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金鹰成份股优选证券投资基金2010第四季度报告 2011-01-21 来源:证券时报网 作者:
基金管理人:金鹰基金管理有限公司 基金托管人:中国银行股份有限公司 报告送出日期:2011年1月21日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2011年1月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2010年10月1日起12至月31日止。 §2 基金产品概况 ■ §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位:人民币元 ■ 注:1、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额; 2、本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 ■ 3.2.2 自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较(2003年6月16日至2010年12月31日) ■ 注:1、截至报告日本基金的各项投资比例符合本基金基金合同规定的各项比例,即本基金投资于股票、债券的比例不得低于基金资产总值的80%,投资于国家债券的比例不得低于基金资产净值的20%; 2、本基金的业绩比较基准为:75%的成份股加权指数的收益率加上25%的中信标普国债指数的收益率。 §4 管理人报告 4.1基金经理(或基金经理小组)及基金经理助理简介 ■ 注:1、任职日期和离任日期指公司公告聘任或解聘日期; 2、证券从业的含义遵从行业协会《证券业从业人员资格管理办法》的相关规定。 4.2 管理人对报告期内本基金运作遵规守信情况的说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》和其他有关法律法规及其各项实施准则、《金鹰成份股优选证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益。本报告期内,基金运作合法合规,无出现重大违法违规或违反基金合同的行为,无损害基金持有人利益的行为。 4.3 公平交易专项说明 4.3.1 公平交易制度的执行情况 报告期内本基金管理人认真贯彻执行《证券投资基金管理公司公平交易制度指导意见》的有关规定,加强投资管理制度、研究制度、交易制度、监察稽核制度的执行和后台IT系统支持,确保公司旗下基金在交易上均能得到公平对待。 本基金管理人主要通过建立规范化的投资研究和决策流程来确保公平对待不同投资组合,切实防范利益输送。 本基金管理人规定了严格的投资权限管理制度、投资备选库管理制度和集中交易制度等,基金经理只能在既定的权限范围内、根据投资决策委员会的决议或指导意见进行投资操作,超出其权限范围的投资须经相关流程审批并授权。各投资组合只能选取股票备选库中的股票进行投资,股票备选库的建立维护主要由研究部负责,股票入库需要经过充分研究和集体讨论,并经相应的决策程序决定是否入库,从而对投资形成相对的制约。另外,公司还通过完善和加强IT系统功能,从系统运作上保证公平交易制度的执行。在交易环节,所有的投资指令必须通过集中交易室下达,集中交易室与投资部门相隔离,交易员对投资指令的合规性、有效性及合理性进行独立审核,审核认为无效的可以拒绝执行。在交易过程中,按照"时间优先、价格优先"的原则,公平对待各投资组合,如发现任何异常交易及时反馈报告,由此形成对投资的又一重制约。监察稽核部负责通过对投资组合各项合规性指标的日常检查提示,以及对投资、研究、交易等全流程的独立的监察稽核和实施监控,督促落实上述制度措施,促进投资运作的规范性。 本基金管理人旗下六只基金投资风格迥异,投资范围严格受基金合同限制,金鹰成份股优选证券投资基金投资标的以上证180和深圳100大市值股票为主,金鹰中小盘精选证券投资基金投资标的以市场平均流通市值以下的股票为主,金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金投资标的以注重分红的公司为主,金鹰行业优势股票型证券投资基金投资于优势行业中的优势个股,金鹰稳健成长股票型证券投资基金投资于稳健性、成长性或两者兼备的股票,金鹰主题优势股票型证券投资基金是主动型股票投资基金,以各种对上市公司盈利产生正向收益的驱动力为主题,结合基本面、政策面、流动性及估值因素,进行主动性投资。通过对本报告期本基金管理人旗下的六只基金在1日内、5日内和10日内发生的同向交易和价差进行分析,不存在违反公平交易的行为。六只基金的对于相同的股票投资标的进行的交易,在交易价格上不存在明显的价格差异,交易价差随市场波动随机发生的,不存在利益输送行为。 4.3.2 本投资组合与其他投资风格相似的投资组合之间的业绩比较 本基金本报告期无与其他投资风格相似的投资组合。 4.3.3 异常交易行为的专项说明 本报告期内,未发现本基金有可能导致不公平交易和利益输送的异常交易。 4.4 报告期内基金投资策略和运作分析 2010年四季度,宏观面经济增长稳中有升中通胀加快,通胀预期加重并影响房地产调控成效,货币政策密集出台,加快收紧货币信贷供应。相应A股市场表现上,上证综指在突破3000点后再度回落,中小板综指上升势头也得到抑制。板块表现上,大消费、科技和高铁等上涨突出,但其中大市值个股首先调整。本基金四季度仓位基本维持稳定,操作上,适当加大对周期类和新兴产业类股票在组合中的比重,降低医药、食品饮料、商业零售等消费类板块的股票。但周期类股票表现不佳,消费和新兴产业的大市值个股首先调整导致减仓不及时,影响投资成效。 4.5 报告期内基金的业绩表现 截至2010年12月31日,基金份额净值为0.7671元,本报告期份额净值增长率为6.07%,同期业绩比较基准收益率为4.78%。 4.6 管理人对宏观经济、证券市场及行业走势的简要展望 展望2011年一季度,美欧日二次经济刺激政策和定量宽松货币政策可能改善经济增长预期,国内宏观调控政策密集出台后尚需观察成效,国内房地产调控与通胀预期管理能否达到效果仍将是改变投资人预期的主要因素。如果以美国为首发达国家经济持续复苏,则累计涨幅较大的不少大宗商品的金融属性将遭遇货币转向预期而可能回调。而如果国内通胀上升势头得到抑制并且经济增速趋向下滑,则宏观调控风险降低,以金融地产为代表的传统产业估值修复行情值得期待,此外,新一年的投资和消费热点也是布局全年的投资线索。 §5 投资组合报告 5.1 报告期末基金资产组合情况 ■ 5.2 报告期末按行业分类的股票投资组合 ■ 5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细 ■ 5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合 ■ 5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细 ■ 注:本基金本报告期末持有2只债券。 5.6 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持证券投资明细 本基金本报告期末未持有资产支持证券。 5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细 本基金本报告期末未持有权证。 5.8 投资组合报告附注 5.8.1 声明本基金投资的前十名证券的发行主体本期是否出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形 本基金投资的前十名证券的发行主体本期没有出现被监管部门立案调查,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形。 5.8.2 声明基金投资的前十名股票是否超出基金合同规定的备选股票库 报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.8.3 其他各项资产构成 ■ 5.8.4 报告期末持有的处于转股期的可转换债券明细 本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。 5.8.5 报告期末前十名股票中存在流通受限情况的说明 报告期内基金投资的前十名股票没有超出基金合同规定的备选股票库。 5.8.6 投资组合报告附注的其他文字描述部分 由于四舍五入的原因,分项之和与合计项之间可能存在尾差。 §6 开放式基金份额变动 单位:份 ■ §7 影响投资者决策的其他重要信息 经金鹰基金管理有限公司(简称“本公司”)股东会会议审议通过,并经中国证券监督管理委员会证监许可[2010]1584号文审核批准,本公司原股东四川南方希望实业有限公司将其持有的本公司20%股权中的9%和11%分别转让给广州证券有限责任公司和东亚联丰投资管理有限公司。本次股权转让后,公司股权结构变更为:广州证券有限责任公司49%,广州药业股份有限公司20%,广东美的电器股份有限公司20%,东亚联丰投资管理有限公司11%。详细内容见本基金管理人于2010年12月13日刊登在《中国证券报》的公告。 §8 备查文件目录 8.1 备查文件目录 1、中国证监会批准金鹰成份股优选证券投资基金发行及募集的文件。 2、《金鹰成份股优选证券投资基金基金合同》。 3、《金鹰成份股优选证券投资基金托管协议》。 4、金鹰基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 5、基金托管人业务资格批件和营业执照。 6、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的基金份额净值、季度报告、半年度报告、更新的招募说明书及其他临时公告。 8.2 存放地点 广州市沿江中路298号江湾商业中心大厦22层 8.3 查阅方式 投资者可在营业时间免费查阅或按工本费购买复印件,也可登录本基金管理人网站查阅,本基金管理人网址:http://www.gefund.com.cn。 投资者对本报告书如有疑问,可咨询本基金管理人客户服务中心,客户服务中心电话:4006-135-888或020-83936180。 金鹰基金管理有限公司 2011年1月21日 本版导读:
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