基金管理人：兴业全球基金管理有限公司

　　基金托管人：招商银行股份有限公司

　　二零一零年十二月

　　【重要提示】

　　本基金于２０１０年２月２１日经中国证监会证监许可［２０１０］ ２２９号文核准募集。本基金基金合同于２０１０年４月２２日起正式生效，自该日起兴业全球基金管理有限公司（以下简称“本公司”）正式开始管理本基金。

　　本招募说明书摘要是根据《兴业合润分级股票型证券投资基金基金合同》和《兴业合润分级股票型证券投资基金更新招募说明书》编写，并经中国证监会核准。基金合同是约定基金当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资人自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和本基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、《运作办法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务；基金投资人欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅本基金的基金合同。

　　投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应认真阅读本招募说明书，全面认识本基金产品的风险收益特征，充分考虑自身的风险承受能力，并对于认购（或申购）基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资要承担相应风险，包括市场风险、管理风险、流动性风险、本基金特定风险、操作或技术风险、合规风险等。在投资者作出投资决策后，基金投资运作与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

　　基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成本基金业绩表现的保证。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。

　　本更新招募说明书所载内容截止日２０１０年１０月２１日（特别事项注明除外），有关财务数据和净值表现摘自本基金２０１０年第３季度报告，数据截止日为２０１０年９月３０日（财务数据未经审计）。本基金托管人招商银行股份有限公司已复核了本次更新的招募说明书。

　　第一部分 基金管理人

　　一、基金管理人概况

　　机构名称：兴业全球基金管理有限公司

　　成立日期：２００３年９月３０日

　　住所：上海市黄浦区金陵东路３６８号

　　办公地址：上海市张杨路５００号时代广场２０楼

　　法定代表人：兰荣

　　联 系 人：郭贤珺

　　联系电话：０２１－５８３６８９９８

　　组织形式：有限责任公司

　　注册资本：人民币１．５亿元

　　兴业全球基金管理有限公司（以下简称“公司”或“本公司）经证监基金字［２００３］１００号文批准于２００３年９月３０日成立。２００８年１月２日，中国证监会批准（证监许可［２００８］６号）了公司股权变更申请，全球人寿保险国际公司（ＡＥＧＯＮ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｎ．Ｖ）受让本公司股权并成为公司股东。股权转让完成后，兴业证券股份有限公司的出资占注册资本的５１％，全球人寿保险国际公司的出资占注册资本的４９％。同时公司名称由“兴业基金管理有限公司”更名为“兴业全球人寿基金管理有限公司”。

　　２００８年７月７日，经中国证监会批准（证监许可［２００８］８８８号文），公司名称由“兴业全球人寿基金管理有限公司”变更为“兴业全球基金管理有限公司”，同时，公司注册资本由人民币１．２亿元变更为人民币１．５亿元。

　　截止２０１０年１１月２日，公司旗下管理着兴业可转债混合型证券投资基金、兴业趋势投资混合型证券投资基金（ＬＯＦ）、兴业货币市场证券投资基金、兴业全球视野股票型证券投资基金、兴业社会责任股票型证券投资基金、兴业有机增长灵活配置混合型证券投资基金、兴业磐稳增利债券型证券投资基金、兴业合润分级股票型证券投资基金、兴业沪深３００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）共９只基金。

　　兴业全球基金管理有限公司下设投资决策委员会、风险管理委员会、基金管理部、研究部、金融工程与专题研究部、交易室、监察稽核部、市场部、渠道部、客户服务中心、专户投资部、运作保障部、综合管理部、北京办事处，随着公司业务发展的需要，将对业务部门进行适当的调整。

　　二、主要人员情况

　　１、董事、监事、经理及其他高级管理人员概况

　　兰荣先生，董事长，１９６０年生，工商管理硕士、高级经济师。历任福建省建设银行投资处干部，福建省福兴财务公司科长，兴业银行总行计划资金部副总经理，兴业银行证券业务部副总经理，福建兴业证券公司总裁，兴业证券股份有限公司董事长、总裁、党委书记。现任兴业证券股份有限公司董事长兼兴业全球基金管理有限公司董事长。

　　张训苏先生，董事，１９６３年生，博士后，副教授、高级经济师。历任安徽财贸学院讲师，港澳证券上海总部副总经理、研发总经理，兴业证券股份有限公司研究发展中心总经理、总裁助理兼客户资产管理部总经理、风险管理总监。现任兴业证券股份有限公司副总裁。

　　郑苏芬女士，董事，１９６２年生，工商管理硕士，审计师。历任福建省财政厅干部，福建省审计厅副处长，福建省广宇集团股份公司财务部经理，兴业证券股份有限公司副总裁，兴业全球基金管理有限公司董事长。现任兴业证券股份有限公司副总裁兼首席合规官。

　　万维德（Ｍａｒ ｖａｎ Ｗｅｅｄｅ）先生，董事，１９６５年出生，荷兰国籍。历任Ｆｏｒｓｙｔｈｅ Ｉｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ Ｎ．Ｖ．财务经理，麦肯锡公司全球副董事，海康人寿保险有限公司总经理。现任全球人寿保险集团执行副总裁。

　　Ｅｒｉｃ Ｒｕｔｔｅｎ先生，董事，１９６２年生，荷兰国籍。历任Ｗｉｌｌｅｍｓ ｖｄ Ｗｉｌｄｅｎｂｅｒｇ ＢＶ合伙人和联合创立人，ＯＯＭ保险公司市场营销部负责人，Ａｘｅｎｔ－ＡＥＧＯＮ公司运营和ＩＴ部门负责人，阿尔贝特海恩金融公司筹建管理团队主席，全球人寿派驻世界银行市场工作负责人，全球人寿（荷兰）人寿保险业务首席执行官。现任全球人寿（荷兰）资产管理部首席执行官。

　　霍以礼先生（Ｅｌｉｏ Ｆａｔｔｏｒｉｎｉ），董事，１９７０年生，荷兰国籍，美国达特茅斯学院塔克商学院ＭＢＡ。历任巴林银行分析师，贝恩管理咨询公司高级助理，博思艾伦咨询公司顾问，荷兰银行资产管理战略和并购部高级副总裁、亚太区公司业务发展部负责人。现任ＡＥＧＯＮ资产管理公司亚洲区负责人（香港）。

　　陈百助先生，独立董事，１９６３年生，哲学博士。历任加拿大萨斯喀彻温大学助理教授，克雷蒙研究所助理教授，美国南加大马歇尔商学院助理教授、副教授。现任美国南加大马歇尔商学院教授。

　　黄明先生，独立董事，１９６４年生，金融学博士。历任芝加哥大学商学院金融学助理教授，斯坦福大学商学院金融学助理教授、副教授，长江商学院副院长、金融学访问教授，上海财经大学金融学院院长。现任美国康奈尔大学金融学教授（终身）、长江商学院教授、中国教育部长江学者讲座教授、《美国经济评论》编委。

　　于宁先生，独立董事，１９５４年生，律师。历任江苏省镇江市卫生局干部，中央纪律检查委员会副处长、处长。现任中华全国律师协会会长、北京大学法学院兼职教授。

　　郭辉先生，监事，１９５９年生，博士，高级经济师。历任中国农业银行信贷部，中国农业银行信托公司，中国农业银行信托公司财务处处长，中国农业银行办公室秘书处副处长、处长，中国农业银行信托公司副总经理、党委书记，中国农业银行托管部总经理，中国农业银行审计特派员。现任兴业证券股份有限公司董事长助理。

　　陈育能女士，监事，１９７４年生，工商管理硕士。历任民航快递财务会计助理经理，ＫＰＭＧ助理经理，新加坡Ｐｒｕｄｅｎｔｉａｌ担保公司财务经理，ＳｕｎＬｉｆｅ Ｅｖｅｒｂｒｉｇｈｔ人寿保险财务计划报告助理副总裁。现任海康保险副总裁、首席财务官。

　　辛曌先生，监事，１９７５年生，经济学博士。历任山东省社会科学院研究员，天同证券研究所研究员、部门副经理、部门经理。现任兴业全球基金管理有限公司金融工程与专题研究部总监。

　　２、高级管理人员概况

　　杨东先生，总经理，１９７０年生，工商管理硕士。历任福建兴业证券公司上海业务部总经理助理，证券投资部副总经理兼上海业务部副总经理，兴业证券股份有限公司证券投资部总经理，兴业证券股份有限公司总裁助理、投资总监。现任兴业全球基金管理有限公司总经理。

　　杜建新先生，督察长，１９５９年生，经济学学士，经济师。历任江西财经大学情报资料中心主任，中国银行三明分行办公室副主任，兴业证券股份有限公司三明营业部副总经理、上海管理总部总经理、人力资源部总经理，兴业全球基金管理有限公司监察稽核部总监。现任兴业全球基金管理有限公司督察长。

　　杨卫东先生，副总经理兼市场部总监，１９６８年生，法学学士。历任陕西团省委组织部科员，海南省省委台办接待处科员，海通证券股份有限公司海口营业部负责人、大连分公司总经理，兴业证券股份有限公司资产管理部副总经理，上海凯业集团公司总裁，兴业全球基金管理有限公司总经理助理兼市场部总监。现任兴业全球基金管理有限公司副总经理兼市场部总监。

　　杜昌勇先生，副总经理，１９７０年生，理学硕士。历任兴业证券公司福建天骜营业部电脑房负责人、上海管理总部电脑部经理，兴业证券股份有限公司证券投资部总经理助理，兴业全球基金管理有限公司兴业可转债混合型证券投资基金基金经理、基金管理部总监、投资总监。现任兴业全球基金管理有限公司副总经理。

　　徐天舒先生，副总经理，１９７３年生，经济学硕士，英国特许注册会计师（ＡＣＣＡ）。历任中信证券股份有限公司基金管理部项目经理，澳大利亚怀特控股有限公司基金经理，海康人寿保险有限公司首席执行官特别助理、发展中心负责人、助理副总经理及投资总监。现任兴业全球基金管理有限公司副总经理。

　　３、本基金基金经理

　　张惠萍女士，１９７６年生，经济学硕士。２００２年６月加入兴业基金管理有限公司（筹），历任兴业基金管理有限公司研究策划部行业研究员、兴业趋势投资混合型证券投资基金（ＬＯＦ）基金经理助理、兴业趋势投资混合型证券投资基金（ＬＯＦ）基金经理。现任本基金基金经理。

　　王海涛先生，１９７２年生，沃顿商学院ＭＢＡ。历任ＤＥＣ中国有限公司工程师，中国惠普沈阳分公司部门经理，北京百特赛威计算机网络有限公司总经理，美国Ｂｕｓｉｎｅｓｓ Ｅｘｃｅｌｌｅｎｃｅ Ｉｎｃ．投资经理，摩根士丹利亚洲有限公司全球财富管理部副总裁。现任兴业全球基金管理有限公司基金管理部总监助理兼本基金基金经理。

　　４、投资决策委员会成员

　　本基金采用投资决策委员会领导下的基金经理负责制。投资决策委员会成员由５人组成：

　　杨 东 兴业全球基金管理有限公司总经理

　　杜昌勇 兴业全球基金管理有限公司副总经理

　　王晓明 兴业全球基金管理有限公司投资总监，兴业趋势投资混合型证券投资基金（ＬＯＦ）基金经理

　　傅鹏博 兴业全球基金管理有限公司基金管理部副总监，兴业社会责任股票型证券投资基金基金经理

　　董承非 兴业全球视野股票型证券投资基金基金经理

　　三、基金管理人的职责

　　１、依法募集基金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金的发售、申购、赎回和登记事宜；

　　２、办理基金备案手续；

　　３、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

　　４、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

　　５、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

　　６、编制中期和年度基金报告；

　　７、计算并公告基金资产、合润基金份额净值、合润Ａ份额净值与合润Ｂ份额净值，确定合润基金份额申购、赎回价格；

　　８、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

　　９、召集基金份额持有人大会；

　　１０、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

　　１１、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

　　１２、中国证监会规定的其他职责。

　　四、基金管理人承诺

　　１、基金管理人承诺基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制进行基金资产的投资；

　　２、基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为，并承诺建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止违反《证券法》行为的发生；

　　３、基金管理人承诺不从事违反《基金法》的行为，并承诺建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：

　　（１）承销证券；

　　（２）向他人贷款或者提供担保；

　　（３）从事承担无限责任的投资；

　　（４）买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；

　　（５）向本基金管理人、基金托管人出资或者买卖本基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；

　　（６）买卖与本基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与本基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；

　　（７）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

　　（８）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。

　　４、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家法律法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

　　（１）越权或违规经营；

　　（２）违反基金合同或托管协议；

　　（３）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益；

　　（４）在包括向中国证监会报送的资料中进行虚假信息披露；

　　（５）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

　　（６）玩忽职守、滥用职权；

　　（７）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；

　　（８）除按本公司制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其他股票投资；

　　（９）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；

　　（１０）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；

　　（１１）贬损同行，以提高自己；

　　（１２）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；

　　（１３）以不正当手段谋求业务发展；

　　（１４）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；

　　（１５）其他法律、行政法规禁止的行为。

　　５、基金经理承诺

　　（１）依照法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；

　　（２）不利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；

　　（３）不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；

　　（４）不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

　　五、基金管理人的风险管理与内部控制制度

　　１、风险管理的理念

　　（１）风险管理是业务发展的保障；

　　（２）最高管理层承担最终责任；

　　（３）分工明确、相互牵制的组织结构是前提；

　　（４）制度建设是基础；

　　（５）制度执行监督是保障。

　　２、风险管理的原则

　　（１）全面性原则：公司风险管理必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业务过程和业务环节；

　　（２）独立性原则：公司设立独立的监察稽核部，监察稽核部保持高度的独立性和权威性，负责对公司各部门风险控制工作进行稽核和检查；

　　（３）相互制约原则：公司及各部门在内部组织结构的设计上要形成一种相互制约的机制，建立不同岗位之间的制衡体系；

　　（４）定性和定量相结合原则：建立完备的风险管理指标体系，使风险管理更具客观性和操作性；

　　（５）重要性原则：公司的发展必须建立在风险控制完善和稳固的基础上，内部风险控制与公司业务发展同等重要。

　　３、风险管理和内部风险控制体系结构

　　公司的风险管理体系结构是一个分工明确、相互牵制的组织结构，由最高管理层对风险管理负最终责任，各个业务部门负责本部门的风险评估和监控，监察稽核部负责监察公司的风险管理措施的执行。具体而言，包括如下组成部分：

　　（１）董事会：负责制定公司的风险管理政策，对风险管理负完全的和最终的责任。董事会下设执行委员会和风险控制委员会；

　　（２）督察长：独立行使督察权利，直接对董事会负责，及时向合规控制委员会提交有关公司规范运作和风险控制方面的工作报告；

　　（３）投资决策委员会：负责指导基金财产的运作、制定本基金的资产配置方案和基本的投资策略；

　　（４）风险管理委员会：负责对基金投资运作的风险进行测量和监控；

　　（５）监察稽核部：负责对公司风险管理政策和措施的执行情况进行监察，并为每一个部门的风险管理系统的发展提供协助，使公司在一种风险管理和控制的环境中实现业务目标；

　　（６）业务部门：风险管理是每一个业务部门最首要的责任。部门经理对本部门的风险负全部责任，负责履行公司的风险管理程序，负责本部门的风险管理系统的开发、执行和维护，用于识别、监控和降低风险。

　　４、内部控制制度综述

　　（１）风险控制制度

　　公司风险控制的目标为严格遵守国家法律法规、行业自律规定和公司各项规章制度，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营风格；不断提高经营管理水平，在风险最小化的前提下，确保基金份额持有人利益最大化；建立行之有效的风险控制机制和制度，确保各项经营管理活动的健康运行与公司财产的安全完整；维护公司信誉，保持公司的良好形象。

　　针对公司面临的各种风险，包括政策和市场风险， 管理风险和职业道德风险，分别制定严格防范措施，并制定岗位分离制度、空间分离制度、作业流程制度、集中交易制度、信息披露制度、资料保全制度、保密制度和独立的监察稽核制度等相关制度。

　　（２）监察稽核制度

　　监察稽核工作是公司内部风险控制的重要环节。公司设督察长和监察稽核部。督察长全面负责公司的监察稽核工作，可在授权范围内列席公司任何会议，调阅公司任何档案材料，对基金资产运作、内部管理、制度执行及遵规守法情况进行内部监察、稽核；出具监察稽核报告，报公司董事会和中国证监会，如发现公司有重大违规行为，应立即向公司董事会和中国证监会报告。

　　监察稽核部具体执行监察稽核工作，并协助督察长工作。监察稽核部具有独立的检查权、独立的报告权、知晓权和建议权。具体负责对公司内部风险控制制度提出修改意见，并提交风险管理委员会；检查公司各部门执行内部管理制度的情况；监督公司资产运作、财务收支的合法性、合规性、合理性；监督基金财产运作的合法性、合规性、合理性；调查公司内部的违规事件；协助监管机关调查处理相关事项；负责员工的离任审计；协调外部审计事宜等。

　　（３）内部财务控制制度

　　财务管理的目的在于规范公司会计行为，保证会计资料真实、完整；加强财务管理，合理使用公司财务资源，提高公司资金的运用效率，控制公司财务风险，保护公司股东的利益，保证公司财产安全、完整和增值。

　　公司内部财务控制制度主要内容有：公司财务核算实行权责发生制的原则，会计使用国家许可的电算化软件。公司实行财务预算管理制度，财务行政部财务室在综合各部门财务预算的基础上负责编制并报告公司总经理，经董事会批准后组织实施。各部门应认真做好财务预算的编制和实施工作。

　　５、风险管理和内部风险控制的措施

　　（１）建立、健全内控体系，完善内控制度：公司建立、健全了内控结构，高管人员关于内控有明确的分工，确保各项业务活动有恰当的组织和授权，确保监察稽核工作是独立的，并得到高管人员的支持，同时置备操作手册，并定期更新；

　　（２）建立相互分离、相互制衡的内控机制：建立、健全了各项制度，做到基金经理分开，投资决策分开，基金交易集中，形成不同部门，不同岗位之间的制衡机制，从制度上减少和防范风险；

　　（３）建立、健全岗位责任制：建立、健全了岗位责任制，使每个员工都明确自己的任务、职责，并及时将各自工作领域中的风险隐患上报，以防范和减少风险；

　　（４）建立风险分类、识别、评估、报告、提示程序：建立了风险管理委员会，使用适合的程序，确认和评估与公司运作有关的风险；公司建立了自下而上的风险报告程序，对风险隐患进行层层汇报，使各个层次的人员及时掌握风险状况，从而以最快速度作出决策；

　　（５）建立内部监控系统：建立了有效的内部监控系统，如电脑预警系统、投资监控系统，能对可能出现的各种风险进行全面和实时的监控；

　　（６）使用数量化的风险管理手段：采取数量化、技术化的风险控制手段，建立数量化的风险管理模型，用以提示指数趋势、行业及个股的风险，以便公司及时采取有效的措施，对风险进行分散、控制和规避，尽可能地减少损失；

　　（７）提供足够的培训：制定了完整的培训计划，为所有员工提供足够和适当的培训，使员工明确其职责所在，控制风险。

　　６、基金管理人关于内部合规控制声明书

　　本公司确知建立、维护、维持和完善内部控制制度是本公司董事会及管理层的责任。本公司特别声明以上关于内部控制的披露真实、准确，并承诺将根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。

　　第二部分 基金托管人

　　一、基金托管人概况

　　１、基本情况

　　名称：招商银行股份有限公司（以下简称“招商银行”）

　　设立日期：１９８７年４月８日

　　注册地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦

　　办公地址：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦

　　注册资本：１９１．１９亿元

　　法定代表人：秦晓

　　行长：马蔚华

　　资产托管业务批准文号：中国证监会证监基字【２００２】８３ 号

　　电话：０７５５—８３１９９０８４

　　传真：０７５５—８３１９５２０１

　　资产托管部信息披露负责人：张燕

　　２、发展概况

　　招商银行成立于１９８７年４月８日，是我国第一家完全由企业法人持股的股份制商业银行，总行设在深圳。自成立以来，招商银行先后进行了三次增资扩股，并于２００２年３月成功地发行了１５亿Ａ股，４月９日在上交所挂牌（股票代码：６０００３６），是国内第一家采用国际会计标准上市的公司。２００６年９月又成功发行了２２亿Ｈ股，９月２２日在香港联交所挂牌交易（股票代码：３９６８），１０月５日行使Ｈ股超额配售，共发行了２４．２亿Ｈ股。截止２０１０年０６月３０日，招商银行总资产２．２８２万亿元人民币，核心资本充足率８．０５％。

　　２００２年８月，招商银行成立基金托管部；２００５年８月，经报中国证监会同意，更名为资产托管部，下设业务支持室、产品管理室、运营室、监察稽核室４个职能处室，现有员工５２人。２００２年１１月，经中国人民银行和中国证监会批准获得证券投资基金托管业务资格，成为国内第一家获得该项业务资格上市银行；２００３年４月，正式办理基金托管业务。招商银行作为托管业务资质最全的商业银行，拥有证券投资基金托管、受托投资管理托管、合格境外机构投资者托管（ＱＦＩＩ）、全国社会保障基金托管、保险资金托管、企业年金基金托管等业务资格。

　　二、主要人员情况

　　秦晓先生，招商银行董事长和非执行董事，２００１年４月加入本公司。英国剑桥大学经济学博士学位，高级经济师。第十一届全国政协委员，香港中国企业协会名誉会长、清华大学经济管理学院和中国人民银行研究生部兼职教授。２００１年１月起任招商局集团有限公司董事长。曾任中国国际信托投资公司总经理、副董事长、中信实业银行董事长。秦晓博士曾任第九届全国人大代表、国家外汇管理局外汇政策顾问、日本丰田公司国际咨询委员会委员，并于２００１年担任亚太经合组织工商咨询理事会主席。

　　马蔚华先生，招商银行执行董事、行长兼首席执行官，１９９９年１月加入本公司。经济学博士学位，高级经济师。第十一届全国政协委员。１９９９年１月起任招商银行股份有限公司行长兼首席执行官。分别自１９９９年９月、２００３年９月、２００７年１１月及２００８年１０月起兼任招银国际金融有限公司董事长、招商信诺人寿保险有限公司董事长及招商基金管理有限公司董事长及永隆银行有限公司董事长，并自２００２年７月起担任招商局集团公司董事。同时担任中国国际商会副主席、中国企业家协会执行副会长、中国金融学会常务理事、中国红十字会第八届理事会常务理事、深圳市综研软科学发展基金会理事长和北京大学、清华大学等多所高校兼职教授等职。

　　唐志宏先生，招商银行副行长，吉林大学本科毕业，高级经济师。１９９５年５月加入本公司，历任沈阳分行副行长，深圳管理部副主任，兰州分行行长，上海分行行长，深圳管理部主任，总行行长助理，２００６年４月起担任本公司副行长。同时担任招商信诺人寿保险公司及中国银联股份有限公司董事。

　　夏博辉先生，招商银行资产托管部总经理，厦门大学管理学博士，教授、注册会计师。１９９２年至１９９９年历任湖南财经学院会计系副主任、科研处副处长、科研（研究生）处处长，世界银行技术援助中国人民银行会计改革体系项目金融会计准则研究组中方工作组组长（１９９３－１９９６），１９９６年晋升为教授；２０００年至２００５年６月历任深圳发展银行总行部门总经理、财务执行总监等职；２００５年７月，加盟招商银行。同时担任财政部会计准则咨询专家、金融会计组负责人，中国银行业协会托管专业委员会常务副主任。曾获“全国优秀教师”（１９９３）、湖南省普通高校优秀教学成果一等奖（１９９３）、湖南省第五届优秀社会科学成果二等奖（１９９９）、中国青年科技论坛二等奖（１９９９）、深圳市人民政府金融创新二等奖（２００９）。

　　胡家伟先生，大学本科学历，现任招商银行资产托管部副总经理。３０多年银行业务及管理工作经历，已获得基金从业资格。历任招商银行总行国际业务部副总经理、招商银行蛇口支行副行长、招商银行总行单证中心主任。曾任中国银行湖北省分行国际结算处副科长、副处长、中国银行十堰分行副行长、香港南洋商业银行押汇部高级经理、香港中银集团港澳管理处业务部高级经理等职务。

　　三、基金托管业务经营情况

　　截至２０１０年９月３０日，招商银行股份有限公司托管了招商安泰系列证券投资基金（含招商安泰股票型投资基金、招商安泰平衡型证券投资基金和招商安泰债券投资基金），招商现金增值证券投资基金、华夏经典配置混合型证券投资基金、长城久泰中信标普３００指数证券投资基金、中信现金优势货币市场基金、光大保德信货币市场证券投资基金、华泰柏瑞金字塔稳本增利债券型证券投资基金、海富通强化回报混合型证券投资基金、光大保德信新增长股票型证券投资基金、富国天合稳健优选股票型证券投资基金、上证红利交易型开放式指数证券投资基金、德盛优势股票型证券投资基金、华富成长趋势股票型证券投资基金、光大保德信优势配置股票型证券投资基金、益民多利债券型证券投资基金、德盛红利股票证券投资基金、上证央企５０交易型开放式指数基金、上投摩根行业轮动股票型证券投资基金、中银蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金、南方策略优化股票型证券投资基金、兴业合润分级股票型证券投资基金、中邮核心主题股票型证券投资基金、长盛沪深３００指数证券投资基金（ＬＯＦ）、中银价值精选灵活配置混合型基金共２６只开放式基金及其它托管资产，托管资产为３０２１．０２亿元人民币。

　　四、托管人的内部控制制度

　　１、内部控制目标

　　确保托管业务严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念；形成科学合理的决策机制、执行机制和监督机制，防范和化解经营风险，确保托管业务的稳健运行和托管资产的安全完整；建立有利于查错防弊、堵塞漏洞、消除隐患，保证业务稳健运行的风险控制制度，确保托管业务信息真实、准确、完整、及时；确保内控机制、体制的不断改进和各项业务制度、流程的不断完善。

　　２、内部控制组织结构

　　招商银行资产托管业务建立三级内控风险防范体系：

　　一级风险防范是在总行行长层面对风险进行预防和控制。招商银行实行董事会领导下的行长负责制，重大事项的决策经行长办公会讨论决定，行长室下设风险控制委员会、内部控制状况评审委员会、稽核监督管理委员会、信息规划委员会等机构。

　　二级风险防范是总行资产托管部在业务室、专业岗位设置时，必须遵循内控制衡原则，监督制衡的形式和方式视业务的风险程度决定。

　　总行资产托管部内设立稽核监察室，负责部门内部风险预防和控制。稽核监察室在总经理室直接领导下，独立于部门内其他业务室和托管分部，对各岗位、各业务室、各分部、各项业务中的风险控制情况实施监督。

　　三级风险防范是各业务室对自身业务风险进行自我防范和控制。业务室根据法律法规、监管规定、业务规则及本部门具体情况制定工作流程及风险控制措施。

　　３、内部控制原则

　　（１）全面性原则。内部控制应覆盖各项业务过程和操作环节、覆盖所有室和岗位，并由全部人员参与。

　　（２）审慎性原则。内部控制的核心是有效防范各种风险，托管组织体系的构成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点，应当体现“内控优先”的要求。

　　（３）独立性原则。各室、各岗位职责应当保持相对独立，不同托管资产之间、托管资产和自有资产之间应当分离。内部控制的检查、评价部门应当独立于内部控制的建立和执行部门，稽核监察室应保持高度的独立性和权威性，负责对部门内部控制工作进行评价和检查。

　　（４）有效性原则。内部控制应当符合国家法律法规和监管机关的规章，具有高度的权威性，成为所有员工严格遵守的行动指南；执行内部控制制度不能存在任何例外，部门任何员工不得拥有超越制度或违反规章的权力。

　　（５）适时性原则。内部控制应随着托管业务经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律、法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修订和完善。

　　（６）防火墙原则。核算、清算、稽核监察等相关部门，应当在制度上和人员上适当分离，办公网和业务网分离，部门业务网和全行业务网分离，以达到风险防范的目的。

　　４、内部控制措施

　　（１）完善的制度建设。招商银行资产托管部制定了《招商银行证券投资基金托管业务管理办法》、《招商银行托管业务内控管理办法》和《招商银行证券投资基金托管业务操作规程》等一系列规章制度，从资产托管业务操作流程、会计核算、岗位管理、档案管理、保密管理和信息管理等方面，保证资产托管业务科学化、制度化、规范化运作。为保障托管资产安全和托管业务正常运作，切实维护托管业务各当事人的利益，避免托管业务危机事件发生或确保危机事件发生后能够及时、准确、有效地处理，招商银行还制定了《招商银行托管业务危机事件应急处理办法》，并建立了灾难备份中心，各种业务数据能及时在灾难备份中心进行备份，确保灾难发生时，托管业务能迅速恢复和不间断运行。

　　（２）经营风险控制。招商银行资产托管部托管项目审批、资金清算与会计核算双人双岗、大额资金专人跟踪、凭证管理、差错处理等一系列完整的操作规程，有效地控制业务运作过程中的风险

　　（３）业务信息风险控制。招商银行资产托管部通过数据加密传输、业务信息启动异地自动备份功能、业务信息磁带备份并由专人签收保存等措施保证业务信息及数据传递的安全性。业务信息不得泄漏，有关人员如需调用，须经总经理室审批，并做好调用登记。

　　（４）客户资料风险控制。招商银行资产托管部对业务运作过程中形成的客户资料，视同会计资料保管。客户资料不得泄露，有关人员如需调用，须经总经理室成员审批，并做好调用登记。

　　（５）信息技术系统风险控制。招商银行资产托管部对信息技术系统管理实行双人双岗双责、机房空间隔离并设置门禁管理、电脑密码设置及权限管理、业务网和办公网、与全行业务网双分离制度，与外部业务机构实行防火墙保护等，保证信息技术系统的安全。

　　（６）人力资源控制。招商银行资产托管部通过建立良好的企业文化和员工培训、激励机制、加强人力资源管理及建立人才梯级队伍及人才储备机制，有效的进行人力资源控制。

　　五、基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序

　　根据《基金法》、《运作办法》等有关证券法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象、基金投融资比例、基金投资禁止行为、基金管理人参与银行间债券市场、基金管理人选择存款银行、基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等的合法性、合规性进行监督和核查。

　　基金托管人对上述事项的监督与核查中发现基金管理人的实际投资运作违反《基金法》、《运作办法》、基金合同、托管协议、上述监督内容的约定和其他有关法律法规的规定，应及时以书面形式通知基金管理人进行整改，整改的时限应符合法规允许的投资比例调整期限。基金管理人收到通知后应及时核对确认并以书面形式向基金托管人发出回函并改正。在规定时间内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。

　　基金托管人发现基金管理人的投资指令违反《基金法》、《运作办法》、基金合同和有关法律法规规定，应当拒绝执行，立即通知基金管理人限期改正，如基金管理人未能在通知期限内纠正的，基金托管人应向中国证监会报告。

　　基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。

　　基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。

　　第三部分 相关服务机构

　　一、基金份额发售机构

　　１、直销机构

　　●兴业全球基金管理有限公司直销中心

　　地址：上海市张杨路５００号时代广场２０楼

　　联系人：汤凡、何佳怡

　　客户服务电话： ４００－６７８－００９９、（０２１）３８８２４５３６

　　直销联系电话：（０２１）５８３６８８８６、５８３６８９１９

　　传真： （０２１）５８３６８９１５、５８３６８８６９

　　●兴业全球基金管理有限公司电子直销（目前仅开通建设银行、兴业银行、工商银行、招商银行借记卡，农业银行借记卡、准贷记卡）

　　交易网站：ｈｔｔｐｓ：／／ｔｒａｄｅ．ｘｙｆｕｎｄｓ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　客服电话：４００－６７８－００９９；（０２１）３８８２４５３６

　　２、代销机构

　　●代销银行

　　（１）招商银行股份有限公司

　　住所：深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦

　　法定代表人：秦晓

　　电话：（０７５５）８３１９８８８８

　　传真：（０７５５）８３１９５０４９

　　客服电话：９５５５５

　　公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｍｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

　　（２）兴业银行股份有限公司

　　住所：福州市湖东路１５４号

　　法定代表人：高建平

　　电话：（０２１）５２６２９９９９

　　客户服务热线：９５５６１

　　公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｉｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（３）中国工商银行股份有限公司

　　住所：中国北京复兴门内大街５５号

　　办公地址：中国北京复兴门内大街５５号

　　法定代表人：姜建清

　　客户服务电话：９５５８８

　　传真：（０１０）６６１０７９１４

　　公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｉｃｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（４）中国邮政储蓄银行有限责任公司

　　住所：北京市西城区宣武门西大街１３１号

　　办公地址：北京市西城区宣武门西大街１３１号

　　法定代表人：刘安东

　　客户服务电话：９５５８０

　　传真：（０１０）６８８５８１１７

　　公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｐｓｂｃ．ｃｏｍ

　　（５）交通银行股份有限公司

　　住所：上海市仙霞路１８号

　　办公地址：上海市银城中路１８８号

　　法定代表人：胡怀邦

　　电话：（０２１）５８７８１２３４

　　传真：（０２１）５８４０８４８３

　　客户服务电话：９５５５９

　　公司网站：ｈｔｔｐ：／／ ｗｗｗ．ｂａｎｋｃｏｍｍ．ｃｏｍ

　　（６）中信银行股份有限公司

　　住所：北京市东城区朝阳门北大街８号富华大厦Ｃ座

　　法定代表人：孔丹

　　电话：（０１０）６５５５７０１３

　　传真：（０１０）６５５５０８２７

　　客户服务电话：９５５５８

　　公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｂａｎｋ．ｅｃｉｔｉｃ．ｃｏｍ

　　（７）中国民生银行股份有限公司

　　住所（办公地址）：北京市西城区复兴门内大街２号

　　法定代表人：董文标

　　客户服务电话：９５５６８

　　传真：（０１０）８３９１４２８３

　　公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｍｂｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（８）中国银行股份有限公司

　　住所（办公地址）：北京市西城区复兴门内大街１号

　　法定代表人： 肖钢

　　客户服务电话：９５５６６

　　公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂｏｃ．ｃｎ

　　（９）中国农业银行股份有限公司

　　住所（办公地址）：北京市东城区建国门内大街６９号

　　法定代表人： 项俊波

　　客户服务电话：９５５９９

　　公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ａｂｃｈｉｎａ．ｃｏｍ

　　（１０）中国光大银行股份有限公司

　　住所（办公地址）：北京市西城区复兴门外大街６号光大大厦

　　法定代表人：唐双宁

　　客户服务电话：９５５９５

　　传真：０１０－６８５６０３１１

　　公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｅｂｂａｎｋ．ｃｏｍ

　　（１１）中国宁波银行股份有限公司

　　住所（办公地址）：宁波市江东区中山东路２９４号

　　法定代表人：陆华裕

　　客户服务电话：９６５２８， （上海地区９６２５２８）

　　传真：０２１－６３５８６２１５

　　公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｂｃｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（１２）上海浦发银行股份有限公司

　　住所：上海市浦东新区浦东南路５００号

　　法定代表人： 吉晓辉

　　客户服务电话：９５５２８

　　传真：０２１－６３６０４１９９

　　公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｐｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（１３）深圳发展银行股份有限公司

　　住所（办公地址）： 深圳市深南东路５０４７号深圳发展银行大厦

　　法定代表人： 肖遂宁

　　客户服务电话：９５５０１

　　公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｄｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（１４）华夏银行股份有限公司

　　住所（办公地址）：北京市东城区建国门内大街２２号华夏银行大厦

　　法定代表人：吴建

　　客户服务电话：９５５７７

　　公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｘｂ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　●代销券商

　　（１）兴业证券股份有限公司

　　住所：福州市湖东路２６８号

　　法定代表人：兰荣

　　客户服务热线：４００８８８８１２３

　　传真：（０２１）３８５６５７８５

　　公司网站：ｈｔｔｐ：／／ ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（２）国泰君安证券股份有限公司

　　住所：上海市浦东新区商城路６１８号

　　法定代表人：祝幼一

　　客户服务咨询电话：４００８８８８６６６

　　电话：（０２１）３８６７６６６６

　　传真：（０２１）３８６７０１６１

　　客户服务热线：４００８８８８６６６

　　公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（３）中信建投证券有限责任公司

　　住所：北京市朝阳区安立路６６号４号楼

　　法定代表人：张佑君

　　开放式基金咨询电话：４００８８８８１０８

　　开放式基金业务传真：（０１０）８５１３０５７７

　　公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｓｃ１０８．ｃｏｍ

　　（４）华泰证券股份有限公司

　　办公地址：江苏省南京市中山东路９０号华泰证券大厦

　　法定代表人：吴万善

　　电话：（０２５）８４４５７７７７－９５０、２４８

　　客户咨询电话：（０２５）８４５７９８９７

　　公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｔｓｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（５）长江证券股份有限公司

　　住所：武汉市新华路特８号长江证券大厦

　　法定代表人：胡运钊

　　电话：（０２７）６３２１９７８１

　　传真：（０２７）５１０６２９２０

　　客户服务热线：４００８－８８８－９９９或（０２７）８５８０８３１８

　　公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．９５５７９．ｃｏｍ

　　（６）海通证券股份有限公司

　　住所： 上海市淮海中路９８号

　　法定代表人：王开国

　　客服电话：４００－８８８８－００１、（０２１）９６２５０３或拨打各城市营业网点咨询电话

　　传真：（ ０２１）５３８５８５４９

　　公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ

　　（７）招商证券股份有限公司

　　住所：深圳市福田区益田路江苏大厦Ａ座３８—４５层

　　法定代表人：宫少林

　　电话：（０７５５）８２９６０２２３

　　传真：（０７５５）８２９４３６３６

　　客户服务热线：９５５６５、４００８８８８１１１

　　公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｎｅｗｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（８）中国银河证券股份有限公司

　　住所：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座

　　法定代表人：肖时庆

　　联系电话：（０１０）６６５６８０４７

　　客服电话：４００８－８８８－８８８

　　公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（９）广发证券股份有限公司

　　住所：广州市天河北路１８３号大都会广场４３楼

　　法定代表人：王志伟

　　开放式基金咨询电话：９５５７５转各营业网点

　　开放式基金业务传真：（０２０）８７５５５３０５

　　公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（１０）山西证券股份有限公司

　　办公（注册）地址：山西省太原市府西街６９号山西国贸中心东塔楼

　　法定代表人：侯巍

　　客服电话：４００６６６１６１８

　　联系电话：（０３５１）８６８６７０３

　　传真：（０３５１）８６８６６１９

　　公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｉ６１８．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（１１）东方证券股份有限公司

　　住所：上海市中山南路３１８号２号楼２２层－２９层

　　法定代表人：王益民

　　电话：（０２１）６３３２５８８８

　　传真：（０２１）６３３２６１７３

　　客服热线：（０２１）９６２５０６或４００８８－８８５０６

　　公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（１２）德邦证券有限责任公司

　　办公地址：上海市浦东新区浦东南路５８８号浦发大厦２６楼

　　法定代表人：方加春

　　联系电话：（０２１）６８７６１６１６

　　传真电话：（０２１）６８７６７９８１

　　客服电话：４００８８８８１２８

　　公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔｅｂｏｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（１３）中银国际证券有限责任公司

　　住所：上海市浦东新区银城中路２００号中银大厦３９层

　　法定代表人：唐新宇

　　开放式基金咨询电话：４００６２０８８８８或各地营业网点咨询电话

　　开放式基金业务传真：（０２１）５０３７２４７４

　　公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂｏｃｉｃｈｉｎａ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（１４）国海证券有限责任公司

　　住所：中国广西南宁市滨湖路４６号

　　法定代表人：张雅峰

　　联系电话：（０７７１）５５３９２６２

　　传 真：（０７７１）５５３９０３３

　　客服热线：４００８８８８１００（全国）、９６１００（广西）

　　公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｈｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（１５）光大证券股份有限公司

　　住所： 上海市静安区新闸路１５０８号

　　法定代表人： 徐浩明

　　联系电话：（０２１）２２１６９０８１

　　传 真：（０２１）２２１６９１３４

　　客服热线：４００８８８８７８８

　　公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｅｂｓｃｎ．ｃｏｍ

　　（１６）国元证券股份有限公司

　　法定代表人： 凤良志

　　住所： 合肥市寿春路１７９号

　　联系电话：安徽地区：９６８８８；全国：４００－８８８８－７７７

　　传真电话：（０５５１）２２０７１１４

　　公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（１７）湘财证券有限责任公司

　　地址：长沙市黄兴中路６３号中山国际大厦１２楼

　　法定代表人：林俊波

　　电话：（０２１）６８６３４５１８

　　传真：（０２１）６８８６５６８０

　　客服电话：４００－８８８－１５５１

　　公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｘｃｓｃ．ｃｏｍ

　　（１８）申银万国证券股份有限公司

　　住所（办公地址）：上海市常熟路１７１号

　　法定代表人：丁国荣

　　电话：（０２１）５４０３３８８８

　　传真：（０２１）５４０３５３３３

　　客服电话：（０２１）９６２５０５

　　公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｗ２０００．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（１９）华泰联合证券有限责任公司

　　住所：深圳市罗湖区深南东路５０４７号深圳发展银行大厦１０、２５层

　　法定代表人：马昭明

　　联系电话：（０７５５）８２４９２０００

　　传真电话：（０７５５）８２４９２９６２

　　客服电话：４００－８８８８－５５５，（０７５５）２５１２５６６６

　　公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｌｈｚｑ．ｃｏｍ

　　（２０）中航证券有限公司

　　住所：南昌市抚河北路２９１号

　　法定代表人：杜航

　　联系电话：（０７９１）６７６８７６３

　　传真：（０７９１）６７８９４１４

　　客服电话：４００－８８６６－５６７

　　公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｃｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ

　　（２１）渤海证券有限公司

　　住所：天津经济技术开发区第二大街４２号写字楼１０１室

　　法定代表人：王春峰

　　联系电话：０２２－２８４５１８６１

　　传真：０２２－２８４５１８９２

　　客服电话：４００６５１５９８８

　　公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｂｈｚｑ．ｃｏｍ

　　（２２）瑞银证券有限责任公司

　　住所：北京市西城区金融大街７号英蓝国际金融中心１２层、１５层

　　法定代表人：刘弘

　　联系电话：０１０－５８３２ ８７５２

　　传真：０１０－５９２２ ８７４８

　　客服电话：４００－８８７－８８２７

　　公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｕｂｓｓｅｃｕｒｉｔｉｅｓ．ｃｏｍ

　　（２３）广发华福证券有限责任公司

　　住所：福州市五四路１５７号新天地大厦７、８层

　　法定代表人：黄金琳

　　联系电话：０５９１－８７８４１１６０

　　传真：０５９１－８７８４１１５０

　　公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｆｈｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（２４）齐鲁证券有限公司

　　住所：济南市经十路２０５１８号

　　法定代表人：李玮

　　联系电话：０５３１－８１２８３９０６

　　传真：０５３１－８１２８３９００

　　公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（２５）爱建证券有限责任公司

　　住所：上海市南京西路７５８号２４楼

　　法定代表人：张建华

　　联系电话：０２１－３２２２９８８８

　　客服电话：０２１－６３３４０６７８

　　公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ａｊｚｑ．ｃｏｍ

　　（２６）安信证券股份有限公司

　　住所：深圳市福田区金田路４０１８号安联大厦３５层、２８层Ａ０２单元

　　法定代表人：牛冠兴

　　联系电话：０７５５－８２８２５５５１

　　传真：０７５５－８２５５８３５５

　　客服电话：４００８００１００１

　　公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｅｓｓｅｎｃｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（２７）华融证券股份有限公司

　　住所：北京市西城区月坛北街２６号

　　法定代表人：丁之锁

　　联系电话：０１０－５８５６８００７

　　传真：０１０－５８５６８０６２

　　客服电话：０１０－５８５６８１１８

　　公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｈｒｓｅｃ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（２８）国信证券股份有限公司

　　住所：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦十六层至二十六层

　　法定代表人：何如

　　联系电话：０７５５－８２１３０８３３

　　传真：０７５５－８２１３３３０２

　　客服电话：９５５３６

　　公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（２９）东莞证券有限责任公司

　　住所：东莞市莞城区可园南路１号金源中心３０楼

　　法定代表人：游锦辉

　　联系电话：０７６９－２２１１９３４１

　　传真：０７６９－２２１１６９９９

　　公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｄｇｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　（３０）东海证券有限责任公司

　　住所：江苏省常州市延陵西路２３号投资广场１８－１９楼

　　法定代表人：朱科敏

　　联系电话：０５１９－８８１５７７６１

　　传真：０５１９－８８１５７７６１

　　客服电话：０５１９－８８１６６２２２ ０２１－５２５７４５５０ ０３７９－６４９０２２６６

　　公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｌｏｎｇｏｎｅ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　●其他代销机构

　　天相投资顾问有限公司

　　住所：北京市西城区金融街１９号富凯大厦Ｂ座

　　法定代表人：林义相

　　联系电话：（０１０）６６０４５５２２

　　传真：（０１０）６６０４５５００

　　客服电话：（０１０）６６０４５６７８

　　公司网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｔｘｓｅｃ．ｃｏｍ

　　基金管理人可根据有关法律、法规的要求，选择其他符合要求的机构代理销售本基金，并及时公告。

　　二、注册登记机构

　　名称：中国证券登记结算有限责任公司

　　住所：北京西城区金融大街２７号投资广场２３ 层

　　法定代表人：金颖

　　办公地址：北京西城区金融大街２７号投资广场２３层

　　联系电话：０１０－５８５９８８５３

　　传真：０１０－５８５９８９０７

　　联系人：任瑞新

　　三、出具法律意见书的律师事务所和经办律师

　　名称：通力律师事务所

　　住所（办公地址）：上海市银城中路６８号时代金融中心１９楼

　　负责人：韩炯

　　经办律师： 吕红、安冬

　　电话：０２１－３１３５８６６６

　　传真：０２１－３１３５８６００

　　联系人：安冬

　　四、审计基金资产的会计师事务所和经办注册会计师

　　名称：安永华明会计师事务所

　　办公地址：北京市东城区东长安街１号东方广场东方经贸城安永大楼１６层

　　法定代表人：葛明

　　电话：０１０－５８１５３０００

　　传真：０１０－８５１８８２９８

　　经办注册会计师：徐艳、蒋燕华

　　联系人：蒋燕华

　　第四部分 基金的名称

　　兴业合润分级股票型证券投资基金

　　第五部分 基金的类型

　　契约型开放式

　　第六部分 基金的投资目标

　　本基金通过定量与定性相结合精选股票，以追求当期收益与实现长期资本增值。

　　第七部分 基金的投资方向

　　本基金投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括依法公开发行上市的股票、国债、金融债、企业债、公司债、回购、央行票据、可转换债券、权证、资产支持证券以及经中国证监会批准允许基金投资的其它金融工具。

　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　　本基金为股票型基金，股票投资比例为基金资产的６０％－９５％；债券投资比例为基金资产的５％－４０％；权证投资比例为基金资产净值的０％－３％；资产支持证券比例为基金资产净值的０％－２０％；本基金保留不低于基金资产净值的５％的现金和到期日在一年以内的政府债券。

　　第八部分 基金的投资策略及投资组合管理

　　一、投资策略

　　１、大类资产配置策略

　　本基金以定性与定量研究相结合，在股票与债券等资产类别之间进行资产配置。本基金通过动态跟踪海内外主要经济体的ＧＤＰ、ＣＰＩ、利率等宏观经济指标，以及估值水平、盈利预期、流动性、投资者心态等市场指标，确定未来市场变动趋势。本基金通过全面评估上述各种关键指标的变动趋势，对股票、债券等大类资产的风险和收益特征进行预测。

　　投资决策委员会将定期或根据需要召开会议，审议有关资产配置策略的分析结论，确定未来一段时间内的资产配置策略，即基金投资组合中股票与债券等资产类别的构成比例。基金经理执行审定后的资产配置计划。

　　２、股票选择策略

　　本基金认为股票的瞬时市场价格受公司经营情况、证券市场供求变化等诸多因素影响，但在一定的时期内，每一只股票都有其合理的价格区间，同时，这一价格区间还将表现出时变性。

　　（１）量化筛选

　　本基金运用量化筛选的方法，用静态与动态预期数据相结合的方式考察股票的价值、成长风格特征，选择那些价值被低估并具有稳定持续增长潜力的股票。

　　本基金采用市盈率（市值／净利润）、市净率（市值／净资产）、市销率（市值／营业收入）等指标考察股票的价值是否被低估。

　　本基金采用年复合营业收入（Ｓａｌｅ）增长率、盈利（ＥＰＳ）增长率、息税前利润（ＥＢＩＴ）增长率、净资产收益率（ＲＯＥ）、以及现金流量增长率等指标综合考察上市公司的成长性。

　　本基金认为高成长性的股票通常具有高市盈率，但高市盈率又往往意味着对该股票的高估值。因为市盈率相同的公司成长性差异可能很大，仅单独比较低估值或成长性无法帮助投资者筛选出价格合理、兼具成长性的股票。因此，本基金还采用ＧＡＲＰ筛选法精选股票，以避免过分依赖价值与成长风格筛选的一些缺陷，比如由价值持续低估现象（ＤＡＳＰ，Ｄｅｃｌｉｎｅ Ａｔ ａ Ｒｅａｓｏｎａｂｌｅ Ｐｒｉｃｅ）和成长泡沫破灭（ＧＡＳＰ，Ｇｒｏｗｔｈ Ａｔ ａ Ｓｔｕｐｉｄ Ｐｒｉｃｅ）带来的投资失败。

　　ＰＥＧ（市盈增长比率，市盈率相对增长率之比）是本基金筛选ＧＡＲＰ风格特征股票的重要指标。ＰＥＧ为不同成长性公司的市盈率提供了可比性，暗含了获得每一个百分点增长率所需的投资成本。本基金还考察了ＰＥＧＹ（市盈增长及股息比率），具体而言，即市盈率相对预期盈利增长和现金股息之和的比率。相对市盈增长比率而言，ＰＥＧＹ更为可测和稳定。同样逻辑，ＰＢＧ（市净增长比率）、ＰＳＧ（市销增长比率）等则是比ＰＥＧ更稳定的指标。

　　（２）定性筛选

　　本基金认为不能完全依靠财务数据确定股票的合理价格区间，还需要综合考察诸如财务数据质量、公司治理水平、管理层能力与技术创新能力等方面，从而给以相应的折溢价水平，并最终股票合理价格区间。本基金重点考察以下定性指标：

　　●公司的盈利能力和增长是否是有机的，并具有持续性；

　　●公司的股东、债权人、管理层之间的制衡机制、管理团队激励机制是否有效，投资者关系是否良好；

　　●公司所处行业竞争程度、进入壁垒，公司自有技术、专利水平，是否具有持续的创新能力；

　　●公司的行业地位、发展战略，是否具有并购价值等等。

　　综上所述，本基金根据上述定量指标确定相应的估值水平，鉴于相对估值法可能存在的某些局限性，本基金还综合运用了其它估值模型，比如ＤＣＦ、ＤＤＭ与ＥＶＡ模型，进行估值再检验。并根据上述定性指标给出相应的折溢价水平，最终确定股票合理价格区间，并动态根据上述指标的演变进行价格区间的调整。

　　除此之外，本基金更注重通过研究团队的上市公司实地调研获得最新、最为准确的信息，及时跟踪和调整各级股票库，并最终确定具体的投资品种。

　　３、权证投资策略

　　本基金将综合考虑权证定价模型、市场供求关系、交易制度设计等多种因素对权证进行投资，主要运用的投资策略为：正股价值发现驱动的杠杆投资策略、组合套利策略以及复制性组合投资策略等。

　　４、债券投资策略

　　本基金将采取久期偏离、收益率曲线配置和类属配置、无风险套利、杠杆策略和个券选择策略等投资策略，发现、确认并利用市场失衡实现组合增值。这些投资策略是在遵守投资纪律并有效管理风险的基础上作出的。

　　二、投资决策程序

　　为了保证整个投资组合计划的顺利贯彻与实施，本基金遵循以下投资决策依据以及具体的决策程序：

　　１、投资决策依据

　　（１）国家有关法律、法规和基金合同的有关规定；

　　（２）海外及国内宏观经济环境；

　　（３）海外及国内货币政策、利率走势；

　　（４）海外及国内证券市场政策；

　　（５）地区及行业发展状况；

　　（６）上市公司研究；

　　（７）证券市场的走势。

　　２、决策机制与程序

　　本基金实行投资决策委员会领导下的基金经理负责制。

　　投资决策委员会是本基金的最高投资决策机构，主要职责是根据基金投资目标和对市场的判断决定本基金的总体投资策略，审核并批准基金经理提出的资产配置方案或重大投资决定。投资决策委员会定期召开会议，在紧急情况下可召开临时会议。

　　具体的基金投资决策程序如下：

　　（１）研究策划

　　研究策划部通过自身研究及借助外部研究机构形成有关宏观分析、市场分析、行业分析、公司分析、个券分析以及数据模拟的各类报告，提出本基金股票备选库的构建和更新方案，经投资研究联席会议讨论并最终决定本基金股票备选库，为本基金的投资管理提供决策依据。

　　（２）资产配置

　　投资决策委员会定期召开会议，并依据基金管理部、研究策划部的报告确定基金资产配置的比例；如遇重大事项，投资决策委员会及时召开临时会议作出决策。

　　（３）构建投资组合

　　基金经理根据对股票市场及债券市场的判断构建基金组合，并报投资决策委员会备案。

　　（４）组合的监控和调整

　　研究策划部协同基金经理对投资组合进行跟踪。研究员应保持对个券和个股的定期跟踪，并及时向基金经理反馈个券和个股的最新信息，以利于基金经理作出相应的调整。

　　（５）投资指令下达

　　基金经理根据投资组合方案制订具体的操作计划，并以投资指令的形式下达至集中交易室。

　　（６）指令执行及反馈

　　集中交易室依据投资指令进行操作，并将指令的执行情况反馈给基金经理。交易完成后，由交易员完成交易日志报基金经理，交易日志存档备查。

　　（７）风险控制

　　风险控制委员会根据市场变化对投资组合计划提出风险防范措施，监察稽核部对投资组合计划的执行过程进行日常监督和实时风险控制，基金经理依据基金申购赎回的情况控制投资组合的流动性风险。

　　（８）业绩评价

　　金融工程小组将定期对基金的业绩进行归因分析，找出基金投资管理的长处和不足，为日后的管理提供客观的依据。

　　第九部分 基金的业绩比较基准

　　本基金的业绩基准为：８０％×沪深３００指数＋２０％×中证国债指数

　　如果指数编制单位停止计算编制该指数或更改指数名称、或有更权威的、更能为市场普遍接受的业绩比较基准推出，本基金管理人有权对此基准进行调整。业绩比较基准的变更须经基金管理人和基金托管人协商一致，并报中国证监会备案，基金管理人应在调整前３ 个工作日在至少一种中国证监会指定媒体上公告，并在更新的招募说明书中列示。

　　第十部分 基金的风险收益特征

　　本基金为股票型基金产品，基金资产整体的预期收益和预期风险均较高，属于较高风险、较高收益的基金品种。

　　第十一部分 基金的投资组合报告

　　基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　基金托管人招商银行根据本基金合同规定，复核了本投资组合报告，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本投资组合报告所载数据取自兴业合润分级股票型证券投资基金２０１０年第３季度报告，所载数据截至２０１０年９月３０日，本报告中所列财务数据未经审计。

　　１、报告期末基金资产组合情况

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

序号	项目	金额（元）	占基金总资产的比例（％）
１	权益投资	１，８６６，２６５，８７５．８０	７６．８８
	其中：股票	１，８６６，２６５，８７５．８０	７６．８８
２	固定收益投资	１５３，３８１，４１１．２０	６．３２
	其中：债券	１５３，３８１，４１１．２０	６．３２
	资产支持证券	－	－
３	金融衍生品投资	－	－
４	买入返售金融资产	－	－
	其中：买断式回购的买入返售金融资产	－	－
５	银行存款和结算备付金合计	３８０，６２８，１６３．３４	１５．６８
６	其他各项资产	２７，１０１，００６．７４	１．１２
７	合计	２，４２７，３７６，４５７．０８	１００．００

　　２、报告期末按行业分类的股票投资组合

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

代码	行业类别	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
Ａ	农、林、牧、渔业	３８，４５０，９２５．００	１．６３
Ｂ	采掘业	４７，５２４，０００．００	２．０１
Ｃ	制造业	８３０，７５５，４５４．３０	３５．１８
Ｃ０	食品、饮料	２１４，６４６，２７４．８４	９．０９
Ｃ１	纺织、服装、皮毛	１，２３９，９５３．３０	０．０５
Ｃ２	木材、家具	－	－
Ｃ３	造纸、印刷	－	－
Ｃ４	石油、化学、塑胶、塑料	１８８，６３３，９５７．２１	７．９９
Ｃ５	电子	１５２，１０１，００８．６６	６．４４
Ｃ６	金属、非金属	１５１，６９８，２３４．９４	６．４２
Ｃ７	机械、设备、仪表	６６，５９１，０５２．３１	２．８２
Ｃ８	医药、生物制品	５５，８４４，９７３．０４	２．３６
Ｃ９９	其他制造业	－	－
Ｄ	电力、煤气及水的生产和供应业	－	－
Ｅ	建筑业	６，６０６，０００．００	０．２８
Ｆ	交通运输、仓储业	１６，５６０，０００．００	０．７０
Ｇ	信息技术业	２９２，３４２，６２６．６２	１２．３８
Ｈ	批发和零售贸易	２０７，０３４，９７３．８８	８．７７
Ｉ	金融、保险业	１８４，３１５，８４９．６０	７．８０
Ｊ	房地产业	１６０，６１９，１９８．１７	６．８０
Ｋ	社会服务业	８，３８０，０２５．２２	０．３５
Ｌ	传播与文化产业	３９，７８７，３６４．６１	１．６８
Ｍ	综合类	３３，８８９，４５８．４０	１．４３
	合计	１，８６６，２６５，８７５．８０	７９．０２

　　３、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

序号	股票 　　代码	股票名称	数量（股）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	６０００５０	中国联通	２２，９９９，７６８	１１６，８３８，８２１．４４	４．９５
２	６０００１５	华夏银行	８，０５５，８３２	８７，００２，９８５．６０	３．６８
３	０００８６９	张 裕Ａ	７１２，９６３	８５，５４８，４３０．３７	３．６２
４	０００８２９	天音控股	５，１１３，５３９	８３，９６４，３１０．３８	３．５６
５	６００５８５	海螺水泥	３，３９５，３００	７６，８３５，６３９．００	３．２５
６	６００１４３	金发科技	４，６７９，２８２	６３，５９１，４４２．３８	２．６９
７	６０００４８	保利地产	４，４９９，８５７	５５，６１８，２３２．５２	２．３６
８	０００５３７	广宇发展	５，０１８，６３９	５４，９５４，０９７．０５	２．３３
９	００２２３２	启明信息	３，１２０，２２６	５３，０７５，０４４．２６	２．２５
１０	６００３５２	浙江龙盛	４，７６９，４６６	５１，５５７，９２７．４６	２．１８

　　４、报告期末按债券品种分类的债券投资组合

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

序号	债券品种	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	国家债券	－	－
２	央行票据	１４７，０１５，０００．００	６．２３
３	金融债券	－	－
	其中：政策性金融债	－	－
４	企业债券	－	－
５	企业短期融资券	－	－
６	可转债	６，３６６，４１１．２０	０．２７
７	其他	－	－
８	合计	１５３，３８１，４１１．２０	６．４９

　　５、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

序号	债券代码	债券名称	数量（张）	公允价值（元）	占基金资产净值比例（％）
１	１００１０４３	１０央行票据４３	１，５００，０００	１４７，０１５，０００．００	６．２３
２	１２６６３０	铜陵转债	４６，０４０	６，３６６，４１１．２０	０．２７

　　６、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　７、报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　８、投资组合报告附注

　　（１）本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，并且未在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

　　（２） 本基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

　　（３）其他各项资产构成

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

序号	名称	金额（元）
１	存出保证金	３，５７０，４００．７２
２	应收证券清算款	２２，３１２，１２５．３９
３	应收股利	－
４	应收利息	１，０４４，８７４．６８
５	应收申购款	１４４，１９８．９６
６	其他应收款	－
７	待摊费用	２９，４０６．９９
８	其他	－
９	合计	２７，１０１，００６．７４

　　（４）报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　（５）报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。

　　第十二部分 基金的业绩

　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

　　本基金合同生效日２０１０年４月２２日，基金业绩截止日２０１０年９月３０日。

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

阶段	净值增长率①	净值增长率标准差②	业绩比较基准收益率③	业绩比较基准收益率标准差④	①－③	②－④
２０１０年第３季度	１３．２４％	１．１１％	１１．７８％	１．０５％	１．４６％	０．０６％
２０１０年上半年度	－７．８０％	０．９０％	－１６．６８％	１．４８％	８．８８％	－０．５８％
自基金合同成立起至２０１０年９月３０日	４．４１％	１．０４％	－６．８７％	１．２８％	１１．２８％	－０．２４％

　　注：２０１０年上半年度数据统计期间为２０１０年４月２２日（基金合同成立之日）至２０１０年６月３０日，不满六个月。

　　第十三部分 基金费用与税收

　　一、基金费用的种类

　　１、基金管理人的管理费；

　　２、基金托管人的托管费；

　　３、基金财产拨划支付的银行费用；

　　４、基金合同生效后的基金信息披露费用；

　　５、基金份额持有人大会费用；

　　６、基金合同生效后与基金有关的会计师费和律师费；

　　７、基金的证券交易费用；

　　８、依法可以在基金财产中列支的其他费用。

　　二、上述基金费用由基金管理人在法律法规规定的范围内参照公允的市场价格确定，法律法规另有规定时从其规定。

　　三、基金费用计提方法、计提标准和支付方式

　　１、基金管理人的管理费

　　在通常情况下，基金管理费按前一日基金资产净值的１．５％年费率计提。计算方法如下：

　　Ｈ＝Ｅ×年管理费率÷当年天数

　　Ｈ为每日应计提的基金管理费，Ｅ为前一日基金资产净值

　　基金管理费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金管理费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起３个工作日内从基金财产中一次性支付给基金管理人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

　　２、基金托管人的托管费

　　在通常情况下，基金托管费按前一日基金资产净值的０．２５％年费率计提。计算方法如下：

　　Ｈ＝Ｅ×年托管费率÷当年天数

　　Ｈ为每日应计提的基金托管费，Ｅ为前一日基金资产净值

　　基金托管费每日计提，按月支付。由基金管理人向基金托管人发送基金托管费划付指令，经基金托管人复核后于次月首日起３个工作日内从基金财产中一次性支付给基金托管人，若遇法定节假日、休息日，支付日期顺延。

　　３、除管理费和托管费之外的基金费用，由基金托管人根据其他有关法规及相应协议的规定，按费用支出金额支付，列入或摊入当期基金费用。

　　四、不列入基金费用的项目

　　基金管理人和基金托管人因未履行或未完全履行义务导致的费用支出或基金财产的损失，以及处理与基金运作无关的事项发生的费用等不列入基金费用。基金合同生效前所发生的信息披露费、律师费和会计师费以及其他费用不从基金财产中支付。

　　五、基金管理人和基金托管人可根据基金发展情况调整基金管理费率和基金托管费率。降低基金管理费率和基金托管费率，无须召开基金份额持有人大会。基金管理人必须最迟于新的费率实施日２日前在指定媒体上刊登公告。

　　六、基金税收

　　本基金运作过程中的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律法规履行。

　　第十四部分 对招募说明书更新部分的说明

　　本招募说明书根据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称《信息披露办法》）及其他有关规定，并依据本基金管理人在本基金合同生效后对本基金实施的投资经营活动，对本基金管理人于２０１０年３月１８日刊登《兴业合润分级股票型证券投资基金招募说明书》进行了更新，主要更新内容如下：

　　一、“重要提示”部分

　　增加了本基金的基金合同生效日期等内容，更新了本招募说明书所载内容截止日及有关财务数据和净值表现截止日。

　　二、“第三部分 基金管理人”部分

　　１、增加了公司旗下基金——兴业合润分级股票型证券投资基金、兴业沪深３００指数增强型证券投资基金（ＬＯＦ）。

　　２、对公司部门设置进行了更新。

　　３、对基金管理人的个别董事、高级管理人员的任职情况进行了更新。

　　４、新增１名基金经理，并更新了相关信息。

　　５、新增２名投资决策委员会成员。

　　三、“第四部分 基金托管人”部分

　　对基金托管人的概况、托管业务经营情况和主要人员情况进行了更新。

　　四、“第五部分 相关服务机构”部分

　　１、更新了直销机构的电子直销信息。

　　２、对个别销售代理机构的相关情况进行了更新。

　　五、“第七部分 基金的募集”部分

　　删除募集方式、募集期限、认购费用等内容，调整为“本基金经中国证监会证监许可［２０１０］２２９号文批准，由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定，自２０１０年３月２２日起至２０１０年４月１６日向全社会公开募集。经安永华明会计师事务所验资，募集期募集的基金份额及利息转份额共计３，３２８，９６７，４４４．３０份，其中利息结转基金份额共计１，１２６，４９５．７６份，募集户数为３７，５５６户。”。

　　六、“第八部分 基金合同的生效”部分

　　删除基金合同生效条件和不能生效时资金的处理方式等内容，调整为“本基金的基金合同于２０１０年４月２２日正式生效。” 。

　　七、“第九部分 合润Ａ份额与合润Ｂ份额的上市与交易”部分

　　增加基金上市交易时间“２０１０年５月３１日。” 。

　　八、“第十部分 合润基金份额的场外申购、赎回与转换”部分

　　增加了本基金开放日常申购和赎回的时间。

　　九、“第十一部分 合润基金份额的场内申购与赎回”部分

　　增加了本基金开放日常申购和赎回的时间。

　　十、“第十二部分 运作期内的场内份额配对转换”部分

　　增加了本基金开通配对转换业务的时间。

　　十一、“第十四部分 基金的投资”部分

　　增加了“十、基金投资组合报告”部分，数据内容取自本基金２０１０年第３季度报告，数据截止日为２０１０年９月３０日，所列财务数据未经审计。

　　十二、“第十五部分 基金的业绩”部分

　　增加了此部分内容，数据截止日为２０１０年９月３０日。

　　十三、“第二十九部分 对基金份额持有人的服务”

　　对“通知服务”部分内容进行了更新。

　　十四、“第三十部分 其他应披露事项”部分

　　以下为自２０１０年３月１９日至２０１０年１０月２１日，本基金刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和公司网站的基金公告。

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

　　

序号	事项名称	披露日期
１	兴业合润分级股票型证券投资基金上网发售提示性公告	２０１０－３－２２
２	关于开通中国工商银行借记卡基金网上直销业务（含定投）的公告	２０１０－４－２
３	关于运用固有资金认购兴业合润分级股票型证券投资基金的公告	２０１０－４－８
４	兴业合润分级股票型证券投资基金基金合同生效公告	２０１０－４－２３
５	兴业合润分级股票型证券投资基金之基础份额开放申购、赎回业务的公告	２０１０－５－１９
６	关于兴业合润分级股票型证券投资基金开通定期定额投资业务及定投费率优惠的公告	２０１０－５－１９
７	关于兴业合润分级股票型基金参加部分代销机构网上交易等系统申购费率优惠活动的公告	２０１０－５－１９
８	关于兴业合润分级股票型基金在部分销售机构开通转换业务的公告	２０１０－５－１９
９	关于兴业合润分级股票型证券投资基金场外认购投资者办理跨系统转托管业务的公告	２０１０－５－１９
１０	关于兴业合润分级股票型证券投资基金调整部分代销机构定期定额投资、转换业务的公告	２０１０－５－２２
１１	关于兴业合润分级股票型证券投资基金调整部分代销机构转换业务的公告	２０１０－５－２５
１２	关于增聘兴业合润分级股票型证券投资基金基金经理的公告	２０１０－５－２５
１３	兴业合润分级股票型证券投资基金开通份额配对转换的公告	２０１０－５－２６
１４	兴业合润分级股票型证券投资基金之Ａ份额与Ｂ份额基金份额上市交易公告书	２０１０－５－２６
１５	关于旗下基金参加华融证券费率优惠活动的公告	２０１０－５－２９
１６	兴业合润分级股票型证券投资基金之Ａ份额、Ｂ份额上市交易提示性公告	２０１０－５－３１
１７	关于兴业合润分级股票型证券投资基金增加份额配对转换办理机构的公告	２０１０－６－１
１８	关于旗下部分基金在华夏银行开通兴业趋势投资基金与兴业合润分级基金间转换业务的公告	２０１０－６－１
１９	关于旗下部分基金在国信证券开通转换业务的公告	２０１０－６－３
２０	关于兴业合润分级股票型证券投资基金增加份额配对转换办理机构的公告	２０１０－６－３
２１	关于增加申银万国证券为办理旗下基金定期定额投资业务代销机构的公告	２０１０－６－２４
２２	关于旗下基金参加安信证券网上申购费率优惠活动的公告	２０１０－６－２５
２３	关于旗下基金参加浦发银行基金定投申购费率优惠活动的公告	２０１０－６－３０
２４	关于旗下部分基金参加交通银行网上银行基金申购费率优惠活动的公告	２０１０－６－３０
２５	关于继续参加邮储银行网上银行申购费率优惠活动的公告	２０１０－６－３０
２６	旗下各基金２０１０年上半年度资产净值公告	２０１０－７－１
２７	关于长期停牌股票估值政策调整及对基金资产净值影响的公告	２０１０－７－１
２８	关于旗下基金代销机构名称变更的公告	２０１０－７－１０
２９	关于开展中国农业银行金穗卡基金网上直销申购费率优惠活动的公告	２０１０－８－２０
３０	关于长期停牌股票估值政策调整及对基金资产净值影响的公告	２０１０－８－３１
３１	关于旗下基金２０１０年半年度报告的更正公告	２０１０－９－１
３２	关于兴业合润分级股票型证券投资基金增加份额配对转换办理机构的公告	２０１０－９－１
３３	关于旗下基金所持有的中国平安（６０１３１８）股票估值方法变更的公告	２０１０－９－３
３４	关于旗下部分基金参加华泰证券定期定额申购费率优惠活动的公告	２０１０－９－１８
３５	关于网上直销平台开通一户多卡功能的公告	２０１０－９－２８

　　上述内容仅为摘要，须与本《招募说明书》（正文）所载之详细资料一并阅读。

　　兴业全球基金管理有限公司

　　２０１０年１２月６日