证券时报多媒体数字报

基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

注册登记人：中国证券登记结算有限责任公司

上市地点：深圳证券交易所

上市时间：２０１１年０１月１１日

公告时间：２０１１年０１月０６日

一、重要声明与提示

深证红利交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）上市交易公告书暨开放日常申购赎回公告依据《证券投资基金法》、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第１号〈上市交易公告书的内容与格式〉》和《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》的规定编制，本基金管理人的董事会及董事保证本上市交易公告书所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。中国农业银行（即基金托管人）保证本上市交易公告书中基金财务会计资料等内容的真实性、准确性和完整性，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中国证监会、证券交易所对本基金上市交易及有关事项的意见，均不表明对本基金的任何保证。凡本上市交易公告书未涉及的有关内容，请投资者详细查阅２０１０年１０月１３日登载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和工银瑞信基金管理有限公司网站（ｗｗｗ．ｉｃｂｃｃｓ．ｃｏｍ．ｃｎ）的本基金招募说明书。

二、基金概览

１．基金二级市场交易简称：深红利。

２、二级市场交易代码：１５９９０５。

３、基金申购、赎回简称：深红利。

４、申购、赎回代码：１５９９０５。

５、标的指数简称：深证红利

６、标的指数代码：３９９３２４

７、２０１１年１月４日基金份额总额：６０７，４４３，９５１．００份。

８、２０１１年１月４日基金份额净值：１．０１５８元。

９、本次上市交易份额：６０７，４４３，９５１．００份。

１０、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所。

１１、上市交易日期：２０１１年０１月１１日。

１２、基金管理人：工银瑞信基金管理有限公司。

１３、基金托管人：中国农业银行股份有限公司。

１４、申购赎回代办证券公司：国信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司等。

三、基金的募集与上市交易

（一）本基金上市前基金募集情况

１、基金募集申请的核准机构和核准文号：２０１０年６月１３日中国证监会证监许可［２０１０］８０８号文批准

２、基金运作方式：交易型、开放式。

３、基金合同期限：不定期。

４、发售日期：自２０１０年１０月１８日至２０１０年１０月２９日进行发售，其中， 网上现金认购的日期为２０１０年１０月１８日至２０１０年１０月２９日，网下现金发售的日期为２０１０年１０月１８日至２０１０年１０月２９日，通过发售代理机构进行网下股票认购的日期为２０１０年１０月２５日至２０１０年１０月２９日，通过基金管理人直销进行网下股票认购的日期为２０１０年１０月２９日至２０１０年１０月２９日。

５、发售价格：１．００ 元人民币。

６、发售期限：２０１０年１０月１８日至２０１０ 年１０月２９日。

７、发售方式：投资者可选择网上现金认购、网下现金认购和网下股票认购３种方式

８．发售机构

（１）直销机构

投资者可通过工银瑞信基金管理有限公司的直销网点办理基金的网下现金认购和网下股票认购。

（２）代销机构

本基金网下股票认购的代理机构包括安信证券股份有限公司、渤海证券股份有限公司、长城证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、德邦证券有限责任公司、东方证券股份有限公司、东兴证券股份有限公司、方正证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、国联证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、华融证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、联讯证券经纪有限责任公司、中国民族证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、山西证券股份有限公司、申银万国证券股份有限公司、西南证券股份有限公司、厦门证券有限公司、信达证券股份有限公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、招商证券股份有限公司、中航证券有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中原证券股份有限公司等。

本基金网上现金发售通过具有基金代销业务资格及深圳证券交易所会员资格的７５家证券公司办理，包括安信证券股份有限公司、海证券股份有限公司、财富证券有限责任公司、财通证券有限责任公司、长城证券有限责任公司、长江证券股份有限公司、大同证券经纪有限责任公司、德邦证券有限责任公司、第一创业证券有限责任公司、东北证券股份有限公司、东方证券股份有限公司、东海证券有限责任公司、东莞证券有限责任公司、东吴证券股份有限公司、方正证券有限责任公司、光大证券股份有限公司、广发华福证券有限责任公司、广发证券股份有限公司、广州证券有限责任公司、国都证券有限责任公司、国海证券有限责任公司、国金证券股份有限公司、国联证券股份有限公司、国盛证券有限责任公司、国泰君安证券股份有限公司、国信证券股份有限公司、国元证券股份有限公司、海通证券股份有限公司、恒泰证券股份有限公司、红塔证券股份有限公司、宏源证券股份有限公司、华安证券有限责任公司、华宝证券有限责任公司、华林证券有限责任公司、华龙证券有限责任公司、华泰联合证券有限责任公司、华泰证券股份有限公司、华西证券有限责任公司、华鑫证券有限责任公司、江海证券有限公司、金元证券股份有限公司、联讯证券有限责任公司、民生证券有限责任公司、中国民族证券有限责任公司、南京证券有限责任公司、平安证券有限责任公司、齐鲁证券有限公司、日信证券有限责任公司、瑞银证券有限责任公司、山西证券股份有限公司、上海证券有限责任公司、申银万国证券股份有限公司、世纪证券有限责任公司、万联证券有限责任公司、西部证券股份有限公司、西藏证券经纪有限责任公司、西南证券股份有限公司、厦门证券有限公司、湘财证券有限责任公司、新时代证券有限责任公司、兴业证券股份有限公司、中国银河证券股份有限公司、银泰证券有限责任公司、招商证券股份有限公司、浙商证券有限责任公司、中航证券有限公司、中国国际金融有限公司、中山证券有限责任公司、中国建银投资证券有限责任公司、中信建投证券有限责任公司、中信金通证券有限责任公司、中信万通证券有限责任公司、中信证券股份有限公司、中银国际证券有限责任公司、中原证券股份有限公司等。

（二）基金合同生效

经普华永道中天会计师事务所验资，本次募集的募集金额总额为６０７，４４５，７２４．８６元人民币（含募集股票），其中有效认购款项在基金验资确认日之前产生的利息共计４９，７４２．８６元人民币，根据本基金基金合同、招募说明书的有关约定，折合为４７，９６９．００份基金份额，１，７７３．８６元为利息折算基金份额的小数部分，归入基金财产。本次募集资金已于２０１０年１１月４日全额划入本基金托管人中国农业银行股份有限公司开立的基金托管专户，募集股票已于２０１０年１１月４日由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理过户。

本次募集有效认购总户数为４，５１９户。按照每份基金份额１．００元人民币计算，设立募集期间募集的有效份额为６０７，３９５，９８２．００份基金份额；利息结转的基金份额为４７，９６９份基金份额。两项合计共６０７，４４３，９５１．００份基金份额，已全部记入基金份额持有人基金账户，归各基金份额持有人所有。其中本基金管理人工银瑞信基金管理有限公司基金从业人员没有认购本基金。本次募集期间所发生与本基金有关的律师费、会计师费、信息披露费等费用不从基金资产中列支。

根据《基金法》、《证券投资基金运作管理办法》（以下简称“《运作办法》”）以及《深证红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）、《深证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的有关规定，本基金募集符合有关条件。工银瑞信基金管理有限公司已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并获书面确认，基金合同自２０１０年１１月０５日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人开始正式管理本基金。

（三）基金上市交易

１、基金上市交易的核准机构和核准文号：深证上【２０１１】１号。

２、上市交易日期：２０１１年０１月１１日。

３、上市交易的证券交易所：深圳证券交易所。

４、．基金二级市场交易简称：深红利。

５、二级市场交易代码：１５９９０５。

投资者在深圳证券交易所各会员单位证券营业部均可参与基金二级市场交易。

６．基金申购、赎回简称：深红利。

７．申购、赎回代码：１５９９０５

投资者只能通过指定的代办证券公司参与基金申购、赎回。目前，申购赎回代办券商包括招国信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司等。

８．本次上市交易份额：６０７，４４３，９５１．００份。

９．未上市交易份额的流通规定：本基金上市交易后，所有的基金份额均可进行交易，不存在未上市交易的基金份额。

四、持有人户数、持有人结构及前十名持有人

（一）持有人户数

截至２０１１年０１月０４日，本基金份额持有人户数为４，５１９户，平均每户持有的基金份额为１３４，４１９．９９份。

（二）持有人结构

截至２０１１年０１月０４日，本基金份额持有人结构如下：

机构投资者持有的基金份额为３５０，０３５，３０９份，占基金总份额的５７．６２％；个人投资者持有的基金份额为２５７，４０８，６４２份，占基金总份额的４２．３８％。

（三）前十名基金份额持有人的情况：

截止２０１１年０１月０４日

■

五、基金主要当事人简介

（一）基金管理人

１、名称：工银瑞信基金管理有限公司

２、法定代表人：杨凯生

３、总经理：郭特华

４、注册资本：贰亿元人民币

５、注册地址：北京市西城区金融大街丙１７号北京银行大厦

６、设立批准文号：中国证监会证监基金字［２００５］９３号

中国银监会银监复［２００５］１０５号

７、工商登记注册的法人营业执照文号：企合国副字第００１１２６号

８、经营范围：基金募集；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其它业务

９、股权结构：中国工商银行股份有限公司占公司注册资本的５５％；瑞士信贷占公司注册资本的２５％；中国远洋运输（集团）总公司占公司注册资本的２０％。

１０、内部组织结构及职能：

公司设立了三个专门机构：执行委员会、风险管理委员会和投资决策委员会。执行委员会负责公司日常经营管理活动中的重要决策，风险管理委员会负责公司整体运营风险的控制。投资决策委员会负责指导基金财产的运作、确定基本的投资策略和投资组合的原则。

本公司下设十七个部门，分别是：权益投资部、固定收益部、专户投资部、研究部、中央交易室、战略发展部、产品开发部、渠道销售部、营销策划部、客户服务中心、机构客户部、风险管理部、法律合规部、运作部、信息科技部、人力资源及行政部、财务部。权益投资部负责根据投资决策委员会制定的投资原则进行股票选择和组合管理。固定收益部负责债券选择和组合管理。专户投资部负责管理公司旗下除共同基金外其余资产组合的日常投资管理工作。研究部完成对宏观经济、行业公司及市场的研究。中央交易室负责投资指令的交易。战略发展部从事公司发展战略研究。产品开发部负责新产品创新与开发。渠道营销部及机构客户部从事市场开发及销售、项目管理、客户服务等工作。风险管理部负责基金投资风险管理及数量研究工作。法律合规部负责对公司管理和基金运作合规性进行全方位的监察稽核，并向公司管理层和监管机关提供独立、客观、公正的法律监察稽核报告。运作部负责公司开放式基金的注册登记、清算和会计工作。信息科技部负责公司的计算机设备维护、系统开发及网络运行和维护。人力资源及行政部负责公司人力资源招聘、薪酬、考核及培训等工作。财务部负责公司财务管理及日常行政事务管理等。

１１、人员情况：

截止到２０１０年１２月３１日，我公司共有员工１６５人，其中６４％以上人员具有硕士以上学历，４３％具有海外工作和学习背景（含短期国外培训）。所有人员在最近三年内均没有受到所在单位或有关管理部门的处罚。

１２、信息披露负责人：朱碧艳

电话：０１０－５８６９ ８９１８

１３、基金管理业务情况简介：

截至目前，工银瑞信基金管理有限公司旗下共管理１６只开放式基金，管理的总资产超过６００亿元。旗下管理的基金有工银瑞信核心价值股票型证券投资基金、工银瑞信货币市场基金、工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金、工银瑞信稳健成长股票型证券投资基金、工银瑞信增强收益债券型证券投资基金、工银瑞信红利股票型证券投资基金、工银瑞信中国机会全球配置股票型证券投资基金（ＱＤＩＩ基金）、工银瑞信信用添利债券型证券投资基金、工银瑞信大盘蓝筹股票型证券投资基金、工银瑞信沪深３００指数证券投资基金、上证中央企业５０交易型开放式指数证券投资基金、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金、工银瑞信全球精选股票型证券投资基金（ＱＤＩＩ基金）、工银瑞信双利债券型证券投资基金、深证红利交易型开放式指数证券投资基金和深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金。

１４、本基金基金经理

樊智先生，毕业于天津大学，获博士学位。２００３年４月至２００５年６月，任职于中信证券股份有限公司研究部，担任高级研究员。２００５年７月加入工银瑞信基金管理有限公司市场营销部从事产品开发工作；２００５年１２月至今任职于风险管理部，历任业务主管、风险管理部副总监。２００９年９月８日至今，担任工银瑞信沪深３００基金和工银瑞信上证央企ＥＴＦ基金经理

（二）基金托管人

１、基本情况

（１）名称：中国农业银行股份有限公司

（２）法定代表人：项俊波

（３）注册资本：３２，４７９，４１１．７万元人民币

（４）注册地址：北京市东城区建国门内大街６９号

（５）专门基金托管部门的负责人：张健

（６）信息披露负责人电话：李芳菲

电话：０１０－６３２０１５１０

（７）基金托管部人员情况：

中国农业银行证券投资基金托管部于１９９８年５月经中国证监会和中国人民银行批准成立，２００４年９月更名为托管业务部，内设养老金管理中心、技术保障处、营运中心、委托资产托管处、保险资产托管处、证券投资基金托管处、境外资产托管处、综合管理处、风险管理处，拥有先进的安全防范设施和基金托管业务系统。中国农业银行托管业务部现有员工１３０名，其中高级会计师、高级经济师、高级工程师、律师等专家１０余名，服务团队成员专业水平高、业务素质好、服务能力强，高级管理层均有２０年以上金融从业经验和高级技术职称，精通国内外证券市场的运作。

（８）基金托管业务情况简介：

截止２０１０年９月３０日，中国农业银行托管的封闭式证券投资基金和开放式证券投资基金共８０只，包括富国天源平衡混合型证券投资基金、华夏平稳增长混合型证券投资基金、大成积极成长股票型证券投资基金、大成景阳领先股票型证券投资基金、大成创新成长混合型证券投资基金、长盛同德主题增长股票型证券投资基金、裕阳证券投资基金、汉盛证券投资基金、裕隆证券投资基金、景福证券投资基金、鸿阳证券投资基金、丰和价值证券投资基金、久嘉证券投资基金、长盛成长价值证券投资基金、宝盈鸿利收益证券投资基金、大成价值增长证券投资基金、大成债券投资基金、银河稳健证券投资基金、银河收益证券投资基金、长盛中信全债指数增强型债券投资基金、长信利息收益开放式证券投资基金、长盛动态精选证券投资基金、景顺长城内需增长开放式证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、大成精选增值混合型证券投资基金、长信银利精选开放式证券投资基金、富国天瑞强势地区精选混合型证券投资基金、鹏华货币市场证券投资基金、中海分红增利混合型证券投资基金、国泰货币市场证券投资基金、新华优选分红混合型证券投资基金、交银施罗德精选股票证券投资基金、泰达荷银货币市场基金、交银施罗德货币市场证券投资基金、景顺长城资源垄断股票型证券投资基金、大成沪深３００指数证券投资基金、信诚四季红混合型证券投资基金、富国天时货币市场基金、富兰克林国海弹性市值股票型证券投资基金、益民货币市场基金、长城安心回报混合型证券投资基金、中邮核心优选股票型证券投资基金、景顺长城内需增长贰号股票型证券投资基金、交银施罗德成长股票型证券投资基金、长盛中证１００指数证券投资基金、泰达荷银首选企业股票型证券投资基金、东吴价值成长双动力股票型证券投资基金、鹏华动力增长混合型证券投资基金、宝盈策略增长股票型证券投资基金、国泰金牛创新成长股票型证券投资基金、益民创新优势混合型证券投资基金、中邮核心成长股票型证券投资基金、华夏复兴股票型证券投资基金、富国天成红利灵活配置混合型证券投资基金、长信双利优选灵活配置混合型证券投资基金、富兰克林国海深化价值股票型证券投资基金、申万巴黎竞争优势股票型证券投资基金、新华优选成长股票型证券投资基金、金元比联成长动力灵活配置混合型证券投资基金、天治稳健双盈债券型证券投资基金、中海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金、长信利丰债券型证券投资基金、金元比联丰利债券型证券投资基金、交银施罗德先锋股票型证券投资基金、东吴进取策略灵活配置混合型开放式证券投资基金、建信收益增强债券型证券投资基金、银华内需精选股票型证券投资基金（ＬＯＦ）、大成行业轮动股票型证券投资基金、交银施罗德上证１８０公司治理交易型开放式指数证券投资基金联接基金、上证１８０公司治理交易型开放式指数证券投资基金、富兰克林国海沪深３００指数增强型证券投资基金、南方中证５００指数证券投资基金（ＬＯＦ）、景顺长城能源基建股票型证券投资基金、中邮核心优势灵活配置混合型证券投资基金、工银瑞信中小盘成长股票型证券投资基金、东吴货币市场证券投资基金、博时创业成长股票型证券投资基金、招商信用添利债券型证券投资基金、易方达消费行业股票型证券投资基金、富国汇利分级债券型证券投资基。

（三） 申购赎回代办证券公司

（１）国信证券股份有限公司

注册地址：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦十六层至二十六层

办公地址：深圳市罗湖区红岭中路１０１２号国信证券大厦十六层至二十六层

法人代表人：何如

注册资本：７０００００万元

基金业务联系人：齐晓燕

联系电话：０７５５－８２１３０８３３

传真：０７５５－８２１３３３０２

全国统一客户服务电话：９５５３６

公司网址：ｗｗｗ．ｇｕｏｓｅｎ．ｃｏｍ．ｃｎ

（２）国泰君安证券股份有限公司

注册地址：上海市浦东新区商城路６１８号

办公地址：上海市浦东新区银城中路１６８号上海银行大厦２９层

法定代表人：祝幼一

联系人：芮敏祺

电话：０２１－３８６７６１６１

传真：０２１－３８６７０１６１

客户服务热线：４００－８８８８－６６６

公司网站：ｗｗｗ．ｇｔｊａ．ｃｏｍ

（３）光大证券股份有限公司

注册地址：上海市静安区新闸路１５０８号

办公地址：上海市静安区新闸路１５０８号

法定代表人：徐浩明

电话：（０２１）２２１６９９９９

传真：（０２１）２２１６９１３４（四）基金验资机构

名 称：普华永道中天会计师事务所有限公司

住 所：上海市浦东新区陆家嘴环路１２３３号汇亚大厦１６０４－１６０８室

办公地址：上海市湖滨路２０２号普华永道中心１１楼

法定代表人：杨绍信

经办注册会计师：许康玮 王鸣宇

联系电话：（０２１）２３２３８８８８

传 真：（０２１）２３２３８８００

联系人：王鸣宇

六、基金合同摘要

基金合同的内容摘要见附件。

七、基金财务状况

（一）基金募集期间费用

本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用从基金认购费用中支付，不由基金资产承担。

（二）基金上市前重要财务事项

本基金发售后至上市交易公告书公告前无重要财务事项发生。

（三）基金资产负债表

深证红利交易型开放式指数证券投资基金２０１１年０１月０４日资产负债表如下：

金额单位：人民币元

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八、基金投资组合

截至公告日前两个工作日当日的基金投资组合情况，包括：

（一）基金资产组合情况。

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（二）按行业分类的股票投资组合。

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注：由于四舍五入的原因公允价值占基金资产净值的比例分项之和与合计可能有尾差。

（三）按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细；指数基金若兼具积极投资和指数投资的，应分别按积极投资和指数投资列示前五名股票明细。

１、指数投资

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２、积极投资

本基金报告期末未持有积极投资部分。

（四）按券种分类的债券投资组合。

本基金报告期末未持有债券。

（五）按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细。

本基金报告期末未持有债券。

（六）投资组合报告附注。

１、本基金投资的前十名证券的发行主体本期未出现被监管部门立案调查，或在报告编制日

前一年内受到公开谴责、处罚的情形。

２、基金投资的前十名股票未超出基金合同规定的备选股票库。

３、其他资产构成

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４、报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细

本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。

５、报告期末股票投资前十名股票中存在流通受限情况的说明

本基金本报告期末指数投资前十名股票中不存在流通受限情况。

本基金本报告期末无积极投资。

九、重大事件揭示

本基金暂无其他对基金份额持有人有较大影响的重大事件。

十、基金管理人承诺

基金管理人就基金上市交易之后履行管理人职责做出以下承诺：

（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、基金合同的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。

（二）真实、准确、完整和及时地披露定期报告等有关信息披露文件，披露所有对基金份额持有人有重大影响的信息，并接受中国证监会、证券交易所的监督管理。

（三）在知悉可能对基金价格产生误导性影响或引起较大波动的任何公共传播媒介中出现的或者在市场上流传的消息后，将及时予以公开澄清。

十一、基金托管人承诺

基金托管人就本基金上市交易后履行托管人职责做出如下承诺：

（一）严格遵守《基金法》及其他法律法规、《基金合同》的规定，以诚实信用、勤勉尽责的原则安全保管基金财产。

（二）根据《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关法律法规的规定，对基金的投资对象、基金资产的投资组合比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金申购赎回价格的复核、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金费用的支付、基金申购与赎回过程中的组合证券交割、现金替代和现金差额的划付、基金收益分配、基金的融资条件等行为的合法性、合规性进行监督和核查。

基金托管人发现基金管理人的违反《基金法》、《运作办法》、《基金合同》和有关法律法规规定的行为，将及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后将及时核对确认并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人将报告中国证监会。

基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，将立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。

十二、基金份额的申购与赎回

（一）申购和赎回的开放日及时间

１、申购、赎回的开始时间

自２０１１年０１月１１日起，本基金开始办理申购、赎回。

２、开放日及开放时间

投资人可办理申购、赎回等业务的开放日为深圳证券交易所的交易日，开放时间为上午９：３０－１１：３０和下午１：００－３：００。在此时间之外不办理基金份额的申购、赎回。

若深圳证券交易所变更交易时间或出现其他特殊情况，基金管理人可对开放日、开放时间进行相应的调整并公告。

（二）申购和赎回场所

投资者应当在申购赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购赎回代理券商提供的其他方式办理基金的申购和赎回。

目前，基金申购、赎回代办证券公司（一级交易商）包括国信证券股份有限公司、国泰君安证券股份有限公司、光大证券股份有限公司等。

（三）申购和赎回的数额限制

投资人申购、赎回的基金份额需为最小申购、赎回单位的整数倍。

本基金最小申购、赎回单位为５０万份，基金管理人有权对其进行更改，并在更改前至少３个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

（四）申购赎回原则

１、本基金采用份额申购和份额赎回的方式，即申购和赎回均以份额申请。

２、本基金的申购对价、赎回对价包括组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

３、申购、赎回申请提交后不得撤销。

４、申购、赎回应遵守深交所《业务细则》的规定。

５、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述原则，但应在新的原则实施前依照有关规定在指定媒体上予以公告。

（五）申购与赎回的程序

１、申购和赎回的申请

投资者必须按申购赎回代理券商规定的手续，在开放日的开放时间提出申购或赎回的申请。

投资者在提交申购申请时须根据申购赎回清单备足相应数量的股票和现金，投资者在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金。

２、申购和赎回申请的确认

投资者申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资者未能提供符合要求的申购对价，则申购申请失败。如投资者持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，则赎回申请失败。

３、申购和赎回的清算交收与登记

投资者Ｔ日申购、赎回成功后，登记结算机构在Ｔ日收市后为投资者办理基组合证券的清算交收以及基金份额、现金替代等的清算，在Ｔ＋１日办理基金份额、现金替代等的交收以及现金差额的清算，在Ｔ＋２日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。如果登记结算机构在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据《中国证券登记结算有限责任公司关于深圳证券交易所的交易型开放式指数基金登记结算业务实施细则》的有关规定进行处理。

登记结算机构可在法律法规允许的范围内，对清算交收和登记的办理时间、方式进行调整，并最迟于开始实施前３个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体公告。

（六）申购和赎回的对价、费用及其用途

１、申购对价、赎回对价根据申购赎回清单和投资者申购、赎回的基金份额数额确定。申购对价是指投资者申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。赎回对价是指投资者赎回基金份额时，基金管理人应交付给赎回人的组合证券、现金替代、现金差额及其他对价。

２、申购赎回清单由基金管理人编制。Ｔ日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所开市前公告。Ｔ日的基金份额净值在当天收市后计算，并在Ｔ＋１日公告，计算公式为计算日基金资产净值除以计算日发售在外的基金份额总数。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告，并报中国证监会备案。申购赎回清单的内容与格式见本基金招募说明书。

３、投资者在申购或赎回基金份额时，申购赎回代理券商可按照不超过申购或赎回份额０．５％的标准收取佣金，其中包含证券交易所、登记结算机构等收取的相关费用。

（七）申购、赎回清单的内容与格式

１、申购、赎回清单的内容

Ｔ日申购、赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的组合证券、现金替代、Ｔ日预估现金差额、Ｔ－１日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。

２、组合证券相关内容

组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购、赎回清单将公告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。

３、现金替代相关内容

现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中部分证券的一定数量的现金。

采用现金替代是为了在相关成份股停牌等情况下便利投资者的申购、提高基金运作的效率，基金管理人在制定具体的现金替代方法时遵循公平及公开的原则，以保护基金份额持有人利益为出发点，并进行及时充分的信息披露。

（１）现金替代分为３种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。

禁止现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。

可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。

必须现金替代是指在申购、赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代。

（２）可以现金替代

①适用情形：可以现金替代的证券一般是由于停牌等原因导致投资者无法在申购时买入的证券。

②替代金额：对于可以现金替代的证券，替代金额的计算公式为：

替代金额＝替代证券数量×该证券经除权调整的Ｔ－１日收盘价×（１＋现金替代保证金率）

对于使用现金替代的证券，基金管理人需在证券恢复交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的最新价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代保证金率，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。

③替代金额的处理程序

Ｔ日，基金管理人在申购、赎回清单中公布现金替代保证金率，并据此收取替代金额。在Ｔ日后被替代的成份证券有正常交易的２个交易日（简称为Ｔ＋２日）内，基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。Ｔ＋２日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照Ｔ＋２日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

特例情况：若自Ｔ日起，深圳证券交易所正常交易日已达到２０日而该证券正常交易日低于２日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。

Ｔ＋２日后第１个工作日（若在特例情况下，则为Ｔ日起第２１个交易日），基金管理人将应退款和补款的明细数据发送给登记结算机构，登记结算机构办理现金替代多退少补资金的清算；Ｔ＋２日后第２个工作日（若在特例情况下，则为Ｔ日起第２２个交易日），登记结算机构办理现金替代多退少补资金的交收。

④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，基金管理人可规定投资者使用可以现金替代的比例合计不得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为：

■

说明：假设当天可以现金替代的股票只数为ｎ。

（３）必须现金替代

①适用情形：必须现金替代的证券一般是由于标的指数调整将被剔除，或基金管理人出于保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。

②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购、赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购、赎回清单中该证券的数量乘以其经除权调整的Ｔ－１日收盘价。

４、预估现金差额相关内容

预估现金差额是指由基金管理人估计并在Ｔ日申购赎回清单中公布的当日现金差额的估计值，预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结。

预估现金差额的计算公式为：

Ｔ日预估现金差额＝Ｔ－１日最小申购赎回单位的基金资产净值－（申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与Ｔ日经除权调整的前收盘价乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与Ｔ日经除权调整的前收盘价乘积之和）

其中，Ｔ日经除权调整的前收盘价由深圳证券交易所提供。另外，若Ｔ日为基金分红除息日，则计算公式中的“Ｔ－１日最小申购赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。

５、现金差额相关内容

Ｔ日现金差额在Ｔ＋１日的申购、赎回清单中公告，其计算公式为：

Ｔ日现金差额＝Ｔ日最小申购、赎回单位的基金资产净值－（申购、赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额＋申购、赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与Ｔ日收盘价相乘之和＋申购、赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与Ｔ日收盘价相乘之和）。

Ｔ日投资者申购、赎回基金份额时，需按Ｔ＋１日公告的Ｔ日现金差额进行资金的清算交收。

现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。

６、申购、赎回清单的格式

申购、赎回清单的格式举例如下：

基本信息

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２０１０年１２月２３日信息内容

■

２０１０年１２月２４日信息内容

■

成份股信息内容

■

■

（八）暂停申购、赎回的情形

发生下列情况时，基金管理人可暂停接受基金投资者的申购、赎回申请：

１、因不可抗力导致基金无法接受申购、赎回；

２、因特殊原因（如深圳证券交易所决定临时停市），导致基金管理人无法计算当日基金资产净值；

３、基金管理人开市前未公布申购赎回清单；

４、根据基金合同、基金招募说明书的约定暂停申购、赎回；

５、发生本基金合同规定的暂停基金资产估值的情况；

６、深圳证券交易所、登记结算机构等因异常情况无法办理申购、赎回；

７、法律法规、深圳证券交易所规定或中国证监会认定的其他情形。

由于技术系统设置原因，在发生暂停申购或赎回的情形之一时，本基金的申购和赎回可能同时暂停。

发生上述情形之一时，基金管理人应在当日报中国证监会备案，并及时公告。已接受的赎回申请，基金管理人应当足额兑付。在暂停申购、赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购、赎回业务的办理，并予以公告。

（九） 集合申购与其他服务

在条件允许时，基金管理人可开放集合申购，即允许多个投资者集合其持有的组合证券，共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍，进行申购。

在条件允许时，基金管理人也可采取其他合理的申购、赎回方式，并于新的申购、赎回方式开始执行前的至少三个工作日予以公告。

根据投资需要（如变更标的指数）或为提高交易便利，基金管理人可向登记结算机构申请办理基金份额折算与变更登记。基金份额折算由基金管理人办理，并由登记结算机构进行基金份额的变更登记。折算后的基金份额净值与折算日标的指数收盘值的对应关系参见届时的公告和招募说明书的定期更新。对基金份额折算后的基金份额持有人持有的基金份额保留到整数位（小数部分舍去，舍去部分计入基金财产），由此产生的误差归入基金资产。基金份额折算的具体方法参见招募说明书。

基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。基金管理人应就其具体事宜进行必要公告，并通知基金托管人。

基金管理人指定的代理机构可依据本基金合同开展其他服务，双方需签订书面委托代理协议，并报中国证监会备案。

（十）基金的非交易过户等其他业务

登记结算机构可依据其业务规则，受理基金份额的非交易过户、冻结与解冻等业务，并收取一定的手续费用。

十三、备查文件目录

（一）中国证监会核准深证红利交易型开放式指数证券投资基金募集的文件

（二）《深证红利交易型开放式指数证券投资基金基金合同》

（三）《证券登记及服务协议》及附加协议

（四）《深证红利交易型开放式指数证券投资基金托管协议》

（五）《深证红利交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》

（六）法律意见书

（七）基金管理人业务资格批件、营业执照

（八）基金托管人业务资格批件、营业执照

以上第（一）至（七）项备查文件存放在基金管理人办公场所、营业场所，第（八）项文件存放于基金托管人的办公场所。基金投资者在营业时间可免费查阅，在支付工本费后，可在合理时间内取得上述文件的复制件或复印件。

工银瑞信基金管理有限公司

２０１１年０１月０６日

附件：

基金合同摘要

（一）基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务

１、基金份额持有人

投资人自依基金合同、招募说明书取得基金份额即成为基金份额持有人和基金合同当事人，直至其不再持有本基金的基金份额，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的完全承认和接受。基金份额持有人作为基金合同当事人并不以在基金合同上书面签章或签字为必要条件。

２、基金份额持有人的权利

根据《基金法》及其他有关法律法规，基金份额持有人的权利为：

１）分享基金财产收益；

２）参与分配清算后的剩余基金财产；

３）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；

４）按照规定要求召开基金份额持有人大会；

５）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；

６）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；

７）监督基金管理人的投资运作；

８）对基金管理人、基金托管人、基金份额发售机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼；

９）法律法规和基金合同规定的其他权利。

每份基金份额具有同等的合法权益。

３、基金份额持有人的义务

根据《基金法》及其他有关法律法规，基金份额持有人的义务为：

１）遵守法律法规、基金合同及其他有关规定；

２）交纳基金认购、申购款项及法律法规和基金合同所规定的费用；

３）在持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者基金合同终止的有限责任；

４）不从事任何有损基金及其他基金份额持有人合法权益的活动；

５） 执行生效的基金份额持有人大会决议；

６）遵守基金管理人、基金托管人及基金销售机构和登记结算机构的相关交易及业务规则；

７） 返还在基金交易过程中因任何原因，自基金管理人及基金管理人的代理人、基金托管人、代销机构、其他基金份额持有人处获得的不当得利；

８） 法律法规和基金合同规定的其他义务。

４、基金管理人的权利

根据《基金法》及其他有关法律法规，基金管理人的权利为：

１）自本基金合同生效之日起，依照有关法律法规和本基金合同的规定独立运用基金财产；

２）依照合同获得基金管理费以及法律法规规定或监管部门批准的其他收入；

３）根据法律法规和基金合同之规定销售基金份额；

４）根据法律法规和基金合同的规定制定基金收益分配方案；

５）依照有关规定行使因基金财产投资于证券所产生的权利；

６）在符合有关法律法规和本基金合同的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回、非交易过户、转托管等业务的规则，决定基金的除调高托管费和管理费之外的费率结构和收费方式；

７）根据本基金合同及有关规定监督基金托管人，对于基金托管人违反了本基金合同或有关法律法规规定的行为，对基金财产、其他基金当事人的利益造成重大损失的情形，应及时呈报中国证监会和银行业监督管理机构，并采取必要措施保护基金及相关基金当事人的利益；

８）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购、赎回申请；

９）自行担任基金登记结算机构或选择、更换登记结算机构，并对登记结算机构的代理行为进行必要的监督和检查；

１０）选择、更换代销机构，并依据销售代理协议和有关法律法规，对其行为进行必要的监督和检查；

１１）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；

１２）依法召集基金份额持有人大会；

１３）以基金管理人名义代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；

１４）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；

１５）根据国家有关规定，在法律法规允许的前提下，以基金的名义依法为基金融资；

１６）法律法规、基金合同以及依据基金合同制定的其它法律文件规定的其他权利。

５、基金管理人的义务

根据《基金法》及其他有关法律法规，基金管理人的义务为：

１）依法募集基金，办理或者委托经由中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记结算事宜；

２）办理基金备案手续；

３）自基金合同生效之日起，以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产；

４）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；

５）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金财产分别管理，分别记账，进行证券投资；

６）除依据《基金法》、基金合同及其他有关规定外，不得为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；

７）依法接受基金托管人的监督；

８）计算并公告基金资产净值，确定基金份额申购、赎回对价；

９）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格以及申购、赎回对价的方法符合基金合同等法律文件的规定；

１０）按规定受理基金份额的申购和赎回申请，及时、足额交付投资者申购之基金份额或赎回之对价；

１１）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；

１２）编制季度、半年度和年度基金报告；

１３）严格按照《基金法》、基金合同及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；

１４）保守基金商业秘密，不得泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、基金合同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不得向他人泄露；

１５）按照基金合同的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配收益；

１６）依据《基金法》、基金合同及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；(下转B7版)