证券时报多媒体数字报

　　一、重要声明与提示

　　上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）上市交易公告书暨开放日常申购赎回公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金法》）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第１号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《上海证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，华安基金管理有限公司（以下简称“本基金管理人”）的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本基金托管人中国工商银行股份有限公司保证本报告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）和上海证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本上市交易公告书未涉及的有关内容，请投资者详细查阅２０１０年１０月２０日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》及华安基金管理有限公司网站（ｗｗｗ．ｈｕａａｎ．ｃｏｍ．ｃｎ）上的《上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“招募说明书”）。

　　二、基金概览

　　１、基金二级市场交易简称：龙头ＥＴＦ。

　　２、二级市场交易代码：５１０１９０。

　　３、基金申购、赎回简称：龙头申赎。

　　４、申购、赎回代码：５１０１９１。

　　５、２０１０年１２月３１日基金份额总额：４３３，１５０，７９６．００份。

　　６、２０１０年１２月３１日基金份额净值：２．５５２元。

　　７、本次上市交易份额：４３３，１５０，７９６．００份。

　　８、上市交易的证券交易所：上海证券交易所。

　　９、上市交易日期：２０１１年１月１０日。

　　１０、基金管理人：华安基金管理有限公司。

　　１１、基金托管人：中国工商银行股份有限公司。

　　１２、上市推荐人：国泰君安证券股份有限公司。

　　１３、申购赎回代办券商（以下简称“一级交易商”）：国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、安信证券股份有限公司、江海证券有限公司、东方证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司、日信证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、天风证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、中航证券有限公司、中信建投证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、长城证券有限责任公司。

　　三、基金的募集与上市交易

　　（一）本基金上市前基金募集情况

　　１、基金募集申请的核准机构和核准文号：中国证监会证监许可【２０１０】１２０３号文。

　　２、基金运作方式：交易型、开放式。

　　３、基金合同期限：不定期。

　　４、发售日期：本基金自２０１０年１０月２５日至２０１０年１１月１２日通过销售机构公开发售。其中，网下现金认购的日期为２０１０年１０月２５日至２０１０年１１月１２日；通过发售代理机构进行的网下股票认购的日期为２０１０年１１月１０日至２０１０年１１月１２日，通过基金管理人进行的网下股票认购的日期为２０１０年１１月１０日至２０１０年１１月１２日；网上现金认购的日期为２０１０年１１月１０日至２０１０年１１月１２日。

　　５、发售价格：１．００ 元人民币。

　　６、发售期限：网下现金认购为１５个工作日，网上现金认购为３个工作日，通过发售代理机构和基金管理人进行网下股票认购为３个工作日。

　　７、发售方式：投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购３种方式。

　　８、发售机构

　　（１）直销机构

　　投资者可通过本基金管理人的直销机构办理本基金的网下现金认购和网下股票认购。

　　（２）代销机构

　　本基金网下现金认购和网下股票认购的发售代理机构包括：国泰君安证券股份有限公司、中信建投证券有限责任公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、湘财证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、华融证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、万联证券有限责任公司、渤海证券股份有限公司、山西证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、东海证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、中航证券有限公司、中山证券有限责任公司、江海证券有限公司、厦门证券有限公司、中天证券有限责任公司、日信证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、安信证券股份有限公司、中信金通证券有限责任公司、国元证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、方正证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、东北证券股份有限公司、华安证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、国盛证券有限责任公司、第一创业证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、广发华福证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、红塔证券股份有限公司、民生证券有限责任公司、联讯证券有限责任公司、天风证券有限责任公司、中银国际证券有限责任公司、英大证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、西南证券股份有限公司。

　　本基金网上现金发售代理机构包括具有基金代销业务资格及上海证券交易所会员资格的９０家证券公司：国泰君安证券股份有限公司、广发证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、华泰联合证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、华龙证券有限责任公司、大同证券经纪有限责任公司、民生证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、中信万通证券有限责任公司、广州证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、华泰证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、中信金通证券有限责任公司、万联证券有限责任公司、国元证券股份有限公司、湘财证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、浙商证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、华安证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、南京证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、财富证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、中原证券股份有限公司、国都证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、华西证券有限责任公司、国盛证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、华林证券有限责任公司、中国国际金融有限公司、宏源证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司、世纪证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、金元证券股份有限公司、西部证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、中航证券有限公司、第一创业证券有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、财通证券有限责任公司、安信证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、华鑫证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、中国建银投资证券有限责任公司、中山证券有限责任公司、红塔证券股份有限公司、日信证券有限责任公司、西藏同信证券有限责任公司、方正证券股份有限公司、联讯证券有限责任公司、天源证券经纪有限公司、江海证券有限公司、银泰证券有限责任公司、中国民族证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、厦门证券有限公司、爱建证券有限责任公司、英大证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、华融证券股份有限公司、天风证券有限责任公司、大通证券股份有限公司、财达证券有限责任公司、中天证券有限责任公司、财富里昂证券有限责任公司、五矿证券经纪有限责任公司、北京高华证券有限责任公司、华创证券有限责任公司、恒泰长财证券有限责任公司。

　　（二）基金合同生效

　　本基金自２０１０年１０月２５日起向社会公开募集，截至２０１０年１１月１２日募集工作已顺利结束。经普华永道中天会计师事务所有限公司验资，本次募集的净认购金额为１，１３０，３２３，２２３．００元人民币（含所募集股票市值），认购资金在基金验资确认日之前产生的银行利息共计２２，６００．００元人民币。募集资金已于２０１０年１１月１８日划入本基金在基金托管人中国工商银行股份有限公司开立的基金托管专户，所募集股票已于２０１０年１１月１７日由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理过户。

　　本次募集有效认购总户数为１０，７１０户。按照每份基金份额初始发售面值１．００元人民币计算，设立募集期间募集（含所募集股票市值）的有效份额共计１，１３０，３２３，２２３份基金份额，利息结转的基金份额为２２，６００份基金份额。两项合计共１，１３０，３４５，８２３份基金份额，已全部计入本基金基金份额持有人账户，归各基金份额持有人所有。其中，华安基金管理有限公司（以下简称＂本公司＂或＂本基金管理人＂）以及本公司基金从业人员没有认购本基金。按照有关法律规定，本基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用由本基金管理人承担，不从基金资产中列支。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称＂基金合同＂）、《上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金募集符合有关条件，本基金管理人已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并于２０１０年１１月１８日获书面确认，基金合同自该日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。

　　（三）基金份额折算

　　根据《上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金基金合同》和《上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金管理人确定２０１０年１２月１７日为上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金份额折算日，折算后的基金份额净值与２０１０年１２月１７日标的指数收盘值的千分之一基本一致。２０１０年１２月１７日，上证龙头企业指数收盘值为２６２５．６８５点，本基金的基金资产净值为１，１３７，７５２，５２３．５０元，折算前基金份额总额为１，１３０，３４５，８２３份，折算前基金份额净值为１．００７元。

　　根据《上证龙头企业交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》中约定的基金份额折算公式，基金份额折算比例为０．３８３２０２６３（以四舍五入的方法保留到小数点后８位），折算后基金份额总额为４３３，１５０，７９６．００份，折算后基金份额净值为２．６２７元。

　　本基金管理人已根据上述折算比例，对各基金份额持有人认购的基金份额进行了折算，并由中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于２０１０年１２月２０日进行了变更登记。折算后的基金份额采取四舍五入的方法保留到整数位，由此产生的误差计入基金资产。投资者可以自２０１０年１２月２１日起在其上海证券交易所证券账户指定的销售机构查询折算后其持有的基金份额。

　　本基金管理人和基金托管人已根据折算后的基金份额总额进行了相应的会计处理，并互相核对。

　　（四）基金上市交易

　　１、基金上市交易的核准机构和核准文号：上海证券交易所上证债字【２０１１】１号。

　　２、上市交易日期：２０１１年１月１０日。

　　３、上市交易的证券交易所：上海证券交易所。

　　４、基金二级市场交易简称：龙头ＥＴＦ。

　　５、二级市场交易代码：５１０１９０。

　　投资者在上海证券交易所各会员单位证券营业部均可参与本基金的二级市场交易。

　　６、基金申购、赎回简称：龙头申赎。

　　７、申购、赎回代码：５１０１９１。

　　投资者应当在本基金指定的一级交易商办理本基金申购和赎回业务的营业场所或按一级交易商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。

　　目前本基金的一级交易商包括：国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、安信证券股份有限公司、江海证券有限公司、东方证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司、日信证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、天风证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、中航证券有限公司、中信建投证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、长城证券有限责任公司。

　　８、本次上市交易份额：４３３，１５０，７９６．００份。

　　９、未上市交易份额的流通规定：本基金上市交易后，所有的基金份额均可进行交易，不存在未上市交易的基金份额。

　　四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人

　　（一）持有人户数

　　截至２０１０年１２月３１日，本基金份额持有人户数为１０，７１０户，平均每户持有的基金份额为４０，４４４份。

　　（二）持有人结构

　　截至２０１０年１２月３１日，本基金份额持有人结构如下：

　　机构投资者持有的基金份额为２４５，３５７，７２６份，占基金总份额的５６．６４％；个人投资者持有的基金份额为１８７，７９３，０７０份，占基金总份额的４３．３６％。

　　（三）前十名基金份额持有人的情况

　　截至２０１０年１２月３１日，前十名基金份额持有人的情况如下表。

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　　五、基金主要当事人简介

　　（一）基金管理人

　　１、名称：华安基金管理有限公司

　　２、法定代表人：李勍

　　３、总经理：李勍

　　４、注册资本：１．５亿元人民币

　　５、注册地址：上海浦东新区浦东南路３６０号，新上海国际大厦３８楼

　　６、批准设立机关及设立批准文号：中国证监会证监基金字【１９９８】２０号

　　７、工商登记注册的法人营业执照文号：３１００００００００６２０７１

　　８、经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其它业务。

　　９、股权结构

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　　１０、内部组织结构及职能

　　公司按照建立和完善公司治理结构的要求，设立董事会和监事会。

　　董事会决定公司的战略规划，强化各项审计稽核监察职能，充分保障公司基金持有人的利益，为公司的健康发展提供最佳的资源支持，并且为保护基金持有人的利益提供最佳保障。董事会由九名董事组成，其中五家股东单位分别推荐一名董事，公司管理层推荐一名，另三名为独立董事。独立董事人数占董事会总人数的１／３，超过单一股东派出的董事人数。董事会下设风险控制、战略规划和人事薪酬等三个专业委员会。

　　监事会由八名监事组成，其中三名监事为公司职工代表，由公司职工民主选举和罢免。其余成员由股东会选举和罢免。监事会向股东会负责，并向股东会汇报工作情况。

　　公司实行董事会领导下的总经理负责制。总经理全面负责公司的经营管理。

　　公司组织架构以公司发展战略为导向而建立，主要采用管理扁平、分工明确的职能制结构，新增业务部分（如财富管理中心）采用灵活高效的事业部制，设有投资研究、市场营销、运营及后台、风险控制等四大板块共２５个部门以及１个香港全资子公司。公司组织架构如下图所示。

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　　１１、人员情况：

　　截至２０１０年１２月３１日，公司目前共有员工２４９人，主要来自国内外证券公司等金融机构，其中７６．７％以上具有三年证券业或五年金融业从业经历，具有丰富的实际操作经验。所有上述人员在最近三年内均未受到所在单位及有关管理部门的处罚。

　　１２、信息披露负责人：冯颖

　　电话：（０２１）３８９６９７２０

　　１３、基金管理业务情况简介：

　　截至２０１０年１２月３１日，华安基金管理有限公司旗下共管理２只封闭式基金和１９只开放式基金，资产规模达８３１．７６亿元人民币。旗下管理的基金包括：华安安信封闭、华安安顺封闭、华安创新混合、华安中国Ａ股增强指数、华安现金富利货币、华安宝利配置混合、华安宏利股票、华安上证１８０ＥＴＦ、华安国际配置混合、华安中小盘成长股票、华安策略优选股票、华安稳定收益债券、华安核心股票、华安强化收益债券、华安上证１８０ＥＴＦ联接、华安动态灵活配置混合、华安行业轮动股票、华安香港精选股票、华安上证龙头ＥＴＦ、华安上证龙头ＥＴＦ联接和华安稳固收益债券。

　　１４、本基金基金经理

　　许之彦先生，理学博士，ＣＱＦ（国际数量金融工程师），７年证券、基金从业经历，曾在广发证券和中山大学经济管理学院博士后流动站从事金融工程工作。２００５年加入华安基金管理有限公司，现任金融工程部总经理。２００８年４月２５日起至今担任华安中国Ａ股增强指数基金的基金经理。２００９年９月５日起至今担任华安上证１８０ＥＴＦ的基金经理。２００９年９月２９日起至今担任华安上证１８０ＥＴＦ联接基金的基金经理。

　　牛勇先生，复旦大学经济学硕士，ＦＲＭ（金融风险管理师），６年证券、金融从业经历，曾在泰康人寿保险股份有限公司从事研究工作。２００８年５月加入华安基金管理有限公司后任金融工程部高级金融工程师。２００９年７月３日至２０１０年９月２日担任华安中国Ａ股增强指数基金的基金经理助理。２０１０年６月１８日起至今担任华安上证１８０ＥＴＦ的基金经理。２０１０年９月２日起至今担任华安中国Ａ股增强指数基金的基金经理。

　　（二）基金托管人

　　１、名称：中国工商银行股份有限公司

　　２、住所：北京市西城区复兴门内大街５５号

　　３、办公地址：北京市西城区复兴门内大街５５号

　　４、成立时间：１９８４年１月１日

　　５、法定代表人：姜建清

　　６、批准设立机关和设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》（国发【１９８３】１４６号）

　　７、注册资本：人民币３３４，０１８，８５０，０２６元

　　８、存续期间：持续经营

　　９、联系人：蒋松云

　　１０、联系电话：（０１０）６６１０５７９９

　　１１、基金托管部人员情况

　　截至２０１０年９月末，中国工商银行资产托管部共有员工１２１人，平均年龄３０岁，９５％以上员工拥有大学本科以上学历，高管人员均拥有硕士以上学位或高级职称。

　　１２、基金托管业务经营情况

　　作为中国大陆托管服务的先行者，中国工商银行自１９９８年开展托管服务以来，秉承“诚实信用、勤勉尽责”的宗旨，严格履行资产托管人的责任和义务，依靠严密科学的风险管理和内部控制体系、规范的业务管理模式、先进的业务营运系统和专业的托管服务团队，为广大投资者、众多资产管理机构和企业客户提供安全、高效、专业的托管服务，取得了优异业绩。建立了包括证券投资基金、信托资产、保险资产、社会保障基金、收支账户资金、企业年金基金、ＱＦＩＩ资产、ＱＤＩＩ资产、股权投资基金、证券公司集合资产管理计划、银行理财产品等门内齐全的托管产品体系。截至２０１０年９月，中国工商银行共托管证券投资基金１７７只，其中封闭式８只，开放式１６９只。２０１０年，中国工商银行凭借在２００９年国内外托管领域的杰出表现和品牌影响力，先后被英国《全球托管人》、香港《财资》和美国《环球金融》评选为“２００９年度中国最佳托管银行”，本届《财资》评选首次设立了在亚太地区证券和基金服务领域有突出贡献的年度行业领导者奖项，中国工商银行资产托管部周月秋总经理荣获“年度最佳托管银行家”称号，是仅有的两位获奖人之一。自２００４年以来，中国工商银行资产托管服务已经获得２３项国内外大奖。”

　　（三）上市推荐人

　　名称：国泰君安证券股份有限公司

　　注册地址：上海浦东新区商城路６１８号

　　办公地址：上海市浦东新区银城中路１６８号上海银行大厦２９楼

　　法定代表人：万建华

　　电话：（０２１）３８６７６１６１

　　联系人：芮敏祺

　　服务热线：４００－８８８８－６６６

　　公司网站：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ

　　（四）一级交易商

　　本基金申购赎回代办券商（一级交易商）名单如下：国泰君安证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、齐鲁证券有限公司、安信证券股份有限公司、江海证券有限公司、东方证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、华宝证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、长江证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司、日信证券有限责任公司、德邦证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、天风证券有限责任公司、信达证券股份有限公司、中航证券有限公司、中信建投证券有限责任公司、恒泰证券股份有限公司、长城证券有限责任公司。

　　（五）基金验资机构

　　名称：普华永道中天会计师事务所有限公司

　　住所：上海市浦东新区陆家嘴环路１２３３号汇亚大厦１６０４－１６０８室

　　办公地址：上海市湖滨路２０２号普华永道中心１１楼

　　法定代表人：杨绍信

　　电话：（０２１）６１２３８８８８

　　传真：（０２１）６１２３８８００

　　联系人：金毅

　　经办注册会计师：马颖旎、金毅

　　六、基金合同摘要

　　基金合同的内容摘要见附件：基金合同摘要。

　　七、基金财务状况

　　（一）基金募集期间费用

　　本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用由本基金管理人承担，不从基金资产中列支。

　　（二）基金上市前重要财务事项

　　本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。

　　（三）基金资产负债表

　　本基金截至２０１０年１２月３１日的资产负债表如下：

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　　注：

　　１、报告截止日２０１０年１２月３１日，基金份额净值２．５５２元，基金份额总额４３３，１５０，７９６．００份。

　　２、本报告期自２０１０年１１月１８日起至２０１０年１２月３１日止。本基金合同于２０１０年１１月１８日生效，截至本报告期末本基金合同生效未满半年。

　　八、基金投资组合

　　截至２０１０年１２月３１日，本基金的投资组合情况如下：

　　（一）基金资产组合情况

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　　（二）按行业分类的股票投资组合

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　　（三）按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细

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　　（四）按券种分类的债券投资组合

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　　（五）按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细

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　　（六）投资组合报告附注

　　１、本报告期内，本基金投资的前十名证券的发行主体不存在被监管部门立案调查的，在本报告编制日前一年内也不存在受到公开谴责、处罚的情况。

　　２、本基金投资前十名股票中，不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。

　　３、本基金其他资产构成

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　　４、期末持有的处于转股期的可转换债券明细

　　本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

　　５、期末前十名股票中存在流通受限情况的说明

　　本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限情况。

　　６、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的所有资产支持证券投资明细

　　本基金本报告期末未持有资产支持证券。

　　７、期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

　　本基金本报告期末未持有权证。

　　九、重大事件揭示

　　以２０１０年１２月１７日为基金份额折算日，本基金进行了基金份额折算，具体内容详见第三章的“（三）基金份额折算”。

　　十、基金管理人承诺

　　基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出以下承诺：

　　（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。

　　（二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理。

　　（三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。

　　十一、基金托管人承诺

　　基金托管人就本基金上市交易后履行托管人职责做出如下承诺：

　　（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、《基金合同》的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则安全保管基金财产。

　　（二）根据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关法律法规的规定，对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金申购赎回对价的复核、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金费用的支付、基金申购与赎回过程中的组合证券交割、现金替代和现金差额的划付、基金收益分配、基金的融资条件等行为的合法性、合规性进行监督和核查。

　　基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关法律法规规定的行为，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后将及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人将报告中国证监会。

　　基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，将立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。

　　十二、基金上市推荐人意见

　　本基金上市推荐人为国泰君安证券股份有限公司。

　　上市推荐人就基金上市交易事宜出具如下意见：

　　１、本基金上市符合《基金法》、《上海证券交易所证券投资基金上市规则》规定的相关条件；

　　２、基金上市文件真实、准确、完整，符合相关规定要求，文件内所载的资料均经过核实。

　　十三、基金份额的申购与赎回

　　（一）申购与赎回的场所

　　投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金份额的申购与赎回。

　　基金管理人将在开始申购、赎回业务前公告申购赎回代理券商的名单，并可根据情况变更或增减基金申购赎回代理券商，经上海证券交易所确认后予以公告。

　　（二）申购与赎回的开放日及时间

　　１、申购、赎回开始日及业务办理时间

　　本基金在上市交易之前可开始办理申购。但在基金申请上市期间，基金可暂停办理申购。

　　本基金自《基金合同》生效后不超过３个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。

　　在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应于申购开始日、赎回开始日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

　　２、开放日及开放时间

　　投资者可办理申购、赎回等业务的开放日为上海证券交易所的交易日，开放时间为上午９：３０－１１：３０ 和下午１：００－３：００。但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。

　　《基金合同》生效后，若出现上海证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体上公告。

　　（三）申购与赎回的原则

　　１、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请；

　　２、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价；

　　３、申购、赎回申请提交后不得撤销；

　　４、申购、赎回应遵守《上海证券交易所交易型开放式指数基金业务实施细则》的规定；

　　５、基金管理人可根据基金运作的实际情况并在不影响基金份额持有人实质利益、不违背上海证券交易所相关规则的前提下调整上述原则。基金管理人必须在新规则开始实施前按照《信息披露办法》的有关规定在指定媒体及基金管理人网站公告并报中国证监会备案。

　　（四）申购与赎回的程序

　　１、申购和赎回的申请方式

　　投资者须按申购赎回代理券商的规定，在开放日的开放时间提出申购或赎回的申请。

　　投资者在提交申购申请时，须根据申购、赎回清单备足相应数量的股票和现金。投资者在提交赎回申请时，其必须持有足够的基金份额余额和现金。

　　２、申购和赎回申请的确认

　　投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。

　　３、申购和赎回的清算交收与登记

　　本基金申购赎回过程中涉及的股票和基金份额交收适用于上海证券交易所和登记结算机构的结算规则。

　　投资者Ｔ日申购、赎回成功后，登记结算机构在Ｔ日收市后为投资者办理基金份额与组合证券的清算交收。申购、赎回发生的现金替代款和现金差额分别于Ｔ＋１日和Ｔ＋２日交收，基金托管人根据登记结算机构的结算通知或基金管理人的划款通知办理资金的划拨。如果登记结算机构、基金管理人、申购赎回代理券商之间在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《中国证券登记结算有限责任公司交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》的有关规定和其他相关约定进行处理。如登记结算机构相关的结算交收规则发生变化，则按最新规定办理。

　　登记结算机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收和登记的办理时间、方式进行调整，并最迟于开始实施日的３个工作日前在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

　　（五）申购与赎回的数额限制

　　投资者申购、赎回的基金份额须为最小申购赎回单位的整数倍。

　　本基金的最小申购、赎回单位为５０万份，基金管理人有权对其进行更改，并在更改前至少３个工作日在至少一种指定媒体公告。

　　（六）申购、赎回的对价和费用

　　１、申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交付给申请赎回的基金份额持有人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

　　２、申购对价、赎回对价根据申购、赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。申购、赎回清单由基金管理人编制。Ｔ日的申购、赎回清单在当日上海证券交易所开市前公告。申购、赎回清单的内容与格式见本基金招募说明书。

　　３、Ｔ日的基金份额净值在当天收市后计算，并在Ｔ＋１日公告，计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。

　　４、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额０．５％的标准收取佣金，其中包含上海证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。

　　（七）申购、赎回清单的内容与格式

　　１、申购、赎回清单的内容

　　Ｔ日申购、赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券内各成份证券数据、现金替代、Ｔ日预估现金部分、Ｔ－１日的现金差额、基金份额净值及其他相关内容。

　　２、组合证券相关内容

　　组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购、赎回清单将公告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。

　　３、现金替代相关内容

　　现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书规定的原则，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。

　　（１）现金替代分为３种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。

　　禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。

　　(下转D7版)