证券时报多媒体数字报

　　(上接C5版)

　　陈戈先生，副总经理。生于１９７２年，中共党员，硕士，１９９６年起开始从事证券行业工作。曾任君安证券研究所研究员。２０００年１０月加入富国基金管理有限公司，历任研究策划部研究员、研究策划部经理、总经理助理，２００５年４月起任富国天益价值证券投资基金基金经理至今，２００９年１月起兼任权益投资部总经理。２００８年开始担任富国基金管理有限公司副总经理。

　　孟朝霞女士，副总经理。生于１９７２年，硕士研究生，１２年金融领域从业经历。曾任新华人寿保险股份有限公司企业年金管理中心总经理，泰康养老保险股份有限公司副总经理。２００９年开始担任富国基金管理有限公司副总经理。

　　５、本基金基金经理

　　李笑薇女士，１９７０年出生，北京大学学士，普林斯顿大学硕士，斯坦福大学博士。自２００３年１月开始从事证券行业工作。曾任摩根士丹利资本国际Ｂａｒｒａ公司（ＭＳＣＩＢＡＲＲＡ），ＢＡＲＲＡ股票风险评估部高级研究员；巴克莱国际投资管理公司（ＢａｒｃｌａｙｓＧｌｏｂａｌ Ｉｎｖｅｓｔｏｒｓ）大中华主动股票投资总监，高级基金经理及高级研究员。２００９年６月加盟富国，２００９年６月至今任富国基金管理有限公司另类投资部总经理；２００９年１２月起兼任富国沪深３００增强证券投资基金基金经理。

　　６、投资决策委员会

　　投资决策委员会成员构成如下：公司总经理窦玉明先生，公司主管投研副总经理陈戈先生，研究部总经理朱少醒先生，固定收益部总经理饶刚先生等人员。

　　列席人员包括：督察长、集中交易部总经理以及投委会主席邀请的其他人员。

　　本基金采取集体投资决策制度。

　　７、上述人员之间不存在近亲属关系。

　　（三）基金管理人的职责

　　１、依法募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

　　２、办理基金备案手续；

　　３、对所管理的不同基金财产分别管理、分别记账，进行证券投资；

　　４、按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

　　５、进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

　　６、编制季度、半年度和年度基金报告；

　　７、计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回价格；

　　８、办理与基金财产管理业务活动有关的信息披露事项；

　　９、召集基金份额持有人大会；

　　１０、保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

　　１１、以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

　　１２、法律法规和中国证监会规定的或《基金合同》约定的其他职责。

　　（四）基金管理人关于遵守法律法规的承诺

　　１、基金管理人承诺不从事违反《证券法》的行为，并承诺建立健全的内部控制制度，采取有效措施，防止违反《证券法》行为的发生；

　　２、基金管理人承诺不从事以下违反《基金法》的行为，并承诺建立健全的内部风险控制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：

　　（１）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；

　　（２）不公平地对待管理的不同基金财产；

　　（３）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；

　　（４）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；

　　（５）依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他行为。

　　３、基金管理人承诺加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：

　　（１）越权或违规经营；

　　（２）违反基金合同或托管协议；

　　（３）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益；

　　（４）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；

　　（５）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

　　（６）玩忽职守、滥用职权；

　　（７）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；

　　（８）除按基金管理人制度进行基金运作投资外，直接或间接进行其他股票投资；

　　（９）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；

　　（１０）违反证券交易场所业务规则，利用对敲倒、对仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；

　　（１１）贬损同行，以提高自己；

　　（１２）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；

　　（１３）以不正当手段谋求业务发展；

　　（１４）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；

　　（１５）其他法律、行政法规禁止的行为。

　　（五）基金管理人关于禁止性行为的承诺

　　为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：

　　１、承销证券；

　　２、向他人贷款或者提供担保；

　　３、从事承担无限责任的投资；

　　４、买卖其他基金份额，但是国务院另有规定的除外；

　　５、向基金管理人、基金托管人出资或者买卖基金管理人、基金托管人发行的股票或者债券；

　　６、买卖与基金管理人、基金托管人有控股关系的股东或者与基金管理人、基金托管人有其他重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；

　　７、从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；

　　８、依照法律、行政法规有关规定，由中国证监会规定禁止的其他活动。

　　（六）基金经理承诺

　　１、依照有关法律法规和《基金合同》的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；

　　２、不能利用职务之便为自己、受雇人或任何第三者谋取利益；

　　３、不泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密，尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；

　　４、不以任何形式为其他组织或个人进行证券交易。

　　（七）基金管理人的风险管理和内部控制制度

　　１、风险管理体系

　　本基金在运作过程中面临的风险主要包括市场风险、信用风险、流动性风险、管理风险、操作或技术风险、合规性风险以及其他风险。

　　针对上述各种风险，基金管理人建立了一套完整的风险管理体系，具体包括以下内容：

　　（１）建立风险管理环境。具体包括制定风险管理战略、目标，设置相应的组织机构，配备相应的人力资源与技术系统，设定风险管理的时间范围与空间范围等内容。

　　（２）识别风险。辨识组织系统与业务流程中存在的风险以及风险存在的原因。

　　（３）分析风险。检查存在的控制措施，分析风险发生的可能性及其引起的后果。

　　（４）度量风险。评估风险水平的高低，既有定性的度量手段，也有定量的度量手段。定性的度量是把风险水平划分为若干级别，每一种风险按其发生的可能性与后果的严重程度分别进入相应的级别。定量的方法则是设计一些风险指标，测量其数值的大小。

　　（５）处理风险。将风险水平与既定的标准相对比，对于那些级别较低的风险，则承担它，但需加以监控。而对较为严重的风险，则实施一定的管理计划，对于一些后果极其严重的风险，则准备相应的应急处理措施。

　　（６）监视与检查。对已有的风险管理系统要监视及评价其管理绩效，在必要时加以改变。

　　（７）报告与咨询。建立风险管理的报告系统，使公司股东、公司董事会、公司高级管理人员及监管部门了解公司风险管理状况，并寻求咨询意见。

　　２、内部控制制度

　　（１）内部控制的原则

　　【１】全面性原则。内部控制制度覆盖公司的各项业务、各个部门和各级人员，并渗透到决策、执行、监督、反馈等各个经营环节。

　　【２】独立性原则。公司设立独立的督察长与监察稽核部门，并使它们保持高度的独立性与权威性。

　　【３】相互制约原则。公司部门和岗位的设置权责分明、相互牵制，并通过切实可行的相互制衡措施来消除内部控制中的盲点。

　　【４】重要性原则：公司的发展必须建立在风险控制完善和稳固的基础上，内部风险控制与公司业务发展同等重要。

　　（２）内部控制的主要内容

　　【１】控制环境

　　公司董事会、监事会重视建立完善的公司治理结构与内部控制体系。基金管理人在董事会下设立有独立董事参加的风险委员会，负责评价与完善公司的内部控制体系；公司监事会负责审阅外部独立审计机构的审计报告，确保公司财务报告的真实性、可靠性，督促实施有关审计建议。

　　公司管理层在总经理领导下，认真执行董事会确定的内部控制战略，为了有效贯彻公司董事会制定的经营方针及发展战略，设立了总经理办公会、投资决策委员会、风险控制委员会等委员会，分别负责公司经营、基金投资、风险管理的重大决策。

　　此外，公司设有督察长，组织、指导公司监察与稽核工作，监督、检查基金及公司运作的合法合规情况和公司的内部风险控制情况。当发现公司及公司管理的基金存在违法违规行为、重大经营风险或者隐患等情形时，督察长应当及时向董事会和中国证监会报告并应当密切跟踪后续整改措施，并将处理情况向董事会和中国证监会报告。

　　【２】风险评估

　　公司内部稽核人员定期评估公司及基金的风险状况，包括所有能对经营目标、投资目标产生负面影响的内部和外部因素，对公司总体经营目标产生影响的可能性及影响程度，并将评估报告报总经理办公会和风险控制委员会。

　　【３】操作控制

　　公司内部组织结构的设计方面，体现部门之间职责有分工，但部门之间又相互合作与制衡的原则。基金投资管理、基金运作、市场等业务部门有明确的授权分工，各部门的操作相互独立，并且有独立的报告系统。各业务部门之间相互核对、相互牵制。

　　各业务部门内部工作岗位分工合理、职责明确，形成相互检查、相互制约的关系，以减少舞弊或差错发生的风险，各工作岗位均制定有相应的书面管理制度。

　　在明确的岗位责任制度基础上，设置科学、合理、标准化的业务操作流程，每项业务操作有清晰、书面化的操作手册，同时，规定完备的处理手续，保存完整的业务记录，制定严格的检查、复核标准。

　　【４】信息与沟通

　　公司建立了内部办公自动化信息系统与业务汇报体系，通过建立有效的信息交流渠道，保证公司员工及各级管理人员可以充分了解与其职责相关的信息，保证信息及时送达适当的人员进行处理。

　　【５】监督与内部稽核

　　基金管理人设立了独立于各业务部门的监察稽核部，履行内部稽核职能，检查、评价公司内部控制制度合理性、完备性和有效性，监督公司内部控制制度的执行情况，揭示公司内部管理及基金运作中的风险，及时提出改进意见，促进公司内部管理制度有效地执行。内部稽核人员具有相对的独立性，监察稽核报告提交全体董事审阅并报会及中国证监会。

　　３、基金管理人关于内部控制的声明

　　（１）基金管理人确知建立、实施和维持内部控制制度是基金管理人董事会及管理层的责任；

　　（２）上述关于内部控制的披露真实、准确；

　　（３）基金管理人承诺将根据市场环境的变化及公司的发展不断完善内部控制制度。

　　四、 基金托管人

　　（一）基金托管人概况

　　名称：中国工商银行股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区复兴门内大街５５号

　　成立时间：１９８４年１月１日

　　法定代表人：姜建清

　　注册资本：人民币３３４，０１８，８５０，０２６元

　　联系电话：０１０－６６１０５７９９

　　联系人：蒋松云

　　（二）主要人员情况

　　截至２０１０年９月末，中国工商银行资产托管部共有员工１２１人，平均年龄３０岁，９５％以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有硕士以上学位或高级职称。

　　（三）基金托管业务经营情况

　　“作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自１９９８年开展托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，严格履行资产托管人的责任和义务，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的业务管理模式、先进的业务营运系统和专业的托管服务团队，为广大投资者、众多资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，取得了优异业绩。建立了包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、收支账户资金、企业年金基金、ＱＦＩＩ资产、ＱＤＩＩ资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、银行理财产品等门内齐全的托管产品体系。截至２０１０年９月，中国工商银行共托管证券投资基金１７７只，其中封闭式８只，开放式１６９只。２０１０年，中国工商银行凭借在２００９年国内外托管领域的杰出表现和品牌影响力，先后被英国《全球托管人》、香港《财资》和美国《环球金融》评选为“２００９年度中国最佳托管银行”，本届《财资》评选首次设立了在亚太地区证券和基金服务领域有突出贡献的年度行业领导者奖项，中国工商银行资产托管部周月秋总经理荣获“年度最佳托管银行家”称号，是仅有的两位获奖人之一。自２００４年以来，中国工商银行资产托管服务已经获得２３项国内外大奖。”

　　（四）基金托管人的内部控制制度

　　中国工商银行资产托管部自成立以来，各项业务飞速发展，始终保持在资产托管行业的优势地位。这些成绩的取得，是与资产托管部“一手抓业务拓展，一手抓内控建设”的做法是分不开的。资产托管部非常重视改进和加强内部风险管理工作，在积极拓展各项托管业务的同时，把加强风险防范和控制的力度，精心培育内控文化，完善风险控制机制，强化业务项目全过程风险管理作为重要工作来做。继２００５、２００７年两次顺利通过评估组织内部控制和安全措施是否充分的最权威的ＳＡＳ７０（审计标准第７０号）审阅后，２００９年中国工商银行资产托管部第三次通过ＳＡＳ７０审阅获得无保留意见的控制及有效性报告，表明独立第三方对我行托管服务在风险管理、内部控制方面的健全性和有效性的全面认可。也证明中国工商银行托管服务的风险控制能力已经与国际大型托管银行接轨，达到国际先进水平。目前，ＳＡＳ７０审阅已经成为年度化、常规化的内控工作手段。

　　１、内部风险控制目标

　　保证业务运作严格遵守国家有关法律法规和行业监管规则，强化和建立守法经营、规范运作的经营思想和经营风格，形成一个运作规范化、管理科学化、监控制度化的内控体系；防范和化解经营风险，保证托管资产的安全完整；维护持有人的权益；保障资产托管业务安全、有效、稳健运行。

　　２、内部风险控制组织结构

　　中国工商银行资产托管业务内部风险控制组织结构由中国工商银行稽核监察部门（内控合规部、内部审计局）、资产托管部内设风险控制处及资产托管部各业务处室共同组成。总行稽核监察部门负责制定全行风险管理政策，对各业务部门风险控制工作进行指导、监督。资产托管部内部设置专门负责稽核监察工作的内部风险控制处，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，对业务的运行独立行使稽核监察职权。各业务处室在各自职责范围内实施具体的风险控制措施。

　　３、内部风险控制原则

　　（１）合法性原则。内控制度应当符合国家法律法规及监管机构的监管要求，并贯穿于托管业务经营管理活动的始终。

　　（２）完整性原则。托管业务的各项经营管理活动都必须有相应的规范程序和监督制约；监督制约应渗透到托管业务的全过程和各个操作环节，覆盖所有的部门、岗位和人员。

　　（３）及时性原则。托管业务经营活动必须在发生时能准确及时地记录；按照“内控优先”的原则，新设机构或新增业务品种时，必须做到已建立相关的规章制度。

　　（４）审慎性原则。各项业务经营活动必须防范风险，审慎经营，保证基金资产和其他委托资产的安全与完整。

　　（５）有效性原则。内控制度应根据国家政策、法律及经营管理的需要适时修改完善，并保证得到全面落实执行，不得有任何空间、时限及人员的例外。

　　（６）独立性原则。资产托管部托管的基金资产、托管人的自有资产、托管人托管的其他资产应当分离；直接操作人员和控制人员应相对独立，适当分离；内控制度的检查、评价部门必须独立于内控制度的制定和执行部门。

　　４、内部风险控制措施实施

　　（１）严格的隔离制度。资产托管业务与传统业务实行严格分离，建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度，并采取了良好的防火墙隔离制度，能够确保资产独立、环境独立、人员独立、业务制度和管理独立、网络独立。

　　（２）高层检查。主管行领导与部门高级管理层作为工行托管业务政策和策略的制定者和管理者，要求下级部门及时报告经营管理情况和特别情况，以检查资产托管部在实现内部控制目标方面的进展，并根据检查情况提出内部控制措施，督促职能管理部门改进。

　　（３）人事控制。资产托管部严格落实岗位责任制，建立“自控防线”、“互控防线”、“监控防线”三道控制防线，健全绩效考核和激励机制，树立“以人为本”的内控文化，增强员工的责任心和荣誉感，培育团队精神和核心竞争力。并通过进行定期、定向的业务与职业道德培训、签订承诺书，使员工树立风险防范与控制理念。

　　（４）经营控制。资产托管部通过制定计划、编制预算等方法开展各种业务营销活动、处理各项事务，从而有效地控制和配置组织资源，达到资源利用和效益最大化目的。

　　（５）内部风险管理。资产托管部通过稽核监察、风险评估等方式加强内部风险管理，定期或不定期地对业务运作状况进行检查、监控，指导业务部门进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施，排查风险隐患。

　　（６）数据安全控制。我们通过业务操作区相对独立、数据和传真加密、数据传输线路的冗余备份、监控设施的运用和保障等措施来保障数据安全。

　　（７）应急准备与响应。资产托管业务建立专门的灾难恢复中心，制定了基于数据、应用、操作、环境四个层面的完备的灾难恢复方案，并组织员工定期演练。为使演练更加接近实战，资产托管部不断提高演练标准，从最初的按照预订时间演练发展到现在的“随机演练”。从演练结果看，资产托管部完全有能力在发生灾难的情况下两个小时内恢复业务。

　　５、资产托管部内部风险控制情况

　　（１）资产托管部内部设置专职稽核监察部门，配备专职稽核监察人员，在总经理的直接领导下，依照有关法律规章，全面贯彻落实全程监控思想，确保资产托管业务健康、稳定地发展。

　　（２）完善组织结构，实施全员风险管理。完善的风险管理体系需要从上至下每个员工的共同参与，只有这样，风险控制制度和措施才会全面、有效。资产托管部实施全员风险管理，将风险控制责任落实到具体业务部门和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责，通过建立纵向双人制、横向多部门制的内部组织结构，形成不同部门、不同岗位相互制衡的组织结构。

　　（３）建立健全规章制度。资产托管部十分重视内控制度的建设，一贯坚持把风险防范和控制的理念和方法融入岗位职责、制度建设和工作流程中。经过多年努力，资产托管部已经建立了一整套内部风险控制制度，包括：岗位职责、业务操作流程、稽核监察制度、信息披露制度等，覆盖所有部门和岗位，渗透各项业务过程，形成各个业务环节之间的相互制约机制。

　　（４）内部风险控制始终是托管部工作重点之一，保持与业务发展同等地位。资产托管业务是商业银行新兴的中间业务，资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题、新情况不断出现，资产托管部始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。

　　五、 相关服务机构

　　（一）基金份额发售机构

　　１、上市推荐人

　　申银万国证券股份有限公司

　　注册地址：上海市常熟路１７１号

　　办公地址：上海市常熟路１７１号

　　法定代表人：丁国荣

　　联系电话：（０２１）５４０４０５９６

　　传真：（０２１）５４０３８８４４

　　联系人：王序微

　　客服电话：（０２１）９６２５０５

　　公司网站：ｗｗｗ．ｓｗ２０００．ｃｏｍ．ｃｎ

　　２、发售协调人

　　（１）主协调人

　　【１】中国银河证券股份有限公司

　　注册地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座

　　办公地址：北京市西城区金融大街３５号国际企业大厦Ｃ座

　　法定代表人：顾伟国

　　电话：（０１０）６６５６８４３０

　　传真：（０１０）６６５６８５３６

　　联系人：田薇

　　客户服务热线：４００－８８８８－８８８

　　公司网站：ｗｗｗ．ｃｈｉｎａｓｔｏｃｋ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　【２】海通证券股份有限公司

　　注册地址：上海市淮海中路９８号

　　办公地址：上海市广东路６８９号

　　法定代表人：王开国

　　联系电话：（０２１）２３２１９０００

　　联系人：金芸，李笑鸣

　　客服热线：９５５５３、４００－８８８８－００１

　　公司网站：ｗｗｗ．ｈｔｓｅｃ．ｃｏｍ

　　（２）副主协调人

　　【１】国泰君安证券股份有限公司

　　注册地址：上海市浦东新区商城路６１８号

　　办公地址：上海市浦东新区银城中路１６８号上海银行大厦

　　法定代表人：祝幼一

　　联系电话：（０２１）６２５８０８１８

　　传真：（０２１）３８６７０６６６６

　　联系人：芮敏琪

　　客服热线：４００－８８８８－６６６

　　公司网站：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ

　　【２】东方证券股份有限公司

　　注册地址：上海市中山南路３１８号２号楼２２层－２９层

　　办公地址：上海市中山南路３１８号２号楼２２层－２９层

　　法定代表人：潘鑫军

　　联系电话：（０２１）６３３２５８８８

　　联系人：吴宇

　　客户服务电话： ９５５０３

　　公司网站：ｗｗｗ．ｄｆｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　【３】平安证券有限责任公司

　　注册地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场８楼

　　办公地址：深圳市福田区金田路大中华国际交易广场８楼

　　法定代表人：杨宇翔

　　电话：０７５５－８２４００８６２

　　联系人：周璐

　　客服电话：４００８８１６１６８

　　网站：ｗｗｗ．ｐｉｎｇａｎ．ｃｏｍ

　　【４】广发证券股份有限公司

　　注册地址：广州市天河北路１８３号大都会广场４３楼办公地址：广东广州天河北路大都会广场１８、１９、３６、３８、４１和４２楼

　　法定代表人：王志伟

　　联系人：黄岚

　　开放式基金咨询电话：９５５７５

　　开放式基金业务传真：（０２０）８７５５５３０３

　　客服电话：９５５７５

　　公司网站：ｗｗｗ．ｇｆ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　【５】齐鲁证券有限公司

　　注册地址：山东省济南市经十路１２８号

　　办公地址：山东省济南市经十路１２８号

　　法定代表人：李玮

　　电话：（０５３１）８１２８３９３８

　　传真：（０５３１）８２０２４１９７

　　联系人：付咏梅

　　客户服务热线：９５５３８

　　公司网站：ｗｗｗ．ｑｌｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　【６】兴业证券股份有限公司

　　注册地址：福州市湖东路９９号标力大厦

　　办公地址：上海市浦东陆家嘴东路１６６号中保大厦２２层

　　法定代表人：兰荣

　　电话：（０２１）６８４１９３９３－１０３５ ６８４１９９７４

　　联系人：杨盛芳

　　传真：（０２１）６８４１９８６７

　　客服热线：４００８８８８１２３

　　公司网站：ｗｗｗ．ｘｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　【７】国海证券有限责任公司

　　注册地址：广西南宁市滨湖路４６号

　　办公地址：广西南宁市滨湖路４６号

　　法定代表人：张雅锋

　　电话：（０７７１）５５３９２６２

　　传真：（０７７１）５５３９０３３

　　联系人：覃清芳

　　客服热线：４００８８８８１００（全国）、９６１００

　　【８】国元证券股份有限公司

　　注册地址：合肥市寿春路１７９号

　　办公地址：合肥市寿春路１７９号国元证券大厦

　　法定代表人：凤良志

　　电话：（０５５１）２２０７９３６

　　传真：（００５１）２２０７９３５

　　联系人：程维

　　客服热线：９５５７８、４００－８８８８－７７７（全国）、９６８８８（安徽）

　　公司网站：ｗｗｗ．ｇｙｚｑ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　3、网下现金发售和网下股票发售直销机构

　　直销机构：富国基金管理有限公司

　　住所：上海市浦东新区花园石桥路３３号花旗集团大厦５、６层

　　办公地址：上海市浦东新区花园石桥路３３号花旗集团大厦５、６层

　　法定代表人：陈敏

　　总经理：窦玉明

　　成立日期：１９９９年４月１３日

　　电话：（０２１）６８５９７０７０

　　传真：（０２１）６８５９７９７９

　　联系人：林燕珏

　　客户服务统一咨询电话：９５１０５６８６，４００８８８０６８８

　　公司网站：ｗｗｗ．ｆｕｌｌｇｏａｌ．ｃｏｍ．ｃｎ

　　４、网上现金发售代理机构、网下现金发售代理机构和网下股票发售代理机构详见发售公告或其他增加代销机构的公告。

　　（二）注册登记机构名称：中国证券登记结算有限责任公司

　　地址：中国北京西城区金融大街２７号投资广场２２层

　　法定代表人：陈耀先

　　联系人：刘永卫

　　联系电话：０２１－５８８７２６２５

　　（三）律师事务所和经办律师

　　名称：上海市通力律师事务所

　　住所：上海市银城中路６８号时代金融中心１９楼

　　办公地址：上海市银城中路６８号时代金融中心１９楼

　　负责人：韩炯

　　电话：（０２１）３１３５８６６６

　　传真：（０２１）３１３５８６００

　　联系人：黎明

　　经办律师：吕红、黎明

　　（四）会计师事务所和经办注册会计师

　　名称：安永华明会计师事务所有限责任公司

　　注册地址：北京市东城区东长安街１号东方广场东方经贸城安永大楼１６层

　　办公地址：上海市长乐路９８９号世纪商贸广场２３楼

　　法定代表人：葛明

　　联系电话：０２１－２２２８８８８８

　　传真：０２１－２２２８００００

　　联系人：徐艳

　　经办注册会计师：徐艳、蒋燕华

　　六、 基金的募集

　　本基金为契约型开放式基金，基金存续期限为不定期。本基金由基金管理人依照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、《基金合同》及其他有关规定募集，募集申请经中国证监会２０１０年１０月１１日证监许可【２０１０】１３７９号文核准。

　　（一）基金类型：股票型

　　（二）基金运作方式：交易型、开放式

　　（三）标的指数：上证综合指数

　　（四）基金存续期间：不定期

　　（五）基金的面值、认购价格

　　本基金每份基金份额的初始面值为人民币１．００元，认购价格为人民币１．００元。

　　（六）募集方式

　　投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购三种方式。

　　网上现金认购是指投资者通过基金管理人指定的发售代理机构用上海证券交易所网上系统以现金进行的认购；网下现金认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以现金进行的认购；网下股票认购是指投资者通过基金管理人及其指定的发售代理机构以股票进行的认购。基金投资者在募集期内可多次认购，认购一经受理不得撤销。销售机构对认购申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表销售机构确实接收到认购申请。认购的确认以注册登记机构或基金管理公司的确认结果为准。

　　（七）募集对象

　　个人投资者、机构投资者和合格境外机构投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。

　　（八）募集场所

　　投资者应当在基金管理人及其指定发售代理机构办理基金发售业务的营业场所或按基金管理人或发售代理机构提供的方式办理基金份额的认购。基金管理人、发售代理机构办理基金发售业务的具体情况和联系方式，请参见本基金基金份额发售公告。基金管理人可以根据情况增加其他发售代理机构，经上海证券交易所确认后予以公告。

　　（九）募集目标：本基金不设定募集规模上限。

　　（十）投资人对基金份额的认购

　　１、认购时间安排

　　本基金的募集期限不超过３个月，自基金份额开始发售之日起计算。

　　本基金将自２０１１年１月５日起至２０１１年１月２４日进行发售。本基金的发售方式有三种－－－网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购。网上现金认购的日期为２０１１年１月２０日起至２０１１年１月２４日，如上海证券交易所对网上现金认购时间做出调整，我司将做出相应调整并及时公告；网下现金认购的日期为２０１１年１月５日起至２０１１年１月２４日；网下股票认购的日期为２０１１年１月２０日起至２０１１年１月２４日。基金管理人可根据基金销售情况在募集期限内适当延长或缩短基金发售时间，并及时公告。

　　２、认购开户

　　投资人认购本基金时需具有上海证券交易所Ａ股账户或基金账户。

　　（１）如投资人需新开立证券账户，则应注意：

　　【１】基金账户只能进行基金的二级市场交易，如投资人需要参与网下股票认购或基金的申购、赎回，则应开立Ａ股账户。

　　【２】开户当日无法办理指定交易，建议投资人在进行认购前至少２个工作日办理开户手续。

　　（２）如投资人已开立证券账户，则应注意：

　　【１】如投资人未办理指定交易或指定交易在不办理本基金发售业务的证券公司，需要指定交易或转指定交易在可办理本基金发售业务的证券公司。

　　【２】当日办理指定交易或转指定交易的投资人当日无法进行认购，建议投资人在进行认购前至少１个工作日办理指定交易或转指定交易手续。

　　（３）使用专用席位的机构投资者则无需办理指定交易。

　　（十一）认购费用

　　本基金的认购采用份额认购的原则。基金管理人办理网下现金认购和网下股票认购时可按照下表费率收取认购费用。发售代理机构办理网上现金认购、网下现金认购、网下股票认购时，可参照下表费率结构收取一定的佣金。投资者在一天之内如果有多笔认购，适用费率按单笔分别计算。

　　（十二）网上现金认购

　　１、认购时间：２０１１年１月２０日起至２０１１年１月２４日，上午９：３０—１１：３０和下午１：００—３：００。

　　２、认购金额的计算

　　通过发售代理机构进行网上现金认购的投资者，认购以基金份额申请，认购佣金、认购金额的计算公式为：

　　认购佣金＝认购份额×佣金比率

　　认购金额＝认购份额×（１＋佣金比率）

　　认购佣金由发售代理机构收取，投资者需以现金方式交纳认购佣金。

　　３、认购限额：网上现金认购以基金份额申请。单一账户每笔认购份额需为１，０００份或其整数倍，最高不得超过９９，９９９，０００份。投资人可以多次认购，累计认购份额不设上限。

　　４、认购申请：投资人在认购本基金时，需按发售代理机构的规定，备足认购资金，办理认购手续。网上现金认购申请提交后，投资人可以在当日交易时间内撤销指定的认购申请。

　　５、清算交收：Ｔ日通过发售代理机构提交的网上现金认购申请，由该发售代理机构冻结相应的认购资金，注册登记机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人，发售协调人于网上现金认购结束后的第４日将实际到位的认购资金划往其预先开设的基金募集专户。

　　６、认购确认：在募集期结束后３个工作日之后，投资人可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。

　　（十三）网下现金认购

　　１、认购时间：２０１１年１月５日起至２０１１年１月２４日，具体业务办理时间由基金管理人及其指定发售代理机构确定。

　　２、认购金额和利息折算的份额的计算

　　通过基金管理人进行网下现金认购的投资人，认购以基金份额申请，认购费用、认购金额的计算公式为：

　　认购费用＝认购份额×认购费率

　　认购金额＝认购份额×（１＋认购费率）

　　净认购份额＝认购份额＋认购金额产生的利息／基金份额面值

　　认购费用由基金管理人在投资人认购确认时收取，投资人需以现金方式交纳认购费用。

　　通过发售代理机构进行网下现金认购的认购金额的计算：同通过发售代理机构进行网上现金认购的认购金额的计算。

　　３、认购限额

　　网下现金认购以基金份额申请。投资人通过发售代理机构办理网下现金认购的，每笔认购份额须为１，０００份或其整数倍，最高不得超过９９，９９９，０００份；投资人通过基金管理人直销柜台办理网下现金认购的，每笔认购份额须在５万份以上（含５万份）。投资人可以多次认购，累计认购份额不设上限。

　　４、认购手续

　　投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理相关认购手续，并备足认购资金。网下现金认购申请提交后不得撤销。

　　５、清算交收

　　Ｔ日通过基金管理人提交的网下现金认购申请，由基金管理人于Ｔ＋２日内进行有效认购款项的清算交收。募集期结束后，基金管理人将于第４个工作日将汇总的认购款项及其利息划往基金管理人预先开设的基金募集专户。其中，认购款项利息将折算为基金份额归投资人所有。

　　Ｔ日通过发售代理机构提交的网下现金认购申请，由该发售代理机构冻结相应的认购资金。在网下现金认购的最后一个工作日，各发售代理机构将每一个投资人账户提交的网下现金认购申请汇总后，通过上海证券交易所上网定价发行系统代该投资人提交网上现金认购申请。之后，注册登记机构进行清算交收，并将有效认购数据发送发售协调人，发售协调人于网上现金认购结束后的第４日将实际到位的认购资金划往基金募集专户。

　　６、认购确认

　　在募集期结束后３个工作日之后，投资人可通过其办理认购的销售网点查询认购确认情况。

　　（十四）网下股票认购

　　１、认购时间

　　通过发售代理机构进行网下股票认购的日期为２０１１年１月２０日起至２０１１年１月２４日，通过基金管理人直销进行网下股票认购的日期为２０１１年１月２０日起至２０１１年１月２４日，具体业务办理时间由基金管理人及其指定发售代理机构确定。

　　２、认购限额

　　网下股票认购以单只股票股数申报。投资者通过基金管理人和发售代理机构进行网下股票认购的，单只股票最低认购申报股数为１，０００股，超过１，０００股的部分须为１００股的整数倍，用以认购的股票必须是符合要求的上证综指成份股（详见发售公告）。投资者可以多次提交认购申请，累计申报股数不设上限。

　　３、认购手续

　　投资人在认购本基金时，需按销售机构的规定，到销售网点办理认购手续，并备足认购股票。网下股票认购申请提交后在销售机构规定的时间之后不得撤销。

　　４、特殊情形

　　（１）已公告的将被调出上证综指的成份股不得用于认购本基金。

　　（２）限制个股认购规模：基金管理人可根据网下股票认购日前３个月个股的交易量、价格波动及其他异常情况，决定是否对个股认购规模进行限制，并在网下股票认购日前至少３个工作日公告限制认购规模的个股名单。

　　（３）临时拒绝个股认购：对于在网下股票认购期间价格波动异常或认购申报数量异常的个股，基金管理人可不经公告，全部或部分拒绝该股票的认购申报。

　　５、清算交收

　　（１）投资人通过发售代理机构办理网下股票认购的，在网下股票认购最后一日，发售代理机构将汇总的股票认购数据按投资人证券账户汇总发送给基金管理人，网下股票认购最后一日，基金管理人初步确认各成份股的有效认购数量。注册登记机构根据基金管理人提供的确认数据将投资人账户内相应的股票进行冻结。基金募集期结束，基金管理人根据发售代理机构提供的数据计算投资人应以基金份额方式支付的佣金，并从投资人的认购份额中扣除，为发售代理机构增加相应的基金份额。注册登记机构根据基金管理人提供的投资人净认购份额明细数据进行投资人认购份额的初始登记，并根据基金管理人报上海证券交易所确认的有效认购申请股票数据，将投资人申请认购的股票过户到基金的证券账户。

　　（２）投资人通过基金管理人办理网下股票认购的，注册登记机构根据基金管理人提供的认购数据对投资者账户内相应的股票进行检查并冻结，并将检查冻结股票的情况发回给基金管理人。基金管理人根据注册登记机构的检查冻结投资者股票账户的情况，初步确认各个投资者的有效股票认购数量。基金募集期结束后，基金管理人根据投资者有效股票认购数据计算投资人应以基金份额方式支付的认购费，并从机构投资者的认购份额中扣除。注册登记机构根据基金管理人提供的投资者净认购份额明细数据进行机构投资人认购份额的初始登记在机构投资者指定的证券账户上，并根据基金管理人报上海证券交易所确认的有效认购申请股票数据，将投资人申请认购的股票过户到基金的证券账户。

　　６、认购份额的计算公式

　　■（第ｉ只股票在网下股票认购期最后一日的均价×有效认购数量）／１．００

　　其中，

　　（１）ｉ代表投资人提交认购申请的第ｉ只股票，如投资人仅提交了１只股票的申请，则ｉ＝１。

　　（２）“第ｉ只股票在网下股票认购期最后一日的均价”由基金管理人根据上海证券交易所的当日行情数据，以该股票的总成交金额除以总成交股数计算，以四舍五入的方法保留小数点后两位。若该股票在当日停牌或无成交，则以同样方法计算最近一个交易日的均价作为计算价格。若某一股票在网下股票认购期最后一日至注册登记机构进行股票过户日的冻结期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则由于投资人获得了相应的权益，基金管理人将按如下方式对该股票在网下股票认购日的均价进行调整：

　　【１】除息：调整后价格＝网下股票认购期最后一日均价－每股现金股利或股息

　　【２】送股：调整后价格＝网下股票认购期最后一日均价／（１＋每股送股比例）

　　【３】配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配股价×配股比例）／（１＋每股配股比例）

　　【４】送股且配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配股价×配股比例）／（１＋每股送股比例＋每股配股比例）

　　【５】除息且送股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价－每股现金股利或股息）／（１＋每股送股比例）

　　【６】除息且配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配股价×配股比例－每股现金股利或股息）／（１＋每股配股比例）

　　【７】除息、送股且配股：调整后价格＝（网下股票认购期最后一日均价＋配股价×配股比例－每股现金股利或股息）／（１＋每股送股比例＋每股配股比例）

　　（３）“有效认购数量”是指由基金管理人确认的并据此以进行清算交收的股票股数。其中，

　　【１】对于经公告限制认购规模的个股，基金管理人可确认的认购数量上限为：

　　■

　　■为网上现金认购和网下现金认购的合计申请数额，■为除限制认购规模的个股和基金管理人全部或部分临时拒绝的个股以外的其它个股在网下股票认购期最后一日均价和认购申报数量乘积，■为该限制认购规模的个股按均价计算的其在网下股票认购期最后一日在标的指数中的权重（认购期间如有标的指数调整公告，则基金管理人根据公告调整后的成份股名单以及标的指数编制规则计算调整后的各成份股构成权重，并以其作为计算依据），■为该股在网下股票认购期最后一日的均价。

　　如果投资人申报的个股认购数量总额大于基金管理人可确认的认购数量上限，则按照各投资人的认购申报数量同比例收取。

　　【２】若某一股票在网下股票认购期最后一日至注册登记机构进行股票过户日的冻结期间发生司法执行，基金管理人将根据注册登记机构发送的解冻数据对投资人的有效认购数量进行相应调整。

　　（十五）募集资金及利息的处理

　　进行网上现金认购的有效认购资金在募集期间产生的利息，将不折算为基金份额，但计入基金财产；投资者以股票认购的，认购股票由注册登记机构予以冻结，冻结期间的权益归投资者所有。通过基金管理人进行网下现金认购的有效认购资金在划入基金募集专户前所产生的利息将折算为基金份额，归投资者所有；有效认购资金自划入基金募集专户起至基金合同生效日止的利息计入基金资产。

　　七、 基金合同生效

　　（一）基金备案的条件

　　本基金自基金份额发售之日起３个月内，在基金募集份额总额不少于２亿份，基金募集金额（含网下股票认购所募集的股票市值）不少于２亿元人民币且基金认购户数不少于２００户的条件下，基金管理人依据法律法规及招募说明书可以决定停止基金发售，并在１０日内聘请法定验资机构验资，自收到验资报告之日起１０日内，向中国证监会办理基金备案手续。

　　基金募集达到基金备案条件的，自基金管理人办理完毕基金备案手续并取得中国证监会书面确认之日起，《基金合同》生效；否则《基金合同》不生效。基金管理人在收到中国证监会确认文件的次日对《基金合同》生效事宜予以公告。基金管理人应将基金募集期间募集的资金存入专门账户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

　　（二）基金合同不能生效时募集资金的处理方式

　　如果《基金合同》不能生效，基金管理人应当承担下列责任：

　　１、以其固有财产承担因募集行为而产生的债务和费用；

　　２、在基金募集期限届满后３０日内返还投资者已缴纳的款项，并加计银行同期存款利息。

　　３、对于基金募集期间网下股票认购所募集的股票，注册登记机构应予以解冻。

　　（三）基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模

　　《基金合同》生效后，基金份额持有人数量不满２００人或者基金资产净值低于５，０００万元的，基金管理人应当及时报告中国证监会；连续２０个工作日出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会说明原因并报送解决方案。

　　法律法规另有规定时，从其规定。

　　八、 基金份额折算与变更登记

　　（一）基金份额折算的时间

　　基金合同生效后，基金管理人应逐步调整实际组合直至达到跟踪标的指数要求，此过程为基金建仓。基金建仓期不超过３个月。

　　基金建仓期结束后，基金管理人可向注册登记机构申请办理基金份额折算与变更登记。本基金进行基金份额折算的，基金管理人确定基金份额折算日，并提前公告。

　　（二）基金份额折算的原则

　　基金份额折算由基金管理人向注册登记机构申请办理，并由注册登记机构进行基金份额的变更登记。折算后的基金份额净值与折算日标的指数收盘值的千分之一基本一致。

　　基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。

　　如果基金份额折算过程中发生不可抗力，基金管理人可延迟办理基金份额折算。

　　（三）基金份额折算的方法

　　１、基金份额折算程序与计算公式

　　（１）基金管理人确定基金份额折算日（Ｔ日），并提前公告。

　　（２）Ｔ日收市后，基金管理人计算当日的基金资产净值Ｘ、基金份额总额Ｙ，并与基金托管人进行核对。

　　（３）假设Ｔ日标的指数收盘值为Ｉ，则Ｔ日的目标基金份额净值为Ｉ／１０００，基金份额折算比例的计算公式为：

　　折算比例＝（Ｘ／Ｙ）／（Ｉ／１０００），以四舍五入的方法保留小数点后８位。

　　（４）基金管理人根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行折算，折算后的基金份额采取四舍五入的方法保留到整数位，加总得到折算后的基金份额总额。基金管理人将折算后的各基金份额持有人持有的基金份额数据发送给注册登记机构，并将折算后的基金份额总额数据发送给基金托管人。

　　（５）注册登记机构根据基金管理人提供的数据为基金份额持有人进行基金份额的变更登记。

　　（６）基金管理人、基金托管人根据折算后的基金份额总额，进行相应的会计处理，计算Ｔ日折算后的基金份额净值，并互相核对。

　　（７）Ｔ＋１日，基金管理人公告折算比例及折算后的基金份额净值。投资人可以在其办理认购的销售网点查询折算后其持有的基金份额。

　　２、基金份额折算的举例

　　假设某投资人在基金募集期内认购了１，０００份，基金份额折算日的基金资产净值为３，８２７，０００，１３０．７５元，折算前的基金份额总额为３，７１９，０５４，０００份，当日标的指数收盘值为２，８７７．９０。

　　（１）折算比例＝（３，８２７，０００，１３０．７５／３，７１９，０５４，０００）／（２，８７７．９０／１０００）＝０．３５７５６１１２

　　（２）该投资人折算后的基金份额＝１，０００×０．３５７５６１１２＝３５８。

　　九、 基金份额的交易

　　（一）基金份额上市

　　基金合同生效后，具备下列条件的，基金管理人可依据《上海证券交易所证券投资基金上市规则》，向上海证券交易所申请基金份额上市：

　　１、基金募集金额（含网下股票认购所募集股票市值）不低于２亿元；

　　２、基金份额持有人不少于１０００人；

　　３、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的其他条件。

　　基金份额上市前，基金管理人应与上海证券交易所签订上市协议书。基金份额获准在上海证券交易所上市的，基金管理人应在基金份额上市日前至少３个工作日发布基金上市交易公告书。

　　（二）基金份额的上市交易

　　本基金基金份额在上海证券交易所的上市交易需遵照《上海证券交易所交易规则》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》、《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》等有关规定。

　　（三）终止上市交易

　　基金份额上市交易后，有下列情形之一的，上海证券交易所可终止基金份额的上市交易，并报中国证监会备案：

　　１、不再具备本部分第一款规定的上市条件；

　　２、基金合同终止；

　　３、基金份额持有人大会决定终止上市；

　　４、上海证券交易所认为应当终止上市的其他情形。

　　基金管理人应当在收到上海证券交易所终止基金上市的决定之日起２个工作日内发布基金份额终止上市交易公告。

　　四、基金份额参考净值的计算与公 告

　　基金管理人在每一交易日开市前向上海证券交易所提供当日的申购、赎回清单，上海证券交易所在开市后根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算并发布基金份额参考净值（ＩＯＰＶ），供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。

　　１、基金份额参考净值计算公式为：

　　基金份额参考净值＝（申购、赎回清单中必须用现金替代的替代金额＋申购、赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购、赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和＋申购、赎回清单中的预估现金部分）／最小申购、赎回单位对应的基金份额。

　　２、基金份额参考净值的计算以四舍五入的方法保留小数点后３位。

　　３、基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式，并予以公告。

　　十、 基金份额的申购与赎回

　　（一）申购与赎回场所

　　投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可根据情况变更或增减申购赎回代理券商的名单，经上海证券交易所确认后予以公告。

　　（二）申购与赎回的开放日及时间

　　本基金可在基金上市交易之前开始办理申购。但在基金份额申请上市期间，基金可暂停办理申购。本基金的赎回自《基金合同》生效后不超过３个月的时间内开始办理。基金管理人应在开始办理申购赎回的具体日期前２日在至少一家指定媒体及基金管理人互联网网站（以下简称“网站”）公告。

　　申购和赎回的开放日为上海证券交易所交易日（基金管理人公告暂停申购或赎回时除外），开放时间为上午９：３０－１１：３０ 和下午１：００－３：００，投资者应当在开放日办理申购和赎回申请。

　　若上海证券交易所交易时间更改或实际情况需要，基金管理人可对申购、赎回开放日和具体业务办理时间进行相应调整并公告。

　　（三）申购与赎回的原则

　　１、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请；

　　２、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价；

　　３、申购、赎回申请提交后不得撤销；

　　４、申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》的规定。

　　基金管理人可根据基金运作的实际情况，在不损害基金份额持有人实质利益的情况下、不违背上海证券交易所相关规则的情况下更改上述原则，但应在新的原则实施前依照有关规定在指定媒体上予以公告。

　　（四）申购与赎回的程序

　　１、申购和赎回的申请方式

　　基金投资者必须根据申购赎回代理券商规定的程序，在开放日的业务办理时间提出申购或赎回的申请。

　　投资者在申购本基金时须根据申购赎回清单备足相应数量的股票和现金，投资者在提交赎回申请时，必须持有足够的基金份额余额和现金。

　　２、申购和赎回申请的确认

　　投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。

　　３、申购和赎回的清算交收与登记

　　本基金申购赎回过程中涉及的股票和基金份额交收适用上海证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司的结算规则。

　　投资者Ｔ日申购、赎回成功后，注册登记机构在Ｔ日收市后为投资者办理基金份额与组合证券的清算交收。申购、赎回发生的现金替代款和现金差额分别于Ｔ＋１日和Ｔ＋２日交收，基金托管人根据注册登记机构的结算通知和基金管理人的划款通知办理资金的划拨。如果注册登记机构在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》的有关规定进行处理。

　　注册登记机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收和登记的办理时间、方式进行调整，并最迟于开始实施日的３个工作日前在指定媒体公告。

　　（五）申购与赎回的数额限制

　　１、投资者申购、赎回的基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。本基金最小申购、赎回单位为５０万份；

　　２、基金管理人可以根据市场情况，调整上述规定的数量或比例限制。基金管理人必须在调整前依照有关规定在指定媒体上公告。

　　（六）申购、赎回的对价和费用

　　１、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

　　２、申购赎回清单由基金管理人编制。Ｔ日的申购赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。Ｔ日的基金份额净值在当天收市后计算，并在Ｔ＋１日公告，计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。

　　３、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额０．５％的标准收取佣金，其中包含证券交易所、注册登记机构等收取的相关费用。

　　（七）申购、赎回清单的内容与格式

　　１、申购、赎回清单的内容

　　Ｔ日申购、赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数据、现金替代、Ｔ日预估现金部分、Ｔ－１日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。

　　２、组合证券相关内容

　　组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购、赎回清单将公告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。

　　３、现金替代相关内容

　　现金替代是指申购、赎回过程中，投资人按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。

　　（１）现金替代分为３种类型：禁止现金替代（标志为＂禁止＂）、可以现金替代（标志为＂允许＂）和必须现金替代（标志为＂必须＂）。禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代。

　　（２）可以现金替代

　　【１】适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资人无法在申购时买入的证券。

　　【２】替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为：

　　替代金额＝替代证券数量×该证券参考价格×（１＋现金替代溢价比例）

　　其中：“该证券参考价格”目前确定原则为：（ｉ）该证券正常交易时，采用最新成交价；（ｉｉ）该证券正常交易中出现涨停／跌停时，采用涨停／跌停价格；（ｉｉｉ）该证券停牌且当日有成交时，采用最新成交价；（ｉｖ）该证券停牌且当日无成交时，采用前收盘价（考虑当日的除权除息等因素）。如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。

　　收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购、赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资人收取欠缺的差额。

　　【３】替代金额的处理程序

　　Ｔ日，基金管理人在申购、赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。

　　在Ｔ日后被替代的成份证券有正常交易的２个交易日（简称为Ｔ＋２日）内，基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。

　　Ｔ＋２日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照Ｔ＋２日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。

　　特例情况：若自Ｔ日起，上海证券交易所正常交易日已达到２０日而该证券正常交易日低于２日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资人或投资人应补交的款项。

　　若现金替代日（Ｔ日）后至Ｔ＋２日（若在特例情况下，则为Ｔ日起第２０个交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股以及由于股权分置改革等发生的权益变动，则进行相应调整。

　　Ｔ＋２日后第１个工作日（若在特例情况下，则为Ｔ日起第２１个交易日），基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后３个工作日内完成。

　　【４】替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资人使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为：

　　■

　　参考基金份额净值目前为最新基金份额参考净值，如果上海证券交易所参考基金份额净值计算方式发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考基金份额净值为准。

　　（３）必须现金替代

　　【１】适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整，即将被剔除的成份证券，或基金管理人出于保护持有人利益等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。

　　【２】替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证券的数量乘以其Ｔ日预计开盘价。４、预估现金部分相关内容

　　预估现金部分是指为便于计算基金份额参考净值及申购赎回代理券商预先冻结申请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算的现金数额。

　　Ｔ日申购、赎回清单中公告Ｔ日预估现金部分。其计算公式为：

　　Ｔ日预估现金部分＝Ｔ－１日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与Ｔ日预计开盘价相乘之和＋申购、赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与Ｔ日预计开盘价相乘之和）

　　其中，Ｔ日预计开盘价主要根据上海证券交易所提供的标的指数成份证券的预计开盘价确定。另外，若Ｔ日为基金分红除息日，则计算公式中的“Ｔ－１日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金部分的数值可能为正、为负或为零。

　　５、现金差额相关内容

　　Ｔ日现金差额在Ｔ＋１日的申购、赎回清单中公告，其计算公式为：

　　Ｔ日现金差额＝Ｔ日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与Ｔ日收盘价相乘之和＋申购、赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与Ｔ日收盘价相乘之和）。

　　Ｔ日投资人申购、赎回基金份额时，需按Ｔ＋１日公告的Ｔ日现金差额进行资金的清算交收。现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资人申购时，如现金差额为正数，则投资人应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资人将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资人赎回时，如现金差额为正数，则投资人将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资人应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。

　　６、申购、赎回清单的格式

　　申购、赎回清单的格式举例如下：

　　基本信息

　　２０１０年１２月２４日信息内容

　　２０１０年１２年２７日信息内容

　　成分股信息内容

　　（八）拒绝或暂停申购、赎回的情形及处理方式

　　发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受基金投资者的申购、赎回申请：

　　１、因不可抗力导致基金无法接受申购、赎回；

　　２、因特殊原因（如上海证券交易所决定临时停市），导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；

　　３、发生基金合同规定的暂停基金资产估值的情况；

　　４、因上海证券交易所、注册登记机构等异常情况无法正常办理申购、赎回；

　　５、接受某些申购或赎回申请将明显损害其他基金份额持有人的利益时；

　　６、法律法规、上海证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。

　　在发生上述暂停申购或赎回的情形之一时，本基金的申购和赎回可能同时暂停。

　　发生上述１－４项情形之一时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，并及时公告。已接受的赎回申请，基金管理人应当足额兑付。在暂停申购、赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购、赎回业务的办理，并予以公告。

　　（九）基金的非交易过户等其他业务

　　注册登记机构可依据其业务规则，受理基金份额的非交易过户、冻结与解冻等业务，并收取一定的手续费用。

　　十一、基金的投资

　　（一）投资目标

　　紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。

　　（二）投资范围

　　本基金以标的指数成份股、备选成份股为主要投资对象，指数化投资比例即投资于指数成份股、备选成份股的资产比例不低于基金资产净值的９５％，如因标的指数成份股调整、基金份额申购、赎回清单内现金替代、现金差额、基金规模或市场变化等因素导致基金投资比例不符合上述标准的，基金管理人将在１０个交易日内进行调整。同时为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于新股、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具，该部分资产比例不高于基金资产净值的５％。

　　如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他金融工具，基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

　　（三）投资策略

　　本基金采用最优化抽样复制标的指数。最优化抽样依托富国量化投资平台，利用长期稳定的风险模型，使用“跟踪误差最小化”的最优化方式创建目标组合，从而实现对标的指数的紧密跟踪。

　　在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的绝对值不超过０．１％，年化跟踪误差不超过２％。如因指数编制规则调整或其他因素导致跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪偏离度、跟踪误差进一步扩大。

　　１、最优化目标组合的构建

　　（１）股票预筛选

　　由于上证指数包含在上海证券交易所上市交易的所有Ａ股和Ｂ股股票，本基金在最优化抽样前，根据所有股票可投资性、流动性、行业代表性等进行预筛选。

　　（２）最优化抽样

　　结合指数的特点，综合考虑跟踪效果、操作风险等因素，在长期稳定的风险模型的基础上进行最优化抽样，得到目标组合。

　　（３）调整频率

　　本基金采用最优化抽样复制方法跟踪标的指数，基金所构建的目标组合将根据标的指数成分股及其权重进行相应的调整，以保证基金跟踪偏离和跟踪误差的最小化。

　　【１】定期半年度调整

　　本基金构建的目标组合为根据最优化抽样方法得到的最优化抽样组合，将每半年根据上述最优化抽样复制方法对目标组合进行定期调整。

　　(下转C7版)