（上接D3版）
３．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有股票投资明细
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４．报告期内股票投资组合的重大变动
（１）累计买入金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
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注：本期累计买入金额指买入成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
（２）累计卖出金额超出期初基金资产净值２％或前２０名的股票明细
金额单位：人民币元
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注：本期累计卖出金额指卖出成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
（３）买入股票的成本总额及卖出股票的收入总额
金额单位：人民币元
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注：上述金额均指成交金额（成交单价乘以成交数量），不考虑相关交易费用。
５．报告期末按债券品种分类的债券投资组合
本基金本报告期末未持有债券。
６．报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细
本基金本报告期末未持有债券。
７．期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细
本基金本报告期末未持有资产支持证券。
８．期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细
本基金本报告期末未持有权证。
９．投资组合报告附注
（１）报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。
（２）基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
（３）报告期末其他各项资产构成
金额单位：人民币元
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（４）报告期末基金持有的处于转股期的可转换债券明细
本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。
（５）期末前十名股票中存在流通受限情况的说明
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（６）由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。
十三、基金业绩
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
（一）本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较：
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（二）自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较：
大成沪深３００基金累计份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率的历史走势对比图
（２００６年４月６日至２０１０年６月３０日）
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注：按基金合同规定，本基金的初始建仓期为６个月。截至报告日，本基金的各项投资比例已达到基金合同中规定的各项比例。
十四、费用概览
（一）与基金运作有关的费用
１．与基金运作相关费用列示
（１）基金管理人的管理费；
（２）基金托管人的托管费；
（３）基金的证券交易费用；
（４）基金合同生效后的信息披露费用；
（５）基金份额持有人大会费用；
（６）基金合同生效后与基金相关的会计师费、律师费；
（７）按照国家有关规定和基金合同约定，可以在基金财产中列支的其他费用。
２．与基金运作相关费用计提方法、计提标准和支付方式
（１）基金管理人的管理费
本基金的基金管理费按基金财产净值的０．７５％年费率计提。
在通常情况下，基金管理费按前一日基金财产净值的０．７５％年费率计提。计算方法如：
Ｈ＝Ｅ×０．７５％÷当年天数
Ｈ为每日应计提的基金管理费
Ｅ为前一日基金财产净值
基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起５个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
（２）基金托管人的基金托管费
本基金的基金托管费按基金财产净值的０．１５％年费率计提。
在通常情况下，基金托管费按前一日基金财产净值的０．１５％年费率计提。计算方法如下：
Ｈ＝Ｅ×０．１５％÷当年天数
Ｈ为每日应计提的基金托管费
Ｅ为前一日的基金财产净值
基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，基金托管人复核后于次月首日起５个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休假等，支付日期顺延。
（３）本条第１款第３至第８项费用由基金托管人根据有关法规及相应协议的规定，按费用实际支出金额支付，列入当期基金费用。
３．不列入基金费用的项目
基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。
基金合同生效前的相关费用，包括但不限于律师费、会计师费、验资费、信息披露费用等不得从基金财产中列支，其他具体不得列入基金费用的项目依据相关法律法规执行。
（二）与基金销售等相关费用
本基金分为Ａ类和Ｂ类两种收费模式，对应Ａ类和Ｂ类两种不同的份额。
Ａ类收费模式，即前端收费模式，指在本基金中，选择在认（申）购本基金时直接交纳认（申）购费，再以扣除认（申）购费后的净额作为认（申）购金额的收费模式。
Ｂ类收费模式，即后端收费模式，指在本基金中，选择在认（申）购时不交纳认（申）购费，以认（申）购总额直接作为认（申）购金额，但在赎回时交纳认（申）购费的收费模式。
本基金因不同的收费模式而有两类基金份额：Ａ类基金份额和Ｂ类基金份额。Ａ类基金份额是选择Ａ类收费方式（前端收费模式）的基金份额；Ｂ类基金份额是选择Ｂ类收费方式（后端收费模式）的基金份额。
本基金将来若增加新的收费模式，对应地，可能会增加新的基金份额种类，并可能需计算其新基金份额类别的基金份额净值。
此分类对募集期的认购行为和基金合同生效后的申购行为，均同样适用。
投资者在认（申）购本基金时，每笔认（申）购只能选择Ａ类或Ｂ类之一种。
１．基金申购（基金合同生效后购买本基金）
投资者申购本基金时只能从Ａ类和Ｂ类两种收费模式中选择一个。投资者申购本基金采用全额缴款的申购方式。
（１）Ａ类收费模式：前端收费模式
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前端申购费用的计算方法如下：
净申购金额＝申购金额／（１＋申购费率）
申购费用＝申购金额－净申购金额
申购费用在基金申购时从申购金额中扣除，不列入基金财产。基金申购费用用于市场推广、销售、注册登记、客户服务等各项费用。
（２）Ｂ类收费模式：后端收费模式
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采用Ｂ类收费模式，投资者在申购时无须支付申购费用，但是赎回时需交纳申购费用。后端申购费用的计算方法如下：
后端申购费用＝赎回份数×申购日基金份额净值×后端申购费率
２．基金赎回（对Ａ类基金份额和Ｂ类基金份额均适用）
本基金赎回费用由基金赎回人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。
本基金的赎回费率按持有期（Ｔ）递减，最高不超过总的赎回金额的０．５％，持有期超过２年赎回费率则为０。
赎回费率表如下：
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注：１年按照３６５天计算，２年按照７３０天计算，其余同。
赎回费用的计算方法如下：
赎回费用＝赎回金额×赎回费率
本基金赎回费在扣除手续费后，余额不得低于赎回费总额的２５％，并应当归入基金财产。
３．基金转换
本基金转换费用详见本基金开放转换业务公告、最新的更新的招募说明书或其他刊登在指定媒体上的公告。
（三）费率调整
基金管理人和基金托管人可根据实际情况分别调整基金管理费率、基金托管费率等相关费率。调高基金管理费率和基金托管费率，原则上须召开基金份额持有人大会审议，除非法律法规另有规定、或基金合同另有约定、或获得监管机关的豁免等。
基金管理人等可根据市场情况在不违背有关法律法规之规定和基金合同之约定的情况下调整本基金的认购费率、申购费率、赎回费率等。调低前述相关费率，或在不增加整体费率水平的情况下改变收费模式，无须召开基金份额持有人大会。
若将来法律法规或监管机构许可本基金或本类型的基金采取持续性销售服务费模式，则本基金可以依法引入持续性销售服务费收费模式；若引入该类收费模式，并没有增加现有投资者的费用负担，则无须召开基金份额持有人大会，法律法规或监管机关另有规定的除外。
基金管理人或其授权或认可的机构，在不违背相关法律法规之规定和基金合同之约定的情况下，有权仅对场外或者仅对场内的费率结构进行调整。
费率的调整，最迟在调整生效前２日内在至少一种中国证监会指定媒体上公告。
（四）基金税收
本基金运作过程中涉及的各纳税主体，应按国家法律、法规履行其纳税义务。
十五、对招募说明书更新部分的说明
本更新的招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金销售管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》及其他有关法律法规的要求，对２０１０年５月２５日公布的《大成沪深３００指数证券投资基金更新的招募说明书》（２０１０年第１期）进行了补充和更新，主要修改内容如下：
１．根据最新资料，更新了“三、基金管理人”部分。
２．根据最新资料，更新了“四、基金托管人”部分。
３．根据最新资料，更新了“五、相关服务机构”部分。
４．根据最新数据，更新了“八、基金的投资”部分。
５．根据最新数据，更新了“九、基金的业绩”部分。
６．根据最新公告，更新了“二十二、其他应披露的事项”。
７．根据最新情况，更新了“二十三、招募说明书更新部分的说明”。
大成基金管理有限公司
二〇一〇年十一月二十二日
