《基金合同》及其他有关规定，并经中国证监会证监许可［２０１０］９６１号文核准募集发售。

　　二、基金的类别

　　股票型证券投资基金

　　三、基金的运作方式

　　契约型开放式

　　四、基金存续期限

　　不定期

　　五、基金份额的认购

　　基金募集期内，基金份额将通过场内方式和场外方式向社会公开募集，场外发售渠道为基金管理人的直销机构和场外代销机构的代销网点（具体名单参见基金份额发售公告）；场内发售渠道为通过上海证券交易所交易系统办理基金销售业务的上海证券交易所会员单位（具体名单见基金份额发售公告）。场内和场外两种方式均不设募集规模上限。

　　除法律、行政法规或中国证监会有关规定另有规定外，任何与基金份额发售有关的当事人不得预留和提前发售基金份额。

　　１、基金份额的发售时间、方式和对象

　　（１）募集期限：募集期限自基金份额发售之日起不超过３个月，募集时间详见基金份额发售公告。

　　（２）销售渠道：基金管理人的直销机构、场外代销机构的代销网点（具体名单见基金份额发售公告）和场内代销机构。场内代销机构具体名单详见基金份额发售公告。

　　（３）销售对象：个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买开放式证券投资基金的其他投资人

　　２、基金份额的认购和持有限制

　　（１）基金份额的认购采用金额认购方式。

　　（２）投资人认购基金份额采用全额缴款的认购方式。

　　（３）投资人在募集期内可以多次认购基金份额，已经正式受理的认购申请不得撤销。

　　（４）直销机构（柜台方式）接受首次认购申请的最低金额为单笔５０，０００元，追加认购的最低金额为单笔１，０００元。通过基金管理人网上交易系统办理本基金认购业务的不受直销机构（柜台方式）最低认购金额的限制，首次认购最低金额为单笔１，０００ 元，最低追加认购金额为１，０００元。投资者通过直销机构（柜台方式）和网上交易系统申请认购的单笔认购最低金额可由基金管理人酌情调整。本基金场内每笔最低认购金额为１，０００元，最低追加认购金额为１，０００元，同时每笔认购金额必须是１００元的整数倍，单笔认购最高不超过９９，９９９，９００元。场外代销机构的首次认购的最低金额为１０００ 元，追加认购的最低金额为１０００元。各场外代销机构对首次认购最低金额及追加认购最低金额有其他规定的，以各代销机构的业务规定为准。

　　（５）认购期间单个投资人的累计认购规模没有限制。

　　３、基金份额的初始面值、认购费用、认购价格及认购份额的计算公式

　　（１）初始面值：人民币１．００元。

　　（２）认购费率：募集期投资人可以多次认购本基金。投资人认购基金份额收取前端认购费用，即在认购时支付认购费用，认购费率按每笔认购申请单独计算。本基金场内认购费率等同于场外认购费率。

　　本基金认购费率如下表：

　　■

　　本基金的认购费用由基金份额的认购人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记结算等募集期间发生的各项费用，不足部分在基金管理人运营成本中列支。

　　（３）认购份额的计算

　　净认购金额＝认购金额／（１＋认购费率）；

　　认购费用＝认购金额－净认购金额；

　　认购份额＝（净认购金额＋认购利息）／基金份额初始面值。

　　场外认购份额的计算保留到小数点后两位，小数点两位以后的部分四舍五入，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担；场内认购份额计算结果保留到整数位，不足一份基金份额部分的认购资金零头返回投资者。

　　例：某投资人投资１０，０００ 元认购本基金，对应费率为１．０％，假设该笔认购产生利息１０．５５元，则其可得到的认购份额为：

　　净认购金额＝１００００／（１＋１．０％）＝９９００．９９元；

　　认购费用＝１００００－９９００．９９＝９９．０１元；

　　本金认购份额＝９９００．９９／１．００＝９９００．９９份

　　场外利息折算份额＝１０．５５／１．００＝ １０．５５份

　　场内利息折算份额＝１０．００／１．００＝ １０．００份

　　场外认购份额＝９９００．９９＋１０．５５＝９９１１．５４份

　　场内认购份额＝９９００．００＋１０．００＝９９１０．００份

　　如果投资者通过场外认购，则该投资者可获得认购份额为９９１１．５４份。

　　如果投资者通过场内认购，则该投资者可获得认购份额为９９１０．００份，其余０．９９份对应金额将返回给投资者。

　　４、认购的程序

　　（１）申请方式：书面申请或基金管理人公告的其他方式。

　　（２）认购款项支付：基金投资人认购时，采用全额缴款方式。

　　５、认购的确认

　　当日（Ｔ日）在规定时间内提交的申请，投资人通常可在Ｔ＋２日后（包括该日）到网点查询交易情况，在基金合同生效后可以到网点打印交易确认书。

　　投资人开户和认购所需提交的文件和办理的具体程序，请参阅基金份额发售公告。

　　６、认购期利息的处理方式

　　本基金募集期间募集的资金存入专用账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

　　认购款项在基金募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有。

　　场外认购利息折算的基金份额精确到小数点后两位，小数点两位以后的部分截位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担，其中有效认购资金的利息及利息折算的基金份额以注册登记机构的记录为准。

　　场内认购利息折算的基金份额精确到整数位，小数点后部分截位，由此误差产生的收益或损失由基金财产承担，其中有效认购资金的利息及利息折算的基金份额以注册登记机构的记录为准。

　　第七部分 基金合同的生效

　　一、基金备案的条件

　　１、本基金自基金份额发售之日起３个月内，在基金募集份额总额不少于２亿份，基金募集金额不少于２亿元，并且基金份额持有人的人数不少于２００人的条件下，基金募集期届满或基金管理人依据法律法规及招募说明书决定停止基金发售，且基金募集达到基金备案条件，基金管理人应当自基金募集结束之日起１０日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起１０日内，向中国证监会提交验资报告，办理基金备案手续。自中国证监会书面确认之日起，基金备案手续办理完毕，基金合同生效。

　　２、基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日对基金合同生效事宜予以公告。

　　３、本基金合同生效前，投资人的认购款项只能存入专用账户，任何人不得动用。认购资金在募集期形成的利息在本基金合同生效后折成投资人认购的基金份额，归投资人所有。利息转份额的具体数额以注册登记机构的记录为准。

　　二、基金募集失败

　　１、基金募集期届满，未达到基金备案条件，则基金募集失败。

　　２、如基金募集失败，基金管理人应以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用，在基金募集期届满后３０日内返还投资人已缴纳的认购款项，并加计银行同期存款利息。

　　３、如基金募集失败，基金管理人、基金托管人及代销机构不得请求报酬。基金管理人、基金托管人和代销机构为基金募集支付之一切费用应由各方各自承担。

　　三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资金数额

　　基金合同生效后的存续期内，基金份额持有人数量不满２００人或者基金资产净值低于５０００万元，基金管理人应当及时报告中国证监会；基金份额持有人数量连续２０个工作日达不到２００人，或连续２０个工作日基金资产净值低于５０００万元，基金管理人应当向中国证监会说明出现上述情况的原因并提出解决方案。法律法规另有规定时，从其规定。

　　第八部分 基金份额的申购、赎回及其他注册登记业务

　　一、申购、赎回场所

　　投资者可以通过基金管理人的直销机构、基金场外代销机构的营业网点及其他的合法方式在场外办理基金份额的申购、赎回等业务，也可以通过上海证券交易所会员单位作为基金场内代销机构在场内办理基金份额的申购、赎回等业务。基金管理人可根据情况变更或增减代销机构，并予以公告。若基金管理人或其指定的代销机构开通电话、传真或网上等交易方式，投资人可以通过上述方式进行申购与赎回，具体办法由基金管理人另行公告。

　　具体申购、赎回场所参见基金管理人关于本基金的相关公告。

　　二、申购、赎回开放日及开放时间

　　本基金的申购、赎回自《基金合同》生效后不超过３个月的时间内开始办理，基金管理人应在开始办理申购、赎回的具体日期依照《信息披露办法》的有关规定在至少一家指定媒体及基金管理人互联网网站（以下简称“网站”）公告。

　　投资者应当在开放日办理申购和赎回申请。本基金为投资者办理申购、赎回等基金业务的时间（开放日）为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日（基金管理人公告暂停申购或赎回时除外）。开放日的具体业务办理时间见本基金的相关公告。

　　若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或实际情况需要，基金管理人可对申购、赎回时间进行调整，但此项调整应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定至少在一家指定媒体及基金管理人网站公告。

　　三、申购与赎回的数额限制

　　（一）投资者场外申购时，每笔最低申购金额为１，０００元，最低追加申购金额为１，０００元或详见各代销机构网点公告。

　　（二）投资者场内申购时，每笔最低申购金额为１，０００元，最低追加申购金额为１，０００元，同时每笔申购金额必须是１００元的整数倍，且单笔申购最高不超过９９，９９９，９００ 元。

　　（三）直销机构（柜台方式）每笔最低申购金额为５０，０００元人民币，最低追加申购金额为１，０００元。

　　（四）通过基金管理人网上交易系统办理基金申购业务时，每笔最低申购金额为１，０００元，最低追加申购金额为１，０００元。

　　（五）本基金不设单笔赎回份额下限。

　　（六）本基金单个交易账户最低持有份额余额下限为５份。

　　（七）场内赎回份额必须是整数份额，并且每笔赎回最大不超过９９，９９９，９９９ 份基金份额。

　　（八）基金管理人可以在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额和赎回份额的数量限制。基金管理人必须在调整前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

　　四、申购与赎回的原则

　　１、“未知价”原则，即申购、赎回价格以申请当日收市后计算的基金份额净值为基准进行计算；

　　２、“金额申购、份额赎回”原则，即申购以金额申请，赎回以份额申请；

　　３、赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回；

　　４、当日的申购与赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销。

　　５、场内申购、赎回需遵守上海证券交易所及登记结算公司场内业务有关规则。

　　基金管理人可根据基金运作的实际情况依法对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始实施前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

　　五、申购与赎回的程序

　　１、申购和赎回的申请方式

　　投资人必须根据销售机构规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。

　　投资人在提交申购申请时须按销售机构规定的方式备足申购资金，投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额，否则所提交的申购、赎回申请无效。

　　２、申购和赎回申请的确认

　　基金管理人应以交易时间结束前受理申购和赎回申请的当天作为申购或赎回申请日（Ｔ日），在正常情况下，本基金注册登记机构在Ｔ＋１日内对该交易的有效性进行确认。Ｔ日提交的有效申请，投资人应在Ｔ＋２日后（包括该日）到销售网点柜台或以销售机构规定的其他方式及时查询申请的确认情况。基金销售机构对申购或赎回申请的受理并不代表申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到申请。申购或赎回申请的确认以注册登记机构或基金管理人的确认结果为准。

　　３、申购和赎回的款项支付

　　申购采用全额缴款方式，若申购资金在规定时间内未全额到账则申购不成功。若申购不成功或无效，基金管理人或基金管理人指定的代销机构将投资人已缴付的申购款项退还给投资人。

　　投资人赎回申请成功后，基金管理人将在Ｔ＋７日（包括该日）内支付赎回款项。在发生巨额赎回时，款项的支付办法参照本基金合同有关条款处理。

　　六、申购费用和赎回费用

　　（一）本基金的申购费用由申购本基金的投资人承担，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

　　本基金的申购费率适用以下前端收费费率标准：

　　■

　　（二）本基金的赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。不低于赎回费总额的２５％应归基金财产（对本基金持续持有期小于７天的投资人收取的赎回费全额计入基金财产），其余用于支付注册登记费和其他必要的手续费。

　　本基金的赎回费率随持有期限的增加而递减，标准如下：

　　■

　　注：就赎回费而言，１ 年指３６５ 天，２ 年指７３０ 天。

　　（三）本基金的申购费率、赎回费率最高不得超过法律法规规定的限额。本基金场内申购费率、赎回费率等同于场外申购费率、赎回费率。

　　（四）基金管理人可以在《基金合同》约定的范围内调整费率或收费方式，并最迟应于新的费率或收费方式实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

　　（五）对特定交易方式（如网上交易、电话交易等），基金管理人可以采用低于柜台交易方式的基金申购费率和赎回费率，并另行公告。

　　（六）基金管理人可以在不违反法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划，针对投资人定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间，按相关监管部门要求履行必要手续后，基金管理人可以适当调低基金申购费率和基金赎回费率。

　　七、申购份额与赎回金额的计算

　　（一）本基金申购份额的计算

　　本基金的申购金额包括申购费用和净申购金额，其中：

　　净申购金额＝申购金额／（１＋申购费率）；

　　申购费用＝申购金额－净申购金额；

　　申购份额＝净申购金额／Ｔ日基金份额净值。

　　例：某投资人投资１０，０００ 元申购本基金，对应费率为１．２％，假设申购当日基金份额净值为１．０５５元，则其可得到的申购份额为：

　　净申购金额＝１０，０００／（１＋１．２％）＝９，８８１．４２元

　　申购费用＝１０，０００－９８８１．４２＝１１８．５８元

　　申购份额＝９，８８１．４２／１．０５５＝９，３６６．２７份

　　如果投资人通过场外申购，则该投资人可获得申购份额为９，３６６．２７份。

　　如果投资人通过场内申购，则该投资人可获得申购份额为９，３６６．００份，其余０．２７份对应金额将返回给投资人。

　　（二）本基金赎回金额的计算

　　本基金采用“份额赎回”方式，赎回价格以Ｔ 日的基金份额净值为基准进行计算，计算公式：

　　赎回总额 ＝ 赎回份额 × Ｔ日基金份额净值

　　赎回费用 ＝ 赎回总额 × 赎回费率

　　赎回金额 ＝ 赎回总额 － 赎回费用

　　例：某基金份额持有人赎回本基金１０，０００份基金份额，持有时间为两个月，对应的赎回费率为０．５％，假设赎回当日基金份额净值为１．０５５元，则其可得到的赎回金额为：

　　赎回总金额＝１０，０００×１．０５５＝１０，５５０ 元

　　赎回费用＝１０，５５０×０．５％＝５２．７５元

　　净赎回金额＝１０，５５０－５２．７５＝１０，４９７．２５元

　　即：基金份额持有人赎回本基金１０，０００份基金份额，则其可获得的净赎回金额为１０，４９７．２５元。

　　（三）本基金份额净值的计算

　　基金份额净值的计算公式为：

　　Ｔ日基金份额净值＝Ｔ日基金资产净值／Ｔ日基金份额总数。

　　Ｔ 日的基金份额净值在当日收市后计算，并在Ｔ＋１ 日内公告。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。本基金基金份额净值的计算，保留到小数点后３ 位，小数点后第４位四舍五入，由此产生的误差计入基金财产。

　　（四）本基金申购份额、余额的处理方式

　　场外申购时，申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以申请当日的基金份额净值为基准计算，采用四舍五入的方法保留到小数点后两位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

　　场内申购时，申购的有效份额为按实际确认的申购金额在扣除相应的费用后，以申请当日的基金份额净值为基准计算，有效份额的计算保留到整数位，不足一份基金份额部分的申购资金零头由会员单位返还给投资者。

　　（五）本基金赎回金额的处理方式

　　赎回金额为按实际确认的有效赎回份额乘以申请当日基金份额净值并扣除相应的费用，计算结果保留到小数点后两位，小数点后两位以后的部分四舍五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。

　　八、申购和赎回的注册登记

　　投资者申购基金成功后，基金注册登记机构在Ｔ＋１日为投资者登记权益并办理注册登记手续，投资者自Ｔ＋２日（含该日）后有权赎回该部分基金份额。

　　投资者赎回基金成功后，基金注册登记机构在Ｔ＋１日为投资者办理扣除权益的注册登记手续。

　　基金管理人可以在法律法规允许的范围内，依法对上述注册登记办理时间进行调整，并应在调整实施日前依照《信息披露管理办法》的有关规定，在至少一家指定媒体及基金管理人网站公告。

　　九、拒绝或暂停申购的情形及处理方式

　　发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：

　　１、因不可抗力导致基金无法正常运作。

　　２、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

　　３、发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。

　　４、基金管理人认为接受某笔或某些申购申请可能会影响或损害现有基金份额持有人利益时。

　　５、基金资产规模过大，使基金管理人无法找到合适的投资品种，或其他可能对基金业绩产生负面影响，从而损害现有基金份额持有人利益的情形。

　　６、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

　　发生上述暂停申购情形且基金管理人决定暂停申购时，基金管理人应当根据有关规定在指定媒体上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请被拒绝，被拒绝的申购款项将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。

　　十、暂停赎回或者延缓支付赎回款项的情形及处理方式

　　发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回款项：

　　１、因不可抗力导致基金管理人不能支付赎回款项。

　　２、证券交易所交易时间非正常停市，导致基金管理人无法计算当日基金资产净值。

　　３、连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回。

　　４、发生本基金合同规定的暂停基金资产估值情况。

　　５、法律法规规定或中国证监会认定的其他情形。

　　发生上述情形且基金管理人决定拒绝接受或暂停基金份额持有人的赎回申请或者延缓支付赎回款项时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，已接受的赎回申请，基金管理人应足额支付；如暂时不能足额支付，应将可支付部分按单个账户申请赎回基金份额占当日申请赎回总份额的比例分配给赎回申请人，未支付部分可延期支付，并以后续开放日的基金份额净值为依据计算赎回金额。若连续两个或两个以上开放日发生巨额赎回，延期支付最长不得超过２０个工作日，并在指定媒体上公告。投资人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并予以公告。

　　十一、巨额赎回的情形及处理方式

　　１、巨额赎回的认定

　　若本基金单个开放日内的基金份额净赎回申请（赎回申请份额总数加上基金转换中转出申请份额总数后扣除申购申请份额总数及基金转换中转入申请份额总数后的余额）超过前一开放日的基金总份额的１０％，即认为是发生了巨额赎回。

　　２、巨额赎回的处理方式

　　当基金出现巨额赎回时，基金管理人可以根据基金当时的资产组合状况决定全额赎回或部分延期赎回。

　　（１）全额赎回：当基金管理人认为有能力支付投资人的全部赎回申请时，按正常赎回程序执行。

　　（２）部分延期赎回：当基金管理人认为支付投资人的赎回申请有困难或认为因支付投资人的赎回申请而进行的基金财产变现可能会对基金资产净值造成较大波动时，基金管理人在当日接受赎回比例不低于上一开放日基金总份额的１０％的前提下，可对其余赎回申请延期办理。对于当日的赎回申请，应当按单个账户赎回申请份额占赎回申请总份额的比例，确定当日受理的赎回份额；对于未能赎回部分，投资人在提交赎回申请时可以选择延期赎回或取消赎回。选择延期赎回的，将自动转入下一个开放日继续赎回，直到全部赎回为止；选择取消赎回的，当日未获受理的部分赎回申请将被撤销。延期的赎回申请与下一开放日赎回申请一并处理，无优先权并以下一开放日的基金份额净值为基础计算赎回金额，以此类推，直到全部赎回为止。如投资人在提交赎回申请时未作明确选择，投资人未能赎回部分作自动延期赎回处理。

　　（３）暂停赎回：连续２个开放日以上（含本数）发生巨额赎回，如基金管理人认为有必要，可暂停接受基金的赎回申请；已经接受的赎回申请可以延缓支付赎回款项，但不得超过２０个工作日，并应当在指定媒体上进行公告。

　　３、巨额赎回的公告

　　当发生上述巨额赎回并延期办理时，基金管理人应当通过邮寄、传真或者招募说明书规定的其他方式在３个交易日内通知基金份额持有人，说明有关处理方法，同时在指定媒体上刊登公告。

　　十二、暂停申购或赎回的公告和重新开放申购或赎回的公告

　　１、发生上述暂停申购或赎回情况的，基金管理人当日应立即向中国证监会备案，并按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上刊登暂停公告。

　　２、如发生暂停的时间为１日，基金管理人应于重新开放日，在指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公布最近１个开放日的基金份额净值。

　　３、如发生暂停的时间超过１日但少于２周，暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近１个开放日的基金份额净值。

　　４、如发生暂停的时间超过２周，暂停期间，基金管理人应每２周至少刊登暂停公告１次。暂停结束，基金重新开放申购或赎回时，基金管理人应按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上刊登基金重新开放申购或赎回公告，并公告最近１个开放日的基金份额净值。

　　十三、基金转换

　　基金管理人可以根据相关法律法规以及基金合同的规定决定开办本基金与基金管理人管理的、且由同一注册登记机构办理注册登记的其他基金之间的转换业务，基金转换可以收取一定的转换费，相关规则由基金管理人届时根据相关法律法规及基金合同的规定制定并公告，并提前告知基金托管人与相关机构。

　　十四、转托管

　　基金份额持有人可办理已持有基金份额在不同销售机构之间的转托管，基金销售机构可以按照规定的标准收取转托管费。

　　十五、定期定额投资计划

　　基金管理人可以为投资人办理定期定额投资计划，具体规则由基金管理人在届时发布公告或更新的招募说明书中确定。投资人在办理定期定额投资计划时可自行约定每期扣款金额，每期扣款金额必须不低于基金管理人在相关公告或更新的招募说明书中所规定的定期定额投资计划最低申购金额。

　　十六、基金的非交易过户

　　基金的非交易过户是指基金注册登记机构受理继承、捐赠和司法强制执行而产生的非交易过户以及注册登记机构认可、符合法律法规的其它非交易过户。无论在上述何种情况下，接受划转的主体必须是依法可以持有本基金基金份额的投资人。

　　继承是指基金份额持有人死亡，其持有的基金份额由其合法的继承人继承；捐赠指基金份额持有人将其合法持有的基金份额捐赠给福利性质的基金会或社会团体；司法强制执行是指司法机构依据生效司法文书将基金份额持有人持有的基金份额强制划转给其他自然人、法人或其他组织。办理非交易过户必须提供基金注册登记机构要求提供的相关资料，对于符合条件的非交易过户申请按基金注册登记机构的规定办理，并按基金注册登记机构规定的标准收费。

　　十七、基金的冻结与解冻

　　基金注册登记机构只受理国家有权机关依法要求的基金份额的冻结与解冻，以及注册登记机构认可、符合法律法规的其他情况下的冻结与解冻。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益按照我国法律法规、监管规定以及国家有权机关的要求来决定是否冻结。在国家有权机关作出决定之前，被冻结部分产生的权益先行一并冻结。被冻结部分份额仍然参与收益分配与支付。

　　第九部分 基金的投资

　　一、投资目标

　　本基金为股票指数增强型基金，在力求对沪深３００指数进行有效跟踪的基础 上，主要通过数量化模型进行积极的指数组合管理与风险控制，力争获得超越业绩比较基准的投资收益，谋求基金资产的长期增值。

　　本基金对业绩比较基准的跟踪目标是：力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过０．５％，年化跟踪误差不超过７．７５％。

　　二、投资范围

　　本基金资产投资于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、债券、权证以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中，股票资产占基金资产的比例不低于９０％，投资于沪深３００指数成份股和备选成份股的资产比例不低于股票资产的８０％。现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产的比例为５％－１０％，其中现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值的５％，权证及其他金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。

　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　　三、投资策略

　　本基金以沪深３００指数为目标指数，采用“指数化投资为主、增强型策略为辅”的投资策略。在有效复制目标指数的基础上，通过公司自有量化增强模型，优化股票组合配置结构，一方面严格控制投资组合的跟踪误差，避免大幅偏离目标指数，另一方面在跟踪目标指数的同时，力争获得超越业绩比较基准的收益。

　　１、资产配置策略

　　在各类投资资产配置上，本基金为保持对目标指数的紧密跟踪，股票资产占基金资产的比例不低于９０％，投资于沪深３００指数成份股和备选成份股的资产比例不低于股票资产的８０％。本基金还将根据宏观经济趋势、资产估值水平、市场投资者情绪以及宏观经济、市场政策等因素的变化在本基金的投资范围内进行适度动态调整股票和债券等资产的配置比例，在控制与目标指数的跟踪误差的前提下，适度获取超越目标指数的收益。

　　２、股票投资策略

　　（１）指数化投资

　　本基金投资策略是复制目标指数并增强收益表现，即根据目标指数的成份股在指数中的权重比例，在严格控制跟踪误差的基础上构建基金实际投资组合。在控制跟踪误差的过程中，首先要保持对目标指数的深入研究和跟踪调整。

　　Ａ、定期调整

　　本基金将按照沪深３００指数对成份股及其权重的定期调整方案，在考虑跟踪误差风险的基础上，对股票投资组合进行相应调整。

　　Ｂ、不定期调整

　　根据指数编制规则，当沪深３００指数成份股因增发、送配等股权变动而需进行成份股权重调整时，本基金将根据中证指数有限公司发布的临时调整决定，在考虑跟踪误差风险的基础上，对股票投资组合进行相应调整。

　　Ｃ、特殊情形下的调整

　　本基金在某些特殊情形下将选择其他股票或股票组合对目标指数中的成份股票加以替换，这些情形包括：①法律法规的限制；②目标指数成份股流动性严重不足；③本基金资产规模过大导致本基金持有该股票比例过高；④成份股上市公司存在重大虚假陈述等违规行为、或者面临重大的不利行政处罚或司法诉讼等。本基金进行替换遵循以下原则：①用于替换的股票与被替换的股票属于同一行业，经营业务相似度高；②用于替换的股票与被替换的股票的市场价格收益表现具有很强的相关性，能较好地代表被替换股票的收益表现；③用于替换的股票优先从目标指数的其他成份股中挑选，如不能挑选出较合适的替换股票，再考虑从非目标指数成份股的股票中挑选。

　　（２）增强型策略

　　本基金的增强型策略主要包括：Ａ、成份股多因子量化α增强策略；Ｂ、非成份股优选增强策略。本基金的增强型策略的核心是成份股多因子量化α增强策略。

　　Ａ、成份股多因子量化α增强策略

　　本基金的成份股量化增强策略通过公司自主研发的多因子量化α模型来实现。该模型包括：价值、盈利动量、质量和技术等四个因子，每个因子分别由多项指标组合而成。其中，价值因子是衡量股票的估值水平，指标包括市盈率、市净率、预测动态市盈率等；盈利动量因子是反映上市公司业绩增长的情况，指标包括盈利增长率、盈利预测修正等；质量因子是反映上市公司资产盈利水平和财务状况，指标包括盈利性、运营效率、债务杠杆和流动性等；技术因子是反映股票市场交易的情况，指标包括价格动量／反转、规模、换手率等。以上四个因子既相互独立，又综合反映了股票市场的诸多驱动因素，并且在不同的市场阶段具有显著不同的收益表现，因此本基金通过该多因子模型能够较好地分析股票市场的运行特征，寻找良好的投资机会。

　　该模型所使用的数据来自本公司的金融数据库和外部咨询机构的数据库，数据包括上市公司公开披露的各类报表信息，股票市场交易价格信息，以及分析师盈利预测数据等等。模型对上述基础数据进行数据整理，定期计算股票的各因子指标数值，检测各因子指标的市场收益表现，筛选出具有稳定且显著超额收益的优势指标，构建多因子评分体系。本基金将密切跟踪模型各因子、指标的收益表现及变化，定期对各因子、指标进行回顾分析，并结合当前市场情况，形成对模型因子的收益预期的判断，适时调整各因子的配置权重以及各因子内部指标的构成和权重，更新调整上述多因子评分体系。

　　根据每个成份股的因子评分结果，以成份股在目标指数中的基准权重为基础，在一定的比例范围内进行超配或低配选择，获取增强型投资收益。

　　Ｂ、非成份股优选增强策略

　　本基金采用定性和定量相结合的方法，在非目标指数成份股中，选择优秀的成长型上市公司股票。非成份股优选的原则包括：①具有高于行业平均的资产收益率和净经营性现金流回报率；②具有高于行业平均的营业收入增长率和盈利增长率；③具有较高的行业技术壁垒，较高的研发投入等。在严格控制非成份股风险暴露度和组合跟踪误差的前提下，本基金通过适度投资于优选的成长型上市公司股票，获取一定的超额收益，增强整体投资组合的收益表现。

　　（３）风险预估和控制

　　为有效地控制基金的跟踪误差，本基金采用公司自有的风险预算模型，根据基金投资组合相对业绩比较基准的资产配置暴露度、行业配置暴露度和个股投资比例暴露度，计算跟踪误差的预估值，对基金的跟踪误差进行估计和控制，预先防范基金收益表现偏离业绩比较基准过大的风险。

　　同时，本基金还将密切跟踪基金的实际跟踪误差，及时分析跟踪误差的来源，调整基金投资组合，将跟踪误差控制在跟踪目标以内。

　　（４）本基金通过适当投资一级市场申购的股票（包括新股与增发）以在不增加额外风险的前提下提高收益水平。

　　３、债券投资策略

　　本基金债券投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。

　　本基金基于对国内外宏观经济形势、财政货币政策、以及流动性等因素及其对债券市场影响的深入分析，进行合理的利率预期，判断债券市场的基本走势，制定以目标久期管理为核心的债券资产配置策略。在债券投资组合构建和管理过程中，本基金将采用期限结构配置、类属信用利差策略、流动性管理等手段进行个券投资。

　　４、权证投资策略

　　本基金将按照法律法规相关规定进行权证投资。本基金进行权证投资时，将在对权证标的证券进行基本面研究及估值的基础上，结合股价波动率等参数，运用数量化期权定价模型，确定其合理内在价值，从而构建套利交易或避险交易组合以及在合同许可投资比例范围内的投资于价值出现较为显著的低估的权证品种。

　　四、投资决策依据和决策程序

　　为了保证整个投资组合计划的顺利贯彻实施，本基金遵循以下投资决策依据以及具体的决策程序：

　　（一）投资决策依据

　　１、国家有关法律法规和《基金合同》的有关规定；

　　２、宏观经济发展态势和证券市场运行环境和趋势的研究和判断；

　　３、沪深３００指数的编制方法及调整公告等；

　　（二）决策程序

　　投资决策程序分为投资研究、投资决策、投资执行、投资跟踪与反馈、投资核对与监督、风险控制六个环节，具体如下：

　　１、投资研究

　　金融工程部负责建立和维护多因子量化α模型，对各因子、指标进行不断检验和更新，定期提交因子分析研究报告。

　　研究部行业研究员通过调研上市公司，提交行业和公司投资策略报告，为基金增强型策略投资提供定性研究支持。

　　２、投资决策

　　投资决策委员会是公司最高的投资决策机构。

　　基金经理根据金融工程部和研究部的研究成果，应用指数化投资和增强型策略，制定具体的投资方案，报投资决策委员会审批。

　　３、投资执行

　　基金经理根据经投资决策委员会批准的投资方案，结合市场流动性情况，构建投资组合。

　　基金经理在其权限范围内向集中交易室下达交易命令。集中交易室负责具体的交易执行，同时对基金投资的日常交易行为进行实时监控。

　　４、投资跟踪与反馈

　　基金经理将密切跟踪基金的跟踪误差变动，对投资组合进行动态监控和调整，有效跟踪业绩比较基准的表现。同时，基金经理通过对增强型策略收益表现的分析，对增强型策略进行动态优化调整。

　　５、投资核对与监督

　　基金交易清算人员通过交易数据的核对，对当日交易操作进行复核。

　　６、风险控制

　　基金投资管理过程中的风险控制包括两个层次，一个层面是由金融工程人员定期和不定期对基金进行投资绩效评估，分析基金投资组合相对业绩比较基准的跟踪偏离度和跟踪误差的来源，以及增强型策略的收益表现，并对投资组合提出优化建议报告；另一个层面是外部独立的风险管理机构（包括风险控制委员会、监察部、风险管理部）对投资管理过程的风险监控。

　　五、投资限制

　　（一）禁止行为

　　为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

　　１、承销证券；

　　２、向他人贷款或者提供担保；

　　３、从事承担无限责任的投资；

　　４、买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；

　　５、向其基金管理人、基金托管人出资或者买卖其基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；

　　６、买卖与其基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与其基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；

　　７、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

　　８、依照法律法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动；

　　９、法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。

　　（二）投资组合限制

　　本基金的投资组合将遵循以下限制：

　　１、本基金持有一家上市公司的股票，其市值不超过基金资产净值的１０％，但完全按照目标指数的构成比例进行证券投资不受此限；

　　２、本基金持有的全部权证，其市值不得超过基金资产净值的３％；本基金在任何交易日买入权证的总金额，不得超过上一交易日基金资产净值的０．５％。法律法规或中国证监会另有规定的，遵从其规定；

　　３、本基金股票、债券的投资比例范围为：股票资产占基金资产的比例为９０％－９５％，现金、债券资产及中国证监会允许基金投资的其他证券品种占基金资产净值的比例为５％－１０％；

　　４、本基金投资于沪深３００指数的成份股及其备选成份股的资产比例不低于股票资产的８０％；

　　５、基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；

　　６、保持不低于基金资产净值５％的现金或者到期日在一年以内的政府债券；

　　７、本基金持有的所有流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的５％；本基金持有的同一流通受限证券，其公允价值不得超过本基金资产净值的３％；

　　８、法律法规和基金合同规定的其他限制。

　　如果法律法规对本基金合同约定投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，则本基金投资不再受相关限制。

　　因证券市场波动、上市公司合并、基金规模变动、股权分置改革中支付对价等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在１０个交易日内进行调整。

　　基金管理人应当自基金合同生效之日起６个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。

　　六、业绩比较基准

　　本基金业绩比较基准：沪深３００指数收益率×９５％＋１％（指年收益率，评价时按期间累计天数折算）。

　　沪深３００指数是由上海证券交易所和深圳证券交易所授权，由中证指数有限公司开发的中国Ａ股市场指数，它的样本选自沪深两个证券市场，覆盖了大部分流通市值，其成份股票为中国Ａ股市场中代表性强、流动性高的股票，能够反映Ａ股市场总体发展趋势。

　　１％（指年收益率，评价时按期间累计天数折算）是基于沪深３００指数成份股的年红利收益率以及主动量化策略增强效应而作为业绩比较基准的一部分。(下转D15版)