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诺德增强收益债券型证券投资基金2010第四季度报告 2011-01-21 来源:证券时报网 作者:
基金管理人:诺德基金管理有限公司 基金托管人:中国建设银行股份有限公司 报告送出日期: 二〇一一年一月二十一日 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对本报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,已于2011年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务数据未经审计。 本报告期自2010年10月1日起至2010年12月31日止。 §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:1.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较 诺德增强收益债券型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 (2009年3月4日至2010年12月31日) ■ 注:诺德增强收益债券型证券投资基金成立于2009年3月4日,图示时间段为2009年3月4日至2010年12月31日。 本基金建仓期为2009年3月4日至2009年9月3日。报告期结束资产配置比例符合本基金基金合同规定。 §4 管理人报告 4.1 基金经理(或基金经理小组)简介 ■ 注:任职日期是指本公司总经理办公会作出决定之日;证券从业的含义遵守行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守基金合同、《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》等法律、法规和监管部门的相关规定,依照诚实信用、勤勉尽责、安全高效的原则管理和运用基金资产,在认真控制投资风险的基础上,为基金持有人谋取最大利益,没有损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 本公司已经建立了投资决策及交易内控制度,确保在投资管理活动中公平对待不同投资组合,维护投资者的利益。此外,本基金管理人还建立了公平交易制度,确保不同基金在买卖同一证券时,按照比例分配的原则在各基金间公平分配交易量。公司交易系统中使用公平交易模块,一旦出现不同基金同时买卖同一证券时,系统自动切换至公平交易模块进行委托。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本报告期内,不存在与诺德增强收益债券型基金风格类似的投资组合,公司旗下另四只基金产品分别为价值股票型基金、成长股票型基金、混合型基金、中小盘基金,五只基金的业绩不具有可比性。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 不存在不同投资组合之间的不公平交易情况。 4.4 报告期内基金的投资策略和业绩表现说明 4.4.1 报告期内基金投资策略和运作分析 第4季度债券市场大幅下挫,12月份进入振荡盘整格局。主要原因是伴随着通胀预期一路走高,央行“量价”工具并用,连续动用存款准备金率和差别存款准备金率大幅回收流动性,同时2次加息。股票市场先扬后抑,呈倒“V”型走势。 报告期内,面对着复杂的市场变化,本基金基于对宏观经济状况、债券市场资金面以及货币政策层面的分析,采取了灵活的资产配置策略。鉴于债市环境的恶化,债券部分投资采取防御策略,通过缩短久期,在品种选择上注重票息收入等方式降低利率风险;同时,在宏观经济环比回升,上市公司业绩不断趋好的市场环境下,加大了股性较强的可转债的配置力度,分享了股市上涨的收益。另外,报告期内,本基金采取收益增强策略,积极参与新股和新债申购,取得了一定的正收益。在股票方面,四季度市场风格变化巨大,我们在重点投资新兴产业的基础上适当配置周期性板块。由于市场波动大,本季度股票部分相对波动也较大。 4.4.2 报告期内基金的业绩表现 截至2010年12月31日,本基金份额净值为1.051元,累计净值为1.078元。本报告期份额净值增长率为1.55%,同期业绩比较基准增长率为-1.99%,跑赢业绩基准3.54%。 4.5 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 4季度以来,市场受制于通胀预期的高企以及国内紧缩政策的干扰,市场整体震荡偏弱,其中非周期性行业近期调整幅度较大,周期性行业反而取得阶段性的相对收益。 展望明年1季度,我们倾向于认为市场在持续调整之后有望重拾升势。通胀预期的缓和、年初资金面压力的大幅缓解,以及经济增长见底复苏的预期将对市场构成较强支撑。从配置层面看,我们将进一步筛选消费和新兴产业中成长性较高且估值较为合理的个股,并密切关注估值处于历史底部的周期性行业的阶段性反弹。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ■ 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 报告期内深圳证券交易所于2010年9月6日公告了对本基金投资的大族激光(证券代码002008)的处分决定,就该公司披露的2009年度业绩快报与随后披露的业绩快报修正公告的差异幅度达到95.74%的行为进行了处分,给予该公司及相关当事人通报批评的处分。该公司已经对2009年度的业绩进行了修正,公司的主营业务未受影响。 对该股票投资决策程序的说明:本基金对该股票的投资是基于内部研究员对该公司多次调研和深入研究的成果,符合法律法规和公司制度。 其余九名证券的发行主体没有被监管部门立案调查或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 5.8.2 本基金本报告期内投资的前十名股票中,不存在投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 5.8.3 其他各项资产构成 ■ 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 ■ 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 本基金本报告期末前十名股票中不存在流通受限的情况。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ 注:总申购份额含转换入份额;总赎回份额含转换出份额。 §7 备查文件目录 7.1 备查文件目录 1、中国证监会关于同意诺德增强收益债券型证券投资基金募集的批复。 2、《诺德增强收益债券型证券投资基金基金合同》。 3、《诺德增强收益债券型证券投资基金招募说明书》。 4、诺德基金管理有限公司批准成立文件、营业执照、公司章程。 5、诺德增强收益债券型证券投资基金2010年第4季度报告原文。 6、诺德基金管理有限公司董事会决议. 7.2 存放地点 基金管理人和/或基金托管人的办公场所,并登载于基金管理人网站:http://www.nuodefund.com 7.3 查阅方式 投资者可在营业时间至基金管理人办公场所免费查阅或登录基金管理人网站查阅。 投资者对本报告如有疑问,可咨询本基金管理人诺德基金管理有限公司,咨询电话400-888-0009、(021)68604888,或发电子邮件,E-mail:service@lordabbettchina.com。 诺德基金管理有限公司 二〇一一年一月二十一日 本版导读:
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