证券时报多媒体数字报

　　(上接D21版)

　　３、投资管理运作

　　构建投资组合是基金经理职责，构建过程中有如下基本原则：

　　（１）遵守基金目标，基于收益预期、风险预测和可供参考的业绩比较基准的深入了解与分析；

　　（２）遵守投资决策委员会对资产配置、国家配置、行业配置、金融衍生品、避险保值和外汇管理方面的决议；

　　（３）参考来自境外投资顾问的投资观点，来自全球多资产小组的资产配置建议，来自全球货币小组的汇率管理建议，来自各个国家／地区研究专员对投资范围内的公司进行策略评级和股票评级。

　　（４）允许基金经理在基金风险预测允许的情况下进行判断，对于高风险承受能力的基金给予较高判断空间。允许判断对于那些积极、有创造力的基金经理很重要，但需受到投资总监严密监控。

　　（５）基金经理在地区权重、策略分类和股票评级的基础上决定每只股票在组合中的仓位，并在等级评定和组合要求之间出现反常因素时进行调整，以符合本基金投资组合的管理需求。

　　（六）投资风险管理

　　保护基金份额持有人利益为本基金风险管理的最高准则。本基金将采取定量风险管理模式，适时测算投资组合的跟踪误差，并且对跟踪误差进行归因分析。在计算跟踪误差指标的基础上，对跟踪误差来源按成因进行分解，为投资组合下一步的调整及跟踪目标指数偏离风险的控制提供量化决策依据。本基金将组合跟踪误差控制在一定范围之内，并根据跟踪误差的归因分析，及时对投资组合相应环节进行调整，在进行主动管理的前提下，能够有效控制组合风险，持续优化投资组合信息比率，为投资者提供合理的风险调整后回报。

　　（七）风险收益特征

　　本基金为股票型证券投资基金，基金投资风险收益水平高于债券型基金和平衡型基金。

　　（八）业绩比较基准

　　本基金的业绩比较基准为：摩根斯坦利新兴市场股票指数（总回报）。

　　基于较长投资周期考虑，本基金股票平均仓位一般会维持在７５％－９５％之间（具体仓位会依据基金合同规定适时调整），所以本基金选用单一股票指数基准。如果今后有更具有代表性的、更适合用于本基金的业绩比较基准，本基金将根据实际情况予以调整，在报中国证监会备案后变更业绩比较基准并及时公告。

　　（九）投资限制

　　１．组合限制

　　本基金在投资策略上兼顾投资原则以及开放式基金的固有特点，通过分散投资降低基金财产的非系统性风险，保持基金组合良好的流动性。基金的投资组合将遵循以下限制：

　　（１） 本基金持有同一家银行的存款不得超过基金净值的２０％，银行应当是中资商业银行在境外设立的分行或在最近一个会计年度达到中国证监会认可的信用评级机构评级的境外银行，但在基金托管账户的存款不受此限制。

　　（２） 本基金持有同一机构（政府、国际金融组织除外）发行的证券市值不得超过基金净值的１０％；

　　（３） 本基金持有与中国证监会签署双边监管合作谅解备忘录国家或地区以外的其他国家或地区证券市场挂牌交易的证券资产市值不得超过基金资产净值的１０％，其中持有任一国家或地区市场的证券资产市值不得超过基金资产净值的３％；

　　（４） 本基金不得购买证券用于控制或影响发行该证券的机构或其管理层。同一境内机构投资者管理的全部基金不得持有同一机构１０％以上具有投票权的证券发行总量；

　　前项投资比例限制应当合并计算同一机构境内外上市的总股本，同时应当一并计算全球存托凭证和美国存托凭证所代表的基础证券，并假设对持有的股本权证行使转换；

　　（５） 本基金持有非流动性资产市值不得超过基金净值的１０％；

　　前项非流动性资产是指法律或本基金合同规定的流通受限证券以及中国证监会认定的其他资产；

　　（６） 同一境内机构投资者管理的全部基金持有任何一只境外基金，不得超过该境外基金总份额的２０％；

　　（７） 本基金持有境外基金的市值合计不得超过本基金净值的１０％，持有货币市场基金不受上述限制。

　　（８） 本基金投资组合中股票及其它权益类证券市值占基金资产的６０％－９５％，现金、债券及中国证监会允许投资的其它金融工具市值占基金资产的５％－４０％，并保持不低于基金资产净值５％的现金或到期日在一年以内的政府债券；

　　（９） 本基金的金融衍生品全部敞口不得高于本基金资产净值的１００％；

　　（１０） 本基金投资期货支付的初始保证金、投资期权支付或收取的期权费、投资柜台交易衍生品支付的初始费用的总额不得高于基金资产净值的１０％；

　　（１１）本基金投资于远期合约、互换等柜台交易金融衍生品，应当符合以下要求：

　　（ａ） 所有参与交易的对手方（中资商业银行除外）应当具有不低于中国证监会认可的信用评级机构评级。

　　（ｂ） 交易对手方应当至少每个工作日对交易进行估值，并且基金可在任何时候以公允价值终止交易。

　　（ｃ） 任一交易对手方的市值计价敞口不得超过基金资产净值的２０％。

　　（１２）相关法律法规、基金合同及中国证监会的其他规定。

　　为有效管理投资组合和规避风险，本基金可适当投资于远期合约、期货合约、期权、掉期等衍生金融工具。金融衍生品投资应当符合法律法规及中国证监会有关规定。

　　法律法规或中国有关监管部门取消上述限制，本基金不受上述限制。《基金法》及其他有关法律法规或监管部门调整上述限制的，履行适当程序后，基金可依据届时有效的法律法规适时合理地调整上述限制。

　　因证券市场波动、上市公司合并分拆、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述（１）－（８）规定的投资比例的，基金管理人应当在３０个工作日内进行调整。

　　基金管理人应当自基金合同生效之日起６个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。

　　对于因基金份额拆分、大比例分红等集中持续营销活动引起的基金净资产规模在１０个工作日内增加１０亿元以上的情形，而导致证券投资比例低于基金合同约定的，基金管理人同基金托管人协商一致并及时书面报告中国证监会后，可将调整时限从３０个工作日延长到３个月。

　　２．禁止行为

　　为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：

　　（１）购买不动产。

　　（２）购买房地产抵押按揭。

　　（３）购买贵重金属或代表贵重金属的凭证。

　　（４）购买实物商品。

　　（５）除应付赎回、交易清算等临时用途以外，借入现金。该临时用途借入现金的比例不得超过基金资产净值的１０％。

　　（６）利用融资购买证券，但投资金融衍生品除外。

　　（７）参与未持有基础资产的卖空交易。

　　（８）从事证券承销业务。

　　（９）不公平对待不同客户或不同投资组合。

　　（１０）除法律法规规定以外，向任何第三方泄露客户资料。

　　（１１）中国证监会禁止的其他行为。

　　（十）基金的融资

　　本基金可以按照国家的有关规定进行融资。

　　（十一）融券

　　本基金可以按照国家的有关规定进行融券。在进行交易清算时，以不卖空为基础进行融券。

　　（十二）证券交易

　　１、券商经纪人的选择标准

　　（１）券商经纪人财务状况良好、经营行为规范、风险管理先进、投资风格与本基金管理人有互补性、在最近一年内无重大违规行为。

　　（２）券商经纪人有较强的综合服务能力：能及时、全面、定期提供高质量的关于宏观、行业、资本市场、个股分析的报告及丰富全面的信息咨询服务；有很强的分析能力，能根据本基金管理人所管理基金的特定要求，提供专门研究报告，具有开发量化投资组合模型的能力以及其他综合服务能力。

　　（３）券商经纪人能提供优惠合理的佣金：与其他券商经纪人相比，该券商经纪人能够提供优惠合理的佣金率。

　　（４）券商经纪人具有较强的交易执行能力，能够公平对待所有客户，实现最佳价格成交，及时、准确、高效。

　　２、券商经纪人的交易量分配程序

　　根据中国证监会《关于完善证券投资基金交易席位制度有关问题的通知》中关于“一家基金公司通过一家券商的交易席位买卖证券的年交易佣金，不得超过其当年所有基金买卖证券交易佣金的３０％”的规定，本基金将结合各券商经纪人提供研究报告及综合服务的质量，分配基金在各席位买卖证券的交易量。每半年对各个券商经纪人进行考核和打分，并根据考核结果拟定交易量分配比例，并至少每月调整。

　　３、其他事项

　　本基金管理人将根据有关规定，在基金定期报告中按规定将所选择的证券经营机构的有关情况、支付的佣金等予以披露，同时将本着维护基金份额持有人利益的原则，对券商选择和佣金分配中存在或潜在的利益冲突进行妥善处理，并向中国证监会报告。

　　（十三）基金管理人代表基金行使股东权利的原则及方法

　　１、不谋求对上市公司的控股，不参与所投资上市公司的经营管理；

　　２、有利于基金资产的安全与增值；

　　３、基金管理人按照国家有关规定代表基金独立行使股东权利，保护基金投资者的利益。

　　４、代理投票权

　　基金管理人作为基金份额持有人的代理人，应本着维护基金份额持有人利益的原则，勤勉尽责地行使其所投资股票的投票权。基金管理人在履行代理投票职责过程中，可根据实际需要，委托境外投资顾问或其他专业机构提供代理投票的建议、委托基金托管人或其他专业机构协助完成代理投票的程序，基金管理人应对代理机构的行为进行必要的监督，保留投票记录，并承担相应责任。

　　五、基金管理人

　　（一）基金管理人简况

　　本基金的基金管理人为上投摩根基金管理有限公司，基本信息如下：

　　注册地址：上海市浦东富城路９９号震旦国际大楼２０层

　　办公地址：上海市浦东富城路９９号震旦国际大楼２０层

　　法定代表人：陈开元

　　总经理：章硕麟＠成立日期：２００４年 ５ 月 １２ 日

　　实缴注册资本：２．５亿元人民币

　　股东名称、股权结构及持股比例：

　　上海国际信托有限公司（更名前为上海国际信托投资有限公司） ５１％

　　摩根富林明资产管理（英国）有限公司 ４９％

　　上投摩根基金管理有限公司是经中国证监会证监基字［２００４］５６号文批准，于２００４年５月１２日成立的合资基金管理公司。２００５年８月１２日，基金管理人完成了股东之间的股权变更事项。公司注册资本保持不变，股东及出资比例分别由上海国际信托有限公司（更名前为上海国际信托投资有限公司）６７％和摩根富林明资产管理（英国）有限公司３３％变更为目前的５１％和４９％。

　　２００６年６月６日，基金管理人的名称由“上投摩根富林明基金管理有限公司”变更为“上投摩根基金管理有限公司”，该更名申请于２００６年４月２９日获得中国证监会的批准，并于２００６年６月２日在国家工商总局完成所有变更相关手续。

　　基金管理人无任何受处罚记录。

　　（二）主要人员情况

　　１．董事会成员基本情况:

　　陈开元先生，董事长

　　大学本科学历。

　　先后任职于上海市财政局第三分局，共青团上海市财政局委员会，英国伦敦Ｃｏｏｐｅｒｓ ＆ Ｌｙｂｒａｎｄ咨询公司等，曾任上海市财政局对外经济财务处处长、上海国际集团有限公司副总经理，现任上投摩根基金管理有限公司董事长。

　　独立董事４名：

　　独立董事：周道炯

　　大学专科学历，曾就学于安徽省委马列夜大学、中共安徽省委中级党校进修班、中共中央高级党校培训班。

　　曾任中国证监会主席、中国建设银行行长、九届全国人大财经委委员。

　　现任ＰＥＣＣ中国金融市场发展委员会主席。周道炯先生长期从事证券金融市场监管工作，目前作为高级顾问为证券市场改革提供顾问咨询意见。

　　独立董事：姜波克

　　博士，自１９８５年起任职于复旦大学。现任复旦大学教授，复旦大学国际金融研究中心主任。

　　独立董事：戴立宁

　　获台湾大学法学硕士及美国哈佛大学法学硕士学位。

　　曾任台湾财政部常务次长。

　　现任台湾东吴大学专任客座副教授。

　　独立董事：周文耀

　　获香港大学工商管理学硕士学位。

　　曾任香港交易所集团行政总裁兼执行董事。

　　现任中国银行股份有限公司独立非执行董事，香港数码港管理有限公司董事长，香港大学校董会及校务委员会成员，香港科技大学校董会成员以及其商业管理学院顾问委员会成员，香港会计师工会质量标准问责委员会主席。

　　董事６名：

　　董事：Ｃｌｉｖｅ Ｂｒｏｗｎ

　　获布里斯托大学理学学士学位。

　　曾任ＪＦ资产管理亚太区（不包括日本）首席执行官。

　　现任摩根资产管理环球营运总裁。

　　董事：许立庆

　　获台湾政治大学工商管理硕士学位。

　　曾任摩根富林明台湾业务董事长。

　　现任摩根资产管理亚太区首席执行官。

　　董事：邵自力

　　获澳大利亚墨尔本大学法学硕士学位。

　　曾任年利达律师事务所亚洲管理合伙人。

　　现任摩根大通银行中国区主席及首席执行官

　　董事：杨德红

　　获复旦大学经济学学士，中欧工商管理学院ＭＢＡ。

　　现任上海国际集团有限公司副总经理。

　　董事：林彬

　　获中欧工商管理学院ＭＢＡ。

　　曾任香港沪光国际投资管理有限公司副总经理。

　　现任上海国际信托有限公司副总经理。

　　董事：刘响东

　　获上海财经大学硕士学位。

　　曾任上海国际信托有限公司部门经理。

　　现任上海国际信托有限公司副总经理。

　　２． 监事会成员基本情况：

　　监事长：郭平

　　法律专业，本科学历，高级职称。

　　曾任上海市人民检察院第二分院检察长，上海国际集团有限公司党委副书记、副董事长、纪委书记。

　　现任上投摩根基金管理有限公司监事长。

　　监事：谭伟明

　　曾任摩根资产管理香港及中国（不包括合资企业）业务总监。

　　现任摩根资产管理北亚区业务总监。

　　监事：张军

　　曾任上投摩根基金管理有限公司交易部总监。

　　现任上投摩根亚太优势股票型证券投资基金基金经理。

　　３． 总经理基本情况：

　　章硕麟先生，总经理。

　　获台湾大学商学硕士学位。

　　曾任怡富证券投资顾问股份有限公司任协理、摩根大通证券副总经理、摩根富林明证券股份有限公司董事长。

　　４． 其他高级管理人员情况：

　　胡志强先生，副总经理。

　　毕业于香港中文大学，获得工商管理学院学士学位。

　　曾任职于中国银行香港分行、ＪＦ资产管理有限公司。

　　侯明甫先生，副总经理。

　　毕业于台湾中国文化大学，获企业管理硕士。曾任职于台湾金鼎证券公司、摩根富林明（台湾）证券投资顾问股份有限公司、摩根富林明（台湾）证券股份有限公司、摩根富林明证券投资信托股份有限公司，主要负责证券投资研究、公司管理兼投资相关业务管理。

　　童威先生，副总经理。

　　获复旦大学金融学博士学位。

　　曾任上海证券有限责任公司研究发展中心证券研究管理工作，并于２００８年至２００９年在上海国际集团有限公司发展研究总部任副总经理。

　　陈星德先生，督察长。

　　曾任职于江苏省人大常委会、中国证券监督管理委员会、瑞银集团（ＵＢＳ ＡＧ）环球资产管理（香港）有限公司、国投瑞银基金管理有限公司。

　　５．本基金基金经理

　　基金经理王邦祺先生，１９７２年４月６日生，台湾大学历史学学士，台湾大学历史学硕士班研究生，７年证券基金从业经历。２００７年９月加入上投摩根基金公司，目前任职投资经理，负责ＱＤＩＩ海外固定收益及海外可转债投资。曾任职于香港永丰金证券（亚洲）及香港永丰金资产（亚洲）有限公司，负责管理海外可转债及海外新兴市场固定收益部位，具有香港证券交易及香港资产管理负责人员（Ｒｅｓｐｏｎｓｉｂｌｅ Ｏｆｆｉｃｅｒ）资格。

　　６．基金管理人投资决策委员会成员的姓名和职务

　　冯刚先生，投资总监；侯明甫先生，副总经理；童威先生，副总经理；许运凯先生，投资副总监；杨逸枫女士，投资副总监；唐倩女士，研究总监；孟晨波女士，固定收益总监；赵梓峰先生，基金经理；杨安乐先生，基金经理；王孝德先生，基金经理；董红波先生，基金经理；罗建辉先生，基金经理；王振州先生，基金经理；张军先生，基金经理；吴鹏先生，基金经理。

　　上述人员之间不存在近亲属关系。

　　（三）基金管理人的职责

　　１、 依法募集基金，办理或者委托经国务院证券监督管理机构认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；

　　２、 办理基金备案手续；

　　３、 对所管理的不同基金资产分别管理、分别记账，进行证券投资；

　　４、 按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

　　５、 进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

　　６、 编制中期和年度基金报告；

　　７、 计算并公告基金财产净值，确定基金份额申购、赎回价格；

　　８、 办理与基金资产管理业务活动有关的信息披露事项；

　　９、 召集基金份额持有人大会；

　　１０、 保存基金财产管理业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料；

　　１１、 以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

　　１２、 国务院证券监督管理机构规定的其他职责。

　　（四）基金管理人承诺

　　１、 基金管理人将根据基金合同的规定，按照招募说明书列明的投资目标、策略及限制全权处理本基金的投资。

　　２、 基金管理人不从事违反《中华人民共和国证券法》（以下简称：《证券法》）及其他有关法律法规的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止违反《证券法》及其他有关法律法规行为的发生。

　　３、 基金管理人不从事下列违反《基金法》的行为，并建立健全内部控制制度，采取有效措施，防止法律法规规定的禁止行为的发生：

　　（１） 投资于其它基金，但是法律法规或基金合同另有规定的除外；

　　（２） 违反基金份额持有人的利益，将基金资产用于向第三人抵押、担保、资金拆借或者贷款，按照国家有关规定进行融资担保的除外；

　　（３） 从事有可能使基金承担无限责任的投资；

　　（４） 从事证券承销行为；

　　（５） 将基金资产投资于与基金托管人或基金管理人有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券；

　　（６） 违反证券交易业务规则，操纵和扰乱市场价格；

　　（７） 违反法律法规而损害基金份额持有人利益的；

　　（８） 法律、法规及监管机关规定禁止从事的其它行为。

　　４、 基金管理人将加强人员管理，强化职业操守，督促和约束员工遵守国家有关法律、法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下行为：

　　（１）越权或违规经营；

　　（２）违反基金合同或基金托管协议；

　　（３）故意损害基金份额持有人或其它基金相关机构的合法利益；

　　（４）在向中国证监会报送的材料中弄虚作假；

　　（５）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；

　　（６）玩忽职守、滥用职权；

　　（７）泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；

　　（８）违反证券交易场所业务规则，扰乱市场秩序；

　　（９）在公开信息披露中故意含有虚假、误导、欺诈成分；

　　（１０）其它法律法规以及中国证监会禁止的行为。

　　５、 基金经理承诺

　　（１） 依照有关法律法规和基金合同的规定，本着谨慎的原则为基金份额持有人谋取最大利益；＠ （２） 不利用职务之便为自己、代理人、代表人、受雇人或任何其它第三人谋取不当利益；＠ （３） 不泄漏在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息；＠ （４） 不以任何形式为其它组织或个人进行证券交易。

　　（五）内部控制制度：

　　１、内部控制的原则：

　　基金管理人内部控制遵循以下原则：

　　（１）健全性原则。内部控制应当包括基金管理人的各项业务、各个部门或机构和各级人员，并涵盖到决策、执行、监督、反馈等各个环节。

　　（２）有效性原则。通过科学的内控手段和方法，建立合理的内控程序，维护内控制度的有效执行。

　　（３）独立性原则。基金管理人各机构、部门和岗位职责应当保持相对独立，基金管理人基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离。

　　（４）相互制约原则。基金管理人内部部门和岗位的设置应当权责分明、相互制衡。

　　（５）成本效益原则。基金管理人运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果。

　　２、制订内部控制制度应当遵循以下原则：

　　(下转D23版)